Plano de Ensino de Disciplina

Disciplina Professores Carga Horária

FINANÇAS QUANTITATIVAS (45 horas)

MARCELO DE CARVALHO GRIEBELER (responsável)

45 horas

Súmula da disciplina e conteúdo programático:

Análise de carteiras: teoria de média e variância, carteiras eficientes, fronteira eficiente, estrutura de correlação entre retornos, análise de utilidade, modelos alternativos de seleção de carteiras, diversificação internacional. Modelos de equilíbrio nos mercados de capitais: modelo básico de formação de preços de ativos (CAPM), versões não convencionais do CAPM, modelo de formação de preços por arbitragem (APT). Tópicos selecionados em análise de títulos e teoria de carteiras: apreçamento, teoria da formação de taxas de juros e administração de carteiras de títulos de renda fixa, opções e futuros. Objetivos da disciplina: Discutir os elementos básicos da teoria moderna de carteiras, em seus pontos fortes e pontos fracos, bem como avanços recentes. Desenvolver técnicas que permitam avaliar títulos

individuais, combinar títulos em carteiras com desempenho elevado e aplicar ferramentas modernas de gestão de carteiras mais eficazmente. Metodologias de ensino: Aulas expositivas. Critérios de avaliação: Listas de exercícios e uma avaliação final. Bibliografia Básica: ? ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. Ed. Atlas. São Paulo, 13ª edição, 2015. ? BENNINGA, S. Financial Modeling. MIT Press, 3rd edition, 2008.

? CAPINSKI, M.; ZASTAWNIAK, T. Mathematics for ?nance: an introduction to ?nancial engineering. Springer, 2nd edition, 2010. ? ELTON, E.; GRUBER, M.; BROWN, S.; GOETZMANN, W. Modern Portfolio Theory and Investiment Analysis. Wiley, 9th edition, 2014. ? HOFFMAN, R. Estatística para economistas. Thompson Pioneira, 4ª edição, 2006. ? LUENBERGER, D.G. Investment Science, Oxford University Press, 2nd edition, 2013. ? SIMON, C.; BLUME, L. Matemática para economistas. Porto Alegre: Artmed editora S.A., 2004.