analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada bank umum di propinsi jawa...

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM

DI PROPINSI JAWA TENGAH

(periode 1990 – 2005)

SKRIPSI

ditulis oleh

Nama : Mochamad Faza Rifai

Nomor Mahasiswa : 02.313.086

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2007

LAMPIRAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Permintaan Kredit Perbankan pada Bank Umum

di Propinsi Jawa Tengah

periode 1990-2005

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:



Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2007

i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah

ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan

karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi

Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa

pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun

sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Desember 2007

Penulis,

Mochamad Faza Rifai

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum

di Propinsi Jawa Tengah

periode (1990 – 2005)



Program Studi : Ilmu Ekonomi


Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Diana Wijayanti SE. M.Si

iii

HALAMAN MOTTO

Hanya kepadaMulah kami menyembah dan hanya kepadaMulah kami mohon pertolongan

( QS. Al Fatehah :5 )

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. ( Qs: Alam Nasyrah 7, 8 )

Bersemangatlah terhadap segala yang bermanfaat bagimu serta mintalah pertolongan kapada Allah ( al – Hadist )

Setiap manusia adalah arsitek bagi dirinya sendiri ( kata mutiara )

Setiap Manusia Hidup Didalam Dunia yang penuh dengan cobaan dan rintangan Beruntunglah Manusia tersebut jika dapat melaluinya dengan ikhlas dan bersyukur,

Dan Merugilah manusia tersebut jika selalu mengeluh dan menyalahkan keadaan tanpa berusaha sedikitpun.

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa Syukurku, Karya ini kupersembahkan untuk :

- Untuk-Mu Yaa Robb sebagai salah satu

wujud ibadahku.

- Ya Rosul, Muhammad saw, sebagai suri

tauladan Bagi Kehidupan Manusia Di Bumi

- Ibuku yang tidak pernah lelah berdoa dan

Berjuang hanya untuk anak-anaknya..

- Almarhum Ayahku, semoga selalu tenang

disisiNya.Terimalah Amal ibadah Beliau Ya

Alloh.

- Bapak Bustam, yang menjadi uluran tangan

keluargaku.

- Kakak-kakakku yang selalu memberi motivasi

agar selalu berjuang.

- Seluruh Keluarga Besarku yang selalu

memberikan dorongan kepadaku untuk

menjadi manusia yang lebih baik.

- Semua mahluk Allah yang telah mencintaiku

dan menyayangiku dalam segala keadaan.

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK

UMUM DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1990 - 2005 ”. Tak lupa

pula shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Besar Rasulullah

Muhammad saw yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang

benar dan jalan yang lurus.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya penyusunan skrisi ini

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diana

Wijayanti SE. M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama proses penyelesaian

penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan

tenaga serta bantuan moril dan materiil khususnya kepada:

1. Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia.

vi

2. Drs. Jaka Sriyana, MSi, Ph.D selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Mas Anjar yang banyak membantu penulis dalam hal akademik..

5. Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada penulis, semoga amal

ibadahnya diterima Allah SWT.

6. Seluruh Keluarga Besarku, Bapak, Ibu, Kakak-kakakku Mas Eko, Mbak

Sulfi, Mas Taufiq, Mbak Dewi yang selalu membimbingku dan

memotivasiku supaya terus berjuang.

7. Abah Tikin, Bulik Likah, Farid, Farhan, Aya, Rafqy yang dah mau bantu

aku apa saja.

8. Temen Seperjuangan dalam Hidupku baik SD, SMP, SMU

9. Batalyon EP 02, Anshar, Kepet, Pakdhe Casplink, Awenk, Pak Prof Eko,

Dony, Yudha, Adit, Tony, Dedy, Agung, Gembong, Wisnu, Margo dan

All Prajurit EP 02 mulai dari kelas A sampai B (EP SATU KARENA

KITA SATU)

10. Temen-temen EP dari 99 sampai IE 2007 yang tak dapat kusebut satu

persatu.(HIDUP EP eh…IE)

11. Anak-anak kos Kasuari 75 (Rudi, Dodok, Arul dll), Gorongan 205

(Rahmat, Pras, Dll), Valentine (Martin, Dony, Sam, Dll), Kaliwaru 27

(Robie bojo Loro, Eko Kopral Jmbt, Om Bond, Om Mamen).

12. Semua yang pernah menjadi bagian hidupku.

vii

13. Semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat

terselesaikan.

Menginsyafi kodrat manusia dengan segala kelebihan dan

kekurangannya, serta memperhatikan keterbatasan penguasaan ilmu, penulis

menyadari akan segala ketidaktelitian dan kesalahan dalam penulisan skripsi.

Kelemahan yang mungkin ditemui dalam karya ini dapat berpulang pada penulis

sendiri. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya kecil yang dapat berguna bagi kita

semua.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb


Penulis

Mochamad Faza Rifai

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL............................................................................... i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME……………... ii

HALAMAN PENGESAHAN................................................................. iii

HALAMAN MOTTO ............................................................................. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................ vi

DAFTAR ISI........................................................................................... ix

DAFTAR TABEL................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xiv

ABSTRAKSI .......................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah................................................ 1

1.2. Perumusan Masalah ...................................................... 7

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................... 8

1.3.1. Tujuan Penelitian .................................................... 8

1.3.2. Manfaat Penelitian .................................................. 8

1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 9

BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah ............ 11

2.2. Perkembangan Suku Bunga Pada Bank Umum ........... 12

ix

2.3. Perkembangan Kredit Pada bank Umum ..................... 13

2.4. Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah ........................... 14

2.5. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) ............... 15

BAB III KAJIAN PUSTAKA

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Pengertian Kredit ......................................................... 22

4.1.1. Tujuan Kredit ......................................................... 22

4.1.2. Fungsi Kredit .......................................................... 23

4.1.3. Jenis-jenis Kredit..................................................... 24

4.1.3.1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai ................ 24

4.1.3.2. Menurut Resiko Pembiayaan ........................... 26

4.1.3.3. Menurut Sektor Ekonomi ................................. 26

4.1.4. Macam-Macam Kredit ........................................... 27

4.1.5. Prinsip – Prinsip Kredit........................................... 29

4.1.6 Kebijaksanaan Perkreditan ..................................... 30

4.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit 31

4.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit ............................. 32

4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... 33

4.3. Teori Tentang Suku Bunga ............................................ 34

4.3.1. Teori Klasik Tentang Tingkat Suku Bunga ....... .... 34

4.4. Definisi Inflasi................................................................ 36

4.4.1. Penggolongan Inflasi............................................... 36

4.4.1.1. Penggolongan Inflasi Menurut Parah

x

tidaknya Inflasi ……………………………..... 36

4.4.1.2. Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya … 37

4.4.1.3. Pengolongan Inflasi Menurut Asalnya ……….. 38

4.5. Hubungan Antar Variabel ............................................. 39

4.5.1. PDRB dengan Permintaan Kredit ........................... 39

4.5.2. Suku Bunga Riil dengan Permintaan Kredit ........... 39

4.5.3. Inflasi dengan Permintaan Kredit ............................ 39

4.5.3. Variabel Dummy dengan Permintaan Kredit........... 40

4.6. Hipotesis ....................................................................... 41

BAB V METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian ......................................................... 42

5.1.1. Jenis dan Sumber Data ............................................ 42

5.1.2. Definisi Variabel ..................................................... 42

5.2. Metode Analisis Data.................................................... 43

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil .......................... 43

5.2.2. Pemilihan Model Regresi....................................... 44

5.2.3. Uji Statistik ............................................................ 46

5.3. Uji Asumsi Klasik ......................................................... 48

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Diskripsi Data ............................................................... 52

6.2. Analisis Hasil regresi dan Pengujian Hipotesis ............ 55

6.2.1. Pemilihan Model regresi ......................................... 55

6.2.2. Hasil regresi ............................................................ 56

xi

6.2.3. Koefisien Determinasi............................................. 56

6.2.4 Pengujian t-Statistik .............................................. 57

6.2.5 Pengujian F-Statistik ............................................... 62

6.3. Pengujian Asumsi Klasik ............................................. 63

6.3.1. Multikolinieritas.................................................... 63

6.3.2. Autokorelasi .......................................................... 64

6.3.3. Heteroskedastisitas................................................ 65

6.4. Interpretasi hasil regresi ................................................ 66

6.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)........... 66

6.4.2 Suku Bunga Kredit ............................................... 67

6.4.3 Inflasi .................................................................... 68

6.4.4 Variabel Dummy (Krisis Ekonomi) ...................... 68

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan .................................................................... 70

7.2. Implikasi......................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1.1. Posisi Kredit Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah . 4

Tabel. 1.2. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2000

Di Propinsi Jawa Tengah (1990-2005) ................................ 6

Tabel. 2.1. Perkembangan PDRB Atas Harga konstan 2000

Di Propinsi Jawa Tengah (2000-2005) ................................ 11

Tabel. 2.2. Perkembangan Suku Bunga Riil Kredit Perbankan

di Propinsi Jawa Tengah (1990-2005) ................................. 12

Tabel. 2.3. Perkembangan Kredit Perbankan

di Propinsi Jawa Tengah (2000-2005) .................................. 13

Tabel. 2.4. Laju Inflasi Propinsi Jawa Tengah (1990-2005).................. 14

Tabel. 2.5. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2000

di Propinsi Jawa Tengah (1990-2000) ................................. 17

Tabel. 5.1. Uji Statistik Durbin-Watson ................................................. 48

Tabel. 6.1. Data Penelitian ..................................................................... 53

Tabel. 6.2. Hasil Uji MWD.................................................................... 55

Tabel. 6.3. Hasil Regresi LogLinier....................................................... 56

Tabel. 6.4. Hasil Uji t-Statistik............................................................... 58

Tabel. 6.5. Hasil Pengujian Multikolinearitas ....................................... 64

Tabel. 6.6. Hasil Uji LM ........................................................................ 65

Tabel. 6.7. Hasil Uji White .................................................................... 66

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Teori Klasik Tentang Suku Bunga .................................... 35

Gambar 4.2. Kurva Demand Pull inflation ............................................ 37

Gambar 4.3. Kurva Cost Push Inflation................................................. 38

Gambar 4.4. Daerah Autokorelasi.......................................................... 48

Gambar 6.1. Kurva Uji t Variabel PDRB. ............................................. 59

Gambar 6.2. Kurva Uji t Variabel Suku Bunga Riil Kredit.. ................. 60

Gambar 6.3. Kurva Uji t Variabel Inflasi............................................... 61

Gambar 6.4. Kurva Uji t Variabel Dummy............................................ 62

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank

Umum di Propinsi JawaTengah, PDRB Atas Dasar Harga

Konstan 2000, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Variabel Dummy

(krisis Ekonomi).

Lampiran II. Hasil Regresi Linear

Lampiran III. Hasil Regresi Loglinear

Lampiran IV. Hasil MWD Linear

Lampiran V. Hasil MWD Loglinear

Lampiran VI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi

Lampiran VII. Hasil Uji White Untuk Mendeteksi Heterokedastisitas

Lampiran VIII. Hasil Uji Klien Untuk Mendeteksi Multikolinearitas

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah tahun

1990-2005” bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional

Bruto, Suku Bunga riil kredit, Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi

terhadap Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Jawa Tengah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier

berganda, dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat

Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2 (koefisien

determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas

dan autokorelasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik regional Bruto

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Permintaan kredit

perbankan. Sedangkan untuk variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Permintaan Kredit Perbankan. Secara bersama-sama variabel pengaruh

Produk Domestik regional Bruto, Suku Bunga, Inflasi dan variabel dummy

krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Permintaan Kredit perbankan

Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian terhadap uji

asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan

autokorelasi. Sehingga mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk

melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan

sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

xv

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan program pembangunan nasional selama ini tetap bertumpu

pada Trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan

dinamis. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berperan aktif dalam

mendukung terciptanya iklim berusaha yang kondusif terhadap peningkatan

investasi, melalui pengendalian laju inflasi, nilai tukar rupiah yang realistis,

kondisi neraca pembayaran yang mantap serta berupaya mempengaruhi

perkembangan suku bunga dalam batas-batas yang wajar agar mendorong

kegiatan investasi yang efisien.

Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya

pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasara,

terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah perbankan mempunyai peran

yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya perbankan Indonesia adalah

penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat sedangkan tujuannya adalah

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2

Dalam sistem perekonomian sekarang ini, perbankan memang bukan

merupakan satu-satunya sumber permodalan utama bagi investasi nasional. Tetapi

bagi Indonesia perbankan merupakan sumber permodalan utama dan peranan itu

masih relatif besar dan diandalkan dibandingkan dengan pasar modal dan sumber-

sumber permodalan lainnya. Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama

penghasilan, sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Sebagian dana

operasional bank diputarkan dalam kredit, maka kredit akan mempunyai suatu

kedudukan yang istimewa (Sutoyo, 1995). Dan dapat dianggap“Kredit” sebagai

salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dan dapat

diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup.

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama pembiayaan

investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan.

Dengan demikian wajar apabila melambatnya penyaluran kredit perbankan di

Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya

pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia lainnya yang terkena

krisis (Korea Selatan dan Thailand). Meskipun kondisi makroekonomi dalam

beberapa tahun terakhir relatif membaik, tercermin dari terkendalinya laju inflasi,

stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan

perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk

kembali pada level sebelum krisis, yang berarti bahwa fungsi intermediasi

perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan. Laporan

Bank Indonesia menunjukkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi

3

perbankan antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal

perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Sementara itu,

konsolidasi internal perbankan seperti penerapan good corporate governance dan

pengelolaan risiko yang baik masih merupakan proses yang dilaksanakan oleh

perbankan. Semua hal tersebut sangat dicermati oleh perbankan karena

pengaruhnya pada kecukupan modal perbankan atau CAR ( Capital Adequacy

Ratio). Di sisi lain, dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, penurunan kredit

perbankan dapat juga terjadi karena melemahnya permintaan kredit dari sektor

swasta akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan

perusahaan.

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian

yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk memperbedakannya kredit

menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka

diadakanlah pembedaan-pembedaan kredit yang dapat kita bagi berdasarkan: jenis

penggunaan, keperluan kredit, jangka waktu kredit, cara pemakaian, dan jaminan.

Berdasarkan jenis penggunaannya kredit terbagi dalam beberapa macam (kredit

investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi). Kredit investasi diberikan oleh

bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan

proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Sedangkan kredit modal kerja

diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal

kerjanya. Sementara itu kredit konsumsi dipergunakan untuk membiayai operasi

bisnis, debitur perorangan menarik kredit untuk membiyai kebutuhan barang dan

4

jasa konsumtif. Bagi bank umum bila sukses dalam kegiatan bisnis kredit ini

maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka terjerat

dalam banyak kredit bermasalah dan atau macet (baik jumlah debitur maupun

nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar. Seperti yang telah kita

ketahui bahwa tejadinya krisis moneter menyebabkan makin banyaknya kredit

bermasalah yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran pada Perbankan oleh

karena itu kepercayaan masyarakat pada perbankan drastis mengalami penurunan.

Tabel 1.1 Posisi Kredit Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah

(1995-2005)

Tahun Jumlah Kredit ( Milyar ) Pertumbuhan ( % ) 1995 9523 14,76 1996 11190 17,5 1997 12301 9,93 1998 12588 2,33 1999 9159 -27,24 2000 10376 13,29 2001 17932 72,82 2002 22743 26,83 2003 27190 19,55 2004 34765 27,86 2005 44818 28,92

Sumber : Bank Indonesia

Perkembangan kredit perbankan pada masyarakat di Propinsi Jawa

Tengah cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Misalnya saja pada tahun 1995

besarnya permintaan kredit adalah Rp. 9.523 Milyar, kemudian naik menjadi Rp.

11.190 Milyar pada tahun 1996. Tahun 1997 dan 1998 mengalami kenaikan lagi

5

menjadi Rp. 12.302 Milyar dan Rp. 12.588 Milyar. Sedangkan pada tahun 1999

mengalami penurunan menjadi Rp. 9.195 Milyar. Namun pada tahun 2000

menalami kenakan lagi menjadi Rp. 10.376 Milyar. Kenaikan tersebut terus terjdi

hingga tahun 2005 yang mencapai Rp. 44.818 Milyar.

Kegiatan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tidah hanya

berkonsentrasi pada sektor dominan, melainkan saling mendukung antar sektor.

Pada kenyataannya memang sektor pertanian dan sektor industri yang menjadi

primadona dan pendukung utama dalam perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.

Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang sangat membantu dalam

pelaksanaan kegiatan perekonomian dan memberikan sumbangan yang sangat

berarti bagi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Bila dilihat melalui angka

PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa Tengah

dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990 besarnya PDRB

Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.728.499,37 juta dan mengalami peningkatan

pada tahun 1991 menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau mengalami pertumbuhan

sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya

PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta. Pada tahun 1993 PDRB Jawa

Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Rp. 92.943.359,13 juta

menjadi Rp. 98.609.850,28 juta pada tahun 1993.

6

Tabel 1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990-2005)

PDB Harga Konstan 2000 Tahun ( Juta Rp )

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

1990 80.728.499,37 - 1991 86.507.094,72 7,16 1992 92.943.359,13 7,44 1993 98.609.850,28 6,1 1994 105.476.964,2 6,96 1995 113.222.000,9 7,34 1996 121.487.881,5 7,3 1997 125.166.672,3 3,03 1998 110.468.846,2 -11,74 1999 114.326.423,1 3,49 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp.

125.166.672,26 juta dengan pertumbuhan 3,03%. Namun pada tahun 1998 akibat

adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah mengalami penurunan

menjadi Rp. 110.468.846,17 juta rupiah atau pertumbuhannya turun menjadi -

11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada tahun 1998,

karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi

Rp. 114.326.423,12 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan 3,49 %, hingga

7

pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp. 143.051.213,88 juta

rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 %. Meskipun hampir semua

sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut belum

mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penyebabnya

adalah sektor-sektor yang mempunyai andil besar dalam pembentukan PDRB

masih mengalami kenaikan yang relatif kecil.

Dengan adanya pemasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang permintaan kredit perbankan dan fakor-faktor yang

mempengaruhinya di Propinsi Jawa Tengah dengan Judul “Analisis Faktor

Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank

Umum di Propinsi Jawa Tengah Periode 1990-2005”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan

permasalahan yaitu :

1. Apakah PDRB riil berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada

bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

2. Apakah suku bunga riil kredit perbankan berpengaruh terhadap permintaan

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank

umum di Propinsi Jawa Tengah?

8

4. Apakah krisis ekonomi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

5. Apakah PDRB riil, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy

krisis ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan kredit

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PDRB riil terhadap permintaan kredit perbankan

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

2. Menganalisis pengaruh suku bunga riil kredit perbankan terhadap

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

3. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap permintaan kredit

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

4. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap permintaan kredit


5. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh PDRB riil, suku bunga riil

kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi terhadap


1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran bagaimana permintaan kredit khususnya kredit

perbankan pada ruang lingkup Propinsi.

9

2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui fakto-

faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.

3. Sebagi tambahan informasi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi

pada jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 7 Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek yang akan diteliti

dalam penelitian, meliputi keadaan perekonomian di daerah

tersebut.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

10

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yng berkaitan tentang masalah

yang diteliti terutama tentang kredit perbankan

BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan

dalam penelitian beserta data-data dan sumber-sumber yang

digunakan.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis penelitian

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan

analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

11

BAB II

TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah

Secara nasional, perbaikan ekonomi pasca krisis sudah nampak

beberapa tahun terakhir, meskipun masih diwarnai kondisi politik yang belum

kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi

memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi yang lebih baik

Sama halnya dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi

Propinsi Jawa Tengah, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga

penurunan. Secara keseluruhan tahun 2005 mengalami peningkatan (tumbuh

positif). PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus meningkat,

Rp. 114.701.304,8 juta di tahun 2000 dan tahun 2005 menjadi sebesar Rp.

143.051.213,9 juta atau meningkat 22,93 % dari tahun 2000 sampai tahun

2005.





2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

12

2.2 Perkembangan Suku Bunga pada Bank Umum

Perkembangan dan perbedaan besarnya suku bunga riil kredit

perbankan pada bank umum di propinsi Jawa Tengah mengalami perubahan

dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Perkembangan Suku Bunga Riil

Kredit Perbankan di propinsi Jawa Tengah (1990-2005)

Tahun Suku Bunga ( % ) 1990 21,41 1991 24,00 1992 21,63 1993 18,75 1994 16,36 1995 17,32 1996 17,88 1997 19,66 1998 27,77 1999 25,91 2000 17,51 2001 18,55 2002 18,04 2003 15,38 2004 13,73 2005 15,95


Pada tabel 2.2 menjelaskan bahwa perkembangan suku bunga riil

kredit perbankan pada bank umum dari tahun 1990 sampai dengan tahun

2005 banyak mengalami perubahan. Perkembangan suku bunga tertinggi

terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 25.91 % kemudian penurunan nilai

suku bunga terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 13.73 %, hal

13

tersebut terjadi karena keadaan perekonomian di propinsi Jawa Tengah

sedang mengalami perbaikan menuju keadaan ekonomi yang lebih baik dan

kembali normal. Sehingga dengan turunnya suku bunga riil kredit perbankan

maka diharapkan akan menaikkan permintaan kredit perbankan di propinsi

Jawa Tengah.

2.3 Perkembangan Kredit pada Bank Umum

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh perbankan kemudian

disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk

mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah ini. Apalagi

propinsi Jawa tengah mempunyai banyak peluang untuk investasi misalnya

pembangunan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri berbasis

lokal beserta kawasan industrinya, pariwisata dan lain-lain. Pada tabel 2.3 di

bawah ini dapat kita lihat perkembangan kredit di propinsi Jawa Tengah dari

tahun 2000 sampai dengan 2005. Jumlah kredit adalah gabungan dari kredit

investasi, modal kerja dan konsumsi dari Bank Umum.

Tabel 2.3 Perkembangan Kredit Perbankan di propinsi Jawa Tengah (2000-2005)

Tahun Jumlah Kredit ( Milyar Rupiah ) Pertumbuhan ( % ) 2000 10.376 13,29 2001 17.932 72,82 2002 22.743 26,83 2003 27.190 19,55 2004 34.765 27,86 2005 44.818 28,92


14

Kredit yang disalurkan dari Bank Umum dari tahun 2000 hingga tahun

2005 terus meningkat. Dari Rp. 10.376 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp.

44.818 milyar pada tahun 2005. Peningkatan ini terjadi karena semua sektor

kredit pada bank umum mengalami peningkatan.

2.4 Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah

Laju pertumbuhan inflasi di propinsi Jawa Tengah pada tahun 1990-

2005 dapat kita lihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Laju inflasi propinsi Jawa Tengah (1990-2005)

Tahun Laju Inflasi 1990 9,02 1991 9,62 1992 4,34 1993 9,37 1994 6,50 1995 8,26 1996 5,86 1997 9,94 1998 70,55 1999 3,35 2000 8,62 2001 13,15 2002 10,56 2003 6,03 2004 5,68 2005 15,82


Pada Tabel 2.4 menjelaskan bahwa pertumbuhan laju inflasi dari tahun

ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 1990 laju inflasi berada pada

15

posisi 9,02 % kemudian naik sebesar 9,62 % pada tahun 1991. Akan tetapi,

pada tahun 1998, pertumbuhan laju inflasi mengalami kenaikan yang cukup

tinggi, yaitu sebesar 70,55 %. Hal ini terjadi karena adanya krisis moneter

yang melanda negara kita pada tahun 1997 yang menyebabkan harga barang-

barang naik relatif cepat dan cukup tinggi. Kemudian pada tahun berikutnya

laju inflasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,35 % pada tahun 1999 dan

8,62 % pada tahun 2000.

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya

digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan

suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai

untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh

suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan

keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam

menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data

statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat

tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil

dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk

mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah serta untuk mengukur

16

besarnya laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik

Regional Bruto merupakan pendapatan atas dasar faktor produksi yang

dimiliki oleh penduduk suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang

berada di wilayah/daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa

Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990

besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.728.499,37 juta dan

mengalami peningkatan pada tahun 1991 menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau

mengalami pertumbuhan sebesar 7,16 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan

pada tahun 1992 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta.

Pada tahun 1993 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya Rp. 92.943.359,13 juta menjadi Rp. 98.609.850,28 juta pada

tahun 1993. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp.

125.166.672,26 juta dengan pertumbuhan 3,03 %. Namun pada tahun 1998

akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah mengalami

penurunan menjadi Rp. 110.468.846,17 juta atau pertumbuhannya turun

menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada

tahun 1998, karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan

lagi menjadi Rp. 114.326.423,12 juta atau mengalami pertumbuhan 3,49 %,

hingga pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp.

143.051.213,88 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 %.

17





1990 80.728.499,37 - 1991 86.507.094,72 7,16 1992 92.943.359,13 7,44 1993 98.609.850,28 6,1 1994 105.476.964,2 6,96 1995 113.222.000,9 7,34 1996 121.487.881,5 7,3 1997 125.166.672,3 3,03 1998 110.468.846,2 -11,74 1999 114.326.423,1 3,49 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

18

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Nuriyana (2005) “Analisis Faktor Faktor Yang

Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Umum di Kabupaten

Sleman (kurun waktu 1990-2004)”. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan sampel tahun 1990-2004. Menggunakan kredit investasi sebagai

variabel dependen dan variabel independennya adalah suku bunga kredit, PDRB

atas dasar harga konstan, laju inflasi dan variabel dummy. Pokok permasalahan

dalam penelitian ini adalah apakah tingkat bunga kredit, PDRB, mempunyai

pengaruh terhadap kredit investasi bank persero di Indonesia selama kurun waktu

1990-2004. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa PDRB dan

tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan kredit investasi bank-bank pemerintah pada sektor ekonomi. Naiknya

PDRB berarti akan menaikkan permintaan kredit investasi pada bank pemerintah.

Sedangkan untuk tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan

signifikan ini tidak sesuai dengan hipotesa yang disusun oleh peneliti yang

menyatakan bahwa suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif dan

signifikan. Kesimpulan menyatakan bahwa permintaan kredit terus meningkat

ketika suku bunga tinggi. Peneliti disini memberikan alasan yaitu karena investor

pada saat itu menganggap bahwa tingkat suku bunga investasi masih tergolong

rendah, sehingga investor masih berani untuk mengambil kredit. Bagi para debitur

19

naiknya tingkat suku bunga kredit investasi ternyata tidak menurunkan minat para

debitur untuk mengambil kredit investasi, karena dengan harapan yaitu tingkat

keuntungan yang akan diterima investor masih lebih besar dibandingkan dengan

naiknya tingkat bunga yang berlaku. Variabel dummy mempunyai hubungan yang

signifikan secara stastistik dan positif antara sebelum dan sesudah krisis moneter

1997. Hal ini menggambarkan bahwa setelah adanya krisis moneter 1997 mampu

mempengaruhi dan meningkatkan kredit investasi bank-bank pemerintah pada

sektor ekonomi.

Penelitian Hariningsih (1999) “Analisis Beberapa Faktor Yang

Mempengaruhi Permintaan Kredit Industri Kecil Pada Bank Perkreditan

Rakyat Di Jawa Timur”. Penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear

berganda. Data yang digunakan dalam peneltilian ini berbentuk data sekunder dari

tahun 1993-2003 yang bersumber dari BPS dan Bank Indonesia. Hasil pengujian

diketahui variabel–variabel yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) adalah

permintaan kredit bagi industri kecil. Sedangkan variabel bebas (X) meliputi

tingkat suku bunga (X1), jumlah pengusaha kecil (X2), jumlah industri kecil

(X3),dan jumlah dana bank (X4). Berdasarkan hasil pengujian analisis data yang

telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hasil

penelitian secara simultan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat cukup

erat dengan uji F. Demikian juga hasil analisis parsial menunjukkan bahwa

tingkat suku bunga kredit, jumlah pengusaha kecil, dan jumlah dana bank

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit pada BPR di

20

Jatim. Sedangkan untuk variabel jumlah industri kecil mempunyai nilai lebih

kecil sehingga variabel jumlah industri kecil tidak mempunyai pengaruh yang

berarti terhadap permintan kredit pada BPR di Jawa Timur.

Penelitian Ekananda (2005) “Disintermadiasi Fungsi Perbankan Di

Indonesia Pasca Krisis 1997”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penyaluran kredit perbankan di

Indonesia pasca krisis moneter 1997. Data yang digunakan dalam peneltilian ini

berbentuk data sekunder dari tahun 1993-2003 yang bersumber dari BPS dan

Bank Indonesia. Metode yang digunakan untuk analisis adalah Regresi Model.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki

hubungan yang searah (positif) dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang

berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan

permintaan kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang melemah

(resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun. Hubungan ini mendukung

alasan penggunaan variabel ini sebagai proksi penting terhadap permintaan kredit.

Spread suku bunga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap

permintaan kredit. Artinya semakin tinggi spread suku bunga yang menceminkan

semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan

sebaliknya semakin rendah spread suku bunga yang mencerminkan semakin

murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini

mencerminkan bahwa masih tingginya spread suku bunga saat ini menjadi salah

satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit kepada

21

bank. Kurs Rupiah terhadap USD memiliki hubungan negatif dan signifikan

terhadap permintaan kredit. Artinya melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap

USD yang mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu (

uncertainty) sehingga meningkatkan resiko berusaha akan direspon oleh dunia

usaha dengan menurunkan permintaan kredit. Sebaliknya menguatnya nilai tukar

Rupiah terhadap USD yang mencerminkan stabilitas perekonomian yang semakin

mantap akan menurunkan resiko berusaha yang pada akhirnya akan direspon oleh

dunia usaha dengan meningkatkan permintaan kredit. Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan

kredit. Meningkatnya IHSG yang mencerminkan membaiknya kondisi keuangan

perusahaan dan kondisi perekonomian yang stabil (certainty) akan meningkatkan

minat dunia usaha dalam mengembangkan usaha sehingga akan meningkatkan

permintaan kredit. Sebaliknya menurunnya IHSG yang mencerminkan

memburuknya kondisi keuangan perusahaan dan kondisi perekonomian yang

uncertainty akan mengurangi minat dunia usaha dalam mengembangkan usaha

sehingga akan menurunkan permintaan kredit. Inflasi memiliki hubungan positif

dan signifikan terhadap permintaan kredit. Inflasi yang mencerminkan ekspektasi

terhadap kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa di masa datang akan

menyebabkan kenaikan jumlah kredit yang diminta.

22

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam,

dimulai dari arti “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang

berarti “kepercayaan” karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan

demikian seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh

kepercayaan. Kredit dalam bahasa latin adalah “creditum” yang berarti

kepercayaan akan kebenaran, dalam praktek sehari-hari pengertian ini

selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: (Muljono, 1993)

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan

dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di

Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1998

dalam pasal 1; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga.

4.1.1. Tujuan Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok

yang saling berkaitan dengan kredit adalah: (Sinungan, 1995).

23

a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa

keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.

b. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus

benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh

suatu negara karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha

untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang

dianut, seperti pada negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan

yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan

maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada

nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima

kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya

itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu

unsur keamanan dan unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit.

4.1.2. Fungsi Kredit

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan

sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikut

sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan

devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank

adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank merupakan

pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di

bidang ekonomi.

24

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan

perdagangan antara lain sebagai berikut.

a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang

Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung

meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan

untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya

selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga

keuangan.

b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang

Yaitu dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses

bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut

menjadi meningkat.

c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Yaitu kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat

meningkatkan peredaran uang giral.

4.1.3. Jenis-Jenis Kredit

4.1.3.1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai

a. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya

untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu

kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau

dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/ bank

25

ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik

persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan

bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu

dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.

b. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk

pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle

usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali

menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang

cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. (Mulyono,

1993).

Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk

mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang

dikeluarkan untuk membeli barang-barang modal tersebut akan

baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/

deplesi/ amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya

(economical useful life) yamg mana dana depresiasi yang berupa

out of pocket cost tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 ciri pokok dari

kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barang-

barang modal dan jangka waktunya cukup lama.

26

c. Kredit Konsumsi (Personal Loan)

Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan

dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan

kebutuhan konsumsi.

4.1.3.2. Menurut Resiko Pembiayaan

a) Kredit dari dana bank yang bersangkutan

Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank

yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat

yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun

modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.

b) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan fungsinya bank sebagai agent of development

khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam

pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral

telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan “Dana Likuiditas”.

c) Kredit Kelolaan

Kredit ini diperoleh Pemerintah Indonesia dari Luar Negri untuk

membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek

swasta/ pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit

yang disalurkan melalui sistem perbankan.

4.1.3.3. Menurut Sektor Ekonomi

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan

perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai

27

arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan bank sentral

mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut

sektoral, sebagai alat perencanaan dan penegendalian

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar

pembagian kredit menurut sektor ekonomi:

a) Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian

b) Sektor pertambangan

c) Sektor perindustrian

d) Sektor listrik, gas, dan air

e) Sektor kontruksi

f) Sektor perdagangan, restoran, dan hotel

g) Sektor pengangkatan, pergudangan, dan komunikasi

h) Sektor jasa-jasa dunia usaha

i) Sektor jasa-jasa social atau masyarakat

4.1.4. Macam-Macam Kredit

Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur

ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis

kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaan, keperluan,

jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminan atas kredit-kredit yang

diberikan bank.

a. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan, ada 2 macam,

Antara lain :

28

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam

untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis

digunakan untuk semua akan terpakai untuk memenuhi

kebutuhannya. Kredit ini tidak bernilai bila ditinjau dari segi

utility uang.

2. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan

produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini suatu utility

uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit ini

digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi,

perdagangan, maupun investasi. Kredit produktif yang disediakan

dalam rangka menunjang program pembangunan antara lain :

Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit

Bimas / Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil

(KUK).

b. Macam – macam kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :

1. Kredit Produksi / Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan

perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan

kuantitatif maupun peningkatan kualitatif, Kredit ini disebut

kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan

untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

2. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan

perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu

barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu Kredit

29

Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar Negeri

atau lebih dikenl dengan Kredit Ekspor dan Impor.

3. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk

keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi,

perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari

kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai

perencanaan yang terarah dan matang, dan waktu penyelesaian

kredit berjangka menengah dan panjang.

c. Macam-Macam Kredit Menurut Jangka Waktu

Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, disesuaikan dengan

pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai

berikut :

1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang

dari pada 1 tahun.

2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu

antara 2–4 tahun.

3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau

lebih.

4.1.5. Prinsip-Prinsip Kredit

Melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal

adanya 5 (lima) prinsip perkreditan, yaitu :

30

a. Character (kepribadian, watak)

Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk

memenuhi kewajiban untuk membayar kembali.

b. Capital (modal, kekayaan)

Modal yang ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi resiko

modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak bergerak

yang ada dalam perusahaan.

c. Condition (keadaan)

Bank harus menilai sampai dimana dan berapa jauh pengaruh dari

adanya suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi terhadap

prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di

dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan dalam keadaan

baik sehingga dapat berjalan lancar serta menguntungkan .

d. Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan

kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan

serta mengendalikan usahanya dan mengembalikan pinjamannya.

e. Collateral (jaminan)

Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan kredit yang diberikan oleh

pihak bank.

4.1.6. Kebijaksanaan Perkreditan

Menetapkan kebijaksanaan perkreditan terdapat 3 (tiga) asas pokok yang

harus diperhatikan : (Mulyono, 1993)

31

a. Asas Likuiditas

Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat

menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid

akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari

nasabahnya atau dari masyarakat luas.

b. Asas Solvabilitas

Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari

masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

c. Asas Rentabilitas

Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu

mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan

eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan

dirinya.

4.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8

menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya sesuai dangan yang diperjanjikan.

Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank

mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi

resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai

32

bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan

kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. (Suyatno, dkk,

1995)

4.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit

Jaminan kredit menurut bank, merupakan sumber kedua

pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber pertama

pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan terutama

keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi

kewajiban keuangannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama,

maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagai gantinya.

(Sutojo, 2000)

Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh

calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini : (Sutojo,

1995)

1. Faktor Intern Bank

Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit

(terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan mameriksa

kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga tahun

terakhir, serta prospek masa depan.

33

2. Kredibilitas

Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor,

apabila mitra usaha mereka dapat menunjukan kemampuan

mengelola proyek yang akan dibangun dengan bank.

3. Prospek Masa Depan Proyek

Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek

tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :

a. Dikelola oleh manajemen yang profesional.

b. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan

operasi proyek dengan baik.

c. Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif.

4. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan.

5. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak.

4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sama halnya dengan PDB, PDRB adalah sebutan untuk menyatakan

besarnya pendapatan suatu perekonomian daerah. Sedangkan Produk

Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total atas segenap output akhir yang

dihasilkan oleh suatu perekonomian baik yang dilakukan oleh penduduk

domestik maupun penduduk asing maupun orang-orang dari negara lain yang

berrnukim di negara yang bersangkutan. Produk domestik bruto merupakan

ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena tujuan PDB adalah

meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu

34

tertentu (Mankiw, 1999). Terdapat beberapa cara untuk menilai PDB sebagai

kinerja sebuah perekonomian, (1) dengan melihat PDB sebagai perekonomian

total (pendekatan pendapatan) dari setiap orang yang berada di dalam

perekonomian, (2) dengan melihat PDB sebagai pengeluaran total (pendekatan

pengeluaran) pada output barang dan jasa perekonomian. Dari sudut pandang

lain, jelaslah mengapa PDB merupakan cerminan dari kinerja ekonomi karena

mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang (pendapatan) demikian pula

dengan output barang dan jasa yang memuaskan permintaan rumah tangga,

perusahaan dan pemerintah. PDB mengukur pendapatan dan pengeluaran

perekonomian pada outputnya dengan alasan bahwa jumlah keduanya adalah

sama dan fakta yang mendasar : karena setiap transaksi memiliki penjual dan

pembeli, setiap uang yang dikeluarkan seorang pembeli menjadi pendapatan

seorang penjual yang lain.

4.3. Teori Tentang Suku Bunga

4.3.1. Teori Klasik tentang tingkat suku bunga

Menurut teori Klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat suku

bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula

keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga

yang lebih tinggi masyarakat terdorong untuk mengorbankan atau

mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan.

Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi

tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga

35

makin kecil, sebab tingkat pengembalian dan penggunaan dana juga makin

besar. (Nopirin, 1995).

Berdasarkan gambar 4.1 kurva S adalah kurva penawaran dana

modal (tabungan) dan I adalah kurva permintaan dana modal (investasi).

Keseimbangan tercapai pada titik E0 dan ini menunjukkan bahwa jumlah

dana modal yang akan diinvestasikan sebesar 0I0 dan tingkat bunga

sebesar 0r0. Kalau dimisalkan permintaan dana modal berubah menjadi 0

I1, sedangkan penawaran modal tetap sebesar S, keseimbangan berpindah

ke E1 yang berarti tingkat bunga naik dari 0r0 menjadi 0r1 dan dana yang

diinvestasikan bertambah dari 0I0 menjadi 0I1 . Dan apabila permintaan

dana modal tetap sebesar I , tetapi panawarannya bertambah menjadi S1,

maka keseimbangan berpindah ke E2. Dengan demikian perubahan

tersebut menyebabkan tingkat bunga turun dari 0r0 menjadi 0r2 dan dana

yang diinvestasikan bertambah dari 0I0 menjadi 0I2 (Sukirno, 2002).

Gambar 4.1 Teori Klasik tentang Tingkat Suku Bunga

Tingkat Suku Bunga

S E1

r1 S1 E0 r0 E2 I1 r2 I 0 I0 I2 I1 investasi

36

4.4. Definisi Inflasi

Cukup banyak definisi inflasi tetapi hingga kini belum diperoleh suatu

definisi yang baku yang disetujui oleh seluruh ahli ekonomi. Definisi inflasi

menurut beberapa penulis pada dasarnya sama yaitu antara lain :

1. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara

umum dan terus-menerus. (Boediono, 2001)

2. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara

terus-menerus ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang

itu naik denga presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan

tersebut tidaklah bersamaan yang penting terdapat kenaikan umum barang

secara terus-menerus selam satu periode. (Nopirin, 2000)

4.4.1. Penggolongan Inflasi

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil perlu

terlebih dahulu diketahui penggolongan atau kategori apa inflasi yang

sedang dihadapi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada

tujuan kita.

4.4.1.1. Penggolongan Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi

Penggolongan pertama menurut parah tidaknya inflasi,

beberapa macam inflasi : (Boediono, 2001)

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)

2. Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)

3. Inflasi berat (antara 30 –100%)

4. Hiperinflasi (diatas 100%)

37

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan

tergantung pada “selera” kita untuk menamakannya.

4.4.1.2.Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya

Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabab awal

dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan 2 macam inflasi : (Boediono,

2001 : 156)

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai

barang tertentu kuat (Demand Inflation).

Adalah infalsi yang timbul akibat adanya banyak permintaan

akan barang-barang konsumsi oleh masyarakat, karena

permintaan masyarakat (agregat demand) bertambah, maka

kurva agregat demand bergeser dari D1 ke D2. Akibatnya harga

berubah dari H1 ke H2 kenaikan harga barang akhir mendahului

harga barang input dan kenaikan faktor produksi, (Gambar 4.2).

Gambar 4.2 Kurva Demand Pull Inflation

0 Q1 Q2

H1

P

Output

H2 D2

D1

S

38

2. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (Cost Push

Inflation)

Adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran

akibat kenaikan produksi pada gambar tersebut terlihat bila

ongkos produksi naik maka kurva penawaran akan bergeser dari

S1 ke S2. Kenaikan harga barang akhir (output) mengikuti

kenaikan harga barang input atau faktor produksi, (Gambar 4.3).

Gambar 4.3 Kurva Cost Push Inflation

0 Q1 Q2

H1

P

H2

S2

S1

D

4.4.1.3.Penggolongan Inflasi Menurut Asalnya.

Kita bedakan penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan

asal dari inflasi :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (Domestic Inflation)

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation)

39

4.5. Hubungan Antar Variabel

4.5.1. PDRB dengan Permintaan kredit perbankan

Bahwa PDRB berhubungan erat dengan permintaan disebabkan

dengan adanya kenaikan PDRB maka tingkat konsumsi masyarakat akan

semakin meningkat, oleh sebab itu jika PDRB meningkat maka

permintaan akan kredit juga akan mengalami peningkatan guna mencukupi

tingkat konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat.

4.5.2. Suku Bunga riil kredit dengan permintaan kredit perbankan.

Suku bunga kredit adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang

tersedia untuk dipinjamkan. Suku bunga kredit berpengaruh negatif

terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit

yang menceminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan

permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang

mencerminkan semakin murahnya biaya akan meningkatkan permintaan

kredit. Fenomena ini mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga

kredit saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam

melakukan permohonan kredit kepada bank.

4.5.3. Inflasi dengan permintaan kredit perbankan.

Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan,

dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga,

maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan

dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan

40

permintaan kredit. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan infasi

maka permintaan akan kredit juga akan semakin meningkat.

4.5.4. Variabel Dummy (Krisis Moneter) dengan permintaan kredit

perbankan

Krisis moneter berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan,

deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan

sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan mempunyai

kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Jawa Tengah.

Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan

menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil

melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Perkembangan perbankan

yang cukup pesat pada masa setelah derugulasi ternyata tidak berlangsung

cukup lama untuk dapat mengangkat Jawa Tengah menjadi daerah dengan

tingkat kesejahteraan yang sama dengan daerah – daerah lain di Indonesia.

Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti pada

akhir tahun 1997-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang

sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi

perbankan di seluruh tanah air kita ini. Salah satunya adalah tingkat

kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap perbankan

di Indonesia yang menurun drastis. Padahal landasan utama dari

perbankan adalah kepercayaan. Adanya kepercayaan menyebabkan

masyarakat mau menitipkan dananya ke bank, dan karena adanya

kepercayaan maka bank mau meminjamkan dananya kepada masyarakat.

41

Apabila landasan ini lemah maka eksistensi usaha perbankan juga menjadi

lemah. Kemampuan perbankan dalam melaksanakan funsi-fungsinya

menjadi lemah, termasuk fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan

dana dari dan ke masyarakat.

4.6. Hipotesis

a. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan

pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

b. Diduga suku bunga riil kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan

kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

c. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan

pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

d. Diduga dummy variabel krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap

permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?

e. Diduga secara bersama - sama PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi

serta variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh secara bersama-sama

terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa

Tengah?

42

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian

5.1.1 . Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel

terikat yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa

Tengah dan tiga variabel bebas yaitu PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi

serta variabel dummy krisis ekonomi. Data sekunder ini bersumber dari Badan

Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

5.1.2. Definisi Variabel.

a. Permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa.

Adalah keseluruhan total kredit yang disalurkan oleh Bank umum di

Propinsi Jawa Tengah. Data operasional yang digunakan dalam penelitian

ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan

perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta Rupiah.

b. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

Adalah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu

daerah dihitung menggunakan tahun dasar 2000. Data operasional yang

digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh

Badan Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan

dalam bentuk Juta Rupiah.

43

c. Suku Bunga riil Kredit

Adalah besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan untuk

penyaluran kredit. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini

diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan

perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk persen pertahun.

d. Inflasi

Data tentang inflasi adalah data tentang laju inflasi dalam persen

yang terjadi di Jawa Tengah. Data diperoleh dari Statistik Indonesia yang

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam berbagai tahun penerbitan

dan dinyatakan dalam bentuk persen pertahun.

e. Krisis Ekonomi (Variabel Dummy)

Variabel Dummy yang digunakan adalah kondisi krisis ekonomi,

dimana sebelum tahun 1997 adalah kondisi sebelum krisis ekonomi dan

sesudah tahun 1997 adalah sesudah krisis ekonomi.

5.2. Metode Analisis Data

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat

Terkecil/OLS (ordinary least square), dengan fungsi permintaan kredit

perbankan pada bank umum = f (PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi

serta variabel dummy krisis ekonomi), maka persamaan regresi liniernya

adalah :

Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 + e

44

Keterangan:

Y = Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp)

X1 = PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp).

X2 = Suku Bunga riil Kredit (%).

X3 = Inflasi (%)

Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi)

0 = Sebelum krisis ekonomi

1 = Sesudah krisis ekonomi

β0 = Konstanta regresi

β1, β2, β3 = Koefisien regresi


e = Kesalahan pengganggu

5.2.2. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, White and

Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang

akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log

linier adalah sebagai berikut :

• Linier Y = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 +e

• Log Linier lnY = αo + α1 X1 lnX1 + α2 lnX2 + α3 lnX3 + Dm lnX4 +e

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

45

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value) dan

selanjutnya dinamai F1.

2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan

selanjutnya dinamai F2.

3. Dapatkan nilai Z1 = ln F1-F2 dan Z2 = antilog F2-F1

4. Estimasi persamaan berikut ini :

Y = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 +e

Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis

nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan

sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model

yang tepat digunakan adalah model linier

5. Estimasi persamaan berikut :

Y = α0 + α1 ln x1 + α2 lnx2 + α3 lnx3 + Dm lnx4 +α5 z2 + e

Jika Z2 signifikan secara statistik malalui uji t maka kita menolak hipotesis

alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan

sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan

model yang tepat untuk digunakan adalah model linier. (Agus Widarjono,

2005).

46

5.2.3. Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan

beberapa pengujian : (Gujarati, 2003)

a. Uji t Statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel

independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :

a. Jika Hipotesis positif

Ho : βi ≤ 0

Ha : βi > 0

b. Jika Hipotesis negatif

Ho : βi ≥ 0

Ha : βi < 0

2. Pengujian satu sisi

Jika T tabel ≥ t hitung, Ho diterima berarti variabel

independen secara individual tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen.

Jika T tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen

secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen.

47

b. Uji F statistik

Pengujian ini kan memperlihatkan hubungan atau pengaruh

antara variabel independen secara bersama-sama terhadap

variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Ho : βi = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak

mempengaruhi variabel independen.

Ha : βi ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama

mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

Ho diterima ( tidak signifikan ) jika F hitung < F tabel

df = (n1 = k-1), ( n2 = n – k)

Ho ditolak ( signifikan ) jika F hitung > F tabel

df = (n1 = k-1), ( n2 = n – k)

Dimana : K : Jumlah variabel

N : Jumlah pengamatan

c. Koefisien Determinasi (R2)

R2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel

dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R2 semakin

besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R2 sebesar 1 berarti

ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak

ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang

menjelaskan.

48

5.3. Pengujian asumsi klasik

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti

akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan

pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus

dilakukan:

a. Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu

dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap

gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-

Watson (DW), yaitu dengan cara membandingkan antara DW

statistik ( d ) dengan dL dan dU, jika DW statistik berada

diantara dU dan 4- dU maka tidak ada autokorelasi.

Gambar 5.1 Daerah Autokorelasi

Kriteria Pengambilan Keputusan : auto-

korelasi positif

Daerah keragu-raguan

Tidak ada autokorelasi

Daerah keragu-raguan

auto-korelasi negatif

du 0 dl 4-du 4-dl 4

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan

jelas dalam gambar 5.1 berikut ini :

49

Tabel 5.1 Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik Hasil

0<d<dl

dl≤d≤du

du≤d≤4-du

4-du≤d≤4-dl

4-dl≤d≤4

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif

Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan

Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi positif/negatif

Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif

Sumber : Agus Widarjono, 2005

Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi

dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau

Lagrange Multiplier. Salah satu cara untuk menghilangkan

pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan

lag variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada

model regresi :

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + DmX4+e

yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan

pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat

dilakukan dengan memasukkan lag variabel dependen (Y) ke

dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + DmX4+b5Y (t-1) (Gujarati , 2003)

50

b. Multikolinearitas

Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel

independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat

dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi

parsial, (r2) dengan koefisien determinasi majemuk (R2)

regreasi awal atau yang disebut dengan metode Klein rule of

Thumbs. Jika r2 < R2 maka tidak ada multikolineraitas.

( Gujarati, 2003).

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan

tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan

White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (

Ui2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan

perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R2 untuk

menghitung χ2, di mana χ2 = Obs*R square (Gujarati, 2003).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya

heterokedastisitas.

▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas

▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada heterokedastisitas

Perbandingan antara Obs*R square ( χ2 –hitung )dengan χ2 –

tabel, yang menunjukkan bahwa Obs*R square ( χ2 -hitung )< χ2

51

–tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada

heterokedastisitas. Sedangkan jika nilai Obs*R square ( χ2 -

hitung) > χ2 –tabel, berarti Ho dapat ditolak. Dari hasil uji White

Test tersebut dapat disimpulkan bahwa ada

heterokedastisitas

52

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Diskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time

series atau data runtun waktu sebanyak 16 observasi dari tahun 1990 sampai

dengan tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Permintaan kredit

perbankan di propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam juta rupiah, yang

diperoleh dari Statistik Keuangan Daerah (Bank Indonesia) berbagai edisi,

adapun untuk variabel independennya adalah:

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan

adalah PDRB atas harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam juta

rupiah. Data ini diperoleh dari Pendapatan Regional Propinsi Jawa

Tengah (BPS) berbagai edisi.

b. Suku bunga riil kredit perbankan pada bank umum.

Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku

bunga riil kredit perbankan pada bank umum yang dinyatakan dalam

persen.

53

c. Laju Inflasi.

Tingkat inflasi yang digunakan adalah laju inflasi Kabupaten

Magelang yang dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari

Magelang Dalam Angka (BPS), berbagai edisi.

Tabel 6.1

Data Penelitian

Tahun Y X1 X2 X3 Dm 1990 5.195.000 80.728.499.37 21.41 9.02 0 1991 5.651.000 86.507.094.72 24.00 9.62 0 1992 5.719.000 92.943.359.13 21.63 4.34 0 1993 6.421.000 98.609.850.28 18.75 9.37 0 1994 8.298.000 105.476.964.2 16.36 6.50 0 1995 9.523.000 113.222.000.9 17.32 8.26 0 1996 11.190.000 121.487.881.5 17.88 5.86 0 1997 12.301.000 125.166.672.3 19.66 9.94 0 1998 12.588.000 110.468.846.2 27.77 70.55 1 1999 9.159.000 114.326.423.1 25.91 3.35 1 2000 10.376.000 114.701.304.8 17.51 8.62 1 2001 17.932.000 118.816.400.3 18.55 13.15 1 2002 22.743.000 123.038.541.1 18.04 10.56 1 2003 27.190.000 129.166.462.5 15.38 6.03 1 2004 34.765.000 135.789.872.3 13.73 5.68 1 2005 44.818.000 143.051.213.9 15.95 15.82 1

Sumber : data BPS dan BI (data diolah)

Pada tabel 6.1 dapat dilihat perkembangan permintaan kredit

perbankan (Y) pada bank umum. Pada tahun 1990 sampai 1998 jumlah

kredit yang diminta terus mengalami kenaikan, tahun 1999 sempat

mengalami penurunan tetapi tahun berikutnya terus naik hingga tahun 2005,

jumlah kredit pada tahun ini sebesar Rp. 44.818 milyar. Kemudian karena

dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, kredit perbankan ini

54

mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar Rp. 9.159 milyar,

akan tetapi terjadi pada tahun kedua setelah krisis yaitu 1999. Dampak dari

krisis ini ternyata tidak lama bagi perbankan di propinsi ini. Secara nasional

untuk perbankan pada tahun 1999 permintaan kredit mulai ada peningkatan

begitu juga di propinsi Jwa tengah karena terlihat jelas permintaan kredit

mengalami kenaikan pada tahun 2000 yaitu menjadi sebesar Rp. 10.376

milyar, kemudian untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kredit

perbankan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 44.818 milyar.

Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan, bisa dilihat pada tabel 6.1 untuk tahun 1990 sampai tahun 1997

terus naik, hingga pada tahun 1998 perkembangan PDRB di propinsi ini

mengalami penurunan yang tidak terlalu besar yaitu dari Rp. 125.166.672,3

juta di tahun 1997 menjadi Rp. 110.468.846,2 juta di tahun 1998, kemudian

menjadi Rp. 114.326.423,1 juta di tahun 1999, penurunan ini terjadi karena

akibat dari dampak krisis moneter yang melanda negara ini, tetapi pada

tahun 1999 justru mengalami peningkatan, dari Rp. 110.468.846,2 juta di

tahun 1998 menjadi Rp. 114.326.423,1 juta di tahun 1999 dan terus

mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2005. Dalam tabel 6.1 juga

dapat dilihat perkembangan suku bunga kredit investasi, dari tahun ke tahun

berubah secara fluktuatif. Perubahan nilai suku bunga terbesar terjadi pada

tahun 1998, yaitu sebesar 27,77 %. Laju inflasi di propinsi Jawa Tengah dari

tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup jelas. Pada tahun 1998

inflasi di propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup tinggi,

55

yaitu mencapai posisi sebesar 70,55 %. Dari keterangan diatas dapat

diketahui bahwa adanya krisis moneter menyebabkan perubahan besar bagi

pihak perbankan dan perekonomian di berbagai sektor.

6.2. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

6.2.1. Pemilihan Model Regresi

Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk

suatu fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah

nonlinier dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan

dilakukan uji tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan

uji MacKinnon, White, Davidson (MWD test).

Hasil estimasi dari uji MWD dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6.2 Hasil Uji MWD

Variabel Nilai Statistik t Nilai Tabel t α (=5%) Probabilitas

Z1 -4,082380 1,812 0,0035 Z2 1,348884 1,812 0,2071

Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)

Berdasarkan dari hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa dengan menggunakan uji MWD ditemukan adanya perbedaan antara

kedua bentuk fungsi model empiris (linier dengan log-linier). Dengan derajat

kepercayaan 95% (α = 5%) bentuk fungsi model empiris linier tidak bisa

digunakan untuk analisis karena Z1 signifikan sedangkan untuk loglinear

bisa digunakan untuk analisis karena Z2 tidak signifikan secara statistik.

56

6.2.2. Hasil Regresi

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program

komputer Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah

sebagai berikut :

Tabel 6.3 Hasil Regresi Loglinear

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:21 Sample: 1990 2005 Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X1) 2.132551 0.611062 3.489911 0.0051 LOG(X2) -1.071617 0.425066 -2.521059 0.0284 LOG(X3) 0.157133 0.097223 1.616214 0.1343

DM 0.426648 0.157378 2.710985 0.0203 C -27.51704 12.06341 -2.281033 0.0435

R-squared 0.911947 Mean dependent var 9.409581 Adjusted R-squared 0.879928 S.D. dependent var 0.663434 S.E. of regression 0.229889 Akaike info criterion 0.147870 Sum squared resid 0.581341 Schwarz criterion 0.389304 Log likelihood 3.817041 F-statistic 28.48116 Durbin-Watson stat 1.013446 Prob(F-statistic) 0.000009

6.2.3. Koefisien Determinasi (R2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau

prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh

model regresi. R2 dalam regresi sebesar 0,911947. Ini berarti variabel

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah

dapat dijelaskan oleh PDRB, suku bunga kredit dan inflasi serta variabel

dummy krisis ekonomi sebesar 91,19 persen sisanya dijelaskan oleh variabel

lain di luar model.

57

6.2.4. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-

statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-

tabel. (Gujarati, 2003)

t-tabel = { α ; df ( n-k ) }

t-hitung = )(biSe

bi

Keterangan :

α = Level of significance, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (one tail test),

dengan α = 5 %.

Jika t-tabel < t-hitung berarti Ho ditolak atau variabel Xi

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-tabel ≥ t-

hitung berarti Ho diterima atau variabel Xi tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

58

Tabel 6.4 Hasil Uji t-Statistik

Variabel Koefisien t-hitung t-tabel Keterangan

X1 2.132551 3.489911 1,796 Signifikan

X2 -1.071617 -2.521059 1,796 Signifikan

X3 0.157133 1.616214 1,796 Tidak Signifikan

Dm 0.426648 2.710985 1,796 Signifikan


1. Uji t-Statistik Variabel PDRB (β1)

Hipotesis pengaruh variabel PDRB terhadap variabel permintaan

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang

digunakan adalah :

Ho : β1 < 0 , berarti variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel

permintaan kredit perbankan pada bank umum.

Ha : β1 > 0, berarti variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel


Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X1 = 3,489911 sedangkan

t-tabel = 1,796 ( df ( n-k ) 16-5 = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung > t-

tabel (3,489911 > 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel,

yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan

terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa

Tengah.

59

Gambar 6.1 Kurva Uji t Variabel PDRB

1,796 3.489911

Daerah Ho ditolak

Daerah Ho diterima

2. Uji t-Statistik Variabel Suku Bunga Kredit(β2)

Hipotesis pengaruh variabel suku bunga kredit terhadap variabel

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah

yang digunakan adalah :

Ho : β2 < 0 , berarti variabel suku bunga kredit tidak berpengaruh

terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada

bank umum.

Ha : β2 > 0, berarti variabel suku bunga kredit berpengaruh terhadap

variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X2 = │-2.521059│

sedangkan t-tabel = 1,796 ( df ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-

hitung > t-tabel (│-2.521059│ >│ -1,796 │). Perbandingan antara t-

hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga kredit

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit


60

Gambar 6.2 Kurva Uji t variabel Suku Bunga riil Kredit

Daerah Ho diterima

Daerah Ho ditolak

|-2.521059| |1,796 |

3. Uji t-Statistik Variabel Inflasi (β3)

Hipotesis pengaruh variabel inflasi terhadap variabel permintaan

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang

digunakan adalah :

Ho : β3 < 0 , berarti variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel


Ha : β3 > 0, berarti variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel



t-tabel = 1,796 ( df ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung < t-tabel

(1,616214 < 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang

menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel inflasi positif dan tidak signifikan terhadap


61

Gambar 6.3 Kurva Uji t Variabel Inflasi

1,616214

Daerah Ho ditolak

Daerah Ho diterima

1,796

4. Uji t-Statistik Variabel dummy krisis ekonomi (Dm)

Hipotesis pengaruh variabel dummy krisis ekonomi terhadap

variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa

Tengah yang digunakan adalah :

Ho : β4 < 0 , berarti variabel dummy krisis ekonomi tidak berpengaruh

terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada

bank umum.

Ha : β4 > 0, berarti variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh terhadap

variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum.


t-tabel =1,796 ( df ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung > t-tabel

(2,710985 > 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang

menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di

Propinsi Jawa Tengah.

62

Gambar 6.4 Kurva Uji t Variabel dummy

Daerah Ho diterima

2.710985

Daerah Ho ditolak

1,796

6.2.5. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-

statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan

F-tabel. (Damodar Gujarati, 2003)

F-hitung = )/()1(

)/(2

2

knRIkR−−

−

F-tabel = ( α : k-1, n-k ) α = 5 %, ( 5-1= 4 ; 16-5 =11 )

Jika F-tabel < F-hitung berarti Ho ditolak atau variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi

jika F-tabel ≥ F-hitung berarti Ho diterima atau variabel independen secara

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

▪ Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti variabel independen secara

keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

63

▪ Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti variabel independen secara

keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 28.48116 sedangkan F-

tabel = 3,36 (α = 0,05 ; 4 ; 11), sehingga F-hitung > F-tabel (28,48116 >

3,36). Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan

bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga

bahwa variabel PDRB (X1), suku bunga kredit (X2) dan inflasi (X3) serta

variabel dummy krisis ekonomi (Dm) secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di


6.3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu

pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.3.1. Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-

variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel

independen yang lain.

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan

membandingkan koefisien determinasi parsial (r2) dengan koefisien

determinasi majemuk (R2), jika r2 lebih kecil dari R2 maka tidak ada

multikolinieritas.

64

Tabel 6.5 Hasil Pengujian Mulitkolinearitas

Variabel r2 R2 Keterangan

X1 dengan X2, X3, Dm 0,625960

0,911947 Tidak ada multikolinieritas

X2 dengan X1, X3, Dm 0,470693


X3 dengan X1, X2, Dm 0,192365


Dm dengan X1, X2, X3

0,466552



Hasil Uji Klien diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat

multikolinieritas karena nilai r2 lebih kecil dari R2.

6.3.2. Autokorelasi.

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya

dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual

dengan residual yang lain. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat

dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang

dikembangkan oleh Bruesch-godfrey,dimana uji LM Test bisa dikatakan

sebagai uji autokorelasi yang paling akurat, jika sampel yang digunakan

dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan

memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi Serial Correlation LM Test

Lag.

Uji Lagrange Multiplier ( LM Test ).

Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya autokorelasi.

▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada autokorelasi

65

▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ( χ2 -hitung ) =

3,019884 sedangkan χ2 -tabel = 3,84 ( df = 1 ,α = 0,05 ), sehingga χ2 -hitung <

χ2 –tabel (3,019884 < 3,84). Perbandingan antara χ2 -hitung dengan χ2 –tabel,

yang menunjukkan bahwa χ2 -hitung < χ2 –tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak.

Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 6.6

Hasil Uji LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.326546 Probability 0.158167 Obs*R-squared 3.019884 Probability 0.082249


6.3.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak

memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi

residual kuadrat ( Ui2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan

perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R2 untuk menghitung χ2, di mana

χ2 = Obs*R square ( Gujarati, 2003 ).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya heterokedastisitas.

▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas

▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada heterokedastisitas

66

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ( χ2 -hitung ) =

4,372276 sedangkan χ2 -tabel = 15,5073 ( df = 8 ,α = 0,05 ), sehingga χ2 -hitung

< χ2 –tabel (4,372276 < 15,5073). Perbandingan antara χ2 -hitung dengan χ2 –

tabel, yang menunjukkan bahwa χ2 -hitung < χ2 –tabel, berarti Ho tidak dapat

ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak

ada heterokedastisitas

Tabel 6.7 Hasil Uji White Test

White Heteroskedasticity Test:



6.4. Interpretasi Hasil Regresi

6.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel PDRB (X1) secara

statistik positif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar 2.132551 % berarti

sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1

persen mengakibatkan kenaikan permintaan kredit perbankan pada bank

umum di Propinsi Jawa Tengah 2.132551 %. Hal ini menunjukkan

bahwa adanya kenaikan PDRB akan mengakibatkan adanya kenaikan


Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki hubungan yang searah (positif)

dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang berarti bahwa

67

meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan

kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang melemah

(resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun.

6.4.2. Suku Bunga Kredit

Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel suku bunga kredit (X2)

secara statistik negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar -1,071617

berarti sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan suku bunga

kredit sebesar 1 persen mengakibatkan perubahan permintaan kredit

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah 1,071617 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan suku bunga kredit akan

mengakibatkan adanya penurunan permintaan kredit perbankan pada

bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Suku bunga kredit memiliki

hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Artinya

semakin tinggi suku bunga kredit yang menceminkan semakin mahalnya

biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan sebaliknya

semakin rendah suku bunga kredit yang mencerminkan semakin

murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini

mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga kredit saat ini

menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan

permohonan kredit kepada bank.

68

6.4.3. Inflasi

Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Inflasi merupakan suatu

indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga-harga

barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Bagi produsen kenaikan

harga atau inflasi maka akan memacu untuk dapat memproduksi barang

atau jasa secara lebih banyak. Sehingga produsen akan memerlukan

modal yang lebih banyak dengan cara mencairkan kredit walaupun laju

inflasi sangat tinggi. Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap permintaan

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah disebabkan

karena betapapun tingginya inflasi jika mereka sangat membutuhkan

modal maka akan mengajukan kredit pada perbankan tanpa harus

terpengaruh oleh tinggi rendahnya inflasi. Jadi tinggi rendahnya inflasi

tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank

umum dijawa Tengah.

6.4.4. Variabel Dummy (Krisis Ekonomi)

Pada hipotesa sebelumnya dikemukakan bahwa krisis ekonomi

(dm) akan berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Itu berarti pada saat terjadi

krisis ekonomi akan menaikkan permintaan kredit perbankan pada bank

umum di Propinsi Jawa Tengah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh


69

Tengah. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian

ini, dimana krisis ekonomi dan permintaan kredit perbankan pada bank

umum mempunyai pengaruh positif. Jadi adanya krisis ekonomi akan

berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di


Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan 97 dan puncaknya pada

tahun 1998 telah memberikan pengaruh yang luas kepada perekonomian.

Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian ditandai dengan

pertumbuhan yang negatif, tingginya tingkat inflasi dan tingginya tingkat

pengganguran serta berpengaruh positif terhadap permintaan kredit

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Adanya krisis

ekonomi tersebut menciptakan adanya kelesuan usaha, sehingga bagi

mereka yang ingin mengembangkan usaha perlu adanya modal yang

cukup. Oleh karena itu salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan

tentang modal salah satunya adalah dengan mengajukan kredit kapada

perbankan untuk menambah modal mereka. Adanya pengajuan kredit

tersebut secara tidak langsung akan menaikkan permintaan kredit

perbankan pada bank.

70

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi

Jawa Tengah, dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap


2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga riil kredit perbankan

berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank

umum di Propinsi Jawa Tengah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh positif


Tengah.

4. Secara bersama-sama variabel independen yaitu Produk Domestik

Regional Bruto, tingkat suku bunga riil kredit perbankan, dan laju inflasi

serta dummy variabel krisis ekonomi memberikan pengaruh nyata dan

signifikan terhadap variabel dependen yaitu permintaan kredit perbankan

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.

71

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dapat

dikemukakan implikasi sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan PDRB yang terus menerus dari tahun ke tahun di

Propinsi Jawa Tengah sehingga pihak perbankan dapat memperluas

penyaluran kredit pada bank umum di berbagai sektor, disamping itu

pemerintah daerah dapat mendukungnya melalui kebijakan yang dapat

menunjang sektor moneter.

2. Pihak perbankan perlu melakukan kebijakan menurunkan tingkat suku

bunga kredit ditingkat yang wajar supaya tidak menganggu adanya

penyaluran Kredit pada bank umum.

3. Perlu dilakukan adanya pengkajian secara terus menerus tentang kredit

dalam berbagai sektor yang diberikan oleh bank umum, ini perlu

dilaksanakan karena kredit memberikan kontribusi yang cukup besar

dalam perekonomian untuk menunjang pembangunan, baik dari segi

kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan hasil-hasil

pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia (1990-2005), Statistik Ekonomi – Keuangan Nasional, Bank Indonesia,

Jakarta. Badan Pusat Statistik (1990-2005), Statistik Indonesia, BPS, Jakarta. Budiono (2001), Ekonomi Moneter, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta. Damodar, Gujarati (2003), Econometric, Erlangga, Jakarta. Muljono, Teguh Pudjo (1993), Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, BPFE,

Yogyakarta. Nopirin, (2000), Ekonomi Moneter, BPFE UGM, Yogyakarta. Sinungan, Muchdarsyah (1995), Manajemen Dana Bank, Rineke Cipta, Jakarta. Sutojo, Siswanto (2000), Strategi Manajemen Bank Kredit, Damar Mulia Pustaka,

Jakarta. ________ (1995), Analisa Kredit Bank Umum, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Sukirno, Sadono (2002), Pengantar Teori Makro Ekonomi, Raja Grafindo Persada,

Jakarta. Suyatno, Thomas.. dkk (1995), Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta. Widarjono, Agus (2005), Ekonometrika,, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis,

Ekonesia, Yogyakarta,

Lampiran I. Data Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi JawaTengah, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Variabel Dummy (krisis Ekonomi). Tahun Y X1 X2 X3 Dm 1990 5.195.000 80.728.499.37 21.41 9.02 0 1991 5.651.000 86.507.094.72 24.00 9.62 0 1992 5.719.000 92.943.359.13 21.63 4.34 0 1993 6.421.000 98.609.850.28 18.75 9.37 0 1994 8.298.000 105.476.964.2 16.36 6.50 0 1995 9.523.000 113.222.000.9 17.32 8.26 0 1996 11.190.000 121.487.881.5 17.88 5.86 0 1997 12.301.000 125.166.672.3 19.66 9.94 0 1998 12.588.000 110.468.846.2 27.77 70.55 1 1999 9.159.000 114.326.423.1 25.91 3.35 1 2000 10.376.000 114.701.304.8 17.51 8.62 1 2001 17.932.000 118.816.400.3 18.55 13.15 1 2002 22.743.000 123.038.541.1 18.04 10.56 1 2003 27.190.000 129.166.462.5 15.38 6.03 1 2004 34.765.000 135.789.872.3 13.73 5.68 1 2005 44.818.000 143.051.213.9 15.95 15.82 1

Keterangan:

Y = Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp)

X1 = PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp).

X2 = Suku Bunga Kredit (%).

X3 = Inflasi (%)


0 = Sebelum krisis ekonomi

1 = Sesudah krisis ekonomi

Lampiran II. Hasil Regresi Linear

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/13/07 Time: 13:23 Sample: 1990 2005 Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 0.311528 0.163876 1.900994 0.0838 X2 -996259.5 682960.2 -1.458737 0.1726 X3 81641.62 138174.9 0.590857 0.5666 DM 6733086. 4567114. 1.474254 0.1684 C -5144823. 27051341 -0.190187 0.8526

R-squared 0.767743 Mean dependent var 15241812 Adjusted R-squared 0.683286 S.D. dependent var 11539177 S.E. of regression 6493942. Akaike info criterion 34.46094 Sum squared resid 4.64E+14 Schwarz criterion 34.70238 Log likelihood -270.6876 F-statistic 9.090337 Durbin-Watson stat 0.566643 Prob(F-statistic) 0.001701

Lampiran III. Hasil Regresi Loglinear


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X1) 2.132551 0.611062 3.489911 0.0051 LOG(X2) -1.071617 0.425066 -2.521059 0.0284 LOG(X3) 0.157133 0.097223 1.616214 0.1343

DM 0.426648 0.157378 2.710985 0.0203 C -27.51704 12.06341 -2.281033 0.0435


Lampiran IV. Hasil MWD Linear

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:17 Sample(adjusted): 1992 2005 Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X1 0.000660 0.000110 6.005162 0.0003 X2 -928.8285 373.2806 -2.488285 0.0376 X3 119.0165 73.93214 1.609807 0.1461 DM 4518.003 2462.772 1.834519 0.1039 Z1 -17972.93 4402.561 -4.082380 0.0035 C -46338.88 16724.09 -2.770787 0.0243

R-squared 0.947026 Mean dependent var 16644.50 Adjusted R-squared 0.913917 S.D. dependent var 11690.96 S.E. of regression 3430.112 Akaike info criterion 19.41610 Sum squared resid 94125340 Schwarz criterion 19.68998 Log likelihood -129.9127 F-statistic 28.60350 Durbin-Watson stat 1.818374 Prob(F-statistic) 0.000067

Lampiran V. Hasil MWD Loglinear



LOG(X1) 2.458491 0.637099 3.858881 0.0032 LOG(X2) -1.058793 0.410176 -2.581315 0.0274 LOG(X3) 0.163824 0.093923 1.744234 0.1117

DM 0.335676 0.166130 2.020566 0.0709 Z2 3.26E-05 2.42E-05 1.348884 0.2071 C -33.62753 12.48829 -2.692726 0.0226


Lampiran VI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:18


LOG(X1) 0.115286 0.582173 0.198026 0.8470 LOG(X2) 0.015484 0.401671 0.038550 0.9700 LOG(X3) 0.010274 0.092089 0.111567 0.9134

DM -0.007697 0.148754 -0.051746 0.9597 C -2.192388 11.48612 -0.190873 0.8524

RESID(-1) 0.480426 0.314971 1.525302 0.1582

R-squared 0.188743 Mean dependent var -1.20E-14 Adjusted R-squared -0.216886 S.D. dependent var 0.196866 S.E. of regression 0.217167 Akaike info criterion 0.063700 Sum squared resid 0.471617 Schwarz criterion 0.353421 Log likelihood 5.490401 F-statistic 0.465309 Durbin-Watson stat 1.742623 Prob(F-statistic) 0.793855

Lampiran VII. Hasil Uji White Untuk Mendeteksi Heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:


Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:19 Sample: 1990 2005 Included observations: 16


C -104.2264 297.7822 -0.350009 0.7354

LOG(X1) 11.32377 32.64579 0.346868 0.7376 (LOG(X1))^2 -0.311600 0.883441 -0.352711 0.7334

LOG(X2) 0.918548 5.448048 0.168601 0.8703 (LOG(X2))^2 -0.168562 0.928787 -0.181486 0.8605

LOG(X3) 0.127122 0.297902 0.426725 0.6808 (LOG(X3))^2 -0.023157 0.058138 -0.398320 0.7008

DM 0.076417 0.055202 1.384315 0.2036

R-squared 0.273267 Mean dependent var 0.036334 Adjusted R-squared -0.362624 S.D. dependent var 0.063170 S.E. of regression 0.073740 Akaike info criterion -2.069694 Sum squared resid 0.043501 Schwarz criterion -1.683400 Log likelihood 24.55756 F-statistic 0.429739 Durbin-Watson stat 2.264191 Prob(F-statistic) 0.858721

Lampiran VIII. Hasil Uji Klien Untuk Mendeteksi Multikolinearitas

Dependent Variable: LOG(X1) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:19 Sample: 1990 2005 Included observations: 16


LOG(X2) -0.431379 0.157533 -2.738345 0.0180 LOG(X3) 0.019273 0.045591 0.422727 0.6800

DM 0.163169 0.057523 2.836596 0.0150 C 19.68140 0.445190 44.20896 0.0000

R-squared 0.625960 Mean dependent var 18.53447 Adjusted R-squared 0.532451 S.D. dependent var 0.158829 S.E. of regression 0.108603 Akaike info criterion -1.389910 Sum squared resid 0.141536 Schwarz criterion -1.196763 Log likelihood 15.11928 F-statistic 6.694057 Durbin-Watson stat 0.835690 Prob(F-statistic) 0.006616



LOG(X1) -0.891488 0.325557 -2.738345 0.0180 LOG(X3) 0.080327 0.061821 1.299343 0.2182

DM 0.095491 0.103264 0.924723 0.3733 C 19.24527 6.021134 3.196287 0.0077

R-squared 0.470693 Mean dependent var 2.945793 Adjusted R-squared 0.338367 S.D. dependent var 0.191939 S.E. of regression 0.156125 Akaike info criterion -0.664004 Sum squared resid 0.292499 Schwarz criterion -0.470857 Log likelihood 9.312036 F-statistic 3.557054 Durbin-Watson stat 1.268165 Prob(F-statistic) 0.047587



LOG(X1) 0.761335 1.801011 0.422727 0.6800 LOG(X2) 1.535456 1.181717 1.299343 0.2182

DM 0.257127 0.461355 0.557331 0.5875 C -16.57111 35.49795 -0.466819 0.6490

R-squared 0.192365 Mean dependent var 2.191528 Adjusted R-squared -0.009544 S.D. dependent var 0.679356 S.E. of regression 0.682590 Akaike info criterion 2.286474 Sum squared resid 5.591154 Schwarz criterion 2.479621 Log likelihood -14.29179 F-statistic 0.952731 Durbin-Watson stat 2.755375 Prob(F-statistic) 0.446189

Dependent Variable: DM Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:20 Sample: 1990 2005 Included observations: 16


LOG(X1) 2.459928 0.867211 2.836596 0.0150 LOG(X2) 0.696606 0.753313 0.924723 0.3733 LOG(X3) 0.098129 0.176070 0.557331 0.5875

C -47.36058 17.39876 -2.722067 0.0185

R-squared 0.466552 Mean dependent var 0.500000 Adjusted R-squared 0.333191 S.D. dependent var 0.516398 S.E. of regression 0.421682 Akaike info criterion 1.323188 Sum squared resid 2.133790 Schwarz criterion 1.516335 Log likelihood -6.585505 F-statistic 3.498395 Durbin-Watson stat 0.566878 Prob(F-statistic) 0.049700

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada bank umum di propinsi jawa...

Documents