temario actuaria

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Plan de Estudios de la Carrera de Actuaría 2004

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS

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Tabla de contenido

1er. SEMESTRE………………………………………………………………………… 82 Cálculo Diferencial e Integral I……………………………………….......................... 83 Álgebra Superior I………………………………………………………………………. 86 Geometría Analítica I……………………………………………………….................. 90 Computación I………………………………………………………………….............. 94 Seguro de Vida………………………………………………………………………….. 98 2º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 102 Cálculo Diferencial e Integral II………………………………………………………... 103 Álgebra Superior II……………………………………………………………............... 107 Geometría Analítica II…………………………………………………………………... 110 Computación II…………………………………………………………………………... 113 Matemáticas Financieras I……………………………………………………………... 117 Contabilidad ………………………………………………………............................... 122 3º SEMESTRE…………………………………………………………………..…... 127 Cálculo Diferencial e Integral III……………………………………………………….. 128 Probabilidad I…………………………………………………………………………..... 132 Álgebra Lineal I………………………………………………………………………….. 136 Matemáticas Financieras II………………………………...………………………….. 139 Seguro de Daños……………………………………………………………………….. 142 4º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 147 Cálculo Diferencial e Integral IV……………………………………………………..... 148 Estadística I…………………………………………………………………….............. 151 Álgebra Lineal II…………………………………………………………………………. 155 Matemáticas Actuariales I………………………………………………………........... 159 Métodos Numéricos…………………………………………………………………….. 163 5º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 167 Sociedad y Política del México Actual………………………………………………... 168 Probabilidad II……………………………………………………………….................. 174 Investigación de Operaciones I………………………………………………………... 177 Matemáticas Actuariales II……………………………………………………………... 182 Ecuaciones Diferenciales………………………………………………………………. 186

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Tabla de contenido

6º SEMESTRE………………………………………………………………………… 191 Demografía………………………………………………….…………………………... 192 Estadística II…………………………………………………………………………….. 198 Economía Matemática I………………………………………………………………… 201 Finanzas Corporativas y Bursátiles…………………………………………………… 204 Teoría del Riesgo………………………………………………………. ……………… 208 Análisis Matemático……………………………………………………………………. 212 7º SEMESTRE………………………………………………………………………… 215 Procesos Estocásticos I………………………………………………………………. 216 Aplicación a las Matemáticas Financieras………………………….......................... 220 Administración General………………………………………………………………… 223 8º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 228 Seminario de Titulación………………………………………………………………… 229 Administración del Riesgo……………………………………………………………… 232 Pensiones………………………………………………………………………………... 235 7º SEMESTRE OPTATIVAS…………………………………………………………... 239 Análisis de Datos Categóricos………………….…………………............................ 240 Análisis de Regresión…………………………………………………………………... 243 Análisis Multivariado…………………………………………………………………..... 247 Derivados………………………………………………………………………………… 250 Economía Matemática II……………………………………………………………….. 254 Fianzas…………………………………………………………………………………… 258 Finanzas Públicas……………………………………………………………………..... 261 Investigación de Operaciones II……………………………………………………….. 266 Legislación de Seguros………………………………………………………………… 270 Matemáticas Actuariales Aplicadas…………………………………………………… 272 Modelos Microeconométricos………………………………………………………….. 275 Modelos y Simulación…………………………………………………. ………………. 278 Muestreo………………………………………………………………………………..... 282 Planeación Financiera………………………………………………………………….. 286

81

Tabla de contenido 8º SEMESTRE OPTATIVAS……………………………………………. 289 Análisis de Estados Financieros………………………………………… 290 Análisis Econométrico………………………………………………….... 293 Auditoría Actuarial………………………………………………………….. 296 Contabilidad de Seguros ………………………………………………… 300 Estadística Bayesiana…………………………………………………….. 303 Estadística de Seguros……………………………………………………. 306 Evaluación de Proyectos……………………………………………......... 310 Finanzas Internacionales………………………………………………..... 313 Modelos Macroeconométricos……………………………..…................. 316 Presupuesto de Capital…………………...……………………................ 319 Procesos Estocásticos II……………..………………………………….... 323 Seguro de Personas……………………………………………………..... 326 Series de Tiempo…………………………………………………………... 330

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

ACATLÁN

CLAVE: SEMESTRE: 1º

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I MODALIDAD

(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)

CARÁCTER HORAS SEMESTRE

HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OBLIGATORIA 128 8 0 16

REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno empleará los principios matemáticos de las Funciones,

Gráficas, Límite, Continuidad y Derivada en la resolución de Problemas de

optimización.

Número de horas Unidad 1 NÚMEROS REALES Y NATURALES

30 Objetivo: El estudiante identificará las características principales de los

números reales.

Tema : 1.1 Axioma del supremo

1.2 Caracterización de los números reales por medio de sus propiedades de

campo y de orden.

1.3 El concepto de valor absoluto, sus propiedades, su empleo en la

descripción de conjuntos y en el concepto distancia.

1.4 El principio de inducción y su aplicación en demostraciones.

84

Número de horas Unidad 2 FUNCIONES Y GRÁFICAS

28 Objetivo: El estudiante recordará el concepto y las principales operaciones

entre Funciones, así como lo que son las Gráficas y su

Interpretación.

Temas : 2.1 El concepto de Función.

2.2 Los Elementos Característicos de una Función.

2.3 Operaciones con Funciones.

2.4 La Gráfica de una Función y cómo interpretarla.

2.5 La gráfica de Funciones específicas y Obtención de Gráficas a Partir de

otras Gráficas.

2.6 Caracterización de Funciones Inyectivas, Sobreyectivas, Biyectivas y

Función Inversa.

2.7 Funciones Pares, Impares y Periódicas.

Número de horas Unidad 3 LÍMITES Y CONTINUIDAD

35 Objetivo: El estudiante interpretará la noción de continuidad y sus relaciones con el concepto de límite.

Temas : 3.1 Límites: concepto y definición.

3.2 Propiedades con relación a las operaciones de funciones.

3.3 Algunos límites importantes, límites infinitos y al infinito.

3.4 Asíntotas.

3.5 Continuidad.

3.6 Teoremas del valor intermedio y de Existencia de Extremos.

85

Número de horas Unidad 4 DIFERENCIABILIDAD Y DERIVADAS

35 Objetivo: El estudiante aplicara la Derivada de una Función al Cálculo de

Máximos y Mínimos.

Temas : 4.1 Definición del concepto y algunas de sus posibles interpretaciones, en la

Geometría, en la Física, etc.

4.2 Diferenciabilidad y Continuidad.

4.3 La derivabilidad y las operaciones de Funciones, la Regla de la Cadena.

4.4 Teoremas Importantes de Derivabilidad.

4.5 Derivadas de Orden Superior y sus Aplicaciones.

4.6 Reglas de L´Hospital y Fórmula de Taylor

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. ARIZMENDI, H. ET AL. Cálculo. Primer Curso. México. Addison Wesley Iberoamericana. 1996.

2. HAASER N., LASALLE S., SULLIVAN J. Análisis Matemático, Vol. I. México Trillas, 1998.

3. SPIVAK, M. Calculus, 2ª edición. México. Editorial Reverte. 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. COURANT, R: FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis Matematico Vol.

I. México. Limusa 2002 5. Kudriávstev, L: Kutásov, A. Problemas de Análisis Matemático. Moscu. MIR

1989.

6. SAGAN H., Advanced Calculus USA Houghton MIFFLIN Company.1995.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase. PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el Área de ciencias Físico-Matemáticas

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DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA EN ACTUARÍA

PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN


ÁLGEBRA SUPERIOR I MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante examinará los principios fundamentales del Álgebra

Lineal, de Matrices y de la Solución de Ecuaciones, a partir de la Teoría de

Conjuntos y las principales propiedades de los conceptos de Función y

Relación como parte de su formación teórica para su aplicación en

asignaturas que contemplan la resolución de problemas prácticos.

Número de horas Unidad 1 CONJUNTOS.

10 Objetivo: El alumno analizará los fundamentos de la Teoría de Conjuntos y

sus aplicaciones en numerosos campos de las matemáticas.

Temas:

1.1 Noción intuitiva de conjunto (relación de pertenencia).

1.2 Igualdad de conjuntos.

1.3 Conjunto universal:

1.4 Operaciones y propiedades:

1.5 Conjunto potencial.

1.6 Parejas ordenadas. Producto cartesiano Ejemplo en R2 y R3.

87

Número de horas Unidad 2 RELACIONES Y FUNCIONES.

10 Objetivo: El alumno identificará las principales propiedades de los conceptos

de Función y Relación.

Temas: 2.1 Relaciones entre Conjuntos.

2.2 Funciones.

2.3 Igualdad de Funciones.

2.4 Composición de Funciones y Función Idéntica.

2.5 Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas.

2.6 Funciones Invertibles.

2.7 Funciones entre Conjuntos Finitos.

2.8 Cardinalidad de un Conjunto y Conjuntos Infinitos e Infinitos.

2.9 Relaciones Reflexivas, Simétricas, Antisimétricas y Transitivas.

2.10 Relaciones de Equivalencia; Particiones.

2.11 Relaciones de Orden.

Número de horas Unidad 3 NÚMEROS NATURALES.

10 Objetivo: El alumno aplicará las Propiedades de los Números Naturales y los

Principios de Análisis Combinatorio.

Temas:

3.1 Presentación.

3.2 Principio de Inducción y Principio del Buen Orden.

3.3 Análisis combinatorio.

3.4 Teorema del binomio y Coeficientes Binomiales.

88

Número de horas Unidad 4 ESPACIOS VECTORIALES Rn, Cn.

17 Objetivo: El estudiante aplicará los conceptos y principios fundamentales del

Álgebra Lineal relacionado con los Espacios y Subespacios

Vectoriales.

Temas: 4.1 Los espacios R2 y Rn, Propiedades y Operaciones, Interpretación

geométrica de sus elementos. Aplicaciones geométricas.

4.2 Los espacios Rn y Cn. Subespacios, Subespacios generados por

Conjuntos (incluyendo el vacío), Dependencia e independencia lineal,

Bases y Dimensión.

Número de horas Unidad 5 MATRICES Y DETERMINANTES.

16 Objetivo: El alumno aplicará los conceptos elementales del Álgebra de

Matrices.

Temas: 5.1 Matrices, definición, operaciones y el Espacio de Matrices de m x n.

5.2 Matrices especiales: diagonal, triangular, idéntica.

5.3 La Transpuesta de una Matriz.

5.4 Matrices Simétricas, Antisimétricas, Ortogonales, Unitarias.

5.5 Operaciones Elementales, Matrices Equivalentes, Forma Escalón

Reducida, Rango, Matrices elementales.

5.6 Factorización Triangular de una Matriz (T=PA).

5.7 Matrices Invertibles y Cálculo de la Inversa.

5.8 El Determinante de una Matriz Cuadrada.

5.9 Cálculo de Determinantes.

89

Número de horas Unidad 6 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

33 Objetivo: El alumno aplicará los conceptos relacionados con la Solución de

Sistemas de Ecuaciones.

Temas: 6.1 Solución de un Sistema.

6.2 Sistemas de Ecuaciones Equivalentes.

6.3 Sistemas Homogéneos.

6.4 Criterios de existencia de soluciones.

6.5 Resolución de Sistemas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. ALBERT, A. , Álgebra Superior,México: Limusa, 1999. 2. BIRKHOFF, G, MACLANE S.A., Survey Of Modern Algebra. New York: MacMillan.

1998.

3. CÁRDENAS, H: ET AL.. Álgebra Superior. México: Trillas. 1998

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. LANG, S.. Linear Algebra. New York: Springer Verlag. 3 rd edition 1999 5. CURTIS, C.W.. Linear Algebra. Boston. Allyn and Bacon. 1974

6. NOMIZU K.. Fundamentals of Linear Algebra. McGraw Hill. 1998

7. NICKERSON ET. AL.. Advanced Calculus. Princeton.. 1996

8. JACOBSON N.. Lectures in Abstract Algebra Vol. I Van Nostrand. 1951 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. § Empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas

90




ACATLÁN


GEOMETRÍA ANALÍTICA I MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante analizará las Propiedades y Operaciones

Geométricas de los Vectores y Lugares Geométricos, para el estudio de

Curvas y Superficies en R2 y R3, así como las Propiedades de las Rectas,

Planos, Círculos, Esferas y Cónicas en el Plano.

Número de horas Unidad 1 VECTORES EN R2 Y R3

12 Objetivo: El estudiante distinguirá el concepto de Vector, su interpretación

geométrica y las operaciones que se pueden utilizar entre éstos.

Temas: 1.1 Álgebra de los vectores y su Interpretación geométrica.

1.2 Producto escalar.

1.3 Producto vectorial y triple producto escalar.

1.4 Coordenadas polares.

91

Número de horas Unidad 2 Lugares Geométricos en R2 y R3

12 Objetivo: El estudiante examinará el concepto de Lugar Geométrico y las

diferentes formas para expresarlos algebraicamente en el estudio de

Curvas y Superficies.

Temas:

2.1 Ecuaciones de Lugares Geométricos y Lugares Geométricos

Correspondientes a Ecuaciones.

2.2 Curvas y Superficies.

2.3 Intersección de Lugares Geométricos.

Número de horas Unidad 3 RECTAS Y PLANOS.

12 Objetivo: El alumno practicará la manera de expresar Algebraicamente la

Recta, el Plano y las Ideas Geométricas Asociadas.

Temas:

3.1 La recta en R2 y sus diferentes Ecuaciones.

3.2 La Recta en R3 y sus Diferentes Ecuaciones.

3.3 Distancia de un Punto a una Recta.

3.4 Ángulo e Intersección de Rectas.

3.5 El Plano y sus Diferentes Ecuaciones.

3.6 Distancia de un Punto a un Plano.

3.7 Ángulo e Intersección de Planos.

3.8 Familias de Rectas y Familias de Planos.

92

Número de horas Unidad 4 CÍRCULOS Y ESFERAS.

14 Objetivo: El alumno aplicará Algebraicamente las Propiedades del Círculo y

la Esfera.

Temas:

4.1 El Círculo en R2, sus Diferentes Ecuaciones y el Círculo por tres puntos.

4.2 La Esfera, sus Diferentes Ecuaciones y la Esfera por Cuatro Puntos.

4.3 Intersección de Círculos y Rectas, de Esferas y Rectas, y, de Esferas y

Planos.

4.4 Tangentes a Círculos y Esferas.

4.5 Ecuaciones de Círculos dadas diferentes condiciones que los

determinan y Familias de Círculos y Esferas.

Número de horas Unidad 5 CÓNICAS EN EL PLANO.

14 Objetivo: El alumno interpretará algebraicamente los Lugares Geométricos

Conocidos como Parábola e Hipérbola.

Temas: 5.1 Parábola, su Ecuación Cartesiana.

5.2 Elipse, su Ecuación Cartesiana.

5.3 Hipérbola, su Ecuación Cartesiana.

5.4 Ecuación polar de una Cónica.


1. HASSER, N.B.ET AL. Análisis Matemático (2 vols.) México. Trillas 1999. WOOTON, W.

2. ET AL. Geométria Analítica Moderna. México. Publicaciones Cultural.S.A. de C.V. 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

3. COPELAND, A.H. Algebra, Geometry and Trigonometry by Vector Methods.USA. Macmillan. 1962.

4. FULLER, G. Geometría Analítica. México.CECSA 1997.

5. GROSSMAN, S.I. Álgebra Lineal México: Mc Graw-Hill. 2001.

93

6. KLETENIK, D. Problems in Analytic Geometry.Moscú MIR 1979.

7. LASS, H. Vector and Tensoy Analysis USA McGraw Hill 1950. 8. PRESTON G.C., LOVAGLIA, A.R. Modern Analytic Geometry USA Harper an

Row. 1995.

9. RIDDLE, D.F. Analytic Geometry. USA Wadsworth Publishing Company 1996. Sexta Edición.

10. WEXLER, C. Analytic Geometry: A Vector Approach. USA Addison Wesley 1999.

• FULLER, G. “Geometría Analítica.”; México. CECSA 1998.

• RIDDLE, D. F. “Analytic Geometry.”; U.S.A. ; Wadsworth Publishing Company;

1997.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

• Exámenes parciales.

• Examen final.

• Participación en clase.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE

Licenciado en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas.

94





CLAVE: SEMESTRE: 1°

COMPUTACIÓN I MODALIDAD




CRÉDITOS

CURSO OBLIGATORIO 96 2 4 8

REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante formulará Problemas Matemáticos y Algoritmos para

su resolución e implementación en Lenguaje “C” Estándar.

Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN

10 Objetivo: El estudiante distinguirá la clasificación y arquitectura básica de un

equipo de cómputo, los tipos de software y sus aplicaciones en el

ámbito profesional del actuario.

Temas:

1.1. Desarrollo Histórico de la Computación.

1.2 Clasificación de Computadoras.

1.3 Arquitectura de un Equipo de Cómputo.

1.4 Sistema Binario.

1.5. Clasificación del Software.

95

Número de horas Unidad 2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS Y DISEÑO DE

ALGORITMOS 26 Objetivo: El estudiante aplicará la Metodología para el Planteamiento de

Problemas Matemáticos y del Desarrollo de Algoritmos para su

resolución por computadora.

Temas: 2.1. Análisis del Problema.

2.2. Algoritmos.

2.3. Pseudocódigo.

Número de horas Unidad 3 DIAGRAMAS DE FLUJO 12 Objetivo: El estudiante representará Gráficamente Algoritmos a partir de la

construcción de Diagramas de Flujo para su uso como herramienta de

Análisis.

Temas:

3.1. Símbolos de Inicio y Fin.

3.2. Símbolo para los Procesos.

3.3. Símbolo para la Entrada de Datos.

3.4. Símbolo para la Salida de Datos.

3.5. Símbolo para Estructuras Condicionales.

3.6 Símbolo para Estructuras Iterativas.

96

Número de horas Unidad 4 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE “C”

48 Objetivo: El estudiante implementará en computadora algoritmos a través de un compilador de lenguaje “C”.

Temas : 4.1. Clasificación de lenguajes. 4.2. Estructura de un programa en lenguaje “C”. 4.3. Tipos de rangos en “C”. Su rango y sus modificadores. 4.4. Instrucciones de entrada y salida de datos. 4.5. Operadores. 4.6. Instrucciones condicionales. 4.7. Instrucciones iterativas. 4.8. Funciones. 4.9. Arreglos. 4.10 Archivos de datos en disco.


1. LUIS JOYANES AGUILAR. Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos. McGraw Hill.2000.

2. OSVALDO CAIRO, Metodología de la Programación. Algoritmos, Diagramas de Flujo y Programas. México: Computec. 1996.

3. GLORIA DE ANTONIO, RAMÓN M. CHORNA. Metodología de la Programación con Ejemplos Prácticos. Ra-Ma. 1998.

4. LUIS JOYANES AGUILAR. Problemas de Metodología de la Programación. McGraw Hill. 1999.

5. GARY J. BRONSON. C++ Para ingeniería y Ciencias. International Thomson Editores. 2001.

6. HERBERT SCHILDT. Programación en Lenguaje C. McGraw Hill. 1996. 7. BRIAN W. KERNIGHAN, DENNIS M. RITCHIE El Lenguaje de Programación C..

Ed. Pearson. 1996.

8. LUIS JOYANES AGUILAR Programación en C. Libro de Problemas. McGraw Hill. 1997.

9. ROBERT SEDGEWICK. Algortimos en C/C++ . Pearson. 2001.

97


10. BAKER L. System Software : an Introduction to Systems Programming Beck, Leland L.C Mathematical Function Handbook. McGraw Hill. 1998

11. J.O. COPLIEN, D.C. SCHMIDT. Pattern Languages of Program Design. Addison Wesley . 1997.

12. N. GEHANI, W.D. ROOME. The Concurrent C Programming Languages. Silicon Press. 1996.

13. L. KRUSE. Data Structure and Program Design in C . Prentice Hall. 1995. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- Exposición de los temas por parte del profesor - Uso de ejemplos relacionados con el ámbito del actuario - Empleo de documentales en vídeo para los temas asociados a la reseña

histórica de la computación. - Ejercicios para resolver en pizarrón por parte de los alumnos - Uso frecuente de problemas de tipo matemático para incentivar el

pensamiento organizado y analítico. - Lectura en casa, de artículos y material relacionado con la asiganatura y

propuesto por el profesor. - Prácticas en el laboratorio de cómputo.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 3 Exámenes parciales 50% Proyecto final 30% Tareas y trabajos 20%

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, Actuario, Ingeniero en Computación

98






SEGURO DE VIDA MODALIDAD



HORA / SEMANA CRÉDITOS TEORÍA PRÁCTICA


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante recordará los Conceptos, Fundamentos y

Significados Teóricos sobre los diferentes Tipos y Modalidades de Seguros

de Vida.

Número de horas

Unidad 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNDAMENTOS

15 Objetivo: El estudiante describirá los conceptos básicos y fundamentos de

los Seguros de Vida, sus principales características y prácticas más

comunes dentro del Mercado Asegurador Mexicano.

Temas :

1.1. Definiciones y Conceptos Generales de Seguro..

1.2. Definición de los Tipos de Seguros.

1.3. Definición de los Tipos de Beneficios Adicionales.

1.4. Figuras del Contrato.

1.5. Valores Garantizados.

99

Número de horas

Unidad 2 PRIMAS

15 Objetivo: El estudiante recordará la existencia, definiciones y significado de

las diferentes Primas usadas en el Mercado Mexicano de seguros.

Temas:

2.1 Fundamentos Actuariales.

2.2 Definiciones y significado de Primas Netas Únicas de Seguros de Vida.

2.3 Definiciones y significado de Primas Netas de Anualidades o Rentas

2.4 Definiciones y significado de Primas Netas Anuales de Seguros de

Vida.

2.5 Definiciones y significado de las Primas de Tarifa.

2.6 Práctica específica de los Seguros Flexibles.

2.7 Práctica específica de los Seguros de Grupo y Colectivos.

Número de horas

Unidad 3 RESERVAS

15 Objetivo El estudiante recordará las definiciones y significado de las

diferentes reservas técnicas.

Temas:

3.1 Gráfica de la reserva de los Principales Planes.

3.2 Definición y significado de las Reservas Mínimas.

3.3 Definición y significado de Reservas Suficientes.

3.4 Definición y significado de IBNR.

3.5 Definición y significado de ROPC.

3.6 Definición y significado de Reserva de Dividendos.

3.7 Definición y significado de la Reserva para Siniestros

Insuficientemente Valuados.

100

Número de horas

Unidad 4 OPERACIÓN EN GENERAL

15 Objetivo: El estudiante recordará como funciona una Compañía de Seguros

y sus principales funciones ante la Ley, otras Aseguradoras, Agentes

y Público en General.

Temas y subtemas:

4.1 Reaseguro. Contratos Automáticos, Facultativos y no Proporcionales.

4.2 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,

Artículos: 24, 27, 34, 36ª, 37, 47, 48 y 137.

4.3 Ley Sobre el Contrato de Seguro, Artículos: 153, 154, 155, 160, 161,

162, 163, 164, 165, 166, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185.

4.4 Reglamento del Seguro de Grupo.

Número de horas

Unidad 5 ÉTICA PROFESIONAL

4 Objetivo: El estudiante apreciará la responsabilidad que tienen los

profesionistas Actuarios, ante la Sociedad, Clientes, Accionistas y

Trabajadores de las Industria de Seguros a partir del estudio del

Código de Conducta.

Temas y subtemas:

5 Ética Profesional.

5.1 Estándares de desempeño profesional.

5.2 Código de conducta profesional.


1. RENDÓN E. JORGE, Normas y Políticas del Seguro de Vida. Segunda Edición .2003

2. Ley del Contrato del Seguro. 2004. 3. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

2004.

101

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. Reglamento del Seguro de Grupo. 2004. 5. Consulta on line: http://www.cnsf.gob.mx

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS.


SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.


• Examen final.



Licenciado en Actuaría.

103






CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I

Objetivo general: El alumno utilizará los diferentes métodos básicos para la

resolución de los diferentes tipos de Integrales. Número de horas Unidad 1 LA INTEGRAL DE RIEMANN

30 Objetivo: El estudiante explicará el concepto y las propiedades de la Integral

así como la relación entre la Derivada y la Integral a través del

Teorema Fundamental del Cálculo.

Temas

1.1 Definición.

1.2 Condiciones de Integrabilidad y las Propiedades de la Integral.

1.3 El Teorema Fundamental del Cálculo.

1.4 Aplicaciones de los Teoremas Fundamentales.

104

Número de horas Unidad 2 MÉTODOS DE INTEGRACIÓN 23 Objetivo: El estudiante aplicará los principales Métodos para Integración de

Funciones.

Temas:

2.1 El Teorema de Cambio de Variable

2.2 Integración por Partes.

2.3 Fracciones Parciales.

Número de horas Unidad 3 APLICACIONES DE LA INTEGRAL

25 Objetivo: El estudiante identificará las diferentes Aplicaciones Físicas y

Geométricas de la Integral.

Temas:

3.1 Las Funciones Logaritmo y Exponencial.

3.2 Las Funciones Trigonométricas y Funciones Trigonométricas Inversas.

3.3 Cálculo de Áreas y Volúmenes.

3.4 Centro de Masa.

Número de horas Unidad 4 INTEGRALES IMPROPIAS

25 Objetivo: El alumno reconocerá los conceptos de Integral para Intervalos

Abiertos o no Acotados, Funciones no Acotadas y los Criterios de

Convergencia de dichas Integrales.

Temas:

4.1 Definición de las Diferentes Clases de Integral Impropia

4.2 Funciones Acotadas en Intervalos no Acotados

4.3 Criterios de Convergencia.

4.4 Funciones no Acotadas en Intervalos Acotados.

4.5 Integral en la Recta

4.6 La Función Gama

105

Número de horas Unidad 5 SUCESIONES Y SERIES 25 Objetivo: El alumno reconocerá el concepto de Integral para Intervalos

Abiertos o no Acotados, Funciones no Acotadas y los Criterios de

Convergencia de dichas Integrales.

Temas:

5.1 Sucesiones.

5.2 Límites.

5.3 Operaciones.

5.4 Sucesiones Monótonas.

5.5 Series.

5.6 Series de Términos Positivos.

5.7 Criterios de Convergencia.

5.8 Series de Potencias.


1. ARIZMENDI, H. ET AL. Cálculo. Primer Curso .México Addison Wesley Iberoamericana. 1997.

2. HAASER N., LASALLE S. Y SULLIVAN J. Análisis Matemático, Vol. I. Ed. Trillas, México, 1990.

3. SPIVAK, M. Calculus 2ª Edición. México. Editorial Reverté. 1993.


1. KUDRIÁVSTEV L.KUTÁSOV A. Problemas de Análisis Matemático. Moscú Editorial MIR 1989.

2. COURANT R. FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis MatemáticoVol. I. México Limusa 1982.

3. SAGAN, H. Advanced Calculus USA Houghton MIFFLIN Company 1974.

106

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en área de ciencias Físico-Matemáticas

107






ÁLGEBRA SUPERIOR II MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO ÁLGEBRA SUPERIOR I

Objetivo general: El estudiante explicará los principales conceptos, propiedades y

aplicaciones de los Polinomios, Ecuaciones Nominales, Números Enteros

y Complejos.

Número de horas Unidad 1 POLINOMIOS Y ECUACIONES POLINOMIALES

20 Objetivo: El alumno aplicará los principales conceptos relacionados con los

Polinomios y la Divisibilidad.

Temas:

1.1 Polinomios con Coeficientes en un Campo K.

1.2 Operaciones y Propiedades; el Dominio Entero K, X.

1.3 Divisibilidad en K, X y sus Propiedades.

1.4 El algoritmo de la División; Máximo Común Divisor; el Algoritmo de

Euclides, los Polinomios Irreducibles y el Teorema de la Factorización

Única.

1.5 Raíces de Polinomios, el Teorema del Factor y el Teorema del Residuo.

1.6 El Teorema Fundamental del Álgebra.

1.7 Raíces de Polinomios en Z(x), Q(x), R(x).

1.8 Raíces Múltiples.

1.9 Ecuaciones de Segundo, Tercero y Cuarto Grado.

108

Número de horas Unidad 2 NÚMEROS ENTEROS

25 Objetivo: El alumno distinguirá lo que es un Anillo, sus principales

propiedades, dicha estructura en los Números Enteros y las

consecuencias que de esto se deriva.

Temas: 1.10 Definición del Anillo; Divisores de Cero y Dominio Enteros.

1.11 Operaciones y Propiedades.

1.12 El Anillo de los Números Enteros, el Orden en Z.

1.13 Divisibilidad y sus Propiedades.

1.14 El Algoritmo de la División, Máximo Común Divisor, Primos Relativos.

Soluciones Enteras de Una Ecuación Lineal, El Algoritmo de Euclides.

Números primos y Teorema Fundamental de la Aritmética.

1.15 Congruencias, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones, Módulo n y el

Teorema de la Aritmética.

1.16 El Anillo de los Enteros, Módulo n.

Número de horas Unidad 3 NÚMEROS COMPLEJOS

19 Objetivo: El alumno practicará el concepto de Campo y su aplicación en los

Números Complejos, así como las Propiedades, Representaciones y

Principales Resultados asociados a éstos.

Temas: 3.1 Definición de Campo (Q, R, Z).

3.2 El campo de los Números Complejos: operaciones y propiedades.

3.3 El conjugado de un Número Complejo: definición y propiedades.

3.4 El módulo de un Número Complejo: definición y propiedades.

3.5 Soluciones de Ecuaciones Cuadráticas con Coeficientes Complejos.

3.6 Representación Polar e Interpretación Geométrica de las Operaciones.

3.7 Teorema de De Moivre. Raíces de Números Complejos.

109


1. CÁRDENAS H: ET AL, Álgebra Superior, México, Trillas 1990. 2. BIRKHOFF G. MACLANE S.A., Suvery of Modern Algebra, 4th edition: New

York Macmillan.1977.


3. LANG S. Linear Algebra, 3 rd edition, USA Addison Wesley 1978. 4. CURTIS C.W. Linear Algebra .USA Allyn and Bacon.1974. 5. NOMIZU, K. Fundamentals of Linear Algebra USA McGraw-hill 1966. 6. NICKERSON ET AL Advanced Calculus. USA Princeton. 1959. 7. JACOBSON N. Lectures in Abstract Algebra. Vol. II USA Van Nostrond.1951.



§ Empleo de técnicas de trabajo en grupo.



• Examen final.


Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas

110






GEOMETRÍA ANALÍTICA II MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO GEOMETRÍA ANALÍTICA I.

Objetivo general: El estudiante explicará los Principios y Métodos de la Geometría

Analítica, relacionados con las características y/o resolución de la

Ecuación Cuadrática en Dos y Tres Variables, los Conoides, las

Tangentes y Normales, y las Coordenadas Esféricas y Cilíndricas. Número de horas Unidad 1 ECUACIÓN CUADRÁTICA EN DOS Y TRES VARIABLES

20 Objetivo: El alumno explicará de manera analítica las Operaciones de

Traslación y Rotación, así como la Interpretación Algebraica de tales

operaciones.

Temas:

1.1 Traslaciones en R2 y R3.

1.2 Rotaciones en R2.

1.3 Eliminación del Término Mixto en Formas Cuadráticas de Dos Variables e

Identificación de Cónicas.

1.4 Rotación en R3.

Eliminación de los Términos Mixtos en Formas Cuadráticas de Tres

Variables.

111

Número de horas Unidad 2 CONOIDES

18 Objetivo: El alumno explicará el concepto de Conoides, las Formas de

Representación Algebraica de la Elipsoide, el Paraboloide y el

Hiperboloide.

Temas:

2.1 Elipsoide.

2.2 Hiperboloide de Una Hoja.

2.3 Hiperboloide de Dos hojas.

2.4 Paraboloide.

2.5 Identificación de Conoides cuya Ecuación tiene Términos Mixtos.

Número de horas Unidad 3 TANGENTES Y NORMALES 13 Objetivo: El alumno explicará la idea de Trazas y la manera de obtener

analíticamente Vectores y Planos Tangentes a Superficies.

Temas:

3.1 Curvas, Superficies y Trazas.

3.2 Rectas Tangentes a Curvas en R2 y en R3.

3.3 Vectores Normales y Planos Tangentes a Superficies en R3.

Número de horas Unidad 4 COORDENADAS ESFÉRICAS Y CILÍNDRICAS 13 Objetivo: El alumno explicará las Características de los Sistemas de

Coordenadas Esféricas y Cilíndricas, para aplicarlas al representar

Lugares Geométricos.

Temas :

4.1 Sistema de Coordenadas Cilíndricas, Punto y Ecuaciones.

4.2 Sistema de Coordenadas Esféricas, Punto y ecuaciones.

4.3 Relación de estos Sistemas con el Sistema de Coordenadas Cartesianas.

4.4 Aplicaciones.

112


1. HAASER, N.B. ET AL. Analisis Matematico (2 Vols) México. Editorial Trillas 1998.

2. WOOTON, W ET AL Geometria Analitica Moderna. México.Publicaciones Cultural S.A. DE C.V. 1995.


3. COPELAND, A.H. Algebra, Geometry and Trigonometry by Vector Methods. USA. Macmillan. 1962.

4. FULLER, G. Geometría Analítica. México.CECSA 1996.

5. GROSSMAN, S.I. Álgebra Lineal México Iberoamericana. 2001.

6. Kletenik, D. Problems in Analytic Geometry. Moscú MIR 1979.

7. LASS, H. Vector and Tensoy Analysis USA McGraw Hill 1950. 8. PRESTON G.C., LOVAGLIA, A.R. Modern Analytic Geometry USA Harper an

Row. 1995

9. RIDDLE, D.F. Analytic Geometry. USA Wadsworth Publishing Company 1996.

10. WEXLER, C. Analytic Geometry: A Vector Approach. USA Addison Wesley 1997





• Examen final.



Licenciado en las Áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas.

113






COMPUTACIÓN II

MODALIDAD (CURSO, TALLER, LABORATORIO,

ETC.)



CRÉDITOS


REQUISITO COMPUTACIÓN I

Objetivo general: El alumno aplicará la Metodología Fundamental de Programación

Orientada a Objetos y de Bases Datos Relacionales, a la resolución de

problemas del ámbito actuarial.

Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS EN

LENGUAJE “C++”

30 Objetivo: El alumno aplicará Técnicas de Estructuración de Datos en

lenguaje “C++”, para el Almacenamiento y Recuperación de

información.

Temas:

1.1 La Estructura de Arreglo.

1.2 La Estructura Struct.

1.3 La Estructura Unión.

1.4 Archivos en Disco.

114

Número de horas Unidad 2 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETIVOS EN LENGUAJE

“C++”

46 Objetivo: El alumno aplicará la Metodología de la Programación orientada a

objetos, como una evolución de la Programación Procedural en la

resolución de problemas.

Temas:

2.1 Abstracción de Datos.

2.2 Clases.

2.3 Objetos.

2.4 Métodos.

2.5 Funciones Constructoras.

2.6 Funciones Destructoras.

2.7 Herencia.

2.8 Polimorfismo.

Número de horas Unidad 3 INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

20 Objetivo: El alumno aplicará la Metodología Fundamental de Diseño de

Bases de Datos Relacionales y su explotación.

Temas:

3.1 Bases de Datos.

3.2 Manejador de Bases de Datos.

3.3 Caracterización de Bases de Datos.

3.4 Modelo Entidad-Relación.

3.5 Entidades e Instancias.

3.5 Modelo-Relacional.

3.6 Integridad Referencial

3.6 Consultas sobre una Base de Datos.

3.7 Introducción a las cláusulas del SQL.

115


1. DEITEL H, DEITEL P., C++, USA, Ed. Prentice may,2003. 2. ROBERT SEDGEWICK Algortimos en C/C++, México, Ed. Pearson.2003 3. BOOCH, G. Object-Oriented Design with Applications. USA, Addison-

Wesley. 2003 4. LANGSAM Y., AUNGENSTEIN M., TENENBAUM A. Estructuras de Datos con C y

C++. México Ed. Prentice Hall, 1997. 5. SAVITCH W. Resolución de problemas con C++. México, Ed. Prentice may

2000 6. DE MIGUEL A., MARTÍNEZ P., CASTRO E. Diseño de Bases de Datos. España,

Ed. AlfaOmega RaMa, 2001. 7. DE MIGUEL A., PIATTINI M., Fundamentos y Modelos de Bases de Datos.

España, Ed. AlfaOmega RaMa, 1999. 8. OZSU M.T., VALDURIEZ P., Principles of Distribuited Database Systems.

USA, Ed. Prentice Hall, 1999.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 9. EMBLEY. D.W., KURTZ B.D. Object-Oriented Systems Analysis. USA, Ed.

Yourdon Press 1996.

10. LIPPMAN S.B. C++ Primer. USA, Ed. Addison Wesley 1998.

11. MARTIN R. DESIGNING Object-Oriented C++ Applications Using the Booch Method. USA, Ed. Prentice Hall 1995.

12. ULLMAN Y WIDOM A first course in Database Systems. USA, Ed. Prentice

Hall 1997.

13. BEKKE J. H. Semantic Data Modelling. USA, Ed. Prentice Hall 2001.

14. DATE C.J. An Introduction to Database Systems. USA, Ed. Addison Wesley 1995.

.

116


- Exposición de los temas por parte del profesor - Uso de ejemplos relacionados con el ámbito del actuario - Ejercicios para resolver en pizarrón por parte de los alumnos - Uso frecuente de problemas de tipo matemático para incentivar el

pensamiento organizado y analítico. - Lectura en casa, de artículos y material relacionado con la asignatura y

propuesto por el profesor. - Prácticas en el laboratorio de cómputo.


3 parciales 50%

Tareas y trabajos 30%

Proyecto 20%


Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, Actuario, Ingeniero en

Computación.

117






MATEMÁTICAS FINANCIERAS I MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante aplicará la terminología y los conceptos básicos de

las Matemáticas Financieras a problemas de carácter financiero-

económico, relacionados con el campo de estudio de la carrera de

Actuaría.

Número de horas Unidad 1 EXPONENTES Y LOGARITMOS

6 Objetivo: El estudiante resolverá operaciones utilizando logaritmos.

Temas y subtemas:

1.1 Exponentes.

1.2 Leyes de los Exponentes.

1.3 Definición de la Función Logaritmo.

1.4 Propiedades de la Función Logaritmo.

1.5 Interpolación Lineal.

1.6 Operación Inversa.

1.7 Logaritmos Naturales.

118

Número de horas Unidad 2 PROGRESIONES Y SERIES

6 Objetivo: El estudiante desarrollará Binomios y problemas relacionados con

Progresiones.

Temas:

2.1 Progresiones Aritméticas y Geométricas.

2.2 Progresiones Aritméticas y Geométricas

2.3 Teorema del Binomio de Newton.

2.4 Serie de Maclaurin.

Número de horas Unidad 3 TIPOS DE INTERÉS

18 Objetivo: El estudiante establecerá las relaciones básicas entre los

Diferentes Tipos de Interés para la Conversión de Tablas.

Temas :

3.1 Interés simple y Descuento Simple.

3.2 Definiciones y Conceptos.

3.3 Cálculo de Interés y Descuento Simple.

3.4 Relación entre Interés y Descuento Simple.

3.5 Pagos Parciales.

3.6 Descuentos Sucesivos.

3.7 Descuento Bancario.

3.8 Interés Compuesto y Descuento Compuesto.

3.9 Definiciones y Conceptos.

3.10 Tasa Efectiva de Interés.

3.11 Tasa Nominal de Interés.

3.12 Fuerza de Interés.

3.13 Triple Igualdad de las Tasas de Interés.

3.14 Tasa de Descuento.

3.15 Tasa Nominal de Descuento.

3.16 Equivalencia entre las Tasas de Interés y las de Descuento.

119

Número de horas Unidad 4 MONTO Y VALOR PRESENTE

14 Objetivo: El estudiante establecerá las Interrelaciones entre Capital, Interés y

Tiempo para la resolución de problemas en donde uno de los tres es

la Incógnita.

Temas :

4.1 Valor presente a Tasas de Interés y Descuento Compuesto.

4.2 Monto a Tasas de Interés y Descuento Compuesto

Número de horas Unidad 5 ECUACIONES DE VALOR

16 Objetivo: El estudiante aplicará los conceptos de interés y valor presente a

problemas en los cuales intervienen dos series de obligaciones vinculadas

por una igualdad.

Temas:

5.1 Definición y Concepto.

5.2 Igualdad de Obligaciones.

5.3 Equilibrio de las Operaciones Financieras.

5.4 Ecuación de Valor con base en Tasas Efectivas, Tasas Nominales y

Tasas Efectivas y Nominales.

120

Número de horas Unidad 6 ANUALIDADES CIERTAS

18 Objetivo: El estudiante aplicará el concepto de Anualidades para resolver

problemas que involucren Pagos Periódicos.

Temas:

6.1 Definiciones y conceptos.

6.2 Valor Presente de una Anualidad Anticipada y Vencida

6.3 Valor Presente de una Anualidad cuando la Frecuencia de los Pagos

Coincide con la Convertibilidad de la Tasa de Interés

6.4 Monto de una Anualidad cuando la frecuencia de los Pagos coincide

con la Convertibilidad de la Tasa de Interés.

6.5 Valor Presente de Anualidades Diferidas cuando la Tasa de Interés

coincide con la Frecuencia de los Pagos.

6.6 Relaciones que facilitan el Cálculo de los valores Presentes y Montos de

los diferentes Tipos de Anualidades.

Número de horas Unidad 7

18 Objetivo: El estudiante analizar problemas que involucren Tipos de

Anualidades Ciertas.

Temas y subtemas:

7 Anualidades.

7.1 Anualidades Pagaderas cuando p>m.

7.2 Anualidades Pagaderas cuando m>p.

7.3 Anualidades Continuas, Anticipadas, Crecientes y Decrecientes.

121

BIBLIOGRAFÍA BASICA

1. DONALD, D.W.A. Compund Interest And Annuities Certain. University printing house, cambridge, 1996.

2. AYRES, FRANK. Matemáticas Financieras me. Gra will, 1998 3. ROBERT AND HELLEN CISELL. Mathematics Of Finance. houghton hifflin co.

Boston, 1999.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. STEPHEN G. KELLISON The Theory Of Interest 2a. Edición, 1996. 5. Butcher and Nesbitt. Mathematics Of Finance 1995.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.

122






CONTABILIDAD MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno analizará los Elementos Básicos de la Contabilidad y

su Política de Registro, así como los Estados Financieros.

Número de horas

Unidad 1 LOS CONCEPTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD

8 Objetivo: El alumno describirá las Operaciones Contables a partir del uso de

los Diferentes Sistemas de Registros.

Temas :

1.1 Antecedentes de la Contabilidad.

1.2 Definiciones de Contabilidad.

1.3 El contador y Aspectos Legales.

1.4 Principios de la Contabilidad.

123

Número de horas

Unidad 2 CONCEPTOS Y DIVISIÓN DEL CAPITAL ACTIVO Y PASIVO

8 Objetivo: El alumno conocerá las clasificaciones del Capital, Activo y

Pasivo

Temas:

2.1 Acepciones y Divisiones

2.2 Clasificación del Activo.

2.3 Clasificación del Pasivo

2.4 Clasificación del Capital.

2.5 Aumento y Disminuciones del Activo, Pasivo y Capital.

Número de horas

Unidad 3 CUENTAS PRINCIPALES

8 Objetivo: El alumno clasificará las principales cuentas del Activo,

Pasivo y las Cuentas Colectivas o de Control.

Temas :

3.1 Denominación y Movimiento.

3.2 La cuenta, Movimientos y Saldos.

3.3 Principales Cuentas del Activo.

3.4 Principales Cuentas del Pasivo.

3.5 Cuentas Colectivas o de Control.

Número de horas

Unidad 4 SISTEMAS CONTABLES

8 Objetivo: El alumno describirá el Balance General y el Estado de

Pérdidas y Ganancias.

Temas:

4.1 Balance General. Generalidades.

4.2 Formas de presentar el Balance.

4.3 Balance Comparativo.

4.4 Estado de Pérdidas y Ganancias o Estados de Resultados.

4.5 Primera parte del Estado de Pérdidas y Ganancias.

4.6 Segunda parte del Estado de Pérdidas y Ganancias.

4.7 Formación del Estado de Pérdidas y Ganancias.

124

Número de horas

Unidad 5 OPERACIONES CONTABLES

8 Objetivo: El alumno describirá las Operaciones Contables a partir del

uso de los diferentes Sistemas de Registros.

Temas:

5.1 Registro de Operaciones.

5.2 Variaciones en las Cuentas.

5.3 Reglas del Cargo y el Abono.

5.4 Igualdad Numérica entre los Movimientos.

5.5 Registro y Control de las Operaciones de Mercancías, Procedimientos o

Métodos: Analíticos, Inventarios Perpetuo y Mercancías Generales.

5.6 Registro Contable del IVA.

Número de horas

Unidad 6 ASIENTOS DE AJUSTE

12 Objetivo: El alumno describirá los Asientos de Ajuste, las circunstancias que

lo motivan y los Aspectos Legales de los mismos.

Temas :

6.1 Circunstancias que la motivan.

6.2 Ajustes de la Cuenta de Caja.

6.3 Ajuste de la cuenta de Bancos.

6.4 Ajustes de la Cuenta de Almacén.

6.5 Ajustes para determinar la Utilidad o Pérdida en Ventas.

6.6 Ajustes de Cuentas por Cobrar.

6.7 Ajustes de Activo Fijo.

6.8 Aspecto Contable.

6.9 Ajustes por Activo Fijo.

6.10 Ajustes por Activo Diferido.

6.11 Aspecto Contable.

6.12 Descargos por Activo Diferido.

6.13 Ajustes por Acumulación de Pasivo.

6.14 Ajustes por Pasivo Diferido

125

Número

de horas Unidad 7 CIERRE ANUAL DE OPERACIONES Y HOJAS DE TRABAJO

12 Objetivo: El alumno aplicará un Cierre Anual de Operaciones con Hojas de

Trabajo.

Temas:

7.1 Proceso Contable.

7.2 Balanza de Comprobación.

7.3 Asientos de Ajuste.

7.4 Balanza de Saldos Ajustados.

7.5 Asuntos de Ajuste.

7.6 Asuntos de Pérdidas y Ganancias.

7.7 Balance previo al Balance.

7.8 Asientos de Cierre.

7.9 Registro de Operaciones.

7.10 Estado de Situación Financiera o Balance General.

7.11 Estado de Resultados o Estado de pérdidas y ganancias.

7.12 Hoja de Trabajo.

7.13 Hoja de Trabajo Concentrada.


1. ANZURES MAXIMINO Contabilidad General. Editorial trillas, México, 1995 2. GOCIL GUILLESPI Sistemas De Contabilidad. Ediciones contables y

administrativas. México,1997. 3. PERDOMO, ADRIÁN Análisis E Interpretación De Estados Financieros.

Ediciones contables y administrativas. México, 1996


4. F. GUTIÉRREZ ALFREDO. Los Estados Financieros Y Su Análisis. Editorial

fce.. México, 1997 5. PRIETO, ALEJANDRO. Principios De Contabilidad. Editorial banca y

comercio, S.A. México, 1996.

126





• Examen final.



Licenciado en áreas de ciencias Económico-Administrativas.

128






CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III MODALIDAD


CARÁCTER HORAS SEMESTR

E


CRÉDITOS

CURSO OBLIGATORIA 128 8 16

REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II

Objetivo general: El estudiante examinará las características, métodos para el

desarrollo e interpretación y resolución de las Funciones de Varias

Variables, Límites y Continuidad para funciones Rn en Rm, Funciones

Vectoriales de una Variable Real y la Diferenciabilidad.

Número de horas Unidad 1 La Topología de Rn y las Funciones de Varias Variables

30 Objetivo: El estudiante reconocerá Conjuntos Abiertos y Cerrados en Rn y el

Concepto de Funciones de Varias Variables

Temas : 1.1 Vectores.

1.2 Producto Punto, Norma y Distancia.

1.3 Caracterización de Conjuntos.

1.4 Funciones y Operaciones con Funciones.

1.5 Gráfica de Funciones de R2 en R

1.6 Curvas y superficies de nivel.

129

Número de horas Unidad 2 LÍMITES Y CONTINUIDAD PARA FUNCIONES DE RN EN RM

30 Objetivo: El alumno explicará los conceptos de Límites y Continuidad para

Funciones de Varias Variables y sus principales características.

Temas: 2.1 Límites

2.2 Continuidad

2.3 Continuidad en conjuntos

2.4 Continuidad uniforme. Condiciones suficientes

2.5 Existencia de extremos

Número de horas Unidad 3 FUNCIONES VECTORIALES DE UNA VARIABLE REAL

30 Objetivo: El alumno empleará el concepto de Función Vectorial, las

Operaciones de Dichas Funciones y algunas formas de interpretación.

Temas: 3.1 Definición de Función Vectorial, manejo de su Expresión en Forma

Paramétrica, su Ecuación en Coordenadas Rectangulares y Descripción

de su Gráfica.

3.2 Operaciones entre Funciones Vectoriales y definición de Límite.

3.3 Continuidad y Derivada.

3.4 Integración y Longitud de Arco.

130

Número de horas Unidad 4 DIFERENCIABILIDAD

38 Objetivo: El estudiante reconocerá el concepto de Derivada para Funciones

de Varias Variables, y las similitudes que existen con la Derivada de

Funciones Reales.

Temas: 3.1 Derivadas Parciales, Derivadas Direccionales, Gradiente, Derivadas

Parciales y Continuidad.

3.2 Derivadas de Orden Superior y Derivadas Cruzadas.

3.3 Diferenciabilidad, su Relación con Continuidad y Derivadas.

3.4 Condiciones Suficientes de Diferenciabilidad.

3.5 Propiedades con respecto a las Operaciones con Funciones.

3.6 La Regla de la Cadena.

3.7 La Derivada de Funciones de Rn en Rm .

3.8 Teorema del Valor Medio y Fórmula de Taylor.

3.9 Máximos y Mínimos Libres.

3.10 Máximos y Mínimos Ligados, Multiplicadores de Lagrange.


1. APÓSTOL, T. M. Calculus Vol. II. Ed. Reverté. México. 1996

2. HAASER N., LASALLE S., SULLIVAN J. Análisis Matemático, Vol. I Trillas. 1998.

3. MARSDEN, J.E. TROMBA, A.J. Calculo Vectorial. 3ª edición. México. Addison Wesley Iberoamericana. 1998.


4. SAGAN, H.ADVANCE. Calculus. USA Houghton Mifflin Company. 1979.

5. COURANT R. FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático Vol. I. México Limusa 2002.

6. FULKS, W. Cálculo Avanzado. México. Limusa 1998.

131

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final


132






PROBABILIDAD I MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

Objetivo general: El alumno aplicará, los conceptos fundamentales de la

Probabilidad: Axiomas existentes al respecto, Variable Aleatoria, Función

de Densidad y de Distribución, Valor Esperado, Varianza, Función

Generadora de Momentos, Función de Variables Aleatorias y las

Principales Distribuciones de Probabilidad.

Número de horas

Unidad 1 PROBABILIDAD

20 Objetivo: El estudiante Examinará los conceptos básicos de la Probabilidad,

así como su aplicación en el Análisis Combinatorio de problemas

concretos de Probabilidad.

Temas :

1.1 Fundamentos de la Teoría de Probabilidades. 1.2 Interpretación de la Probabilidad. 1.3 Axiomas de Kolmogorov. 1.4 Teorema de Bayes. 1.5 Probabilidad Total. 1.6 Función Generadora. 1.7 Números de Stirling. 1.8 Análisis Combinatorio y Probabilidad. 1.9 Planteamiento de los Problemas de Probabilidades.

133

Número de horas

Unidad 2 VARIABLES ALEATORIAS

20 Objetivo: Comprender lo que es una Variable Aleatoria, la Función de

Densidad y de Distribución, el Valor Esperado y los Momentos de una

Variable Aleatoria.

Temas:

2.1 Definición de Variable Aleatoria Unidimensional.

2.2 Función de Distribución.

2.3 Función de Densidad.

2.4 Valor Esperado y Momentos.

Número de horas

Unidad 3 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES UNIDIMENSIONALES

20 Objetivo: El estudiante reconocerá la naturaleza y las características de

algunas Familias y Tipos de Distribuciones.

Temas:

3.1 Funciones discretas

3.2 Funciones continuas.

3.3.Función de Distribución Empírica.

3.4. Distribuciones Truncadas.

Número de horas

Unidad 4 FUNCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS

20 Objetivo: El estudiante examinará las Funciones de Variables Aleatorias que

permiten conocer nuevas Distribuciones.

Temas:

4.1 Técnicas de la Función de la Distribución.

4.2 Técnica de la Transformación.

4.3 Transformación Integral.

134

Número de horas

Unidad 5. VARIABLES ALEATORIAS MULTIDIMENSIONALES

16 Objetivo: El estudiante reconocerá las nociones de las Variables Aleatorias

Multidimensionales, Función de Densidad Conjunta y Marginal y la

Función de Distribución Conjunta y Marginal.

Temas y subtemas:

5 Variable Aleatorias Multidimensionales.

5.1 Vector Aleatorio.

5.2 Funciones de Densidad y Distribución Conjuntas.

5.3 Funciones de Densidad y Distribución Marginales.

5.4 Independencia.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. CHUNG K. L. Teoría elemental de la probabilidad y de los procesos

estocásticos. Reverté, 1996.

España.

2. J.I DOMÍNGUEZ. Diseño y Análisis de Modelos de Probabilidad. Editorial Ibero

América, México. 2001.

3. W. FELLER. Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus Aplicaciones. Limusa. México. 1995.

4. B. HARRIS, Theory of Probability. Adison Wesley. USA. 1995.

5. HOGG AND TANIS, Probability and Statistical Inference 6th edition. Prentice

Hall. USA. 2000.

6. MOOD A., GRAYBILL F. AND BOES D., Introduction to theory of statistics. McGraw-

Hill. USA. 1996

7. P.L. Meyer, Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas, Addison-Wesley.

México. 1998.

135

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 8. E. Parzen, Teoría Moderna de Probabilidades y sus Aplicaciones, Limusa.

México 1997.

9. Ross, Sheldon M. Introduction to probability and its applications. Academic P.

USA. 1995.

10. Ross, Sheldon M. A First Course in Probability, 6th edition. Prentice Hall. USA.

2001.

11. George Roussas, An Introduction to Probability and Statistic, Academic

Press. USA. 2002.





• Examen final.



Licenciado en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas.

136

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN





ÁLGEBRA LINEAL I MODALIDAD



HORA /SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS


REQUISITO ÁLGEBRA SUPERIOR II

Objetivo general: El estudiante distinguirá las características y aplicaciones de los

conceptos y metodología del Álgebra Lineal tales como: Espacios Vectoriales

de Campo, Transformaciones Lineales, Valores de Vectores Propios y

Espacios con Producto Interno, en sus diferentes variables y relaciones.

Número de horas Unidad 1 ESPACIOS VECTORIALES DE CAMPO

23 Objetivo: El estudiante identificará los conceptos de Espacio y Subespacio

Vectorial, Base, Dimensión, Dependencia y Combinación Lineal, así

como las aplicaciones geométricas de tales conceptos.

Temas: 1.1 Definición, Consecuencias Elementales y Ejemplos (Kn, Matrices,

Espacios de Funciones).

1.2 Aplicaciones Geométricas.

1.3 Subespacios, Subespacio Generado por un Conjunto y Combinaciones

Lineales.

1.4 Dependencia e Independencia Lineal, Bases y Dimensión.

1.5 Sistemas de Ecuaciones Lineales.

137

Número de horas Unidad 2 TRANSFORMACIONES LINEALES

23 Objetivo: El estudiante reconocerá el concepto de Transformación Lineal y

sus aplicaciones principales.

Temas:

2.1 Definición y ejemplos.

2.2 Suma Directa.

2.3 Determinación de una Función Lineal por sus Valores en una Base.

2.4 Suma y Composición de Funciones Lineales.

2.5 Matrices, Transformaciones Lineales Y Matriz Asociada a una

Transformación Lineal.

2.6 Matriz de Transición y Cambio de Base de Matrices Semejantes.

Número de horas Unidad 3. VALORES DE VECTORES

25 Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de Valor y Vector propio, y

los principales resultados y aplicaciones de los mismos.

Temas y subtemas: 3.1 Valores y Vectores Propios.

3.2 El polinomio Característico.

3.3 Teorema de Cayley Hamilton.

Número de horas Unidad 4 ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO

25 Objetivo: Comprenderá las características de los Espacios con Producto

Interno y los principales elementos y resultados que están

relacionados con ellos.

Temas: 4.1 Definición de Producto Escalar y Producto Hermitiano.

4.2 Productos Positivos Definidos, Norma y Propiedades.

4.3 Vectores ortogonales. Proyecciones. Proceso de Ortogonalización de

Gramm-Schmidt, Bases Ortogonales y Ortonormales.

138

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. LANG S. Linear Algebra . USA Addison Wesley 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 2. ALBERT, A. Álgebra Superior. México UTEHA, 1996.

3. BIRKHOFF, G., MACLANE S.A. Survey Of Modern Algebra 4th edition. New York MacMillan . 1997

4. CURTIS, C.W. Lineal Algebra. Boston. Allyn and Bacon. 1997

5. DICKSON, L.A. First Course On The Theory Of Equations :New York (s.e.) 1995.

6. LLUIS P.,E. Álgebra lineal, Álgebra Multilineal y K-Teoría Algebraica Clásica (en proceso , 1994).

7. NICKERSON E. AL. Adanced Calculus. Princeton. 1959.

8. NOMIZU, K. Fundamentals of Linear Algebra. USA McGraw-Hill. 1996

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS • Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas

139





CLAVE SEMESTRE: 3º

MATEMÁTICAS FINANCIERAS II MODALIDAD




CRÉDITOS

CURSO OBLIGATORIO 64 4 8

REQUISITO MATEMÁTICAS FINANCIERAS I

Objetivo general: El alumno establecerá las relaciones entre las formas y las

principales variantes de los Pagos Periódicos con el Concepto de

Anualidades, Amortización y depreciación.

Número de horas

Unidad 1 AMORTIZACIÓN

10 Objetivo: El estudiante analizará problemas cuyo objetivo sea Amortizar una

Deuda mediante Pagos Periódicos.

Temas:

1.1 Capital insoluto.

1.2 Tablas de Amortización.

1.3 Fondo de Amortización

1.4 Tablas de Amortización con pagos periódicos de conversión del interés.

1.5 Pagos Variables

1.6 Tasas de Reinversión.

140

Número de horas

Unidad 2 DEPRECIACIÓN

12 Objetivo: El alumno examinará la Depreciación a partir de diferentes

métodos y la influencia de ésta como elemento de determinación del Activo

Fijo.

Temas.

2.1 Método de Línea Recta.

2.2 Fondo de Amortización por Porcentaje Fijo.

2.3 Suma de los Enteros con Intereses Sobre la Inversión.

2.4 Recuperación de la Inversión en Bienes Agotables.

2.5 Consideraciones de un Estudio de Reemplazo.

2.6 Factores a considerar en un Estudio de Reemplazo.

Número de horas

Unidad 3 MERCADO DE DINERO Y CAPITALES

30 Objetivo: El alumno distinguirá el papel del Mercado de Dinero y Capitales,

en la Asignación de Recursos, la Intermediación Financiera y su

Influencia como Factor de Desarrollo del Mercado de Dinero y

Capitales.

Temas:

3.1 Mercado de Valores: Valores Irredimibles y Valores Redimibles.

3.2 Bonos, Premios y Descuentos.

3.3 Precios de los Bonos Comprados entre Fechas de Cupón.

3.4 Rendimiento en las Inversiones en Bonos.

3.5 Bonos Seriados.

3.6 Bonos con Fecha Opcional de Redención.

3.7 Tasa de Interés y Tasa de Cupón a Diferentes Frecuencias.

3.8 Tasa de Interés y Tasa de Cupón no Constante.

141

Número de horas

Unidad 4 MERCADO MEXICANO DE VALORES

12 Objetivo: El alumno distinguirá los diferentes tipos de Inversión en el

Mercado, así como la relación y las ventajas respecto a las Tasas.

Temas:

4 Instrumentos del Mercado Mexicano.

4.3 Bolsa Mexicana de Valores.

4.4 Aceptaciones Bancarias y Certificados de Depósito.

4.5 Bonos de Indemnización Bancaria.

4.6 Petrobonos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. DONALD D.W.A . Compountd Interest and Annuities Certain. London

Heinemann. 1995 2. S.G. KELLISON . The Theory of Interest. Homewood, Illinois, Irwin 1996 3. PORTUS G. LINCOYAN. Matemáticas Financieras. Bogota, México Mc Graw-Hill.

1995. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. COSS BU. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. México, Limusa

1996. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.


• Exámenes parciales

• Examen final

• Participación en clase


Licenciado en Actuaría.

142

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FAULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN





SEGURO DE DAÑOS MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante recordará los elementos teóricos generales

necesarios para la Operación de Daños, sobre la base de los

Lineamientos Legales existentes y Usos y Costumbres del Mercado

Mexicano de Seguros.

Número de horas Unidad 1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS

8 Objetivo: El estudiante identificará los conceptos fundamentales de los

Seguros de Daños y las Coberturas en Uso dentro del Mercado de

Seguros.

Temas:

1.1 Función y Utilidad del Seguro.

1.2 Interés Asegurable.

1.3 Los seguros de Daños y sus Coberturas.

143

Número de horas Unidad 2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGOS PROFESIONALES

8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Pólizas, Condiciones

Generales y Endosos Relacionados con el Pago de la Indemnización

que el Asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que

cause un Daño Previsto en el Contrato.

Temas: 2.1 Responsabilidad Civil.

2.2 Aviones y Barcos.

2.3 Viajeros. Número de horas Unidad 3. MARÍTIMO Y TRANSPORTE

8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones

Generales y Endosos relacionados con el Pago de las

Indemnizaciones por los Daños y Perjuicios que sufran los Muebles o

Semovientes objeto del traslado.

Temas: 3.1 Carga.

3.2 Cascos.

3.2.1 Embarcaciones.

3.2.2 Aeroplanos.

Número de horas Unidad 4 INCENDIOS



Indemnizaciones por los Daños y Pérdidas causadas por Explosión,

Fulminación o Accidentes de Naturaleza Semejante.

Temas: 4.1 Coberturas 4.2 Pólizas 4.3 Condiciones generales

144

Número de horas Unidad 5 TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTRÓFICOS


Generales y Endosos Relacionados con el Pago de las

Indemnizaciones de los Daños y Perjuicios Causados por los

Fenómenos de la Naturaleza.

Temas: 5.1 Terremoto.

5.2 Inundación.

5.3 Huracán y granizo.

5.4 Erupción volcánica.

5.5 Otros.

Número de horas Unidad 6 AUTOMÓVILES



Indemnizaciones que corresponda a los Daños o Perjuicios causados

a la Propiedad Ajena o a Terceras Personas por el uso de automóvil.

Temas: 6.1 Automóviles residentes.

6.2 Camiones residentes.

6.3 Automóviles turistas.

6.4 Obligatorios.

Número de horas Unidad 7 CRÉDITO.



Indemnizaciones Proporcionales a las Pérdidas que sufra el

Asegurado a consecuencia de la Insolvencia Total o Parcial de sus

Clientes Deudores por Créditos Comerciales.

Temas : 7.1 Coberturas 7.2 Pólizas 7.3 Condiciones generales 7.4 Endosos

145

Número de horas Unidad 8 DIVERSOS


Generales y Endosos Relacionados con el Pago de las

Indemnizaciones Debidas por Daños y Perjuicios Ocasionados a

Personas o Cosas por Cualquier otra Eventualidad.

Temas : 8.1 Misceláneos.

8.1.1 Anuncios Luminosos.

8.1.2 Rotura de cristales.

8.1.3 Dinero y valores para negocios industriales y comerciales..

8.1.4 Robo con violencia y asalto en domicilio.

8.1.5 Objetos personales.

8.2 Técnicos.

8.2.1 Calderas y recipientes sujetos a presión.

8.2.2 Rotura de maquinaria.

8.2.3 Obra civil.

8.2.4 Montaje.

8.2.5 Equipo de contratistas y maquinaria pesada móvil equipo electrónico

o electromagnético.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. Manuales de Ramo de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros.

2004. 2. Ley del Contrato de Seguros. 2004. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. Ley Generale de Instituciones y sociedades Mutualistas de Seguros. 2004.

4. Papelería de todos los documentos en uso en México, como son: solicitudes, tarifas, pólizas, Endosos de cada uno de los ramos y subramos estudiados en el programa.

146

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldad con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase.


148





CLAVE: SEMESTRE: 4º.

CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

Objetivo general: El estudiante explicará la Integral de Riemann de Funciones de

Rn en R, la Integral Sobre una Trayectoria, la Integral Sobre la Superficie,

Sucesiones y Series de Funciones.

Número de horas Unidad 1 LA INTEGRAL DE RIEMANN DE FUNCIONES DE RN EN R.

36 Objetivo: El estudiante distinguirá el concepto de Integral de Riemann para el

caso de Funciones de Variable Vectorial y algunos resultados

importantes.

Temas:

Construcción de una integral.

1.1 Medida de conjuntos

1.2 Integrales múltiples.

1.3 El teorema de Fubini.

1.4 El teorema de cambio de variable.

149

Número de horas Unidad 2 LA INTEGRAL SOBRE UNA TRAYECTORIA.

30 Objetivo: Conocerá el concepto de integral de línea y su utilización en la

definición y caracterización de campos vectoriales.

Temas : 2.1 Campos vectoriales.

2.2 Campos conservativos.

2.3 El rotacional de un campo.

2.4 El teorema de Green.

Número de horas Unidad 3 LA INTEGRAL SOBRE LA SUPERFICIE.

30 Objetivo: Explicará el concepto de integral sobre una superficie y algunas

propiedades y resultados básicos.

Temas : 3.1 Parametrización de Superficies.

3.2 Área de Superficie.

3.3 Orientabilidad.

3.4 El teorema de Stokes.

3.5 La Divergencia de un Campo.

3.6 El Teorema de Gauss.

Número de horas Unidad 4 SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES.

32 Objetivo: El estudiante probará las Propiedades Básicas de Sucesión y Serie

de Funciones.

Temas : 4.1 Convergencia Uniforme.

4.2 Convergencia Uniforme y Propiedades de Funciones.

4.3 Serie de Fourier.

150


1. APOSTOL, T. M. Calculus, Vol. II. Ed. Reverté. México, 1994

2. ANTON,, H. Cálculo y Geometría Analítica Vol. 2 USA Addison Wesley Iberoaméricana . 1998

3. MARSDEN, J.E.TROMBA A.J. Cálculo Vectorial 4ª edición México Addison Wesley Iberoaméricana 1998.


4. SAGAN, H.ADVANCE. Calculus. USA Houghton Mifflin Company. 1974

5. COURANT R. FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático Vol. I. México Limusa 2002.

6. FULKS, W. Calculo Avanzado. México. Limusa 1994. 7. YOUNG, E.C.. Vector and Tensor Análisis. USA Marcel Dekker, Inc. 1978.


Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.



• Examen final


Licenciado en Área de Ciencias Físico-Matemáticas

151





CLAVE: SEMESTRE: 4

ESTADÍSTICA I MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO PROBABILIDAD I

Objetivo general: El estudiante aplicará los conceptos, métodos y herramientas

necesarias para el análisis exploratorio de datos estadísticos, el manejo de

variables aleatorias vectoriales y los principales métodos de

transformación de variables aleatorias, necesario para el estudio de la

estimación paramétrica, así como los principios sobre los cuales se basa

la estimación paramétrica, puntual y por intervalos.

Número de horas Unidad 1 LA ESTADÍSTICA Y EL ANÁLISIS DE DATOS.

16 Objetivo: el estudiante empleará las nociones básicas de lo que es la

Estadística y su relación con la Probabilidad, así como algunos

Métodos utilizados para la Descripción Estadística de Datos.

Temas. 1.1 Que es la Estadística

1.2 Relación entre la Estadística y la probabilidad

1.3 Estadística Descriptiva e Inferencial.

1.4 El papel de la Estadística en la investigación

1.5 Análisis Exploratorio de Datos.

152

Número de horas Unidad 2 VARIABLES ALEATORIAS MULTIDIMENSIONALES.

20 Objetivo: El estudiante empleará las nociones de: las Variables Aleatorias

Multidimensionales, Función de Densidad Conjunta y Marginal, la

Función de Distribución Conjunta y Marginal, Función de Densidad y de

Distribución Condicional, la esperanza condicional así como la

Covarianza.

Temas: 2.1. Vector Aleatorio, Funciones de Densidad y Distribución Conjuntas.

2.2. Independencia de Variables y Distribución Condicional.

2.3. Esperanza y Covarianza.

2.4. Esperanza Condicional.

2.5. Función Generadora de Momentos.

Número de horas Unidad 3 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS.

20 Objetivo: El estudiante aplicará las Funciones de Variables Aleatorias que

permiten conocer nuevas Distribuciones, por medio de los Principales

Métodos de la Distribución de Transformaciones de Variables.

Temas: 3.1. Técnica de la Función de Distribución Acumulativa.

3.2. Estadísticas de Orden.

3.3. Distribución de la Suma, Producto, Diferencia y Cociente de dos

Variables Aleatorias.

3.4. Técnica de la Función Generadora de Momentos.

3.5. Transformaciones.

3.6. Distribuciones en el Muestreo de la Distribución Normal.

3.7 Distribución normal multivariada.

153

Número de horas Unidad 4 ESTIMACIÓN PUNTUAL. 20 Objetivo: Identificar los principios sobre los cuales se basa la estimación de

parámetros, en particular los métodos para obtener estimadores y los

criterios para medirlos, así como su aplicación

Temas: 4.1 Estadística y estimadores

4.2 Métodos de construcción de estimadores.

4.3 Criterios de evaluación de estimadores.

4.4 La familia exponencial.

4.5 Teorema de Rao-Blackwell y teorema de Lehmann-Sheffé.

Número de horas Unidad 5 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS. 20 Objetivo: El estudiante reconocerá los Métodos Básicos para hacer

Estimaciones Paramétricas por Intervalos, así como su aplicación.

Temas :

5.1 Intervalo Aleatorio e Intervalo de Confianza.

5.2 Métodos para construir un Intervalo de Confianza.

5.3 Intervalos de Confianza para la Distribución Normal.


1. CALERO VINELO ARÍSTIDES, Estadística Tomo I. IPN. México. 1998.

2. CANAVOS, G. Probabilidad y estadística: Aplicaciones y Métodos.

McGraw-Hill. México. 1997.

3. G. CASELLA; R.L. BERGER, Statistical Inference. Wadsworth & Brooks.

USA. 1995.

4. R. V. HOGG; A. T.CRAIG, Introduction to mathematical statistics, 5ªedición.

Coller-Macmillan. USA. 1997.


Hall. USA. 2000.

6. L.R. MAYA P.; F.J. MARTÍN P, Fundamentos de Inferencia Estadística, AC

Thopson. España. 2002.

154

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 7. MENDENHALL; SCHEAFFER; WACKERLY Estadística Matemática con

aplicaciones. 6ª edición. Thopson. México. 2002.

8. MOOD A., GRAYBILL F. AND BOES D., Introduction to theory of statistics.

McGraw-Hill. USA. 1997.


• Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN


• Examen final

• Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas

155






ÁLGEBRA LINEAL II MODALIDAD




CRÉDITOS

CURSO OBLIGATORIA 96 6 12

REQUISITO ÁLGEBRA LINEAL I

Objetivo general: El estudiante analizará el significado de las Aplicaciones Lineales

y la importancia de los Vectores y Valores Propios, el proceso de la

Triangulación de matrices, el teorema espectral, sus aplicaciones, y las del

concepto de Irreducibilidad de un Polinomio para la Descomposición

Primaria.

Número de horas Unidad 1 ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO.

20 Objetivo: El estudiante distinguirá los Espacios Euclidianos desde el punto

de vista de sus bases y cuándo un Producto entre Vectores es o no

un Producto Interno.

Temas:

1.6 Definiciones básicas.

1.7 El producto interno en R3.

1.8 Espacios Euclidianos de Dimensión Finita.

1.9 Los tres Teoremas Fundamentales de los Espacios Euclidianos:

1.10 El Proceso de Ortonormalización de Gram Shmidt.

1.11 Las Transformaciones Ortogonales y las Transformaciones Rígidas.

156

Número de horas Unidad 2 FORMAS BILINEALES.

20 Objetivo: El estudiante examinará las Formas Bilineales y Cuadráticas, la

clasificación de las Formas Cuadráticas, las aplicaciones de el

Método de Diagonalización de Jacobi y de los Operadores Estándar

Simétricos, Hermitianos y Unitarios, así como las del Teorema de

Silvestre.

Temas:

2.7 Definiciones básicas y fundamentales de Formas Bilineales.

2.8 Las Formas Cuadráticas y las Secciones Cónicas.

2.9 La Matriz Simétrica Asociada a una Forma Cuadrática y el Operador

Adjunto.

2.10 Diagonalización de Matrices Simétricas.

2.11 Teorema de los Ejes Principales.

2.12 Las Invariantes de una Matriz Simétrica Bajo Congruencia.

Número de horas Unidad 3 VECTORES Y VALORES PROPIOS.

20 Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de Vectores y Valor Propio,

así como sus aplicaciones.

Temas: 3.4 Definiciones básicas.

3.5 La Ecuación Propia, Valores Propios y Vectores Propios.

3.6 El Polinomio Característico.

3.7 El Teorema de Cayley- Hamilton.

3.8 Obtención del Polinomio Mínimo y Matrices Inversas utilizando el

Teorema de Cayley-Hamilton.

157

Número de horas Unidad 4 TRIANGULACIÓN DE MATRICES Y APLICACIONES

LINEALES. 20 Objetivo: El estudiante analizará el proceso de Triangulación de Matrices y

su relación con el Polinomio Característico de la Aplicación Lineal.

Temas: 4.4 Definiciones básicas.

4.5 Concepto de Transformación Semejante a Matrices Semejante.

4.6 El Espacio de Vectores Propios y Condiciones de Diagonalización de una

Matriz.

4.7 Las Matrices del Espacio Vectorial Complejo y la Matriz Hermitiana.

4.8 El Producto Interno en el Espacio Vectorial Complejo.

4.9 El Espacio Unitario y los Operadores Unitarios y Normales.

Número de horas Unidad 5 EL TEOREMA ESPECTRAL Y DESCOMPOSICIÓN PRIMARIA.

16 Objetivo: El estudiante distinguirá las Propiedades de los Vectores y Valores

Propios de una Aplicación Lineal para los Operadores Simétricos y

Hermitianos, el concepto de Irreducibilidad de un polinomio, el

manejo de la Factorización única para obtener la Descomposición

Primaria de un Espacio y la aplicación de la forma canónica de

Jordán.

Temas:

5.1 Definiciones Básicas.

5.2 El teorema Espectral.

5.3 Subespacios Invariantes bajo Transformaciones Lineales.

5.4 Irreducibilidad en un Polinomio.

5.5 Factorización Única.

5.6 Teorema de la Descomposición Primaria.

5.7 El Lema de Sur.

5.7 La Forma Canónica de Jordán.

158

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. GRANERO RODRÍGUEZ FRANCISCO. Álgebra y Geometría Analítica. México, Mc

Graw- Hill, 1998.

2. ANTÓN, HOWARS. Introducción al Álgebra. Limusa.1999

3. HOFFMAN, KENNETH Y RAY KUNZE. Álgebra Lineal. México, Publicaciones Cultural, 1996.


4. FRIEDBERG, S. ARNOLD J. INSEM LAWRENCE E. SPENCE. Álgebra Lineal México, Publicaciones Cultural, 1996.

5. GROSSMAN, STANLEY Álgebra Lineal con Aplicaciones. 4ª. Edición, México, Mc. Graw- Hill, 2001.





• Examen final.


Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas.

159





CLAVE: SEMESTRE: 4

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO MATEMÁTICAS FINANCIERAS I

Objetivo general: El estudiante empleará Técnicas Actuariales para Determinar el

Costo, a determinada fecha, de Beneficios cuyo Pago dependa de la

Muerte o Supervivencia de las personas.

Número de horas Unidad 1 DISTRIBUCIONES DE SUPERVIVENCIA Y TABLAS DE

MORTALIDAD. 20 Objetivo: El estudiante utilizará Modelos de Mortalidad a través de diferentes

funciones, así como los Principios de Análisis e Interpretación de los

Valores Contenidos en una Tabla de Mortalidad

Temas:

1.1 Tablas de mortalidad, con Enfoque Determinístico.

1.2 Modelos de Mortalidad en Términos de T(x), K(x), X.

1.3 Edades Fraccionadas.

1.4 Leyes de Mortalidad.

1.5 Tablas selectas y últimas.

160

Número de horas Unidad 2 PRIMAS NETAS ÚNICAS DE BENEFICIOS POR MUERTE.

20 Objetivo: El estudiante determinará, a partir de algunas Técnicas Actuariales,

el Valor Presente Actuarial de Beneficios cuyo Pago dependa de la

Muerte de las Personas.

Temas:

2.1 Seguros de Vida Entera.

2.2 Seguros Temporales.

2.3 Seguro Dotal Puro y Seguro Dotal Mixto.

2.4 Seguros Diferidos.

2.5 Sumas Aseguradas Variables.

Número de horas Unidad 3 PRIMAS NETAS ÚNICAS DE BENEFICIOS POR

SUPERVIVENCIA. 20 Objetivo: El estudiante determinará, a partir de algunas Técnicas Actuariales,

el Valor Presente Actuarial de Beneficios cuyo Pago dependa de la

Supervivencia de las Personas.

Temas:

3.1 Anualidades vitalicias.

3.2 Anualidades temporales.

3.3 Anualidades diferidas.

3.4 Anualidades con pagos variables.

3.5 Relación entre primas netas únicas de beneficios por muerte y de

beneficios por supervivencia.

161

Número de horas Unidad 4 PRIMAS NETAS ANUALES.

20 Objetivo: El estudiante practicará Técnicas Actuariales que permitan

determinar Modelos para Financiar el Costo de Primas Netas Únicas.

Temas: 4.1 Principio de equivalencia.

4.2 Primas anuales para beneficios por muerte.

4.3 Primas anuales para beneficios por supervivencia.

4.4 Primas anuales pagaderas m veces al año y en forma continua.

Número de horas Unidad 5 RESERVAS.

16 Objetivo: Conocer Técnicas Actuariales que permitan establecer el Equilibrio

Financiero en el Tiempo entre los Derechos y Obligaciones en la

Emisión de Beneficios por Muerte o Supervivencia.

Temas : 5.1 Método prospectivo.

5.2 Método retrospectivo.


1. BOWERS ET AL. Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries . 2° ed. 1997.

2. HARRIS, B. Theory of Probability. Adisson-Wesley, 1999

3. HOOKER & LONGLEY. Life and Other Contingencies. The Society of Actuaries, 1998

4. JORDAN, C.W. Life Contingencias. The Society of Actuaries, 1998 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

5. KELLISON, S. The Theory of Interest. 2da. Ed. Editorial Irwin. 1995 6. MEYER, PAUL. Introductory Probability and Statistical Applications.

Addison-Wesley, 1996.

162

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. § Desarrollar en forma breve con el enfoque determinístico y reforzar conceptos y

resultados con el enfoque probabilística. Didácticas. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase


163

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERORES ACATLÁN




CLAVE: SEMESTRE: 4

MÉTODOS NUMÉRICOS MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO COMPUTACIÓN II

Objetivo general: El estudiante analizará diferentes Métodos de Análisis Numérico,

sus principios, aplicaciones e importancia para la Interpretación de Datos en

la práctica actuarial.

Número de horas Unidad 1 ARITMÉTICA DE PUNTO FLOTANTE.

8 Objetivo: El estudiante comprenderá los Fundamentos del Análisis Numérico

Temas:

1.1 Los Sistemas de Punto Flotante

1.2 La Aritmética de Punto Flotante

1.3 Errores de Redondeo y sus Efectos

1.4 Software de Prueba

164

Número de horas Unidad 2 SISTEMAS DE ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES.

10 Objetivo: El estudiante aplicará diferentes Métodos del Análisis Numérico

utilizables para la resolución de problemas asociados con Sistemas

de Ecuaciones Lineales

Temas: 2.1 Eliminación Gaussiana.

2.2 Factorización LU.

2.3 Factorización de Cholesky para Matrices Positivas Definidas.

2.4 Software correspondiente.

Número de horas Unidad 3 INTERPOLACIÓN.

8 Objetivo: El estudiante identificará las ideas centrales de la Interpolación, los

distintos tipos que existen y su importancia práctica

Temas: 3.1 Interpolación.

3.2 Interpolación de Newton.

3.3 Interpolación Spline.

3.4 Software correspondiente

Número de horas Unidad 4 CUADRATURA NUMÉRICA.

10 Objetivo: El estudiante analizará otros Métodos Fundamentales del Análisis

Numérico para su aplicación.

Temas: 4.1 Las Reglas Simples del Rectángulo, el Trapecio y Simpson.

4.2 La Versión Compuesta de las mismas Reglas y sus Análisis de Error.

4.3 Algoritmos de Tipo Adaptativo.

4.4 Cuadratura de Gauss.

4.5 Software correspondiente.

165

Número de horas Unidad 5 AJUSTE DE DATOS POR MÍNIMOS CUADRADOS LINEALES.

10 Objetivo: El estudiante aplicará algunos Métodos Numéricos en el Ajuste de

Datos.

Temas: 5.1 Las Ecuaciones Normales.

5.2 La Factorización QR.

5.3 Software para ambos casos.

Número de horas Unidad 6 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES.

10 Objetivo: El estudiante utilizará algunos Algoritmos del Análisis Numérico a la

Resolución de Sistemas de Ecuaciones No Lineales.

Temas: 6.1 El Algoritmo de Bisección.

6.2 El Algoritmo de la Secante.

6.3 El Algoritmo de Newton.

6.4 Velocidades de Convergencia de los Distintos Métodos.

6.5 Métodos Híbridos.

6.6 Software.

Número de horas Unidad 7 OPTIMIZACIÓN EN UNA DIMENSIÓN.

8 Objetivo: El estudiante utilizará algunos Métodos del Análisis Numérico

utilizados en Problemas de Optimización

Temas:

7.1 El Método de Newton.

7.2 El Método de la Sección Áurea.

7.3 Software.

166


1. ELDEN, L., LINDE, W. K. Numerical Analisis An Introduction . Boston Academic Press, 1997

2. KAHANER, D. ET AL. Numerical Methods and Software. New Jersey. Prentice. 1996.


3. BURDEN, R. L. Numerical Analysis. USA. Wadsworth International,1999.

4. CONTE, S; BOOR, C. DE. Elementary Numerical Analysis An algorithmic Approach. 3rd. Edition. USA. Mc Graw Hill Book Company. 1998.

5. GERALD, C. F., WHEATRLEY, P. D. Applied Numerical Analysis Massachusetts. Addison-Wesley. 1999

6. LIGHT, W. EDITOR. Advances In Numerycal Analysis I Nonlinear Partial Differential Equations and Dynamic Systems. Oxford. Clarendon. 1995.

7. RICE, J.J. Numerycal Methods, Software and Analysis. USA. McGraw-Hill Book Co. 1995


• Exposición docente con respaldo de ejemplos claros y sencillos.



• Examen final.



Licenciado en Ciencias de las áreas Físico-Matemáticas

168






SOCIEDAD Y POLÍTICA DEL MÉXICO ACTUAL MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

OBJETIVO: El alumno establecerá en base a datos cuantitativos las coyunturas

sociales por las cuales ha transitado la sociedad mexicana de 1910 hasta el presente, poniendo particular énfasis en el estudio de las instituciones y organismos que han participado en su evolución.

Número

de horas

Unidad 1 MÉTODO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD

SOCIAL.

8 Objetivo: El alumno conocerá los planteamientos teórico-analíticos

principales, que desde la esfera económica, político e histórico se

hacen de la realidad social

Temas:

1.1 Elementos de la interpretación histórico-social.

1.2 La formación social en México a inicios del siglo XX.

1.3 Importancia histórico-social del análisis de la coyuntura en el cambio

social.

1.4 Una interpretación del México y su formación social a principios del siglo.

169

Número

de horas

Unidad 2 EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE 1910 Y LA

RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIO-POLÍTICA EN EL PAÍS.

8 Objetivo: El alumno analizará los factores económicos e ideológicos que

determinaron el estallido social y sus diversas consecuencias.

Revisará la constitución de 1917 y su importancia como proyecto

histórico de la sociedad posrevolucionaria.

Temas:

2.1 El proyecto neoliberal y el movimiento anti-releccionista.

2.2 El proyecto agrarista y la renovación del caudillismo.

2.3 El movimiento constitucional y su proyecto nacional.

2.4 La Constitución de 1917.

Número

de horas

Unidad 3 CRISIS Y EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO MUNDIAL EN LA

DÉCADA DE LOS 20’S Y 30’S Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

REVOLUCIONARIO NACIONAL.

8 Objetivo: El alumno analizará los ciclos económicos mundiales como

causales del impuloso industrializador nacional y su impacto en el

accionar político social del Estado Mexicano. Analizará al Gobierno

Cardenista como la etapa de transición a un capitalismo moderno.

Temas:

3.1 Consecuencias de la 1era. Guerra Mundial y su efecto hacia México

(1914-1918).

3.2 Consolidación del poder y el caudillismo post-revolucionario (Obregón y

Calles).

3.3 Crisis del capitalismo industrial y su efecto en México 1929-33.

3.4 La crisis política por la continuidad en México 1928 y la formación del

PNR.

3.5 El maximato y el poder institucionalizado.

3.6 El plan sexenal de Cárdenas y el proceso inicial de industrialización

nacional.

170

Número

de horas

Unidad 4 EL MODELO INDUSTRIALIZADOR EN SU FASE DE

CRECIMIENTO INFLACIONARIO 1940-1955.

8 Objetivo: El alumno analizará las políticas gubernamentales de sustitución

de importaciones y el impacto de la coyuntura capitalista

internacional en las mismas, así como las políticas económicas

seguidas por los gobiernos en esta etapa, las coyunturas políticas

que se propician y sus efectos culturales.

Temas:

4.1 Factores internos y externos que propiciaron el rápido crecimiento

económico 1942-1946 y 1949-1954.

4.2 El proceso de industrialización y el desequilibrio sectorial.

4.3 Impactos del rápido crecimiento económico en la estructura social y

política del país

4.4 Coyuntura económica externa y fin de la prosperidad de la posguerra.

Número

de horas

Unidad 5 NECESIDADES SOCIO-POLÍTICAS DE LA ESTABILIDAD

ECONÓMICA.

8 Objetivo: El alumno analizará en el marco de la expansión capitalista

mundial las principales políticas gubernamentales en las instituciones

de importaciones de bienes durables y su vinculación a las políticas

económicas de los gobiernos en ese periodo.

Temas:

5.1 Política económica y presupuestos de fomento.

5.2 Contradicciones del crecimiento industrial y la realidad económica de la

dependencia.

5.3 La crisis del modelo estabilizador y sus repercusiones políticas.

5.4 El estado antes de la crisis (1968-1970).

5.5 Consecuencias socio-políticas del periodo estabilizador.

171

Número

de horas

Unidad 6 EL DESARROLLO COMPARTIDO 1970-1976.

8 Objetivo: El alumno revisará las condiciones estructurales y

superestructurales en las que llega el país a los años 70.

Temas:

6.1 Necesidades del cambio en el modelo industrializador.

6.2 Panorama del contexto internacional 1970-1975 (energéticos y sus

efectos).

6.3 La política social de Luis Echeverría.

6.4 La política económica.

6.5 Las relaciones entre el estado y el bloque dominante y la crisis de

confianza.

6.6 Las reformas políticas y fiscal.

Número

de horas

Unidad 7 LA ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLISMO PETROLERO 1976-1982.

8 Objetivo: El alumno explicará en el ámbito de la confrontación Norte-Sur los

efectos que la crisis económico-política tiene en la redefinición del

proyecto estatal. Las características que la política económica

adquiere y sus secuelas sociales.

Temas:

7.1 La crisis del capitalismo contemporáneo.

7.2 La alianza para la producción y búsqueda de la confianza sectorial.

7.3 El petróleo como punta del desarrollo.

7.4 Finanzas y endeudamiento externo.

7.5 Las reformas políticas y los movimientos sociales.

7.6 La crisis del desarrollismo petrolero y sus repercusiones sociales.

172

Número

de horas Unidad 8

8 Objetivo: El alumno describirá los condicionantes económicos y políticos que

definen en esta etapa de la crisis y sus expresiones en las políticas

económicas impulsadas por la admón. De Miguel de la Madrid y

Carlos Salinas de Gortari, y los efectos de la lucha política y social.

Temas:

8 Política racionalizador eficientista.

8.1 El proceso electoral de 1983 y de 1988.

8.2 La política económica y el gasto público y las consecuencias sociales

1984-1986.

8.3 Los postulados de la política interior y los grandes movimientos sociales

1983-1988.

8.4 Nuevas bases para la hegemonía presidencial.

8.5 Racionalización económica y los pactos.

8.6 La política social y el nuevo esquema de estabilidad.


1. SILVA HERZOG, JESÚS. Breve Historia de la Revolución Mexicana, 2da. Edición, México F.C.E. (dos tomos)1995.

2. GILLY, ADOLFO. La Guerra de las Clases en la Revolución Mexicana. Interpretación de la Revolución Mexicana, México. ED. Nueva Imagen U.N.A.M. 1998.

3. SEMO, ENRIQUE. Reflexiones sobre la Revolución Mexicana. Interpretación de a Revolución Mexicana, México. ED. Nueva Imagen U.N.A.M. 1996.

4. CARR, BARRY. El Movimiento obrero y la política en México, 1970-1979, México. ED. Era, 1996.

5. MEDIN, TZVI. El Minimato Presidencial: Historia Política del Maximato (1928-1935), México, ED. Era. 1996.

6. MANCILLA, ESTABAN L. Historia de la Revolución Mexicana Periodo 1952-1960. ED. El Colegio de México, México, 1998.

173

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 7. TELLO, CARLOS. La Política Económica en México 1970-1976. ED. Siglo XXI

Editores, México, 1997.

8. AGUILERA COMES, MANUEL. La Crisis Mexicana: Un Ensayo De Interpretación Económica Y Financiera. Investigación Económica. México, Julio-Septiembre, 1994.

9. VALENZUELA FEIJOO, JOSÉ. El Capitalismo Mexicano en los Ochenta. ED. Era, México 1996.

10. LEVY DANIEL Y GABRIEL SZEKEY. Estabilidad y cambio. Paradojas del sistema político mexicano. México, El Colegio de México, 1997.

11. RUNCIMAN H. Sociología y Política. F.C.E. 1998.

12. ET. AL. Para entender la historia. F.C.E. 1998. 13. COSÍO VILLEGAS ET. AL. Historia General de México. Tomo II. ED. Colegio de

México.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las

diferentes unidades. asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.

§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en ciencias Económico-Políticas

174






PROBABILIDAD II MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO ESTADÍSTICA I

Objetivo general: El estudiante analizará la Ley de los Grandes números, la

Función Característica y el Teorema de Límite Central, así como diferentes

ideas acerca de las Variables Aleatorias y de propiedades y leyes

relacionadas con éstas. Número de horas Unidad1 ESPACIOS DE PROBABILIDAD.

25 Objetivo: El estudiante reconocerá los principios y fundamentos de la Teoría

de las Probabilidades a partir de la Axiomática de Kolmogorov.

Temas:

1.5 Conjuntos, Álgebras y σ-álgebras.

1.6 Espacio de Probabilidad.

1.7 Independencia de Eventos.

1.8 Conjuntos de Borel.

1.9 Transformaciones Medibles.

175

Número de horas Unidad 2 VARIABLES ALEATORIAS.

25 Objetivo: El estudiante reafirmará sus conocimientos con respecto de las

Variables Aleatorias Unidimensionales, la Función de Distribución y el

Valor Esperado.

Temas:

2.1 Variables Aleatorias Unidimensionales como Función en el Espacio

Muestral y Vector de Variables Aleatorias.

2.2 Sucesiones de Variables Aleatorias.

2.3 Probabilidad Inducida por Una Variable Aleatoria.

2.4 Función de Densidad y Función de Distribución Determinación de sus

Propiedades.

2.5 Valor Esperado.

Número de horas Unidad 3 MODOS DE CONVERGENCIA.

25 Objetivo: El estudiante identificará las nociones básicas de la Convergencia

Estocástica, y las Leyes de los Grandes Números.

Temas:

3.5 Convergencia Uniforme.

3.6 Convergencia segura.

3.7 Convergencia en Probabilidad.

3.8 Convergencia en r-media.

3.9 Convergencia en Distribución.

3.10 Ley Débil y Fuerte de los Grandes Números.

176

Número de horas Unidad 4 FUNCIÓN CARACTERÍSTICA.

21 Objetivo: El estudiante identificará las propiedades básicas de función

característica y el Teorema de Limite Central, examinando el teorema

de Liapunov.

Temas: 4.1 Definición y Propiedades.

4.2 Teorema de Inversión.

4.3 Suma de Variables Aleatorias Independientes.

4.4 Teorema de Límite Central.


1. ASH R.B. Real Analysis and Probability. Academic Press. USA. 1996.

2. BHAT B.R. Modern probability theory. Wiley India. 1995.

3. L.E CLARKE, Random Variables. Longman. Hungary. 1995.

4. J.I DOMINGUEZ. Diseño y Análisis de Modelos de Probabilidad. Editorial

Iberoamérica . 2001.

5. GNEDENKO , B. V. The Theory of probability. Chelsea Publishing Company.

USA. 1996.

6. E. PARZEN, Teoría Moderna de Probabilidades y sus aplicaciones, Limusa.

México. 1998.


7. B. HARRIS. Theory of Probability.. ADISON WESLEY .USA. 1996.

8. W. FELLER. Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus

aplicaciones. Limusa. México. 1998.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposiciones docentes respaldadas con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase. PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas.

177






INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I MODALIDAD


CARÁCTER HORAS SEMESTR

E

HORA / SEMANA TEORIA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante analizará Métodos y Técnicas de la Investigación de

Operaciones, como una Base Científica Cuantitativa, para la toma de

decisiones que optimicen el Diseño y la Operación de Sistemas Complejos

a partir de la inspección de las Relaciones Funcionales de dichos

sistemas.

Número de horas Unidad 1 LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS.

12 Objetivo: El alumno formulará el Modelo idóneo para el estudio de Sistemas

Específicos de la Investigación de Operaciones, a partir de los

principios generales y conceptos básicos de la teoría de sistemas, así

como las características esenciales de la Investigación de Operaciones.

Temas: 1.1 Antecedentes.

1.2 El Enfoque de Sistemas.

1.3 Historia y Significado de la Investigación de Operaciones.

1.4 Modelos en Investigación de Operaciones.

1.5 Estructura y Componentes de los Modelos Matemáticos.

178

Número de horas Unidad 2 PROGRAMACIÓN LINEAL.

28 Objetivo: El alumno determinará los requisitos para formular un modelo de

programación lineal y aplicarlos para construir modelos sencillos.

Temas:

2.1 Programación Lineal.

2.2 Requisitos para la formulación de un modelo lineal.

2.3 El problema general de la Programación Lineal.

2.4 Propiedades fundamentales de los programas lineales.

2.5 Fundamentos del Método Simples.

2.6 Teoremas fundamentales de la Programación Lineal.

2.7 El Algoritmo Simplex.

2.8 Forma estándar: variables de holgura; variables de exceso; variables no

restringidas.

2.9 Deducción del criterio de optimalidad.

2.10 Deducción del criterio para el cambio de un vector en la base

2.11 Proceso iterativo del Algoritmo Simplex: solución degenerada; soluciones

múltiples; solución no acotada.

2.12 Variables artificiales: Método de Charnes (de la “M”). Método de las dos

fases. Solución no factible.

2.13 Aplicaciones utilizando un programa de cómputo.

2.14 Interpretación económica del Método Simplex.

2.15 Algoritmo Simplex Revisado.

Número de horas Unidad 3 DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

12 Objetivo: El alumno comprenderá la importancia del concepto de dualidad en la Programación Lineal, en el análisis económico de los modelos lineales y en la obtención de la solución óptima de los problemas primal y dual.

Temas: 3.1 Dualidad y Análisis de Sensibilidad. 3.2 El Problema Primal y el Problema Dual. Formas equivalentes. 3.3 Relación entre las soluciones óptimas primal y dual. 3.4 Interpretación económica de las variables duales (precios sombra). 3.5 Algoritmo Dual Simplex. 3.6 Análisis de sensibilidad para: 3.7 Análisis de la solución obtenida en aplicaciones específicas utilizando un programa de cómputo.

179

Número

de horas Unidad 4 MODELOS DE FLUJO EN REDES.

30 Objetivo: El alumno identificará los modelos de flujo en redes como casos

particulares de la programación lineal, cuya estructura matemática

justifica el uso de algoritmos más eficientes que el Simplex para

resolverlos.

Temas: 4.1 El Modelo de Transporte. 4.2 El Modelo de Asignación. 4.3 Conceptos básicos de redes: nodos, arcos, ruta, circuito, red conectada,

árbol, árbol de expansión. 4.4 Algoritmo de Dijkstra para determinar la ruta más corta (de costo mínimo)

en una red. 4.5 Algoritmo de Ford y Fulkerson (de etiquetas) para resolver el problema de

flujo máximo en una red. 4.6 Algoritmo para resolver el problema de flujo restringido de costo mínimo en

una red. 4.7 Formulación de Programación Lineal. 4.8 Administración de proyectos: Redes de Proyectos 4.9 Resolución de problemas de redes utilizando un programa de cómputo.

Número

de horas Unidad 5 MODELOS DE COMPETENCIA.

14 Objetivo: El alumno comprenderá y analizará las posibilidades de hacer una

elección racional cuando se enfrenta una forma específica de conflictos

de intereses externos a la organización, denominada “competencia”.

Temas: 1.1 Teoría de Juegos: su utilidad en el desarrollo de la Teoría Estadística de

las Decisiones y de la Programación Lineal. Clasificación de acuerdo con: el número de jugadores; el número de

estrategias disponibles para cada jugador; el objetivo del juego. 1.2 Métodos de solución: 1.3 Modelos de licitación competitiva.

180


1. ACKOFF RUSSELL L. El Paradigma de Ackoff. Limusa Wiley, México, 2002.

2. CHURCHMAN C. WEST. El Enfoque de Sistemas. Diana, México, 1996.

3. CHURCHMAN C. W., ACKOFF R. L., ARNOFF E. L. Introducción a la Investigación Operativa. Aguilar, España, 1998.

4. HILLER , LIEBERMAN. Investigación de Operaciones. Ed. Mc Graw Hill. México, 2002.

5. PRAWDA JUAN. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones. Vol. I Modelos Determinísticos. Limusa Noriega , 1996.

6. SIMONNARD MICHEL. Linear Programming. Prentice Hall International, Estados Unidos de Norteamérica, 1996.

7. TAHA HAMDY A. Investigación de Operaciones una Introducción. Prentice Hall, México, 1999.


1. Ackoff R. L., Sasieni M. W. Fundamentos de Investigación de Operaciones. Limusa Wiley, México, 1995.

2. BERTALANFFY, LUDWIG. Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

3. MOSKOWITZ H., WRIGHT G. P. Investigación de Operaciones. Prentice Hall. México, 1995.

4. THIERAUF R. J. , GROSSE R. A. Toma de decisiones por medio de Investigación de Operaciones. Limusa, México, 1996.

5. VARELA J. E. Introducción a la Investigación de Operaciones. Fondo Educativo Interamericano, Colombia, 1998.


Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.

Uso del interrogatorio dirigido basado en las lecturas que realicen los estudiantes.

Empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo, especialmente en las cesiones

en que se resuelvan ejemplos y ejercicios.

Resolución de ejemplos y ejercicios mediante un programa de cómputo.

Desarrollo de temas por los alumnos.

Elaboración de guías compuestas por ejercicios y preguntas correspondientes a los

temas desarrollados.

181


Lecturas especiales.

Participación en clase.

Resolución de problemas sencillos en forma manual y de mayor complejidad con

computadora.

Investigar sobre la aplicación de las técnicas en alguna empresa paraestatal o del

sector privado, o en alguna dependencia del sector público.

Exámenes parciales.

Examen final.


Doctor o Maestro en Investigación de Operaciones

Actuario

Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación

Licenciado en Matemáticas

Licenciado alguna otra disciplina del área de Físico Matemática.

182






MATEMÁTICAS ACTUARIALES II MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO MATEMÁTICAS ACTUARIALES I

Objetivo general: El alumno determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo

de beneficio cuyo pago dependa de la permanencia, de la baja o de la

desaparición de estatus de vidas múltiples, y de la permanencia o la baja

de personas dentro de una población sujeta a decrementos múltiples.

Número de horas Unidad 1 FUNCIONES DE VIDAS CONJUNTAS.

24 Objetivo: El estudiante, determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo

de beneficios pagaderos durante la vigencia o la desaparición de

status de vidas conjuntas.

Temas:

1.1 Definición y notación de funciones de vidas conjuntas.

1.2 Técnicas de cálculo de funciones de vidas conjuntas.

183

Número de horas Unidad 2 FUNCIONES DE ÚLTIMO SUPERVIVIENTE Y FUNCIONES

GENERALES DE VIDAS MÚLTIPLES. 24 Objetivo: El estudiante, determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo

de beneficios pagaderos durante la vigencia o la desaparición de

status de último superviviente o de status generales de vidas

múltiples.

Temas:

2.1 Definición y notación de funciones de último superviviente.

2.2 Funciones de último superviviente en términos de vidas conjuntas.

2.3 Definición y notación de funciones generales de vidas múltiples.

2.4 Funciones generales de vidas múltiples en términos de vidas

conjuntas.

Número de horas Unidad 3 FUNCIONES CONTINGENTES Y ANUALIDADES

TESTAMENTARIAS. 24 Objetivo: El estudiante, determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo

de beneficios pagaderos durante la vigencia o desaparición de status,

dependiendo del orden en el que desaparezcan los componentes de

los status.

Temas:

3.1 Funciones contingentes simples y compuestas.

3.2 Anualidades testamentarias (reversionary annuities).

184

Número de horas Unidad 4 MODELOS DE CRECIMIENTO MÚLTIPLE.

24 Objetivo El alumno identificará técnicas actuariales para determinar el costo

de beneficios pagaderos a integrantes de una población sujeta a

decrementos múltiples.

Temas:

4.1 Definición, distribución conjunta y marginal de J(x) y T(x).

4.2 Construcción de tablas de decremento único, a partir de tablas de

decrementos múltiples.

4.3 Construcción de tablas de decrementos múltiples, a partir de tablas de

decremento único.


1. BOWERS ET AL. Actuarial Mathematics. USA, The Society of Actuaries . 2° ed. 1997.

2. HARRIS, B. Theory of Probability. USA, Adisson-Wesley, 1999.

3. HOOKER & LONGLEY. Life and Other Contingencias. USA, The Society of

Actuaries, 1998.

4. Jordan, C.W. Life Contingencias. USA, The Society of Actuaries, 1996. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

5. Kellison, S. The Theory of Interest. 2da. USA, Ed. Editorial Irwin. 1995.

6. MEYER, PAUL. Introductory Probability and Statistical Applications. USA, Addison-Wesley, 1996.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposiciones docentes, respaldadas con ejemplos claros y sencillos. § Desarrollar en forma breve con el enfoque Determinístico.

§ Reforzar conceptos y resultados con el enfoque Probabilístico.

§ Ejercicios de construcción de sistemas en hojas de cálculo.

185

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase. PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.

186




ACATLÁN


ECUACIONES DIFERENCIALES

MODALIDAD (CURSO, TALLER,

LABORATORIO, ETC.)



CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general. El estudiante aplicará el manejo de Métodos y Técnicas que le

permitan el análisis del Espacio de Soluciones de diferentes tipos de

Ecuaciones Diferenciales, desde un punto de vista Analítico, Geométrico y

Numérico para su interpretación.

Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES.

6 Objetivo: El estudiante empleará la perspectiva matemática para la

explicación de algunos fenómenos naturales, a partir de la aplicación

de las Ecuaciones Diferenciales.

Temas:

1.1 Origen de las Ecuaciones Diferenciales.

1.2 Definición de Ecuación Diferencial.

1.3 Clasificación de Ecuaciones Diferenciales.

1.4 Teorema de Existencia y Unicidad.

187

Número de horas Unidad 2 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER

ORDEN.

10 Objetivo: El estudiante describirá la naturaleza, características y principales

propiedades de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer

Orden.

Temas:

2.1 Ecuaciones Diferenciales Exactas.

2.2 Ecuaciones Diferenciales de Variables Separadas.

2.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales con Coeficiente de Homogéneos.

2.4 Ecuaciones de Bernoulli.

2.5 Factores de Integración.

Número de horas Unidad 3 MÉTODOS DE APROXIMACIÓN PARA SOLUCIONES.

12 Objetivo: El Estudiante aplicará algunos Métodos para la Solución

Aproximada de Ecuaciones Diferenciales.

Temas:

3.1 Newton Euler.

3.2 Euler mejorado, RungeKutta.

Número de horas Unidad 4 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE 2° ORDEN.

12 Objetivo: Explicará los conceptos y características fundamentales de las

ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y su

resolución.

Temas:

4.1 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 2º Orden Homogéneas.

Existencia y Unicidad (idea). El Wronskiano.

4.2 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 2º Orden Homogéneas con

Coeficiente Constantes; Raíces Reales Diferentes, Iguales (Métodos de

Reducción de Orden) Complejas y Ecuación de Euler.

4.3 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 2º Orden no Homogéneas; El

Wronskiano para Variación de Parámetros; Solución Particular. Conjetura

Juiciosa y Ecuación de Euler no Homogénea.

188

Número de horas Unidad 5 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS CON

COEFICIENTES CONSTANTES.

12 Objetivo: El estudiante analizará algunos conceptos y métodos de solución

para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias con Coeficientes

Constantes.

Temas:

5.1 Estudio de homogéneas y no homogéneas, el Wronskiano.

5.2 Soluciones Particulares.

5.3 Ecuación de Euler.

Número de horas Unidad 6 SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

CON COEFICIENTES CONSTANTES.

12 Objetivo: Explicará y resolverá problemas relacionados con ecuaciones

diferenciales que poseen series analíticas por coeficientes.

Temas:

6.1 Ecuaciones Diferenciales donde p(t), q(t) y r(t) son Series Analíticas.

6.2 Estudio de Ceros de Ecuaciones Diferenciales.

6.3 Método de Frobenius.

Número de horas Unidad 7 TRANSFORMADA DE LAPLACE.

12 Objetivo: El alumno aplicará el concepto de Transformada de Laplace en la

resolución de Problemas de Ecuaciones Diferenciales.

Temas :

7.1 Problemas de Valor Inicial.

7.2 Definición de la Transformada de Laplace.

7.3 Propiedades de la Trasformada de Laplace.

7.4 Aplicaciones.

189

Número de horas Unidad 8 SISTEMAS DE ECUACIONES.

10 Objetivo: Comprenderá los problemas asociados con sistemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias.

Temas: 8.1 La Norma de un Operador.

8.2 La Exponencial de un Operador.

8.3 Teorema de Existencia y Unicidad.

8.4 Clasificación de Matrices.

Número de horas Unidad 9 CAMPO DE DIRECCIONES Y ESPACIO FASE.

10 Objetivo: El alumno explicará el Concepto de Direcciones y de Espacio Fase,

así como algunos resultados importantes.

Temas: 9.1 Campos direccionales.

9.2 Espacios de fase.


1. COLLATZ L. Differential Equations: an introduction with applications USA Wiley and Sons. 1996.

2. HUBBARD J.H.WEST.B.H.D Differential Equations: a dynamical systems approach. USA Springer Verlag 1998

3. EDWARDS C.H. PENNEY, D.E. Ecuaciones diferenciales elementales con aplicaciones. México Prentice Hall Hispanoamericana. 1998.

4. BRAUN M. Ecuaciones Diferenciales y sus aplicaciones. México Grupo Editorial Iberoamericana. 1997.

5. ELSGOLTZ, L. Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Variacional. Moscú Editorial MIR 1977.

6. HIRSCH M. Y SMALE S. Diferential Equations dynamical Systems and linear Algebra. USA Academic press 1974.


7. ARNOLD VI. Ordinary Differential Equations USA Pres 1995. 8. HUREWITZ W. Lectures on ordinary Differential Equatios. USA Pres 1958.

9. BIRKHOFF G., ROTTA G.C. Ordinary Differential Equation USA Blaisdell Publishing Company.1969.

190

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente acompañada de ejemplos claros y sencillos. § Empleo de mapas histórico-geográficos para respaldar las exposiciones por parte

del profesor. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Exámenes parciales.

Examen final.

Participación en clase.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas.

192





CLAVE: SEMESTRE: 6

DEMOGRAFÍA MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

OBJETIVO: El alumno identificará, analizará, aplicará y construirá estadísticas

demográficas, para el estudio de la población. Número

de horas

Unidad 1 INTRODUCCIÓN A LA DEMOGRAFÍA.

8 Objetivo: El alumno definirá el concepto de demografía. Explicará sus

orígenes, método y relación con otras ciencias. Examinará la importancia de

la observación y revisará las fuentes de información en la demografía.

Comparara los métodos de análisis transversal y longitudinal.

Temas:

1.1 Introducción.

1.2 Concepto de Demografía.

1.3 Método de análisis transversal.

1.4 Método de análisis longitudinal.

193

Número

de horas Unidad 2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y DEL PENSAMIENTO DEMOGRÁFICO.

8 Objetivo: El alumno interpretará la evolución histórica de la población desde

el punto de vista de su comportamiento demográfico. Explicará el

pensamiento demográfico antes de Malthus, el actual identificándolo

con las etapas de la evolución demográfica. Identificará las

principales políticas poblacionales en el mundo.

Temas:

2.1 Evolución histórica de la población mundial.

2.2 Evolución histórica del pensamiento demográfico.

2.3 Pensamiento demográfico antes de Malthus.

2.4 Pensamiento demográfico de Malthus.

2.5 Pensamiento demográfico actual.

2.6 Etapas de evolución demográficas en el mundo.

2.7 Políticas demográficas en el mundo.

Número

de horas Unidad 3 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN.

8 Objetivo: Analizará la importancia de la estructuras de edades y sexo de la

población en los diferentes tipos y países.

Temas:

3.1 Estructura de edades y sexo de la población en varios países.

3.2 Pirámides de edades y sexo.

3.3 Características socioeconómicas que influyen en la demografía.

3.4 Fuerza de trabajo real y potencial, productividad.

3.5 Dinámica demográfica.

194

Número

de horas Unidad 4 CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEMOGRÁFICAS.

8 Objetivo: El alumno identificará los conceptos de natalidad, fecundidad,

esperanza de vida mortalidad infantil, crecimiento natural y explosión

demográfica.

Temas:

4.1 Conceptos de natalidad, fecundidad, esperanza de vida, mortalidad y

crecimiento.

4.2 Tipos de medición.

4.3 Variables demográficas.

4.4 Características de la mortalidad en México y otros países.

Número

de horas

Unidad 5 MIGRACIONES.

8 Objetivo: El alumno investigará las causas y los factores del fenómeno

migratorio y examinará su importancia en la historia de la población

del mundo.

Temas:

5.1 Fenómeno migratorio.

5.2 Tipos de migración.

Impacto socioeconómico.

195

Número

de horas

Unidad 6 LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO Y EN

MÉXICO.

8 Objetivo: El alumno comparará la distribución de la población en el mundo y

en México.

Temas:

6.1 Distribución de la población en México.

6.2 Distribución de la población en el mundo.

6.3 Proceso de urbanización en México y en mundo

Número

de horas

Unidad 7 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LA

POBLACIÓN MEXICANA Y POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS.

8 Objetivo: El alumno analizará la evolución de la población mexicana dentro

del contexto histórico, social, regional y político.

Temas:

7.1 Factor natural.

7.2 Factor social y económico.

7.3 Población rural y urbana

7.4 Políticas demográficas internacionales.

7.5 Políticas demográficas nacionales.

196

Número

de horas

Unidad 8 ELABORACIÓN Y PRÁCTICA DE UN LEVANTAMIENTO

DEMOGRÁFICO.

8 Objetivo: El alumno, apoyado en sus conocimientos teóricos y prácticos,

diseñará y aplicará un levantamiento demográfico, para luego

procesar e interpretar los resultados.

Temas:

8.1 Conceptualización de la Investigación.

8.2 Diseño de la encuesta.

8.3 Explicación de la encuesta.

8.4 Procesamiento de los datos.

8.5 Interpretación y análisis de los resultados.

8.6 Conclusiones.


1. LEGUINA, JOAQUÍN, Fundamentos de Demografía. Edit. Siglo XXI. 1998.

2. ORDORICA MANUEL, La Fecundidad en México 1940-1977 En Los Factores Demográficos del Cambio Demográfico en México Edt. Siglo XXI. 1997.

3. PRESSAT, ROLAND, El Análisis Demográfico. Ed. F:C:E. 1999.

4. PRESSAT ROLAND, Los Métodos en Demografía Ed. Oquios. 1998.

5. RODRÍGUEZ DINAH, Temas Demográficos Escuela Nacional de Trabajo Social, U.N.A.M. 1999.

6. ROGERS ANDREI, Introduction to the Multiregional Mathematical Demography. Ed. Wiley. 1998.


7. KEYFITZ NATHAN, Introduction to the Mathematics of Population, Ed. Addison-Wesley. 1996.

8. BOBBIE, R. EARL, Métodos de Investigación por Encuesta, Ed. Biblioteca de la salud, F:C:E: 1998.

9. GEORGE PIERRE, Geopolítica de las Migraciones Ed. U.N.A.M. 1995.

197

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Exámenes parciales Examen final Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Matemático con especialidad en Estadística.

198






ESTADÍSTICA II MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO PROBABILIDAD II

Objetivo general: El alumno conocerá y aplicará los conceptos relacionados con la

elaboración de pruebas de hipótesis estadísticas, así como la relación entre éstas y los intervalos de confianza, aplicará algunas pruebas de bondad de ajuste, construirá y analizará tablas de contingencia y aplicará los principios fundamentales del modelo de regresión lineal simple.

Número de horas

Unidad 1 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA.

32 Objetivo: El alumno revisará los principales supuestos del modelo de regresión lineal simple considerando tanto los fundamentos matemáticos del modelo como sus aplicaciones.

Temas: 1.1 Introducción. 1.2 Hipótesis estadísticas 1.3 Hipótesis simples y compuestas. 1.4 Pruebas de hipótesis. 1.5 Región de rechazo. 1.6 Tipos de errores. 1.7 Potencia de la prueba 1.8 Nivel de significancia. 1.9 Prueba más potente. 1.10 Teorema de Neyman-Pearson. 1.11 Prueba uniformemente más potente. 1.12 Razón de verosimilitud. 1.13 Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. 1.14 Pruebas de hipótesis para la distribución Normal.

199

Número

de horas Unidad 2 DESCOMPOSICIÓN DE HIPÓTESIS.

32 Objetivo: El alumno realizará pruebas de hipótesis utilizando la Ji-cuadrada.

Construirá y analizará tablas de contingencia. Conocerá y utilizará

las pruebas no paramétricas de bondad de ajuste.

Temas:

2.1 Pruebas Ji cuadrada.

2.2 Pruebas de independencia en tablas de contingencia.

Pruebas de bondad de ajuste.

Número

de horas

Unidad 3 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE.

32 Objetivo: El alumno comprenderá los principales conceptos relacionados con

la prueba de hipótesis estadísticas así como su aplicación en la

elaboración de pruebas de hipótesis estadísticas.

Temas:

3.1. Regresión y formación de modelos.

3.2. Modelo de regresión lineal simple.

3.3. Estimación de los parámetros.

3.4. Pruebas de hipótesis

3.5. Intervalos de confianza de los parámetros y de la varianza.

3.5. Estimación de intervalos de la respuesta media.

3.6. Predicción de nuevas observaciones.

3.7. Coeficiente de determinación.

3.8. Análisis de residuales.

200

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. CALERO VINELO ARÍSTIDES, Estadística Tomo II. IPN. México. 1998.

2. CANAVOS, G. Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos.

McGraw-Hill. México. 1998.

3. G. CASELLA; R.L. BERGER, Statistical Inference. Wadsworth & Brooks. USA.

1996.

4. R. V. HOGG; A. T.CRAIG, Introduction to Mathematical Statistics, 5ªedición.

Coller-Macmillan. USA. 1996.


Hall. USA. 2000.

6. L.R. MAYA P.; F.J. MARTÍN P, Fundamentos de Inferencia Estadística, AC

Thopson. España. 2002.

7. MENDENHALL, SCHEAFFER, WACKERLY Estadística Matemática con

aplicaciones. 6ª edición. Thopson. México. 2002.

8. Mood A., Graybill F. and Boes D., Introduction to Theory of Statistics.

McGraw-Hill. USA. 1995.


9. MONTGOMERY, PECK Y VINING. Introducción al Análisis de Regresión Lineal, CECSA, México. 2002.

10. DRAPER N.R, SMITH H. Applied Regression Analysis. Wiley, USA. 1995.

11. W.H. GREENE, Análisis Econométrico. 3era edición, Prentice Hall, España. 1999.

12. D. WAYNE, Applied Nonparametric Statistics. 2a edition. USA. 1996.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Exámenes parciales Examen final Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas

201




ACATLÁN

CLAVE: SEMESTRE: 6o.

ECONOMÍA MATEMÁTICA I MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO Obligatoria 64 4 0 8

REQUISITO

Objetivo general: El alumno revisará los fundamentos de la teoría macroeconómica

a través del análisis y empleo de técnicas matemáticas aplicadas al problema del individuo y del productor.

Número

de horas

Unidad 1 TEORÍA DEL CONSUMIDOR

24 Objetivo: El alumno conocerá la metodología económica. Desarrollará

conocimiento acerca de la teoría del comportamiento del consumidor

y analizará los efectos de cambio en precios y el ingreso que tienen

sobre las cantidades demandadas.

Temas:

1.1 La Maximización de la Utilidad.

1.2 La Elección.

1.3. La Demanda.

1.4 Excedente del Consumidor.

Deleted: ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN

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202

Número

de horas Unidad 2 TEORÍA DEL PRODUCTOR

24 Objetivo: El alumno analizará la teoría del productor, conocerá el análisis

comparativo, conocerá las funciones de producción, la optimización

del beneficio económico y costos, además de los efectos del cambio

de precios en los insumos en la producción.

Temas:

2.1 La Tecnología.

2.2 La Maximización del Beneficio.

2.3 La Función de Beneficios.

2.4 La Minimización de los Costos.

2.5 La Función de Costos.

2.6 La dualidad.

Número

de horas

Unidad 3 EL MERCADO

16 Objetivo: El alumno conocerá las diferentes formas de mercado económico,

además de sus efectos en el bien social.

Temas:

3.1 Competencia Perfecta.

3.2 Monopolio.

3.3 Oligopolio.

3.4 Teoría de juegos.


1. VARIAN, HAL R. Análisis Microeconómico. tercera edición , ed. Antoni Bosch, España 1992.

2. VARIAN, HAL. Microeconomía Intermedia.



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Deleted: 2 Teoría del Productor

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203

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. NORRIS C. CLEMENT & JOHN POOL. Economía Enfoque América Latina. Editorial

mc. Graw hill. 1999. 2. ROGER LEROY MILLER. Microeconomía. editorial mc. Graw hill. 1997.

3. ALPHA C. CHIANG. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. editorial

mc. Graw hill. 1998.

4. PAUL ANTHONY SAMUELSON. Fundamentos de Análisis Económicos editorial Ateneo. 1998.

5. FERGUSON. Microeconomía. f.c.e. 1996.

6. JAIDLER DAVID. Introducción a la Microeconomía. 1997.

7. NAYLOR TOMAS. Economía de la Empresa. 1996.

8. VEGARA J. MA. Programación Matemática y Cálculo Económico. Barcelona:

vicens- vives. 1998. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.

El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.

Se recomienda utilizar audiovisuales para apoyar los temas históricos que así lo requieran.

Se sugiere el empleo de mapas histórico-geográficos para respaldar las exposiciones por parte del profesor. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Exámenes parciales Examen final Controles de lectura Elaboración de un ensayo individual o grupal Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Matemático con maestría en Economía.

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Deleted: Economia

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Deleted: Calculo

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Deleted: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA¶¶Varian, Hal R.”Análisis Microeconómico”, tercera edición , ed. Antoni Bosch, España 1992¶Varian Hal R. “ Microeconomía Intgermedia”¶¶¶¶¶BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA¶¶¶NORRIS C. CLEMENT & JOHN POOL.¶ECONOMIA Enfoque America Latina. Editorial Mc. Graw Hill.¶ROGER LEROY MILLER¶MICROECONOMIA Editorial Mc. Graw Hill.¶¶ALPHA C. CHIANG¶ ... [5]Deleted: I

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204






FINANZAS CORPORATIVAS Y BURSÁTILES MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno identificará las diversas fuentes de financiamiento de

las empresas y analizará casos de fusiones y adquisiciones de empresas particularmente en el entorno mexicano.

Número

de horas Unidad 1 ESTRUCTURA Y COSTO DE CAPITAL.

16 Objetivo: Conocerá el concepto de eficiencia de los mercados financieros y

aprenderá cómo determinar la estructura óptima del capital de una

empresa.

Temas:

1.1 Mercados de capital eficientes.

1.2 La estructura de capital.

1.3 Límites para el nivel de endeudamiento.

1.4 Valuación de proyectos de inversión y presupuesto de capital de una

empresa apalancada.

1.5 Políticas de dividendos.

205

Número

de horas Unidad 2 FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO.

16 Objetivo: El alumno identificará los diferentes métodos que las empresas

tienen a su disposición para financiar a largo plazo sus operaciones.

Temas:

2.1 Emisión de acciones

2.2 Emisión de deuda a largo plazo

2.3 Certificados con opción de compra y títulos convertibles

2.4 Arrendamiento

2.5 Cobertura de riesgos financieros

Número

de horas Unidad 3 PLANEACIÓN FINANCIERA Y FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO.

16 Objetivo: El alumno analizará la relación que existe entre la planeación

financiera y los mecanismos de financiamiento a corto plazo.

Temas:

3.11 Modelos financieros corporativos y planeación financiera a largo

plazo

3.12 Planeación y financiamiento a corto plazo

3.13 Administración del efectivo

3.14 Administración del crédito

206

Número

de horas

Unidad 4 FUSIONES, ADQUISICIONES Y ALIANZAS DE EMPRESAS

16 Objetivo: El alumno comprenderá los mecanismos, implicaciones y la

importancia de la fusión y adquisición de empresas

Temas:

4.5 Objetivos y causas que las originan

4.6 Clasificación

4.7 Determinación del valor de una empresa

4.8 Resultados

4.9 Análisis de casos


1. ROSS, STEPHEN; WESTERFIELD, R.; JAFFE, JEFFREY. Finanzas Corporativas. Irwin. 1995

2. PALEPU, K.G. Business Analysis & Valuation South-Western. 1996 3. WESTON J.F. Finanzas en Administración. McGraw-Hill. 1998

4. BREALEY, RICHARD. Principios de Finanzas Corporativas. McGraw-Hill. 1999.


1. BODIE Z., ET AL. Investments. Irwin. 1996.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera. El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro. Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.

207

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Dos o tres exámenes parciales Examen final Tareas Participación en clase Ejercicios en clase


208






TEORÍA DEL RIESGO MODALIDAD


CARACTER HORAS SEMESTRE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO MATEMÁTICAS ACTUARIALES II

OBJETIVO: El estudiante conocerá y entenderá los principios fundamentales del

riesgo, aplicará los conceptos de la teoría probabilística y las herramientas de la estadística al cálculo de primas de riesgo (diferentes al de la vida) individuales y colectivos, de la reserva y de la prima de tarifa.

Número

de horas Unidad 1 RIESGO.

18 Objetivo: El alumno analizará la definición y los elementos del riesgo.

Distinguirá entre riesgo individual y colectivo.

Temas:

1.1 Definición.

1.2 Elementos de severidad y frecuencia.

1.3 Riesgo Individual y Colectivo.

209

Número

de horas

Unidad 2 CARACTERIZACIÓN Y FUNCIÓN GENERAL.

24 Objetivo: el alumno explicará la definición probabilística general así como la

caracterización y función general del Riesgo.

Temas:

2.1 Definición probabilística General.

2.2 El proceso de las ocurrencias y sus principales aproximaciones.

2.3 La severidad y sus funciones.

2.4 Función General del Riesgo.

2.5 Conceptos básicos de la Teoría de la Ruina.

Número

de horas Unidad 3 ANÁLISIS DE CARTERAS

18 Objetivo: El alumno analizará los requerimientos Estadísticos, así como la

Prima Pura de Riesgo

Temas:

3.1 Objetivo.

3.2 Requerimientos estadísticos (Necesidades y alternativas de solución).

3.3 Prima Pura de Riesgo.

210

Número

de horas

Unidad 4 PRIMA DE TARIFA.

18 Objetivo: El alumno definirá la tarifa, así como los elementos y métodos para

su determinación

Temas:

4.1 Definición.

4.2 Elementos y métodos para su determinación (evaluación).

4.3 El efecto de deducibles y coaseguros (métodos para minimizar el

Riesgo).

Número de horas Unidad 5 REASEGURO.

18 Objetivo: El alumno identificará los reaseguros proporcionales y los

reaseguros no proporcionales

Temas:

5.1 Concepto

5.2 Reaseguros proporcionales

5.3 Reaseguros no proporcionales


1. BEARD, R. E. PENTIKAINEN, T.; PESONEN, E. RISK THEORY. ED. WILLEY, 1966

2. BUHLMANN, HANS. MATHEMATICAL METHODS IN RISK THEORY. ED. ADISSON WESLEY,1996.

211

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. WOODY, JOHN C. PART 5 STUDY NOTES RISK THEORY. Ed. Adisson

Wesley 1995.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

• Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría

212






ANÁLISIS MATEMÁTICO MODALIDAD




CRÉDITOS


REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV

Objetivo general: El estudiante recordará los Fundamentos Formales, para el

Análisis Matemático, tales como Elementos de Teoría de Conjuntos y

Espacios Métricos, Continuidad y Límite de Funciones entre Espacios

Métricos, Discontinuidad, así como Sucesiones y Series de Funciones,

para su aplicación en algunas asignaturas que así lo requieran.

Número de horas Unidad 1 ELEMENTOS DE TEORÍAS DE CONJUNTOS Y ESPACIOS

MÉTRICOS. 16 Objetivo: El estudiante discutirá el concepto de Espacio Métrico y algunos

tipos de Conjuntos.

Temas: 1.1 Conjuntos Finitos e Infinitos.

1.2 Espacios Métricos.

1.3 Conjuntos Compactos.

1.4 Conjuntos Conexos.

1.5 Teoremas de Heine-Borel, de Weierstrass; Teorema de Intersección de

Cantor y Conjetura de Lebesgue.

1.6 Conjuntos Perfectos y Conjunto de Cantor.

213

Número de horas Unidad 2 CONTINUIDAD Y LÍMITE DE FUNCIONES ENTRE ESPACIOS

MÉTRICOS.

16 Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de Límite y Continuidad en

Espacios Métricos, así como algunas propiedades importantes.

Temas:

2.1 Límite de una Función.

2.2 Funciones Continuas.

2.3 Propiedades globales de Funciones Continuas.

2.4 Continuidad Uniforme y Funciones de Lipschitz.

Número de horas Unidad 3 DISCONTINUIDAD.

16 Objetivo: El estudiante discutirá el concepto de Discontinuidad y sus

características y propiedades más importantes

Temas:

3.1 Primera y Segunda Especie.

3.2 Numerabilidad de las Discontinuidades de una Función Monótona.

Número de horas Unidad 4 SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES.

16 Objetivo: El estudiante discutirá las nociones fundamentales relacionadas

con las Sucesiones y las Series de Funciones.

Temas:

4.1 Convergencia Puntual y Uniforme de Sucesiones.

4.2 Sucesiones de Funciones Continuas.

4.3 Sucesiones de Funciones Diferenciables.

4.4 Convergencia Puntual y Uniforme de Series de Funciones.

4.5 Teorema de Dini y Teorema de Stone-Weierstrass.

4.6 Familia Equicontinua de Funciones y Teorema de Arzela-Ascoli

214

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. LANG, S. Introducción al Análisis Matemático. México. Addison-Wesley

Iberoamericana. 1998.

2. RUDIN, W. Principles of Mathematical Análisis. 3rd edition. New York. McGraw-Hill. (Col. International Series in Pure and Applied Mathematics). 1976.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. APÓSTOL, T. M. Mathematical Analysis. USA. Addison-Wesley. 1996

4. BARTLE, R. The Elements of Real Análisis. (s. l.)Wiley International 1996 5. BILER, P. AND A. MITKOWSKI. Problemas in Mathematical Analysis (s. l.)

Marcel Dekker Inc. 1997 (Col. Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, no 132)

6. DIEUDONNE, J. Foundations of Modern Analysis. New York. Academic Press 1969

7. POLYA, G. Problems and Theorems in Analysis (s. l. ) Springer-Verlag. 1976 8. TITCHMARSH, E. C. The Theory of Functions. 2a edición. Londres. Oxford

University Press. 1939. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposiciones docentes respaldadas con ejemplos claros y sencillos.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Exámenes parciales.

Examen final.

Participación.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en ciencias de las áreas físico-matemáticas

216






PROCESOS ESTOCÁSTICOS I MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO ESTADÍSTICA II

Objetivo general: El alumno construirá modelos y resolverá problemas relacionados

con eventos aleatorios cuyo comportamiento cambia en el tiempo. Número de horas Unidad 1 CONCEPTOS.

20 Objetivo: El alumno explicará los conceptos básicos de Procesos Estocásticos

Temas: 1.10 Definición de Proceso Estocástico. 1.11 Clasificación de procesos estocásticos. 1.12 Función de transición, función de media, función de varianza,

función de autocovarianza. 1.13 Estados transitorios, recurrentes, absorbentes. 1.14 Estacionalidad y ergodicidad.

217

Número de horas Unidad 2 CADENAS DE MARKOV DISCRETAS Y

ESTACIONARIAS. 19

Objetivo: El alumno describirá los fundamentos teóricos y algunos resultados importantes relativos a las cadenas de Markov.

Temas: 2.1 Probabilidades y matrices de transición 2.2 Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov 2.3 Clasificación de estados, probabilidades de absorción y

clasificación de cadenas 2.4 Cadenas importantes: cadena aleatoria, cadena de la ruina de un

jugador, cadena de Ehrenfest, colas discretas, modelos de inventarios, cadenas de natalidad y mortalidad, procesos de ramificación, cadenas genéticas.

Número de horas Unidad 3 DISTRIBUCIONES ESTACIONARIAS DE LAS

CADENAS DE MARKOV.

19 Objetivo: El alumno identificará las propiedades y criterios implicados

en la caracterización de las distribuciones de cadenas de Markov.

Temas: 3.1 Propiedades elementales. 3.2 Estados recurrentes, nulos y positivos. 3.3 Criterios de recurrencia. 3.4 Existencia y unicidad de las distribuciones estacionarias.

Número de horas Unidad 4 PROCESO DE POISSON.

19

Objetivo: El alumno aplicará procesos de Poisson en la resolución de problemas reales.

Temas: 4.1 Distribución exponencial. 4.2 Proceso de Poisson. 4.3 Proceso de Poisson generalizado.

218

Número de horas Unidad 5 CADENAS DE MARKOV CON TIEMPO CONTINUO.

19 Objetivo: El alumno aplicará las cadenas de Markov de parámetro

discreto a problemas reales.

Temas: 5.1 Procesos de nacimiento y muerte. 5.2 Función de transición. 5.3 Probabilidades límite. 5.4 Reversibilidad.


1. HOEL ET AL. Introduction to Stochastic Processes. USA. Waveland Press 1996.

2. ROSS, SHELDON. Stochastic Processes 2nd edition, Wiley, USA 1995. 3. YATES & GOODMAN, Stochastic Processes, Wiley, USA 1998

4. KARLIN, A First Course in Stochastic Processes, Academic Press, USA 1995.


1. STEAL, HILLARY L. Stochastic Theory of a Risk Business. USA. John Wiley & Sons (s.a). 1996.

2. BUHLMANN, HANS. Mathematical methods in Risk Theory. USA. Springer-Verlag (s.a). 1995.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de

las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.


§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.

§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.

§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.

§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.

219

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia. § Dos o tres exámenes parciales. § Examen final. § Tareas. § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal. § Participación en clase. § Ejercicios en clase.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas.

220






APLICACIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno aplicará sus conocimientos en finanzas y matemáticas

en casos prácticos de los mercados financieros y en la evaluación de instrumentos de renta variable y renta fija.

Número de horas Unidad 1 TEORÍA DE PORTAFOLIOS.

14 Objetivo: El alumno conocerá las principales tasas de interés que rigen el

mercado, así como su aplicación para la valuación de bonos gubernamentales y privados.

Temas :

1.1 Tasas de Interés. 1.2 Estructuras de tasas de interés. 1.3 Bonos cupón cero. 1.4 Bonos cuponados.

221

Número de horas Unidad 2 EL PROBLEMA DEL INDIVIDUO.

30 Objetivo: El alumno conocerá los principios de la teoría de portafolios de

inversión, desarrollada por Markowitz, así como dos de los principales modelos financieros que vinculan el riesgo y el rendimiento de los activos financieros.

Temas: 2.1 Portafolios de mínima varianza. 2.2 Capital asset pricing model (CAPM). 2.3 Arbitrage pricing theory (APT).

Número de horas Unidad 3 DERIVADOS. 20 Objetivo: El alumno conocerá y valuará los principales productos derivados

del mercado.

Temas: 3.1 Forwards 3.2 Futuros 3.3 Opciones 3.4 Swaps


1. HULL, JOHN. Options, futures & other derivatives, quinta edición , ed. Prentice Hall, 2002.

2. BLADT, MOGENS, PADILLA PABLO, Capital Asset Pricing Model y Selección de

Portafolios, Limas– UNAM. 1997. 3. CAMPBELL, JOHN Y. LO, ANDREW W. MACKINLAY, ARCHIE CRAIG, The

Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997.

222

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. H. MARKOWITZ, Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment,

2nd Edition, Blackwell, 1995.


diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.



SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Matemático con maestría en finanzas.

223






ADMINISTRACIÓN GENERAL MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El estudiante analizará los elementos fundamentales del Proceso

Administrativo y conocerá los principales enfoques que explica la organización formal e informal

Número de horas Unidad 1 ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN. 12 Objetivo: El alumno comprenderá los conceptos básicos, el ámbito y los

objetivos de la administración.

Temas: 1.1 Conceptos Básicos 1.2 Enfoques Administrativos 1.3 Relación con las Ciencias Sociales 1.4 Principales Corrientes 1.5 Metodología de la Administración

224

Número de horas Unidad 2 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.

12 Objetivo: El alumno analizará las diferencias y afinidades entre la

administración pública y la administración privada en cuanto a sus objetivos y funciones.

Temas: 2.1 Objetivos 2.2 Funciones 2.3 Análisis 2.4 Extensión Administración Publica 2.5 Extensión Administración. Privada 2.6 Ámbito de Cobertura 2.7 Complejidad 2.8 Pública por su tamaño

Número de horas Unidad 3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA EMPRESA.

12 Objetivo: El alumno analizará la organización a partir de los elementos que la

componen, asimismo tendrá comprensión de los procedimientos y factores que la dinamizan y sirven de base para su diseño. Relaciones organizacionales, estructura y dinámica

Temas: 3.1 Importancia contexto económico 3.2 Concepto Básico 3.3Topología de la Organización 3.4 Enfoque de la Organización 3.5 La Empresa

225

Número de horas Unidad 4 EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

12 Objetivo: El alumno analizará y comprenderá el proceso que se desarrolla en

las organizaciones a la luz de las diferentes variables funcionales. Asímismo analizara los diferentes tipos de llevar una administración. (Clásico, por Objetivos, etc.)

Temas: 4.1 Fases 4.2 Previsión 4.3 Planeación 4.4 Organización 4.5 Integración 4.6 Dirección 4.7 Control 4.8 Ejecución 4.9 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros. Información

Número de horas Unidad 5 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 16 Objetivo: El alumno comprenderá los procesos relacionados al desarrollo y

aplicación de los vertientes de recursos Financieros y materiales, así como del Factor Humano, clave de una empresa

Temas : 5.1 Administración. del Factor Humano 5.2 Administración. de Recursos Financieros Elaboración Presupuestos 5.3 Administración. de Recursos Materiales 5.4 Evaluación y Retroalimentación del Sistema

226


1. FERNÁNDEZ ARENA, El Proceso Administrativo DIANA, México 1995.

2. KOONTZ O DONELL. Curso de Administración Moderna, Mc. Graw Hill, México 1998.

3. REYES PONCE A, Administracion de Empresas, Tomos I y II, Limusa, México 1998.

4. STONNER, FREEMAN Y GILBERT, Administración. Pearson edit., Mexico, 1998.

5. CHIAVANETO DALBERTO, Introducción a la Teoría General de la Administración, Mc. Graw Hill, México 1999.

6. Terry George, Principios de la Administración, Cecsa, México 1995. 7. GITMAN LAWRENCE, El Mundo de los Negocios Oxford, México 1996.

8. JIMÉNEZ CASTRO, Administración Pública Para el Desarrollo Integral, FCE, México 1996.

9. GUERRERO OROZCO, Teoría de la Administración Pública, Oxford, México 1998.

10. BROWN Y MOBERG, Teoría de la Organización y la Administración, Limusa. México 1999.


11. DUBIN ROBERT, Relaciones Humanas en la Administración, CECSA, México 1996.

12. MARCH Y SIMÓN, ARIEL, Teoría de la Organización España, 1995. 13. MARTÍNEZ LEAL, Administración Sistemática. CECSA, México 1996.

14. LUNNDGREN EARL, Dirección Organizativa Sistemas y Procedimientos Consorcio Editorial, México 1996.

15. NEWMAN WILLIAM, La Dinámica Administrativa Diana, México 1997. 16. SEXTON WILLIAM, Teorías de la Organización, Trillas, México 1997.

17. DUBIN ROBERT, Relaciones Humanas en la Administración, CECSA, México 1996.

18. GITMAN LAWRENCE, Fundamentos de la Administración Financiera Oxford, México 1998.

227





SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en áreas de ciencias Económico-Administrativas.

229





CLAVE: SEMESTRE: 8°.

SEMINARIO DE TITULACIÓN MODALIDAD


CARÁCTER OBLIGATORIA

HORAS SEMESTRE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

Seminario Obligatoria 64 2 2 6

REQUISITO Ninguna

Objetivo general: El alumno conocerá la metodología para la elaboración de un

trabajo de titulación. Número de horas Unidad 1 OPCIONES DE TITULACIÓN.

16 Objetivo: El alumno conocerá y analizará las formas de titulación vigentes en

la FES Acatlán.

Temas: 1.1 Titulación con tesis. 1.2 Titulación con memoria de desempeño profesional. 1.3 Titulación por vía del seminario. 1.4 Titulación con tesina. .

230

Número de horas Unidad 2 LA ELECCIÓN DEL TEMA.

16 Objetivo: El alumno seleccionará un tema de su interés para ser desarrollado

como una investigación formal

Temas: 2.1 La fijación del tema. 2.2 La hipótesis del trabajo. 2.3 La obtención del conocimiento, fuentes 2.4 La bibliografía.

Número de horas Unidad 3 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN DEL TEMA.

16 Objetivo: El alumno aprenderá a diseñar la estructura básica de presentación

de una investigación formal

Temas: 3.1 Datos personales. 3.2 Datos del asesor. 3.3 Título del trabajo. 3.4 Objetivo del trabajo. 3.5 Esquema. 3.6 Breve resumen de cada capítulo.

Número de horas Unidad 4 PLAN DE TRABAJO.

16 Objetivo El alumno aprenderá a definir el plan de trabajo de su investigación

asignando tiempos por actividad:

Temas: 4.1Calendarización de desarrollo de trabajo. 4.2 Conclusiones.

231


1. PEÑA VELÁZQUEZ JOSÉ ENRIQUE, Archivos electrónicos, que contienen apuntes sobre el tema: “Investigación Actuarial”. Cuarta edición. Agosto 2003.


2. Consulta on line: http://www.casact.org

3. Consulta on line: http://www.swissre.com

4. Consulta on line: http://www.cnsf.gob.mx

5. Consulta on line: http://www.conac.org.mx

6. Consulta on line: http://www.amac.org.mx SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. § Empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Elaboración de un protocolo final

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área Físico-Matemática, Humanidades, Administrativa, Pedagógica.

232






ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO TEORÍA DEL RIESGO.

Objetivo general: El alumno identifique, evalúe y proponga alternativas de solución,

para el análisis y la administración del riesgo. Número de horas Unidad 1 ANÁLISIS DEL RIESGO.

12 Objetivo: El alumno analizará el riesgo en el contexto económico y financiero. Identificará las diversas actitudes ante éste y utilizara técnicas para su valoración bajo situaciones de incertidumbre.

Temas: 1.1 El riesgo en el análisis económico. 1.2 El riesgo en el análisis financiero. 1.3 Actitud del decisor frente al riesgo. 1.4 Ajuste del modelo de valoración para considerar diversos riesgos. 1.5 Técnicas de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

233

Número de horas Unidad 2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

18

Objetivo: El alumno explicará el concepto fundamental de la administración del riesgo, lo evaluará y lo vinculará con aspectos actuariales para proponer diversas operaciones.

Temas: 2.1 Concepto de la administración de riesgo. 2.2 Identificación de riesgo. 2.3 Evaluación y presentación de alternativas. 2.4 La Actuaría en la administración del riesgo.

Número de horas Unidad 3 ELEMENTOS ACTUARIALES EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO.

20 Objetivo: El alumno aplicará los modelos estadísticos y probabilísticos, así como técnicas de simulación para evaluar el riesgo en situaciones económico financieras diversas.

Temas: 3.1 El riesgo en la probabilidad. 3.2 Funciones de distribución para valorar el riesgo. 3.3 Simulaciones del riesgo mediante el método Montecarlo.

Número de horas Unidad 4 LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EN LAS

ORGANIZACIONES.

14 Objetivo: El alumno revisará conceptos de planeación y los interrelacionará con su campo de trabajo dentro de la administración del riesgo.

Temas: 4.1 La evaluación del riesgo como un parámetro que incide en la planeación

a mediano y largo plazo. 4.2 Interrelación e interacción del riesgo en la administración. 4.3 Campo de aplicación para los actuarios en la administración de riesgos.

234


1. BRIGHAM E.F. PAPPAS J.L. Economía y Administración, Ed. Interamericana México, 1997.

2. BUSSEY LYNN E. The economic Analysis of Industrial Projects. Prentice-

hall, 1997.

3. SHANNON ROBERT. Systems simation the art and science. 1996.

4. BEARD R.PENTIKAIMEN T. PESONEW E. Risk theory Ed. Chapman y Hall. New York, 1995.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 5. CUMMNIS DAVID FREIPERDER. Leonardo Risk management. The Ronald

Press, Pensilvania, USA 1998.

6. HARRIS BERNARD Theory of probability Addison Wesley, Publishing Co. Park California, 1998.



SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase


235






PENSIONES MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno revisará la teoría, la técnica y las aplicaciones de los

planes privados de pensiones. Número de horas Unidad 1 ESTUDIO DE LA SENECTUD EN MÉXICO.

8 Objetivo: El alumno identificará los conceptos básicos, relativos a la vejez como fundamento para la elaboración de planes privados de pensiones.

Temas: 1.1 Análisis Demográfico 1.2 Análisis de Necesidades 1.3 Curva de ingreso-costo. Análisis de la distribución del ingreso y el gasto

en México. Número de horas Unidad 2 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PLAN PRIVADO DE

PENSIONES.

8 Objetivo: El alumno explicará los diferentes estados del proceso de elaboración de un plan de pensiones.

Temas: 2.1 Diseño del plan de pensiones. 2.2 Valuación actuarial del plan de pensiones. 2.3 Implantación del plan de pensiones. 2.4 Administración.

236

Número de horas Unidad 3 DISEÑO DEL PLAN DE PENSIONES.

8 Objetivo: El alumno identificará los elementos que intervienen en el diseño

de un plan de pensiones.

Temas: 3.1 Análisis de los sistemas de compensación y de recompensas. 3.2 Tipos básicos de planes. 3.3 Contribución Definida.

Número de horas Unidad 4 GENERALIDADES SOBRE LA VALUACIÓN ACTUARIAL DEL

PLAN.

8 Objetivo: El alumno aplicará técnicas actuariales para evaluar un plan de pensiones.

Temas: 4.1 Información requerida. 4.2 Selección de Hipótesis Actuariales. 4.3 Selección del método de costeo actuarial. 4.4 Descripción del proceso general de valuación del plan.

Número de horas Unidad 5 SELECCIÓN DE HIPÓTESIS ACTUARIALES.

8 Objetivo: El alumno identificará los factores técnicos necesarios para el tratamiento actuarial de un plan de pensiones.

Temas: 5.1 Tasas de mortalidad y de supervivencia. 5.2 Tasas de invalidez. 5.3 Tasas de rotación de personal. 5.4 Tasas de interés. 5.5 Tasas de descuento. 5.6 Tasas de crecimiento salarial. 5.7 Tasas nominales vs. tasas reales. 5.8 Análisis agregado y desagregado de las hipótesis.

237

Número de horas Unidad 6 SELECCIÓN DE MÉTODOS DE COSTEO ACTUARIAL.

8 Objetivo: El alumno identificará los distintos métodos actuariales existentes

para el estudio de costos asociados a un plan de pensiones.

Temas: 6.1 Pay As You Go. 6.2 Crédito unitario. 6.3 Crédito unitario proyectado. 6.4 Método de edad de entrada. 6.5 Método de edad alcanzada. 6.6 Método agregado. 6.7 Concepto de pasivo inicial y su financiamiento.

Número de horas Unidad 7 ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS. BOLETIN D-3.

8 Objetivo: El alumno comprenderá la naturaleza de elementos contables y financieros asociados con un plan de pensiones.

Temas: 7.1 Obligación por beneficios actuales. 7.2 Obligación por beneficios proyectados. 7.3 Costo neto del periodo. 7.4 Pasivo mínimo adicional. 7.5 Activo intangible. 7.6 Reducción a capital.

Número de horas Unidad 8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES.

8 Objetivo: El alumno comprenderá los factores involucrados en la

implantación de un plan de pensiones.

Temas: 8.1 El reglamento del plan. 8.2 Agencias de financiamiento. 8.3 Instrumentos de financiamiento. 8.4 Algunos aspectos legales de la implementación.

238


1. BOWERS, NEWTON L. ET AL. Actuarial Mathematics. USA. The Society of Actuaries. 1997.

2. JORDAN, CHARLES W. Life Contingences. 12a. edition . USA. Prentice-Hall. 1997.

3. MCGILL, DAN M. GRUBBS, DONALD S. Fundamentals of Private Pensions.

USA. Pension Council Research-Richard D. Irwin 1996.

4. STEINBERG, RICHARD M. Pensions and Other Employee Benefits. USA.

John Wiley & Sons. 1996. 5. EVERETT T, ALLEN JR. ET AL. Pension Planning. USA. Richard D. Irwin, Inc.

1995. 6. TROWBRIDGE, C.L., FAR, C. E. The Theory and Practice of Pension

Funding. USA. Richard D. Irwin, Inc. 1997. 7. BERIN, BARNET N. Fundamentals of Pension Mathematics for Actuaries.

USA. Actex. 1998. 8. LITELL, DAVID A. ET AL. Retirements Savings Plans. USA. Jhon Wiley & Sons.

1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. WINKLEVOSS, HOWARD E. Pension mathematics : UIT Numerical Illustrations

Homewood, Illinois: Publisher for the pensions research council Wharton school University of Pensilvania by Irwin, c1995.

2. Aspectos actuariales de la teoría y práctica de los planes privados de pensiones en México. México: Asociación Mexicana de Actuarios Consultores en Planes de Beneficios para Empleados1996.



SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.

240




ACATLÁN


ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS MODALIDAD


CARACTER HORAS SEMEST

RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OPTATIVA 64 4 0 8

REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno aplicará inferencia estadística a variables categóricas. Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN

16 Objetivo: El alumno identificará los conceptos principales del análisis categórico.

Temas: 1.15 Respuestas categóricas 1.16 Modelos muestrales 1.17 Inferencia de una proporción

Número de horas Unidad 2 TABLAS DE CONTINGENCIA DOBLES

16 Objetivo: El alumno comprenderá la comparación de dos vías de datos categóricos.

Temas: 2.5 Estructura de probabilidad 2.6 Comparación de proporciones 2.7 Prueba Ji Cuadrada de independencia 2.8 Prueba de independencia para datos ordinales

241

Número de horas Unidad 3 TABLAS DE CONTINGENCIA TRIPLES

16 Objetivo: El alumno comprenderá la comparación de tres vías de datos categóricos.

Temas: 3.1 Asociación parcial 3.2 Método de Cochran-Mantel-Haenszel

Número de horas Unidad 4. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS

16 Objetivo: El alumno aplicará modelos lineales generalizados a ejemplos reales.

Temas y subtemas: 4.1 Componentes 4.2 Modelos para datos binarios 4.3 Modelos para procesos de conteo


1. AGRESTI, ALAN. An Introduction to Categorical Data Analysis. Wiley Interscience, USA 1996

2. STOKES et al. Categorical Data Analysis using the SAS System, 2nd edition, Wiley, USA 2001


3. CHAP, T. Applied Categorical Data, Wiley, USA 1998 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de







242

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en el área de las ciencias Físico-Matemáticas.

243




ACATLÁN


ANALISIS DE REGRESIÓN MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OPTATIVA 64 4 0 8 (OCHO)

REQUISITO ESTADISTICA II

Objetivo general: El alumno explicará la teoría y los métodos estadísticos

particulares y la aplicará en la estimación y prueba de modelos econométricos de una sola ecuación (de la forma reducida) para utilizarlos en problemas reales.


8 Objetivo: El alumno describirá los orígenes del concepto de regresión, sus

relaciones y sus aplicaciones. Temas:

1.1 Origen histórico del término regresión y su interpretación en la actualidad. 1.2 Dependencias Estadísticas vs. Funcional. 1.3 Regresión y causalidad 1.4 Regresión vs. Correlación 1.5 El papel de la estadística y la computación

244

Número de horas Unidad 2 EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

12

Objetivo: El alumno revisará el modelo lineal general utilizando su representación matricial y aplicará las pruebas de hipótesis para determinar la confianza de cada uno de los parámetros estimados.

Temas: 2.1 El modelo de K variables en notación matricial 2.2 Supuestos clásicos y normales 2.3 Estimación OLS y ML 2.4 Propiedades de los estimadores 2.5 El teorema de Gauss-Markov 2.6 Distribuciones de muestreo de los estimadores 2.7 Intervalos de confianza 2.8 Análisis de Varianza 2.9 Pruebas de hipótesis 2.10 El coeficiente de determinación R. R. 2.11 La matriz de correlación 2.12 El problema de predicción

Número de horas Unidad 3 CASOS PARTICULARES DEL MODELO LINEAL GENERAL

8

Objetivo: El alumno analizará de manera inductiva algunos casos particulares del modelo lineal general incluyendo el modelo lineal de una, dos y tres variables, para la determinación de los campos que presenta el modelo.

Temas : 3.1 Regresión lineal simple 3.2 El modelo de 3 variables 3.3 Forma funcional

Número de horas Unidad 4 MULTICOLINEALIDAD

8

Objetivo: El alumno conocerá la naturaleza y consecuencias de la multicolinealidad y aplicará los métodos requeridos para su detección y corrección.

Temas: 4.1 Naturaleza, consecuencias y detección de la multicolinealidad. 4.2 Medidas correctivas de la multicolinealidad.

245

Número de horas Unidad 5 HETEROSCEDASTICIDAD

12 Objetivo: El alumno identificará la naturaleza y consecuencias de la

heteroscedasticidad y aplicará los métodos requeridos para su detección y corrección.

Temas: 5.1 Naturaleza, consecuencias y detección de la heteroscedasticidad. 5.2 Medidas correctivas de la heteroscedasticidad.

Número de horas Unidad 6 AUTOCORRELACIÓN

8

Objetivo: El alumno conocerá la naturaleza y consecuencias de la autocorrelación y aplicará los métodos requeridos para su detección y corrección.

Temas: 6.1 Naturaleza, consecuencias y detección de la autocorrelación. 6.2 Medidas correctivas de la autocorrelación.

Número de horas Unidad 7 USOS DEL MODELO DE REGRESIÓN

8

Objetivo: El alumno identificará y aplicará las técnicas para el mejoramiento de la precisión de la medición.

Temas: 7.1 Variables ficticias (dummy) 7.2 Errores de medida 7.3 Restricciones lineales 7.4 Ajuste estacional 7.5 Prueba de cambio estructural 7.6 Funciones Spline 7.7 Métodos multivariados

246

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. AIGNER. Basic econometrics. USA. Prentice Hall. 1997. 2. ALLARD. An approach to econometrics. USA. John Wiley & Sons. 1997. 3. DRAPER, Smith . Applied regresion analysis. USA Jonh Wiley & Sons. 1996. 4. HU. Econometrics: an introductory analysis. USA. UPP. 1997. 5. KLEIN. An introduction to econometrics. Prentice-Hall. 1995. 6. SURREY. An introduction to econometrics. Clarendon. 1997. 7. WALTERS. An introduction to econometrics. Mac Millan. 1996. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 8. DUTTA. Econometrics methods. USA. South western. 1995. 9. FRANK, HOLT. Statistics and econometrics. USA. RINEHART AND WINSTON. 1997. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las


SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas

247





ACATLÁN


ANÁLISIS MULTIVARIADO MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

OBJETIVO: El alumno modelará y resolverá problemas reales a través del análisis estadístico de

variables múltiples.

Número de horas Unidad 1 ANÁLISIS DISCRIMINANTE

16 Objetivo: El alumno identificará relaciones entre variables a través del análisis discriminante..

Temas: 1.18 Función discriminante 1.19 Evaluación de la función discriminante 1.20 Clasificación 1.21 Predicción

Número de horas Unidad 2 ANÁLISIS FACTORIAL

16 Objetivo: El alumno aplicará técnicas de análisis factorial de datos estadísticos.

Temas: 2.1 Matriz de entrada de datos 2.2 Matriz de correlaciones 2.3 Matriz de factores 2.4 Número de factores extraídos 2.5 Rotación de factores 2.6 Interpretación

248

Número de horas Unidad 3 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

16 Objetivo: El alumno analizará variables múltiples a través de conglomerados.

Temas: 2.9 Medidas de similitud 2.10 Formación de conglomerados 2.11 Comparación de conglomerados 2.12 Agrupaciones jerárquicas

Número de horas Unidad 4. ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL

16 Objetivo: El alumno aplicará procesos de escalamiento para identificar relaciones entre variables.

Temas: 4.1 Representación en una y dos dimensiones 4.2 Representación tridimensional 4.3 Representación multidimensional 4.4 Mapas preceptuales


1. KACHIGAN, SAM KASH. Multivariate Statistical Analysis: A conceptual introduction. USA. 2nd edition. Wiley Radius Press. 1996.

2. GRIMM & YARNOLD. Reading and understanding multivariate statistics. USA. APA. 1995.

3. WICHERN, DEAN V. & JOHNSON. Applied Multivariate Statistical Analysis, USA. 5th edition, Prentice Hall. 2002.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4 HAIR et al. Multivariate Data Analysis, USA. 5th edition. Prentice Hall.

1998.

249










250




ACATLÁN


DERIVADOS


LABORATORIO, ETC.)


HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

OBJETIVOS: Poseerá el conocimiento teórico y práctico de los objetivos,

características y aplicaciones de los productos financieros derivados y sus mercados, con énfasis en los futuros y contratos anticipados y las opciones sobre acciones

Número de horas Unidad 1 FUTUROS Y CONTRATOS ANTICIPADOS

10 Objetivo: El alumno explicará las principales características y objetivos de los contratos anticipados y futuros y su forma de operación.

Temas: 1.6 Definición y especificaciones en los contratos de futuros 1.7 La operación del margen 1.8 Convergencia del precio a futuro al precio spot. 1.9 Estrategias de cobertura a través de futuros 1.10 Razón óptima de cobertura 1.11 Características de los contratos anticipados. Diferencia con los

futuros.

251

|Número de horas Unidad 2 VALUACIÓN DE FUTUROS Y CONTRATOS ANTICIPADOS

12 Objetivo: El alumno aplicará diferentes metodologías para valuar futuros y contratos anticipados

Temas:

2.6 Contratos anticipados sobre un instrumento que no da rentas 2.7 Contratos anticipados sobre un instrumento con pagos conocidos 2.8 Contratos anticipados sobre un instrumento con tasa de rendimiento

conocida 2.9 Relación entre precios de contratos anticipados y precios de futuros 2.10 Futuros sobre índices de acciones 2.11 Futuros y contratos anticipados sobre divisas 2.12 Futuros sobre mercancías básicas 2.13 Relación entre precios de futuros y el precio spot esperado

Número de horas Unidad 3 SWAPS

12 Objetivo: El alumno conocerá las características, forma de operación y metodologías de valuación de Swaps

Temas: 3.15 Swap de tasas de interés 3.16 Valuación de swaps de tasas de interés 3.17 Swaps de divisas 3.18 Valuación de swaps de divisas 3.19 Otros tipos de swaps 3.20 Riesgo creditício

Número de horas Unidad 4 OPCIONES

12 Objetivo: El alumno explicará las propiedades de las opciones

Temas: 4.10 Definición y tipos de opciones 4.11 Especificaciones en los contratos 4.12 Requerimientos de margen 4.13 Warrants

252

Número de horas Unidad 5 APLICACIÓN DEL MODELO BLACK-SCHOLES DE

VALUACIÓN DE OPCIONES

10 Objetivo: El alumno aplicará el modelo de Black-Scholes para la valuación de diferentes clases de productos derivados

Temas: 5.1 Supuestos y planteamientos del modelo 5.2 Interpretaciones, conclusiones y fórmulas de valuación 5.3 Limitaciones del modelo

Número de horas Unidad 6 MEDIDAS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD DE LOS PRECIOS DE

LOS PRODUCTOS DERIVADOS

8 Objetivo: Adquirirá una visión general de las diferentes medidas que existen para determinar el riesgo y la sensibilidad de los precios de productos derivados

Temas: 6.1 Definición e interpretación de: 6.2 Delta 6.3 Vega 6.4 Theta 6.5 Rho 6.6 Gamma 6.7 Omega


1. HULL, JOHN. Futures, Options and Other Derivative Securities. USA. Prentice Hall. 1997.

2. BOOKSTABER, R. Option Pricing and Investment Strategies. 3rd edition. USA. 1998.


1. HULL, JOHN. Introduction to Futures & Option Markets. USA. Prentice Hall. 1995.

2. RODRÍGUEZ DE CASTRO, J. Introducción al análisis de productos financieros derivados. México. Limusa. 1995

253






SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Participación en clase § Ejercicios en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en Actuaría.

254






ECONOMÍA MATEMÁTICA II MODALIDAD


CARÁCTER

OPTATIVA

HORAS SEMESTRE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO ECONOMÍA MATEMÁTICA I

Objetivo general: El alumno analizará, formulará y resolverá modelos matemáticos

deterministas y estadísticos de economía matemática. Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN

8

Objetivo: El alumno explicará los fundamentos de los principales modelos económicos.

Temas: 1.1 Modelo Clásico 1.2 Modelo Keynesiano

255

Número de horas Unidad 2 EL SECTOR GASTO

12 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos básicos, ahorro, inversión

tributación y gasto del gobierno, ingresos nacionales y producto nacional, así como las hipótesis básicas que los refieren.

Temas: 2.1 Consumo 2.2 Modelos Económicos 2.3 Modelos Dinámicos de determinación del ingreso 2.4 Inversión 2.5 La Curva IS. Tributación y gasto del Gobierno 2.6 El modelo del Sector costo

Número de horas Unidad 3 EL SECTOR MONETARIO

10 Objetivo: El alumno conocerá los elementos básicos del mercado de dinero:

Demanda de dinero, oferta de dinero. Temas:

3.1 La demanda y oferta de dinero 3.2 Equilibrio monetario 3.3 La curva LM 3.4 El modelo de dos sectores: 3.5 Casos límite, el nivel de precios como una variable

Número de horas Unidad 4 EL SECTOR EXTERNO

10 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos básicos así como los objetivos e

instrumentos del equilibrio interno y externo. Temas:

4.1 Importaciones, exportaciones y balanza de pagos 4.2 La balanza comercial. 4.3 Tasa de cambio fijo y flexible 4.4 Objetivos e instrumentos 4.5 Equilibrio interno y externo

256

Número de horas Unidad 5 EL SECTOR PRODUCCIÓN Y EMPLEO

12 Objetivo: El alumno conocerá los fundamentos del mercado, de la mano de

obra, así como los conceptos de ocupación plena, desempleo y la producción a nivel macro.

Temas: 5.1 La producción y la demanda de mano de obra, la oferta de la mano de obra 5.2 Los niveles de equilibrio del empleo y el producto 5.3 El modelo de tres sectores: 5.4 Equilibrio baja ocupación plena, el salario como exógeno, casos límite

Número de horas Unidad 6 DEMANDA Y OFERTA AGREGADA

12 Objetivo: El alumno analizará los conceptos anteriormente vistos en el

contexto de la demanda y la oferta agregados. Temas:

6.1 Demanda y oferta agregada 6.2 El efecto PIGOU 6.3 Inflación

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. CLEMENT NORRIS C. EconomÍa: enfoque América latina. México. John. C.

Pool ed. Mc. Graw Hill. 1996. 2. CHIANG ALPHA C. Métodos fundamentales de economía matemática. México. Mc. Graw Hill. 1997. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. MCKENNA JOSEPH. Análisis macroeconómico. México. Ed. Iinteramericana. 1996. 4. SAMUELSON. Curso de economía moderna. México. Ed. Aguilar. 1996. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las


257


PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Economía.

258

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA




FIANZAS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno conocerá los fundamentos y principales aspectos

actuariales de las primas y reservas de finanzas. Número de horas Unidad 1 FUNDAMENTOS DE LA FIANZA

12 Objetivo: El alumno evaluará los principales conceptos de las fianzas

Temas: 1.1 Teoría de las obligaciones 1.2 Conceptos y definiciones generales de los diferentes tipos de fianzas

Número de horas Unidad 2 CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS LEGALES, CONTABLES Y

OPERATIVOS

12 Objetivo: El alumno revisará los aspectos contables y financieros que intervienen en las operaciones de fianzas.

Temas: 2.1 Reglas y disposiciones de carácter general 2.2 Suscripción 2.3 Registro de productos 2.4 Catálogo de cuentas Unificado 2.5 Operación Directa.

2.6 Registro del Reafianzamiento.

259

Número de horas Unidad 3 TARIFAS

16 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos de Primas de Tarifa de Fianzas y su cálculo, tomando en consideración la Legislación existente y los Estándares de Práctica del Colegio Nacional de Actuarios No. 1 y No. 3.

Temas:

3.1 Cálculo de tarifas 3.2 Descuentos y deducibles 3.3 Validación actuarial de la suficiencia de la tarifa.

Número de horas Unidad 4 RESERVAS TÉCNICAS

12 Objetivo: El alumno conocerá la técnica de cálculo de reservas considerando el Estándar de Práctica del Colegio Nacional de Actuarios No. 2.

Temas y subtemas: 4.1Cálculo de la prima de reserva. 4.2Cálculo de la reserva técnica de fianzas en vigor

4.3Cálculo de la reserva técnica de contingencia 4.4Afectación de las reservas técnicas de acuerdo a las operaciones de fianzas. 4.5Valuación de reservas técnicas

Número de horas Unidad 5 ÉTICA PROFESIONAL

12 Objetivo: El alumno conocerá el código de conducta y las medidas disciplinarias de la profesión actuarial, tomando conciencia de la responsabilidad que tienen los profesionistas Actuarios ante la sociedad, clientes, accionistas y trabajadores de la industria de seguros y fianzas.

Temas: 5.1 Conducta profesional 5.2 Estándares de desempeño profesional

260


1. PEDRO AGUILAR B., MAXIMINO GÓMEZ M., JULIANA GUDIÑO A, Aspectos Actuariales de las Primas y Reservas de Fianzas, 2001. Capítulo 5.


2. Circular F-6.6 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 2004.

3. Circular F-6.6.2 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 2004 4. Reglas para la Constitución, Incremento y Valuación de las Reservas

Técnicas de las Instituciones de Fianzas. 2004.

5. CONSULTA ON LINE: http://www.cnsf.gob.mx SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las




261




ACATLÁN


FINANZAS PÚBLICAS


LABORATORIO, ETC.)



CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno identificará la estructura del Sector Gubernamental, el

ámbito de las Finanzas Públicas y su relación con las decisiones de Política Económica, mediante la instrumentación de una Política de Ingresos, Deuda Pública y del Ejercicio propio del Presupuesto de Egresos del país.

Número de horas Unidad 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL

8 Objetivo: El alumno identificará y estudiará las Instituciones y Unidades Administrativas de la Administración Pública que tienen la responsabilidad de proveer los Ingresos al Estado y contrastará las funciones del gasto público que les permiten disponer de recursos en vinculación con el Sector Privado y particularmente con la satisfacción de necesidades sociales de la sociedad.

Temas:

1.1 Administración Pública Paraestatal. 1.2 Empresas Públicas y su papel en las Finanzas Públicas. 1.3 La vinculación de las Finanzas Públicas con el Sector Privado. 1.4 Las Finanzas Públicas como respuesta a las Necesidades Sociales de la

Población.

262

Número de horas Unidad 2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

10 Objetivo: El alumno analizará la composición de las Finanzas Públicas en su división tradicional y moderna.

Temas:

2.1 Conceptualización de Finanzas Públicas. 2.2 Esquema tradicional para el Estudio de las Finanzas Públicas. 2.3 Las Finanzas Públicas en la Modernidad.

Número de horas Unidad 3 LA LEY DE INGRESOS

16 Objetivo: El alumno analizará el proceso de creación de la Ley de Ingresos, para conocer la estructura de la carga fiscal y la normatividad establecida en el Código Fiscal en México.

Temas:

3.1 Definición. 3.2 Tipos de Ingresos. 3.3 Administración de los Ingresos y la normatividad vigente. 3.4 Ley de Ingresos. 3.5 Efectos Económicos de los Ingresos. 3.6 Análisis de los Distintos tipos de impuestos en México. 3.7 Análisis y Evaluación del Ingreso Público en México.

Número de horas Unidad 4 EL GASTO PÚBLICO

16 Objetivo: El alumno conocerá la estructura y distribución del gasto público por conducto del aparato Gubernamental.

Temas: 4.1 Conceptualización. 4.2 Ciclo Presupuestal: Presupuesto de Egresos en México. 4.3 Análisis de Sectores 4.4 Beneficios y Costos del Gasto Público. 4.5 Eficiencia y Equidad en el Ejercicio del Gasto Público. 4.6 Evolución del Gasto Público en México. 4.7 Comparación Internacional. 4.8 Caso Práctico. 4.9 Déficit Público. 4.10 Interrelación entre Déficit Público, Producción e Inversión y la necesidad de Financiamiento

263

Número de horas Unidad 5 DEUDA PÚBLICA

14 Objetivo: El alumno analizará la estructura, distribución de los financiamientos que integran la Deuda Pública en México y, conocerá de las implicaciones y limitaciones de la misma para el desarrollo del país.

Temas: 5.1 Definición. 5.2 Clasificación. 5.3 Administración y Normatividad Aplicable en Materia de Deuda Pública. 5.4 Estructura de la Deuda Pública. 5.5 Solvencia Gubernamental. 5.6 Beneficios y Costos de la Deuda Pública. 5.7 Evolución de la Deuda Pública en México. 5.8 Comparación Internacional. 5.9 Carga y Límites de la Deuda Pública de México. 5.10 Mercado de Deuda.


1. ABC de las Finanzas Públicas. México, Ed. INEGI, 1995.

2. ANGUIANO EQUIHUA, ROBERTO. Las Finanzas del Sector Público en México. México. Ed. UNAM, 1996.

3. ASTUDILLO, MARICELA. México la distribución de los Ingresos entre la

Federación y los Estados. México, Ed. UNAM, 1998.

4. BAZAN, JAN. Historia de la Deuda Exterior de México (1823-1946). México. Ed. Colegio de México, 1995.

5. BELLO MALDONADO, RAFAEL. Esquema General para el Estudio de las

Finanzas Públicas. México, Ed. CIDE, 1998.

6. FAYA VIESCA, JACINTO. Finanzas Públicas. México. Ed. Porrúa, 1996.

7. FLORES ZAVALA, ERNESTO. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. México, Ed. Porrúa, 1995.

8. GONZALO, MARTNER. Planificación y Presupuesto por Programas.

México, Ed. Siglo XXI. 1995.

9. GREEN, ROSARIO. El Endeudamiento Público Externo de México 1940-1973. México, Ed. Colegio de México, 1997.

10. GURRIA, JOSÉ A. La Política de la Deuda Externa. México, Ed. FCE, 1995.

11. MARICHAL SALINAS, CARLOS. Un Siglo de Deuda Pública en México.

México. Ed. Colegio de México, 1998.

264

12. PICHARDO PAGAZA, IGNACIO. Introducción a la Administración Pública

de México. México, Ed. INAP. 1999.

13. SOBARZO FIMBRES, HORACIO E. Federalismo Fiscal en México. México, Ed. Colegio de México, 1998.

14. SOMERS, HAROLD. Finanzas Públicas e Ingreso Nacional. México. Ed.

FCE., 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 15. BLANCHARD, OLIVIER. Macroeconomía. México. Ed. Prentice Hall, 1997. 16. FERNÁNDEZ DIAZ, ANDRES. (Et. Al). Política Económica. México. Ed. Mc 17. Graw-Hill, 1995.

17. MARICHAL SALINAS, CARLOS. (Et. Al). De Colonia a Nación Impuestos y Política en México. México. Ed. Colegio de México, 2001. 18. MUSGRAVE, RICHARD y MUSGRAVE PEGGY. Hacienda Pública Teórica y Aplicada. México. Ed. Mc Graw-Hill, 1996

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS • Exposición por parte del catedrático de los temas y contenidos de las diferentes unidades. • Exposición del catedrático respaldada en ejemplos claros y sencillos, propios a los alumnos de la Licenciatura de Actuaría. • El catedrático deberá inducir la participación de los alumnos, mediante técnicas metodológicas apropiadas que involucren el trabajo en grupo y la necesidad de vincularse para un mejor aprendizaje. • Utilizar material audiovisual en temas particulares que refieran la evolución del tema a desarrollar. • Revisión de estadísticas y análisis de cifras. • Análisis del gasto público en diferentes contextos. • Análisis de los diferentes mecanismos que el Estado tiene para allegarse de los recursos necesarios para su organización y para atender las necesidades sociales, particularmente de los que menos tienen. • Revisión de Casos.

265

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia. • Exámenes parciales teóricos. • Examen parcial práctico: ejercicios. • Participación en Clase. • Controles de Lectura. • Elaboración de un ensayo individual. • Elaboración de un ensayo grupal. • Realizar ejercicios donde se calcule el pago de Impuestos: ISR, IVA Y TENENCIA. • Revisión del Estudio de Caso: Elaboración del Presupuesto de un País. • Examen Final

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

266





1. Objetivo general: El alumno revisará técnicas de optimización para el análisis de sistemas complejos cuyas relaciones funcionales, determinísticas o estocásticas, no son representables mediante expresiones lineales, o requieren más de una función objetivo, o su espacio de soluciones factibles no es un conjunto convexo.

Número de horas Unidad 1 PROGRAMACIÓN DINÁMICA

16 Objetivo: El alumno Analizará las características principales de la Programación Dinámica, determinística y estocástica

Temas: 1.1 Definición y diferentes estructuras de la Programación Dinámica.

1.2 Requerimientos para la formulación de un problema de Programación

Dinámica.

1.3 El principio de optimalidad. 1.4 El problema de decisión de n etapas. Función recursiva. 1.5 Recursión de entrada a salida y de salida a entrada. 1.6 Ejemplos de aplicación de la programación dinámica: modelos de inversión; modelos de inventario: modelos de reemplazo de equipo; modelo de planeación de la producción. 1.7 Problema de dimensionalidad. 1.8 Comparación de la Programación Dinámica con la Programación Lineal. 1.9 Programación Dinámica Probabilística: Definición; un ejemplo representativo.


INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II MODALIDAD



RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

267

Número de horas Unidad 2 MODELOS DE INVENTARIOS

20 Objetivo: El alumno explicará la importancia de los sistemas de inventarios y formulará modelos para deducir reglas de decisión.

Temas:

2.1 El contexto de los Problemas de Inventario. Las funciones del Inventario: ejemplos de su función en diferentes áreas. 2.2 Estructura de los Sistemas de Inventario. Clasificación de las características de los Sistemas de Inventario. 2.3 Modelos determinísticos: 2.4 Modelos probabilísticos 2.5 Modelos EOQ probabilístico 2.6 Ejercicios de aplicación

Número de horas Unidad 3 PROGRAMACIÓN DE METAS

14 Objetivos: El alumno identificará sistemas con objetivos y metas múltiples y formulará modelos para u resolución.

Temas: 3.1 Programación Lineal versus Programación de Metas. Antecedentes y definición de la Programación de Metas 3.2 Formulación del modelo de Programación de Metas. 3.3 Problemas de una meta. Problemas de metas múltiples. Problemas de metas múltiples y submetas 3.4 Algoritmos de Programación de Metas 3.5 Ejercicios de aplicación.

268

Número de horas Unidad 4 PROGRAMACIÓN ENTERA

14 Objetivo: El alumno identificará la diferencia entre la Programación Lineal y la Programación. Planteará y resolverá problemas aplicando los algoritmos principales.

Temas:

4.1 Programación Entera: Diferencia con la Programación Lineal. 4.2 Recomendaciones para la formulación de un modelo de Programación Entera. 4.3 Algunos modelos clásicos de Programación Entera: modelo para presupuestar el capital; modelo del problema del vendedor viajero; modelo del problema de la mochila. 4.4 Algoritmos de solución de la Programación Entera: 4.5 Ejercicios de aplicación


1. CHURCHMAN C. W., ACKOFF R. L., ARNOFF E. L. Introducción a la Investigación Operativa. Aguilar. España, 1995

2. MOSKOWITZ H. , WRIGHT G. P. Investigación de Operaciones. Prentice Hall. México, 1995

3. HILLER, LIEBERMAN. Investigación de Operaciones. Ed. Mc Graw Hill. México 2002

4. PRAWDA JUAN. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones. Vol. I modelos determinísticos. Limusa Noriega. México, 1996

5. PRAWDA JUAN. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones. Vol. II modelos estocásticos. Limusa Noriega. México, 1996

6. TAHA HAMDY A. Investigación de Operaciones, una introducción. Prentice Hall. México.1998


1. ACKOFF R. L., SASIENI M. W. Fundamentos de Investigación de Operaciones. Limusa Wiley. México, 1995

2. THIERAUF R. J., GROSSE R. A. Toma de decisiones por medio de Investigación de Operaciones. Limusa. México, 1995

3. VARELA J. E. Introducción a la Investigación de Operaciones. Fondo Educativo Interamericano. Colombia, 1996

269

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § El profesor deberá proporcionar a los alumnos durante la primera sesión el

contenido del programa de estudios, los criterios de evaluación y la forma de trabajo académico con que se desarrollará el curso.

§ Se sugiere que, empleando alguna técnica como el interrogatorio dirigido y con base en las lecturas que realicen los alumnos, el profesor conduzca la exposición de introducción a cada tema y explique el contenido del mismo utilizando ejemplos reales claros y sencillos.

§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo, especialmente en las sesiones en que se resuelvan ejemplos y ejercicios.

§ Se sugiere seleccionar los problemas de mayor complejidad que resolverán los alumnos mediante un programa de cómputo, procurando que se acerquen a un caso real y guiándolos para la correcta interpretación de los resultados que se obtengan.

§ Cuando algún tema sea desarrollado por los alumnos, deberá ser bajo la supervisión y guía del maestro.

§ Se sugiere integrar a través de cada clase, una guía extensa para los exámenes parciales y final, compuesta con ejercicios y preguntas correspondientes a los temas desarrollados en la sesión.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Lecturas seleccionadas. • Participación en clase. • Investigación de aplicaciones de las técnicas en diferentes organizaciones de los

sectores público y privado. • Resolución de problemas sencillos en forma manual y de mayor complejidad con

computadora. • Exámenes parciales. • Examen final.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE • Doctor o Maestro en Investigación de Operaciones • Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación • Actuario • Licenciado en Matemáticas • Licenciado en Físico Matemáticas

270






LEGISLACIÓN DE SEGUROS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno conocerá las leyes que regulan la actividad

aseguradora en México; Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Número de horas Unidad 1 ANTECEDENTES DEL SEGURO

10 Objetivo: El alumno explicará los antecedentes del seguro en el mundo, México y las guildas que fueron los antecedentes de la mutualidad.

Temas : 1.1 Breve historia del seguro. 1.2 El seguro en Grecia 1.3 El seguro en Roma 1.4 El seguro en la Edad Media. 1.5 El seguro en México.

Número de horas Unidad 2 CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL

CONTRATO DE SEGURO

54 Objetivo: El alumno identificará las características que goza el contrato de seguro.

Temas: 2.1 Diversos conceptos del seguro y concepto legal del contrato de seguro. 2.2 Características del contrato de seguro. 2.3 Elementos del contrato de seguro.

271


1. Ley sobre el Contrato del Seguro 2004


2. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 2004 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las



PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría ó Derecho

272






MATEMÁTICAS ACTUARIALES APLICADAS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OPTATIVO 64 4 0 8 (OCHO)

REQUISITO MATEMÁTICAS ACTUARIALES II

Objetivo general: El alumno revisará y aplicará los conceptos y técnicas relativos a los

seguros de personas.

Número de horas Unidad 1 APLICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS ACTUARIALES,

FINANCIEROS Y DEMOGRÁFICOS EN LA ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS Y DOCUMENTOS INHERENTES A LA EMISIÓN DE UN PRODUCTO

16 Objetivo: El alumno aplicará técnicas de las ciencias actuariales en la

elaboración de notas técnicas. Temas:

1.1 Determinación de nichos de mercado a través de la aplicación del

análisis muestral. 1.2 Valoración y aplicación de distintas experiencias demográficas como

muestras de una población 1.3 Valoración y aplicación de tasas de interés técnico constante y

variables. 1.4 Valoración y aplicación de primas de riesgo en términos de la F.D.P.

asociado a la experiencia demográfica (beneficios básicos y adicionales).

1.5 Determinación de la suficiencia técnica del producto por asset share y de la cartera por model office.

1.6 Elaboración de documentación contractual: condiciones generales, pólizas, endosos, certificados, etc.

1.7 Implantación del producto en concomitancia con áreas afines de una institución aseguradora.

273

Número de horas Unidad 2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN

FINANCIERA PAR A ENTIDADES ASEGURADORAS

16 Objetivo:.El alumno conocerá los distintos métodos que en la práctica actuarial se utilizan para el análisis de los resultados financieros de empresas de seguros.

Temas: 2.1 Métodos horizontales y verticales. 2.2 Obtención y análisis de porcentajes integrales. 2.3 Determinación de razones financieras simples. 2.4 Determinación de razones financieras compuestas. 2.5 Determinación de razones económicas

Número de horas Unidad 3 APLICACIÓN DEL BOLETÍN D-3

16 Objetivo: El alumno conocerá la metodología propuesta en el Boletín D-3 y sus implicaciones actuariales.

Temas: 3.1 Análisis y descripción de la metodología del boletín D-3. 3.2 Método de crédito unitario. 3.3 Determinación de la OBP y la OBA. 3.4 Determinación de la esperanza de la vida laboral. 3.5 Determinación del costo laboral. 3.6 Determinación del la amortización de obligaciones transitorias. 3.7 Determinación del costo neto por periodo.

Número de horas Unidad 4 OPERACIÓN DE RENTAS VITALICIAS

16 Objetivo: Conocerá los aspectos actuariales y legales relacionados con la operación de las rentas vitalicias.

Temas y subtemas:

4.1 Análisis de la nueva Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.2 Determinación de las primas con status familiar. 4.3 Determinación de reservas de riegos en curso. 4.4 Determinación de los estados de situación financiera.

274


1. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 2004. 2. Ley sobre el Contrato de Seguro 2004. 3. Reglamento del seguro de Grupo. 2004. 4. Ley del Seguro Social. 2004. 5. Ley del Sistema de Ahorro para Retiro. 2004. 6. VAUGHAN, EMMET J. Y TERRÉESE VAUGHAN. Fundamentals of Risk

and Insurance. USA. Johm Wiley & Son 7º. Edition .1996. 7. BLACK KENNETH Y GEORGE SKIPPER Life –Insurance USA Ed. Prentice

Hall 12 ed. 1996. 8. BOWERS, NEWTON L. et. al. Actuarial Mathematics USA Ed, The Society

Of Actuaries. 1997. 9. JORDAN, CHARLES W. Life Contigencies. Usa. Ed. The society Of

Actuaries.. 1997. 10. GERBER, HANS Life Insurance Mathematics USA. (s.e.) 1995. 11. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Principios de contabilidad

generalmente aceptados . México. 1996. 12. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reglas de operación para los

seguros derivados de la seguridad social. México 1997. 13. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de Seguros y

Fianzas. Nota Técnica para las pensiones derivados del seguro de riesgo de trabajo. México .1997.

14. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Nota Técnica para las pensiones derivados del seguro de invalidez y vida. México .1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA BALWIN, BEN G. The complete book of insurance : Protecting your life, -health, property income. Chicago, Illinois Probus, 1996. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las




275




ACATLÁN


MODELOS MICROECONOMÉTRICOS MODALIDAD



RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno utilizará las herramientas de análisis de regresión para

la estimación de algunos modelos microeconómicos y financieros Número de horas Unidad MODELOS ARCH Y GARCH

12 Objetivo: El alumno conocerá los principales modelos microeconómicos

usados en finanzas y los aplicará a casos prácticos Temas :

1.2 Los modelos de varianza condicional autorregresiva 1.3Modelo generalizado

Número de horas Unidad 2 MODELOS CON VARIABLES DEPENDIENTES DISCRETAS,

TRUNCADAS O CENSURADAS 12 Objetivo: El alumno analizará los modelos con variables independientes

discretas y los aplicará a casos prácticos Temas:

2.1 Modelos Logit y Probit 2.2 Modelos con variables truncadas 2.3 Modelos con variable censuradas

276

Número de horas Unidad 3 MODELOS PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS: CAPM

14 Objetivo: EL alumno conocerá los modelos clásicos de valuación de activos

y utilizará las herramientas econométricas para la comparación de modelos.

Temas: 3.1 El modelo CAPM: fundamento teórico 3.2 El modelo CAPM de Sharpe-Lintner 3.3 El modelo CAPM de Black

Número de horas Unidad 4 Modelos para la valuación de activos: APT. 14 Objetivo: El alumno conocerá los modelos clásicos de valuación de activos y

utilizará las herramientas econométricas para comparación de modelos.

Temas: 4.1 El modelo APT: fundamento teórico 4.2 Pruebas empíricas con activo libre de riesgo 4.3 Pruebas empíricas sin activo libre de riesgo 4.4 Inclusión de variables macroeconómicas

Número de horas Unidad 5 MODELOS ECONOMÉTRICOS DE OFERTA Y DEMANDA 12 Objetivo: El alumno aplicará la regresión a casos clásicos económicos de

oferta y demanda Temas:

5.1 Modelos econométricos para los consumidores: Ecuaciones de demanda. 5.2 Modelos econométricos para los productores: Ecuaciones de producción,

ecuaciones de costos y ecuaciones de oferta.

277


1. CAMPBELL, JOHN et al. The econometrics of financial markets. USA. Princeton University Press. 1995.

2. GREENE, WILLIAM. Econometric Analysis. USA. Prentice Hall. 1997.

3. INTRILLIGATOR, MICHAEL, RONALD BODKIN y CHENG HSIAO. Econometric models, techniques and applications. USA. Prentice Hall. 1999.


4. GUJARATI, DAMODAR . Econometría. México. McGraw Hill. 1996.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se recomienda el uso de una sala de cómputo con algún paquete estadístico que permita efectuar regresiones. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase


278




ACATLÁN


MODELOS Y SIMULACIÓN


LABORATORIO, ETC.) CARACTER

HORAS SEMEST

RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS

TEÓRICA OPTATIVO 64 4 0 8

REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno planteará y resolverá problemas a través de simulación

digital, con el auxilio de la computadora. Número de horas Unidad 1 METODOLOGÍA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

12 Objetivo: El alumno examinará los diferentes métodos para la solución de

problemas de simulación. Temas:

1.1 Naturaleza de la Simulación 1.2 Beneficios y limitaciones de la Simulación 1.3 Modelos Matemáticos 1.4 Terminología Básica 1.5 Planeación de la Simulación

279

Número de horas Unidad 2 GENERACIÓN Y USO DE VARIABLES ALEATORIAS

12 Objetivo: El alumno distinguirá los diferentes métodos de generación de

variables aleatorias uniformes y no uniformes. Temas:

2.1 Propiedades de un buen generador de números aleatorios 2.2 Métodos de Generación de Números Aleatorios 2.3 Generación de Variables aleatorias con Distribución Uniforme 2.4 Generación de Variables con Distribución no Uniforme 2.5 Método de Transformación Inversa 2.6 Método de Rechazo 2.7 Métodos Directos 2.8 Método de Monte Carlo

Número de horas Unidad 3 ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA E INFERENCIA

12 Objetivo: El alumno aplicará los conceptos de estimación e inferencia

estadística a la construcción de modelos de simulación Temas:

3.1 Inferencia Estadística 3.2 Teoría de la Estimación 3.3 Distribuciones muestrales 3.4 Pruebas de bondad de ajuste 3.5 Pruebas de autocorrelación 3.6 Pruebas de Periodicidad 3.7 Diseño de Experimentos 3.8 Muestreo 3.9 Determinación del estado estable 3.10 Análisis de resultados

Número de horas Unidad 4 LENGUAJES DE SIMULACIÓN

16 Objetivo: El alumno construirá programas de simulación utilizando algún

lenguaje de propósito específico y otras herramientas computacionales.

Temas: 4.1 Lenguajes de propósito general, de propósito específico y hojas de cálculo 4.2 Ventajas y desventajas 4.3 Selección de un lenguaje de simulación 4.4 Algunos lenguajes de simulación: GPSS, SAS, Simnet II

280

Número de horas Unidad 5 APLICACIONES

12 Objetivo: El alumno describirá un panorama global de las posibles

aplicaciones de la simulación en contexto actuarial. Temas:

5.1 Teoría de Colas 5.2Mantenimiento 5.3 Inventarios 5.4 Redes 5.5 Análisis de Riesgo 5.6 Fianzas 5.7 Mercadotecnia 5.8 Recursos Humanos 5.9 Seguros 5.10 Economía 5.11 Programas Educativos


1. EVANS, JAMES R. & OLSON, DAVID L., Introduction to simulation and risk analysis, 2nd. Edition, Prentice Hall, USA 2002.

2. GONZÁLEZ VIDEGARAY M. C., Modelos y simulación, ENEP Acatlán, MÉXICO 1996.

3. LAW, M.A. & KELTON, W.D., Simulation modeling & analysis, McGraw-Hill U.S.A. 1996.

4. HOOVER, S.A. DE PERRY, Simulation a problem-solving approach, Addison Wesley, U.S.A. 1997.

5. WATSON & BLACKSTONE, Computer simulation, WILEY, US.A. 1998 6. GOTTFRIED, B. S., Elements of stochastic process simulation, Prentice-

Hall, U.S.A. 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. CAMERON & HANGOS, Process modeling and analysis, Academic Press,

USA 2001. 2. ZEIGLER ET AL, Theory of modeling and simulation, Academic Press, USA

2000.

281


diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.






SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en el área de las ciencias Físico-Matemáticas.

282




ACATLÁN


MUESTREO


LABORATORIO, ETC.)


HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO ESTADÍSTICA II

Objetivo general: El alumno conocerá los elementos teóricos y técnicos fundamentales para el desarrollo de muestreo, principalmente el probabilístico. Número de horas Unidad1 INTRODUCCIÓN AL MUESTREO

4 Objetivo: El alumno revisará los principales conceptos para el desarrollo del muestreo probabilístico.

Temas: 1.22 Población y muestra 1.23 Ejemplos de investigaciones muestrales 1.24 Las encuestas por muestreo:

Número de horas Unidad 2 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del muestreo aleatorio simple

Temas:

2.14 Con reemplazo. 2.15 Sin reemplazo

283

Número de horas Unidad 3. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO

15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del muestreo aleatorio estratificado.

Temas: 3.21 Introducción 3.22 Definición y notación 3.23 Selección de una muestra 3.24 Estimador y varianza de estimador de algunos parámetros 3.25 Determinación del tamaño de muestra 3.26 El problema de construcción de los estratos 3.27 El problema del número de estratos 3.28 La post-estratificación 3.29 Estimación de la ganancia debida a la estratificación con relación al

muestreo aleatorio simple Número de horas Unidad 4 MUESTREO ALEATORIO POR CONGLOMERADOS

15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del muestreo aleatorio de conglomerados.

Temas: 4.14 Introducción 4.15 Conglomerados de tamaño desigual 4.16 Conglomerados de tamaño igual

Número de horas Unidad 5 MUESTREO SISTEMÁTICO 15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del

muestreo aleatorio sistemático. Temas:

5.4 Introducción 5.5 Definición y notación 5.6 Selección de una muestra 5.7 Problemas de selección sistemática 5.8 Selecciones pareadas 5.9 Muestreo replicado

284

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 2. COCHRAN, W. G. Sampling Techniques, John Wiley and Sons, New York,

USA, Third Edition. 1997.

3. DUVERGER, MAURICE. Métodos de las Ciencias Sociales. Ariel, España, 11ª edición. 1996.

4. FESTINGER, L. Y KATZ, D.(compiladores). Los métodos de investigación en las ciencias sociales, Paidos Studio, México. 1997.

5. KISH, LESLIE, Survey Sampling, John Wiley and Sons. New York. USA. 1995.

6. LAUSING, JOHN Y MORGAN, JAMES N. Economic Survey Methods, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, 1995.

7. NAMBODIRE, N. KRISHMAN, Survey Sampling and Measurement, Academic Press, New York, USA, 1996.

8. SÁNCHEZ CRESPO, JOSÉ LUIS, Curso Intensivo de Muestreo en Poblaciones Finitas, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, España, 1995.

9. SCHEAFFER, MENDENHALL. Elementos de Muestreo. Grupo Editiorial Iberoamericana, México, D. F., México , 1997

10. SELLTIZ, C., JAHODA, M., DEUTSCH, M., COOK , S. W. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales, Rialp, S. A. , Madrid España, 1996

11. SUDMAN, SEYMOUR, Applied Sampling. Academic Presss, New York, USA., 1997

12. SUKHATME, PANDURANG V. Y SUKHATME BALKRISHMA V., Sampling Theory fo Surveys with Applications, Iowa State University Press. Ames, Iowa, USA, 1997.

13. MOSER, C. A. Y KALTON, G., Survey Methods in Social Investigation, Basic Bools Inc., Publishers, New York, USA, 1996.

14. OPPENHEIM, A. N., Questionnaire Design and Attitutde Measurement, Heinemann Educational Books Ltd., London, GB, 1998.


15. KISH, LESLIE. Muestreo de encuestas, México: Trillas, 1996.





285






286





CLAVE: SEMESTRE: 7o

PLANEACIÓN FINANCIERA MODALIDAD



RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno aplicara los conceptos terminologías, formulas y

parámetros financieros y económicos en actividades de planeación financiera.

Número de horas Unidad 1 PLANEACIÓN, CONCEPTO Y DEFINICIÓN

4 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos fundamentales de planeación y su entorno de aplicación.

Temas: 1.1 Qué es la planeación 1.2 Cuándo se aplica. 1.3 Cómo se desarrolla 1.4 Quién la implementa.

Número de horas Unidad 2 TIPOS DE PLANEACIÓN, CONCEPTOS

10 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos primordiales y sus aplicaciones de la planeación.

Temas: 2.1 Planeación administrativa. 2.2 Planeación de producción. 2.3 Planeación de mercadotecnia 2.4 Planeación financiera. 2.5 Planeación estratégica.

287

Número de horas Unidad 3 ORGANIZACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS

32 Objetivo: El alumno conocerá los criterios y técnicas de evaluación usadas en la planeación financiera..

Temas: 3.1 Fuentes documentales. 3.2 Fuentes de financiamiento

Número de horas Unidad 4 POLÍTICAS Y PLANES DE FINANCIAMIENTOS

10 Objetivo: El alumno conocerá los mecanismos de evaluación de los planes de financiamiento.

Temas: 4.1 Valoración endeudamiento 4.2 Valoración emisión de acciones. 4.3 Valoración emisión obligaciones 4.4 Valoración esquemas financieros

Número de horas Unidad 5 PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA

8 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos fundamentales de este tipo de planeación y los estudios desarrollados.

Temas: 5.1 Planeación a corto plazo. 5.2 Planeación a mediano plazo. 5.3 Planeación a largo plazo. 5.4 Efectos de la planeación.

288

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. DOUGLAS EVAN J. Managerial economics: Theory, practice and

problems. Prentice-Hall 2d. Edition 1997.


2. GEORGE A STEINER, Planeación estratégica. MÉXICO. Editorial CECSA. 1998

3. MICHAEL E. PETER. Estrategia Competitiva. MÉXICO. Editorial CECSA 1996.




PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en área de ciencias Económico – Administrativas.

290






ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS MODALIDAD



RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno conocerá los aspectos financieros de las empresas que

reflejan en los estados financieros e interpretará sus resultados.

Número de horas Unidad 1 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS.

8 Objetivo: El alumno analizará las diversas formas que pueden adoptar una empresa al constituirse de acuerdo con las leyes mexicanas.

Temas: 1.1 Administración pública y privada. 1.2 Diversos tipos de empresas que la ley reconoce. 1.3 Empresas del sector público central, paraestatal u organismos

descentralizados y organismos desconcentrados. Número de horas Unidad 2 LOS ESTADOS FINANCIEROS.

12 Objetivo: El alumno conocerá la teoría general de los estados financieros, sus clasificaciones y sus objetivos.

Temas: 2.1 Teoría general de los estados financieros. 2.2 Clasificación de los estados financieros. 2.3 Objetivos de los estados financieros.

291

Número de horas Unidad 3 MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS.

24 Objetivo: El alumno identificará y aplicará los diversos métodos para el análisis y la interpretación de los estados financieros.

Temas: 3.1 Método de razones simples. 3.2 Método de razones estándar 3.3 Método de control presupuestal. 3.4 Método de reducción de estados financieros a porcientos. 3.5 Método de tendencias.

Número de horas Unidad 4 REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

20 Objetivo: Conocerá los aspectos principales y los métodos utilizados para reexpresar las cifras de los estados financieros.

Temas: 4.1 Generalidades y razones que motivan la reexpresión. 4.2 Método de ajustes por costo de reposición. 4.3 Método de ajustes por variaciones en los índices de precios al

consumidor 4.4 Apalancamiento financiero.


1. PRIETO ALEJANDRO. Contabilidad Superior. México. Editorial Banca y Comercio. 1999.

2. LEYES Y CÓDIGOS DE MÉXICO. Ley de Sociedades Mercantiles. México.

Editorial Porrúa. 1998.

3. MACIAS PINEDA ROBERTO. El Análisis de Estados Financieros y Las Deficiencias en las Empresas. México. E.C.A.S.A. 1998.


4. GUTIÉRREZ F. ALFREDO. Los Estados Financieros y su Análisis. México. F.C.E. 1999.

5. ZAMORANO GARCÍA ENRIQUE ,MORENO FERNÁNDEZ JOAQUÍN Y LEÓN ARMANDO.

Actualización de los Estados Financieros. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. E.S.A.C.A. Ortega Pérez. 2001.

292




PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en áreas de ciencias Económicas – Administrativas.

293






ANÁLISIS ECONOMÉTRICO MODALIDAD


CARÁCTER HORAS SEMEST

RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO ECONOMÍA MATEMÁTICA II

OBJETIVO: El alumno revisará modelos econométricos, para la formulación de

modelos de estáticos de varias ecuaciones y modelos dinámicos. Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN

12 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos básicos así como las etapas y

metas de la econometría

Temas: 1.1 Econometría: significado etimológico, concepto original y definición

actual 1.2 Restricciones de la investigación econométrica 1.3 Etapas de la econometría 1.4 Metas de la econometría

Número de horas Unidad 2 MODELOS ECONOMÉTRICOS

16 Objetivo: El alumno conocerá los modelos económicos así como los modelos

econométricos y la representación de los mismos.

Temas: 2.1 Modelos económicos: forma estructural y forma reducida 2.2 Modelos econométricos: forma estructural y forma reducida 2.3 Representación general de modelos de ecuaciones lineales

simultáneas, notación matricial.

294

Número de horas Unidad 3 MODELOS DINÁMICOS

12 Objetivo: El alumno conocerá los modelos dinámicos y las hipótesis de

expectativas racionales

Temas: 3.1 Retrasos distribuidos 3.2 La hipótesis de ajuste parcial 3.3 Modelos de esperanza 3.4 Sistemas Dinámicos 3.5 Modelos Dinámicos Estocásticos 3.6 La hipótesis de expectativas racionales

Número de horas Unidad 4 IDENTIFICACIÓN

12 Objetivo: El alumno revisará y evaluará problemas de identificación

Temas: 4.1 El problema de identificación. condiciones de orden de rango. 4.2 La condición de orden y la forma reducida 4.3 Identificación mediante restricciones lineales homogéneas sobre los

parámetros Número de horas Unidad 5 ESTIMACIÓN DE LAS ECUACIONES ESTRUCTURALES

12 Objetivo: El alumno conocerá y estimará las ecuaciones estructurales

Temas: 5.1 Ecuaciones exactamente identificadas: método de las variables

instrumentales, método de mínimos cuadrados indirecto, equivalencia entre ambos métodos.

5.2 Ecuaciones sobre identificadas: mínimos cuadrados de dos etapas

295


1. CARL F CHIST. Modelos y Métodos Econométricos. México. Ed. Limusa. 1998.

2. INTRILIGATOR. Econometrics Models, Techniques and Applications

Prentice Hall. 1998.


3. CHRIST. Econometrics Models & Methods. USA. WILEY. 1996.

4. WALLIS-STEWART. Introductory y Econometritas. USA: Basil-Blacwell. 1995.



SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Economía.

296






AUDITORÍA ACTUARIAL MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno identificará y analizará los principios actuariales

generalmente aceptados, el código de conducta profesional y las etapas de desarrolló de la auditoría Actuarial.

Número de horas Unidad 1 FUNDAMENTOS, CONCEPTOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS DE

AUDITORÍA

16 Objetivo: El alumno conocerá e interpretará los principios y normas fundamentales de Auditoria.

Temas: 1.1 Concepto de auditoría. 1.2 Objetivos de la auditoría. 1.3 Principios, normas y procedimientos de auditoría. examinadas.

297

Número de horas Unidad 2 NORMATIVIDAD

16 Objetivo: El alumno revisará la normatividad existente en materia de Auditoria Externa Actuarial.

Temas: 2.1. Normatividad existente para las instituciones y sociedades mutualistas de seguros de vida; accidentes y enfermedades; salud; y, daños. 2.2. Normatividad existente para las instituciones y sociedades mutualistas de los seguros especializados en pensiones, derivados de las leyes de seguridad social. 2.3. Normatividad existente para las instituciones de fianzas.

Número de horas Unidad 3 ESTÁNDARES Y CÓDIGO DE CONDUCTA

16 Objetivo: El alumno conocerá la plataforma de principios actuariales generalmente aceptados, a nivel nacional e internacional.

Temas: 3.1 Los estándares de práctica profesional y código de conducta de la

profesión actuarial. Número de horas Unidad 4 PARTE OPERATIVA

16 Objetivo: El alumno identificará y explicará las fases que componen un plan de trabajo de Auditoria de Reservas, en lo referente a su Constitución y Suficiencia.

Temas:

4.1 Planes y programas de una auditoria actuarial externa 4.2 Presentación de una de las metodologías en uso

298


1. KELL / ZIEGLER. Auditoría Moderna. Compañía Editorial Continental S, A., de C. V. (CECSA). México. Tercera Impresión. Lectura de la Primera Parte. Tema: Relaciones Fundamentales. Capítulo 1. 1996.

2. FASB 87, 88 y 106. (Financial Accounting Standards Board), en lo conducente. 2004.


3. Boletín D-3, en lo conducente. 2004. 4. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 2004.

En sus artículos: El 37 que trata el concepto de límite de retención y reaseguro. El 46 que define las reservas técnicas que deben constituir las aseguradoras. El 47 que se refiere a las Reservas para Riesgos en Curso. El 50, Obligaciones pendientes de cumplir. El 51, Reserva de Previsión y / o de Contingencia. El 52, Reservas Técnicas especiales. El 53, que trata de la obligatoriedad de calcular y registrar las reservas técnicas señaladas en el Art.46, al 31 de diciembre de cada año para efectos de balance. El 54, que trata de la reserva retenida por reaseguro cedido. El 55 que habla de los términos para constituir las reservas para efectos de su inversión. El 57 que habla de los faltantes en el total de las reservas técnicas previstas y que no aparezcan en los renglones de activos. El 100 que habla de que todo acto, contrato o documento que importe obligación inmediata o eventual o que signifique variación en el activo, pasivo, capital o resultados debe estar registrado en la contabilidad. El 105 que habla, entre otros aspectos, de la figura del auditor actuarial externo y de la obligatoriedad de su dictamen como actuario independiente.

5. Ley Federal de Fianzas 2004. Lo conducente a Constitución, Incremento y Valuación de las Reservas Técnicas de Fianza en Vigor y de Contingencia.

6. Catálogo de las Reglas de Operación y Circulares de Seguros y Fianzas 2004, relacionadas con el tema de Constitución y Suficiencia de Reservas y Auditores Externos Actuariales. En el desarrollo se han citado individualmente, según el tema de referencia tratado.

7. Criterios de observancia obligatoria emitidos por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial.

8. Guía Actuarial No. 3 - Estándar de Práctica Actuarial para la Auditoría de Reservas. 2004.

9. Estándares de Práctica Actuarial, de observancia obligatoria, emitidos por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial. 2004.

10. Guía Actuarial No. 3 - Estándar de Práctica Actuarial para la Auditoría de Reservas. 2004.

11. Material de referencia, localizable dentro de los sitios de Internet, de la Asociación Mexicana de Actuarios; la Asociación Mexicana de Actuarios

299

Consultores; la Sociedad de Actuarios de USA; y, la Academia Americana de Actuarios 2004.

12. Kell / Ziegler. Auditoría Moderna. Compañía Editorial Continental S, A., de C. V. (CECSA). México. Tercera impresión. Lectura y aplicación a la función específica y especializada de la Auditoría Actuarial del contenido de: Primera Parte. Tema: Relaciones Fundamentales. Capítulos: 2 y 3.

13. Ídem. Parte Segunda. Tema: Estudio y Evaluación del Control Interno. Capítulo 4.

14. Ídem. Parte Tercera. Tema: Verificación de Saldos de cuentas. Capítulo 11 y 15.

15. Ídem. Parte Cuarta. Tema: Información y Otras Responsabilidades. Capítulo 16.

16. FASB 87, 88 y 106. (Financial Accounting Standards Board), en lo conducente.

17. Boletín D-3, en lo conducente 2004. 18. Criterios de observancia obligatoria emitidos por el Colegio Nacional de

Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial 2004. 19. Estándares de Práctica Actuarial, de observancia obligatoria, emitidos

por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial 2004.

20. Guía Actuarial No. 3 - Estándar de Práctica Actuarial para la Auditoría de Reservas 2004.





300






CONTABILIDAD DE SEGUROS


LABORATORIO, ETC.)


HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO CONTABILIDAD

OBJETIVO: El alumno conocerá los aspectos históricos, legales y conceptuales del

seguro; desde el punto de vista contable: la constitución de una compañía de Seguros, su funcionamiento, el registro de los siniestros, los resultados y las reservas que se deben de crear.

Número de horas Unidad 1 INTRODUCIÓN A LA CONTABILIDAD DE SEGUROS.

8 Objetivo: El alumno conocerá los aspectos históricos así como los conceptos fundamentales del seguro, la constitución y las funciones orgánicas de una compañía de seguros y su aspecto legal.

Temas: 1.5 Aspectos históricos. 1.6 Conceptos fundamentales. 1.7 La importancia de la contabilidad para la toma de decisiones. 1.8 Constitución Legal. 1.9 Funciones orgánicas

301

Número de horas Unidad 2 ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DE

SEGUROS

40 Objetivo: El alumno analizará la organización contable de la compañía de seguros y conocerá el registro de las cuentas contables relacionadas con el trabajo del Actuario.

Temas: 4.5 Los libros de Contabilidad. 4.6 El catalogo de cuentas 4.7 Registro de las operaciones relacionadas con : 4.8 Asientos de Ajuste.

Número de horas Unidad 3 LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE

SEGUROS

10 Objetivo: El alumno realizará un balance general de los estados financieros de una empresa de seguros.

Temas: 5.5 Balance General. 5.6 Estado de resultados. 5.7 El análisis de los financieros como base para la toma de decisiones:

Número de horas Unidad 4 ASPECTOS FISCALES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

6 Objetivo: El alumno conocerá los aspectos fiscales de una empresa de seguros.

Temas: 4.1 Código Fiscal de la Federación. 4.2 Ley del Impuesto sobre la renta. 4.3 Ley del Impuesto al valor agregado. 4.4 Otras leyes.

302


1. PADOLFO HERMIDA, Contabilidad de Seguros. México. Editorial ESCA. 1996. 2. SALVADOR MERCADO H. Administración aplicada. Tomo I. México. Editorial

LIMUSA. 1998.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. C.P. ALEJANDRO PRIETO, Sistemas de contabilidad. Editorial Banca y

Comercio. 1995. 4. C.P. MÁXIMO ANZURES, Contabilidad General. Código Fiscal de la

Federación, Ley del impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de Seguros y Fianzas. 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las




303






ESTADÍSTICA BAYESIANA MODALIDAD


CARÁTER HORAS SEMESTRE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO ESTADISTICA II

Objetivo general: Al finalizar el curso el alumno conocerá los conceptos básicos de

la teoría bayesiana de la Estadística, con énfasis en la teoría de decisión y su aplicación a la obtención de inferencias tanto en estimación como pruebas de hipótesis.


12 Objetivo: El alumno explicará la motivación teórica para el desarrollo de la estadística bayesiana.

Temas: 1.1 Enfoque de la Probabilidad. 1.2 Limitaciones de la Estadística Frecuentista.

Número de horas Unidad 2 TEORÍA DE DECISIONES

12 Objetivo: El alumno conocerá las principales ideas asociadas con la teoría de decisiones.

Temas: 2.1 Estructura de un problema de decisión. 2.2 Problema de decisión sin incertidumbre. 2.3 Problema de decisión con incertidumbre. 2.4 Solución a un problema de decisión. 2.5 Solución a un problema de decisión secuencial.

304

Número de horas Unidad 3 TRATAMIENTO AXIOMÁTICO DE LA TEORIA DE DECISIÓN.

12 Objetivo: El alumno desarrollará de manera axiomática, los fundamentos de la teoría de decisiones.

Temas: 3.1 Axiomas de coherencia. 3.2 Definición de la probabilidad. 3.3 Definición de la utilidad. 3.4 Principio de la utilidad esperada máxima. 3.5 Teoría de la utilidad.

Número de horas Unidad 4 LA INFORMACIÓN INICIAL.

12 Objetivo: El alumno explicará las ideas asociadas a la información inicial en el desarrollo de la estadística bayesiana.

Temas: 4.1 Distribución inicial informativa. 4.2 Distribución inicial conjugada. 4.3 Distribución inicial no informativa.

Número de horas Unidad 5 INFERENCIA ESTADÍSTICA

16 Objetivo: El alumno comprenderá los fundamentos de la inferencia estadística desde la perspectiva bayesiana.

Temas: 5.1 La inferencia como un problema de decisión. 5.2 El principio de verosimilitud. 5.3 Estimación puntual. 5.4 Estimación por regiones. 5.5 Contraste de hipótesis. 5.6 Predicción.

305

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. BEGER, J.O. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. Springer-

Verlag, New York. 1998. 2. BERNARDO, J.M. BIOESTADISTICA: Una Perspectiva Bayesiana. Vicen Vives,

Barcelona. 1996. 3. BERNARDO, J.M. AND SMITH, A.F. Bayesian Theory. Wiley; Chistester;

England. 1996. 4. BOX, G.E. P- AND TIAO, G. C. Bayesian Inference in Statistical Analysis.

Addison-Wesley; Reading, Massachusetts. 1997. 5. DEGROOT, M.H. Optimal Statistical Decisions. McGraw-Hill, New York.

1995. 6. DEGROOT, M. H. Probability and Statistics. Addison-Wesley; R Reading,

Massachusetts. 1995. 7. PRESS, S. J. Bayesian Statistics. Principles, Models and Applications.

Wiley, New York. 1998. 8. WINKLER, R. L. Introduction to Bayesian Inference and Decision. Holt,

Rinehart and Winston, New york. 1995 . BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. WEST, MIKE, Bayesian Forecasting and Dynamic Models, New York: Springer,

1997. 2. CHEN, M.H., SHAO, Q.M.., IBRAHIM, J.G. MONTE CARLO. Methods in Bayesian

Computation. Ed. Springer. 2000.

3. West, Mike, Bayesian forecasting and dynamic models, New York: Springer, 1998.



SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Participación en clase

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas.

306






ESTADÍSTICA DE SEGUROS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OPTATIVA 64 4 8

REQUISITO NINGUNA.

Objetivo general: El alumno analizara los distintos tipos de población, sus

estadísticas y tablas biométricas más importantes así como su aplicación en la construcción de tablas de mortalidad.

Número de horas Unidad 1 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS

12 Objetivo: El alumno conocerá y analizara las características más importantes de los diferentes tipos de grupos (proceso de pertenencia, crecimiento y disminución), los diferentes tipos de grupos o colectividades ( la múltiple, la simple, la generalizada abierta y generalizada cerrada, abierta natural y cerrada natural). Estacionalidad y madurez.

Temas: 1.1 Abiertos 1.2 Cerrados.

307

Número de horas Unidad 2 ESTADÍSTICAS Y TABLAS BIOMÉTRICAS

12 Objetivo: El alumno identificará las diferentes estadísticas y tablas biométricas de una población, su calculo y aplicación, así como su interpretación.

Temas: Tasas demográficas 2.1 Mortalidad 2.2 Invalidez 2.3 Accidentes 2.4 Mortalidad 2.5 Omegas o tasas de severidad 2.6 Otros aspectos actuariales relacionados (IBNR, administración integral

del riesgo financiero, embedded value, solvencia, deducibles y coaseguro, reaseguro de stop loss)

Número de horas Unidad 3 DESARROLLO DE NOTAS TÉCNICAS

14 Objetivo: El alumno conocerá la normatividad actual de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas respecto a los seguros de Vida, Accidentes, Gastos Médicos, Salud, Daños y Seguros de Pensiones derivados de la Seguridad Social. (Reforma de la LGISMS del 16 de enero del 2002)

Temas: 3.1 Datos 3.2 Parámetros 3.3 Variables 3.4 Procedimientos de cálculo

Número de horas Unidad 4 DISEÑO Y VALUACION DE SEGUROS

14 Objetivo: El alumno conocerá los requerimientos y alcances legales para la constitución y la suficiencia de reservas en las diferentes instituciones de seguros y fianzas.

Temas: 4.1 Mutualidades. 4.2 Seguros por muerte, invalidez, viudez y orfandad. 4.3 Asset shares.

308

Número de horas Unidad 5 CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE MORTALIDAD.

12 Objetivo: El analizará entorno existente y en uso para la elaboración de tablas de mortalidad, así como los métodos para su construcción y corrección

Temas: 5. 1 Método tradicional 5. 2 Método Bayesiano

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. NIKOLAUS E. MÛLLER Introducción a las matemáticas del seguro de

pensiones. Capítulo VII. Editado, en la República Federal de Alemania, por T & F Druckhaus AG. D – 8 Mùnchen 40. 1997.

2. H. VOLTHUIS, “Life Insurance Mathematics”. (The Markovian Model). Instituto

de Ciencia Actuarial y Econometría de la Universidad de Amsterdam. 1997. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. NELSON AND WARREN. Old and New Mortality Tables. 1999. 4. Tabla de Mortalidad México 2000. (Amis / Amac) y La Emm2000 de la CNSF. 5. Tabla de Mortalidad Mexicana 1982-1989. (cnsf). 6. DICK LONDON, Graduación: La Revisión de Estimaciones, FSA. ACTEX

Publications.. 2000. 7. Sistema Estadístico del Sector Asegurador y la normatividad de las

circulares Estadísticas del SESA., Comisión Nacional de Seguros correspondientes al SESA (2000/2001).

8. Material de actualidad en INTERNET: Mortality Tables Manager de la

Actuarial Society ; FONAPO; INEGI; Safety and Health Statistics; las páginas de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud; la de la Asociación Internacional de Actuarios (IAA; AFIR y ASTIN); La de la Casualty Actuarial Association.

9. Principios y recomendaciones para una Sistema de Estadísticas Vitales,

Nueva York, 1995. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 10. CONGRESO INTERNACIONAL ET ALTERI. Annals of Life Insurance Medicine. 16°. LA

HAYA 1989

309

11. Últimos resultados del Sector de Seguros y Fianzas, según aparezcan en el portal de la CNSF

12. Consulta on line: http://www.cnsf.gob.mx. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las


SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría

310






EVALUACION DE PROYECTOS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

OBJETIVO: El alumno conocerá y aplicará los conceptos fundamentales, teóricos y

prácticas de la formulación y evaluación de proyectos de inversión en las empresas.


8 Objetivo: El alumno conocerá la función de evaluación así como los tipos de evaluación. Distinguirá las etapas de la formulación y evaluación de proyectos.

Temas: 1.1 Concepto de proyecto 1.2 Proceso de desarrollo de un proyecto 1.3 Clasificación de proyectos de inversión. 1.4 Capital e intereses en el mercado perfecto 1.5 Depreciación, inflación e impuesto en los proyectos de inversión.

311

Número de horas Unidad 2 LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO

14 Objetivo: El alumno formulará un proyecto tomando en cuenta; los estudios de necesidad, análisis de suministros, localización y tamaño estimación de la inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo.

Temas: 2.1 Nociones de ingreso, ahorro, inversión y capital. 2.2 Planteamiento general del proyecto:. 2.3 Estudio de factibilidad:

Número de horas Unidad 3 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

18 Objetivo: El alumno analizará los aspectos financieros de un proyecto, y hará estimación del flujo de fondos, de márgenes de error por riesgo e incertidumbre, de la rentabilidad del proyecto.

Temas: 3.1 Análisis de Sensibilidad. 3.2 Determinación de Riesgos

Número de horas Unidad 4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS

24 Objetivo: El alumno analizará los aspectos teóricos de la evaluación económica, los métodos de estimación de precios de referencia.

Temas: 4.1 Hipótesis fundamentales del teorema de separación 4.2 Periodo de Recuperación 4.3 Tasa Interna de Retorno 4.4 Costo Anual Equivalente 4.5 Valor Presente Neto (VPN). 4.6 VPN en las Finanzas Corporativas como técnica de Evaluación 4.7 Métodos probabilísticas 4.8 Clasificación y análisis de las inversiones. 4.9 Dependencia entre proyectos y racionamiento de capital 4.10 Selección optima de un paquete de proyectos mediante programación

matemática. 4.11 Modelos de programación entera 4.12 Modelos de programación de metas 4.13 Evaluación total de un proyecto de inversión. Caso practica.

312


1. BUSSEY LYNN E. ET. AL. The economic analysis of industrial. Proyects prentice hall 2a. Ed. Ed. 1998.

2. CANADA JOHN R. WHITE JOHN A. Capital Investment Decision Analysis for

Anagement and Engineering. Prentice hall 1998.

3. COSS BUR. Analisis y Evaluacion de Proyectos de Inversion. Limusa 1996.

4. BREALEY & MYERS Capital Investment and Valuation. Mc graw-hill 2002.

5. SEYMOUR SMIDT, HAROLD BIERMAN. Capital Budgeting Decision. The Economic Analysis of Investment Proyects. Pearson education 1999.

6. LITTLE I. AND MIRRLEES. Estudio Social del Costo Beneficio en la Industria

en Paises en Vias de Desarrollo. Cemla. 1997.

7. MARTINEZ ESPEJEL Y SOTO. Formulacion y Evaluación Técnico Económica de Proyectos Industriales, México. ESIQUIE IPN 1995

8. NACIONES UNIDAS. Pauta para la Evaluacion de Proyectos. N .Y. 1994

9. BREALEY & MYERS . Capital Investment and Valuation.. Mc-graw hill 2002

10. SEYMOUR SMIDT, HAROLD BIERMAN. Capital Budgeting Decision. The

Economic Analysis of Investment Proyects. Pearson, education. 1995.


11. . ZVIBODIE, ET. AL. Investments. Mc graw hill-irwin. 2003. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las



PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas, Licenciado en el área de las ciencias Administrativas.

313




ACATLÁN

CLAVE: SEMESTRE: 8o

FINANZAS INTERNACIONALES MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno conocerá los diversos tipos de mercados financieros

internacionales y su interrelación con el mercado doméstico, así como los mecanismos para que una empresa nacional participe en ellos.

Número de horas Unidad 1 MERCADO FINANCIEROS INTERNACIONALES

12 Objetivo: El alumno Conocer los mercados internacionales analizando su

composición estructura y valores que participan.

Temas: 1.1 Mercado japonés. 1.2 Mercado ingles. 1.3 Mercado francés 1.4 Mercado norteamericano

Número de horas Unidad 2 TÍTULOS MEXICANOS EN MERCADOS INTERNACIONALES

12 Objetivo: El alumno conocerá los de títulos que se ofrecen en el extranjero, y evaluará sus características.

Temas: 2.1 Swap 2.2 Acciones privadas 2.3 Bonos internacionales 2.4 Fondo neutro

314

Número de horas Unidad 3 IMPACTO FINACIERO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN

NUESTRO PAÍS.

16 Objetivo: El alumno conocerá la legislación, requisitos y beneficios que sobre la inversión extranjera se observa en nuestro país.

Temas: 3.1 Ley y reglamento sobre inversión extranjera. 3.2 Repercusión en las empresas. 3.3 Balanza de pagos. 3.4 Balanza comercial. 3.5 Influencia en la paridad monetaria y tasas de interés bancario.

Número de horas Unidad 4 LA EMISIÓN DE BONOS, EUROBONOS, OBLIGACIONES Y

FLOATING RATES NOTES.

12 Objetivo: El alumno conocerá como y cuando se realiza la emisión de bonos, euro bonos, obligaciones y floating rate notes.

Temas: 4.1 Como se realiza la emisión de bonos a tasa fija. 4.2 Como se emite un bono a tasa flotante. 4.3 Cuando conviene emitir bonos y obligaciones con cupón cero. 4.4 Factores claves a evaluar en una emisión de euro bonos y floating rate

notes. 4.5 Como se realiza la cobertura de riesgos para una emisión de floating rate

notes y euro bonos. 4.6 Calculo de los costos de emisión de un bono, un euro bono, una

obligación y un floating rate note.

Número de horas Unidad 5 LA EMISIÓN DE WARRANTS(GARANTÍAS) Y CONVERTIBLES.

12 Objetivo: El alumno conocerá los requisitos, como y cuando se emiten warrants (garantías) y convertibles.

Temas: 5.1 Requisitos para emitir warrants y convertibles. 5.2 Premisas estratégicas a considerar al emitir warrants y convertibles. 5.3 Como se elabora el estudio de vialidad para una emisión de convertibles. 5.4 El empleo del cupón cero en una emisión de convertibles. 5.5 Forma en que se determina el costo y el precio y el momento de

conversión. 5.6 Como se determina el costo y el precio de una emisión de warrants. 5.7 Oportunidades y riesgo de los warrants.

315


1. GUITIAN MANUEL. Balanza de Pagos. México, cemla, 1997.

2. MACKENA JOEPH P. Análisis Macroeconómicos. Mexico 5ª edición. Interamericana 1997.

3. MADSEN PAUL H. La Balanza De Pagos y su Integración en las cuentas

nacionales. México cemla 1996.

4. TORRES GAYTAN RICARDO. Teoría del comercio internacional. Siglo XXI. 1998.


5. LIPSEY RICHARD G. JTEEINER PETER O. Economics. Harper international edition. 1999.

6. H. MARKOWITZ. Cartera de inversion. Ed. Limusa W iley.1995. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las



PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Socio –Económicas.

316





CLAVE: SEMESTRE 8°

MODELOS MACROECONOMÉTRICOS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OPTATIVO 64 4 0 8

REQUISITO MODELOS MICROECONOMÉTRICOS

Objetivo general: El alumno aplicará análisis de regresión para la estimación de

modelos macroeconométricos. Número de horas Unidad 1 MODELOS DE REGRESIÓN MULTIECUACIONALES

12 Objetivo: El alumno conocerá los modelos econométricos de sistemas de

ecuaciones

Temas: 1.1 Modelos de regresión aparentemente sin relación (SUR) 1.2 Modelos de ecuaciones simultáneas

Número de horas Unidad 2 ALGUNOS MODELOS MACROECONOMÉTRICOS CLÁSICOS

DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

14 Objetivo: El alumno aplicará las técnicas de sistemas de ecuaciones de

regresión a modelos clásicos macroeconómicos.

Temas: 2.1 El modelo de Klein 2.2 El modelo de Klein-Goldberg 2.3 EL modelo de Wharton 2.4 El modelo MPS 2.5 El modelo DRI

317

Número de horas Unidad 3 MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

14

Objetivo: El alumno conocerá modelos clásicos macroeconómicos abiertos para determinar el tipo de cambio.

Temas: 3.1 Modelos teóricos para la determinación del tipo de cambio 3.2 Modelos empíricos para la determinación del tipo de cambio 3.3 Modelos monetarios 3.3.1 Modelos de portafolio balanceado 3.3.2 Modelos aleatorios 3.3.3 Modelos estocásticos

Número de horas Unidad 4 MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INFLACIÓN

12 Objetivo: El alumno conocerá modelos de inflación para economía abierta y

cerrada y aplicará las herramientas de regresión.

Temas: 4.1 Modelos para la economía cerrada 4.2 Modelos para la economía abierta

Número de horas Unidad 5 MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.

12 Objetivo: El alumno conocerá modelos clásicos de crecimiento económico y

aplicará las herramientas de regresión.

Temas: 5.1 Modelo de Solow 5.2 Modelos de crecimiento endógeno

318

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. BARRO, ROBERT. Economic Growth. McGraw Hill. 1998. 2. GREENE, WILLIAM. Econometric Analysis. Prentice Hall. 1997. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. INTRILLIGATOR, MICHAEL, RONALD BODKIN Y CHENG HSIAO. Econometric Models,

Techniques and Applications. Prentice Hall. 1996. 4. RIVERA-BATIZ, FRANCISCO Y LUIS RIVERA-BATIZ International Finance and Open

Economy Macroeconomics. Prentice Hall. 1998.



§ Se recomienda el uso de una sala de cómputo con algún paquete estadístico que permita efectuar regresiones



319






PRESUPUESTO DE CAPITAL MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO CONTABILIDAD

Objetivo general: El alumno conocerá las técnicas de planeación, de presupuesto

de capital y control financiera de la empresa. Número de horas Unidad 1 ELEMENTOS FUNCIONALES

8 Objetivo: El alumno comprenderá la relación que guarda la empresa con el entorno y el efecto que los fenómenos económicos ejercen sobre la función financiera.

Temas: 1.1 El medio en que opera la empresa. 1.2 Política económica y fiscal del gobierno 1.3 Mercados financieros y su evolución 1.4 El reflejo de los principales fenómenos económicos en los estados

financieros Número de horas Unidad 2 ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

12 Objetivo: El alumno comprenderá los principales elementos de la administración del capital de trabajo y su relación con el mercado de dinero.

Temas: 2.1 Elementos de la administración del capital de trabajo. 2.2 Efectivo de valores negociables 2.3 Cuentas por cobrar 2.4 Manejo y control de inventarios 2.5 Financiamiento de capital de trabajo.

320

Número de horas Unidad 3 DECISIÓN DE INVERSION A LARGO PLAZO

12 Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las principales técnicas del presupuesto de capital a largo plazo bajo condiciones de certidumbre, y evaluará los rendimientos esperados de la decisión.

Temas: 3.1 Técnicas del presupuesto de capital en condiciones de certeza. 3.2 Técnicas del presupuesto de capital en condiciones de riesgo 3.3 El proceso de valorización 3.4 La TIR. del capital a largo plazo. 3.5 El control del presupuesto de capital.

Número de horas Unidad 4 DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO

12 Objetivo: El alumno analizará los principales elementos del financiamiento a largo plazo y su relación con el mercado de capitales y los costos del capital que determinan la política de dividendos.

Temas: 4.1 Costos de capital de fuentes especificas 4.2 El mercado de capitales 4.3 Costo combinado de capital 4.4 Estructura de capital y política financiera óptima. 4.5 Pruebas empíricas de la hipótesis del costo (modelo modiglioni – miller). 4.6 Políticas corporativas de dividendos.

Número de horas Unidad 5 DECISIONES FINANCIERAS Y VALUACIÓN DE MERCADO

8 Objetivo: El alumno conocerá los principales técnicas de valuación de acciones, valores y costo de capital, tanto cuantitativas como cualitativamente.

Temas: 5.1 Valuación de la empresa 5.2 Enfoques técnicos 5.3 Camino aleatorio 5.4 Modelos de valuación

321

Número de horas Unidad 6 DECISIÓN DE EXPANSIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA

EMPRESA

12 Objetivo: El alumno explicará las posibilidades del crecimiento del capital a través de las funciones y sus principales técnicas de integración financiera y los elementos del manejo administrativo multinacional del capital que en su caso el tratamiento financiero de la quiebra como una decisión.

Temas: 6.1 Fusiones y adquisiciones 6.2 Operaciones multinacionales (franquicias) 6.3 La quiebra como una decisión 6.4 La reorganización.


1. S. BIERMAN, H SMIDT. El presupuesto de bienes de capital. F.C.E. 1997.

2. BOLTEN E., ESTEVEN. Administración financiera. Limusa 1998.

3. GARMO E. CANADA, JOHN. Ingeniería Económica. CECSA. 1997.

4. PHILIPPATOS S.G.L. Fundamentos de Administración Financiera. Mc graw

Hill. 1999.

5. SUAREZ SUAREZ ANDRES. Decisiones Oprimas de Inversión y Financiamiento de Empresas. Piramoe. 1994.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 6. TAYLOR GEORGE. Ingeniería Económica. Limusa. 1998.

7. ULLMAN JOHN E. Métodos Cuantitativos en Administración. Mc graw hill.

1997.

8. Van Horve, James. Fundamentos de Administración Financiera. Prince hall internacional. 1999.

9. Revista Capital Ejecutivos de Finanzas Expansión Prontuario de

Actualización.

322




PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contaduría.

323




PROGRAMA DE ASIGNATURA ACTUARÍA


PROCESOS ESTOCÁSTICOS II MODALIDAD



RE

HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO PROCESOS ESTOCÁSTICOS I

Objetivo general: El alumno aplicará la teoría de Procesos Estocásticos I al análisis

de decisión Markoviano, modelos de renovación, confiabilidad, líneas de espera y movimiento browniano.

Número de horas Unidad 1 ANÁLISIS DE DECISIÓN MARKOVIANO

13 Objetivo: El alumno determinará políticas óptimas a largo plazo

Temas: 1.25 Definición de políticas óptimas 1.26 Enumeración de estados 1.27 Mejoramiento de políticas 1.28 Mejoramiento de políticas con descuento 1.29 Aproximaciones sucesivas

Número de horas Unidad 2 TEORÍA DE LA RENOVACIÓN

13 Objetivo: El alumno comprenderá los fundamentos teóricos y algunos

resultados importantes de la teoría de la renovación. Temas:

2.13 Distribución de N(t) 2.14 Procesos con recompensa 2.15 Procesos regenerativos 2.16 Procesos semi-Markovianos 2.17 Paradoja de la inspección

324

Número de horas Unidad 3 TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA

13 Objetivo: El alumno modelará sistemas reales a través de líneas de

espera. Tema :

3.1 Conceptos 3.2 Modelos exponenciales 3.3 Modelos más complejos

Número de horas Unidad 4 MOVIMIENTO BROWNIANO

13 Objetivo: El alumno aplicará el movimiento browniano ejemplos

financieros. Temas y subtemas:

4.4 Movimiento browniano 4.5 Tiempos de alcance 4.6 Variaciones 4.7 Aplicaciones al mercado de valores

Número de horas Unidad 5 TEORÍA DE LA CONFIABILIDAD

12 Objetivo: El alumno analizará problemas reales a través de la teoría de

confiabilidad.

Temas y subtemas: 5 Teoría de confiabilidad 5.1 Función de estructura 5.2 Sistemas con componentes independientes 5.3 Límites de la función de confiabilidad 5.4 Vida esperada


5. HOEL ET AL. Introduction to Stochastic Processes. USA. Waveland Press 1997.

6. ROSS, SHELDON. Stochastic Processes 2nd edition, Wiley, USA 1995.

7. YATES & GOODMAN, Stochastic Processes, Wiley, USA 1998

8. KARLIN, A First Course in Stochastic Processes, Academic Press, USA 1995.

325

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 9. STEAL, HILLARY L. Stochastic Theory of a Risk Business. USA. John Wiley &

Sons (s.a). 1995.

10. BUHLMANN, HANS. Mathematical methods in Risk Theory. USA. Springer-Verlag (s.a). 1996.










326






SEGURO DE PERSONAS MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS


REQUISITO NINGUNA

OBJETIVO: El alumno analizará el alcance que tiene el principio de seguro para los

riesgos a que están expuestas las personas y sus aplicaciones más importantes.

Número de horas Unidad 1 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SEGUROS PARA LAS

PERSONAS.

8 Objetivo: El alumno conocerá el panorama de aplicación de los seguros a las personas.

Temas: 1.1 Vida 1.2 Accidentes personales 1.3 Enfermedades 1.4 Pensiones 1.5 Seguridad social

Número de horas Unidad 2 EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.

8 Objetivo: El alumno identificará la gama de seguros de accidentes de personas.

Temas: 2.1 Seguros individuales: 2.2 Seguros colectivos 2.3 Específicos

327

Número de horas Unidad 3 SEGURO DE ENFERMEDADES

8 Objetivo: El alumno conocerá la gama de seguros de enfermedades y su experiencia.

Temas: 3.1 Gastos médicos familiares 3.2 Gastos médicos colectivos 3.3 Gastos médicos mayores 3.4 Seguros especiales

Número de horas Unidad 4 BASES DE SELECCIÓN DE RIESGOS

8 Objetivo: El alumno identificará las principales características de la homogeneidad que representa cada riesgo y su tarificación.

Temas: 4.1 Accidentes personales 4.2 Enfermedades 4.3 Tarifas especiales y su aplicación.

Número de horas Unidad 5 TABLAS ESPECIALES PARA SEGUROS DE PERSONAS

8 Objetivo: El alumno conocerá la base demográfica y la construcción y

aplicación de tablas para riesgo de enfermedades y los sistemas de

seguridad social.

Temas: 5.1 Mortalidad. 5.2 Invalidez

Número de horas Unidad 6 CONCEPTO DE PRIMAS Y RESERVAS

8 Objetivo: El alumno explicará y aplicará las técnicas de cálculo de primas para los diversos riesgos y sus reservas.

Temas: 6.1 Primas 6.2 Reservas

328

Número de horas Unidad 7 PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN LOS SISTEMAS DE

SEGURIDAD SOCIAL

8 Objetivo: El alumno identificará la gama de seguros a las personas que comprenden los sistemas de seguridad social.

Temas: 7.1 En el mundo 7.2 En México

Número de horas Unidad 8 ORGANIZACIÓN DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS Y DE UNA

INSTITUCION ADMINISTRADORA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

8 Objetivo: El alumno conocerá las principales diferencias entre empresas

privadas y publicas que operen seguros de personas.

Temas: 8.1 Compañías de seguros 8.2 Administradoras de sistema de seguridad social.


1. Ley del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores. 2004. 2. MCLEAN JOSEPH B. El seguro de vida. Ed. Mcm graw hill. Londres. 1996.

3. MAGEE JOHN H. El Seguro de Vida. Ed.uteha México 1996.

4. MILLER JEROME, RIEGEL ROBERT. Seguros generales, principios y prácticas

Ed. Continental México 1995.


5. El asegurador, seguros, finanzas y economia. Periodico quincenal México

6. REVISTA BIMESTRAL. Seguros. Gama editores 2004. México.

7. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 2004.

329





330






SERIES DE TIEMPO MODALIDAD



HORA / SEMANA

TEORÍA PRÁCTICA

CRÉDITOS

CURSO OPTATIVO 64 4 0 8 (OCHO)

REQUISITO NINGUNA

Objetivo general: El alumno aplicará la teoría de Box-Jenkins para obtener pronósticos de

alta precisión a corto plazo, en problemas económicos, administrativos,

demográficos, financieros, de salud, etc.

Número de horas Unidad 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

9 Objetivo: El alumno identificará los principales conceptos del análisis espectral de series de tiempo.

Temas: 1.8 Procesos estocásticos y series de tiempo 1.9 Función de media, función de varianza 1.10 Función de auto correlación 1.11 Función de auto correlación parcial 1.12 Períodograma 1.13 Procesos de ruido blanco 1.14 Estimación de media, ACF y PACF 1.15 Procesos lineales generales

331

Número de horas Unidad 2 MODELOS ESTACIONARIOS

9 Objetivo: El alumno será capaz de identificar las condiciones para que los procesos lineales generales sean estacionarios.

Temas: 2.1 Procesos autorregresivos 2.2 Procesos de medias móviles 2.3 Procesos mezclados

Número de horas Unidad 3 MODELOS NO ESTACIONARIOS

9 Objetivo: El alumno aplicará las transformaciones adecuadas para obtener la estacionaridad de una serie.

Temas:

3.8 Estabilización de la varianza 3.9 Eliminación de la tendencia 3.10 Modelos ARIMA

Número de horas Unidad 4 PRONÓSTICOS

9 Objetivo: El alumno formulará pronósticos a corto plazo a través del método de error cuadrático mínimo.

Temas:

4.5 Pronósticos de error cuadrático mínimo 4.6 Cálculo de los pronósticos 4.7 Actualización de pronósticos

Número de horas Unidad 5 METODOLOGÍA DE BOX-JENKINGS

9 Objetivo: El alumno aplicará los pasos de la metodología de Box-Jenkins a modelos ordinarios.

Temas:

5.1 Identificación 5.2 Estimación 5.3 Diagnóstico 5.4Pronóstico

332

Número de horas Unidad 6 MODELOS CON VARIACIÓN ESTACIONAL

9 Objetivo: El alumno aplicará los pasos de la metodología de Box-Jenkins a modelos estacionales.

Temas:

6.1 Modelos puramente estacionales 6.2 Modelos multiplicativos

Número de horas Unidad 7 APLICACIONES

10 Objetivo: El alumno aplicará la metodología de Box-Jenkings a fenómenos reales.

Temas:

7.1 Modelos puramente estacionales 7.2 Modelos multiplicativos


1. WEI, WILLIAM.Time series analysis. Univariate and multivariate methods. Addison Wesley, USA 1998.

2. BOWERMAN & O’CONNEL, Time series and forecasting. Duxbury Press,

USA 1996.

3. PINDICK & RUBINFELD. Econometric models and economic forecasts. Mc Graw-Hill, USA 1998.

4. HARVEY, A.C. Time series models. Phillip Allan Publishers, England 1995.

5. DUTTA, M. Econometric methods. South Western Publishing Co., USA

1995.

6. MAKRIDAKIS & WHEELRIGHT. Forecasting methods and applications. Wiley, USA 1995.

7. MAKRIDAKIS & WHEELWRIGHT. Forecasting methods for management.

Wiley, USA 1995

333

8. BOX & JENKINS, Time series analysis: forecasting and control, Holden Day, USA 1996.

9. VANDAELE, WALTER. Applied time series and Box-Jenkins models.

Academic Press, USA 1995.

10. ARMSTRONG, J. S. Long-range forecasting. From crystall ball to computer. Wiley, USA 1996.

11. GONZÁLEZ Videgaray, MariCarmen. Metodología de Box-Jenkins. Acatlán,

México 1996.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. Statgraphics Windows 4.0, SAS u otro paquete estadístico completo para el

cálculo y gráficas de período gramas.

2. Excel o lenguaje de propósito general para simular series de tiempo.

3. Aula con pantalla y conexión para computadora y video proyector. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las


SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas

METODOS FUNDAMENTALES DE ECONOMIA MATEMATICA Editorial Mc. Graw

05/06/2004 07:39:00 p.m.

temario actuaria

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