PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP

SKOR KESEHATAN BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh:

RABIAH NASRIYAH

NIM: 2009210148

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014

2

ii

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP

SKOR KESEHATAN BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh:

RABIAH NASRIYAH

NIM: 2009210148

Skripsi ini telah dibimbing

Dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 28 Februari 2014

(Drs. Ec. Herizon, M.Si)

iii

S K R I P S I

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP

SKOR KESEHATAN BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Disusun oleh :

RABIAH NASRIYAH

NIM: 2009210148

Dipertahankan di depan Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 14 Maret 2014

Tim Penguji

Ketua : Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ...................................

Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si ...................................

Anggota : Drs. Abdul Mongid, MA ...................................

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rabiah Nasriyah

Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 04 Febuari 1991

N.I.M : 2009210148

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh.Risiko Usaha.Terhadap.Skor

Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi S1 Manajemen, Dosen Pembimbing,

Tanggal : …………………… Tanggal : …………………

(Mellyza Silvy S.E., M.Si.) (Drs.Ec.Herizon, M.Si)

v

MOTTO

Kalau Ada Niat dan Usaha, Pasti akan ada jalan

keluar.....

Maju Terus Pantang Mundur

^_^

PERSEMBAHAN

”Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang membantu

dalam menyelesaikan skripsi”

Saya berterima kasih dan sangat bersyukur pada Allah SWT atas

Rahmat dan Anugerah-Nya yang telah memberi kemudahan,

kesehatan, dan kesabaran sampai dapat menyelesaikan tugas akhir

saya.

Kedua orang tua saya yang tercinta, yaitu Papa dan Mama,

keluargaQ tersayang, serta keluarga baruQ yang sudah

vi

memberikan semangat dan dukungannya, sehngga saya dapat

menyelesaikan skripsi saya.

Buat Dosen pembimbing saya Bapak Drs. Ec. Herizon,M.Si (Pak

Herizon), dan Dosen Penguji Bapak Drs. Emanuel Kristijadi,M.M

(Pak Didik) dan Drs.Ec.Abdul Mongid,MA (Pak Mongid). Terima

kasih banyak atas bimbingannya selama ini. “You are is the best”.

Buat sahabat-sahabat ku tersayang :

Rizka, Hafin, Rima ( Mami), Vivi, Wita, Nindya, Dana, dan Niken,

Terimakah ya teman2 telah membantu dan memberikan semangat

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Dan untuk Pak

Latif, Dieva, Dina, Nadia, dan Nurul maaf sudah banyak

menyusahkan dan merepotkan kalian. Gara2 sering telat masuk

kerja, hehehehe...... My Best Friend 4ever

Dan terutama untuk PapaQ tersayang ( Mas. Munir ) terimakasih

telah mendukung,memberi semangat dan selalu menemani hidupku

dalam susah maupun senang.

Dan terimakasih juga kepada Allah SWT yang telah memberikan

kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas akhir ini.

vii

Terima kasih untuk teman2 angkatan 2009/2010 telah membantuan

dan memberi dukungan, dalam susah dan senang bersama dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepannya kita sukses, cepat

dapat kerja. Amin Ya Robal Alamain.

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul

“PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK

UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA”

Meskipun melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, pada

akhirnya penulis dapat memahami betapa penting arti sebuah pengorbanan dan

doa demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak yang telah memberikan dorongan, nasehat serta bimbingan kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

arahan serta bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Mellyza Silvy, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE

Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam

setiap pemrograman mata kuliah setiap semester.

3. Ibu Prof. Dr Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M., selaku Ketua STIE Perbanas

Surabaya dan selaku dosen wali yang telah memberi dukungan.

4. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan

pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

ix

5. Staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang telah

banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini.

6. Semua pihak Civitas Akademika STIE Perbanas Surabaya.

Penulis berharap semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan

rahmad-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan. Dengan

segala kerendahan hati penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 28 Maret 2014

Penulis

x

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI .................................................. ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN .................................................. v

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii

ABSTRAK ...................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ................................................................. 10

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 11

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................... 12

1.5 Sistematika Penulisan .............................................................. 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 15

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 15

2.2 Landasan Teori ........................................................................ 22

2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................ 42

2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................. 42

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 45

3.1 Rancangan Penelitian .............................................................. 45

3.2 Batasan Penelitian ................................................................... 45

3.3 Identifikasi Variabel ................................................................ 45

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ...................... 46

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............... 48

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ...................................... 50

3.7 Teknik Analisis Data ............................................................... 50

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

DAN ANALISIS DATA ............................................................... 57

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ................................................. 57

4.2 Analisis Data .......................................................................... 64

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 102

5.1 Kesimpulan ............................................................................. 102

5.2 Keterbatasan Penelitian .......................................................... 106

5.3 Saran ....................................................................................... 106

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional

Devisa Tahun 2008-2012 (Dalam Persen).............................................. 3

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan

Penelitian Sekarang ................................................................................ 23

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Skor Kesehatan Bank ................................................ 26

Tabel 3.1 Populasi Penelitian ................................................................................. 49

Tabel 3.2 Sampel Penelitian ................................................................................... 50

Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit RatioPeriode Tahun 2008 – 2012

(Dalam Persen) ....................................................................................... 65

Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio Periode Tahun 2008 – 2012

(Dalam Persen) ....................................................................................... 66

Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan Periode Tahun 2008 – 2012 .....................

(Dalam Persen) ....................................................................................... 68

Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Risk Periode Tahun 2008 – 2012

(Dalam Persen) ....................................................................................... 69

Tabel 4.5 Posisi Devisa NettoPeriode Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen)........... 70

Tabel 4.6 Posisi Fee Based Income Ratio

Periode Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .......................................... 72

Tabel 4.7 Posisi Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional

Periode Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) .......................................... 73

Tabel 4.8 Posisi Skor Kesehatan Periode Tahun 2008 – 2012 ............................... 75

Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Berganda ........................................................ 76

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t) ........................................................................... 81

Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Uji Parsial ................................................................. 86

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 43

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Uji-F ......................... 52

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kanan ........................ 54

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Sisi Kiri ............................ 55

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji-t Dua Sisi ............................ 55

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) .................................. 79

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel LDR ...................... 81

Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel IPR ........................ 82

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel NPL ....................... 82

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel IRR ........................ 83

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel PDN ...................... 84

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel BOPO .................... 84

Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel FBIR ..................... 8

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013 Lampiran 2 Perhitungan IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013

Lampiran 3 Perhitungan NPL Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013

Lampiran 4 Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013

Lampiran 5 Perhitungan PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013

Lampiran 6 Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013

Lampiran 7 Perhitungan FBIR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2008-

Tahun 2013

Lampiran 8 Tren Skor Kesehatan

Lampiran 9 Input SPSS

Lampiran 10 SPSS

Lampiran 11 Tabel F

Lampiran 12 Tabel t

xiv

EFFECT OF BUSINESS RISK TO SCORE SOUNDNESS NATIONAL

PRIVATE BANKS FOREIGN EXCHANGE

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the significance of the effect of

LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously and partially on

scores soundness on the National Private Commercial Bank Foreign Exchange.

The population of the study is the data of the National Private Banks Foreign

Exchange. The sampling technique used in this study based on purposive

sampling, where the sample selection is based on certain characteristics that are

considered to have anything to do with the characteristics popoulasi. The criteria

used in this study are Banks National Private Exchange which has total assets of

over one hundred to two hundred trillion trillion as of December 2012. Based on

these criteria were selected as samples in this study are : Bank CIMB Niaga, Bank

Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Panin, and Bank

Permata. The analysis technique used is multiple linear regression.

The results showed LDR ratio, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR

jointly have a significant impact scores soundness on the National Private

Commercial Bank Foreign Exchange. Variable LDR, IPR, IRR and partial PDN

does not have a significant influence on scores soundness. Variable partial NPL

and BOPO has a significant negative effect on scores soundness. Variable partial

FBIR has a significant positive effect on scores soundness.

LDR has an influence on scores soundness, meaning that Exchange

National Private Banks have high liquidity risk. BOPO and FBIR have an

influence on scores soundness, meaning the National Private Commercial Bank

Foreign Exchange has a high operational risk. Ratio of IRR and NOP does not

have an influence on scores soundness, meaning the National Private Commercial

Bank Foreign Exchange has no market risk. NPL does not have an influence on

score soundness, meaning the National Private Commercial Bank Foreign

Exchange has no credit risk. IPR and has no influence on score soundness,

meaning the National Private Commercial Bank Foreign Exchange does not have

the liquidity risk of the IPR.

Keywords : Liquidity risk (LDR and IPR), market risk (IRR and NOP),

operational risk (BOPO dan FBIR), Asset Quality Ratio (NPL) and

Score soundness.