3.расчет страховых премий
Post on 11-Jul-2015
124 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Тема 3. Предоставление страховой услуги.
Расчет страховых премий
Начало страхования
• Формальноемомент заключения договора
• Материальноемомент перехода риска на страховщика (согласно договору)
• Техническоеначало периода, за который начисляется страховая премия
Материальное начало
• Обычно – 12.00 ч. дня заключения договора (high noon)
• Автомобильное страхование и страхование юридических расходов – 00.00 ч.
• Оговорка об уплате первого страхового взноса– Простая
– Расширенная
• Выжидательный период (cooling-off period) – ДМС– От 3 дней до года
Техническое начало• Техническое начало лежит в прошлом
Техническое начало предшествует формальному, а материальное - нетПричины:– Более низкие тарифы
– Налоговые преимущества
– Более высокие скидки
Пример:
Начало страхования согласно полису – 1 января
Дата подачи заявления страховщику – 15 марта
Дата выдачи страхового полиса – 17 апреля
Срок уплаты первого страхового взноса – 20 апреля (пм
Техническое начало• Техническое начало лежит в прошлом
Техническое начало предшествует формальному, а материальное - нетПричины:– Более низкие тарифы
– Налоговые преимущества
– Более высокие скидки
Пример:
Начало страхования согласно полису – 1 января (ТН)
Дата подачи заявления страховщику – 15 марта
Дата выдачи страхового полиса – 17 апреля (ФН)
Срок уплаты первого страхового взноса – 20 апреля (МН)
Техническое начало
• Действие договора распространено в прошлоеТехническое и материальное начала предшествуют формальному
! Существует вероятность того, что на момент заключения договора страховое событие уже наступило
Увеличение страхового риска
• Увеличение вероятности наступления страхового события
• LR характер увеличения степени риска
• Существенное увеличение риска
• Субъективное увеличение риска
Суброгация• Переход к страховщику права требования к
виновнику ущерба после выплаты страхового возмещения
Страховщик Виновник ущерба
Страхователь
Страховая услуга как товар
• Услуга страхового рынка – снятие риска• Цена – страховая премия (взнос, платеж)
Страховой тариф (%, ‰) = страховая премия/страховая сумма
Величина премии должна:• покрыть ожидаемые претензии в течение
страхового периода;• создать страховые резервы;• покрыть издержки страховой компании на ведение
дела;• обеспечить определенный размер прибыли.
Детерминанты цены страховой услуги
• Соотношение спроса и предложения
• Ставка банковского процента
• Финансовое положение страховщика:
– Страховой портфель
– Управленческие расходы
– Инвестиционные доходы
• Стадия жизненного цикла страхового продукта
Детерминанты цены страховой услуги
t
рост насыщение спад
↑P до max P=const ↓P или модификация услуги
Структура страховой премии+ чистая нетто-премия по риску+ страховая надбавка= Нетто-премия по риску+ надбавка на покрытие расходов компании+ надбавка на прибыль= Брутто-премия+ налоги= Коммерческая премия
! Возможен учет инвестиционных доходов (для долгосрочных типов страхования)
Нетто-премия• Цель – покрытие ущерба (который
произойдет в будущем) оценка вероятности
• Ожидаемый ущерб по отдельным видам риска = частота ущерба ∙ средний размер ущерба = чистая нетто-премия
Частота ущерба=число ущербов/число рисковсредний размер ущерба=размер страховых выплат/число ущербов
Квартирная статистика
• Статистика французской страховой компании AXA
• Проблемы, возникающие в квартирах, напрямую связаны с их нумерацией
• Наибольший риск ограбления присутствует в квартирах с номерами: 84, 34, 88, 94, 62, 53, 55, 82 и 23.
• Остерегаться пожара следует жильцам квартир: 33, 34, 68, 22, 55, 92, 96, 36, 69 и 83.
• Самая счастливая квартира – под номером 91
Специфические виды страховых рисков
• Риск случайных отклонений– Риск кумуляции
– Риск возникновения «цепной реакции»
– Крупные риски
Меры предотвращения:
– Страховые надбавки
– Резервы
– Диверсификация страхового портфеля
– Перестрахование и сострахование
– Использование многолетней статистики
Специфические виды страховых рисков
• Риск изменения обстоятельств– Инфляция– Развитие техники– Изменение законодательства– Общественное развитие– Природные процессыМеры предотвращения:– Те же, что и для риска случайных отклонений– Заключение SR договоров– Франшиза– Ограничение ответственности
Специфические виды страховых рисков
• Риск заблужденияОтсутствие данных о распределении вероятности ущерба
Меры предотвращения:
– Использование многолетней статистики
– Корректировка в случае изменения рисковой ситуации
– Релевантные статистические методы
Нетто-премия
• Страховая надбавка устанавливается пропорционально моментам распределения ущерба
– Z(x)=a ∙ E(x)
– Z(x)=b ∙ σ(x)
– Z(x)=c ∙ var(x)
Надбавки (нагрузка)
• Надбавка на затраты страховой компании– Административно-хозяйственные расходы
– Аквизиционные расходы
• Надбавка на прибыль– Процент на собственный капитал владельцев
бизнеса с учетом подоходного налога
Суммарно нагрузка составляет 10-20% премии
Расчет брутто-ставки
• Нетто-ставка по договору=∑нетто-ставок по отдельным гарантиям
• Брутто-ставка(%)=нетто-ставка(%)+нагрузка(%)
• Пусть нагрузка составляет f% от брутто-ставки
• Брутто-ставка=нетто-ставка /(1-f)
• Если не все статьи нагрузки выражены в процентах от брутто-ставки:Брутто-ставка=(нетто-ставка + часть нагрузки)/(1-f)
Пример
По статистике ущербов в страховании домашнего имущества на 100 000 договоров страхования приходится 8 000 случаев ущерба. Общая сумма страхового возмещения составляет 10 400 000 рублей, а средняя страховая сумма –70 000 рублей.Какими должны быть нетто-премия по риску и страховой тариф, если страховщик калькулирует страховую надбавку в размере 10%, надбавку на покрытие расходов страховой компании 40% и на формирование прибыли в размере 31%?
Ответ: 1, 64‰ и 2,8 ‰
top related