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Punta

Cana

Gestión Integral de Riesgos

ERNESTO BAZÁNTraining Corporation

Julio 2015

Agenda

Riesgos: ¿Está de moda?A

¿Por qué es integral?B

Bases fundamentalesC

Etapas de maduraciónD

Tendencias regulatorias

1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania


1988Basilea IReq.

Capital

RC


• Comité en Regulación Bancaria yPrácticas Supervisoras.

• Creado a fines de 1974 por losrepresentantes de los bancoscentrales del G-10 a raíz de laquiebra del BANKHAUS HERSTATTen 1974.

El Comité de Basilea:

11


OBJETIVO GENERAL: Estandarizar y mejorar las prácticas bancarias y de supervisión.

• Sus acuerdos NO tienen carácter vinculante.

El Comité de Basilea:

12


Sede del Banco Internacional de Pagos (BSI), Suiza



1988Basilea IReq.

Capital

RC


Ejemplo: Bolivia


1988

Febrero

1995

Basilea I

1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson

Req. Capital

RC



1988

Febrero

1995

Basilea I


1996

Enmienda a Basilea I

Req. Capital

RC

RC + RM



1988

Febrero

1995

Basilea I


1996Se inicia Proyecto Basilea II

1999


Req. Capital

RC

RC + RM



1988

Febrero

1995

Basilea I



1999


Jun. 2004

Acuerdo definitivoBasilea II

Req. Capital

RC

RC + RM

RC + RM + RO



1988

Febrero

1995

Basilea I



1999


Jun. 2004

Acuerdo definitivoBasilea II

Nov. 2010

Basilea III

Req. Capital

RC

RC + RM

RC + RM + RO

RC + RM + RO + RS

Basilea III llegó a acordarse en pleno proceso de implementación de

Basilea II


Lehman Brothers

2008

De crédito

Riesgos…

De mercado Operacional

Estratégico De reputación Sistémico

De liquidez Legal Tecnológico

Lavado de activos De concentración País

Tasa de interésContinuidad de

Negocios

De recursos

humanos

Ambientales Sociales Político

Agenda





NegociosNegocios

RiesgosRiesgosSoporteSoporte

Integración entre unidad de riesgos y otras áreas

Riesgo Operativo

Riesgo Operativo

Riesgo Legal

Riesgo Legal

Riesgo de ReputaciónRiesgo de

Reputación

Ejemplo

Integración entre varios riesgos

Riesgo de Crédito

Riesgo de Crédito

Riesgo de ReputaciónRiesgo de

ReputaciónRiesgo de Liquidez

Riesgo de Liquidez

Otro ejemplo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ALTAGERENCIA

BASE

Integración jerárquica

ALTAGERENCIA

BASE

• Responsabilidad

• Ejemplo

• Responsabilidad

• Ejemplo


ALTAGERENCIA

BASE

• Responsabilidad

• Ejemplo

• Responsabilidad

• Ejemplo

• Apoyo

• Impulso

• Apoyo

• Impulso


ALTAGERENCIA

BASE

• Responsabilidad

• Ejemplo

• Responsabilidad

• Ejemplo

• Apoyo

• Impulso

• Apoyo

• Impulso

• Acción• Acción


Agenda





1) Compromiso del Consejo de Administración

https://www.youtube.com/watch?v=zvnkWBxpMYw

2) Cultura de riesgo

3) Comunicación y consulta

4) Mejora contínua

Agenda





Apoyo de la JD

Impulso de la Alta Gerencia

Apoyo de la JD


Organización y Gobierno

Apoyo de la JD



Plan Estratégico

Apoyo de la JD



Plan Estratégico

Implementación

Apoyo de la JD

Apoyo de la JD



Plan Estratégico

Implementación

Gestión de mejora contínua

Pasos habituales en la Administración del Riesgo

1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?

¿Por qué existen?

¿Cuáles son los factores críticos?

2 Medir riesgos

(clasificar / cuantificar)

¿Qué consecuencias puede tener?

¿Cómo pueden impactar a la

entidad?

3 Monitorear riesgos ¿Cómo medirlos?

¿Cómo evolucionan?

¿Cómo se compara con los peers?

4 Aceptar / Mitigar / Evitar

riesgos

¿Qué medidas tomar?

¿Qué hacer y qué no hacer?44



¿Por qué existen?


2 ¿Qué consecuencias puede tener?


entidad?

3 ¿Cómo medirlos?



4 ¿Qué medidas tomar?




¿Por qué existen?


2 Medir riesgos




entidad?

3 ¿Cómo medirlos?







¿Por qué existen?


2 Medir riesgos




entidad?








¿Por qué existen?


2 Medir riesgos




entidad?





riesgos



Hagamos una metáfora: Pensemos en que un niño puede tener fiebre

1 Identificar

2 Medir

3 Monitorear

4 Mitigar

50


1 Identificar

2 Medir

3 Monitorear

4 Mitigar

51


1 Identificar

2 Medir

3 Monitorear

4 Mitigar

52


1 Identificar

2 Medir

3 Monitorear

4 Mitigar

53

Apoyo de la JD



Plan Estratégico

Implementación

Gestión de mejora contínuaCultura

de Riesgo

Cultura

de Riesgo

Reflexiones finales

1) “Cultura de Riesgo” no es cumplir con el

regulador. Es tener un afán de prevención de

pérdidas, orientado hacia la mejora en el

servicio.

2) Los gestores de riesgos somos todos. No

solamente la Unidad de Riesgos.

Reflexiones finales

1) “Cultura de Riesgo” no es cumplir con el

regulador. Es tener un afán de prevención de

pérdidas, orientado hacia la mejora en el

servicio.

2) Los gestores de riesgos somos todos. No

solamente la Unidad de Riesgos.

3) Para una adecuada integración, es

fundamental una buena comunicación.

¡Gracias!

E: [email protected]

W: www.ernestobazan.com

@ernestobazanC: +507 6234-4165

Calle 50, PH Global Plaza Piso 16 Oficina 16-E, PanamáT: +507 270-7104 / 270-4034 / 397-5934

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