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CoreSyllabusdel’InstitutdesActuaires

Adoptéle21mars2013parlaCommissionScientifique(présentationvalidéeparlaCommissionScientifiquele21mars2017)

Introduction:

Le Core Syllabus de l’Institut des actuaires, actualisé en dernier lieu par la CommissionScientifiquequi l’a adopté le 21mars 2013, définit leminimumde compétencesquedoitmaîtriser un candidat pour être admis comme actuaire qualifié,membre de l’Institut desactuaires. Ce Core Syllabus respecte les prescriptions de l’Association ActuarielleInternationaleainsiquedel’AssociationActuarielleEuropéenneenlamatièreenvigueuràladated’adoption.

Lecandidatesttoutd’abordgénéralementadmiscommeactuaireassocié.IldoitàceniveaumaîtriserlescompétencesdéfiniesauxchapitresST1à8(sujetstechniques),SA1à3(sujetsd’application),etSP1à4(sujetsdeprofessionnalisation).Cescompétencessontnotammentenseignées dans les filières de formation reconnues par l’Institut des actuaires, sous lecontrôle de la Commission Scientifique, et appliquées dans une thèse professionnellesoutenue devant un jury mixte composé de membres de la filière de formation et demembresduJurydel’Institutdesactuaires.

Pourpouvoirêtre reconnucommeactuairequalifiépar laCommissiondeQualification, lecandidat doit de plus maîtriser les compétences définies au chapitre SP5(approfondissement technique et pratique 2) et présenter un dossier de qualificationexaminéparlaCommissiondeQualification.

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ST-SujetsTechniques

Préambule:les sujets techniques abordés dans cette première partie du Core Syllabusconstituent le socle des connaissances théoriques nécessaires à la mise en œuvre despratiquesde l’activitéactuarielle.Laconstitutiondesdifférentsblocsrépondàunsoucidelisibilité à travers des regroupements thématiques. On insistera sur les nombreusesinteractionsentrecesdifférents sujets. Lesdifférents thèmesabordésnedoiventpasêtreconsidérés comme indépendants ni traités comme tels. Une séparation des SujetsTechniques et des Sujets d’Application a été volontairement faite ici pour une meilleurelisibilitéduCoreSyllabus,maisilestimportantdesoulignerquel’actuaireétantunpraticien,ils sont intrinsèquement liés, et les sujets techniques présentés ci-après se doivent d’êtreappliquésetillustrésd’exemplesactuarielsjudicieusementchoisis.

ST1-Mathématiquesgénérales

But:mathématiquesnécessairespourl’introductiondesméthodesdebasesenactuariatetfinance.

A. Algèbregénéralea. Groupes,anneaux,corpsb. Espaceshermitiens,adjointd’endomorphismesc. Espacesvectorielsnormésd. Applicationscontinuese. Topologie

B. Algèbrelinéaireetbilinéairea. EspacevectorielsurRouCb. Applicationslinéairesc. Matricesd. Algèbredesmatricescarréesd’ordren,range. Réduction,diagonalisation,trigonalisationf. Systèmed’équationslinéaires,systèmedeCramer,pivotdeGAUSSg. Polynômesh. Espaceeuclidien,géométrieeuclidiennei. Diagonalisationdematricessymétriquesréelles

C. Analysemathématiquea. Fonctionsnumériquesb. Suitesetsériesnumériquesc. Sériesentières,sériesdeFourierd. Applications réelles: continuité, dérivabilité, théorème de Rolle, formule de Taylor

avec reste intégral, inégalitédeTaylor-Lagrange,développements limités, fonctionsusuelles

e. Intégrationf. Fonctionsdeplusieursvariablesg. Calculdifférentiel,dérivéespartielles,équationsdifférentielles.Recherched’extrema

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D. Analysenumériqueetoptimisationa. Conceptsdebaseb. Algorithmes de minimisation sans contrainte (gradient, gradient conjugué,

algorithmederelaxation,Newtonetquasi-Newton)c. Algorithmesdeminimisationsouscontrainte(gradientprojeté,pénalisation,casdes

contraintesd’égalité)d. Recherchedepointssellese. Equationsdifférentielles(intégration,méthodedeLaplace,analysedynamiquedans

leplan,portraitdephase…)E. Algorithmique

a. Langagesdeprogrammationb. Introductionauxbasesdel’algorithmiqueetàlaprogrammationc. Programmationorientéeobjetd. Miseenœuvresurunlogiciel(C,C++,VBA…)

F. Intégrationa. IntégraledeLebesgueb. Espaceproduitsc. EspacesdeHilbertd. EspacesL1etL2e. TransforméedeFourier

ST2-Probabilités–Statistiques:

But:acquérir les fondements théoriques des principaux outils de probabilités et statistiquescontemporains, en vue de fournir à l’actuaire la capacité de modéliser et analyser les risques, etd’adaptersapratiqueauxévolutionsscientifiques.

A. Probabilitésa. Dénombrementb. Espace de probabilité, variables et vecteurs aléatoires, indépendance de variables

aléatoires,formulesdeBayesc. Notionsd’espérance,variance,quantilesd. Loisdeprobabilités(discrètesetcontinues)usuellese. Fonction de répartition, densité, fonction caractéristique, fonction génératrice des

momentsf. Espéranceconditionnelleetloisconditionnellesg. Convergence,loidesgrandsnombres,théorèmecentrallimite,théorèmedeFisher-

Tippett-Gnedenkoh. ThéorèmedeRadon-Nikodymetchangementdeprobabilité

B. Processusstochastiquesa. Martingales(tempsd’arrêt,théorèmed’arrêtdeDoob,convergencedesmartingales,

variationquadratique)b. MouvementBrownienc. Processuspoissonniensetfilesd’attented. ChaînesdeMarkovetprocessusmarkoviens,modèlesmulti-états

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e. Intégralestochastiquef. Calculd’Itôg. Equationsdifférentiellesstochastiquesh. ThéorèmedeGirsanov

C. Statistiquedescriptiveetanalysedesdonnéesa. Caractéristiquesdedispersiond’unéchantillonb. Statistiqueexploratoirec. Analyseencomposantesprincipalesd. Analysedescorrespondancesmultiplese. QQ-plots

D. Statistiqueinférentiellea. Notiondemodèlestatistique(paramétrique,nonparamétrique,semi-paramétrique)b. Estimation:estimateursbayésiens,minimaxc. Estimationparlaméthodedesmomentsetmaximumdevraisemblance,information

deFisheretnotiond’efficacitéasymptotiqued. Intervallesdeconfiancee. Testd’hypothèsesf. Régression,analysedescorrélations,ANOVAg. Statistiquedesvaleursextrêmesh. Notions desélection de modèles : critères d’information, critères d’Akaike,

apprentissage…E. Modèlesstatistiquespourl’analysedesduréesdevie(notammentpourlaconstruction

detablesdemortalitéetd’arrêtdetravail)a. Notiondetauxderisqueinstantané,tauxderisquecumuléb. Risquescompétitifs,risquesproportionnelsc. Loisusuellesenanalysedesduréesdevied. DiagrammesdeLexise. Phénomènesde censure et troncature, estimateurdeKaplan-Meier, estimateur de

Nelson-Aalenf. Estimationd’untauxdemortalité:modèlesparamétriques,nonparamétriquesg. Régularisationdeloisbrutes:lissagesetajustementsh. Modèlesprospectifsdemortalité

ST3-MéthodesNumériques,etInformatique

But:fournirunsoclesolidedanslaconnaissancedesoutilsinformatiquescontemporains(logicielsettechniquesdeprogrammation)nécessairesàl’activitéactuarielle.Leslangagesetlogicielsenseignésetutiliséssontdonnésàtitreindicatifetdevronts’adapteràl’évolutiondespratiquesactuarielles.

A. Méthodesnumériquesd’EDPa. Différencesfiniesb. Schémasexplicitesetimplicitesc. SchémasdeCranck-Nicolsond. ApprochestransforméesdeFourieretLaplace,FFT

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B. MéthodesdesimulationMonte-Carloa. Générateursaléatoiresuniformesb. Simulationdeloisdeprobabilitésc. Approchebayésienne(algorithmedeMetropolis,…)d. Calculd’espéranceetconvergencee. Simulation de variables aléatoires et de processus (discrétisation d’Euler, de

Milshtein,pontBrownien…)f. Réduction de variance (variables antithétiques, variables de contrôle,

échantillonnagepréférentiel…)g. Accélérationde la convergence (quasi-MonteCarlo,discrépance faible, inégalitéde

Koksma-Lawka,…)C. Outilsinformatiquesgénéralistes

a. Utilisationd’untableur(parex.Excel,VBA)b. Programmationorientéeobjet(parex.C++,Java,Python)c. Introductionauxbasesdedonnées(parex.Access)d. Introductionauxbasesdedonnéesengrandedimensione. Liens et interactions entre logiciels, interfaces utilisateurs (parsing de fichiers,

constructiondeDLL,…)D. Logicielsactuariat/statistiques

a. InitiationaulogicielSAS:manipulation,langage,macro-langageb. Manipulation,programmationaveclelogicielR

ST4-Economie

But:donneràl’actuaireunevisionprécisedesenjeux,outilsettechniqueséconomiquesainsiquedeleurimpactsurl’activitéd’assurance.

Liens:Identifierlesliensaveclesautressujets(notammentprofessionnels).

A. Macroéconomiea. Economiemonétaireb. Etudeéconomiquedesactifsfinanciersetdusystèmefinancierengénéralc. Notiond’équilibregénéraléconomiqued. Etudedesphénomèneséconomiquesàgrandeéchellee. Variables et indicateurs économiques (PIB, niveau de prix, taux de croissance

économique,tauxdechômage…)B. Microéconomie

a. Théorieduconsommateur• Analysedespréférences• Utilitémarginale• Convexitédespréférences• Maximisationd’utilitéetfonctionsdedemandemashallienne• Minimisationdeladépenseetfonctionsdedemandehicksienne• Variationcompensatriceetvariationéquivalentedurevenu

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b. Comportementduproducteurensituationdeconcurrenceparfaitec. Répartitionoptimaledesressourcesd. Théoriedel’équilibreenconcurrenceparfaitee. Théorèmesfondamentauxdel’EconomieduBien-Êtref. Théoriedumonopoleg. Théoriedeladécisionenenvironnementincertain

C. Economiedurisquea. Risqueetdécisionb. Théoriedel’utilitéespérée:modèle,qualitésetlimites.c. Perceptiondurisque,aversionabsolue,relativeetpartielleaurisqued. Indicesd’aversionaurisquee. Prudence,tempérancef. Risquesmultiplesetvulnérabilitéaurisqueg. Asymétried’information,sélectionadverse,hasardmoralh. Mesuresderisquei. Applications diverses: épargne, allocation optimale des ressources, choix de

portefeuillej. Prévention/assurance:réductionderisquek. Généralisation du modèle de la théorie de l’utilité espérée: modèle de l’utilité

espéréecontingenteetmultivariée,théoriedualedeYaari,modèlesnonlinéairesenprobabilités

l. Ambiguityaversion,prospecttheory,lossaversionm. Applications:épargneetpessimisme,assuranceetrisquesnonpécuniaires…

D. Econométriea. Démarcheéconométriqueb. Analyse de données (analyse en composantes principales, analyse des

correspondancesmultiples,techniquesdeclassification…)c. Multicolinéaritéetchoixdesvariablesd. Modèleslinéairesgénéralisése. Sériestemporelles

• Modélisation,estimation,prédiction• Notionsdestationnarité,dépendancestochastique• Outils: densité spectrale, autocorrélation, autocorrélation partielle,

algorithmesd’estimationetdeprédictionf. Etude demodèles classiques (moyennesmobiles, processus autorégressifs, ARMA,

(S)ARIMA,et lesmodèlesconditionnellementhétéroscédasticiquesde typeGARCH,modèlesàcorrectiond’erreur,cointégration,filtrage…)

g. Méthodes usuelles d’estimation de ces méthodes: moindres carrés généralisés,maximumdevraisemblance,méthodedesmoments…

h. Méthodesnonlinéairesi. Mesuresderisque

a. VaR,TailVaR,WangTransformetautresmesuresderisquesb. Propriétés(mesurescohérentes,…)

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ST5-Droit

But:acquérir la connaissanceducontexte juridique (national, européenet international) etde sonimpact sur l’activité des entreprises et des individus, en insistant sur les spécificités liées auxstructures de banque et d’assurance; permettre à l’actuaire de se mettre continûment à jourconcernantl’évolutiondesréglementations.

Liens:Identifierlesliensaveclesautressujets(notammentprofessionnels)

A. Notionsgénéralesdedroit–Législationeuropéennea. Droitcivil

1. Droit objectif (règle de droit, développement du droit, organisation de lajustice,sourcesdudroitobjectif)

2. Droit subjectif (classification des droits subjectifs, sources des droitssubjectifs,titulairesdesdroitssubjectifs,preuvedesdroitssubjectifs)

3. Lesobligations(notionsetclassification)b. DroitdesAffaires

1. Fonctionnement,mécanismes,principes2. Droit des sociétés (constitution d’une société, contrat de société,

fonctionnementd’unesociété,étudedelaSARL,SAS…)3. Droit des Assurances: professionnels, consommateurs d’assurance, types

d’assurancec. Sourcesdedroitcommunautaire

B. Droitdesentreprises–droitdutravaila. Introductionaudroitdutravailb. Droitdesentreprisesc. Engagementssociauxdesentreprises

C. Droitdesentreprisesd’Assurancesetréglementationa. Formesjuridiquesb. Gouvernancec. Contrôleinterned. Contrôleexterne

D. Droitducontratd’assurancea. Généralitéssurl’assurance

1. Sourcesdudroitdesassurances2. Spécificitésdel’opérationd’assurance

b. Lecontratd’assurance1. Lespartenaires,lecaractèreducontrat,lavieducontrat2. Lesélémentsducontratd’assurance:risque,prime,sinistre3. Lecontentieuxducontrat

c. Lesrèglespropresauxdifférentescatégoriesd’assurance1. Lecasdel’assurancedommage:déterminationdelagarantie,bénéficiaires

de la garantie, recours de l’assureur et des tiers-payants contre le tiersresponsabledusinistre

2. Le cas de l’assurance-vie: présentation des assurances sur la vie, laconclusionducontrat,ledéroulementetledénouement.

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ST6-Comptabilité

But:fournirà l’actuaire lamaîtrisedesnormesettechniquescomptables,etdesspécificités liéesàl’inversionducycledeproductiondanslecadredesentreprisesd’assurance.

Liens:Identifierlesliensaveclesautressujets(notammentprofessionnels)

A. Analysescomptablesa. Comptabilitégénéraleb. Comptabilité analytique (analyse, valorisation et interprétation des éléments

constitutifsdurésultatd’unexerciceafindepermettrel’exploitation)c. Constructiondecomptesannuelsd. Analysefinancièree. Comptesconsolidés/combinésf. Comptabilitédesentreprisesd’assuranceg. Informationfinancière/normesIFRSh. Reportingcomptableetfinancier

B. Analysesfiscalesa. Principesdelafiscalitéb. Fiscalitédessociétésc. Fiscalitédesindividusd. Normesfiscalese. Impactdelafiscalitésurlesproduitsdefinanceetd’assurance

C. Analysesderisqueetdesolvabilitéa. Analyseetgestionfinancièredel’entreprise

• Analysedurisque(risqued’exploitation,risquefinancier,risquedefaillite)• Analysederentabilité(économique,financière,desinvestissements)

b. Normesdesolvabilité,Solvabilité2c. Aspectsréglementaires

ST7-Finance

But:offriràl’actuaireuneconnaissanceapprofondiedufonctionnementdesmarchés,delagestionet de la valorisation des principaux instruments et produits financiers, et des problématiquesmodernesliéesàl’activitéactuarielle.

A. Mécanismesdesmarchésfinanciersa. Introductionauxdifférentsacteursdumarchédelabanqueetdelafinanceetàleur

fonctionnement(back/middle/front-office,…)b. Fonctionnementetrôledesmarchésfinanciersc. MarchéinterbancaireettauxIBORd. Actifszéro-couponsetintroductionaumarchéobligatairee. Introductionauxproduitsfinanciersdebaseetauxproduitsdérivésf. Modededétentiondesactifs(direct,OPCVM,Fonds,…)g. Méthodesdecontrôledeperformances

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B. Financedéterministea. Analysemathématiquedeséchéanciersdefluxb. Valeuractuelle,tauxderentabilitéinternec. Calculd’intérêts(intérêtsimple,intérêtscomposés,suited’annuités,rentes)d. Amortissementdecrédits,empruntsindivise. Calculobligatairef. Durationetimmunisationpassiveg. Futures,forwards,swapsh. Actifshybrides

C. MEDAFetchoixdeportefeuillea. Choixdeportefeuille–casmono-périodique

• Allocationd’actifsparapprochedeMarkovitz• Allocationd’actifsparapprochedel’utilitéespérée• Allocationd’actifsparlaméthodedelaVaR

b. ModèledeBlack-Littermannc. MEDAFd. ChoixdeportefeuilleentempscontinuetMEDAFintertemporel

D. Evaluationdesprincipauxproduitsdérivésactions/indices/changea. Introductionàlanotiond’arbitrage,relationsd’arbitrageb. Formalisation des marchés financiers (complétude, réplication, probabilité risque

neutre)c. Modèlesd’évaluationpar arbres (modèlebinomialmulti-périodique,univers risque

neutre,arbretrinomialetautresextensions…)d. Modèlesd’évaluationcontinus

• ModèledeBlacketScholes(évaluationparEDP,formulefermée)• Approchesmartingalesetchangementdenuméraire• Extensions(par ex. modèle avec dividende discret ou continu, modèle de

Merton,modèle deGarman et Kohlagen,modèle de Black,modèle à volatilitévariable/locale,modèlesàvolatilitéstochastique,modèlesàsauts…)

e. Calibrationdemodèle,smile/skewdevolatilité,surfacedevolatilitéimplicitef. LesGrecquesetleurutilisationg. Optionsaméricaines,optionsexotiquesetoptionssurautresmarchés(enveloppede

Snell,excursions…)E. Modèlesdetauxd’intérêt

a. Notionsdetauxsansrisqueb. Structurepartermedestauxd’intérêtsc. ModèlesdeVasiceketextensions(parex.CIR,Heath-Jarrow-Morton,…)d. Modèlesdemarché:modèleLIBORetmodèleswape. Modèlesàfacteurs(parex.Nelson-Siegel)

F. Risquesfinanciersa. Valeursenrisqueetmesuresdesrisquesfinanciersb. Calibrageetbacktestingc. Dépendance,distributionsjointesnongaussiennes

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d. Modèlesderisquedecrédit• Risquededéfaut:instrumentsdecouvertureetévaluation• Instrumentsdetransfertdurisquedecrédit(dérivésdecrédit,CDS,CDO)• Modèlesstructurels• Modèlesàintensité

e. Risquesextrêmesf. Risquesdemodèle

ST8-Assurance

But: permettre à l’actuaire de maîtriser les connaissances techniques et pratiques lui permettantd’acquérirl’expertisenécessairedansl’ensembledesproblématiquesliéesauxrisquesassurantiels.

A. Marchédel’assurance:fonctionnementetprincipauxproduits.a. Présentationetproblématiquesdesdifférentsmarchés:contratscollectifs,retraite,

IARD,incapacité/invalidité,assurancesanté,réassurance,prévoyance,dépendance…b. Formejuridiquedesentreprisesd’assurancec. Cycledel’assurance(contrôle,distributeurs,utilisateurs)d. Introduction aux différents acteurs du marché de l’assurance, et aux opérations

d’assurancee. Assuranceconcurrentielle/nonconcurrentielle

B. Assuranceviea. Notationsactuariellesinternationalesb. Méthodesd’estimationdeprobabilitésviagèresc. Méthodesdetarificationd. Méthodesdeprovisionnemente. Tablesréglementairesf. Contrats collectifs (nature des engagements de prestations, analyses de risques de

volatilitéetdedérives(tauxd’actualisation,dérivesdémographiques…),systèmedeprotectionsociale,équilibredecesproduitsetgestionactif-passif)

g. Système de retraite (fonctionnement, régimes de retraites obligatoires,supplémentaires, en répartition, en capitalisation, aspects techniques etenvironnementréglementaire)

h. PrévoyancecollectiveC. Assurancenon-vie

a. Modélisation de la charge sinistre (modèle individuel, modèle collectif,approximations,fonctionsgénératrices,algorithmedePanjer…)

b. Tarificationapriori:méthodesdeclassification,miseenœuvredeGLMc. Tarification a posteriori: crédibilité (primes de Bayes, de Bühlmann) et systèmes

bonus-malusd. Provisionnement

• Méthodesdéterministes(ChainLadder,LondonChain,…)• Méthodes stochastiques (Modèle de Mack, Modèle Poissonnien,

GLM,Bootstrap…)

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D. Théoriedelaruinea. Formulesferméesetasymptotiquesb. Ruineentempscontinu,àl’inventaire,économiqueouréglementairec. Instantetsévéritédelaruined. Problèmesderéassuranceetd’investissementsoptimaux

E. Dépendanceentrelesrisquesa. Matricesdecovarianceb. Copulesc. Estimationdecopulesd. Dépendancestochastique(modèlesàchocscommuns,àenvironnementmarkovien,

àfacteurs…)

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SA-Sujetsd’Application

Préambule:lesthèmesabordésprécédemmentpermettentlamaîtrisedelamiseenœuvreopérationnelledesgrandsdomainesd’interventiondel’actuairedétaillésdanscettesection.

SA1-Gestiondurisque

But:acquisition des compétences opérationnelles et approfondissement des principes etméthodologies acquises dans les sujets techniques pour l’identification, la quantification et lemanagementdesrisques.

A. Gestionactif-passifa. Allocationstratégiqued’actifsb. Gestiondesindicateursderisquesc. Communicationfinancière(embeddedvalue,solvabilitéII,IFRS)

B. Gestionglobaledurisquea. ERM(EnterpriseRiskManagement)b. ORSA(OwnRiskSolvencyAssessment)c. capitaléconomiqueetallocationdecapital

C. Analysefinancièrea. Fusions,acquisitions,alliancesb. Indicateursdeperformancesc. Contrôleetsuividesentités

SA2-Constructionetanalysedemodèles

But:être capable de maîtriser la construction de modèles adaptés à la spécificité des risquesrencontrés,àtraversleursphasesdedéveloppement,documentation,contrôleetpilotage.

A. AnalysedelaqualitédesdonnéesB. CalibrageC. Constructiondeloisd’expérienceD. GénérateursdescénarioséconomiquesE. Modèlesfinanciersenassurance

a. Garantiesplancherdescontratsenunitédecompteb. Méthodesdéterministesc. Comptesprévisionnels,embeddedvalue,profittestingd. Analysedesolvabilitéd’unportefeuillederentesviagèrese. Méthodesdesimulationpourlesmodélisationsstochastiquesf. Modèlesstochastiquesdelafinance,contratsUCg. ModélisationDFAh. Modèlesstochastiquesd’évaluationdesrisques

F. DocumentationdemodèlesG. Modulesderisques(risqueopérationnel…)

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SA3-Transfertderisque

But:approfondissement des principales méthodes de transfert de risque en vue d’en assurer lamaîtriseparl’actuaire.

A. Réassurance: techniques de réassurance (proportionnelle, non proportionnelle),modèlesetpratique.

B. Titrisation:a. Principauxmontagesdetitrisationenassuranceb. Aspectsderisquesdemodèles

C. Risquedelongévité(dépendanceetautres)D. Miseenplacedecouverturesfinancières

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SP-SujetsdeProfessionnalisation

SP1-ProfessionnalismeetDéontologie:sensibilisation

But:développer une connaissance de la signification, de l’importance et des règles duprofessionnalisme dans le métier d’actuaire. Les filières de formation initiale assureront unesensibilisationauxnotionsdeprofessionnalisme,quiserontapprofondiesaucoursdelacarrièreetdelavieauseindel’InstitutdesActuaires.Lapleinemaîtrisedecesnotionsserajugéeauniveaudelaqualification.

A. Rôledel’actuaireB. Déontologie: introduction au système prudentiel en vigueur, ainsi qu’à la notion de

responsabilitéprofessionnelleC. OrganisationetviedumouvementactuarielnationaletinternationalD. Connaissance de l’entreprise et de ses marchés (stages, cours d’introduction à

l’entrepriseetaumarché,…):a. Connaissancedel’environnementdemarchéb. Connaissancedesstructuresdescompagniesd’assuranceetdesbanquesc. Analysedel’offre,analysedesbesoinsd. Marketinge. Viedesproduits

SP2-Communication

But:fourniràl’actuairelacapacitédedévelopperundiscoursadaptéaudegréd’expertisetechniquede ses interlocuteurs, en vue de rendre compte (de façon écrite ou orale) de son activité et desrésultatsdesestravaux,etdepermettreunedécisionéclairéebaséesursesrecommandations.

Les filières de formation insisteront sur l’aspect académique de la communication et devrontpréparer à la communication en milieu professionnel. Le premier niveau de maîtrise de lacommunication professionnelle sera jugé en partie lors de l’évaluation écrite et orale de la thèseprofessionnelle.Lapleinemaîtrisedecescapacitésdecommunicationprofessionnelleseraévaluéeau niveau de la qualification. La formation de l’actuaire inclut un apprentissage des différentestechniques de communication écrite et orale. On insistera sur la nécessité de présenter de façonclaire et pédagogique des résultats techniques avancés, en s’adaptant à la variété des publicsrencontrés,etenrespectantlesnormesdesyntaxeetdeprésentationlesplusefficaces.

L’enseignement de la communication sera centré notamment sur trois capacités essentiellespermettantderendrecompte:documenter,synthétiser,transmettre.

L’argumentationetlatransmissiondel’informationdevrontêtresupportéesparlabonnemaîtrisedelogiciels de bureautique dédiés et par la bonne articulation entre rapports écrits et présentationsorales.

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A. Communicationécrite

L’appréciationduniveauseferaàtraversl’évaluationd’examensécrits,larédactiondemémoiresetderapports.Serontjugéslabonneprésentationdesconceptsetconclusionstechniques,ainsiquelacapacitéàdiffuserdesanalysesetrésultatsens’adaptantauniveaudespécialisationdesonpublic.

B. Communicationorale

La bonnemaîtrise de la communication orale sera notamment jugée à travers la présentation deprojets,mémoiresetexamensoraux.Onappréciera lacapacitéàutiliserdemanièrepertinentelesdiverses techniques oratoires et outils de présentation afin de faire passer efficacement sonmessage.

C. Languesvivantes

L’actuaire doit être capable de participer à des discussions professionnelles et être capable decomprendre la littérature internationaleenvuedebénéficierdesdernièresavancéesde la scienceactuarielle.Labonnemaîtrisedufrançaisetdel’anglaisconstitueunsocleminimal,etonapprécieralaconnaissanced’uneouplusieurslanguessupplémentaires.

L’actuaire doit être capable departiciper à des discussions aussi bien générales que techniques. Ildoitnonseulementêtrecapabledecomprendredesargumentationsdéveloppéesenanglais,maiségalementdoitpouvoirs’exprimeretdélivrerunmessageprofessionneldanscettelangueétrangère.Ildevramaîtriser lesrèglesdecommunicationoraleetécriteenanglais,avec lesmêmesexigencesquecellesdontildoitfairepreuveenfrançais.

SP3-Sensibilisationàlarechercheactuarielle

L’actuairedevra,aucoursdesaformation,avoirétésensibiliséàlarechercheenscienceactuarielle,afin de pouvoir bénéficier dans sa vie professionnelle des dernières avancées en matière derechercheactuarielle.Cettesensibilisationpourraêtreréaliséenotammentàtraverslaparticipationà des congrès, conférences ou séminaires, la réalisation de projets appuyés par des articlesscientifiques,voirelaparticipationàdestravauxderecherchedansundomaineliéàl’actuariat.

SP4-Approfondissementtechniqueetpratique1:ThèseProfessionnelle

Lathèseprofessionnelleoumémoired’actuariat représente lepremierdegréd’approfondissementde la formationactuarielle française.Elle joueunrôlecrucialdans lacarrièrede l’actuaire,commepremièreexpertiseprofessionnelle.Cettethèseestunecomposantedepremierplanparticipantaudynamismedel’Institutdesactuaires,enassurantlacontinuitédesavancéesdelascienceactuarielleetdesadiffusion.

L’objetde la thèseprofessionnelleestde traiterde façonapprofondieuneproblématique liéeauxrisquesassurantielsetfinanciers.CetteétudedevramettreenévidencelacapacitédufuturActuaireAssociéàétudierunequestionouunproduitfinancieroud’assurancepardesméthodesactuarielles,

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deprendreencomptel’environnementéconomique,réglementaire,juridiqueetfiscal,etd’aideràladécisionparuneargumentationrigoureuse.

Thèmes:lesujetseratraitédansl’un(ouplusieurs)desdomainessuivants

- Risquesfinanciers- ERM- Assurancenonvie- Actuariatinternational- Santé- Assurancevie- Retraite,prévoyance,pensions- Réassurance- Risquesémergents

Le juryd’évaluationde cette thèseprofessionnelle et de sa soutenanceest composédemembresqualifiésacadémiquesetnonacadémiques,selondesrèglesdéfiniesparlaCommissionScientifiquede l’Institut des Actuaires. Parmi les critères évalués, l’autonomie, la force de proposition etd’innovationducandidatautitred’ActuaireAssociéserontdepremière importance. Lacapacitéàcommuniquer et à mettre en valeur les méthodologies et les résultats seront également pris encompte.

L’Institut veille à l’ouverture vers le public de ces contributions à la science actuarielle queconstituent lesthèsesprofessionnelles,àtravers lamiseàdispositiondesdocumentsauseinde lacommunautéactuarielle,scientifiqueetprofessionnelle,nationaleetinternationale.Ilestimportantderappelerlaresponsabilitédel’auteurquantàlaportéedeladiffusiondesesrésultats.

Compétencesévaluéesautraversdelathèseprofessionnelle

A. Maîtrisedusujetetmiseenperspective- Documentationdusujet- Présentationetmiseenvaleurdelaproblématique- Diffusiondesrésultatsetcommunicationdesconclusions- Bibliographieanalytique

B. Applicationdeladémarcheactuarielleàlaproblématiquechoisie- Miseenvaleurdel’apportactuariel- Choixdesméthodes- Analysecritiquedesdonnées- Analysecritiquedesrésultats- Applicabilitédelaméthodologie- Perspectives

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SP5-Approfondissementtechniqueetpratique2:processusdequalification

L’Actuaire Associé, membre de l’Institut des Actuaires, est encouragé, après un minimum de 3annéesd’expérienceprofessionnelle,àseprésenteràlaqualification.

Le processus de qualification représente le deuxième degré d’approfondissement de la formationactuariellefrançaise.C’estladernièreétapeduprocessusquipermetàl’actuairefrançaisdedevenirmembre qualifié de l’Institut et d’accéder ainsi au standard international de la profession. Il doitnaturellement se tenir à jour des évolutions de la science actuarielle, et veiller à approfondir sesconnaissances et compétences, en s’inscrivant dans le cadre du perfectionnement professionnelcontinu,auquelestsoumistoutactuairemembredel’InstitutdesActuaires.

L’apprentissage réalisé pendant cette période professionnelle est apprécié au travers de laconstitution d’un rapport d’activité actuarielle, présenté par l’Actuaire Associé sous le parrainaged’unréférentActuaireQualifiédel’InstitutdesActuaires.

La commission de qualification apprécie lamaîtrise que le candidat a acquise de son domaine detravail, lacapacitéqu’iladémontréeàaccomplir lesmissionsqui luiontétéconfiées,às’organiserindividuellementetcollectivement,àcommuniquersesrésultats,etàfairepreuvededéontologieetdeprofessionnalismelorsdesonparcoursprofessionnel.

L’évaluation se fait selon des règles fixées par la commission de qualification. Elle retiendra unepartiequantifiableàpartirdespointsPPCobtenuspourdesformationshomologuéessuiviestoutaulongdel’expérienceprofessionnelleducandidat,etapprécieraégalementl’intégralitéducontenudurapportd’activitéactuarielle.

A. Approfondissementtechnique2

Unemaîtriseavancéedansl’undesdomainessuivantsestexigée:

- Risquesfinanciers- ERM- Assurancenonvie- Actuariatinternational- Santé- Assurancevie- Retraite,prévoyance,pensions- Réassurance- Risquesémergents

NB: cedomainepeut être identiqueà celui traitépar la thèseprofessionnelleouunautre,selonnotammentledomained’expertiseetd’expérienceprofessionnelleducandidat.

B. Approfondissementpratique2

Présentationensituationdequelquescaspratiquesrencontrés lorsdes3dernièresannéesd’expérienceprofessionnelledansleurdomained’expertise.Lecandidatdevradémontrersapratique actuarielle au travers de la présentation de ses missions et des méthodesd’approcheetdevérificationemployées.

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a. Lesmissions- Nombre- Compréhensiondusujet- Organisationdestravaux- Autonomiedanslaréalisation- Souciderendrecompte- Articlespubliés

b. Lesméthodesd’approcheetdevérification- Hypothèsesretenuesetanalysedesensibilité- Outilsmathématiquesetactuarielsutilisés- Démarchesdevérificationparsespairs- Formationssuiviesdepuisl’obtentiondudiplôme

C. Déontologieetéthiqueprofessionnelle

Lacommissionapprécieraspécifiquementlafaçondontlecandidats’estforméauxexigencesen termes de déontologie et a mis en pratique ces enseignements au cours de sonexpérience professionnelle. Déontologie et éthique professionnelle sont appréciées enfonction des points PPC acquis dans ce domaine, notamment au travers des formationshomologuées. Le cas échéant, un soin particulier sera apporté à mettre en avant dans lerapport d’activité actuarielle les détails de la mise en pratique de ces domaines decompétences, des difficultés rencontrées au cours de son expérience professionnelle, ainsique des solutions mises en œuvre pour les surmonter. La notion de responsabilitéprofessionnelleestimportante.

D. Professionnalisme–Approfondissement

Lacommissionapprécieraspécifiquementlafaçondontlecandidats’estforméauxexigencesen termes de professionnalisme, et a mis en pratique cette formation au cours de sonexpérienceprofessionnelle.Danslerapportd’activitéactuarielle,lecandidatdevramettraenavantsacapacitéd’autonomie,sonpragmatisme,sonécoute,etlamanièredontilestperçuparsespairs.

E. Communication-Approfondissement

La commission appréciera spécifiquement le degré de maîtrise acquis en matière decommunication professionnelle. La communication écrite comme orale sont appréciées enfonction des points PPC acquis dans ce domaine, notamment au travers des formationshomologuées. Le cas échéant il sera important de documenter le rapport d’activitéactuarielle en mettant en avant les rapports de synthèse, les notes écrites et lesprésentationsorales réalisées,maiségalement lamanièredont ilsontétéperçuset reçus.Serontjugéeslacapacitéàs’adapterà l’auditoire, laqualitédelavulgarisation,ainsiquelaqualitédesynthèseetderestitution.