oÅering circular supplement $310,636,241 dated june 1 ...oÅering circular supplement $310,636,241...

OÅering Circular Supplement $310,636,241(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 3127

OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varyingprices; we have agreed to purchase all of PA

Closing Date: March 30, 2006

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $103,365,000 SEQ 6.0% FIX 31396J2N4 February 15, 2032HJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,074,000 SEQ 6.0 FIX 31396J2T1 July 15, 2033HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,933,241 SEQ 6.0 FIX/Z 31396J2V6 March 15, 2036VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,854,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31396J4P7 January 15, 2017VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,308,000 SEQ 6.0 FIX 31396J4Q5 October 15, 2023

Group 2PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,935,000 PAC 6.0 FIX 31396J4K8 March 15, 2036TO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,333,334 SUP (2) FLT/T 31396J4M4 June 15, 2035TW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SUP (2) INV/T 31396J4N2 June 15, 2035XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,833,666 SUP 6.0 FIX 31396J4R3 March 15, 2036

Group 3CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,502,000 SEQ 5.5 FIX 31396J2G9 August 15, 2022CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,723,000 SEQ 5.5 FIX 31396J 2 J 3 June 15, 2023CY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,775,000 SEQ 5.5 FIX 31396J2L8 March 15, 2026

ResidualR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396J4L6 March 15, 2036

(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have

carefully considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of

investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering

Circular and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and

are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie

Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not

registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has

reviewed this Supplement.

Countrywide Securities Corporation

February 14, 2006

CERTAIN RISK CONSIDERATIONS

Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,

as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights

some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability

Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.

The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex

securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the

associated prepayment, interest rate, yield and market risks.

In particular, the Interest Only, Principal Only, Toggle, Support, Accrual and Residual Classes

have special risks and are not suitable for all investors.

Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you

expect if:

‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal

payments are faster than you expect.

‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal

payments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class.

If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover your

investment.

LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating Rate

Class. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:

‚ You buy the Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.

‚ You buy the Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.

The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your

investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to

changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you

may experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')

intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but has

no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be

liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.

Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated June 1, 2003 (the ""OÅering Circular''),

attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.

S-2

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Payment Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date

beginning in April 2006.

Form of Classes

Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Residual Class: CertiÑcated

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

HO, KO and LO are Principal Only Classes and do not bear interest.

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.

Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

ETO ÏÏÏÏÏ 0.0% If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0.0%F 0% 41.9999928%If LIBOR is greater than 7.0%: 41.9999928%H

ETWÏÏÏÏÏ 7.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.0%F 0 7.0If LIBOR is greater than 7.0%: 0.0%H

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

S-3

Notional ClassesOriginal Notional

Class Principal Amount Reduces Proportionately With

HI* $103,365,000 HC (SEQ)KI* 14,074,000 HJ (SEQ)LI* 117,439,000 HC and HJ, as a whole (SEQ)

* MACR Class.

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees.

Principal

REMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1Sequential A

Pay andB ‚ The Accrual Amount to VA and VB, in that order, until retired, and then to HZ

AccrualD

A ‚ The Group 1 Asset Principal Amount to HC, HJ, VA, VB and HZ, in that order, untilSequentialBPayD retired

Group 2

‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:

A

PACB 1. To PA, until reduced to its Targeted BalanceD

A 2. To TO and TW, pro rata, until retiredSupport

B

D 3. To XB, until retired

A

PACB 4. To PA, until retiredD

Group 3

ASequentialB ‚ The Group 3 Asset Principal Amount to CA, CD and CY, in that order, until retiredPayD

S-4

The ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were calculated using the following

Structuring Range.Structuring Range

PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSA

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

REMIC Status

We will form a single REMIC Pool for this Series. We will elect to treat the REMIC Pool as a

REMIC under the Code. R will be the ""Residual Class'' and the other Classes shown on the front

cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Class will be subject to transfer restrictions. See

Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.

Weighted Average Lives (in years)*

Group 1PSA Prepayment Assumption

0% 100% 260% 450% 600%

HA, HC, HD, HE, HG, HI, HO, JA, JB, JC, JD,JE, JG, JH and JK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.4 6.7 3.4 2.3 1.9

HJ, KA, KB, KC, KD, KE, KG, KI, KL, KM, KN,KO, KP, KQ and KT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.6 16.0 8.0 5.0 3.9

HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.9 15.5 10.3 7.9LA, LB, LC, LD, LE, LG, LH, LI, LJ, LK, LM,

LN, LO, LP and LQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 7.8 4.0 2.6 2.1VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 5.8 4.6 3.8VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 14.4 10.1 6.7 5.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 6.2 3.9 3.1


0% 100% 222% 300% 500%

PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.0 5.9 5.9 5.9 3.7TO and TW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 15.2 3.1 1.3 0.6XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 23.9 16.7 4.4 1.5Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 9.7 5.8 4.5 2.7


0% 100% 205% 350% 500%

CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9 5.3 3.6 2.6 2.1CB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.5 5.8 4.0 2.8 2.2CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 11.8 8.2 5.6 4.2CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.3 15.0 11.8 8.5 6.4CY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 15.8 12.7 9.2 6.9Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.6 8.3 6.2 4.4 3.4

* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

S-5

The Assets

The ""Assets'' consist of Freddie Mac PCs with the following characteristics:

Original TermGroup Principal Balance (in years) Interest Rate

1 $151,534,241 30 6.0%2 84,102,000 30 6.03 75,000,000 20 5.5

We have agreed to sell the Group 2 Assets to the Underwriter for inclusion in this Series.

See General Information Ì Structure of Transaction.

We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing

Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See

Available Information.

Assumed Mortgage Characteristics (as of March 1, 2006)

Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate

Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $151,534,241 356 3 6.41% 6.0%2 84,102,000 312 39 6.45 6.03 75,000,000 237 3 5.99 5.5

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General Information Ì The Mortgages.

S-6

AVAILABLE INFORMATION

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the

OÅering Circular and the following documents:

‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated October 14, 2005 and

the related OÅering Circular Supplement dated December 1, 2005, which together

describe Gold PCs generally.

‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated September 1,

2005, which describes Gold Giant PCs generally.

‚ Our Information Statement dated June 14, 2005 and any subsequent Information

Statement and Information Statement Supplements published through the time of

purchase.

This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a

Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental

Statement will contain a schedule of the Assets and other information. You should rely only on the

most current information provided or incorporated by reference in this Supplement and any

applicable Supplemental Statement.

You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning

the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as

described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from

the Underwriter at:

Countrywide Securities Corporation

Prospectus Department

4500 Park Granada

Calabasas, California 91302

(800) 669-6094

GENERAL INFORMATION

The Agreement

We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated June 1, 2003

and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').

You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and

those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the

Agreement, including the Terms Supplement.

Form of CertiÑcates

The Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed System. The

Residual Class is issued and held in certiÑcated form and is transferable at the oÇce of the

Registrar.

Only a Fed Participant can be a Holder of a Regular or MACR Class. As an investor in

CertiÑcates, you are not necessarily the Holder.

S-7

See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular.

Denominations of CertiÑcates

The Toggle Classes will be issued, and may be held and transferred, in minimum original

principal amounts of $100,000 and additional increments of $1. See Description of CertiÑcates Ì

Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular for the minimum denominations of

the other Classes.

Structure of Transaction

General

This Series is a Single-Tier Series. See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in

the OÅering Circular.

The Assets

The Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.

The Mortgages

The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential

mortgages and mortgage participations.

For purposes of this Supplement, we have made certain assumptions regarding the Mortgages,

as shown under Terms Sheet Ì Assumed Mortgage Characteristics. However, the actual character-

istics of most of the Mortgages diÅer from those assumed, perhaps signiÑcantly. This is the case

even if the weighted average characteristics of the Mortgages are the same as those of mortgages

having the characteristics assumed.

We will furnish some of the Assets from our own portfolio. Assets from our portfolio, or from

other sources, may emphasize speciÑc Mortgage characteristics, such as loan purpose, source of

origination, geographic distribution or loan size, or speciÑc borrower characteristics, such as credit

rating or equity in the property. You can obtain information about the underlying Mortgage

characteristics for the Assets from our Internet Web-Site.

PAYMENTS

Payment Dates; Record Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,

beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month

or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.

On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the

end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').

S-8

Method of Payment

You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of

CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.

Categories of Classes

For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown

under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the

OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.

The following deÑnition also applies to certain Classes of this Series:

Freddie MacStandard Category

Abbreviation of Class DeÑnition

T Toggle Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes with Class Coupons thatchange signiÑcantly as a result of very small changes in the applicable Index.The change in Class Coupon may not be a continuous function of changes inthe Index; rather, a change in the Index may result in a ""shift'' from apredetermined rate or formula to a diÅerent predetermined rate or formula.

Interest

We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest

has accrued, except that the Accrual Class receives payments as described below. We calculate each

interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on the

basis of a 360-day year of twelve 30-day months.

Accrual Period

The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:

‚ For Fixed Rate Classes Ì the preceding calendar month.

‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes Ì from the 15th of the preceding

month to the 15th of the month of that Payment Date.

Fixed Rate Classes

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

Principal Only Classes

The Principal Only Classes are shown under Terms Sheet Ì Interest. They do not bear interest.

Notional Classes

The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the

Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì

Notional Classes.

S-9

Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms

Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.

We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse

Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.

Accrual Class

HZ is an Accrual Class. The Accrual Class does not receive interest payments; rather interest

accrued on the Accrual Class during each Accrual Period is added to its principal amount on the

related Payment Date. We pay principal on the Accrual Class, including accrued interest that has

been added to its principal amount, as described under Terms Sheet Ì Principal.

Principal

We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is

then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their

Class.

Amount of Payments

The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:

‚ The amount of interest accrued on the Accrual Class during the related Accrual Period

and not payable as interest on that Payment Date (the ""Accrual Amount'').

‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each

Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal

Amount'' and the ""Group 3 Asset Principal Amount'').

Allocation of Payments

On each Payment Date, we pay the Accrual Amount and the Asset Principal Amounts for that

Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes

receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will

not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.

Class Factors

General

We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the

Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.

Use of Factors

You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.

For example, the reduction (or for the Accrual Class, the increase) in the balance of a

CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and

February Class Factors. The amount of interest to be paid on (or for the Accrual Class, added to the

S-10

principal amount of) a CertiÑcate in February will equal 30 days' interest at its Class Coupon,

accrued during the related Accrual Period, on the balance of that CertiÑcate determined by its

January Class Factor.

Guarantees

We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class

Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. See Description of

CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.

1% Clean-up Call

We have a 1% Clean-up Call Right. If we exercise this right, all of the Classes then outstanding

will be paid in full and will retire. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call

in the OÅering Circular.

Residual Proceeds

Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of the Residual Class will

receive the proceeds of any remaining assets of the REMIC Pool after all required principal and

interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be

insigniÑcant. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering

Circular.

PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS

General

Mortgage Prepayments

The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of

principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are

subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-

ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability

Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment

considerations and risks.

Yield

As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:

‚ Your purchase price.

‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.

‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.

‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.

‚ If you own a Fixed Rate Class, the delay between its Accrual Period and the related

Payment Date.

S-11

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a

discussion of yield considerations and risks.

Suitability

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and

Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability

considerations and risks.

Modeling Assumptions

To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise

noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among

others:

‚ The Mortgages have the characteristics shown under Terms Sheet Ì Assumed Mort-

gage Characteristics.

‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or

not a Business Day.

‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.

‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.

The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual

experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those

assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may

exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the

percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,

weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements

in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA

prepayment model.

Prepayment and Weighted Average Life Considerations

Accretion Directed Class

Payments of principal on the Accretion Directed Class should be stable under relatively slow

prepayment scenarios because the Accrual Amount will be dedicated to making principal payments

on that Class until it retires. The weighted average life of the Accretion Directed Class cannot

exceed its weighted average life as shown in the following table under any prepayment scenario, even

a scenario where there are no prepayments. Based on the Modeling Assumptions, the Accretion

Directed Class would retire on, but not before, its Final Payment Date if the underlying Mortgages

prepay at any rate at or below the rate shown for that Class until it retires.

The principal payment stability of the Accretion Directed Class is supported primarily by its

receipt of the Accrual Amount. It is protected against early retirement by the Classes shown in the

table. When those Classes retire, however, the Accretion Directed Class, if outstanding, will become

sensitive to Mortgage prepayments and may retire before its Final Payment Date.

S-12

Accretion Directed Class

MaximumWeighted

Average Life Prepayment RateClass (in Years) Final Payment Date at or below Protected By

VAÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 January 15, 2017 208% PSA HC, HJ and their related MACR Classes

The underlying Mortgages have characteristics that diÅer from the Modeling Assumptions. As

a result, even if the Mortgages prepay at a rate at or somewhat below the rate shown for the

Accretion Directed Class, that Class could retire before its Final Payment Dates and its weighted

average life could shorten.

PAC Class

Principal payments on the PAC Class should be more stable than would be the case if it did not

receive such payments, to the extent of available principal, in accordance with its schedule.

Moreover, it will have a cumulative priority for future payments if it falls behind its schedule. Based

on the Modeling Assumptions, this Class has a range of constant Mortgage prepayment rates (an

""EÅective Range'') at which it would receive scheduled payments. The EÅective Range at any time

depends on the actual or assumed characteristics of the underlying Mortgages at that time. Based on

the Modeling Assumptions, the PAC Class would receive scheduled payments until retirement if

the underlying Mortgages were to prepay at any constant percentage of PSA within its initial

EÅective Range of 100% PSA through 300% PSA.

The initial EÅective Range, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,

could diÅer from the EÅective Range stated above. Even if the Mortgages were to prepay at a

constant rate within the initial EÅective Range, but near the upper or lower end of the EÅective

Range, the PAC Class might not receive scheduled payments.

Non-constant prepayment rates can cause the PAC Class not to receive scheduled payments,

even if such rates remain within its EÅective Range. The EÅective Range can narrow or ""drift''

upward or downward over time. Under many scenarios the PAC Class would not receive scheduled

payments.

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC Class. When the

Support Classes all retire, the PAC Class will become more sensitive to Mortgage prepayments and

its EÅective Range will no longer exist.

If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range, the

available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on the PAC Class and its

weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying Mortgages prepay at rates

that are generally above the EÅective Range, its weighted average life may shorten, perhaps

signiÑcantly. However, the weighted average life of the PAC Class could extend (or shorten) under

some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage prepayments at rates that, on

average, are above (or below) its EÅective Range.

We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for

distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC Class will

receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal payments in

diÅerent months.

S-13

Support Classes

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC Class as described

above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage prepayments

than is the Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments for extended

periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to month. Relatively

fast Mortgage prepayments may signiÑcantly shorten, and relatively slow Mortgage prepayments

may signiÑcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes.

Sequential Pay Classes

The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed

sequence.

MACR Classes

The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their

related REMIC Classes.

Declining Balances Table

The following table shows:

‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding

after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.

‚ Corresponding weighted average lives.

We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA we have

assumed that each Mortgage (a) has an interest rate 2.5% higher than that of the related PCs and

(b) has a remaining term to maturity of 240 or 360 months, as applicable, and a loan age of

0 months. We have calculated weighted average lives for each Notional Class assuming that a

reduction in its notional principal amount is a reduction in principal balance.

S-14

Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives

Group 1

HA, HC, HD, HE, HG, HI, HJ, KA, KB, KC, KD, KE, LA, LB, LC, LD, LE, LG,HO, JA, JB, JC, JD, JE, JG, KG, KI, KL, KM, KN, KO, LH, LI, LJ, LK, LM, LN,

JH and JK KP, KQ and KT HZ LO, LP and LQ

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 260% 450% 600% 0% 100% 260% 450% 600% 0% 100% 260% 450% 600% 0% 100% 260% 450% 600%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 96 91 86 82 100 100 100 100 100 106 106 106 106 106 99 96 92 88 84March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 88 74 59 47 100 100 100 100 100 113 113 113 113 113 98 89 77 64 54March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 78 54 30 13 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 97 81 60 38 23March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 69 37 8 0 100 100 100 100 33 127 127 127 127 127 96 73 45 19 4March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 60 23 0 0 100 100 100 47 0 135 135 135 135 135 94 65 32 6 0March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 52 11 0 0 100 100 100 0 0 143 143 143 143 129 93 58 22 0 0March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 44 1 0 0 100 100 100 0 0 152 152 152 152 81 91 51 13 0 0March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 37 0 0 0 100 100 48 0 0 161 161 161 125 51 89 45 6 0 0March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 30 0 0 0 100 100 0 0 0 171 171 171 89 32 87 39 0 0 0March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 24 0 0 0 100 100 0 0 0 182 182 182 64 20 85 33 0 0 0March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 18 0 0 0 100 100 0 0 0 193 193 191 45 12 83 28 0 0 0March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 12 0 0 0 100 100 0 0 0 205 205 157 32 8 81 23 0 0 0March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 7 0 0 0 100 100 0 0 0 218 218 128 23 5 78 18 0 0 0March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 2 0 0 0 100 100 0 0 0 231 231 104 16 3 75 14 0 0 0March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 0 0 0 0 100 82 0 0 0 245 245 85 11 2 72 10 0 0 0March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 0 0 0 0 100 49 0 0 0 261 261 68 8 1 68 6 0 0 0March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 0 0 0 0 100 19 0 0 0 277 277 55 5 1 64 2 0 0 0March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 274 44 4 0 60 0 0 0 0March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 242 35 3 0 56 0 0 0 0March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 212 27 2 0 51 0 0 0 0March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 184 21 1 0 46 0 0 0 0March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 158 16 1 0 40 0 0 0 0March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 133 12 1 0 34 0 0 0 0March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 109 9 0 0 27 0 0 0 0March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 286 87 7 0 0 19 0 0 0 0March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 286 66 5 0 0 11 0 0 0 0March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 286 47 3 0 0 2 0 0 0 0March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 28 2 0 0 0 0 0 0 0March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 11 1 0 0 0 0 0 0 0March 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.4 6.7 3.4 2.3 1.9 26.6 16.0 8.0 5.0 3.9 28.7 22.9 15.5 10.3 7.9 18.5 7.8 4.0 2.6 2.1

VA VB Group 1 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 260% 450% 600% 0% 100% 260% 450% 600% 0% 100% 260% 450% 600%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 93 93 93 93 100 100 100 100 100 99 97 94 90 87March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 86 86 86 86 100 100 100 100 100 98 92 82 72 64March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 78 78 78 78 100 100 100 100 100 98 85 69 52 41March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100 97 79 57 37 26March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62 62 62 62 0 100 100 100 100 74 95 73 47 27 16March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 52 52 7 0 100 100 100 100 0 94 67 39 19 10March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43 43 43 0 0 100 100 100 24 0 93 62 33 14 6March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32 32 32 0 0 100 100 100 0 0 92 57 27 10 4March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 22 18 0 0 100 100 100 0 0 90 53 22 7 2March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 10 0 0 0 100 100 54 0 0 89 48 18 5 2March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 98 98 0 0 0 87 44 15 4 1March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 85 40 12 3 1March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 83 37 10 2 0March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 58 58 0 0 0 81 33 8 1 0March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 78 30 7 1 0March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 75 27 5 1 0March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 72 24 4 0 0March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 22 3 0 0March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 3 0 0March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 17 2 0 0March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 15 2 0 0March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 12 1 0 0March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 10 1 0 0March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9 1 0 0March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7 1 0 0March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 5 0 0 0March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 0 0March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0March 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 5.8 4.6 3.8 14.4 14.4 10.1 6.7 5.2 20.8 11.2 6.2 3.9 3.1

* Rounded to nearest whole percentage.

S-15

Group 2

PA TO and TW XB Group 2 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 222% 300% 500% 0% 100% 222% 300% 500% 0% 100% 222% 300% 500% 0% 100% 222% 300% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 89 89 89 89 100 100 74 57 15 100 100 100 100 100 99 93 85 81 69March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 78 78 78 73 100 100 54 26 0 100 100 100 100 0 98 86 73 65 47March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 68 68 68 50 100 100 39 4 0 100 100 100 100 0 98 79 62 52 33March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 58 58 58 34 100 100 27 0 0 100 100 100 58 0 97 73 53 42 22March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 49 49 49 23 100 100 20 0 0 100 100 100 22 0 95 67 45 34 15March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 41 41 41 16 100 100 15 0 0 100 100 100 4 0 94 61 38 27 10March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 33 33 33 11 100 100 12 0 0 100 100 100 0 0 93 56 32 22 7March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 26 26 26 7 100 98 10 0 0 100 100 100 0 0 92 51 27 17 5March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 21 21 21 5 100 95 7 0 0 100 100 100 0 0 90 47 23 14 3March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 17 17 17 3 100 89 4 0 0 100 100 100 0 0 89 43 19 11 2March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 13 13 13 2 100 83 1 0 0 100 100 100 0 0 87 39 16 9 2March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 10 10 10 2 100 76 0 0 0 100 100 92 0 0 85 35 13 7 1March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 8 8 8 1 100 68 0 0 0 100 100 81 0 0 83 31 11 5 1March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70 6 6 6 1 100 61 0 0 0 100 100 70 0 0 81 28 9 4 0March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 5 5 5 0 100 52 0 0 0 100 100 60 0 0 78 25 7 3 0March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62 4 4 4 0 100 44 0 0 0 100 100 50 0 0 75 22 6 2 0March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 3 3 3 0 100 36 0 0 0 100 100 42 0 0 72 19 5 2 0March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53 2 2 2 0 100 29 0 0 0 100 100 34 0 0 69 16 4 1 0March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 2 2 2 0 100 21 0 0 0 100 100 28 0 0 66 14 3 1 0March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42 1 1 1 0 100 14 0 0 0 100 100 22 0 0 62 11 2 1 0March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36 1 1 1 0 100 6 0 0 0 100 100 17 0 0 58 9 2 1 0March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 1 1 1 0 100 0 0 0 0 100 98 12 0 0 53 7 1 0 0March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 72 8 0 0 49 5 1 0 0March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 47 5 0 0 43 3 0 0 0March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 23 2 0 0 37 2 0 0 0March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 100 0 0 0 0 31 0 0 0 0March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 100 0 0 0 0 24 0 0 0 0March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 17 0 0 0 0March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 9 0 0 0 0March 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.0 5.9 5.9 5.9 3.7 27.4 15.2 3.1 1.3 0.6 29.6 23.9 16.7 4.4 1.5 20.8 9.7 5.8 4.5 2.7

Group 3

CA CB CD


Date 0% 100% 205% 350% 500% 0% 100% 205% 350% 500% 0% 100% 205% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 93 90 87 82 97 94 91 88 84 100 100 100 100 100March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 83 75 63 52 94 85 77 66 56 100 100 100 100 100March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 72 57 38 21 91 74 60 43 27 100 100 100 100 100March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 61 41 18 0 87 64 46 25 8 100 100 100 100 90March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 50 27 3 0 83 55 33 11 0 100 100 100 100 0March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 41 15 0 0 79 46 23 0 0 100 100 100 0 0March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 32 5 0 0 75 37 13 0 0 100 100 100 0 0March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 23 0 0 0 70 30 5 0 0 100 100 64 0 0March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 15 0 0 0 64 22 0 0 0 100 100 0 0 0March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 8 0 0 0 59 15 0 0 0 100 100 0 0 0March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 0 0 0 0 52 9 0 0 0 100 100 0 0 0March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 0 0 0 0 46 3 0 0 0 100 32 0 0 0March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100 0 0 0 0March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24 0 0 0 0 30 0 0 0 0 100 0 0 0 0March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 0 0 0 0 22 0 0 0 0 100 0 0 0 0March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 100 0 0 0 0March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26 0 0 0 0March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-16

CE CY Group 3 Assets


Date 0% 100% 205% 350% 500% 0% 100% 205% 350% 500% 0% 100% 205% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 95 93 91 88March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 89 83 75 67March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 81 70 57 45March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 90 73 59 44 31March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 66 100 100 100 100 82 88 66 50 33 21March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 80 44 100 100 100 100 55 84 59 42 25 14March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 60 29 100 100 100 75 37 81 53 35 19 9March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 93 45 19 100 100 100 56 24 77 47 29 14 6March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 76 33 13 100 100 96 42 16 73 42 24 10 4March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 62 25 8 100 100 78 31 10 69 36 20 8 3March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 50 18 5 100 100 63 22 7 64 32 16 6 2March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 40 13 3 100 100 50 16 4 59 27 13 4 1March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 73 32 9 2 100 91 40 11 3 54 23 10 3 1March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 24 6 1 100 75 30 8 2 48 19 8 2 0March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 48 18 4 1 100 60 23 5 1 41 15 6 1 0March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 37 13 3 0 100 46 16 3 1 34 11 4 1 0March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 26 9 2 0 100 32 11 2 0 27 8 3 1 0March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 16 5 1 0 74 20 6 1 0 18 5 2 0 0March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 7 2 0 0 38 8 2 0 0 10 2 1 0 0March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S-17

Yield Tables

The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed

Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these

tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued

interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.

Pre-Tax Yields

Group 1

HI Class(Assumed Price: 11.0%)

100% PSA 260% PSA 450% PSA 600% PSA 614% PSA

49.4% 34.6% 15.6% 1.3% 0.0%

HO Class(Assumed Price: 87.0%)

100% PSA 260% PSA 450% PSA 600% PSA

2.1% 4.2% 6.2% 7.6%

KI Class(Assumed Price: 28.0%)


21.3% 15.0% 2.3% 0.0% (9.2)%

KO Class(Assumed Price: 70.0%)

100% PSA 260% PSA 450% PSA 600% PSA

2.2% 4.5% 7.3% 9.4%

LI Class(Assumed Price: 15.0%)


33.5% 19.9% 2.1% 0.0% (11.7)%

LO Class(Assumed Price: 84.0%)

100% PSA 260% PSA 450% PSA 600% PSA

2.3% 4.6% 6.9% 8.5%

S-18

Group 2

TO Class(Assumed Price: 101.0%)

LIBOR 100% PSA 222% PSA 300% PSA 500% PSA

7.0% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (0.1)% (0.3)% (0.7)% (1.8)%Higher than 7.0%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44.5 43.6 42.4 39.2

TW Class(Assumed Price: 99.75%)

LIBOR 100% PSA 222% PSA 300% PSA 500% PSA

7.0% and Lower ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.1% 7.2% 7.3% 7.6%Higher than 7.0%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 0.2 0.4 1.0

S-19

FINAL PAYMENT DATES

The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will

retire. We calculate Final Payment Dates using highly conservative assumptions. The actual

retirement of each Class may occur earlier than its Final Payment Date.

CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES

General

Any discussion of tax matters herein and in the OÅering Circular was not intended or written to

be used, and cannot be used, by any person for the purpose of avoiding tax penalties that may be

imposed on such person. Such discussion was written to support the promotion and marketing of the

CertiÑcates. Investors should consult their own independent tax advisors regarding the CertiÑcates

and each investor's particular circumstances.

Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì

REMIC Election in the OÅering Circular, the REMIC Pool will qualify as a REMIC for federal

income tax purposes.

Regular Classes

The Regular Classes are ""regular interests'' in the REMIC Pool. They are treated as debt

instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue discount (""OID'')

or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this Supplement and

(b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it would have

expected to sell or will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to report income to

the Internal Revenue Service and to Holders of the Regular Classes assuming they are issued as

follows:

‚ OID: HZ.

‚ De Minimis OID: CD, CY, TW and XB.

‚ Premium: CA, HC, HJ, PA, TO, VA and VB.

OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash

attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:

‚ Group 1 Ì 260% PSA



See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original Issue

Discount and Ì Premium in the OÅering Circular. In addition, the Pricing Speeds are used to

determine the principal type for certain Classes. See the descriptions of PAC and Scheduled Classes

in Appendix II to the OÅering Circular. Mortgage prepayment rates will diÅer, perhaps signiÑcantly,

from the Pricing Speeds shown above.

S-20

Residual Class

The Residual Class is the ""residual interest'' in the REMIC Pool. Special tax considerations

apply to the Residual Class. The taxation of the Residual Class can produce a signiÑcantly less

favorable after-tax return than if (a) the Residual Class were taxable as a debt instrument or (b) no

portion of the taxable income on the Residual Class were treated as ""excess inclusions.'' In certain

periods, taxable income and the resulting tax liability on the Residual Class may exceed any

payments on that Class. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual

Classes in the OÅering Circular.

A substantial tax may be imposed on certain transferors of the Residual Class and certain

beneÑcial owners of the Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal

Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organiza-

tions in the OÅering Circular. You should not purchase the Residual Class before consulting your

tax advisor.

Certain Transfers of Residual Class

The REMIC Regulations disregard:

1. A transfer of a ""noneconomic residual interest'' unless no signiÑcant purpose of the transfer

is to impede the assessment or collection of tax.

2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a

residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement

prohibits the transfer of an interest in the Residual Class to or from a foreign investor

without our written consent.

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì

Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is

disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and

thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.

Residual Class with Negative Fair Market Value

Recently, the Treasury issued Ñnal regulations addressing the treatment of a payment made to a

transferee on the transfer of a ""noneconomic residual interest.'' Under these regulations, the

transferee does not immediately recognize the payment as income. Rather, the payment is

recognized as income over a period that is reasonably related to the period during which the

REMIC is expected to generate taxable income or net loss allocable to the holder of the

noneconomic Residual Class. The regulations also provide the following two safe harbor methods for

tax accounting for the payment:

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes in the same

amounts and over the same period in which the payment is included in the transferee's

income for Ñnancial reporting purposes, provided that such period is not shorter than the

period over which the REMIC is expected to generate taxable income.

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes ratably over

the ""anticipated weighted average life of the REMIC,'' as deÑned in the REMIC

Regulations, as determined at the time the transferee acquires the residual interest.

S-21

The regulations state that the unamortized amount of the payment must be currently included

by a transferee on disposition of the Residual Class. Additionally, the regulations provide that a

transferee's treatment of the payment is a method of accounting that must be consistently applied to

all such payments received by the transferee in connection with noneconomic Residual Classes.

Finally, the regulations state that such payment shall be treated as income from U.S. sources. The

regulations are eÅective for taxable years ending on or after May 11, 2004.

Certain federal income tax consequences of a payment made to a transferee on the transfer of

the Residual Class remain unclear. For example, the regulations do not address whether a residual

interest could have a negative basis and a negative issue price.

If you receive a payment in connection with the acquisition of the Residual Class, you should

consult your tax advisor as to the proper treatment of such payment.

Reporting and Administrative Matters

We will provide Holders of the Residual Class information to enable them to prepare reports

required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the

Residual Class, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the

REMIC Pool. Therefore, if you own the Residual Class, you may have certain tax administrative

obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.

MACR Classes

The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be

classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.

The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including

any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR

Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.

For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,

see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of

MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering

Circular.

LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS

You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal

investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal

Investment Considerations in the OÅering Circular.

ERISA CONSIDERATIONS

Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.

S-22

PLAN OF DISTRIBUTION

Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC

CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets. We have agreed to buy all of PA from

the Underwriter.

The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying

prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from

the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their

issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make

sales to or through securities dealers. The dealers may receive compensation in the form of

discounts, concessions or commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers

for which they act as agents.

Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain

liabilities.

LEGAL MATTERS

Our General Counsel (or one of our Deputy General Counsels) will render an opinion on the

legality of the CertiÑcates. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP is representing the Underwriter

on legal matters concerning the CertiÑcates.

S-23

A-1

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

ns

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1H

C$103,3

65,0

00

100%

HA

$103,3

65,0

00

N/A

SEQ

5.5

%FIX

31396J2

M6

Feb

ruar

y 15, 2032

HD

95,4

13,8

46

N/A

SEQ

6.5

FIX

31396J2P

9Feb

ruar

y 15, 2032

HE

88,5

98,5

71

N/A

SEQ

7.0

FIX

31396J2Q

7Feb

ruar

y 15, 2032

HG

82,6

92,0

00

N/A

SEQ

7.5

FIX

31396J2R

5Feb

ruar

y 15, 2032

HI

103,3

65,0

00

N/A

NTL(SEQ

)6.0

FIX

/IO

31396J2S

3Feb

ruar

y 15, 2032

HO

103,3

65,0

00

N/A

SEQ

0.0

PO

31396J2U

8Feb

ruar

y 15, 2032

JA103,3

65,0

00

N/A

SEQ

4.5

FIX

31396J2

W4

Feb

ruar

y 15, 2032

JB103,3

65,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31396J2X

2Feb

ruar

y 15, 2032

JC103,3

65,0

00

N/A

SEQ

5.0

FIX

31396J2Y

0Feb

ruar

y 15, 2032

JD103,3

65,0

00

N/A

SEQ

5.2

5FIX

31396J2Z

7Feb

ruar

y 15, 2032

JE103,3

65,0

00

N/A

SEQ

5.7

5FIX

31396J3A

1Feb

ruar

y 15, 2032

JG99,2

30,4

00

N/A

SEQ

6.2

5FIX

31396J3B

9Feb

ruar

y 15, 2032

JH91,8

80,0

00

N/A

SEQ

6.7

5FIX

31396J3C

7Feb

ruar

y 15, 2032

JK85,5

43,4

48

N/A

SEQ

7.2

5FIX

31396J3D

5Feb

ruar

y 15, 2032

Com

bin

atio

n 2

1H

J$

14,0

74,0

00

100%

KA

$14,0

74,0

00

N/A

SEQ

4.5

%FIX

31396J3E

3Ju

ly 1

5, 2033

KB

14,0

74,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31396J3F

0Ju

ly 1

5, 2033

KC

14,0

74,0

00

N/A

SEQ

5.0

FIX

31396J3G

8Ju

ly 1

5, 2033

KD

14,0

74,0

00

N/A

SEQ

5.2

5FIX

31396J3H

6Ju

ly 1

5, 2033

KE

14,0

74,0

00

N/A

SEQ

5.5

FIX

31396J3J2

July

15, 2033

KG

14,0

74,0

00

N/A

SEQ

5.7

5FIX

31396J3K

9Ju

ly 1

5, 2033

KI

14,0

74,0

00

N/A

NTL(SEQ

)6.0

FIX

/IO

31396J3L

7Ju

ly 1

5, 2033

KL

13,5

11,0

40

N/A

SEQ

6.2

5FIX

31396J3

M5

July

15, 2033

KM

12,9

91,3

84

N/A

SEQ

6.5

FIX

31396J3N

3Ju

ly 1

5, 2033

KN

12,5

10,2

22

N/A

SEQ

6.7

5FIX

31396J3P

8Ju

ly 1

5, 2033

KO

14,0

74,0

00

N/A

SEQ

0.0

PO

31396J3Q

6Ju

ly 1

5, 2033

KP

12,0

63,4

28

N/A

SEQ

7.0

FIX

31396J3R

4Ju

ly 1

5, 2033

KQ

11,6

47,4

48

N/A

SEQ

7.2

5FIX

31396J3S

2Ju

ly 1

5, 2033

KT

11,2

59,2

00

N/A

SEQ

7.5

FIX

31396J3T

0Ju

ly 1

5, 2033

Com

bin

atio

n 3

1H

C$103,3

65,0

00

88.0

159061300%

LA

$117,4

39,0

00

N/A

SEQ

4.5

%FIX

31396J3U

7Ju

ly 1

5, 2033

HJ

14,0

74,0

00

11.9

840938700

LB

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

4.7

5FIX

31396J3V

5Ju

ly 1

5, 2033

LC

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

5.0

FIX

31396J3

W3

July

15, 2033

LD

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

5.2

5FIX

31396J3X

1Ju

ly 1

5, 2033

LE

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

5.5

FIX

31396J3Y

9Ju

ly 1

5, 2033

LG

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

5.7

5FIX

31396J3Z

6Ju

ly 1

5, 2033

LH

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

6.0

FIX

31396J4A

0Ju

ly 1

5, 2033

LI

117,4

39,0

00

N/A

NTL(SEQ

)6.0

FIX

/IO

31396J4B

8Ju

ly 1

5, 2033

LJ

112,7

41,4

40

N/A

SEQ

6.2

5FIX

31396J4C

6Ju

ly 1

5, 2033

LK

108,4

05,2

30

N/A

SEQ

6.5

FIX

31396J4D

4Ju

ly 1

5, 2033

LM

104,3

90,2

22

N/A

SEQ

6.7

5FIX

31396J4E

2Ju

ly 1

5, 2033

LN

100,6

62,0

00

N/A

SEQ

7.0

FIX

31396J4F

9Ju

ly 1

5, 2033

LO

117,4

39,0

00

N/A

SEQ

0.0

PO

31396J4G

7Ju

ly 1

5, 2033

LP

97,1

90,8

96

N/A

SEQ

7.2

5FIX

31396J4H

5Ju

ly 1

5, 2033

LQ

93,9

51,2

00

N/A

SEQ

7.5

FIX

31396J4J1

July

15, 2033

Com

bin

atio

n 4

3C

A$

51,5

02,0

00

91.5

998221432%

CB

$56,2

25,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31396J2H

7Ju

ne

15, 2023

CD

4,7

23,0

00

8.4

001778568

A-2

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Princi

pal

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 5

3C

D$

4,7

23,0

00

20.0

995829432%

CE

$23,4

98,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31396J2K

0M

arch

15, 2026

CY

18,7

75,0

00

79.9

004170568

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes fo

r M

AC

R C

ertiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a. T

he

exch

ange

pro

por

tion

s ar

e not

applica

ble

to

the

MA

CR

Cla

sses

des

ignat

ed b

y ""N

/A

.'' See

Appen

dix

III

to

the

OÅer

ing

Circu

lar

for

a des

crip

tion

of ""ra

tio-

strippin

g'' M

AC

R C

lass

es o

f th

is typ

e.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar.

Appendix B

Balances Schedule

PAPayment Date PAC

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $54,935,000.00April 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,398,492.40May 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,864,722.82June 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,333,677.17July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,805,341.45August 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,279,701.70September 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,756,744.06October 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,236,454.74November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,718,819.99December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,203,826.18January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,691,459.70February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,181,707.04March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,674,554.76April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,169,989.48May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,667,997.88June 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,168,566.73July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,671,682.86August 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,177,333.16September 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,685,504.58October 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,196,184.17November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,709,359.02December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,225,016.28January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,743,143.20February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,263,727.05March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,786,755.21April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,312,215.10May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,840,094.20June 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,370,380.07July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,903,060.33August 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,438,122.65September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,975,554.79October 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,515,344.55November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,057,479.80December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,601,948.48January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,148,738.57February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,697,838.14March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,249,235.30April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,802,918.23May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,358,875.18June 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,917,094.43July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,477,564.36August 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,040,273.39September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,605,209.98October 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,172,362.69November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,741,720.11December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,313,270.90January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,887,003.77February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,462,907.49March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,040,970.90April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,621,182.89May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,203,532.39June 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,788,008.42July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,374,600.03August 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,963,296.34September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,554,086.51October 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,146,959.78November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,741,905.42December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,338,912.78January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,937,971.25February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,539,070.27March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,142,199.34April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,747,348.02

B-1

PAPAC

Payment Date continued

May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $26,354,505.92June 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,963,662.70July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,574,808.07August 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,187,931.81September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,803,023.73October 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,420,073.71November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,039,071.68December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,660,007.60January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,282,871.51February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,907,653.49March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,534,343.67April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,162,932.23May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,793,409.40June 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,425,765.47July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,059,990.77August 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,696,075.68September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,334,010.63October 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,973,786.10November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,615,392.62December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,258,820.78January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,904,061.19February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,552,884.81March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,207,925.18April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,869,075.27May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,536,229.84June 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,209,285.44July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,888,140.38August 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,572,694.67September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,262,850.05October 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,958,509.89November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,659,579.22December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,365,964.67January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,077,574.45February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,794,318.34March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,516,107.63April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,242,855.13May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,974,475.14June 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,710,883.38July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,451,997.03August 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,197,734.66September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,948,016.25October 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,702,763.10November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,461,897.87December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,225,344.53January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,993,028.35February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,764,875.85March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,540,814.82April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,320,774.26May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,104,684.41June 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,892,476.65July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,684,083.56August 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,479,438.87September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,278,477.41October 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,081,135.15November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,887,349.14December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,697,057.49January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,510,199.38February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,326,715.03March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,146,545.66April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,969,633.50May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,795,921.78June 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,625,354.67July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,457,877.33August 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,293,435.82September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,131,977.15October 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,973,449.21November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,817,800.79December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,664,981.55

B-2

PAPAC


January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 7,514,942.04February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,367,633.61March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,223,008.46April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,081,019.63May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,941,620.93June 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,804,766.97July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,670,413.15August 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,538,515.62September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,409,031.29October 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,281,917.79November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,157,133.49December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,034,637.48January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,914,389.55February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,796,350.15March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,680,480.44April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,566,742.25May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,455,098.03June 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,345,510.91July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,237,944.64August 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,132,363.58September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,028,732.72October 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,927,017.65November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,827,184.54December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,729,200.14January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,633,031.80February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,538,647.39March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,446,015.37April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,355,104.72May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,265,884.97June 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,178,326.15July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,092,398.83August 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,008,074.08September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,925,323.47October 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,844,119.05November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,764,433.36December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,686,239.43January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,609,510.72February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,534,221.17March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,460,345.18April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,387,857.56May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,316,733.59June 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,246,948.96July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,178,479.78August 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,111,302.57September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,045,394.27October 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,980,732.20November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,917,294.10December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,855,058.06January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,794,002.58February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,734,106.52March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,675,349.11April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,617,709.92May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,561,168.92June 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,505,706.37July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,451,302.93August 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,397,939.55September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,345,597.53October 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,294,258.51November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,243,904.41December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,194,517.50January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,146,080.35February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,098,575.82March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,051,987.08April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,006,297.60May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,961,491.12June 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,917,551.67July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,874,463.57August 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,832,211.39

B-3

PAPAC


September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,790,780.00October 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,750,154.51November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,710,320.29December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,671,262.99January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,632,968.48February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,595,422.89March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,558,612.60April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,522,524.23May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,487,144.61June 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,452,460.82July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,418,460.17August 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,385,130.18September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,352,458.59October 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,320,433.37November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,289,042.68December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,258,274.91January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,228,118.64February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,198,562.64March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,169,595.90April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,141,207.59May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,113,387.08June 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,086,123.91July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,059,407.83August 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,033,228.75September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,007,576.76October 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 982,442.14November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 957,815.32December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 933,686.91January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 910,047.68February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 886,888.59March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 864,200.71April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 841,975.32May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 820,203.81June 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 798,877.75July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 777,988.86August 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 757,528.99September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 737,490.14October 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 717,864.47November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 698,644.25December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 679,821.90January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 661,389.98February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 643,341.18March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 625,668.32April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 608,364.34May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 591,422.31June 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 574,835.43July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 558,597.02August 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 542,700.51September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 527,139.45October 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 511,907.51November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 496,998.47December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 482,406.23January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 468,124.77February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 454,148.22March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 440,470.79April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 427,086.79May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 413,990.64June 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 401,176.86July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 388,640.07August 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 376,374.98September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 364,376.41October 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 352,639.25November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 341,158.50December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 329,929.24January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 318,946.65February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 308,205.98March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 297,702.59April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 287,431.89

B-4

PAPAC


May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 277,389.41June 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 267,570.73July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 257,971.53August 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 248,587.56September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 239,414.64October 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,448.68November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,685.65December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 213,121.62January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204,752.69February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 196,575.06March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 188,585.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,778.83May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173,152.95June 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165,703.82July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 158,427.96August 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,321.98September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 144,382.51October 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,606.28November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,990.06December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,530.68January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,225.02February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,070.05March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 106,062.75April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,200.20May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,479.49June 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,897.81July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,452.35August 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,140.41September 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,959.28October 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,906.35November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,979.03December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,174.77January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,491.11February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,925.59March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,475.81April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,139.43May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,914.13June 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,797.65July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,787.76August 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,882.29September 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,079.08October 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,376.05November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,771.11December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,262.26January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,847.50February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,524.89March 15, 2032

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00

B-5

If you intend to purchase CertiÑcates, you should

rely only on the information in this Supplement

and the OÅering Circular, including the informa- $310,636,241tion in the disclosure documents that we have

incorporated by reference. We have not authorized

anyone to provide you with diÅerent information. Freddie MacThis Supplement, the OÅering Circular and the

incorporated documents may not be correct after

their dates.Multiclass CertiÑcates,

We are not oÅering the CertiÑcates in any juris- Series 3127diction that prohibits their oÅer.

TABLE OF CONTENTSDescription Page

OÅering Circular Supplement

Certain Risk Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-7General InformationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-7

The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-7Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-7Denominations of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-8Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-8The Mortgages ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-8

Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-8Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-8Method of Payment ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-9Categories of Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-9InterestÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-9Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-10Class FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-10Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-111% Clean-up Call ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Residual ProceedsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11

Prepayment and Yield Analysis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Prepayment and Weighted Average Life ConsiderationsÏÏÏÏ S-12Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Yield Tables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-18

Final Payment Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-20Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-20

General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-20Regular ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-20Residual ClassÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-21MACR ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-22

Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-22 Countrywide SecuritiesERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-22Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-23Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-23Appendix A Ì Available Combinations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1 CorporationAppendix B Ì Balances Schedule ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1

OÅering CircularFreddie Mac ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3SummaryÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20Prepayment, Yield and Suitability Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21The AgreementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30ERISA ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Appendix I Ì Index of Terms ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1 February 14, 2006Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for

Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate Exchanges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal PaymentsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1Appendix VI Ì Guaranteed Maturity and Call Classes;

Redemption and Exchange Procedures ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VI-1

oÅering circular supplement $310,636,241 dated june 1 ...oÅering circular supplement $310,636,241...

Documents