Mallit ja oletukset taloustieteessä

Friedmanin artikkelista nykykeskusteluun

Oletukset taloustieteessä ja mallintamisessa

• Todellisuus on monimutkainen. Jotta siitä voisi poimia tarkasteltavaksi kausaalisesti tärkeät asiat, on jätettävä huomiotta vähemmän tärkeitä asioita.

Mallintaminen vaatii yksinkertaistavien oletusten tekemistä.

Miten näitä oletuksia tulisi arvioida? Minkälainen tutkimuskäytäntö mahdollistaisi sen, että

oletusten epärealistisuus tulisi parhaalla mahdollisella tavalla otetuksi huomioon?

• Yleinen perustelu formaalille mallinnustavalle: Jos teoria on esitetty vain kielellisesti, sen epätodet oletukset on vaikea paikallistaa ja korjata paremmin todellisuutta vastaavaksi.

Milton Friedman 1953

• Jos teorioita pitää arvioida vain niiden ennustusten paikkansapitävyyden suhteen.

• Ainoa relevantti teorian validiuden testi koskee sen ennustusten yhtäpitävyyttä havaintojen kanssa. (oletusten realistisuus ei ole erillinen testi)

Oletukset

• ’Truly important and significant hypotheses will be found to have assumptions that are wildly inaccurate descriptive representations of reality, and in general, the more significant the theory, the more unrealistic the assumptions.’

= ’F-twist’• ’Todella tärkeät hypoteesit sisältävät villisti

epätosia oletuksia, ja yleisesti ottaen, mitä tärkeämpi teoria, sitä epärealistisemmat oletukset.’

Oletukset

• Tärkeät hypoteesit abstrahoivat. Hypoteesin menestys osoittaa että sen huomiotta jättämät asiat eivät olleet tärkeitä selitettävän ilmiön kannalta.

• Oikea kysymys ei ole se, ovatko oletukset realistisia, koska ne eivät koskaan ole, vaan se ovatko ne riittävän hyviä approksimaatioita kun mallin tarkoitus otetaan huomioon. Asiaa voi tutkia vain katsomalla ennusteita ja siksi oletusten realistisuuden arviointi ei tarjoa riippumatonta testiä.

Marginalismikiista (1945-55)

• Lester ym.: kyselytutkimukset osoittavat etteivät liikemiehet maksimoi yritysten voittoja.

F: Irrelevantti kysymys: tekevätkö liikemiehet päätöksiä (intentionaalisesti) konsultoimalla tarjonta- ja kysyntäkäyriä.

• Kyselylomakkeet ovat kyseenalaisia…• Lester et al. eivät ole esittäneet evidenssiä

liikemiesten todellisesta käyttäytymisestä, mitä he tekevät sen sijaan mitä he sanovat tekevänsä.

Ikään kuin

• Pudota pallo katolta; sen käyttäytymistä voi kuvata ikään kuin se olisi tyhjiössä.

• Onko 15 Barin ilmanpaine riittävän lähellä nollaa?

• Kysymykseen voi vastata vain ulkoisella vertailustandardilla.

• Ainoa toimiva standardi on se, toimiiko kaava s=1/2 gt2.

Milloin se toimii? vertailu vaihtoehtoisiin teorioihin ja niiden omaksumisen kustannuksiin.

Ikään kuin

• Ilmanpaineella ei ole merkittävää vaikutusta pallon kulkemaan matkaan tietyssä ajassa.

• Ovatko oletukset sitten epätosia höyhenelle, koska teoria ei toimi.(?)

• Puun lehdet ovat asettuneet ikään kuin ne yrittäisivät maksimoida niiden pinnalle tulevan auringonvalon määrää.

Lehdet eivät pyri, eivätkä deliberoi

• Mutta teoria ei väitäkään, että ne deliberoisivat. Se väittää, että niiden sijainnit näyttävät siltä ikään kuin ne olisivat deliberoineet.

• Auringonvalo; yleinen teoria joka soveltuu laajaan joukkoon ilmiöitä.

• Teorian oletuksillä ei ole mitään roolia niiden olosuhteiden määrittämisessä, joissa se antaa riittävän tarkkoja ennusteita; Puulaji, maaperä, jne. todennäköisesti määrittävät teorian soveltuvuuden, ei lehtien kyky tehdä monimutkaisia matemaattisia optimointeja.

Ikään kuin: ammattimaiset biljardinpelaajat

• Olettamalla, että pelaajat tuntevat monimutkaisia matemaattisia kaavoja pallojen kulkuradoista saadaan erinomaisia ennusteita biljardipallojen kulkuradoista. Jos pelaajat eivät ole ammattimaisia, teoria ei päde yhtä hyvin.

• Ikään kuin voiton maksimointi: evolutionaarinen argumentti: ellei liikemiesten käyttäytyminen approksimoi maksimointia, niiden johtamat yritykset tuskin pysyvät kauaa pystyssä.

Ikään kuin-rationaalisuus (Lehtinen & Kuorikoski 2007: PoSS)

• Ikään kuin- ehdon sisältämä lause on behavioraalisesti realistinen jos sen avulla voidaan kuvata käyttäytymistä realistisella tavalla (onnistuneiden ennusteiden tekemiseksi) ja se on

• psykologisesti (tai intentionaalisesti) realistinen jos se attribuoi mentaalisia prosesseja agenteille todenmukaisesti.

Teorian esittäminen

• Hypoteesi on väite että jotkin voimat ovat, ja jotkin toiset voimat eivät ole, tärkeitä jollekin ilmiöjoukolle. Lisäksi se on kuvaus siitä, miten nämä voimat vaikuttavat.

• Todellisuus on epämääräinen (vague), malli ei ole.

Oletusten käyttö epäsuorana teorian testinä.

• Oletukset ja niiden seuraukset identifioidaan teorian käytön avulla.

• Esimerkki: markkinakäyttäytymisen ennustaminen ja sen päättäminen onko riittävästi evidenssiä kaupan esteistä; Voiton maksimointiteoria voi epäonnistua yhdessä tehtävässä ja onnistua toisessa.

• Mutta hypoteesin menestys yhteen tarkoitukseen antaa luottamusta siihen, että se voi onnistua myös muualla.

Epäsuorat testit, jatkoa

• Jos hypoteesin H samanlaisuus toisiin hypoteeseihin osoitetaan, evidenssi koskien niiden validiutta on myös evidenssiä H:lle.

Friedmanin realismi

• ’Tieteen lähtökohta on se, että se mikä ilmenee, voi olla petollista ja että on olemassa tapa katsoa, tulkita tai järjestää evidenssiä joka paljastaa pinnallisesti erillään olevien ilmiöiden olevan perustavamman ja suhteellisen yksinkertaisen rakenteen ilmentymiä.’

Markkinamuodot (instrumentalismi)

• Ovat ideaalityyppejä, joiden avulla voidaan isoloida piirteitä jotka ovat keskeisiä jollekin erityiselle ongelmalle.

• Ei ole ristiriitaista olettaa saman yrityksen toimivan monopolistina yhden kysymyksen tarkastelussa, ja täydellisen kilpailun olosuhteissa toisen kysymyksen tarkastelussa.

• Esim. tupakkaveron vaikutusten ennustamiseen voi käyttää täydellisen kilpailun oletusta.

• Silti yritysten reaktioiden ennustamisessa voi olettaa yritysten toimivan ikään kuin ne eivät kilpailisi täydellisillä markkinoilla.

Friedmanin vastaanotto ja kritiikkejä

• Vastaanotto: taloustieteilijät piti(ä)vät Friedmanin artikkelia helpotuksena. Sen katsotaan osoittavan ettei oletusten realistisuudesta tarvitse välittää.

• Kritiikkejä: (esim.)

- Keskeinen osa taloustieteestä pyrkii selittämään ennustamisen sijaan, eikä F:n argumentteja voida käyttää epärealististen oletusten oikeuttamiseen tällaisessa yhteydessä.

Kritiikkejä

• Friedman käyttää as if- lähestymistapaa riippumatta olosuhteista ja tekemättä eroa erilaisten oletusten välillä.

• Oletuksia on kuitenkin monenlaisia, eivätkä hyödyllisen mallin kaikki oletukset voi olla villin epärealistisia.

Musgrave 1981

• Kolmenlaisia rooleja oletuksille taloustieteessä:

1 Oletukset, joiden sisältö on väittää, ettei jokin asia vaikuta tutkittavaan ilmiöön riittävästi, jotta sitä tarvitsisi ottaa mallissa huomioon (Negligibility assumptions)

- Eksplisiittiset - Implisiittiset (kukat Rögnvaldurin pöydällä)

2 Oletukset, jotka rajaavat teorian sovellusalaa (domain assumptions)

Musgrave

3 Apuoletukset, joiden tarkoitus on mahdollistaa mallin rakentaminen (Heuristic assumptions).

• Idea: vaikkei heurististen ja sovellusalaoletusten tarvitsekaan olla realistisia, mallin pitää poimia todella tärkeät riippuvuussuhteet, eikä se saa jättää huomiotta tärkeitä asioita

negligibility oletusten pitää olla realistisia, eikä Friedmanin instrumentalismille siis ole kunnollisia perusteita.

Negligibility oletukset (NA)

• Galileo: Ilmanvastuksella on niin pieni vaikutus kappaleisiin, jotka liikkuvat kaltevalla tasolla, ettei sitä tarvitse ottaa huomioon. Kappaleet liikkuvat ikään kuin ilmanvastusta ei olisi.

• Negligibility oletuksia ilmaistaan erikseen vain niiden asioiden suhteen, joiden voitaisiin ajatella vaikuttavan tutkittuun ilmiöön. ( ovatko ne siis aina lähtökohtaisesti epäilyttäviä?)

NA• Esim. ’valtiota ei ole’ tutkittaessa

teollisuuden sijoittumista.• Väitteestä seuraa, että tutkija ei pidä valtion

olemassaoloa tärkeänä tuotannon sijoittumisen tutkimuksessa.

• Esim. 2: ’Valtion budjetti on tasapainossa’ tutkittaessa ulkomaankauppaa.

Domain oletukset (DA)

• Jos huomaa, että NA ei ollutkaan tosi, voi oletuksen muuttaa DA:ksi.

• DA; teoria soveltuu vain kun budjetti on tasapainossa.

• Ad hoc?

Heuristiset oletukset (HA)

• Ensimmäinen vaihe: oleta että faktori F:ää ei tarvitse ottaa huomioon.

• Toinen vaihe: ota F huomioon ja katso vaikuttaako se tuloksiin.

Heurististen oletusten sukulaisia

• Aikaisen vaiheen oletukset (Mäki 2000) ’Early step assumptions’: lupaus muuttaa nyt epärealistista oletusta realistisemmaksi tulevaisuudessa.

• Käsiteltävyysoletukset (Hindriks 2005) (Tractability assumptions); Derivation facilitators (Alexandrova 2006), ’matemaattiset temput’

• Oletus tehdään vain siksi, että malli pystyttäisiin rakentamaan. Näiden ei tarvitse olla realistisia, mutta mallintajan toive on, etteivät tulokset riipu niistä keskeisesti.

Muita oletustyyppejä• Karikatyyrimallit ja oletukset (Gibbard & Varian 1978): Oletukset,

jotka tahallaan vääristävät todellisuutta tuodakseen jonkin ilmiön aspektin selkeämmin esiin.

• Karikatyyrioletusten tekemiselle on perusteita silloinkin, kun voisimme tehdä paremmin todellisuutta kuvaavan oletuksen.

• Esim. ’Impartial culture’• ’Käsitteellinen erottelu - oletukset’ tai paribus-oletukset: pitämällä

jonkin muuttujan vakiona voidaan saada relevanttia informaatiota vertailtaessa instituutioita.

• Esim. optimiveroteoriassa oletetaan, että kukin veroinstrumentti kerää yhtä suuren summan rahaa valtiolle. verojen hyvinvointivaikutuksia voidaan käsitellä erillisenä kysymyksenä ottamatta kantaa kerättävän veron määrään.

Jack Melitz 1965

• Friedman: Abstraktiosta seuraa, että jotkin tosimaailman aspektit puuttuvat mallista Tämä sitouttaa meidät siihen, että näillä asioilla ei ole väliä, ei siihen, ettei niitä ole.

Melitz

• Generatiiviset oletukset: Väitteitä, joita käytetään yhdessä päähypoteesin kanssa ennusteiden johtamiseen (esim. voiton maksimointi)

• Apuoletukset (Auxiliary assumptions): Väitteitä, joita käytetään itse hypoteesin johtamiseen. (esim. ceteris paribus)

• Testattavuusargumentti: Riippumatta testin tuloksesta, ero apuoletusten ja todellisuuden välillä heikentää testin antamaa konfirmaation astetta.

Isolaatio (Uskali Mäki -92, -94, -09)

• Oletukset eristävät kiinnostavia kysymyksiä ulkoisista tai irrelevanteista häiriöistä/tekijöistä.

• Isolaatio koskee joko mallintamisen tavoitetta tai sen tuloksia, mutta yleensä ei sen prosessia.

• Materiaalinen ja teoreettinen isolaatio• Horisontaalinen ja vertikaalinen isolaatio • Nullifying isolation: p(x)=0• Stabilizing isolation dp(x)/dt=0• Isolatiiviset teoriat eivät kerro koko totuutta, ja kun ne

käyttävät idealisointeja, ne kertovat myös muuta kuin totuuden (violate nothing-but-the-truth).

Yhteenveto oletuksista

• Negligibility

• Domain

• Heuristic, aikainen vaihe, tractability

• As if

• Karikatyyrit

• Käsitteellinen erottelu (paribus-oletukset)

• Generatiiviset ja apuoletukset

Robustiusanalyysi substantiaaliset, ja ’Galilean’ oletukset