hiỆn tƯỢng tỰ tƯƠng quan (autocorrelation)

Download HIỆN TƯỢNG  TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation)

Post on 12-Jan-2016

121 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation). CHƯƠNG 8. TỰ TƯƠNG QUAN. Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quan Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục. MỤC TIÊU. NỘI DUNG. Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan. 1. Hậu quả. 2. 3. Cách phát hiện tự tương quan. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • CHNG 8HIN TNG T TNG QUAN (Autocorrelation)

  • *T TNG QUAN

  • NI DUNG*Bn cht hin tng hin tng t tng quan 1Hu qu23Cch khc phc t tng quan 4 Cch pht hin t tng quan

  • 8.1 Bn chtT tng quan l g ?L tng quan gia cc sai s ngu nhin.cov(ui, uj) 0(i j)701003- T tng quan*

  • T tng quan l g ?701003- T tng quan*Gi s Yt = 1 + 2Xt + ut

    AR(p): T tng quan bc put = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vt

    Qu trnh t hi quy bc p ca cc sai s ngu nhin

  • 8.1 Bn chtS tng quan xy ra i vi nhng quan st theo khng gian gi l t tng quan khng gian.S tng quan xy ra i vi nhng quan st theo chui thi gian gi l t tng quan thi gian.

  • t(a)ui, eiui, eiui, eiui, eiui, eiHnh 8.1 Mt s dng bin thin ca nhiu theo thi gian

  • Nguyn nhn Nguyn nhn khch quan:Qun tnh: cc chui thi gian mang tnh chu k, VD: cc chui s liu thi gian v GDP, ch s gi, sn lng, t l tht nghipHin tng mng nhn: phn ng ca cung ca nng sn i vi gi thng c mt khong tr v thi gian: QSt = 1 + 2Pt-1 + ut tr: tiu dng thi k hin ti ph thuc vo thu nhp v chi tiu tiu dng thi k trc : Ct = 1 + 2It + 3Ct-1 + ut

  • Nguyn nhn Nguyn nhn ch quanHiu chnh s liu: do vic lm trn s liu loi b nhng quan st gai gc.Sai lch do lp m hnh: b st bin, dng hm sai.Php ni suy v ngoi suy s liu

  • V d b st bin*Vi Y: cu tht bX2: gi tht bX3: thu nhp ngi tiu dngX4: gi tht heot: thi gianM hnh ngM hnh b st bin

  • 8.2 Hu qu ca t tng quanp dng OLS th s c cc hu qu:Cc c lng khng chch nhng khng hiu qu (v phng sai khng nh nht)Phng sai ca cc c lng l cc c lng chch, v vy cc kim nh t v F khng cn hiu qu.

    *

  • 8.2 Hu qu ca t tng quan l c lng chch ca 2R2 ca mu l c lng chch (di) ca R2 tng thCc d bo v Y khng chnh xc

    *

  • * thChy OLS cho m hnh gc v thu thp et. V ng et theo thi gian. Hnh nh ca et c th cung cp nhng gi v s t tng quan.8.3 Cch pht hin t tng quan

  • t(e) Khng c t tng quana. thetetetetet

  • *Thng k d ca Durbin Watson

    Khi n ln th d 2(1-) vi

    do -1 1, nn 0 d = 2: khng c t tng quan = 1 => d = 0: t tng quan hon ho dngb. Dng kim nh d ca Durbin Watson

  • *Bng thng k Durbin cho gi tr ti hn dU v dL da vo 3 tham s: : mc ngha k: s bin c lp ca m hnhn:s quan st b. Dng kim nh d ca Durbin Watson

  • *Cc bc thc hin kim nh d ca Durbin Watson:Chy m hnh OLS v thu thp phn sai s et.Tnh d theo cng thc trn.Vi c mu n v s bin gii thch k, tm gi tr tra bng dL v dU.Da vo cc quy tc kim nh trn ra kt lun.

    b. Dng kim nh d ca Durbin Watson

  • *Nu d thuc vng cha quyt nh, s dng quy tc kim nh ci bin:H0: = 0; H1: > 0Nu d < dU : bc b H0 v chp nhn H1 (vi mc ngha ), ngha l c t tng quan dng.

    b. Dng kim nh d ca Durbin WatsonKhng c t tng quan dng

  • *2. H0: = 0; H1: < 0Nu d > 4 - dU : bc b H0 v chp nhn H1 (vi mc ngha ), ngha l c t tng quan m.

    b. Dng kim nh d ca Durbin WatsonC t tng quan m

  • *3. H0: = 0; H1: 0Nu d 4 - dU : bc b H0 v chp nhn H1 (vi mc ngha 2), ngha l c t tng quan (m hoc dng).b. Dng kim nh d ca Durbin Watson

  • *Lu khi p dng kim nh d:M hnh hi quy phi c h s chn.Cc sai s ngu nhin c tng quan bc nht: ut = ut-1 + et3. M hnh hi quy khng c cha bin tr Yt-1.

    4. Khng c quan st b thiu (missing).b. Dng kim nh d ca Durbin Watson

  • Xt m hnh:Yt = 1 + 2Xt + ut (8.1) ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vtKim nh gi thit H0: 1 = 2 = = = 0 -> khng c AR(p)H1: c t nht mt i khc 0

    c. Dng kim nh Breusch Godfrey (BG)(Kim nh nhn t Lagrange)701003- T tng quan*

  • *Bc 1: c lng (8.1) bng OLS, tm phn d etBc 2: Dng OLS c lng m hnh et = 1 + 2Xt + 1et-1 + 2et-2 + + pet-p + tt y thu c R2.Bc 3: vi n ln, (n-p)R2 c phn phi xp x 2(p) vi p l bc tng quan.- Nu (n-p)R2 > 2(p): Bc b H0, ngha l c t tng quan t nht mt bc no .- Nu (n-p)R2 2(p): Chp nhn H0, ngha l khng c t tng quan.c. Dng kim nh Breusch Godfrey (BG)

  • *Kim nh BG c c im:p dng cho mu c kch thc lnp dng cho m hnh c bin c lp c dng Yt-1 , Yt-2 ..Kim nh c bc tng quan bt kc. Dng kim nh Breusch Godfrey (BG)

  • *8.4 Khc phc

  • 8.4 Khc phcTrng hp bit cu trc ca t tng quan: Phng php GLS:ut t hi quy bc p, AR(p)ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vtvi : h s t tng quan; < 1Gi s ut t hi qui bc nht AR(1)ut = ut-1 + et (*)et: sai s ngu nhin (nhiu trng), tha mn nhng gi nh ca OLS:E(et) = 0;Var(et) = 2;Cov(et, et+s) = 0

  • Xt m hnh hai bin:yt = 1 + 1xt + ut(8.2)Nu (8.2) ng vi t th cng ng vi t 1yt-1 = 1 + 1xt - 1 + ut - 1 (8.3)Nhn hai v ca (8.3) vi yt-1 = 1 + 1xt - 1 + ut - 1 (8.4)Tr (8.2) cho (8.4)yt - yt-1 = 1(1 - ) + 1 (xt - xt 1) + (ut - ut 1) = 1(1 - ) + 1 (xt - xt 1) + et (8.5) 8.4 Khc phc

  • 8.4 Khc phc

    (8.5) gi l phng trnh sai phn tng qutt:1* = 1 (1 - )1* = 1 yt* = yt - yt 1xt* = xt - xt 1Khi (8.5) thnhyt* = 1* + 1*xt* + et(8.5*)

  • 8.4 Khc phcV et tho mn cc gi nh ca phng php OLS nn cc c lng tm c l BLUE Phng trnh hi qui 8.5* c gi l phng trnh sai phn tng qut (Generalized Least Square GLS). trnh mt mt mt quan st, quan st u ca y v x c bin i nh sau:

  • 2. 1 Phng php sai phn cp 1 Nu = 1, thay vo phng trnh sai phn tng qut (8.5)yt yt 1 = 1(xt xt 1) + (ut ut 1) = 1(xt xt 1) + etHay:yt = 1 xt + et(8.6)(8.6)phng trnh sai phn cp 1 ton t sai phn cp 1S dng m hnh hi qui qua gc to c lng hi qui (8.6)2.Trng hp cha bit

  • Gi s m hnh ban u yt = 1 + 1xt + 2t + ut (8.7)Trong t bin xu thut theo m hnh t hi qui bc nhtThc hin php bin i sai phn cp 1 i vi (8.7) yt = 1xt + 2 + ettrong : yt = yt yt 1 xt = xt xt 1

    2.1 Phng php sai phn cp 1

  • Nu = -1, thay vo phng trnh sai phn tng qut (8.5)yt + yt 1 = 21 + 1(xt + xt 1) + etHay: (*) M hnh * gi l m hnh hi qui trung bnh trt.2.1 Phng php sai phn cp 1

  • hay

    i vi cc mu nh c th s dng thng k d ci bin ca Theil Nagar. Dng gi tr va c c lng chuyn i s liu nh m hnh 8.52.2 c lng da trn thng k d-Durbin-Watson

  • Gi s c m hnh hai binyt = 1 + 1xt + ut (8.8)M hnh ut t tng quan bc nht AR(1)ut = ut 1 + et(8.9) Cc bc c lng Bc 1: c lng m hnh (8.8) bng phng php OLS v thu c cc phn d et.

    2.3 Th tc lp Cochrance Orcutt c lng

  • Bc 2: S dng cc phn d c lng hi qui:(8.10)Do et l c lng vng ca ut thc nn c lng c th thay cho thc.Bc 3: S dng thu c t (8.10) c lng phng trnh sai phn tng qut (8.5)Hay yt* = 1* + 1* xt* + vt (8.11)2.3 Th tc lp Cochrance Orcutt c lng

  • Bc 4: V cha bit thu c t (8.10) c phi l c lng tt nht ca hay khng nn th gi tr c lng ca 1* v 1* t (8.11) vo hi qui gc (8.8) v c cc phn d mi et*:et* = yt (1* + 1* xt)(8.12)c lng phng trnh hi qui tng t vi (8.10) (8.13)(8.13) l c lng vng 2 ca . Th tc ny ti tc cho n khi cc c lng k tip nhau ca khc nhau mt lng rt nh, chng hn nh hn 0,05 hoc 0,005. 2.3 Th tc lp Cochrance Orcutt c lng

  • Vit li phng trnh sai phn tng qutyt = 1(1 - ) + 1 xt 1xt 1 + yt 1 + et (8.14)Th tc Durbin Watson 2 bc c lng :Bc 1: Hi qui (8.14) yt theo xt, xt 1 v yt 1 Xem gi tr c lng h s hi qui ca yt 1 (= ) l c lng ca 2.4 Phng php Durbin Watson 2 bc c lng

  • Bc 2: Sau khi thu c , thayv c lng hi qui (8.5*) vi cc bin c bin i nh trn. 2.4 Phng php Durbin Watson 2 bc c lng

  • Thc hnh trn Eviews:Gi s m hnh hi quy Yi=1 + 2. Xi + UiB1. Hi qui Y theo X nh sau Y C XB2. So snh Durbin Watson d statistic vi dL v dU kim nh c t tng quan khng.Nu dng kim nh Breusch Godfrey (BG)Ti ca s Equation, chn View \ Residual Tests \ Serial Correlation LM Test, hin ra ca s nh cho nhp bc tng quan cn kim nh , v d ta nhp 2

  • Xem gi tr Obs*R-squared (nR2) v gi tr p-value ca n bc b hay chp nhn gi thuyt H0. Gi thuyt H0: Khng c t tng quanB3. c lng ccB4: Bin i v thay vo cc biu thc sau

    B5: Hi quy yt * theo xt*, ch Durbin Watson d statistic xem cn tng quan khng. Nu khng cn th m hnh bc ny c chn.

    *

  • Khc phc bng th tc lp Cochrane-Orcutt Thc hin hi quyY c X AR(1) nu m hnh c t tng quan bc 1Y c X AR(1) AR(2) nu m hnh c t tng quan bc 2

    *

    **

Recommended

View more >