risiko kredit tabel 1.1 : pengungkapan risiko kredit ......2019/12/31 · 15 jasa kemasyarakatan,...

RISIKO KREDIT

Tabel 1.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual (dalam jutaan rupiah)

No.

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Wilayah 9 Luar Negeri Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Wilayah 9Luar

NegeriTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 22,567,940 0 0 0 0 0 200,188 22,768,128 0 0 0 24,658,723 0 0 0 0 0 271,470 24,930,193

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 725,159 712,856 0 13,873,221 4,243,558 0 74,454 0 1,054,285 0 20,683,533 616,683 371,040 0 12,351,512 3,234,542 0 81,320 0 0 0 16,655,097

3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan

Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 7,105 1,713,585 113,188 9,289,906 92,909 3,089 230,417 4,791 1,098,757 9,874 12,563,621 46,889 1,913,314 0 6,721,383 20,353 1,476 269,624 9 1,603,360 28,765 10,605,173

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 519,656 378,707 352,107 1,598,305 1,539,627 607,892 913,187 102,202 106,595 0 6,118,278 641,579 448,819 283,008 1,611,849 1,488,150 607,183 917,837 131,632 65,252 0 6,195,309

6 Kredit Beragun Properti Komersial 794,284 0 0 84,200 0 253,049 211 0 4,200 0 1,135,944 687,764 0 0 0 0 259,063 289 1,706 30,743 0 979,565

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 133 39 51 0 10 69,049 0 69,282 0 0 0 285 125 87 0 17 134,069 0 134,583

8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel1,786,454 1,122,189 1,431,473 5,820,140 2,991,017 947,610 1,565,278 715,334 668,038 14 17,047,547 1,947,501 1,147,131 1,572,951 6,040,323 3,277,541 1,213,899 1,771,422 760,838 829,048 23 18,560,677

9 Tagihan kepada Korporasi 5,468,215 2,210,071 4,063,466 20,088,562 11,152,641 4,322,471 12,148,064 3,403,715 2,941,086 187,439 65,985,730 5,855,544 3,018,544 5,242,167 24,664,933 12,044,542 5,675,761 15,217,001 4,106,595 3,508,055 212,123 79,545,265

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 239,790 106,874 200,644 266,268 185,702 401,258 515,080 174,990 141,071 0 2,231,677 197,884 72,423 219,335 250,180 183,059 171,912 401,542 183,116 121,910 0 1,801,361

11 Aset Lainnya 453,207 246,890 299,169 4,810,224 623,951 447,413 663,929 263,383 296,713 68,393 8,173,272 375,393 228,419 274,733 4,874,705 617,981 438,895 621,446 270,193 279,400 58,436 8,039,601

Total 9,993,870 6,491,172 6,460,047 78,398,899 20,829,444 6,982,833 16,110,620 4,664,425 6,379,794 465,908 156,777,012 10,369,237 7,199,690 7,592,194 81,173,893 20,866,293 8,368,276 19,280,481 5,454,106 6,571,837 570,817 167,446,824

Tabel 1.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Wilayah 9 Luar Negeri Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Wilayah 9Luar

NegeriTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 22,567,940 0 0 0 0 0 200,188 22,768,128 0 0 0 24,658,723 0 0 0 0 0 271,470 24,930,193

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 725,159 712,856 0 13,873,221 4,243,558 0 74,454 0 1,054,285 0 20,683,533 616,683 371,040 0 12,351,512 3,234,542 0 81,320 0 0 0 16,655,097


Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 7,105 1,713,585 113,188 9,599,747 92,909 3,089 230,417 4,791 1,098,757 9,874 12,873,462 46,889 1,913,314 0 6,952,540 20,353 1,476 269,624 9 1,603,360 28,765 10,836,330

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 519,656 378,707 352,107 1,598,305 1,539,627 607,892 913,187 102,202 106,595 0 6,118,278 641,579 448,819 283,008 1,611,849 1,488,150 607,183 917,837 131,632 65,252 0 6,195,309

6 Kredit Beragun Properti Komersial 794,284 0 0 84,200 0 253,049 211 0 4,200 0 1,135,944 687,764 0 0 0 0 259,063 289 1,706 30,743 0 979,565

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 133 39 51 0 10 69,049 0 69,282 0 0 0 285 125 87 0 17 134,069 0 134,583


Portofolio Ritel2,473,745 1,553,758 9,186,317 7,747,372 4,706,310 1,225,990 2,212,989 906,271 843,894 14 30,856,660 3,142,863 2,068,817 5,005,920 8,228,940 5,812,292 2,657,650 3,167,874 1,017,423 1,268,487 23 32,370,289

9 Tagihan kepada Korporasi 5,483,520 2,210,071 4,065,461 19,784,337 11,897,108 4,323,493 12,171,101 3,403,715 2,951,230 187,439 66,477,475 5,872,408 3,019,814 5,242,167 24,425,998 12,701,608 5,675,761 15,235,298 4,110,821 3,514,223 212,123 80,010,221

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 241,975 107,752 246,378 272,186 200,077 403,121 517,736 178,194 143,621 0 2,311,040 205,363 79,024 250,414 257,043 223,955 184,285 410,192 188,646 132,364 0 1,931,286

11 Aset Lainnya 453,207 246,890 299,169 5,383,762 623,951 447,413 663,929 263,383 296,713 68,393 8,746,810 375,393 228,419 274,733 5,562,255 617,981 438,895 621,446 270,193 279,400 58,436 8,727,151

Total 10,698,651 6,923,619 14,262,620 80,911,203 23,303,579 7,264,098 16,784,024 4,858,566 6,568,344 465,908 172,040,612 11,588,942 8,129,247 11,056,242 84,049,145 24,099,006 9,824,400 20,703,880 5,720,447 7,027,898 570,817 182,770,024

Kategori Portofolio

31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan bersih berdasarkan wilayah Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Kategori Portofolio

31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan bersih berdasarkan wilayah Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Tabel 2.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual


< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thnNon -

KontraktualTotal < 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn

Non -

KontraktualTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 11,450,665 781,052 827,850 1,978,226 7,730,335 22,768,128 11,928,503 2,703,899 1,121,383 235,785 8,940,623 24,930,193

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4,624,368 4,174,509 4,140,036 7,744,619 0 20,683,532 4,175,297 2,689,084 1,479,396 8,311,320 0 16,655,097

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 4,949,373 1,885,348 916,925 1,659,287 3,152,688 12,563,621 2,664,848 1,135,044 1,447,768 3,420,362 1,937,151 10,605,173

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 50,721 426,689 855,980 4,784,887 0 6,118,277 64,523 390,850 815,039 4,924,897 0 6,195,309

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 84,411 920,403 131,130 0 1,135,944 132 25,565 262,555 691,313 0 979,565

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 26 385 926 67,946 0 69,283 0 856 752 132,975 0 134,583

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 2,791,301 6,297,934 4,651,937 3,303,852 2,523 17,047,547 2,995,221 7,087,048 4,855,853 3,619,559 2,996 18,560,677

9 Tagihan kepada Korporasi 40,577,363 9,045,905 8,083,874 8,278,588 0 65,985,730 48,671,809 9,198,367 9,648,687 12,026,322 80 79,545,265

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 319,834 116,364 193,046 1,602,223 210 2,231,677 198,580 174,514 171,388 1,255,479 1,400 1,801,361

11 Aset Lainnya 0 0 0 0 8,173,272 8,173,272 0 0 0 0 8,039,601 8,039,601

Total 64,763,651 22,812,597 20,590,977 29,550,758 19,059,028 156,777,011 70,698,913 23,405,227 19,802,821 34,618,012 18,921,851 167,446,824

Tabel 2.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thnNon -

KontraktualTotal < 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn

Non -

KontraktualTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 11,450,665 781,052 827,850 1,978,226 7,730,335 22,768,128 11,928,503 2,703,899 1,121,383 235,785 8,940,623 24,930,193

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4,624,368 4,174,509 4,140,036 7,744,619 0 20,683,532 4,175,297 2,689,084 1,479,396 8,311,320 0 16,655,097

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 5,009,373 1,885,348 916,925 1,659,287 3,402,529 12,873,462 2,664,848 1,135,044 1,447,768 3,651,519 1,937,151 10,836,330

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 50,721 426,689 855,980 4,784,887 0 6,118,277 64,523 390,850 815,039 4,924,897 0 6,195,309

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 84,411 920,403 131,130 0 1,135,944 132 25,565 262,555 691,313 0 979,565

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 26 385 926 67,946 0 69,283 0 856 752 132,975 0 134,583

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 5,495,653 15,466,293 6,466,469 3,425,722 2,523 30,856,660 5,127,888 17,169,395 6,371,633 3,698,377 2,996 32,370,289

9 Tagihan kepada Korporasi 40,542,641 9,630,187 8,026,059 8,278,588 0 66,477,475 48,608,048 9,694,450 9,681,321 12,026,322 80 80,010,221

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 340,158 165,021 197,434 1,608,215 210 2,311,038 222,274 265,778 181,458 1,260,376 1,400 1,931,286

11 Aset Lainnya 0 0 0 0 8,746,810 8,746,810 0 0 0 0 8,727,151 8,727,151

Total 67,513,605 32,613,895 22,352,082 29,678,620 19,882,407 172,040,609 72,791,513 34,074,921 21,361,305 34,932,884 19,609,401 182,770,024

No. Kategori Portofolio

31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak


31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

Tabel 3.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual


No. Sektor Ekonomi

Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan

Kepada Entitas

Sektor Publik

Tagihan

Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral

dan Lembaga

Internasional

Tagihan

Kepada Bank

Kredit

Beragun

Rumah

Tinggal

Kredit

Beragun

Properti

Komersial

Kredit

Pegawai/Pensi

unan

Tagihan

Kepada Usaha

Mikro, Usaha

Kecil dan

Portofolio

Ritel

Tagihan

kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

31-Dec-19

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 0 725,159 0 0 0 0 0 15,346 2,464,033 113,306 0

2 Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 8,484 173,767 1,034 0

3 Pertambangan dan Penggalian 0 1,054,285 0 0 0 0 0 884 1,031,544 0 0

4 Industri pengolahan 0 1,167,385 0 0 0 0 0 70,444 18,860,496 732,211 0

5 Listrik, Gas dan Air 0 5,633,688 0 0 0 0 0 1,158 102,783 0 0

6 Konstruksi 0 9,061,330 0 0 0 0 0 44,685 2,247,080 49,190 0

7 Perdagangan besar dan eceran 0 0 0 0 0 1,620 0 429,780 18,645,168 597,940 0

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 0 0 0 0 0 2,791 0 18,674 1,970,567 61,476 0

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 26,754 2,265,346 24,893 0

10 Perantara keuangan 22,352,634 855,334 0 12,563,621 0 0 0 1,002 3,977,669 152 0

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 0 0 0 0 0 1,131,533 0 40,664 5,566,123 80,470 0

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Jasa pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 5,620 80,998 0 0

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0 0 0 0 0 0 0 8,809 81,434 8,589 0

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 0 0 0 0 0 0 0 9,284 185,398 2,762 0

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Bukan Lapangan Usaha 0 0 0 0 0 0 0 148 0 213 0

20 Lainnya 415,494 2,186,352 0 0 6,118,278 0 69,283 16,365,811 8,333,323 559,362 8,173,272

Total 22,768,128 20,683,533 0 12,563,621 6,118,278 1,135,944 69,283 17,047,547 65,985,729 2,231,677 8,173,272

31-Dec-18


2 Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 8,721 192,149 88 0

3 Pertambangan dan Penggalian 0 1,222,579 0 0 0 0 0 1,095 964,511 67,737 0



6 Konstruksi 0 5,675,105 0 0 0 0 0 48,436 2,376,075 20,185 0

7 Perdagangan besar dan eceran 0 81,320 0 0 0 1,975 0 502,352 21,170,518 395,613 0




11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 0 0 0 0 0 948,533 0 46,282 8,813,913 330,387 0


13 Jasa pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 7,149 111,808 0 0







20 Lainnya 334,134 2,425,274 0 0 6,195,309 0 134,583 17,750,251 9,803,036 522,599 8,039,601

Total 24,930,193 16,655,097 0 10,605,173 6,195,309 979,565 134,583 18,560,677 79,545,265 1,801,361 8,039,601

Tabel 3.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


No. Sektor Ekonomi

Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan

Kepada Entitas

Sektor Publik

Tagihan

Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral

dan Lembaga

Internasional

Tagihan

Kepada Bank

Kredit

Beragun

Rumah

Tinggal

Kredit

Beragun

Properti

Komersial

Kredit

Pegawai/Pensi

unan

Tagihan

Kepada Usaha

Mikro, Usaha

Kecil dan

Portofolio

Ritel

Tagihan

kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

31-Dec-19


2 Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 8,484 173,767 1,034 0

3 Pertambangan dan Penggalian 0 1,054,285 0 0 0 0 0 884 1,031,544 0 0



6 Konstruksi 0 9,061,330 0 0 0 0 0 44,685 2,247,080 49,190 0

7 Perdagangan besar dan eceran 0 0 0 0 0 1,620 0 429,780 18,645,168 597,940 0




11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 0 0 0 0 0 1,131,533 0 40,664 5,566,123 80,470 0


13 Jasa pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 5,620 80,998 0 0







20 Lainnya 415,494 2,186,352 0 0 6,118,278 0 69,283 30,174,924 9,094,201 638,724 8,746,810

Total 22,768,128 20,683,533 0 12,873,462 6,118,278 1,135,944 69,283 30,856,660 66,477,475 2,311,039 8,746,810

31-Dec-18


2 Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 8,721 192,149 88 0

3 Pertambangan dan Penggalian 0 1,222,579 0 0 0 0 0 1,095 964,511 67,737 0



6 Konstruksi 0 5,675,105 0 0 0 0 0 48,436 2,376,075 20,185 0

7 Perdagangan besar dan eceran 0 81,320 0 0 0 1,975 0 502,352 21,170,518 395,613 0




11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 0 0 0 0 0 948,533 0 46,282 8,813,913 330,387 0


13 Jasa pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 7,149 111,808 0 0







20 Lainnya 334,134 2,425,274 0 0 6,195,309 0 134,583 31,559,863 10,469,300 652,524 8,727,151

Total 24,930,193 16,655,097 0 10,836,330 6,195,309 979,565 134,583 32,370,289 80,010,221 1,931,286 8,727,151

Tabel 4.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual


Wilayah

1

Wilayah

2

Wilayah

3

Wilayah

4

Wilayah

5

Wilayah

6

Wilayah

7

Wilayah

8

Wilayah

9

Luar Negeri Total

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Tagihan 4,169,023 3,551,986 3,096,532 93,527,282 22,040,136 4,630,838 11,248,732 2,372,264 3,939,873 411,211 148,987,877

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)

a. Belum jatuh tempo 7,783 26,989 - 251,510 - - - - - - 286,282

b. Telah jatuh tempo 150,820 109,495 176,752 1,295,996 426,947 748,872 1,199,045 201,011 162,376 34,628 4,505,942

3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual 14,697 9,430 11,554 534,100 27,333 391,507 695,416 9,775 33,031 34,628 1,761,471

4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif 24,956 18,785 36,285 387,721 101,212 22,355 46,835 28,245 22,684 665 689,743

5 Tagihan yang dihapus Buku 17,870 2,807 4,860 722,938 60,682 2,848 17,558 6,222 242 - 836,027


Wilayah

1

Wilayah

2

Wilayah

3

Wilayah

4

Wilayah

5

Wilayah

6

Wilayah

7

Wilayah

8

Wilayah

9

Luar Negeri Total

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Tagihan 5,315,541 3,924,201 3,647,417 91,351,104 25,454,101 5,214,932 14,084,112 2,849,295 4,988,565 512,542 157,341,810


a. Belum jatuh tempo 5,119 - - 360,480 - - 3,214 - - - 368,813

b. Telah jatuh tempo 223,022 88,232 191,337 2,078,214 248,374 226,397 110,821 206,310 136,817 36,652 3,546,176

3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual 29,921 14 14,284 1,122,608 38,860 76,039 15,985 15,712 25,440 36,652 1,375,515


5 Tagihan yang dihapus Buku 1,375 7,616 200,293 448,154 50,723 2,588 168 3,975 - - 714,892

(2)

No. Keterangan

31 Desember 2019

(2)

No. Keterangan

31 Desember 2018

Tabel 4.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


Wilayah

1

Wilayah

2

Wilayah

3

Wilayah

4

Wilayah

5

Wilayah

6

Wilayah

7

Wilayah

8

Wilayah

9

Luar Negeri Total

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Tagihan 4,169,023 3,551,986 3,096,532 107,626,875 22,040,136 4,630,838 11,248,732 2,372,264 3,939,873 411,211 163,087,470


a. Belum jatuh tempo 7,783 26,989 - 251,510 - - - - - - 286,282

b. Telah jatuh tempo 150,820 109,495 176,752 1,469,618 426,947 748,872 1,199,045 201,011 162,376 34,628 4,679,564

3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual 14,697 9,430 11,554 534,100 27,333 391,507 695,416 9,775 33,031 34,628 1,761,471


5 Tagihan yang dihapus Buku 17,870 2,807 4,860 1,270,320 60,682 2,848 17,558 6,222 242 - 1,383,409


Wilayah

1

Wilayah

2

Wilayah

3

Wilayah

4

Wilayah

5

Wilayah

6

Wilayah

7

Wilayah

8

Wilayah

9

Luar Negeri Total

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Tagihan 5,315,541 3,924,201 3,647,417 105,458,274 25,454,101 5,214,932 14,084,112 2,849,295 4,988,565 512,542 171,448,980


a. Belum jatuh tempo 5,119 - - 360,480 - - 3,214 - - - 368,813

b. Telah jatuh tempo 223,022 88,232 191,337 2,371,599 248,374 226,397 110,821 206,310 136,817 36,652 3,839,561

3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual 29,921 14 14,284 1,122,608 38,860 76,039 15,985 15,712 25,440 36,652 1,375,515


5 Tagihan yang dihapus Buku 1,375 7,616 200,293 919,531 50,723 2,588 168 3,975 - - 1,186,269

(2)

No. Keterangan

31 Desember 2019

(2)

No. Keterangan

31 Desember 2018


Belum Jatuh

Tempo

Telah Jatuh

Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

31 Desember 2019

1 Pertanian, perburuan dan kehutanan 3,003,888 - 230,807 52,979 10,397 28

2 Perikanan 182,416 - 1,202 - 554 -

3 Pertambangan dan Penggalian 2,049,155 - - - 21,281 3,369

4 Industri pengolahan 20,333,375 80,975 1,842,417 1,085,994 94,366 460,704

5 Listrik, gas dan air 5,753,818 - - - 41,486 -

6 Konstruksi 10,457,697 - 73,142 5,497 73,383 6,095

7 Perdagangan besar dan eceran 18,804,255 10,699 1,033,721 173,483 108,437 25,514

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan air minum 1,989,585 - 100,598 484 28,454 9

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 2,648,500 152,564 576,260 376,766 10,005 5,289

10 Perantara keuangan 48,110,380 42,044 21,275 60,782 38,197 -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 6,692,732 - 95,955 5,486 56,050 6,878

12 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - -

13 Jasa pendidikan 82,806 - - - 207 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 95,748 - 9,983 - 1,601 -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 192,613 - 3,211 - 1,271 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 92 - 92 - 13 -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -

19 Bukan lapangan usaha 27,663,742 - 517,207 - 204,041 310,673

20 Lainnya 927,075 - 72 - - 17,468

Total 148,987,877 286,282 4,505,942 1,761,471 689,743 836,027

31 Desember 2018

1 Pertanian, perburuan dan kehutanan 3,953,539 - 73,767 253 31,700 250

2 Perikanan 199,815 - 102 - 548 -

3 Pertambangan dan Penggalian 2,311,910 - 167,475 99,120 11,437 92,870

4 Industri pengolahan 22,104,142 62,801 995,894 617,179 120,416 337

5 Listrik, gas dan air 5,546,205 - 433 - 31,186 -

6 Konstruksi 8,023,907 7,119 35,083 9,981 41,899 5,350

7 Perdagangan besar dan eceran 21,171,809 - 520,190 74,969 110,480 228,098




11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 10,204,299 9,992 522,288 190,672 52,363 22


13 Jasa pendidikan 115,116 - - - 374 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 128,708 - 10,178 - 1,775 142

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 250,105 - 5,287 - 1,610 801

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 92 - 92 - 13 33




20 Lainnya 1,082,860 - 51 - - 77

Total 157,341,810 368,813 3,546,176 1,375,515 695,479 714,892

Tabel 5.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No. Sektor Ekonomi Tagihan

Tagihan yang Mengalami

Penurunan Nilai Cadangan

Kerugian

Penurunan

Nilai (CKPN) -

Individual

Cadangan

Kerugian

Penurunan

Nilai (CKPN) -

Kolektif

Tagihan yang

Dihapus Buku


Belum Jatuh

Tempo

Telah Jatuh

Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

31 Desember 2019

1 Pertanian, perburuan dan kehutanan 3,003,888 - 230,807 52,979 10,397 28

2 Perikanan 182,416 - 1,202 - 554 -

3 Pertambangan dan Penggalian 2,049,155 - - - 21,281 3,369

4 Industri pengolahan 20,333,375 80,975 1,842,417 1,085,994 94,366 460,704

5 Listrik, gas dan air 5,753,818 - - - 41,486 -

6 Konstruksi 10,457,697 - 73,142 5,497 73,383 6,095

7 Perdagangan besar dan eceran 18,804,255 10,699 1,033,721 173,483 108,437 25,514




11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 6,692,732 - 95,955 5,486 56,050 6,878


13 Jasa pendidikan 82,806 - - - 207 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 95,748 - 9,983 - 1,601 -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 192,613 - 3,211 - 1,271 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 92 - 92 - 13 -




20 Lainnya 923,761 - 72 - - 17,468

Total 163,087,470 286,282 4,679,564 1,761,471 859,332 1,383,409

31 Desember 2018

1 Pertanian, perburuan dan kehutanan 3,953,539 - 73,767 253 31,700 250

2 Perikanan 199,815 - 102 - 548 -

3 Pertambangan dan Penggalian 2,311,910 - 167,475 99,120 11,437 92,870

4 Industri pengolahan 22,104,142 62,801 995,894 617,179 120,416 337

5 Listrik, gas dan air 5,546,205 - 433 - 31,186 -

6 Konstruksi 8,023,907 7,119 35,083 9,981 41,899 5,350

7 Perdagangan besar dan eceran 21,171,809 - 520,190 74,969 110,480 228,098




11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 10,204,299 9,992 522,288 190,672 52,363 22


13 Jasa pendidikan 115,116 - - - 374 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 128,708 - 10,178 - 1,775 142

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 250,105 - 5,287 - 1,610 801

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 92 - 92 - 13 33




20 Lainnya 1,080,780 - 51 - - 77

Total 171,448,980 368,813 3,839,561 1,375,515 963,686 1,186,269

Tabel 5.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak

No. Sektor Ekonomi Tagihan

Tagihan yang Mengalami

Penurunan Nilai Cadangan

Kerugian

Penurunan

Nilai (CKPN) -

Individual

Cadangan

Kerugian

Penurunan

Nilai (CKPN) -

Kolektif

Tagihan yang

Dihapus Buku


No. CKPN

IndividualCKPN Kolektif

CKPN


(1) (3) (4) (5) (6)

1 Saldo awal CKPN 1,375,515 695,479 1,283,854 743,390

2 Pembentukan/(pemulihan) CKPN pada tahun berjalan (neto)

a Pembentukan CKPN pada tahun berjalan 977,839 331,370 434,850 290,025

b Pemulihan CKPN pada tahun berjalan - 30,211 - 63,963

3 (495,841) (364,505) (309,187) (405,591)

4 (68,661) - (73,765) -

5 Pembentukan/(pemulihan) lainnya pada tahun berjalan (27,381) (2,812) 39,763 3,692

1,761,471 689,743 1,375,515 695,479


No. CKPN


CKPN


(1) (3) (4) (5) (6)

1 Saldo awal CKPN 1,375,515 963,686 1,283,854 906,876

2 Reklasifikasi dari Aset yang Dimiliki untuk Dijual - - - -

3 Pembentukan/(pemulihan) CKPN pada tahun berjalan (neto)

a Pembentukan CKPN pada tahun berjalan 977,839 780,133 434,850 866,123

b Pemulihan CKPN pada tahun berjalan - 30,211 - 63,963

4 (495,841) (911,887) (309,187) (876,968)

5 (68,661) - (73,765) -

6 Pembentukan/(pemulihan) lainnya pada tahun berjalan (27,381) (2,811) 39,763 3,692

1,761,471 859,332 1,375,515 963,686

CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan

Tabel 6.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Keterangan

(2)

(2)

CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan

Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan yang mengalami

Saldo akhir CKPN

Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan yang mengalami

Saldo akhir CKPN

Tabel 6.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak


Keterangan

Tabel 7.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara individual(dalam jutaan rupiah)

Lembaga

Pemeringkat

Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB-BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB-BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn)AA+(idn) s.d AA-(idn)A+(idn) s.d. A-(idn)BBB+(idn) s.d BBB-(idn)BB+(idn) s.d BB-(idn)B+(idn) s.d B-(idn)Kurang dari B-(idn)F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

PT Pemeringkat Efek IndonesiaidAAA idAA+ s.d idAA-idA+ s.d id A-id BBB+ s.d id BBB-id BB+ s.d id BB-id B+ s.d id B-Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4Kurang dari idA4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 215,306 0 0 5,933,806 0 0 0 0 0 0 0 16,619,016 22,768,1282 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 11,558,968 2,361,025 825,648 533,947 0 0 0 0 0 0 0 5,403,944 20,683,532


Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Tagihan Kepada Bank 1,994,985 3,027,275 1,403,594 741,688 0 210,864 0 0 0 0 0 5,185,215 12,563,6215 Kredit Beragun Rumah Tinggal

6 Kredit Beragun Properti Komersial

7 Kredit Pegawai/Pensiunan


Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 1,257,377 437,353 1,406,335 278,241 0 0 0 0 0 0 0 62,606,424 65,985,73010 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya

TOTAL 15,026,636 5,825,653 3,635,577 7,487,682 0 210,864 0 0 0 0 0 89,814,599 122,001,011

Lembaga

Pemeringkat






1 Tagihan Kepada Pemerintah 62,663 0 0 6,399,953 0 0 0 0 0 0 0 18,467,577 24,930,1932 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 9,304,942 2,060,750 1,195,798 774,220 0 0 0 0 0 0 0 3,319,387 16,655,097



04 Tagihan Kepada Bank 710,854 1,479,594 2,003,976 411,895 2,778 12,402 0 0 0 0 0 5,983,674 10,605,1735 Kredit Beragun Rumah Tinggal




Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 623,879 460,317 2,197,423 281,634 61,709 0 0 0 0 0 0 75,920,303 79,545,26510 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya

TOTAL 10,702,338 4,000,661 5,397,197 7,867,702 64,487 12,402 0 0 0 0 0 103,690,941 131,735,728

31-Dec-19

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat Total

31-Dec-18

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih



Tabel 7.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak(dalam jutaan rupiah)

Lembaga

Pemeringkat






1 Tagihan Kepada Pemerintah 215,306 0 0 5,933,806 0 0 0 0 0 0 0 16,619,016 22,768,1282 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 11,558,968 2,361,025 825,648 533,947 0 0 0 0 0 0 0 5,403,944 20,683,532



04 Tagihan Kepada Bank 2,259,263 3,029,826 1,404,429 741,688 0 210,864 0 0 0 0 0 5,227,392 12,873,4625 Kredit Beragun Rumah Tinggal




Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 1,257,377 322,040 1,406,335 278,241 0 0 0 0 0 0 0 63,213,482 66,477,47510 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya

TOTAL 15,290,914 5,712,891 3,636,412 7,487,682 0 210,864 0 0 0 0 0 90,463,834 122,802,597

Lembaga

Pemeringkat






1 Tagihan Kepada Pemerintah 62,663 0 0 6,399,953 0 0 0 0 0 0 0 18,467,577 24,930,1932 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 9,304,942 2,060,750 1,195,798 774,220 0 0 0 0 0 0 0 3,319,387 16,655,097



04 Tagihan Kepada Bank 896,783 1,482,794 2,004,472 411,895 2,778 12,402 0 0 0 0 0 6,025,206 10,836,3305 Kredit Beragun Rumah Tinggal




Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 623,879 350,022 2,197,423 281,634 61,709 0 0 0 0 0 0 76,495,554 80,010,22110 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya

TOTAL 10,888,267 3,893,566 5,397,693 7,867,702 64,487 12,402 0 0 0 0 0 104,307,724 132,431,841

31-Dec-19

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih



31-Dec-18

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih



Tabel 8.1.a Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Transaksi Derivatif - Bank Secara Individual


< 1 Tahun> 1 Tahun - < 5

Tahun> 5 Tahun < 1 Tahun

> 1 Tahun - < 5

Tahun> 5 Tahun

1 Suku Bunga 6,446,293 11,977,558 0 302,167 179,408 646,338 21,229 616,609 1 Suku Bunga 7,092,386 7,955,369 4,314,000 116,517 303,843 416,835 0 416,835

2 Nilai Tukar 35,603,767 10,623,877 0 638,694 651,643 1,576,006 163,017 1,347,640 2 Nilai Tukar 35,100,216 12,908,433 2,157,000 1,252,052 1,385,887 2,618,563 0 2,618,563

3 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 42,050,060 22,601,435 0 940,861 831,051 2,222,344 184,246 1,964,248 Total 42,192,602 20,863,802 6,471,000 1,368,569 1,689,730 3,035,398 0 3,035,398

Tabel 8.1.b Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Transaksi Repo - Bank Secara Individual


No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0

3Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 0 0 0 0 0 0 0 0

5Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Portfolio Ritel0 0 0 0 0 0 0 0

6 Tagihan Kepada korporasi 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 8.1.c Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Individual


No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,331,216 282,471 1,048,745 0 881,060 0 881,060 0




4 Tagihan Kepada Bank 614,802 522,918 91,884 18,369 44,457 0 44,457 8,891


Kecil dan Portfolio Ritel508,877 0 508,877 168,577 0 0 0 0


Total 2,454,895 805,389 1,649,506 186,946 925,517 0 925,517 8,891

Tabel 8.2.a Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Transaksi Derivatif - Bank Secara Konsolidasi dengan Persuhaan Anak


< 1 Tahun> 1 Tahun - < 5

Tahun> 5 Tahun < 1 Tahun

> 1 Tahun - < 5

Tahun> 5 Tahun

1 Suku Bunga 6,446,293 11,977,558 0 302,167 179,408 646,338 21,229 616,609 1 Suku Bunga 7,092,386 7,955,369 4,314,000 116,517 303,843 416,835 0 416,835

2 Nilai Tukar 35,603,767 10,623,877 0 638,694 651,643 1,576,006 163,017 1,347,640 2 Nilai Tukar 35,100,216 12,908,433 2,157,000 1,252,052 1,385,887 2,618,563 0 2,618,563

3 Saham 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Saham 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Emas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Emas 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Logam Selain Emas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Logam Selain Emas 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 42,050,060 22,601,435 0 940,861 831,051 2,222,344 184,246 1,964,248 Total 42,192,602 20,863,802 6,471,000 1,368,569 1,689,730 3,035,398 0 3,035,398

Tabel 8.2.b Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Transaksi Repo Bank Secara Konsolidasi dengan Persuhaan Anak


No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0




4 Tagihan Kepada Bank 0 0 0 0 0 0 0 0


Kecil dan Portfolio Ritel0 0 0 0 0 0 0 0


Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 8.2.c Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


No.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,331,216 282,471 1,048,745 0 881,060 0 881,060 0




4 Tagihan Kepada Bank 614,802 522,918 91,884 18,369 44,457 0 44,457 8,891


Kecil dan Portfolio Ritel508,877 0 508,877 168,577 0 0 0 0


Total 2,454,895 805,389 1,649,506 186,946 925,517 0 925,517 8,891

31-Dec-18

Nilai Notional

Tagihan DerivatifKewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRK

No. Jenis Transaksi31-Dec-19

No. Jenis Transaksi

MRKTagihan Bersih

setelah MRK*

Kategori Portofolio

31-Dec-19 31-Dec-18

Nilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR

Nilai Wajar SSB

Repo

MRKTagihan Bersih

setelah MRK

Nilai Notional


Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRK

Kewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR

Kategori Portofolio31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih

setelah MRK

ATMR setelah

MRKTagihan Bersih Nilai MRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

ATMR setelah

MRK


Tagihan Bersih

setelah MRK*

Kategori Portofolio

31-Dec-19 31-Dec-18

Nilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo


Nilai Notional


Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRKMRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

Nilai Notional

ATMR


Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRKMRK

Tagihan Bersih ATMRNilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih

ATMR setelah

MRK

Kategori Portofolio31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih

setelah MRK

ATMR setelah

MRKTagihan Bersih Nilai MRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

Table 9.1 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual


0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% 0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 21,198,643 0 0 0 0 0 0 0 200,188 0 200,188 16,015 23,734,694 0 0 0 0 0 0 0 271,470 0 271,470 21,718

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 13,919,993 0 0 0 0 6,746,616 0 0 0 6,157,307 492,585 0 11,365,692 0 0 0 0 5,232,980 0 0 0 4,889,628 391,170

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 1,009,504 5,383,307 0 0 0 0 3,896,310 0 0 0 3,024,816 241,985 775,703 2,582,540 0 0 0 0 5,057,375 0 0 0 3,045,196 243,616

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 1,356,009 2,835,163 1,927,106 0 0 0 0 0 0 1,654,480 132,358 0 1,223,091 2,782,681 2,189,537 0 0 0 0 0 0 1,706,626 136,530

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0 0 0 0 0 1,135,944 0 1,135,944 90,876 0 0 0 0 0 0 0 0 979,565 0 979,565 78,365

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0 0 0 69,283 0 0 0 34,642 2,771 0 0 0 0 0 0 134,583 0 0 0 67,292 5,383

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 95,133 0 0 0 0 0 0 16,920,156 0 0 12,690,117 1,015,209 96,175 0 0 0 0 0 0 18,423,238 0 0 13,817,429 1,105,394

9 Tagihan kepada Korporasi 7,013,311 1,516,107 0 0 0 0 1,228,755 0 52,449,589 0 53,367,188 4,269,375 8,189,785 1,010,020 0 0 0 0 2,176,865 0 64,242,587 0 65,533,024 5,242,642

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 213 0 0 0 0 0 0 0 273,351 1,958,113 3,210,521 256,842 250 0 0 0 0 0 0 0 257,921 1,543,190 2,572,706 205,816

11 Aset Lainnya 1,765,647 0 0 0 0 0 0 0 5,910,324 497,301 6,656,276 532,502 1,580,642 0 0 0 0 0 0 0 6,042,449 416,510 6,667,214 533,377

Total Eksposur Neraca 31,082,451 22,175,416 2,835,163 1,927,106 0 0 11,940,964 16,920,156 59,969,396 2,455,414 0 88,131,477 7,050,518 34,377,249 16,181,343 2,782,681 2,189,537 0 0 12,601,803 18,423,238 71,793,992 1,959,700 0 99,550,149 7,964,012

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 16,923 0 0 0 8,462 677 0 0 0 0 0 0 56,425 0 0 0 28,213 2,257


4 Tagihan Kepada Bank 1,765 0 0 0 0 0 12,590 0 0 0 6,295 504 1,253 0 0 0 0 0 1,566 0 0 0 783 63

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 22,610 0 0 0 0 0 0 8,386 0 0 6,290 503 28,191 0 0 0 0 0 0 12,815 0 0 9,611 769

9 Tagihan kepada Korporasi 745,262 53,877 0 0 0 0 7,836 0 2,182,555 0 2,197,248 175,780 616,370 6,382 0 0 0 0 615 0 2,452,747 0 2,454,331 196,346

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Eksposur TRA 769,637 53,877 0 0 0 0 37,349 8,386 2,182,555 0 0 2,218,294 177,464 645,814 6,382 0 0 0 0 58,606 12,815 2,452,747 0 0 2,492,938 199,435

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,369,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 Tagihan Kepada Bank 522,955 735,819 0 0 0 0 998,746 0 2,626 0 649,163 51,933 0 495,526 0 0 0 0 1,676,030 0 15,180 0 952,300 76,184

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 0 0 0 0 0 0 0 1,263 0 0 947 76 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 194 15

6 Tagihan kepada Korporasi 0 124,746 0 0 0 0 169,744 0 493,948 0 603,769 48,302 0 67,794 0 0 0 0 19,943 0 762,157 0 785,687 62,855

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 1,892,252 860,565 0 0 0 0 1,168,490 1,263 496,574 0 0 1,253,879 100,310 924,029 563,320 0 0 0 0 1,695,973 258 777,337 0 0 1,738,181 139,054

Table 9.2 : Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% 0% 20% 25% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 21,198,643 0 0 0 0 0 0 0 200,188 0 200,188 16,015 23,734,694 0 0 0 0 0 0 0 271,470 0 271,470 21,718

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 13,919,993 0 0 0 0 6,746,616 0 0 0 6,157,307 492,585 0 11,365,692 0 0 0 0 5,232,980 0 0 0 4,889,628 391,170


4 Tagihan Kepada Bank 1,009,504 5,693,138 0 0 0 0 3,896,320 0 0 0 3,086,788 246,943 775,703 2,813,684 0 0 0 0 5,057,388 0 0 0 3,091,431 247,314

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 1,356,009 2,835,163 1,927,106 0 0 0 0 0 0 1,654,480 132,358 0 1,223,091 2,782,681 2,189,537 0 0 0 0 0 0 1,706,626 136,530

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0 0 0 0 0 1,135,944 0 1,135,944 90,876 0 0 0 0 0 0 0 0 979,565 0 979,565 78,365

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0 0 0 69,283 0 0 0 34,642 2,771 0 0 0 0 0 0 134,583 0 0 0 67,292 5,383

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 95,133 0 0 0 0 0 0 30,729,269 0 0 23,046,952 1,843,756 96,175 0 0 0 0 0 0 32,232,850 0 0 24,174,638 1,933,971

9 Tagihan kepada Korporasi 7,013,311 1,400,794 0 0 0 0 1,228,755 0 53,056,647 0 53,951,183 4,316,095 8,189,785 899,725 0 0 0 0 2,176,865 0 64,817,838 0 66,086,216 5,286,897

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 213 0 0 0 0 0 0 0 273,351 2,037,475 3,329,564 266,365 250 0 0 0 0 0 0 0 257,921 1,673,115 2,767,594 221,407

11 Aset Lainnya 1,776,134 0 0 0 0 0 0 0 6,473,375 497,301 7,219,327 577,546 1,604,849 0 0 0 0 0 0 0 6,705,792 416,510 7,330,557 586,445

Total Eksposur Neraca 31,092,938 22,369,934 2,835,163 1,927,106 0 0 11,940,974 30,729,269 61,139,505 2,534,776 0 99,816,372 7,985,310 34,401,456 16,302,192 2,782,681 2,189,537 0 0 12,601,816 32,232,850 73,032,586 2,089,625 0 111,365,016 8,909,201

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 16,923 0 0 0 8,462 677 0 0 0 0 0 0 56,425 0 0 0 28,213 2,257


4 Tagihan Kepada Bank 1,765 0 0 0 0 0 12,590 0 0 0 6,295 504 1,253 0 0 0 0 0 1,566 0 0 0 783 63

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 22,610 0 0 0 0 0 0 8,386 0 0 6,290 503 28,191 0 0 0 0 0 0 12,815 0 0 9,611 769

9 Tagihan kepada Korporasi 745,262 53,877 0 0 0 0 7,836 0 2,182,555 0 2,197,248 175,780 616,370 6,382 0 0 0 0 615 0 2,452,747 0 2,454,331 196,346

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Eksposur TRA 769,637 53,877 0 0 0 0 37,349 8,386 2,182,555 0 0 2,218,294 177,464 645,814 6,382 0 0 0 0 58,606 12,815 2,452,747 0 0 2,492,938 199,435

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,369,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 Tagihan Kepada Bank 522,955 735,819 0 0 0 0 998,746 0 2,626 0 649,163 51,933 0 495,526 0 0 0 0 1,676,030 0 15,180 0 952,300 76,184

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 0 0 0 0 0 0 0 1,263 0 0 947 76 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 194 15

6 Tagihan kepada Korporasi 0 124,746 0 0 0 0 169,744 0 493,948 0 603,769 48,302 0 67,794 0 0 0 0 19,943 0 762,157 0 785,687 62,855

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 1,892,252 860,565 0 0 0 0 1,168,490 1,263 496,574 0 0 1,253,879 100,310 924,029 563,320 0 0 0 0 1,695,973 258 777,337 0 0 1,738,181 139,054


31-Dec-19

ATMR Beban Modal

(ATMR x 8%)

ATMR Beban Modal

(ATMR x 8%)

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Lainnya


Lainnya

31-Dec-18


31-Dec-19

ATMR Beban Modal

(ATMR x 8%)

ATMR Beban Modal

(ATMR x 8%)


Lainnya


Lainnya

31-Dec-18

Table 10.1 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)

Agunan GaransiAsuransi

KreditLainnya Agunan Garansi

Asuransi

KreditLainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)] (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 21,398,831 0 0 0 21,398,831 24,006,164 0 0 0 24,006,164

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 20,666,609 0 0 0 20,666,609 16,598,672 0 0 0 16,598,672

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 10,289,121 1,009,504 0 0 9,279,617 8,415,618 775,703 0 0 7,639,915

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 6,118,278 0 0 0 6,118,278 6,195,309 0 0 0 6,195,309

6 Kredit Beragun Properti Komersial 1,135,944 0 0 0 1,135,944 979,565 0 0 0 979,565

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 69,283 0 0 0 69,283 134,583 0 0 0 134,583

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 17,015,289 95,133 0 0 16,920,156 18,519,413 96,175 0 0 18,423,238

9 Tagihan kepada Korporasi 62,207,762 7,013,311 0 0 55,194,451 75,619,257 8,189,785 0 0 67,429,472

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 2,231,677 213 0 0 2,231,464 1,801,361 250 0 0 1,801,111

11 Aset Lainnya 8,173,272 0 0 0 8,173,272 8,039,601 0 0 0 8,039,601

Total Eksposur Neraca 149,306,066 8,118,161 0 0 141,187,905 160,309,543 9,061,913 0 0 151,247,630

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 16,923 0 0 0 16,923 56,425 0 0 0 56,425

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 14,355 1,765 0 0 12,590 2,819 1,253 0 0 1,566

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel30,996 22,610 0 0 8,386 41,006 28,191 0 0 12,815

9 Tagihan kepada Korporasi 2,989,530 745,262 0 0 2,244,268 3,076,114 616,370 0 0 2,459,744

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Eksposur Rekening Administratif 3,051,804 769,637 0 0 2,282,167 3,176,364 645,814 0 0 2,530,550

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 924,029 0 0 0 924,029

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional1,263 0 0 0 1,263 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 788,438 0 0 0 788,438 2,186,736 0 0 0 2,186,736

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1,369,297 282,471 0 0 1,086,826 258 0 0 0 258

6 Tagihan kepada Korporasi 2,260,146 522,955 0 0 1,737,191 849,894 0 0 0 849,894

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 4,419,144 805,426 0 0 3,613,718 3,960,917 0 0 0 3,960,917

156,777,014 9,693,224 0 0 147,083,790 167,446,824 9,707,727 0 0 157,739,097


31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin DenganBagian Yang Tidak

DijaminTagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin DenganBagian Yang Tidak

Dijamin

Total (A+B+C)

Table 10.2 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak(dalam jutaan rupiah)

Agunan Garansi Asuransi

Kredit

Lainnya Agunan Garansi Asuransi

Kredit

Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)] (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 21,398,831 0 0 0 21,398,831 24,006,164 0 0 0 24,006,164

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 20,666,609 0 0 0 20,666,609 16,598,672 0 0 0 16,598,672


4 Tagihan Kepada Bank 10,598,962 1,009,504 0 0 9,589,458 8,646,775 775,703 0 0 7,871,072

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 6,118,278 0 0 0 6,118,278 6,195,309 0 0 0 6,195,309

6 Kredit Beragun Properti Komersial 1,135,944 0 0 0 1,135,944 979,565 0 0 0 979,565

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 69,283 0 0 0 69,283 134,583 0 0 0 134,583

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 30,824,402 95,133 0 0 30,729,269 32,329,025 96,175 0 0 32,232,850

9 Tagihan kepada Korporasi 62,699,507 7,013,311 0 0 55,686,196 76,084,213 8,189,785 0 0 67,894,428

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 2,311,039 213 0 0 2,310,826 1,931,286 250 0 0 1,931,036

11 Aset Lainnya 8,746,810 0 0 0 8,746,810 8,727,151 0 0 0 8,727,151

Total Eksposur Neraca 164,569,665 8,118,161 0 0 156,451,504 175,632,743 9,061,913 0 0 166,570,830

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 16,923 0 0 0 16,923 56,425 0 0 0 56,425

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 14,355 1,765 0 0 12,590 2,819 1,253 0 0 1,566

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

30,996 22,610 0 0 8,386 41,006 28,191 0 0 12,815

9 Tagihan kepada Korporasi 2,989,530 745,262 0 0 2,244,268 3,076,114 616,370 0 0 2,459,744

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Eksposur Rekening Administratif 3,051,804 769,637 0 0 2,282,167 3,176,364 645,814 0 0 2,530,550

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1,369,297 282,471 0 0 1,086,826 924,029 0 0 0 924,029

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 Tagihan Kepada Bank 2,260,146 522,955 0 0 1,737,191 2,186,736 0 0 0 2,186,736

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1,263 0 0 0 1,263 258 0 0 0 258

6 Tagihan kepada Korporasi 788,438 0 0 0 788,438 849,894 0 0 0 849,894

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 4,419,144 805,426 0 0 3,613,718 3,960,917 0 0 0 3,960,917

172,040,613 9,693,224 0 0 0 162,347,389 182,770,024 9,707,727 0 0 0 173,062,297

Bagian Yang Tidak

Dijamin

Total (A+B+C)


31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan BersihBagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak

DijaminTagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan

Tabel 11.1 Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank Secara Individual


Telah jatuh

tempo

Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

Belum

Jatuh

Tempo(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) 0 0 0 0

2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung

a. Fasilitas penanggung risiko pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)

b. Fasilitas penanggung risiko kedua

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas


4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) 0 0

5 Bank bertindak sebagai Bank Kostudian


6 Bank bertindak sebagai Pemodal

a. Senior tranche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


b. Junior tranche


Tabel 11.2 Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


Telah jatuh

tempo

Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

Belum

Jatuh

Tempo(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) 0 0 0 0

2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung

a. Fasilitas penanggung risiko pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


b. Fasilitas penanggung risiko kedua


3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas


4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa


5 Bank bertindak sebagai Bank Kostudian


6 Bank bertindak sebagai Pemodal

a. Senior tranche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


b. Junior tranche


Laba/Rugi dari

aktivitas

sekuritisasi

ATMRPengurang

Modal

Nilai aset yg

disekuritisasi

Nilai aset yang Laba/Rugi

dari

aktivitas

sekuritisasi

ATMRPengurang

Modal

No. Eksposur Sekuritisasi

31-Dec-19 31-Dec-18

Nilai aset yg

disekuritisasi

Nilai aset yang disekuritisasi yang

No. Eksposur Sekuritisasi

31-Dec-19 31-Dec-18

Nilai aset yg

disekuritisasi

Nilai aset yang disekuritisasi yang

ATMRPengurang

Modal

Laba/Rugi dari

aktivitas

sekuritisasi

ATMRPengurang

Modal

Nilai aset yg

disekuritisasi

Nilai aset yang Laba/Rugi

dari

aktivitas

sekuritisasi

Tabel 12.1 Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga

Internasional 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 0 0 0 0

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 0 0 0 0

9 Tagihan kepada Korporasi 0 0 0 0

10 Aset Lainnya 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Tabel 12.2 Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak(dalam jutaan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 0 0 0 0

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 0 0 0 0

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga

Internasional 0 0 0 0

4 Tagihan Kepada Bank 0 0 0 0

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 0 0 0 0

6 Kredit Beragun Properti Komersial 0 0 0 0

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 0 0 0 0

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 0 0 0 0

9 Tagihan kepada Korporasi 0 0 0 0

10 Aset Lainnya 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

No. Underlying Asset31-Dec-19 31-Dec-18

Nilai Aset Yang Disekuritisasi Keuntungan (kerugian) Penjualan Nilai Aset Yang Disekuritisasi Keuntungan (kerugian)

Penjualan

No. Underlying Asset31-Dec-19 31-Dec-18

Nilai Aset Yang Disekuritisasi Keuntungan (kerugian) Penjualan Nilai Aset Yang Disekuritisasi Keuntungan (kerugian)

Penjualan

Tabel 13.1.a Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca


No Tagihan BersihATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK Tagihan Bersih

ATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 21,398,831 200,188 200,188 24,006,164 271,470 271,470

2. 20,666,609 6,157,307 6,157,307 16,598,672 4,889,628 4,889,628

3. 0 0 0 0 0 0

4. 10,289,121 3,436,299 3,024,816 8,415,618 3,342,695 3,045,196

5. 6,118,278 1,654,480 1,654,480 6,195,309 1,706,626 1,706,626

6. 1,135,944 1,135,944 1,135,944 979,565 979,565 979,565

7. 69,283 34,642 34,642 134,583 67,292 67,292

8. 17,015,289 12,761,467 12,690,117 18,519,413 13,889,560 13,817,429

9. 62,207,762 60,380,499 53,367,188 75,619,257 73,722,809 65,533,024

10. 2,231,677 3,210,840 3,210,521 1,801,361 2,573,081 2,572,706

11. 8,173,272 6,656,276 8,039,601 6,667,214

149,306,066 88,971,664 88,131,477 160,309,543 101,442,725 99,550,149

Tabel 13.1.b Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif




ATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 0 0 0 0 0 0

2. 16,923 8,462 8,462 56,425 28,213 28,213

3. 0 0 0 0 0 0

4. 14,355 7,177 6,295 2,819 1,409 783

5. 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0

8. 30,996 23,247 6,289 41,006 30,755 9,611

9. 2,989,530 2,942,511 2,197,249 3,076,114 3,070,701 2,454,331

10. 0 0 0 0 0 0

3,051,804 2,981,396 2,218,294 3,176,364 3,131,077 2,492,937

Tabel 13.1.c Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)




ATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 1,369,297 0 0 924,029 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

4. 2,260,146 753,754 649,163 2,186,736 952,300 952,300

5. 1,263 947 947 258 194 194

6. 788,438 603,769 603,769 849,894 785,687 785,687

7. Ekposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 491,515 1,202,591

4,419,144 1,358,470 1,745,394 3,960,917 1,738,182 2,940,772

Tabel 13.1.d Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)


No Nilai EksposurFaktor Pengurang

ModalATMR Setelah MRK Nilai Eksposur

Faktor Pengurang

ModalATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 0 0 0 0

a. 0 0 0 0

b. 0 0 0 0

c. 0 0 0 0

d. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tabel 13.1.e Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi (dalam jutaan rupiah)

NoFaktor Pengurang

ModalATMR

Faktor Pengurang

ModalATMR

(1) (3) (4) (5) (6)

1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0

0 0 0 0

Tabel 13.1.f Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit (dalam jutaan rupiah)

31-Dec-19 31-Dec-18

92,095,165 104,983,858

0 0

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standart - Bank Individual

31-Dec-19 31-Dec-18

Kategori Portofolio

(2)

31-Dec-19 31-Dec-18

Kategori Portofolio

(2)



Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Tagihan Kepada Korporasi

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

Aset Lainnya

TOTAL



TOTAL

31-Dec-19 31-Dec-18

Kategori Portofolio

Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank





31-Dec-18

Jenis Transaksi

(2)

(2)




Tagihan kepada Bank


Delivery versus payment

Beban Modal 8% (5-15 hari)



Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment


TOTAL

31-Dec-19

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank

TOTAL

31-Dec-19 31-Dec-18

Jenis Transaksi

(2)

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

TOTAL

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

18

Tabel 13.2.a Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca




ATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 21,398,831 200,188 200,188 24,006,164 271,470 271,470

2. 20,666,609 6,157,307 6,157,307 16,598,672 4,889,628 4,889,628

3. 0 0 0 0 0 0

4. 10,598,962 3,498,270 3,086,788 8,646,775 3,388,930 3,091,431

5. 6,118,278 1,654,480 1,654,480 6,195,309 1,706,626 1,706,626

6. 1,135,944 1,135,944 1,135,944 979,565 979,565 979,565

7. 69,283 34,642 34,642 134,583 67,292 67,292

8. 30,824,402 23,118,302 23,046,952 32,329,025 24,246,769 24,174,638

9. 62,699,507 60,964,494 53,951,183 76,084,213 74,276,001 66,086,216

10. 2,311,039 3,329,883 3,329,564 1,931,286 2,767,969 2,767,594

11. 8,746,810 7,219,327 8,727,151 7,330,557

164,569,665 100,093,509 99,816,372 175,632,743 112,594,249 111,365,016

Tabel 13.2.b Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif




ATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 0 0 0 0 0 0

2. 16,923 8,462 8,462 56,425 28,213 28,213

3. 0 0 0 0 0 0

4. 14,355 7,177 6,295 2,819 1,409 783

5. 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0

8. 30,996 23,247 6,289 41,006 30,755 9,611

9. 2,989,530 2,942,511 2,197,249 3,076,114 3,070,701 2,454,331

10. 0 0 0 0 0 0

3,051,804 2,981,396 2,218,294 3,176,364 3,131,077 2,492,937

Tabel 13.2.c Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)




ATMR Sebelum

MRKATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 1,369,297 0 0 924,029 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

4. 2,260,146 753,754 649,163 2,186,736 952,300 952,300

5. 1,263 947 947 258 194 194

6. 788,438 603,769 603,769 849,894 785,687 785,687

7. Ekposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 491,515 1,202,591

4,419,144 1,358,470 1,745,394 3,960,917 1,738,182 2,940,772

Tabel 13.2.d Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)


No Nilai EksposurFaktor Pengurang

ModalATMR Setelah MRK Nilai Eksposur

Faktor Pengurang

ModalATMR Setelah MRK

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 0 0 0 0

a. 0 0 0 0

b. 0 0 0 0

c. 0 0 0 0

d. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tabel 13.2.e Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi (dalam jutaan rupiah)

NoFaktor Pengurang

ModalATMR

Faktor Pengurang

ModalATMR

(1) (3) (4) (5) (6)

1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 0 0

4. 0 0 0 0

5. 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0

0 0 0 0

Tabel 13.2.f Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit (dalam jutaan rupiah)

31-Dec-19 31-Dec-18

103,780,060 116,798,725

0 0

31-Dec-19 31-Dec-18

Kategori Portofolio

(2)



Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standart - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak



Aset Lainnya

TOTAL

31-Dec-19 31-Dec-18

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank











Kategori Portofolio

(2)




Tagihan kepada Bank



Tagihan kepada Bank



TOTAL

TOTAL

31-Dec-19 31-Dec-18

Kategori Portofolio

(2)




Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment

TOTAL

31-Dec-19

31-Dec-19 31-Dec-18

Jenis Transaksi

(2)

Delivery versus payment


TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank TOTAL

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

31-Dec-18

Jenis Transaksi

(2)

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

19

RISIKO PASAR


Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

1 Risiko Suku Bunga 110,331 1,379,132 110,331 1,379,132 45,354 566,925 45,354 566,925

a. Risiko Spesifik - - - - - - - -

b. Risiko Umum 110,331 1,379,132 110,331 1,379,132 45,354 566,925 45,354 566,925

2 Risiko Nila Tukar 85,800 1,072,498 85,007 1,062,585 93,768 1,172,097 92,920 1,161,498

3 Risiko Ekuitas *) - -

4 Risiko Komoditas *) - -

5 Risiko Option - - - - - - - -

Total 196,130 2,451,630 195,337 2,441,717 139,122 1,739,022 138,274 1,728,423

*)Untuk bank yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

No. Jenis Risiko


Bank Konsolidasi Bank Konsolidasi

Tabel 2.1 Pengungkapan IRRBB - Tabel Interest Rate Risk - Bank Secara Individual


Jumlah

Kurang dari 3

bulan 3 - 12 bulan 1 - 5 tahun

Lebih dari 5

tahun

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain 5,269,323 5,269,323 - - -

Investasi Keuangan 17,095,813 6,725,626 2,573,005 5,214,235 2,582,947

2,454,895 1,286,567 1,168,328 - -

108,246,585 55,945,384 17,727,527 24,024,199 10,549,475

133,066,616 69,226,900 21,468,860 29,238,434 13,132,422

Simpanan Nasabah 111,257,879 63,634,351 14,341,999 33,236,012 45,517

Simpanan dari bank lain 3,134,059 1,586,706 1,047,099 500,254 -

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 725,580 437,533 288,047 - -

Surat Berharga yang diterbitkan 3,521,002 508,558 838,041 2,089,089 85,314

Pinjaman diterima 4,164,415 3,989,711 - 174,704 -

Obligasi Subordinasi 2,296,054 - - 2,296,054 -

125,098,989 70,156,859 16,515,186 38,296,113 130,831


Jumlah

Kurang dari 3


Lebih dari 5

tahun


Investasi Keuangan 17,135,347 6,828,204 4,064,986 5,405,832 836,325

44,457 44,457 - - -

118,938,088 61,521,433 22,477,886 25,248,019 9,690,750

141,081,137 73,357,339 26,542,872 30,653,851 10,527,075


Simpanan dari bank lain 4,217,922 2,960,635 243,660 1,007,649 5,978

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - - - - -

Surat Berharga yang diterbitkan 3,043,286 686,611 781,855 1,246,369 328,451

Pinjaman diterima 5,173,398 4,463,773 - 152,225 557,400

Obligasi Subordinasi 3,293,966 - 1,000,000 2,293,966 -

133,693,118 73,538,803 17,103,814 42,111,040 939,461

31 Desember 2019

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto

Kredit yang diberikan dan Piutang/Pembiayaan Syariah

dan Piutang Pembiayaan Konsumen

31 Desember 2018




Tabel 2.1 Pengungkapan IRRBB - Tabel Interest Rate Risk - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


Jumlah

Kurang dari 3


Lebih dari 5

tahun


Investasi Keuangan 16,556,706 6,668,232 2,557,370 5,196,545 2,134,559

2,454,895 1,298,022 1,156,873 - -

122,578,758 57,747,568 20,110,651 33,712,467 11,008,072

146,874,682 70,998,145 23,824,894 38,909,012 13,142,631


Simpanan dari bank lain 3,134,059 1,576,793 1,055,937 501,329 -

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 725,580 437,533 288,047 - -

Surat Berharga yang diterbitkan 9,605,315 1,387,348 2,286,182 5,699,047 232,738

Pinjaman diterima 9,189,435 8,808,537 - 380,898 -

Obligasi Subordinasi 2,296,054 - - 2,296,054 -

135,551,449 75,465,569 17,890,231 41,917,524 278,125


Jumlah

Kurang dari 3


Lebih dari 5

tahun


Investasi Keuangan 16,601,184 7,227,401 3,852,612 5,123,406 397,765

44,457 44,457 - - -

133,349,480 64,877,253 27,416,498 31,111,820 9,943,909

154,973,366 77,127,356 31,269,110 36,235,226 10,341,674


Simpanan dari bank lain 4,217,922 2,960,694 243,660 1,007,649 5,919

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - - - - -

Surat Berharga yang diterbitkan 9,805,245 669,827 5,121,476 3,643,693 370,249

Pinjaman diterima 10,558,656 5,723,730 2,232,742 2,170,409 431,775

Obligasi Subordinasi 3,293,966 - 1,000,000 2,293,966 -

144,688,177 74,143,003 23,528,907 46,161,157 855,110

31 Desember 2018




31 Desember 2019




Efek pada Efek pada Efek pada Efek pada

laba rugi ekuitas laba rugi ekuitas

Per tanggal 31 Desember 2019

Mata uang asing (12,577) (51,461) (8,923) 55,333

Rupiah (134,388) (624,431) 134,158 658,390


Mata uang asing (35,907) (57,428) 32,616 59,405

Rupiah (142,190) (494,160) 141,470 516,439

Efek pada Efek pada Efek pada Efek pada

laba rugi ekuitas laba rugi ekuitas


Mata uang asing (12,296) (50,328) (8,730) 54,114

Rupiah (165,260) (639,031) 165,029 672,388


Mata uang asing (35,907) (57,428) 32,616 59,405

Rupiah (181,715) (458,024) 181,345 478,357

Tabel 3.1 Pengungkapan IRRBB -Sensitivitas terhadap risiko suku bunga - Bank Secara Individual (dalam

jutaan rupiah)

Kenaikan paralel 100 bp Penurunan paralel 100 bp

Tabel 3.2 Pengungkapan IRRBB -Sensitivitas terhadap risiko suku bunga - Bank Secara Konsolidasi dengan

Perusahaan Anak (dalam jutaan rupiah)

Kenaikan paralel 100 bp Penurunan paralel 100 bp

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Individu)

Posisi Laporan : December 2019

1.

2.

3.

Perhitungan dan pengukuran dilakukan untuk menangkap beberapa sumber utama IRRBB yaitu:

gap risk:

yaitu risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan NII atau perubahan relatif pada nilai ekonomis aset dan liabilitas Bank yang

disebabkan oleh adanya perbedaan waktu perubahan suku bunga (repricing risk ) dari aset dan kewajiban maupun disebabkan oleh adanya

perubahan suku bunga pada setiap jangka waktu kurva imbal hasil,

basis risk:

yaitu risiko yang muncul dari perubahan suku bunga acuan suatu instrumen keuangan yang memiliki tenor yang sama namun dengan tingkat suku

bunga acuan yang berbeda, memiliki tenor yang berbeda namun dengan tingkat suku bunga acuan yang sama, atau memiliki tenor dan tingkat

suku bunga acuan yang sama namun memiliki mata uang yang berbeda, dan

option risk:

yaitu risiko yang muncul dari fitur opsi posisi derivatif atau komponen opsi yang melekat pada sebagian besar aset, kewajiban, dan transaksi

rekening administratif yang dapat mengubah tingkat dan waktu dari arus kas.

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK )

Analisis Kualitatif

Mitigasi risiko IRRBB dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan unit-unit bisnis, baik dari sisi aset maupun kewajiban, dalam koordinasi unit

kerja Global Market & Corporate Treasury. Bank sedapat mungkin akan mendanai aset-aset dengan menggunakan pendanaan yang memiliki

karakteristik yang sesuai, baik dari sisi penyesuaian suku bunga (repricing), periode penyesuaian suku bunga, profil arus kas, serta opsi-opsi yang

melekat (natural hedging ). Apabila masih terdapat residual risk, maka Bank dapat menggunakan berbagai macam instrumen keuangan untuk

melakukan lindung nilai, dimana setiap instrumen lindung nilai yang digunakan dan dilakukan harus mendapat persetujuan dari ALCO.

Definisi Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Strategi manajemen risiko dan mitigasi risiko untuk IRRBB.

Secara umum, Bank mendefinisikan IRRBB sebagai suatu risiko akibat adanya pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi

Banking Book , yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (earning ) Bank baik untuk saat ini maupun pada

masa mendatang.

Dalam pengelolaan IRRBB, Bank menetapkan metodologi pengukuran, melakukan pemantauan melalui berbagai laporan yang disampaikan secara

berkala, serta menetapkan limit-limit serta melakukan kaji ulang secara berkala atas keseluruhan metodologi pengukuran, model-model, dan

limit-limit yang ada.

Posisi Banking Book merupakan posisi-posisi yang dimiliki Bank diluar posisi Trading Book dimana posisi Trading Book itu sendiri merupakan

posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk

diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk

kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan

pasar (market making), dan lindung nilai (hedging) atas posisi lainnya dalam Trading Book. Contoh posisi Banking Book adalah penempatan pada

bank lain, surat-surat berharga yang dimiliki dan dibukukan dalam kategori tersedia untuk dijual (available for sale - AFS) atau dimiliki hingga

jatuh tempo (hold to maturity - HTM), kredit, simpanan nasabah, pinjaman, maupun aset dan kewajiban lainnya.

Dampak pergerakan suku bunga di pasar terhadap permodalan diukur dengan menggunakan pendekatan Economic Value of Equity (EVE), yang

merupakan perubahan nilai ekonomis dari modal Bank yang didapat dari selisih nilai kini bersih (Net Present Value-NPV ) atas seluruh arus kas

aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif sebelum dan sesudah terjadinya pergerakan suku bunga. Sedangkan dampak pergerakan

suku bunga di pasar terhadap rentabilitas diukur dengan membandingkan pendapatan bunga bersih ( Net Interest Income - NII) dalam suatu

periode tertentu, sebelum dan sesudah terjadinya pergerakan suku bunga.

Manajemen risiko IRRBB dimulai dari penetapan tata kelola sesuai karakteristik dan kompleksitas Bank. Secara terpusat, kewenangan

pengelolaan aktivitas dan risiko pada Banking Book berada dalam pengawasan Komite Aset dan Liabilitas (Assets & Liabilities Committee -

ALCO), yang secara harian dilaksanakan oleh unit kerja Global Market & Corporate Treasury. Untuk mendukung fungsi ALCO, unit yang secara

khusus melakukan proses pengelolaan risiko IRRBB adalah unit kerja Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management (MLTCRM), yang

mempunyai tanggung jawab untuk membuat kebijakan, prosedur, metodologi pengukuran dan melakukan pemantauan serta pelaporan eksposur

risiko IRRBB dan juga memantau implementasi dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Untuk melengkapi tata

kelola, unit kerja Audit Internal secara berkala melakukan proses penilaian atas kecukupan proses manajemen risiko IRRBB secara keseluruhan.

Terkait dengan risiko-risiko yang muncul dari adanya produk/aktivitas baru, semua produk/aktivitas baru maupun variasi dari setiap

produk/aktivitas yang dapat mempengaruhi eksposur risiko IRRBB harus disetujui oleh manajemen. Sumber-sumber material dan jenis-jenis

risiko yang harus diidentifikasi dan dinilai antara lain: atribut penyesuaian suku bunga (repricing ), periode penyesuaian suku bunga, profil arus

kas, serta opsi-opsi yang melekat. Dengan melakukan identifikasi dan penilaian yang tepat maka pengendalian risiko IRRBB dapat dilakukan

dengan baik.

Periodisasi perhitungan IRRBB dan pengukuran spesifik yang digunakan untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Bank melakukan perhitungan, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan IRRBB secara berkala setiap bulan, dan dapat juga dilakukan sewaktu-

waktu apabila ada kejadian/rencana khusus yang dapat mempengaruhi eksposur IRBBB, misalnya rencana pencairan kredit jumlah besar,

rencana penerbitan pendanaan jangka panjang, ataupun adanya perubahan suku bunga pasar.

4.

5.

6.

7.

Asumsi-asumsi pemodelan dalam Internal Measurement System (IMS) yang digunakan Bank.

Untuk menghitung dan mengukur sumber-sumber utama IRRBB diatas, Bank menggunakan beberapa metode/pendekatan:

EVE:

Pengukuran berdasarkan perubahan pada EVE adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas

Bank. EVE menghitung perubahan NPV seluruh arus kas dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif yang dimiliki oleh Bank sampai

dengan jatuh tempo, akibat dari adanya perubahan suku bunga tertentu. EVE merupakan pengelolaan risiko suku bunga dalam jangka panjang

dan memberikan informasi tentang kebutuhan modal untuk mendukung/menyerap kerugian IRRBB dalam jangka panjang.

Perubahan NII / Earning at Risk (EaR):

Pengukuran berdasarkan perubahan pada NII adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (earning) Bank

dalam jangka waktu pendek/menengah, pada umumnya sampai dengan 1 (satu) tahun kedepan.

Yield Spread Analysis :

Metode ini digunakan untuk menganalisa pergerakan tingkat imbal hasil dari aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga

(rate sensitive assets / rate sensitive liabilities ), dan seberapa besar selisih (spread ) imbal hasil yang dihasilkan oleh Bank.

Present Value of 1 (one) basis point (PV01):

Metode ini digunakan untuk mengukur sensitivitas dari NPV seluruh arus kas dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif yang

dimiliki oleh Bank sampai dengan jatuh tempo, akibat dari adanya perubahan suku bunga sebesar 1 (satu) basis poin.

Proyek implementasi sistem baru untuk perhitungan dan pelaporan IRRBB yang telah selesai dilakukan pada bulan Desember 2019 saat ini masih

dalam tahap kontrol pasca produksi (post production control ), sehingga perhitungan IRRBB posisi bulan Desember 2019 masih menggunakan IMS

Bank yang terdahulu. Terdapat beberapa batasan dari IMS terdahulu dan disesuaikan dengan pendekatan standar secara manual, antara lain

sebagai berikut:

Sebagaimana dijabarkan dalam poin 2 diatas, Bank sedapat mungkin akan mendanai aset-aset dengan menggunakan pendanaan yang memiliki


melekat (natural hedging). Apabila masih terdapat residual risk, maka Bank dapat menggunakan berbagai macam instrumen keuangan untuk


a. IMS menghasilkan repricing gap atas total outstanding dari setiap instrumen keuangan yang dipetakan berdasarkan sisa waktu jatuh tempo

atau sisa waktu sampai periode penyesuaian suku bunga berikutnya. Perhitungan dan penyesuaian manual dilakukan terhadap arus kas bunga

dari aset dan kewajiban, serta periode amortisasi dari aset-aset.

b. Perhitungan arus kas, baik pokok maupun bunga, dari instrumen bersuku bunga mengambang (floating rate ) hanya dihitung sampai periode

penyesuaian suku bunga berikutnya (next repricing date ) dengan menggunakan suku bunga yang diberikan ke nasabah.

c. Perhitungan nilai kini bersih (net present value ) dari setiap arus kas dilakukan secara manual dengan menggunakan suku bunga bebas risiko

(risk free rate ) dari instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Skenario shock suku bunga dan skenario stress dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode Economic Value of Equity (EVE) dan

Net Interest Income (NII).

a. Penggunaan margin komersial dan spread components dalam perhitungan arus kas dan tingkat suku bunga diskonto yang digunakan

dalam perhitungan dengan metode EVE.

Perhitungan IRRBB pendekatan standar dengan metode EVE dan NII dilakukan untuk eksposur banking book dalam mata uang yang signifikan ( 5%

dari total asset atau kewajiban), dalam hal ini dalam mata uang IDR dan USD. Untuk metode EVE menggunakan 6 (enam) skenario perubahan

suku bunga yaitu: parallel up, parallel down, steepener, flatterner, short rate up, dan short rate down . Sedangkan metode NII menggunakan 2

(dua) skenario perubahan suku bunga yaitu: parallel up dan parallel down . Adapun perubahan basis poin suku bunga yang digunakan adalah

sebagai berikut:

Selain skenario-skenario diatas, untuk dapat menangkap risiko IRRBB secara lebih komprehensif, terutama apabila terjadi kondisi stress di pasar,

Bank juga melakukan perhitungan IRRBB dengan metode EVE dan NII dengan menggunakan skenario stress yang ditetapkan oleh manajemen

sesuai dengan asumsi-asumsi kondisi stress yang ada.

Asumsi utama pemodelan dan parametrik dalam perhitungan ∆EVE dan ∆NII.

Lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB dan perlakuan akuntansi terkait.

Arus kas yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah arus kas berupa nosional dikali suku bunga yang diberikan kepada Nasabah saat

transaksi dilakukan (untuk instrumen keuangan dengan suku bunga tetap), atau saat posisi tanggal laporan (untuk instrumen keuangan dengan

suku bunga mengambang). Terkait perhitungan dengan metode EVE, tingkat suku bunga diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga

bebas risiko (risk free rate ) pada saat tanggal pelaporan dari instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

b. Penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities ) Non Maturity Deposits (NMD), termasuk karakteristik unik

produk yang mempengaruhi asesmen repricing behaviour .

Dalam melakukan asesmen terkait repricing behaviour atas produk-produk NMD dalam hal ini giro dan tabungan, Bank melakukan kategorisasi

nasabah yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu retail transaksional, retail non-transaksional, dan wholesale, dimana kategorisasi tersebut

dilakukan sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang telah ditentukan dalam peraturan OJK terkait Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Berdasarkan 3 kategori tersebut, bank melakukan asesmen pass-through-test (PTT) per account untuk mengidentifikasi sensitivitas account

tersebut terhadap perubahan suku bunga pasar. PTT yang dilakukan bank menggunakan metode parametrik dengan melihat seberapa besar co-

movement dari pergerakan suku bunga per account terhadap pergerakan suku bunga pasar. Account yang lolos PTT memiliki arti bahwa

account tersebut memiliki suku bunga yang sensitif mengikuti pergerakan suku bunga di pasar sehingga dikategorikan menjadi non-core deposits

dan diletakkan dalam skala waktu overnight (O/N).

8.

Bank dalam mengestimasi nilai CPR menggunakan metode non-parametrik dengan data historis selama 1 (satu) tahun terakhir. Estimasi CPR

didapatkan dari nilai rata-rata aktual prepayment per account secara historis dari produk pinjaman kendaraan (auto loan ) dan pinjaman rumah

atau KPR (housing loan ). Nilai prepayment rate merupakan rasio antara total nominal pembayaran dipercepat dengan total nominal sisa

pinjaman (outstanding ).

Informasi tambahan lainnya.

Bank dalam melakukan agregasi eksposur ∆EVE untuk setiap skenario shock suku bunga antar mata uang menggunakan metodologi sesuai dengan

pedoman perhitungan IRRBB pendekatan standar, dimana pada satu skenario suku bunga yang sama, hanya memperhitungkan nilai kerugian EVE

dari setiap mata uang. Bank juga melakukan agregasi eksposur ∆EVE untuk setiap skenario shock suku bunga antar mata uang dengan

memperhitungkan korelasi pergerakan suku bunga dan menghasilkan maksimum ∆EVE yang lebih kecil.

Untuk account yang tidak lolos PTT, dilakukan asesmen lebih lanjut untuk mengidentifikasi porsi pendanaan stabil (stable funding ) dan

pendanaan tidak stabil (less-stable funding ) menggunakan metode regresi liner dengan data historis 1 tahun terakhir. Porsi pendanaan tidak

stabil dikategorikan menjadi non-core deposits dan diletakkan dalam skala waktu overnight (O/N). Sedangkan porsi pendanaan yang stabil

dikategorikan menjadi core deposit, dan berdasarkan expert judgment , diletakkan dalam skala waktu 9 - 12 bulan.

c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi constant prepayment rate (CPR) dari pinjaman dan/atau Time Deposit Redemption rate

(TDRR) dari simpanan berjangka.

Sesuai dengan penjelasan dan analisa kualitatif poin 7.b., rata-rata jangka waktu dan jangka waktu terlama penyesuaian suku bunga untuk NMD adalah

1 (satu) tahun.

Analisis Kuantitatif

Dalam perhitungan IRRBB pendekatan standar ini, Bank belum menghitung dan memasukkan tambahan (add-on ) untuk produk-produk yang

memiliki automatic interest rate options baik secara eksplisit maupun melekat. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam hal data historis dan

metodologi yang digunakan.

e. Metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan

Terkait analisa perilaku dari simpanan berjangka (TDRR), Bank juga menggunakan metode non-parametrik dengan menggunakan data historis 1

(satu) tahun terakhir. Analisa TDRR dilakukan untuk setiap jangka waktu simpanan berjangka, dan didapat dari nilai rata-rata aktual simpanan

berjangka yang ditarik sebelum jatuh tempo dibagi dengan total outstanding simpanan berjangka. Namun dalam perhitungan IRRBB pendekatan

standar ini, TDRR tidak diperhitungkan karena Bank telah menetapkan sejumlah biaya/penalti kepada nasabah yang menarik simpanan-nya

sebelum jatuh tempo dengan besaran biaya/penalti yang dapat mengganti kerugian ekonomis akibat adanya penarikan dipercepat (early

redemption ) tersebut.

d. Asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (behaviour options)

Rata-rata jangka waktu dan jangka waktu terlama penyesuaian suku bunga yang diterapkan untuk NMD.

Dari hasil perhitungan IRRBB periode Desember 2019, pengaruh terbesar atas IRRBB terjadi pada saat adanya kenaikan pararel suku bunga IDR

sebesar 400bps dan kenaikan pararel suku bunga USD sebesar 200bps.

Nama Bank

Posisi Laporan

Mata Uang

T T-1 T T-1

2,277,557 2,168,016 593,881 458,587

- 22,411 166,476 319,818

1,760,661 1,535,919

- -

264,779 361,327

18,231 164,268

2,277,557 2,168,016 593,881 458,587

21,227,972 21,449,082 5,892,580 5,892,580

10.73% 10.11% 10.08% 7.78%

Dalam Juta Rupiah

: IDR

∆EVE ∆NII

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ∆EVE)

atau Projected Income (untuk ∆NII)

Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau Projected Income

(untuk ∆NII)

Nilai Maksimum Negatif (absolut)

Short rate down

Short rate up

Flattener

: December 2019

: PT Bank Maybank Indonesia, TBk. (Individu)

Steepener

Parallel down

Parallel up

Periode

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Konsolidasi)

Posisi Laporan : Desember 2019

1.

2.

3.

Mitigasi risiko IRRBB dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan unit-unit bisnis, baik dari sisi aset maupun kewajiban, dalam koordinasi unit

kerja Global Market & Corporate Treasury. Bank sedapat mungkin akan mendanai aset-aset dengan menggunakan pendanaan yang memiliki


melekat (natural hedging ). Apabila masih terdapat residual risk, maka Bank dapat menggunakan berbagai macam instrumen keuangan untuk


Periodisasi perhitungan IRRBB dan pengukuran spesifik yang digunakan untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Bank melakukan perhitungan, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan IRRBB secara berkala setiap bulan, dan dapat juga dilakukan sewaktu-

waktu apabila ada kejadian/rencana khusus yang dapat mempengaruhi eksposur IRBBB, misalnya rencana pencairan kredit jumlah besar,

rencana penerbitan pendanaan jangka panjang, ataupun adanya perubahan suku bunga pasar.

Perhitungan dan pengukuran dilakukan untuk menangkap beberapa sumber utama IRRBB yaitu:

gap risk:

yaitu risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan NII atau perubahan relatif pada nilai ekonomis aset dan liabilitas Bank yang

disebabkan oleh adanya perbedaan waktu perubahan suku bunga (repricing risk ) dari aset dan kewajiban maupun disebabkan oleh adanya

perubahan suku bunga pada setiap jangka waktu kurva imbal hasil,

basis risk:

yaitu risiko yang muncul dari perubahan suku bunga acuan suatu instrumen keuangan yang memiliki tenor yang sama namun dengan tingkat suku

bunga acuan yang berbeda, memiliki tenor yang berbeda namun dengan tingkat suku bunga acuan yang sama, atau memiliki tenor dan tingkat

suku bunga acuan yang sama namun memiliki mata uang yang berbeda, dan

option risk:

yaitu risiko yang muncul dari fitur opsi posisi derivatif atau komponen opsi yang melekat pada sebagian besar aset, kewajiban, dan transaksi

rekening administratif yang dapat mengubah tingkat dan waktu dari arus kas.

Dalam pengelolaan IRRBB, Bank menetapkan metodologi pengukuran, melakukan pemantauan melalui berbagai laporan yang disampaikan secara

berkala, serta menetapkan limit-limit serta melakukan kaji ulang secara berkala atas keseluruhan metodologi pengukuran, model-model, dan

limit-limit yang ada.

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK )

Analisis Kualitatif

Definisi Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Secara umum, Bank mendefinisikan IRRBB sebagai suatu risiko akibat adanya pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi

Banking Book , yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (earning ) Bank baik untuk saat ini maupun pada

masa mendatang.

Posisi Banking Book merupakan posisi-posisi yang dimiliki Bank diluar posisi Trading Book dimana posisi Trading Book itu sendiri merupakan

posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk

diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk

kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan

pasar (market making), dan lindung nilai (hedging) atas posisi lainnya dalam Trading Book. Contoh posisi Banking Book adalah penempatan pada

bank lain, surat-surat berharga yang dimiliki dan dibukukan dalam kategori tersedia untuk dijual (available for sale - AFS) atau dimiliki hingga

jatuh tempo (hold to maturity - HTM), kredit, simpanan nasabah, pinjaman, maupun aset dan kewajiban lainnya.

Dampak pergerakan suku bunga di pasar terhadap permodalan diukur dengan menggunakan pendekatan Economic Value of Equity (EVE), yang

merupakan perubahan nilai ekonomis dari modal Bank yang didapat dari selisih nilai kini bersih (Net Present Value-NPV ) atas seluruh arus kas

aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif sebelum dan sesudah terjadinya pergerakan suku bunga. Sedangkan dampak pergerakan

suku bunga di pasar terhadap rentabilitas diukur dengan membandingkan pendapatan bunga bersih ( Net Interest Income - NII) dalam suatu

periode tertentu, sebelum dan sesudah terjadinya pergerakan suku bunga.

Strategi manajemen risiko dan mitigasi risiko untuk IRRBB.

Manajemen risiko IRRBB dimulai dari penetapan tata kelola sesuai karakteristik dan kompleksitas Bank. Secara terpusat, kewenangan

pengelolaan aktivitas dan risiko pada Banking Book berada dalam pengawasan Komite Aset dan Liabilitas (Assets & Liabilities Committee -

ALCO), yang secara harian dilaksanakan oleh unit kerja Global Market & Corporate Treasury. Untuk mendukung fungsi ALCO, unit yang secara

khusus melakukan proses pengelolaan risiko IRRBB adalah unit kerja Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management (MLTCRM), yang

mempunyai tanggung jawab untuk membuat kebijakan, prosedur, metodologi pengukuran dan melakukan pemantauan serta pelaporan eksposur

risiko IRRBB dan juga memantau implementasi dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Untuk melengkapi tata

kelola, unit kerja Audit Internal secara berkala melakukan proses penilaian atas kecukupan proses manajemen risiko IRRBB secara keseluruhan.

Terkait dengan risiko-risiko yang muncul dari adanya produk/aktivitas baru, semua produk/aktivitas baru maupun variasi dari setiap

produk/aktivitas yang dapat mempengaruhi eksposur risiko IRRBB harus disetujui oleh manajemen. Sumber-sumber material dan jenis-jenis

risiko yang harus diidentifikasi dan dinilai antara lain: atribut penyesuaian suku bunga (repricing ), periode penyesuaian suku bunga, profil arus

kas, serta opsi-opsi yang melekat. Dengan melakukan identifikasi dan penilaian yang tepat maka pengendalian risiko IRRBB dapat dilakukan

dengan baik.

4.

5.

6.

7.

c. Perhitungan nilai kini bersih (net present value ) dari setiap arus kas dilakukan secara manual dengan menggunakan suku bunga bebas risiko

(risk free rate ) dari instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB dan perlakuan akuntansi terkait.

Sebagaimana dijabarkan dalam poin 2 diatas, Bank sedapat mungkin akan mendanai aset-aset dengan menggunakan pendanaan yang memiliki


melekat (natural hedging). Apabila masih terdapat residual risk, maka Bank dapat menggunakan berbagai macam instrumen keuangan untuk


Asumsi utama pemodelan dan parametrik dalam perhitungan ∆EVE dan ∆NII.

a. Penggunaan margin komersial dan spread components dalam perhitungan arus kas dan tingkat suku bunga diskonto yang digunakan

dalam perhitungan dengan metode EVE.

Arus kas yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah arus kas berupa nosional dikali suku bunga yang diberikan kepada Nasabah saat

transaksi dilakukan (untuk instrumen keuangan dengan suku bunga tetap), atau saat posisi tanggal laporan (untuk instrumen keuangan dengan

suku bunga mengambang). Terkait perhitungan dengan metode EVE, tingkat suku bunga diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga

bebas risiko (risk free rate ) pada saat tanggal pelaporan dari instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

b. Penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities ) Non Maturity Deposits (NMD), termasuk karakteristik unik

produk yang mempengaruhi asesmen repricing behaviour .

Dalam melakukan asesmen terkait repricing behaviour atas produk-produk NMD dalam hal ini giro dan tabungan, Bank melakukan kategorisasi

nasabah yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu retail transaksional, retail non-transaksional, dan wholesale, dimana kategorisasi tersebut

dilakukan sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang telah ditentukan dalam peraturan OJK terkait Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Berdasarkan 3 kategori tersebut, bank melakukan asesmen pass-through-test (PTT) per account untuk mengidentifikasi sensitivitas account

tersebut terhadap perubahan suku bunga pasar. PTT yang dilakukan bank menggunakan metode parametrik dengan melihat seberapa besar co-

movement dari pergerakan suku bunga per account terhadap pergerakan suku bunga pasar. Account yang lolos PTT memiliki arti bahwa

account tersebut memiliki suku bunga yang sensitif mengikuti pergerakan suku bunga di pasar sehingga dikategorikan menjadi non-core deposits

dan diletakkan dalam skala waktu overnight (O/N).

b. Perhitungan arus kas, baik pokok maupun bunga, dari instrumen bersuku bunga mengambang (floating rate ) hanya dihitung sampai periode

penyesuaian suku bunga berikutnya (next repricing date ) dengan menggunakan suku bunga yang diberikan ke nasabah.

Untuk menghitung dan mengukur sumber-sumber utama IRRBB diatas, Bank menggunakan beberapa metode/pendekatan:

EVE:

Pengukuran berdasarkan perubahan pada EVE adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas

Bank. EVE menghitung perubahan NPV seluruh arus kas dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif yang dimiliki oleh Bank sampai

dengan jatuh tempo, akibat dari adanya perubahan suku bunga tertentu. EVE merupakan pengelolaan risiko suku bunga dalam jangka panjang

dan memberikan informasi tentang kebutuhan modal untuk mendukung/menyerap kerugian IRRBB dalam jangka panjang.

Perubahan NII / Earning at Risk (EaR):

Pengukuran berdasarkan perubahan pada NII adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (earning) Bank

dalam jangka waktu pendek/menengah, pada umumnya sampai dengan 1 (satu) tahun kedepan.

Yield Spread Analysis :

Metode ini digunakan untuk menganalisa pergerakan tingkat imbal hasil dari aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga

(rate sensitive assets / rate sensitive liabilities ), dan seberapa besar selisih (spread ) imbal hasil yang dihasilkan oleh Bank.

Present Value of 1 (one) basis point (PV01):

Metode ini digunakan untuk mengukur sensitivitas dari NPV seluruh arus kas dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif yang

dimiliki oleh Bank sampai dengan jatuh tempo, akibat dari adanya perubahan suku bunga sebesar 1 (satu) basis poin.

Skenario shock suku bunga dan skenario stress dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode Economic Value of Equity (EVE) dan

Net Interest Income (NII).

Perhitungan IRRBB pendekatan standar dengan metode EVE dan NII dilakukan untuk eksposur banking book dalam mata uang yang signifikan ( 5%

dari total asset atau kewajiban), dalam hal ini dalam mata uang IDR dan USD. Untuk metode EVE menggunakan 6 (enam) skenario perubahan

suku bunga yaitu: parallel up, parallel down, steepener, flatterner, short rate up, dan short rate down . Sedangkan metode NII menggunakan 2

(dua) skenario perubahan suku bunga yaitu: parallel up dan parallel down . Adapun perubahan basis poin suku bunga yang digunakan adalah

sebagai berikut:

Selain skenario-skenario diatas, untuk dapat menangkap risiko IRRBB secara lebih komprehensif, terutama apabila terjadi kondisi stress di pasar,

Bank juga melakukan perhitungan IRRBB dengan metode EVE dan NII dengan menggunakan skenario stress yang ditetapkan oleh manajemen

sesuai dengan asumsi-asumsi kondisi stress yang ada.

Asumsi-asumsi pemodelan dalam Internal Measurement System (IMS) yang digunakan Bank.

Proyek implementasi sistem baru untuk perhitungan dan pelaporan IRRBB yang telah selesai dilakukan pada bulan Desember 2019 saat ini masih

dalam tahap kontrol pasca produksi (post production control ), sehingga perhitungan IRRBB posisi bulan Desember 2019 masih menggunakan IMS

Bank yang terdahulu. Terdapat beberapa batasan dari IMS terdahulu dan disesuaikan dengan pendekatan standar secara manual, antara lain

sebagai berikut:

a. IMS menghasilkan repricing gap atas total outstanding dari setiap instrumen keuangan yang dipetakan berdasarkan sisa waktu jatuh tempo

atau sisa waktu sampai periode penyesuaian suku bunga berikutnya. Perhitungan dan penyesuaian manual dilakukan terhadap arus kas bunga

dari aset dan kewajiban, serta periode amortisasi dari aset-aset.

8.

Analisis Kuantitatif

Rata-rata jangka waktu dan jangka waktu terlama penyesuaian suku bunga yang diterapkan untuk NMD.

Sesuai dengan penjelasan dan analisa kualitatif poin 7.b., rata-rata jangka waktu dan jangka waktu terlama penyesuaian suku bunga untuk NMD adalah

1 (satu) tahun.

d. Asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (behaviour options)

Dalam perhitungan IRRBB pendekatan standar ini, Bank belum menghitung dan memasukkan tambahan (add-on ) untuk produk-produk yang

memiliki automatic interest rate options baik secara eksplisit maupun melekat. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam hal data historis dan

metodologi yang digunakan.

e. Metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan

Bank dalam melakukan agregasi eksposur ∆EVE untuk setiap skenario shock suku bunga antar mata uang menggunakan metodologi sesuai dengan

pedoman perhitungan IRRBB pendekatan standar, dimana pada satu skenario suku bunga yang sama, hanya memperhitungkan nilai kerugian EVE

dari setiap mata uang. Bank juga melakukan agregasi eksposur ∆EVE untuk setiap skenario shock suku bunga antar mata uang dengan

memperhitungkan korelasi pergerakan suku bunga dan menghasilkan maksimum ∆EVE yang lebih kecil.

Informasi tambahan lainnya.

Dari hasil perhitungan IRRBB periode Desember 2019, pengaruh terbesar atas IRRBB terjadi pada saat adanya kenaikan pararel suku bunga IDR

sebesar 400bps dan kenaikan pararel suku bunga USD sebesar 200bps.

Terkait analisa perilaku dari simpanan berjangka (TDRR), Bank juga menggunakan metode non-parametrik dengan menggunakan data historis 1

(satu) tahun terakhir. Analisa TDRR dilakukan untuk setiap jangka waktu simpanan berjangka, dan didapat dari nilai rata-rata aktual simpanan

berjangka yang ditarik sebelum jatuh tempo dibagi dengan total outstanding simpanan berjangka. Namun dalam perhitungan IRRBB pendekatan

standar ini, TDRR tidak diperhitungkan karena Bank telah menetapkan sejumlah biaya/penalti kepada nasabah yang menarik simpanan-nya

sebelum jatuh tempo dengan besaran biaya/penalti yang dapat mengganti kerugian ekonomis akibat adanya penarikan dipercepat (early

redemption ) tersebut.

Untuk account yang tidak lolos PTT, dilakukan asesmen lebih lanjut untuk mengidentifikasi porsi pendanaan stabil (stable funding ) dan

pendanaan tidak stabil (less-stable funding ) menggunakan metode regresi liner dengan data historis 1 tahun terakhir. Porsi pendanaan tidak

stabil dikategorikan menjadi non-core deposits dan diletakkan dalam skala waktu overnight (O/N). Sedangkan porsi pendanaan yang stabil

dikategorikan menjadi core deposit, dan berdasarkan expert judgment , diletakkan dalam skala waktu 9 - 12 bulan.

c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi constant prepayment rate (CPR) dari pinjaman dan/atau Time Deposit Redemption rate

(TDRR) dari simpanan berjangka.

Bank dalam mengestimasi nilai CPR menggunakan metode non-parametrik dengan data historis selama 1 (satu) tahun terakhir. Estimasi CPR

didapatkan dari nilai rata-rata aktual prepayment per account secara historis dari produk pinjaman kendaraan (auto loan ) dan pinjaman rumah

atau KPR (housing loan ). Nilai prepayment rate merupakan rasio antara total nominal pembayaran dipercepat dengan total nominal sisa

pinjaman (outstanding ).

Nama Bank

Posisi Laporan

Mata Uang

T T-1 T T-1

2,279,632 2,036,374 717,367 571,078

- 30,464 59,611 208,163

1,628,592 1,389,156

- -

365,861 389,982

85,269 173,886

2,279,632 2,036,374 717,367 571,078

24,291,124 24,364,117 7,904,927 7,904,927

9.38% 8.36% 9.07% 7.22%

Short rate down

Nilai Maksimum Negatif (absolut)

Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau Projected Income

(untuk ∆NII)

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ∆EVE)

atau Projected Income (untuk ∆NII)

Periode

Parallel up

Parallel down

Steepener

Flattener

Short rate up

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

: PT Bank Maybank Indonesia, TBk. (Konsolidasi)

: December 2019

: IDR

Dalam Juta Rupiah ∆EVE ∆NII

RISIKO LIKUIDITAS

Tabel 1.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah – Bank Secara Individual

Pos-pos Saldo Bank Saldo Bank

I. Neraca

A. Aset

1. Kas 1,582,436 1,582,436 - - - - 1,431,108 1,431,108 - - - -

2. Giro pada Bank Indonesia 5,607,249 5,607,249 - - - - 6,440,633 6,440,633 - - - -

3. Giro pada bank lain 20,303 20,303 - - - - 69,247 69,247 - - - -

4. Penempatann pada Bank Indonesia dan bank lain 2,590,000 2,590,000 - - - - 3,309,545 3,309,545 - - - -

5. Efek-efek yang diperdagangkan 1,567,075 - 20,208 - 2,156 1,544,711 173,981 1,000 50 45,134 30,438 97,359

6. Investasi keuangan 16,067,715 4,860,083 1,829,871 1,403,214 2,071,911 5,902,636 16,221,619 4,671,561 1,212,272 1,840,904 3,284,897 5,211,985

7. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 1,946,018 1,098,709 199,314 104,553 543,442 - 44,457 44,457 - - - -

8. Tagihan derivatif 540,325 143,175 127,568 36,011 56,994 176,577 536,571 218,956 115,928 54,774 46,707 100,206

9. Kredit yang diberikan 94,378,095 6,808,981 6,746,754 9,921,177 13,844,408 57,056,775 101,361,414 5,581,977 6,390,795 10,477,001 20,966,773 57,944,868

10. Tagihan akseptasi 394,436 99,782 219,208 75,446 - - 786,853 132,575 346,786 285,146 3,856 18,490

11. Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain 3,731,928 3,212,126 - - - 519,802 3,735,778 3,296,416 - - - 439,362

Total Aset 128,425,580 26,022,844 9,142,923 11,540,401 16,518,911 65,200,501 134,111,206 25,197,475 8,065,831 12,702,959 24,332,671 63,812,270

B. Kewajiban

1. Liabilitas segera 513,452 513,452 - - - - 438,434 438,434 - - - -

2. Simpanan nasabah 87,070,009 59,647,255 16,543,912 7,793,599 3,076,260 8,983 93,611,611 62,692,201 19,218,881 8,703,075 2,981,973 15,481

3. Simpanan dari bank lain 2,334,800 900,941 538,750 508,379 386,730 - 3,421,656 2,937,749 123,300 13,350 347,257 -

4. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 725,580 435,133 - - 290,447 - - - - - - -

5. Liabilitas derivatif 553,006 119,755 127,376 64,090 78,757 163,028 686,721 180,590 102,304 123,385 95,630 184,812

6. Liabilitas akseptasi 369,348 95,153 202,690 71,505 - - 552,002 128,087 244,564 176,055 3,296 -

7. Surat berharga yang diterbitkan 3,521,002 - - 407,922 573,247 2,539,833 3,043,286 225,000 - 700,000 234,192 1,884,094

8. Pinjaman yang diterima 1,582,912 - - 582,912 1,000,000 - 100,000 - - 100,000 - -

9. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 2,637,066 1,265,872 - - - 1,371,194 3,113,390 1,832,037 - - - 1,281,353

10. Obligasi subordinasi 2,296,054 - - - - 2,296,054 3,293,966 - - - 999,546 2,294,420

Total liabilitas 101,603,229 62,977,561 17,412,728 9,428,407 5,405,441 6,379,092 108,261,066 68,434,098 19,689,049 9,815,865 4,661,894 5,660,160

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 26,822,351 (36,954,717) (8,269,805) 2,111,994 11,113,470 58,821,409 25,850,140 (43,236,623) (11,623,218) 2,887,094 19,670,777 58,152,110

II. Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 6,609,522 103,048 281,832 394,830 1,514,367 4,315,445 4,708,277 391,270 133,274 266,200 1,685,920 2,231,613

2. Kontinjensi 2,394,031 21,178 - - - 2,372,853 1,663,464 6,969 - - 42,360 1,614,135

Jumlah Tagihan Rekening Administratif 9,003,553 124,226 281,832 394,830 1,514,367 6,688,298 6,371,741 398,239 133,274 266,200 1,728,280 3,845,748

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 28,719,651 8,016,431 5,893,862 6,062,002 7,546,947 1,200,409 35,188,836 8,134,062 5,840,563 7,209,733 10,816,428 3,188,050

2. Kontinjensi 1,904,547 280,594 354,791 679,748 472,038 117,376 1,758,189 241,760 585,886 316,861 491,311 122,371

Jumlah Kewajiban Rekening Administratif 30,624,198 8,297,025 6,248,653 6,741,750 8,018,985 1,317,785 36,947,025 8,375,822 6,426,449 7,526,594 11,307,739 3,310,421

Selisih Tagihan dan Liabilitas dalam Rekening Administratif (21,620,645) (8,172,799) (5,966,821) (6,346,920) (6,504,618) 5,370,513 (30,575,284) (7,977,583) (6,293,175) (7,260,394) (9,579,459) 535,327

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)] 5,201,706 (45,127,516) (14,236,626) (4,234,926) 4,608,852 64,191,922 (4,725,144) (51,214,206) (17,916,393) (4,373,300) 10,091,318 58,687,437

Selisih Kumulatif (45,127,516) (59,364,142) (63,599,068) (58,990,216) 5,201,706 (51,214,206) (69,130,599) (73,503,899) (63,412,581) (4,725,144)

> 1 s.d. 3 bulan > 3 s.d. 6 bulan > 6 s.d. 12 bulan >12 bulan

Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Posisi Tanggal 31 Desember 2018

Jatuh Tempo Jatuh Tempo

s.d. 1 bulan > 1 s.d. 3 bulan > 3 s.d. 6 bulan > 6 s.d. 12 bulan >12 bulan s.d. 1 bulan

Tabel 1.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas – Bank Secara Individual


I. Neraca

A. Aset

1. Kas 183,211 183,211 - - - - 149,534 149,534 - - - -


3. Giro pada bank lain 3,142,570 3,142,570 - - - - 1,875,747 1,875,747 - - - -

4. Penempatann pada Bank Indonesia dan bank lain 2,679,323 2,054,610 624,713 - - - 1,653,700 1,653,700 - - - -

5. Efek-efek yang diperdagangkan 31,966 - - - - 31,966 14,052 - - - - 14,052

6. Investasi keuangan 3,689,047 551,199 1,019,057 738,097 56,314 1,324,380 3,087,396 357,394 355,934 701,769 97,967 1,574,332

7. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 508,877 - - - 508,877 - - - - - - -

8. Tagihan derivatif 208,083 4,424 646 2,438 3,454 197,121 753,407 112 131 - 7,531 745,633

9. Kredit yang diberikan 13,868,490 1,034,591 1,525,728 2,663,816 3,232,151 5,412,204 17,576,674 782,804 1,733,682 2,038,638 4,135,961 8,885,589

10. Tagihan akseptasi 1,359,093 320,104 313,231 658,830 58,543 8,385 2,026,877 512,768 711,280 688,281 35,918 78,630

11. Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain 281,407 281,407 - - - - 333,361 333,361 - - - -

Total Aset 28,075,153 9,695,202 3,483,375 4,063,181 3,859,339 6,974,056 29,971,193 8,165,865 2,801,027 3,428,688 4,277,377 11,298,236

B. Kewajiban


2. Simpanan nasabah 24,187,870 17,215,048 4,334,676 1,823,822 812,783 1,541 24,352,935 16,832,637 4,866,823 1,755,294 898,181 -

3. Simpanan dari bank lain 799,259 480,113 - - 319,146 - 796,266 469,087 - - - 327,179

4. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - - - - - - - - - - - -

5. Liabilitas derivatif 203,628 3,123 72 1,943 2,495 195,995 720,835 112 352 2,266 6,904 711,201

6. Liabilitas akseptasi 1,294,173 301,117 289,523 647,301 56,232 - 895,836 375,706 281,373 238,757 - -

7. Surat berharga yang diterbitkan - - - - - - - - - - - -

8. Pinjaman yang diterima 2,581,503 151,969 - - - 2,429,535 5,073,398 69,877 1,321,364 287,600 - 3,394,557

9. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 232,497 232,497 - - - - 272,371 272,371 - - - -

10. Obligasi subordinasi - - - - - - - - - - - -

Total liabilitas 29,350,236 18,435,173 4,624,271 2,473,066 1,190,656 2,627,071 32,251,692 18,159,841 6,469,912 2,283,917 905,085 4,432,937

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (1,275,083) (8,739,971) (1,140,896) 1,590,115 2,668,683 4,346,985 (2,280,499) (9,993,976) (3,668,885) 1,144,771 3,372,292 6,865,299



1. Komitmen 36,585,760 10,501,556 7,336,665 1,853,869 2,855,991 14,037,679 35,496,251 10,697,266 4,708,731 4,193,798 2,476,840 13,419,617

2. Kontinjensi 94,345 - - - - 94,345 75,379 3,565 - 3,135 - 68,679

Jumlah Tagihan Rekening Administratif 36,680,105 10,501,556 7,336,665 1,853,869 2,855,991 14,132,024 35,571,630 10,700,831 4,708,731 4,196,932 2,476,840 13,488,296


1. Komitmen 44,211,765 9,645,895 9,634,330 4,252,876 4,666,116 16,012,548 45,872,311 8,872,772 9,530,244 3,054,254 8,955,850 15,459,190

2. Kontinjensi 807,853 96,292 191,051 132,564 175,766 212,180 951,033 100,413 107,002 219,367 313,340 210,911


Selisih Tagihan dan Liabilitas dalam Rekening Administratif (8,339,513) 759,369 (2,488,716) (2,531,571) (1,985,892) (2,092,704) (11,251,714) 1,727,646 (4,928,515) 923,311 (6,792,350) (2,181,806)

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)] (9,614,597) (7,980,602) (3,629,612) (941,456) 682,791 2,254,282 (13,532,213) (8,266,331) (8,597,400) 2,068,082 (3,420,058) 4,683,493

Selisih Kumulatif (7,980,602) (11,610,214) (12,551,670) (11,868,878) (9,614,597) (8,266,331) (16,863,731) (14,795,649) (18,215,706) (13,532,213)





Tabel 1.2.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


I. Neraca

A. Aset

1. Kas 1,592,923 1,592,923 - - - - 1,455,315 1,455,315 - - - -


3. Giro pada bank lain 315,092 315,092 - - - - 286,214 286,214 - - - -

4. Penempatann pada Bank Indonesia dan bank lain 2,605,000 2,605,000 - - - - 3,324,545 3,324,545 - - - -

5. Efek-efek yang diperdagangkan 1,567,075 - 20,208 - 2,156 1,544,711 173,981 1,000 50 45,134 30,439 97,358

6. Investasi keuangan 12,867,659 1,500,523 1,829,871 1,403,214 2,071,911 6,062,140 13,513,788 1,804,226 1,212,272 1,840,904 3,284,897 5,371,489

7. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 1,946,018 1,098,709 199,314 104,553 543,442 - 44,457 44,457 - - - -

8. Tagihan derivatif 540,325 143,175 127,568 36,011 56,994 176,577 536,571 218,956 115,928 54,774 46,707 100,206

9. Kredit yang diberikan 97,743,405 8,131,557 6,956,631 10,179,398 13,851,402 58,624,417 104,396,197 6,644,612 6,507,910 10,492,352 20,972,627 59,778,696

10. Tagihan akseptasi 394,436 99,782 219,208 75,446 - - 786,853 132,575 346,786 285,145 3,857 18,490

11. Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain 3,903,598 3,383,794 - - - 519,804 3,958,456 3,519,094 - - - 439,362

Total Aset 129,082,780 24,477,804 9,352,800 11,798,622 16,525,905 66,927,649 134,917,010 23,871,627 8,182,946 12,718,309 24,338,527 65,805,601

B. Kewajiban


2. Simpanan nasabah 86,422,984 59,000,230 16,543,912 7,793,599 3,076,260 8,983 92,470,148 61,550,738 19,218,881 8,703,075 2,981,973 15,481

3. Simpanan dari bank lain 2,334,800 900,942 538,749 508,379 386,730 - 3,421,656 2,937,749 123,300 13,350 347,257 -

4. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 725,580 435,133 - - 290,447 - - - - - - -

5. Liabilitas derivatif 553,006 119,755 127,376 64,090 78,757 163,028 686,721 180,588 102,304 123,386 95,630 184,813

6. Liabilitas akseptasi 369,348 95,153 202,690 71,505 - - 552,002 128,086 244,564 176,056 3,296 -

7. Surat berharga yang diterbitkan 9,605,315 - - 1,393,592 2,517,510 5,694,213 9,805,245 225,000 - 2,481,370 1,694,981 5,403,894

8. Pinjaman yang diterima 6,607,932 820,306 180,986 718,126 1,000,000 3,888,514 5,485,258 1,049,870 - 131,242 18,743 4,285,403

9. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 3,050,859 1,512,900 - - - 1,537,959 3,598,059 2,162,781 - - - 1,435,278

10. Obligasi subordinasi 2,296,054 - - - - 2,296,054 3,293,966 - - - 999,546 2,294,420

Total liabilitas 112,864,508 63,783,049 17,593,713 10,549,291 7,349,704 13,588,751 120,032,286 68,954,043 19,689,049 11,628,479 6,141,426 13,619,289

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 16,218,272 (39,305,245) (8,240,913) 1,249,331 9,176,201 53,338,898 14,884,724 (45,082,416) (11,506,103) 1,089,830 18,197,101 52,186,312



1. Komitmen 6,609,522 103,048 281,832 394,830 1,514,367 4,315,445 4,708,277 391,270 133,274 266,200 1,685,920 2,231,613

2. Kontinjensi 2,394,031 21,178 - - - 2,372,853 1,663,464 6,969 - - 42,360 1,614,135

Jumlah Tagihan Rekening Administratif 9,003,553 124,226 281,832 394,830 1,514,367 6,688,298 6,371,741 398,239 133,274 266,200 1,728,280 3,845,748


1. Komitmen 28,719,651 8,016,431 5,893,862 6,062,002 7,546,947 1,200,409 35,188,836 8,134,062 5,840,563 7,209,733 10,816,428 3,188,050

2. Kontinjensi 1,904,547 280,594 354,791 679,748 472,038 117,376 1,758,189 241,760 585,886 316,861 491,311 122,371


Selisih Tagihan dan Liabilitas dalam Rekening Administratif (21,620,645) (8,172,799) (5,966,821) (6,346,920) (6,504,618) 5,370,513 (30,575,284) (7,977,583) (6,293,175) (7,260,394) (9,579,459) 535,327

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)] (5,402,373) (47,478,044) (14,207,734) (5,097,589) 2,671,583 58,709,411 (15,690,560) (53,059,999) (17,799,278) (6,170,564) 8,617,642 52,721,639






Tabel 1.2.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


I. Neraca

A. Aset

1. Kas 183,211 183,211 - - - - 149,534 149,534 - - - -


3. Giro pada bank lain 3,142,622 3,142,622 - - - - 1,875,801 1,875,801 - - - -

4. Penempatann pada Bank Indonesia dan bank lain 2,679,323 2,054,610 624,713 - - - 1,653,700 1,653,700 - - - -

5. Efek-efek yang diperdagangkan 31,966 - - - - 31,966 14,052 - - - - 14,052

6. Investasi keuangan 3,689,047 551,199 1,019,057 738,097 56,314 1,324,380 3,087,396 357,394 355,934 701,769 97,967 1,574,332

7. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 508,877 - - - 508,877 - - - - - - -

8. Tagihan derivatif 208,083 4,424 646 2,438 3,454 197,121 753,407 112 131 - 7,531 745,633

9. Kredit yang diberikan 13,868,488 1,110,471 1,575,719 2,537,952 3,233,826 5,410,520 17,576,673 783,585 1,732,911 2,038,644 4,135,959 8,885,574

10. Tagihan akseptasi 1,359,093 320,104 313,231 658,830 58,543 8,385 2,026,877 512,768 711,280 688,281 35,918 78,630

11. Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain 281,420 281,420 - - - - 333,212 333,212 - - - -

Total Aset 28,075,216 9,771,147 3,533,366 3,937,317 3,861,014 6,972,372 29,971,097 8,166,551 2,800,256 3,428,694 4,277,375 11,298,221

B. Kewajiban


2. Simpanan nasabah 24,178,022 17,205,200 4,334,676 1,823,822 812,783 1,541 24,342,240 16,821,942 4,866,823 1,755,294 898,181

3. Simpanan dari bank lain 799,259 480,113 - - 319,146 - 796,266 469,087 - - - 327,179

4. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - - - - - - - - - - - -

5. Liabilitas derivatif 203,628 3,123 72 1,943 2,495 195,995 720,835 112 352 2,266 6,904 711,201

6. Liabilitas akseptasi 1,294,173 301,117 289,523 647,301 56,232 - 895,836 375,706 281,373 238,757 - -

7. Surat berharga yang diterbitkan - - - - - - - - - - - -

8. Pinjaman yang diterima 2,581,503 151,975 - - - 2,429,528 5,073,398 69,863 1,321,369 287,600 - 3,394,566

9. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 232,498 232,488 - - - 10 272,372 272,358 - - - 14

10. Obligasi subordinasi - -

Total liabilitas 29,340,389 18,425,322 4,624,271 2,473,066 1,190,656 2,627,074 32,240,998 18,149,119 6,469,917 2,283,917 905,085 4,432,960

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (1,265,173) (8,654,175) (1,090,905) 1,464,251 2,670,358 4,345,298 (2,269,901) (9,982,568) (3,669,661) 1,144,777 3,372,290 6,865,261



1. Komitmen 36,585,760 10,501,556 7,336,665 1,853,869 2,855,991 14,037,679 35,496,251 10,697,266 4,708,731 4,193,798 2,476,840 13,419,617

2. Kontinjensi 94,345 - - - - 94,345 75,379 3,565 - 3,135 - 68,679

Jumlah Tagihan Rekening Administratif 36,680,105 10,501,556 7,336,665 1,853,869 2,855,991 14,132,024 35,571,630 10,700,831 4,708,731 4,196,932 2,476,840 13,488,296


1. Komitmen 44,211,765 9,645,895 9,634,330 4,252,876 4,666,116 16,012,548 45,872,311 8,872,772 9,530,244 3,054,254 8,955,850 15,459,190

2. Kontinjensi 807,853 96,292 191,051 132,564 175,766 212,180 951,033 100,413 107,002 219,367 313,340 210,911


Selisih Tagihan dan Liabilitas dalam Rekening Administratif (8,339,513) 759,369 (2,488,716) (2,531,571) (1,985,892) (2,092,704) (11,251,714) 1,727,646 (4,928,515) 923,311 (6,792,350) (2,181,806)

Selisih [(IA-IB) + (IIA-IIB)] (9,604,686) (7,894,806) (3,579,621) (1,067,320) 684,466 2,252,594 (13,521,615) (8,254,922) (8,598,176) 2,068,088 (3,420,060) 4,683,456






Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)(sesuai SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43 /SEOJK.03/2016 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank secara individu 145.77% 165.71% 169.70% 145.21%

Bank secara konsolidasi 146.01% 166.38% 173.84% 146.49%

NILAI LCR (%)

RISIKO OPERASIONAL

Bank secara Individual (dalam jutaan rupiah)

Pendapatan Bruto

(Rata-rata 3 tahun terakhir)Beban Modal ATMR

Pendapatan Bruto


Pendapatan Bruto


1 Pendekatan Indikator Dasar 8,057,402 1,208,610 15,107,628 8,326,857 1,249,029 15,612,858 8,312,593 1,246,889 15,586,112

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Pendapatan Bruto


Pendapatan Bruto


Pendapatan Bruto


1 Pendekatan Indikator Dasar 10,581,111 1,587,167 19,839,583 10,139,803 1,520,970 19,012,130 9,792,392 1,468,859 18,360,736

No Pendekatan yang digunakan 31-Dec-18 31-Dec-1731-Dec-19

No Pendekatan yang digunakan 31-Dec-18 31-Dec-1731-Dec-19

risiko kredit tabel 1.1 : pengungkapan risiko kredit ......2019/12/31 · 15 jasa kemasyarakatan,...

Documents