gestión integral de riesgos - asociación de bancos comerciales de … · 2015-07-23 ·...
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Gestión Integral de Riesgos
ERNESTO BAZÁNTraining Corporation
Julio 2015
Agenda
Riesgos: ¿Está de moda?A
¿Por qué es integral?B
Bases fundamentalesC
Etapas de maduraciónD
Agenda
Riesgos: ¿Está de moda?A
¿Por qué es integral?B
Bases fundamentalesC
Etapas de maduraciónD
Tendencias regulatorias
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988Basilea IReq.
Capital
RC
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
• Comité en Regulación Bancaria yPrácticas Supervisoras.
• Creado a fines de 1974 por losrepresentantes de los bancoscentrales del G-10 a raíz de laquiebra del BANKHAUS HERSTATTen 1974.
El Comité de Basilea:
11
Tendencias regulatorias
OBJETIVO GENERAL: Estandarizar y mejorar las prácticas bancarias y de supervisión.
• Sus acuerdos NO tienen carácter vinculante.
El Comité de Basilea:
12
Tendencias regulatorias
Sede del Banco Internacional de Pagos (BSI), Suiza
Tendencias regulatorias
Tendencias regulatorias
1988Basilea IReq.
Capital
RC
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Ejemplo: Bolivia
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
Req. Capital
RC
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
1996
Enmienda a Basilea I
Req. Capital
RC
RC + RM
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
1996
Enmienda a Basilea I
Req. Capital
RC
RC + RM
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
1996Se inicia Proyecto Basilea II
1999
Enmienda a Basilea I
Req. Capital
RC
RC + RM
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
1996Se inicia Proyecto Basilea II
1999
Enmienda a Basilea I
Jun. 2004
Acuerdo definitivoBasilea II
Req. Capital
RC
RC + RM
RC + RM + RO
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
1996Se inicia Proyecto Basilea II
1999
Enmienda a Basilea I
Jun. 2004
Acuerdo definitivoBasilea II
Req. Capital
RC
RC + RM
RC + RM + RO
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Tendencias regulatorias
1988
Febrero
1995
Basilea I
1995 Quiebra del Banco BaringsRogue Trader: Nick Lesson
1996Se inicia Proyecto Basilea II
1999
Enmienda a Basilea I
Jun. 2004
Acuerdo definitivoBasilea II
Nov. 2010
Basilea III
Req. Capital
RC
RC + RM
RC + RM + RO
RC + RM + RO + RS
Basilea III llegó a acordarse en pleno proceso de implementación de
Basilea II
1974 Quiebra del BANKHAUS HERSTATT, Alemania
Lehman Brothers
2008
De crédito
Riesgos…
De mercado Operacional
Estratégico De reputación Sistémico
De liquidez Legal Tecnológico
Lavado de activos De concentración País
Tasa de interésContinuidad de
Negocios
De recursos
humanos
Ambientales Sociales Político
Agenda
Riesgos: ¿Está de moda?A
¿Por qué es integral?B
Bases fundamentalesC
Etapas de maduraciónD
NegociosNegocios
RiesgosRiesgosSoporteSoporte
Integración entre unidad de riesgos y otras áreas
Riesgo Operativo
Riesgo Operativo
Riesgo Legal
Riesgo Legal
Riesgo de ReputaciónRiesgo de
Reputación
Ejemplo
Integración entre varios riesgos
Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito
Riesgo de ReputaciónRiesgo de
ReputaciónRiesgo de Liquidez
Riesgo de Liquidez
Otro ejemplo
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ALTAGERENCIA
BASE
Integración jerárquica
ALTAGERENCIA
BASE
• Responsabilidad
• Ejemplo
• Responsabilidad
• Ejemplo
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ALTAGERENCIA
BASE
• Responsabilidad
• Ejemplo
• Responsabilidad
• Ejemplo
• Apoyo
• Impulso
• Apoyo
• Impulso
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ALTAGERENCIA
BASE
• Responsabilidad
• Ejemplo
• Responsabilidad
• Ejemplo
• Apoyo
• Impulso
• Apoyo
• Impulso
• Acción• Acción
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Agenda
Riesgos: ¿Está de moda?A
¿Por qué es integral?B
Bases fundamentalesC
Etapas de maduraciónD
1) Compromiso del Consejo de Administración
https://www.youtube.com/watch?v=zvnkWBxpMYw
2) Cultura de riesgo
3) Comunicación y consulta
4) Mejora contínua
Agenda
Riesgos: ¿Está de moda?A
¿Por qué es integral?B
Bases fundamentalesC
Etapas de maduraciónD
Apoyo de la JD
Impulso de la Alta Gerencia
Apoyo de la JD
Impulso de la Alta Gerencia
Organización y Gobierno
Apoyo de la JD
Impulso de la Alta Gerencia
Organización y Gobierno
Plan Estratégico
Apoyo de la JD
Impulso de la Alta Gerencia
Organización y Gobierno
Plan Estratégico
Implementación
Apoyo de la JD
Apoyo de la JD
Impulso de la Alta Gerencia
Organización y Gobierno
Plan Estratégico
Implementación
Gestión de mejora contínua
Pasos habituales en la Administración del Riesgo
1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?
¿Por qué existen?
¿Cuáles son los factores críticos?
2 Medir riesgos
(clasificar / cuantificar)
¿Qué consecuencias puede tener?
¿Cómo pueden impactar a la
entidad?
3 Monitorear riesgos ¿Cómo medirlos?
¿Cómo evolucionan?
¿Cómo se compara con los peers?
4 Aceptar / Mitigar / Evitar
riesgos
¿Qué medidas tomar?
¿Qué hacer y qué no hacer?44
Pasos habituales en la Administración del Riesgo
1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?
¿Por qué existen?
¿Cuáles son los factores críticos?
2 ¿Qué consecuencias puede tener?
¿Cómo pueden impactar a la
entidad?
3 ¿Cómo medirlos?
¿Cómo evolucionan?
¿Cómo se compara con los peers?
4 ¿Qué medidas tomar?
¿Qué hacer y qué no hacer?45
Pasos habituales en la Administración del Riesgo
1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?
¿Por qué existen?
¿Cuáles son los factores críticos?
2 Medir riesgos
(clasificar / cuantificar)
¿Qué consecuencias puede tener?
¿Cómo pueden impactar a la
entidad?
3 ¿Cómo medirlos?
¿Cómo evolucionan?
¿Cómo se compara con los peers?
4 ¿Qué medidas tomar?
¿Qué hacer y qué no hacer?46
Pasos habituales en la Administración del Riesgo
1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?
¿Por qué existen?
¿Cuáles son los factores críticos?
2 Medir riesgos
(clasificar / cuantificar)
¿Qué consecuencias puede tener?
¿Cómo pueden impactar a la
entidad?
3 Monitorear riesgos ¿Cómo medirlos?
¿Cómo evolucionan?
¿Cómo se compara con los peers?
4 ¿Qué medidas tomar?
¿Qué hacer y qué no hacer?47
Pasos habituales en la Administración del Riesgo
1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?
¿Por qué existen?
¿Cuáles son los factores críticos?
2 Medir riesgos
(clasificar / cuantificar)
¿Qué consecuencias puede tener?
¿Cómo pueden impactar a la
entidad?
3 Monitorear riesgos ¿Cómo medirlos?
¿Cómo evolucionan?
¿Cómo se compara con los peers?
4 Aceptar / Mitigar / Evitar
riesgos
¿Qué medidas tomar?
¿Qué hacer y qué no hacer?48
Pasos habituales en la Administración del Riesgo
1 Identificar riesgos ¿Cuáles son?
¿Por qué existen?
¿Cuáles son los factores críticos?
2 Medir riesgos
(clasificar / cuantificar)
¿Qué consecuencias puede tener?
¿Cómo pueden impactar a la
entidad?
3 Monitorear riesgos ¿Cómo medirlos?
¿Cómo evolucionan?
¿Cómo se compara con los peers?
4 Aceptar / Mitigar / Evitar
riesgos
¿Qué medidas tomar?
¿Qué hacer y qué no hacer?49
Hagamos una metáfora: Pensemos en que un niño puede tener fiebre
1 Identificar
2 Medir
3 Monitorear
4 Mitigar
50
Hagamos una metáfora: Pensemos en que un niño puede tener fiebre
1 Identificar
2 Medir
3 Monitorear
4 Mitigar
51
Hagamos una metáfora: Pensemos en que un niño puede tener fiebre
1 Identificar
2 Medir
3 Monitorear
4 Mitigar
52
Hagamos una metáfora: Pensemos en que un niño puede tener fiebre
1 Identificar
2 Medir
3 Monitorear
4 Mitigar
53
Apoyo de la JD
Impulso de la Alta Gerencia
Organización y Gobierno
Plan Estratégico
Implementación
Gestión de mejora contínuaCultura
de Riesgo
Cultura
de Riesgo
Reflexiones finales
1) “Cultura de Riesgo” no es cumplir con el
regulador. Es tener un afán de prevención de
pérdidas, orientado hacia la mejora en el
servicio.
2) Los gestores de riesgos somos todos. No
solamente la Unidad de Riesgos.
Reflexiones finales
1) “Cultura de Riesgo” no es cumplir con el
regulador. Es tener un afán de prevención de
pérdidas, orientado hacia la mejora en el
servicio.
2) Los gestores de riesgos somos todos. No
solamente la Unidad de Riesgos.
Reflexiones finales
1) “Cultura de Riesgo” no es cumplir con el
regulador. Es tener un afán de prevención de
pérdidas, orientado hacia la mejora en el
servicio.
2) Los gestores de riesgos somos todos. No
solamente la Unidad de Riesgos.
3) Para una adecuada integración, es
fundamental una buena comunicación.
¡Gracias!
E: info@ernestobazan.com
W: www.ernestobazan.com
@ernestobazanC: +507 6234-4165
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