współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego
DESCRIPTION
Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego. Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa, 14.03.2012 r. Kluczowe spostrzeżenia. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego
spowolnienia gospodarczego
Wojciech Kwaśniak
Zastępca PrzewodniczącegoKomisji Nadzoru Finansowego
Warszawa, 14.03.2012 r.
![Page 2: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/2.jpg)
Kluczowe spostrzeżenia
• Polska posiada istotną przewagę konkurencyjną nad gospodarką strefy euro pod względem potencjału wzrostowego.
• Polski sektor bankowy pozostaje stabilny i zyskowny.
• Na 2012 r. banki planują niewielki wzrost sumy bilansowej przy przeciętnym poziomie zyskowności zbliżonym jak w roku ubiegłym.
• Urząd KNF podejmuje szereg działań nadzorczych, nakierowanych m.in. na zapewnienie stabilności w ujęciu zarówno mikroekonomicznym jako i całego sektora
2
![Page 3: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/3.jpg)
Otoczenie gospodarcze (1)
3
Źródło: Eurostat.
![Page 4: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/4.jpg)
Otoczenie gospodarcze (2)
• W 2012 r. tempo wzrostu PKB prognozowane jest na 2,5% według ustawy budżetowej na 2012 rok i szacunków Komisji Europejskiej z listopada ub. roku oraz 3,0% zgodnie z najnowszą projekcją NBP.
• Wzrostowi gospodarczemu nie towarzyszyła poprawa na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2011 r. wykazywała lekki trend wzrostowy i na koniec ub. roku wyniosła 12,5% wobec 12,4% na koniec 2010 r. i 12,1% na koniec 2009 r.
• Wynagrodzenia ogółem w 2011 r. zanotowały wzrost o 5,4% r/r oraz 1,2% r/r realnie wobec odpowiednio 3,9% r/r i 1,4% r/r w 2010 r. Po raz czwarty z kolei wynagrodzenia w sferze budżetowej zwiększały się szybciej niż w sektorze przedsiębiorstw.
• W strefie euro w minionym roku PKB zwiększyło się o 1,4%, a zgodnie z najnowszymi prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego w bieżącym roku PKB ma zanotować spadek o 0,5%.
4
![Page 5: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/5.jpg)
Otoczenie gospodarcze (3)
5
Źródło: MFW.
![Page 6: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/6.jpg)
Sektor bankowy w Polsce (1)
• Wynik finansowy netto sektora bankowego w Polsce w 2011 r. wyniósł 15,69 mld zł, co oznacza wzrost o 37,5% w skali roku. o Poprawa wynikała głównie z mniejszego salda odpisów
aktualizujących.o Wskaźnik kosztów do przychodów operacyjnych (C/I)
wyniósł 51%, ROA był równy 1,27%, a ROE 15,3%.• Na koniec 2011 r. współczynnik wypłacalności wyniósł
13,13%. Wszystkie banki miały współczynnik CAR powyżej 8%. Tylko jeden z banków komercyjnych charakteryzował się współczynnikiem poniżej 9% oraz tylko dwa banki komercyjne – poniżej 10%.
• Współczynnik tier 1 ukształtował się na poziomie 11,74%. Prawie 90% funduszy własnych banków stanowi kapitał najwyższej jakości.
• Sektor bankowy w Polsce zachowuje wysoką rezerwę płynności - na koniec 2011 r. podstawowa rezerwa płynności była równa 294 mld zł. Finansowanie w formie kredytów od zagranicznych podmiotów finansowych wyniosło 109,1 mld zł (z czego 4,5% przypada na krótkoterminowe), co stanowi 13,6% należności brutto.
6
![Page 7: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/7.jpg)
Sektor bankowy w Polsce (2)
• Tendencje w sferze realnej polskiej gospodarki są bardzo istotne m.in. dla kształtowania się odsetka kredytów z rozpoznaną utratą wartości (non-performing loans -- NPL).
• Odsetek kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL) na koniec 2011 r. ukształtował się na poziomie 8,30%, z czego dla gospodarstw domowych był równy 7,24% (w tym: 2,34% dla kredytów mieszkaniowych oraz 17,95% dla kredytów konsumpcyjnych), a dla przedsiębiorstw 10,53%.
• W minionym roku poprawiła się jakość kredytów dla przedsiębiorstw, czemu towarzyszyła względna stabilizacja jakości kredytów dla gospodarstw domowych (w tym: widoczne pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych).
• Zasadniczym zagrożeniem jest duża zmienność na rynkach finansowych oraz niepewność co do rozwoju sytuacji w strefie euro i potencjalnych skutków dla polskiego sektora bankowego. Dlatego konieczne jest, aby banki monitorowały potencjalne zagrożenia oraz utrzymywały i wzmacniały swoją pozycję płynnościową i kapitałową. 7
![Page 8: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/8.jpg)
Sektor bankowy w Polsce (3)
8
Źródło: UKNF.Dane na koniec 2011 r.
• Udział oddziałów instytucji kredytowych w aktywach sektora bankowego to 2,35%.
• Kraje pochodzenia oddziałów: Francja, Dania, Szwecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Niemcy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone.
![Page 9: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/9.jpg)
Porównanie banków zagranicznych z krajowymi bankami zależnymi i bankami z kapitałem polskim
9
* Dane na koniec III kwartału 2011 r.; w pozostałych przypadkach według stanu na koniec 2011 r. Źródło: UKNF, Bloomberg.
Bank dominujący
Bank zależny
Bank dominujący
Bank zależny
KBC Belgia Kredyt Bank SA 0,00% 0,74% 0,34 0,87
BNP Paribas Francja BNP Paribas Bank Polska SA 0,31% 0,10% 0,53 1,92*
Crédit Agricole Francja Credit Agricole Bank Polska SA -0,09% 1,01% 0,25 brak
Bank Zachodni WBK SA 1,95% 2,25
Santander Consumer Bank SA 2,40% brak
Commerzbank Niemcy BRE Bank SA 0,10% 1,13% 0,31 1,29
Deutsche Bank Polska SA 1,81% brak
Deutsche Bank PBC SA 0,68% brak
Banco Comercial Portuguȇs Portugalia Bank Millennium SA -0,84% 0,83% 0,26 1,01
Nordea Szwecja Nordea Bank Polska SA 0,37% 0,84% 0,92 1,00
Unicredit Włochy Bank Polska Kasa Opieki SA -0,98% 1,98% 0,30* 1,71*
Citi USA Bank Handlowy w Warszawie SA 0,59% 1,73% 0,43 1,46*
GE Company USA Bank BPH SA - 0,56% - 0,54
ING Holandia ING Bank Śląski SA 0,29% 1,29% 0,42 1,59
Rabobank Holandia Bank Gospodarki Żywnościowej SA 0,35% 0,38% brak 0,66*
Raiffeisen Austria Raiffeisen Bank Polska SA 0,74% 1,08% 0,46 brakPKO Polska Powszechna Kasa Oszczędności BP SA
Getin Holding Polska Getin Noble Bank SA2,06% 1,761,04% 0,86
Bank działający w PolsceROA
Santander
Deutsche Bank
Hiszpania
Niemcy
Grupa bankowa Kraj
0,18% 0,74
0,43% 0,68
Cena / wartość księgowa
*
*
![Page 10: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/10.jpg)
Kapitalizacja wybranych banków
10
Źródło: Bloomberg.
![Page 11: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/11.jpg)
Wymogi kapitałowe EBA (1)
• Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał rekomendację, zgodnie z którą banki są obowiązane podnieść współczynnik core tier 1 do poziomu 9% do końca I półrocza br.
• Całkowite potrzeby kapitałowe banków europejskich według stanu na koniec III kwartału 2011 r. wynosiły prawie 115 mld euro, z czego 30 mld euro przypada na banki greckie. Kwota niedoboru uwzględnia bufor kapitałowy na ekspozycje rządowe w krajach Europejskiego Obszaru Granicznego (EEA).
• Banki mogą dążyć do spełnienia wymogów poprzez m.in. emisję nowego kapitału, sprzedaż części aktywów lub delewarowanie. Jednakże, działania banku nie powinny skutkować zahamowaniem dopływu pieniądza do gospodarki realnej.
11
![Page 12: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/12.jpg)
Wymogi kapitałowe EBA (2)
12
Nazwa banku KrajNiedobór do
poziomu CT1 = 9%
Bufor kapitałowy na ekspozycje
rządowe w EOG
Całkowity niedobór do
poziomu CT1 = 9%
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Austria 2 127 0 2 127KBC BANK Belgia 0 0 0DEUTSCHE BANK AG Niemcy 2 851 388 3 239COMMERZBANK AG Niemcy 393 4 911 5 305BANCO SANTANDER S.A. Niemcy 12 878 2 424 15 302BNP PARIBAS Francja 0 2 478 1 476CREDIT AGRICOLE Francja 0 67 0SOCIETE GENERALE Francja 2 131 0 2 131UNICREDIT S.p.A Włochy 5 741 2 233 7 974ING BANK NV Holandia 0 0 0RABOBANK NEDERLAND Holandia 0 0 0DnB NOR Bank ASA Norwegia 1 520 0 1 520POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Polska 0 0 0BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA Portugalia 965 1 165 2 130Nordea Bank AB (publ) Szwecja 0 2 0Razem 28 606 13 668 41 203
Wybrane wyniki badania pozycji kapitałowej banków europejskich obecnych w Polsce według stanu na koniec III kwartału 2011 r. (dane w mln euro)
Źródło: EBA.
![Page 13: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/13.jpg)
Plany finansowe banków (1)
• Większość banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych (45) planuje wzrost sumy bilansowej, jednak wzrost ten łącznie dla badanej grupy banków będzie niewielki i ma wynieść 5%.
• Planowany jest również wzrost portfela kredytów zarówno dla gospodarstw domowych (planowany przez 32 banki) jak i dla przedsiębiorstw (planowany przez 47 banków) odpowiednio o 3% i 13%. Wzrost portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych jest planowany prze 25 banków, łącznie o 2%.
• Pogorszenie portfela kredytów dla gospodarstw domowych planuje 26 banków (poprawę 18 banków), a portfela przedsiębiorstw – 13 banków (poprawę 30 banków).
13
![Page 14: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/14.jpg)
Plany finansowe banków (2)
• Wzrost wyniku netto planowany jest przez 42 banki, a spadek przez 21. Wynik na koniec 2012 r. planowany jest na podobnym poziomie jak w roku 2011.
• Współczynnik wypłacalności na koniec 2012 r. będzie wyższy od obecnego dla 17 banków, a niższy w 30. Wzrost współczynnika tier 1 jest planowany w 20 bankach i tylko w 4 bankach planowany jest jego poziom poniżej 9%.
• 10 banków planuje wzrost finansowania od podmiotów powiązanych sektora finansowego a 18 spadek, co nie zmienia łącznej wartości dla tych banków. Finansowanie od pozostałych instytucji finansowych planowane jest na poziomie o 11% niższym niż obecnie (15 banków planuje wzrost, a 10 spadek).
14
![Page 15: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/15.jpg)
Sektor bankowy w Polsce - szanse
• Lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce niż w krajach strefy euro.
• Brak zaangażowania polskich banków w rządowe papiery dłużne państw zagrożonych niewypłacalnością.
• Dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym za rok ubiegły oraz rekomendacji KNF nt. ograniczenia wypłaty dywidendy.
• Niski poziom lewarowania działalności.
• Pomimo niskiego udziału polskich banków w aktywach poszczególnych grup bankowych, mogą one stanowić istotne wzmocnienie dla banków-matek z uwagi na dużo lepsze wyniki finansowe, jakość kapitałów oraz wartość rynkowej kapitalizacji.
15
![Page 16: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/16.jpg)
Sektor bankowy w Polsce - zagrożenia
• Transfer ryzyka z zagranicznych grup bankowych, którym agencje ratingowe obniżyły oceny, na banki krajowe.
• Problemy i koszty finansowania aktywów długoterminowych (głównie kredytów hipotecznych).
• Koszty dostosowania do wymogów Bazylei III przede wszystkim w zakresie finansowania długoterminowego (wskaźnik NSFR) oraz wymogów EBA (delewarowanie).
• Wpływ grupy na efektywne zarządzanie bankiem krajowym (na bieżąco monitorowane przez Urząd KNF).
16
![Page 17: Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062410/56815766550346895dc50927/html5/thumbnails/17.jpg)
Działania Urzędu KNF
17
• Przygotowanie systemu do projektu Basel III / CRD IV.
• Wzmocnienie bazy kapitałowej (polityka dywidendowa).
• Rozpoczęcie działań w kierunku poprawy struktury finansowania (aktywne monitorowanie banków na rynku finansowania nieruchomości).
• Testy warunków skrajnych.
• Monitorowanie transakcji wewnątrzgrupowych.
• Ograniczenie kredytowania w walutach.
• Działania na rzecz:
ożywienia rynku międzybankowego,
cyklicznej wymiany audytorów (okresy 5-letnie),
uporządkowania rynku bancassurance.
• Monitorowanie planów finansowych banków.