Índice - serasaexperian.com.br · quanto maior a pontuação, menor o risco. considerando, para o...
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Índice
Características 3
Benefícios 4
Aplicações 4
Informações do produto 5
Mensagens de default 8
Abrangência do produto 9
Formas de distribuição 11
Meios de Acesso 11
Faixas de Risco 12
Retorno da Consulta 14
Forma de consulta 16
Adesão 17
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Características
O CREDIT RISKSCORING® 6 meses é uma ferramenta que classifica,
instantaneamente, o risco de crédito de empresas, com base em modelos
estatísticos que utilizam variáveis continuamente atualizadas,
conferindo-lhe alto poder de predição. Fornece a probabilidade da
empresa consultada apresentar ocorrências negativas (falência,
concordata, dívidas com Instituições Financeiras vencidas há mais de 30
dias e cestas de outros eventos relevantes), em um horizonte de seis
meses.
O CREDIT RISKSCORING® fornece a pontuação indicativa do risco da
empresa, que varia de 1 a 1.000, associada a uma probabilidade média de
inadimplência. Quanto maior a pontuação, menor o risco.
Considerando, para o cálculo do risco, dados cadastrais e
comportamentais da empresa, bem como informações sobre seus sócios ,
permite selecionar as empresas com as quais se pretende operar,
buscando otimizar a relação risco x retorno.
O CREDIT RISKSCORING® com horizonte de previsão de 6 meses apresenta
17 classes de risco, sendo 14 ativas e 3 default, conferindo-lhe maior
granularidade, possibilitando melhor agrupamento das empresas
analisadas em classes homogêneas de risco, com melhor diferenciação
entre cada uma delas.
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Benefícios
O CREDIT RISKSCORING® oferece os seguintes benefícios:
> Permite a classificação do risco de crédito de praticamente a totalidade
das empresas brasileiras.
> Mede de forma objetiva o risco de inadimplência.
> Facilita a implementação de políticas de crédito com conseqüente
padronização dos processos de decisão.
> Permite planejar e manter uma carteira de clientes otimizada pela
relação Risco x Retorno.
> Reduz perdas de crédito.
Aplicações
> Estabelecimento de políticas para aceitação de novos clientes;
> Decisão de crédito de massa/baixos limites;
> Monitoramento do risco da carteira de clientes;
> Precificação de produtos/serviços.
Benefícios e Aplicações
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Informações doProduto
O CREDIT RISKSCORING® 6 meses utiliza as seguintes variáveis para
cálculo da pontuação:
Variáveis da empresa
Cadastrais Identificação - natureza jurídica
Localização
Idade da empresa
Ramo de atividade
Setor de atividade
Data de fundação
Itens avaliados
Comportamentais Demanda por Crédito (Registro de consultas)
Negativas Valor
Período
Tipo
Variáveis dos Sócios eQuadro Administrativo
Cadastrais Entrada
Participação
Itens avaliados
Comportamentais Demanda por Crédito (Registro de consultas)
Negativas Valor
Período
Tipo
Nota 1: não são consideradas as situações: restrições sub-júdice e de avalistas.
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Informações doProduto
Conceito de inadimplência do CREDIT RISKSCORING® 6 meses
Constitui-se inadimplência para o modelo quaisquer dos seguintes
eventos:
> Falência decretada e autofalência;
> Qualquer tipo de Concordata;
> Dívidas vencidas com Instituições Financeiras há mais de 30 dias;
> Cheque sem fundos;
> Cesta de outros eventos relevantes.
A Cesta de outros eventos relevantes é formada pela combinação de
quaisquer das variáveis listadas a seguir:
Evento Peso
Falência requerida 5
Ação 2
Protesto 1
Dívida vencida com empresa 1
Cada variável possui um peso, que, quando combinado a outro, pode
gerar uma pontuação maior ou igual a 10 pontos, caracterizando default
para o modelo.
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Exemplo:
1 Falência requerida (1 x 5 = 5 pontos)
2 Ação (2 x 2 = 4 pontos)
3 Protesto (3 x 1 = 3 pontos)
Total = 12 pontos →→→→→ default
Informações doProduto
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A seguir estão listadas as mensagens de default, conforme conceito de
inadimplência para o modelo do CREDIT RISKSCORING®.
> Default - Falência Decretada
> Default - Autofalência
> Default – Concordata
> Default - Dívida Vencida c/ Inst. Financeira
> Default - Cheque sem Fundo
> Default - Cesta de Outros Eventos Relevantes
Mensagensde Default
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O CREDIT RISKSCORING® 6 meses calcula o risco de quase a totalidade das
empresas brasileiras. No entanto, existem algumas situações e setores
específicos listados a seguir cuja pontuação não é calculada.
Nota 1: Nas situações em que o CREDIT RISKSCORING® não é calculado,
não há tarifação pela consulta à essa feature.
Setores específicos
> Serviços auxiliares do mercado de capitais
> Seguradora
> Previdência privada
> Capitalização
> Serviços de administração pública
Abrangência doProduto
Situação do CNPJ naReceita Federal
Ausente
Cancelado
Suspenso
Inapto
Incorporado
Inativa por: fusão, incorporação, etc
Em fase de liquidação
Não localizada
Com atividade paralisada
Financeira
Corporate
Holding
Documento bloqueado(empresa, sócio ou administrador)
Situação do CNPJ na Serasa
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Abrangência doProduto
> Cartório e tabelionato
> Regulação de exercício profissional
> Sindicatos
> Previdência Social
> Organização Civil e Política
> Federação e Confederação Desportiva
> Entidades sem fins lucrativos
> Fundação e Assoc. de Empregados
> Fundação e Assoc. Hospitalar e Ambulatorial
> Fundação Educacional
> Fundação e Assoc. Científica e Tecnológica
> Fundação e Assoc. de Criadores e Produtores Rurais
Quando do não cálculo da pontuação do CREDIT RISKSCORING® 6 meses é
disponibilizada uma mensagem informando o motivo, como no exemplo a
seguir:
NAO FOI CALCULADO CREDIT RISKSCORING
EMPRESA CORPORATE
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Formas de Distribuição
O CREDIT RISKSCORING® 6 meses está disponível, nas modalidades:
> Internet
> Serasa Conecte
> String de dados
> On-line
Meios de Acesso
O CREDIT RISKSCORING® 6 meses pode ser acessado por meio de:
> Consulta conjunta com o Relato
> Consulta por lote (apenas ao CREDIT RISKSCORING®)
Essa modalidade de consulta é indicada para avaliação de carteiras
grandes.
Formas de Distribuição eMeios de Acesso
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Faixas de Risco
Na tabela a seguir encontram-se as novas faixas de risco e respectivas
probabilidades médias de inadimplência do CREDIT RISKSCORING® 6
meses.
901 - 1000 801 - 900 701 - 800 651 - 700 601 - 650 551 - 600 501 - 550 451 - 500 401 - 450 351 - 400 301 - 350 201 - 300 101 - 200 001 - 100
0,250,751,251,752,503,504,505,507,009,00
12,5022,5040,0070,00
Faixas deScore
Probabilidade deInadimplência Média (%)
DefaultCesta de eventos relevantesDívidas vencidas com instituições financeirasCCF
DefaultConcordataDefaultFalência
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Faixas de Risco
O CREDIT RISKSCORING® 6 meses atribui uma pontuação indicativa do
risco de inadimplência, em uma escala de 1 a 1.000, compreendendo 17
faixas diferentes. Quanto maior a pontuação, menor o risco de
inadimplência.
As classes 15, 16 e 17 são default para o modelo, ou seja, possuem 100%
de probabilidade de inadimplência, sendo que cada uma delas se refere a
um evento específico, conforme indicado na tabela anterior.
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Retorno da Consulta
A consulta ao CREDIT RISKSCORING® 6 meses gera quatro blocos de
informação, descritos a seguir.
Conceito
Pontuação
Significado: pontuação indicativa do risco da empresa
Probabilidade Média de Inadimplência
Significado: O percentual indicado nesse bloco indica a probabilidade
média de inadimplência das pontuações que se situam numa determinada
faixa de pontuação.
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Interpretação
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Retorno da Consulta
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Para realizar a consulta ao CREDIT RISKSCORING® 6 meses,
conjuntamente com o Relato:
> Selecionar Relato no Menu de produtos
> Selecionar a opção de consulta por nome ou por CNPJ
> Fornecer as informações sobre a empresa a ser consultada
> Selecionar a opção Credit RiskScoring
> Clicar em consultar
Forma de Consulta
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Adesão
Para Clientes do Relato
O CREDIT RISKSCORING® 6 meses pode ser utilizado sem qualquer
formalidade adicional. Os logons que, atualmente, acessam o produto
Relato já estão previamente habilitados a consultar o CREDITRISKSCORING® 6 meses. A adesão ao produto estará formalizada a partir
do momento em que o cliente realizar a primeira consulta.
Para novos Clientes
O novo cliente deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços que já
abrange o CREDIT RISKSCORING® 6 meses.