inşaat projelerinin risk yönetimiinşaat projelerinin risk yönetimi yüklenicinin olası finansal...
TRANSCRIPT
IMO Teknik Dergi, 1996 1305-1326, Yazı 97
a
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
M. Talat BİRGÖNÜL* İrem DİKMEN**
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, ülkemiz inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmayan risk yönetim sisteminin tanıtılarak, olası kullanım alanlarının vurgulanması ve geleneksel yöntemlerden olan farkının irdelenerek, bu sistemin kurgulanması ile edinilebilecek faydaların belirlenmesidir. Ayrıca, yerleşik sözleşme tiplerinin kullanımı ile risk yönetim sistemi oluşturulmasına ilişkin zorluklar üzerinde durularak, projelerin daha başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamında, risk yönetiminin bir parçasını oluşturan risk analizi aşamasında, Monte Carlo Benzetim, tekniğinin kullanımı üzerinde yoğunlaşılmış ve bu teknik kullanılarak, götürü bedelli örnek bir proje için, uzman görüşlerinin ve önceki yıllara ait kayıtların ışığında maliyet tahmini gerçekleştirilmiştir. Elde edinilen sonuçiar, geleneksel yöntemlere oranla, risk analizi ile çok daha fazla bilginin derlenebileceğim ve daha gerçekçi kararların verilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.
A B S T R A C T
Risk Management of Construction Projects
The objective of this study is to introduce the risk management system which is a relatively new concept for the Turkish construction industry and to emphasize the possible advantages that could be derived by the application of risk management techniques within the various stages of a construction project. Furthermore, some proposals for the successful management of construction projects are presented in case that the current contracting system has to be continued which creates the main bottleneck that discourage the frequent implementation of risk analysis techniques. Within this context, by focusing on Monte Carlo Simulation technique that constitutes an important part of the risk management system, cost prediction analysis of a lumpsum construction project has been realized by taking into consideration the previous cost records and expert opinions. Findings of the analysis reveal that risk analysis provides much more information to tenderers paving way to the achievement of more realistic decisions as compared to conventional analysis.
N o t : Bu yazı
- Yaym Kurulu'na 10.04.1996 günü ulaşmıştır
- 28 Şubat 1997 gününe kadar tartışmaya açıktır.
*Doç. Dr., ODTÜ Müh. Fak. İnş. BÖL A N K A R A
"Arş. Gör., ODTÜ Müh. Fak. İnş. Böl. A N K A R A
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
1. GİRİŞ
Risk yönetimi; bir projedeki risklerin tanımlanmasını, proje üzerindeki etki
lerinin saptanmasını ve belirsizlikler gözönünde bulundurularak, gerekli düzenlemelerin
yapıldıktan sonra, risklerin gerçekleşmesi d u r u m u n d a alınabilecek önlemlerin belir
lenmesini kapsayan bir proje yönetim tekniğidir. Projenin içerdiği riskler ile olası
getiriler arasındaki dengenin belirlendiği ve doğru stratejilerin uygulanması ile bu
dengenin getiriler ağır basacak şekilde bozulmasının amaçlandığı bir yaklaşım olarak
da tanımlanabilen risk yönetimi, gelişmekte olan ülkelerde ekonominin lokomotifi
konumunda bulunan inşaat sektörü için pek çok avantaj sağlayabilecek özellikleri
bünyesinde barındırmaktadır [1]. İnşaat sektöründe; projenin büyüklüğüne, karmaşık
lığına, kullanılan tekniklere ve gerçekleştirildiği o r t a m a bağlı olarak, her projede
farklı oranlarda mevcut bulunabilen risklerin sistematik olarak değerlendirilmesi ile,
finansal kayıpların ve taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların en aza indirgen
mesi olasıdır. Bununla birlikte, ülkemizde proje değerlendirme aşamasında kullanılan
yöntemler çoğunlukla risklerin gerçekçi bir şekilde incelenmesine olanak tanımamakta
dır. Risk yönetiminin diğer yöntemlerden en belirgin farkı sistematik oluşudur [2]. En
genel tanımıyla risk yönetimi; risklerin tanımlanması, sınıflandırılması, büyüklüklerinin
saptanması ve kişilerin risk konusundaki tu tumlar ına bağlı olarak uygun kararların
verilip, gerekli düzenlemelerin yapılması aşamalarından oluşmakta ve objektif/sübjektif
veri toplama çalışmalarını, sayısal analizleri ve değişik düşüncelerin tartışılarak, çözüm
lerin önerildiği düşünce üretim süreçlerini kapsamaktadır. Risk yönetimi uygula
malarının temel amacı, mevcut genel kanının aksine risklerin ortadan kaldırılmasını
temin etmekle kısıtlı olmayıp, risklerin proje üzerindeki etkilerinin saptanarak, ileriye
dönük tahminlerin daha sağlam temeller üzerine oturtulması, değerlendirme aşamasın
da risk faktörünün de düzenlemelere yansıtılması ve uygun sözleşme şartlarının belir
lenerek, tarafların üstlendikleri riskler konusunda bilinçlendirilmesi dir.
Bu çalışma kapsamında, risk yönetim sistemi kavrara olarak tanıtılarak inşaat
projelerindeki olası kullanım alanlarının irdelenmesi ve risk analiz tekniklerinden
Monte Carlo Benzetimi üzerinde yoğunlaşılarak örnek bir projede maliyetlerin be
lirlenmesi aşamasındaki etki ve yararlarının gösterimi amaçlanmaktadır.
2 . R İ S K Y Ö N E T İ M İ
Risk sözcüğü, değişik biçimlerde yorumlanıp, tanımlanabilen ve çoğu zaman
belirsizlik kelimesiyle aynı anlamda kullanılan bir kavram olarak literatürde karşımıza
çıkmaktadır. Bu makale kapsamında risk kelimesi, "belirsizliğin kaynağı", "değişik
şekillerde gerçekleşme olasılığı olan olay" ve "bir olayın olumsuz yönde gerçekleşme
olasılığı" şeklindeki tanımlamalara uygun olarak kullanılacaktır. Çizelge l 'de işveren,
yüklenici/taşeron ve bazen de sigorta şirketleri arasında paylaşılan riskler ve alınabile
cek Önlemlerden bazıları özetlenmektedir.
Herhangi bir projenin işveren tarafından yapılabilir olarak kabul edilebilmesi
için, maliyetin belli bir rakamdan düşük olması, inşaatın belirli bir tar ihten önce
tamamlanması gibi bazı kriterler belirlenmektedir. D a h a sonra, projeyi gerçekleştirecek
yüklenicinin devreye girmesi ile, bu kriterlerin gerçekleşmesini etkileyecek risklerin bir
1306
M. Talat Birgönül, irem Dikmen
kısmı yüklenici tarafından üstlenilmektedir. Yüklenici de, çoğu zaman taşeronlarla
anlaşarak, üstlendiği risklerin bir kısmım bu kişi/kuruluşlara aktarmaktadır . Bu süreç
boyunca, risklerin paylaşımı sözleşmeler aracılığı ile sağlanmaktadır. Üstlendiği risk
lerin etkilerini gözardı eden ve gerekli Önlem paketlerini önceden hazırlamayan tarafın,
risklerin gerçekleşmesi halinde zor d u r u m d a kalması ise kaçınılmazdır. Doğal afetler
gibi gerçekleşme olasılığı az ama etkisi büyük risk unsurları için sigorta yapıldığı tak
tirde, yüklenicinin ayrıca bir düzenleme yapması gerekmemektedir. Ancak, götürü
bedelli projelerde olduğu üzere, maliyet artışlarının yüklenicinin üstlendiği bir risk
olması durumunda, teklif verme aşamasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Böyle
bir projenin gerçekleşmesinde görev alan t ü m taraflar, bu hususları gözönünde bulun
durarak, bir risk yönetim sistemi oluşturmak suretiyle ileride çıkabilecek anlaşmazlık
ları ve finansal kayıpları en aza indirgemiş olurlar. Projenin erken aşamalarında kur
gulanmış ve t ü m proje süresince güncelleştirilmiş bir risk yönetim sistemi özellikle
riski büyük projelerde, projenin başarısını olumlu yönde etkileyebilecek bir proje
yönetim tekniğidir. Daha sonra da irdeleneceği üzere seçilecek sözleşme tipi, tarafların
üstlendikleri riskler konusunda bilinçlenmesi açısından risk yönetim sistemiyle yakından
ilişkili bir kavram olarak belirginleşmektedir [4].
2 . 1 . Rİsk Y ö n e t i m S i s t e m i
Risk Yönetim Sistemi için değişik araştırmacılar tarafından farkh yaklaşımlar
önerilmesine karşın temelde bu kavram; risklerin tanımlanması, analizi ve edinilen
bilgiler ışığında değerlendirme ve karar verme aşamalarından oluşmaktadır. CRMS
(Construction Risk Management System) olarak adlandırılan model; risklerin tanımlan
ması, risk analizi ve değerlendirilmesi, çözüm geliştirme ve sistem yönetimi aşamalarım
kapsamakta iken [5], büyük projelerin planlanması ve finansal olarak değerlendirilmesi
amacı ile geliştirilen SCERT (Synergistic Contingency Evaluation and Response Tech
niques) ya da diğer adıyla P P P (Probabilistic Project Planning) isimli modelde, ak~
tivitelerin ve her aktivite için risklerin tanımlandığı, her risk için çözümlerin üretildiği,
üretilen çözümlerin yarattığı ikincil risklerin tanımlanıp, yeni çözümlerin Önerildiği,
olasılıkların saptandığı ve sonuçların olasılıklarla değerlendirildiği aşamalar mevcut
t u r [6]. Bu makale kapsamında, önerilen t ü m sistemlerin temel prensip ve amaçlarının
aynı okluğu düşüncesinden hareket edilerek, ana hatlarıyla; risklerin tanımlanması,
risklerin sınıflandırılması, risk analizi ve değerlendirme ve karar verme aşamaları
üzerinde durulacaktır [2].
2 . 1 . 1 . Riskler in Tanımlanmas ı
Projenin sonucunu etkileyebilecek t ü m belirsiz faktörlerin saptanması, risk
yönetim sisteminin en önemli aşamasıdır. Böylelikle, tanımlanmış bir risk artık risk
olma niteliğinden çıkarak bir yönetim problemi haline dönüşmektedir [2]. Yanlış ya
da eksik kurgulanmış bir risk tanımlama çalışması ise t ü m risk yönetim sisteminin
çökmesine neden olabilmektedir.
1307
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
Çizelge 1. Olası Risk Kategorileri ve Alınabilecek Önlemler
RİSKLER ALINABİLECEK ÖNLEMLER
FİNANSAL RİSKLER:
- Enflasyon - Döviz kurlarındaki ani değişmeler - Kredi maliyetlerindeki öngörülmeyen artış oranları - İşverenin ödemeleri zamanında yapamaması - Malzeme ve ekipman teminindeki gecikmelerden doğan finansal kayıplar - İşin süresinde tamamlanamamasından kaynaklanan maliyet ve genel gider artışları, gecikme cezaları - Vergi kanunlarının değişmesi - Taşercnun belirlenen süre ve maliyet limitlerini aşması
YAPIM İSLERİNDEN KAYNAKLANAN RİSKLER:
- Hava muhalefeti nedeniyle işin süresinin uzaması - işçilerle ilgili sorunlar, grev - İşin istenen kalitede olmaması ve yeniden yapılması gereği - Hırsızlık - İş kazaları - Beklenenden düşük verimiiük - Yönetim ve organizasyon hataları - Malzeme ve ekipmana gelebilecek zararlar - Çevreye gelebilecek zararfar - İlk kez denenecek bir inşaat tekniğinden kaynaklanabilecek zaman kayıpları ve finansal kayıplar - Seçilen inşaat tekniğinin tasarıma uyqun olmaması
TASARIM KAYNAKLI RİSKLER:
- Tasarımın hâtait ya da eksik olması nedeniyle sonradan çıkabilecek değişiklikler - Belirsiz zemin Koşulları
POLİTİK RİSKLER:
- Devletin ödemeleri zamanında yapamaması - Kanun ve şartnamelerin değişmesi -Savaş - Ambargo - Istimiak - Hükümet politikalarının değişmesi - Politik kadroların değişmesi ve işin sürekliliğinin bozulması - Başka bir ülkede gerçekleştirilen projeler için, yabancı ülkelerdeki farklı politik yapı
DOĞAL AFETLER:
- Deprem - Toprak kayması -Sel - Yangın -Ç'fl
- Sözleşmelerde uygun bir eskalasynn koşulunun yer alması - Finansal gücü yüksek bir işverenle çalışılması - Ekipman ve malzemenin işverence temin edilmesi - Maliyet artış riskini ortadan kaldırmak için Vadeli Piyasa işlemlerinin {Option and Futures Contracts) kullanılması [3J - Döviz kurlarındaki değişimin yükleniciyi zor durumda bırakmaması için ön sözleşmeyle kur farkının talep edilmesi - Döviz kurlarını sabitlemek için Takas Sözleşmelerinin (Swap Contracts) kullanılması |3j - Enflasyonist ortamlarda yürütülen yıllara sari işlerde, götürü bedelli sözleşmelerden kaçınılması - İşverenin ödemelerde çıkarabileceği zorluklardan kaynaklanabilecek riskleri azaltmak için yükleniciye ön ödeme yapılması - Uygun sözleşme koşullarının düzenlenerek, taşeronlardan gecikme cezaları talep edilmesi - Önerilen tekliflerin, üstlenilen risklerin büyüklüğüne göre bir risk toleransı içermesi
- Yeterliliği kanıtlanmış taşeronlarla çalışılması - Gecikme durumunda uygulanacak kuralların sözleşmede açıkça belirtilmesi - işçiler için eğitim programları düzenlenmesi ve iş güvenliği konusunda çalişanların bilgilendirilmesi - şantiye çalışma koşullarının iyileştirilmesi - Gerçekçi-bir süre ve kaynak planlamasının yapılması -Sigorta - Yeterli ve sürekli bir kontrol mekanizmasının oluşturulması - Fiziksel koruma sağlanması - Yeni teknikler için öğrenme sürecinin süre planlamasında gözönünde bulundurulması
- Tasarımın tam olarak hazır olmadığı durumlarda, anlaşmalı sözleşmelerin (maiiyet+kar) tercih edilmesi - Yüklenicinin zor durumda kalmaması için, olası değişikliklerle ilgili uygun sözleşme koşulları nm hazırlanması - Tasarımın tetdif verilmeden önce inşaat yapım tekniği açısından incelenmesi - Gerekirse orijinal tasarımın değiştirilmesi - Belirlenemeyen zemin koşulları nedeniyle karşılaşılabilecek maliyet artışlarının teklif değerine yansıtılması
- Sözleşmelerde politik risklerden kaynaklanan gecikmeler ve ek ödemeler için düzenlemelerin yapılması - Yabancı ülkelerde gerçekleştirilecek projeler için, ilgili ülkenin hukuksal ve politik yapısının detaylı bir şekilde araştırıl mast - Politik risklere Karşı sigorta (OPIC, Overseas Private Investment Corporation) - Yapım işi üstlenilecek yabancı ülkenin yüklenicilerinin de dahil olduğu bir konsorsiyum kurulması
- Gerekli fiziksel önlemlerin alınması - Gecikme ve ek maliyetlerden kaynaklanacak risklerin hangi tarafça Karşılanacağının sözleşmede açıkça ifade edilmesi - Sigorta
M. Talat BirgÖnül, irem Dikmen
Bu aşamada kullanılması önerilen yöntem, projenin çeşitli aşamalarında görev alacak, deneyimli ve yaratıcı kişilerden oluşan bir Risk Tanımlama Grubu'nun oluşturularak bu grup tarafından projenin başarısını etkileyebilecek riskleri içeren bir Kontrol Listesinin hazırlanmasıdır. Kontrol Listeleri öncelikle grup üyelerinin bilgi birikimlerine, eski projelere ait kayıtlara, uzmanlarla görüşülerek edinilen bilgilere, istatistiksel verilere, düzenlenecek anket sonuçlarına ve önceden gerçekleştirilmiş projeler için hazırlanmış kontrol listelerine dayalıdır. Bu aşamada en çok eleştirilen nokta, inşaat projelerinde istatistiksel verinin çoğunlukla bulunmayışı nedeni ile kararların sübjektif veriler esas alınarak verilmesi zorunluğu ve sistematik bir yöntemin önerilemeyişidir. Daha önce gerçekleştirilmiş projeler için hazırlanmış kontrol listelerinin kullanımı en sistematik yaklaşım olarak belirginleşmekle birlikte, inşaat projelerinin dinamik yapısından dolayı birbirinin aynısı iki projenin gerçekleşme olasılığının düşüklüğü, eski kontrol listelerinin geçersiz risk faktörleri içererek yeni projede gereksiz risklerle uğraşılıp amaçtan sapılmasına neden olabileceği yönüyle eleştirilmektedir [7]. Önerilen diğer sistematik yaklaşımlardan, "Finansal Belgeler Metodu" ve "Akış Şeması Yaklaşımı" ise inşaat projeleri için yetersiz yöntemler olarak kabul edilmektedirler [7]. Bu durumda, kontrol Üstesinin yeterliği, grup üyelerinin kişisel gözlem, deneyim ve yargılan ile sınırlı kalmaktadır.
Bu aşama kapsamında gerçekleştirilmesi yararlı olabilecek diğer bir çalışma ise, kontrol listesinde yer alan her risk elemanı için olay-sonuç ilişkisinin irdelen-mesidir. Risklerin gerçekleşmesi durumunda etkilenecek işler, fiziksel zarar ve finansal kayıplar gibi olası sonuçların belirlenerek risklerin potansiyel etkilerine göre sınıflandırılması ile analiz aşamasında özellikle üzerinde durulması gereken riskler be-lirlenebilmektedir [5]. Ayrıca, projenin uygulanması sürecinde öngörülmeyen bazı risklerle karşılaşılabileceğinden, Kontrol Listelerinin, zaman zaman güncelleştirilerek, geçerliğini kaybetmiş risklerden arındırılması söz konusu olmalıdır [8].
2.1.2. Risklerin Sınıflandırılması
Risklerin sınıflandırılması aşamasında, revize edilmiş kontrol listesindeki riskler kontrol edilebilirliğine, gerçekleşme olasılığına ve etkilerinin büyüklüğüne göre sınıflandırılmalıdır. Bu sayede analiz aşaması için göreceli bir kolaylık sağlanmaktadır. Bazı araştırmacılar bu çalışmayı risklerin tanımlanması safhasına dahil ederek, tek aşama haline indirgemeyi tercih etmektedirler [5].
2.1.3. Risk Analizi
Risk analizi, tanımlanmış risklerin proje üzerindeki etkilerinin saptanması sürecidir. Bu aşamada kullanılması önerilen pek çok tekniğin ortak noktası, belirsizlik içeren parametrelerin çeşitli riskler altında alabileceği tüm değerler gözönünde bulundurularak, olası tüm sonuçların irdelenmesidir.
inşaat sektöründe, risklerin proje üzerindeki etkilerini yapılan tahminlere yansıtmak amacıyla kullanılan geleneksel yöntem, proje maliyetlerinin hesaplanmasından sonra, belirli bir yüzdenin risk toleransı olarak maliyete eklenmesi ile sınırlı kalmaktadır. Genellikle maliyetin yaklaşık yüzde 10'u olarak belirlenen risk toleransının,
1309
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
yüklenicinin olası finansal kayıplarını ortadan kaldırdığı varsayılmaktadır. Her proje
için, risklerin büyüklüğü ve değişkenliği gözönünde bulundurulmaksızın aynı yüzdenin
kullanılması uygun ve gerçekçi bir yöntem değildir. Bu yöntem ile ilgili tesbit
edilebilen eksiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir [8];
~ Uygun risk toleransının seçiminde kişilerin deneyimlerinden faydalanılmaktadır.
Bununla birlikte; yeni ve daha Önce benzeri gerçekleştirilmemiş inşaat projeleri için bu
değerlerin kullanımı yanıltıcı sonuçların elde edilmesine olanak sağlayacak mahiyet
tedir.
~ Maliyete belirli bir sabit yüzdenin eklenmesi ile elde edinilen sonuç gene de tek
değerli bir yaklaşım olma hüviyetinden kurtulamayacağından t ü m görüşleri yansıtması
beklenmemelidir.
- Risk toleranslarının maliyete eklenmesi, yalnızca olumsuz yönde gerçekleşme olasılığını
yansıtmaktadır. Bu durumda, belirsiz bir olayın olumlu yönde gerçekleşme olasılığı
ihmal edilmektedir.
~ Bu yöntemin kullanılması, çok tehlikeli bir şekilde kişilerin riskleri ortadan kaldırdıkları
yanılgısına düşmelerine neden olabilmektedir. Detaylı bir risk tanımlama aşaması
çoğunlukla gerçekleştirilmediğinden, gözden kaçırılmış risklerin bulunma olasılığı çok
fazladır. Dolayısıyla bahis konusu bu geleneksel yöntem, risk yönetim sisteminin al
ternatifi olarak düşünülmemelidir.
Risk analiz tekniklerinin sağladığı birincil yarar, risklerin proje üzerindeki etki
leri konusundaki görüşlerin, ileriye dönük tahminlere yansıtılabilmesi ve tek değerli
yaklaşımlar yerine, olası pek çok sonuç üzerinde durulabilmesidir. Bu amaçla kul
lanılması önerilen pek çok kuramsal ve sayısal teknik bulunmaktadır . Bununla bir
likte, sanılanın aksine, risk analizi çok fazla sayısal beceri isteyen ve yalnızca nümerik
analiz gerektiren teknikleri içermemektedir. Analiz sırasında asıl önemli olan, gerçekçi
tahminlerin yapılarak, belirsizliğin doğuracağı sonuçların doğru yorumlaaması ve bu.
düşüncelerin somut olarak ifade edilebilmesidir [4].
Risk analizinin özellikle gerekli olduğu proje tipleri ise aşağıdaki gibi sıralanabil-
mektedir [9]:
- Büyük ölçekte yatırım gerektiren makro-ekonomik düzeydeki projeler,
- Dengesiz ve düzensiz nakit akış tablolarının yürürlükte olduğu belirlenen pro
jeler,
- Yeni teknolojilerin deneneceği büyük projeler,
- Alışılagelmemiş hukuki düzenlemelerin ve sözleşme tiplerinin geçerli olduğu pro
jeler,
- Belirsiz ekonomik ve politik parametrelere duyarlı ortamlarda gerçekleştirilen
projeler,
- Kat ı kuralların konulduğu, özellikle çevre koruma ve güvenlik önlemlerinin yer
aldığı projeler.
1310
M. Talat Birgönül, İrem Dikmen
2.1.4. Değerlendirme ve Karar Verme
Risk yönetim sisteminin son aşaması karar verme yetkisindeki kişilerin risk konusundaki tutumlarına bağlı olarak analiz sonuçlarının değerlendirilmesini ve kararların, risk etkileri gözönünde bulundurularak verilmesini kapsamaktadır. Bu aşamada üretilecek çözümler ve verilecek kararlar yetkililerin risk konusundaki tavırlarıyla yakından ilişkili olup, temelde risk kontrolü ve risk finansmanı gibi iki yaklaşıma dayanmaktadır [5]. Risk kontrolü, kontrol edilebilir risklerin gerekli önlemler alınarak gerçekleşme olasılıklarının ya da proje üzerindeki etkilerinin azaltılması yaklaşımı olarak özetlenebilmektedir. Bununla birlikte, tüm risklerin kontrol edilebilmesi mümkün değildir. Risk finansmanı ise, risklerin gerçekleşmesi durumunda karşılaşılabilecek olası finansal kayıpların düşünülerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması yaklaşımıdır. Sözleşme koşullarının revize edilmesi ya da teklif değerinin belli bir oranda risk faktörünü içermesi gibi düzenlemeler risk finansmanı kapsamında yorumlanırlarıdır. Sonuç olarak, yetkililer karar verme aşamasında değişik stratejiler kullanarak risk etkilerini gözardı etmemiş ve olası sonuçlar hakkında bilinçlenmiş olmaktadırlar. Seçilen strateji, risklerin üstlenilemeyecek kadar büyük olduğu durumlarda projeyi reddetmek ve teklif vermemek biçiminde; diğer durumlarda ise, sözleşme şartlarıyla riskleri başka kişi/kuruluşlara aktarmak, sigorta yaptırmak, uygun önlemlerle riskleri ortadan kaldırmak ya da tüm riskleri üstlenmek şeklinde gerçekleşebilmektedir.
Daha önce de vurgulandığı üzere, sözleşme tipinin ve koşullarının belirlenmesi risk yönetim sisteminin en önemli unsurlarından birisidir. Buna karşın, geleneksel sözleşme tipleri, gerçekçi bir risk yönetim sisteminin oluşturulmasını engelleyici niteliktedir. Düşük fiyatlı teklifin seçilmesi prensibine dayalı bir sistemde, riskleri gerçekçi olarak değerlendirme ortamına dahil eden taraf, bu kez de işi alamama riskiyle karşılaşmaktadır. Bu durumda önerilen çözüm, büyük projelerde işverenin riskleri tanımlaması ve yüklenicilerden tekliflerinde risklerin nasıl üstlenileceğine ilişkin bilgiler talep etmesidir. Bu yöntemle, ileride çıkabilecek anlaşmazlıklar da önlenebilecektir. ABD'de yapılan bir araştırmada, uygun sözleşme tipinin seçilmesi ile, proje maliyetlerinde %5'e varan oranlarda tasarruf sağlanabileceği belirlenmiştir [4]. Bu Çerçevede, günümüzdeki yüksek riskli projeler için risklerin sistematik olarak kap-sanmasmı amaçlayan yeni sözleşme tipleri geliştirilmeye çalışılmaktadır [10]. Çizelge 2'de ülkemizde kullanılan değişik sözleşme tipleri için risklerin paylaşımına yönelik bazı hususlar özetlenmektedir.
3. M O N T E CARLO BENZETİMİ
Bir önceki bölümde de belirtilmeye çalışıldığı üzere, risk analizinin amacı projede gerçekleşebilecek tüm olası sonuçların irdeienebilmesidir. Bu amaçla kullanımı önerilen birçok sayısal ve kuramsal teknik bulunmaktadır. Projenin özelliklerine göre bir risk toleransının belirlenmesi, Riske Ayarlı Iskonto Oranının (RAİO) kullanılması, sübjektif olasılıkların tanımlanması, stokastik karar ağaçlarının oluşturulması, duyarlık analizi ve olasılık analizlerinden Monte Carlo Benzetimi bunlardan bazılarıdır. Bu bölüm kapsamında, inşaat projelerinde kullanımı en uygun ve yaygın olan tekniklerden Monte Carlo Benzetimi irdelenecektir.
1311
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
Çizelge 2. Değişik Sözleşme Tiplcrindcki Risklerin Paylaşımı
Projelerin ihale aşamasında
Proje değişiklimi nedeniyle kesif a r t a n a karı, esneklik Önerilen değişikler nedeniyle çıkabilecek a n l a | m a z h k l a r
Toplam maliyet
Yüklenicinin riskle, için yaptıg, düzenleme
İsin süresi
işveren denetimi
Götürü Bedelli Sözleşmeler
İhale g a m a s ı n d a n once Jasar,,,, ve detayların hazırlan ıııaaı gereklidir.
Çok kısıtlı.
D e n k l i k l e r d e n kaynaklanan anlas.mar.lik olasılığı yüksektir.
Öncede» belirlenmiştir. Maliyetin önceden belirlenmesi işveren için bir avantajdır.
Teklifler verilirken potansiyel riskier gÖZÖnünde bulundurulma], ve maliyete bir risk toleransı eklenmelidir. Yüklenici isi en kısa zamanda bitirmeyi amaçlar. İş> siîıesİni.1 uzaması yöMenUl için bir risktir.
Belirli bir kalite standardın,,, sağlanabilmesi açısından ciddi ve sürekli denetim gerektirir.
Birim Fiyatlı Söyleşmeler
Projelere e a l e ^ e l e , ytp.labilecvginde*, işin öxelligini der iş t i rmemek kaydıyla tüm detayların hazır olması gerekmeyebilir.
Belirli oranlarda i5 hacminin a r tma veya
D e l i k l i k l e r sözleşmede belirlenen fiyatlar, kapsayacağından, değişikliklerden doğan anlaşmazlıklar genellikle azdır. Maliyet, kejif bedelindeki a r t m a veya eksiltmelere bağlı olarak değişebilir.
Yüklenici, riskleri sözönüı>de bulundurmalıdır . Bununla biılikte, bazı malzemelere yansıyan fiyat artışlarını talep edebilir. Yüklenici, kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerden dolayı işin uzamasına sebebiyet vermesi d u r u m u n d a , cezai şartlaıa tabi olacağından i3i zamanında bitirmeyi amaçlar. İsin süresinin ulaması [inansal riskler doğurabilir. Yapılan işleri,, ie u ve sanat kaidelerine ııvgunlugunu saklamak üzere denelim e r e k l i d i r .
(Maliyet + Kar) B„ , i p ü l e ş m e l e r i « ,„ buyük avan.aj, tasarım ve inşaatın birlikle yürütülebilmesi olduğundan, tasarımın tümüyle hazır olması gereci yoktur. İşveren istediği değişikliği yapabil! ., k.s.llama yoktur. Değişiklik nedeniyle taraliar arasında
Maliy,t, işin basında belirsizdir. Yüklenici, maliyeti azaltmak için çaba harcamaz. Bununla birlikte, iyi bir kontrol sistemiyle maliyetin azaltılması olasıdır. Yüklenicinin fiyat arl ısından Jolay. üstlendiği hiçbir risk yoktur.
!s,in miktarının ar tmas ından dolayı süresinin uzaması durumunda, yüklenicinin nerhangi bil zararı îö-ı konusu değildir.
Maliyetlerin gereksiz ve aşır, derecede artmasını önlemek amacıyla denetim gereklidir.
M. Talat Birgönül, irem Dikmen
İnşaat projelerinde 1970'li yıllardan bu yana kullanılageien Monte Carlo Benzetimi, değişkenlerin olasılık dağıiımlarıyla modellenebiieceği varsayımına dayalı bir stokastik benzetim tekniğidir. Tek değerli deterministik tekniklerin aksine bir olasılık analizi tekniği olan Monte Carlo Benzetiminde, risklerin etkileri gözönünde bulundurularak, parametrelerin alabileceği tüm değerler hesaplamalara dahil edilmektedir. Monte Carlo Benzetiminde bir projedeki değişkenler; olasılık dağıiımlarıyla model-lendikten sonra, aralarındaki korelasyonlar tanımlanarak, Rassal Sayı Türetimiyle, her iterasyonda, dağıhnıİardan birer değer seçilmek suretiyle, proje sonucu (maliyet/ süre/ekonomik gösterge) hesaplanmaktadır. Bu işlemin pek çok kez tekrar edilmesi sonucunda istenen parametrenin (maliyet/süre/ekonomik gösterge) olasılık dağılımı elde edilmektedir. Monte Carlo Benzetimi aşamaları Şekil l'de özetlenmektedir.
Projenin alt gruplara ayrıiması
N = i, . ,M
i Her ali grup için risklerin
tanımlanması
Herall grup için risk etkilerinin lie ti rien me si ve
olasılık dağılımlarının saplanması
I
N = i
M = M
N = 1 Normal dağıtım Üçgen Sağılım v.s.
N = M Normal dağılım Üçgen dağılım
Proıenın olasılık dağılımları ile modellenmesi
Rassal Sayı Türelimi ile olasılık dağılımlarından rastgele sayıların seçilmesi
Iterasyan
Gereklf parametrenin ( maliyet/sürefekonomifc gösterge ) hesaplanması
Parametrenin olasılık dağılımının bulunması
Şekil 1. Monte Carlo Benzetimi Aşamaları
Böylece, karar verme yetkisindeki kişi, tek bir değer yerine, olasılık dağılımını göz önünde buhmdurarak risklerin etkisi hakkında bilinçlenmekte ve proje hakkında
1313
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
daha fazla biigi sahibi olarak uygun kararı verebilmektedir. Benzetim sonunda, be
lirsizliklerin proje üzerindeki etkileri sayısal olarak saptanmakta ve iik aşamalarda
önemli olduğu düşünülmeyen risklerin sanıldığından çok daha etkin olabilecekleri
gÖzlemlenebilmektedir [11]. Bununla birlikte, Monte Carlo Benzetimi, bilgisayar kul
lanımı gerektiren ve geleneksel yöntemlere göre daha çok zaman alan bir tekniktir.
3.1. Olası l ık Dağı l ımlar ı
Genellikle karar verme konumunda bulunan yöneticiler, değişkenleri tek bir
değerle tanımlama alışkanlığına sahip olduklarından, Monte Carlo Benzetiminde olası
lık dağılımlarının tanımlanması zor bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Eski
projelere ait kayıtların çoğunlukla bulunmaması ve İstatistiksel verinin azlığı, analizi
yapacak kişilerin en uygun olasılık dağılımım b u l m a k t a zorlanmasına neden olmak
tadır. İstatistiksel bilginin mevcut olduğu durumlarda ise veriler; s tandart teknikler
kullanılarak, Normal ya da Beta dağılımı gibi teorik olasılık dağıhmlarıyla modellen-
meli ve verinin dağılıma uygunluğu hipotez testlerle Ölçülmelidir. Uygun dağılımın
bulunamadığı durumlarda ise, verinin kendisi amprik dağılımlarla tanımlanmalıdır
[12]. Ayrıca, log-normal dağılımların bina-maliyet verilerini en iyi tanımlayan dağılım
olduğu görüşü de mevcuttur [13].
Objektif verilerin bulunmadığı or tamlarda ise genellikle dikdörtgen, üçgen
ve yamuk dağılımların kullanımı önerilmektedir. Dikdörtgen dağılımın belirsizliğin
çok fazla olduğu ve yalnızca olası bir aralığın saptanabildiği ancak belirlenen bu
aralıktaki değerlerden herhangi birisinin gerçekleşme olasılığının eşdeğer olduğunun
düşünüldüğü durumlarda kullanımı uygun olmaktadır. T ü m belirsiz koşullara rağmen,
dikdörtgen dağılımda limitler çok kesin olarak tanımlandığından ve bu limitlerin
biraz dışında kalan değerlerin gerçekleşme olasılığı bulunmadığı varsayımı ile, bu
dağılımın yaygın kullanımı önerilmemektedir [14]. Bir değişken için genellikle en
küçük, en büyük ve en iyi tahmin değerleri sübjektif olarak dahi olsa kolaylıkla belir-
lenebildiğinden, sadece bu bilgilerin derlenmesini gerektiren üçgen dağılım, çoğunlukla
kullanılması en uygun dağılımlardan biri olarak tercih edilmektedir. Üçgen dağılımda
limit değerlerin gerçekleşme olasılığı çok düşük iken, en iyi tahmin değerine yaklaşıldık
ça olasılık a r t m a k t a ve bu varsayımla üçgen dağılım gerçekçi bir yaklaşım olarak belir
ginleşmektedir. Yamuk dağılım, somut bir en iyi tahmin değeri yerine, en iyi t a h m i n
aralığının saptandığı, üçgen dağılıma benzer bir dağılımdır. Bu anlamda, üçgen ve
yamuk dağılımlar sübjektif verilerle tanımlanabilen, çok fazla bilgi gerektirmeyen ve
kişilerin görüşlerini kolaylıkla ve uygun şekilde yansıtabildikleri dağılımlardır [14].
B e t a dağılımı ise daha fazla bilgi gerektiren, sürekli bir dağılımdır. Diğer
taraftan süreksiz dağılımlar ise, sadece bir kaç değerin gerçekleşme olasılığının olduğu,
parametrenin bir özelliği olarak aralıkların tammlanamadığı dağılımlardır. Kişinin
yeterince bilgi sahibi olduğu durumlarda ise, değişik aralıkların tanımlanarak, her
bir aralık için gerçekleşme olasılığının belirlendiği basamak dağılımın kullanılması
önerilmektedir. Bununla birlikte sadece sübjektif verilerin mevcut olduğu durumlarda
Normal dağılım tanımlanması tavsiye edilmemektedir [12].
Belirlenen bu genel çerçeve kapsamında vurgulanması gereken en önemli nokta,
1314
M. Talat Birgönül, hem Dikmen
kişilerin gerçek dağılımı tesbİt etmeye çalışmaları yerine, görüşlerini en iyi modelleye-
bilecekleri dağılımı saptamaya yönelmeleri gereğidir. Ayrıca, Monte Carlo Benzeti
minde elde edilen sonucun değişkenler için tanımlanan olasılık dağılımları seçimine
çok fazla duyarlı olmadığı belirlenmiş ve aym aralıkta, üçgen dağılımların, normal
ve yamuk dağılımlara çevrilmesi sonucunda elde edilen sapmanın marjinal olduğu
kanıtlanmıştır [14].
3.2. K o r e l a s y o n l a r
Bir risk faktörünün aynı anda birkaç alt grubu birden etkileyebileceği düşünül
düğünde, alt gruplar arasındaki ilişkilerin kaçınılmaz olduğu açıktır. Rassal Sayı
Türerimi esnasında korelasyonların ihmal edilmesi analiz sonuçlarım çok fazla etki
leyebilecek öneme sahiptir. Örneğin, Monte Carlo Benzetimi ile maliyetlerin hesap
lanması aşamasında, bağımlı dağılımlar arasındaki korelasyonun ihmal edilmesi ile,
Rassal Sayı Türerimi sırasında bir dağılımdan büyük, diğerinden ise küçük bir sayının
seçilmesi, toplam etkinin olması gerekenden d a h a az hesaplanmasına neden olabilmek
tedir. Ayrıca korelasyonların ihmal edilmesinden kaynaklanabilecek nihai etkinin,
olasılık dağılımı seçiminden daha kritik olduğu belirlenmiştir [14]. Objektif veri
lerin mevcut olduğu durumlarda, korelasyonların benzetim aşamasında kesin ve doğru
olarak belirlenip, kullanılabilmesini sağlayan analitik yöntemler önerilmektedir [15].
Bununla birlikte, istatistiksel verilerin çoğunlukla bulunamaması nedeniyle korelas
yonların t a m olarak tanımlanabilmesi genellikle olası değildir. Bu durumda önerilen
yöntemlerden bir tanesi, bağımlı değişkenlerin mümkün olduğunca aynı başlıklar
a l t m d a toplanarak tek bir olasılık dağılımıyla modellenmesi ve böylelikle korelas
yonların ortadan kaldırılmasıdır. B u n a karşın, gerçekleştirilecek analiz temel amacının
pek çok alt grup üzerinde risklerin etkilerini detaylı olarak inceleyebilmek olduğu
hatırlandığında, bahis konusu bu yöntemin kullanımı ile amaçtan sapmalara engel
olunamayacağı açıktır. Önerilen diğer bir yöntem ise, parametrelerin belirsizliğin
kaynağına göre gruplandırılması ve t a m bağîmsız hale getirilmesidir ki bunun da kul
lanımı prat ikte her zaman mümkün görülmemektedir. Öncelikle aralarında korelas
yonların mevcut olduğu düşünülen parametrelerin tam bağımlı kabul edilerek analizin
gerçekleştirilmesi, daha sonra da t a m bağımsızlık varsayımıyla analizin sürdürülmesi
ve proje için belirlenen hedef değerlerin bu limitler içersinde kalması d u r u m u n d a ko
relasyon etkilerinin gözardı edilmesi yaklaşımı da önerilen çözümlerden bir tanesidir.
Bununla birlikte, hedef değerin her zaman istenen aralıkta çıkmayacağı hususu da
unutulmamalıdır. Diğer taraftan, korelasyonları tam olarak saptamaya çalışmanın
çoğunlukla zaman kaybı olacağı ve sonuçta veri eksikliği nedeniyle t a m olarak sap-
tanamayacağı, bn nedenle yukarıda bahis edilen yaklaşık yöntemlerin kullanılmasının
uygun olacağı ve aralarında ilişki bulunduğu saptanan değişkenler için t a m bağımlılık
varsayımında bulunmanın da gerçekçi bir çözüm olduğu görüşü l i teratürde mevcuttur
[16].
1315
inşaat Projelerinin Risk Yönetimi
3.3. İterasyon
Monte Carlo Benzetiminde örnekleme hatalarının en aza indirgenebilmesini teminen yeterli sayıda iterasyonun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kabul edilebilir-en alt limit olan 100 adet iterasyon gerçekleştirildiğinde elde edilen sonucun yaklaşıklığı %2'dir [11]. Genellikle 1000 iterasyonun gerekli güvenirliği sağladığı belirlenmiştir [4]. İterasyonlar sonucunda elde edilen olasılık dağılımı, genel koşullar altında Merkez Limit Teorisine göre Normal dağılıma yaklaşmaktadır. Böylece en iyi bilinen dağılımlardan biri olan Normal dağılımdan, ortalama değer, standart sapma ve güvenirlik limitleri gibi pek çok istatistiksel bilgi elde edilerek, karar verme işlemi kolaylaştırılmış olmaktadır [17].
3.4. Yazılım
Monte Carlo Benzetimi, özel amaçlı bir bilgisayar yazılımının kullanımını zorunlu kılmaktadır. Buna karşın sadece yeterli bir yazılımın mevcudiyeti, her zaman için başarılı bir risk analizi gerçekleştirebilmenin ön şartı olarak yorumlanmamalıdır. Başarılı bir analiz, kişisel saptamaların en uygun şekilde ifade edilerek, doğru bilgilerin yazılıma aktarılması ile sağlanabilmektedir [18]. Bununla birlikte, yeterli bir yazılımın kullanımı, analizi gerçekleştirecek kişinin işini önemli mertebede kolaylaştırabilecek bir faktördür. Bu amaca uygun bir yazılımdan beklenilen; korelasyonların tammlanabilmesine, istenen olasılık dağılımlarının seçilebilmesine, yeterli sayıda iterasyonun gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan özellikleri bünyesinde barındır maşıdır.
Bu aşamada belirtilmesi gereken hususlardan bir tanesi de, Monte Carlo Benzetiminin kullanıldığı, inşaat projeleri için geliştirilmiş bazı risk analiz programlarının varlığıdır. UMÏST' de (University of Manchester Institute of Science and Technology) Proje Yönetim Grubu tarafından geliştirilen CASPAR (Computer Aided Simulation for Project Appraisal and Review) isimli program; zaman, kaynak, maliyet ve kâr ilişkisini kurarak, proje süresince gerçekleşebilecek gecikme, enflasyon ve inşaat kaynaklı risklerin proje üzerindeki sonuçlarını irdeleyebilen ve proje maliyeti ile süresinin olasılık dağılımlarım da saptayabilen bir yazılımdır [19]. CPS (Construction Project Simulator) ise risk faktörlerini değişkenlik ve çevresel etkileşim gruplarına ayırarak inceleyebilen, hava tahminleri, beklenmeyen harcamalar gibi süre ve maliyeti etkileyebilecek değişkenleri analize dahil ederek sonuçta maliyet ve süre tahminlerinin ve nakit akış tablosunun olasılık dağılımlarım veren, İngiliz inşaat sektöründe kullanılmakta olan diğer bir yazılımdır [11].
Monte Carlo Benzetimi, deterministik tekniklerden farklı olarak, proje sonuçla-rındaki değişkenliğin ve risk etkilerinin irdelenebilmesine olanak tanıyan, kullanımı kolay ve inşaat projelerinin dinamik yapısına uyumlu bir analiz yöntemidir. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı karakteristik tüm ekonomik ve politik belirsizlikleri bünyesinde yoğun olarak barındıran ülkemiz inşaat sektöründe, risk analizi uygulamalarının nadiren gerçekleştirildiği bilinen bir gerçektir. Monte Carlo Benzetimine karşı geliştirilen en önemli eleştiri bu tekniğin çoğunlukla sübjektif verilere dayalı olması ve bilgisayar olanaklarını gerektirmesinden kaynaklanmaktadır.
1316