feps banking operations diploma risk management 1
Post on 26-Jul-2015
115 Views
Preview:
TRANSCRIPT
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
1
مخاطر البنوك مخاطر البنوك
هاني أبوالفتوحهاني أبوالفتوح20132013مارس مارس
محفوظة الحقوق . جميع المطبوعة كاتب شكل للمدرب بأي نقله أو المعلومات؛ السترجاع نظام أي في تخزينه أو المطبوعة؛ هذه من جزء أي نسخ يجوز الالمطبوعة مالك من مسبق إذن دون الطرق، من ذلك بغير فيه التصرف أو تسجيله؛ أو ضوئيPا؛ تصويره أو ميكانيكية؛ أو إلكترونية وسيلة .أو
المخاطر – ادارة مفهوم مقدمة
دبلوم العمليات المصرفيةكلية االقتصاد و العلوم
السياسيةجامعة القاهرة
1
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
2
سيرة ذاتية مختصرةرئيس شركة الراية لالستشارات المالية و •
التدريب.
خبرة مصرفية تزيد عن ثمانية و عشرون عاما حيث شغل عدة مناصب قيادية في بنوك عالمية و
رائدة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
حاصل على عدد من الدورات التخصصية شهادات مهنية متخصصة في مصر و الخارج .
خبير في عدة مجاالت منها مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و االلتزام الرقابى و
الحوكمة و له مشاركات متميزة في مؤتمرات دولية
عضو عدد من المجالس االستشارية لجمعيات مهنية و مؤسسات التدريب.
محاضر لدى عدة مؤسسات تعليمية و مهنية بمصر و الخارج
من الناشطين في كتابة المقاالت المتخصصة يتم نشرها بمصر و الخارج و على المواقع االلكترونية
المهتمة و الصحف و المجالت المتخصصة
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
3
المخاطر عن مقدمة
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
4
ادارة و المخاطر هي ماالمخاطر
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
5
كان ماذا العربة صاحب يدرك هليفعل؟ ان عليه يجب
... لم يفكر في خطر الحمولة الزائدة
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
6
المخاطر هي ما
ال ما إذا كان هناك شيء يكمن الخطر و لكن هناك احتمال أنتريد أن يحدث –
Risk exists if there is something you don’t want to happen – having a• يحدث!chance to happen!!!
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
7
المخاطر هي ما
The probability that some event will cause an undesirable outcome on the financial health of your business
التي يمكن أن بعض األحداث وقوع احتمال ؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على ت
عملكفيالمالية النتائج
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
8
المخاطر ادراك المخاطر تقييم المخاطر ادارة
1 2 3
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
9
المخاطر بين فرق هناك هللخطر؟وا
يمكن أن : حالة أو نشاط Hazardالخطر تحت ظروف معينة سبب ضرر أو خسارةي
.في مجال العمل
هو احتمال أن اختيار :Risk المخاطر )بما في اجراءات أو الشروع في عمل ما
ةذلك اختيار التقاعس( سيؤدي إلى خسار
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
10
المخاطر هي أحداث مستقبلية غير مؤكدة
يمكن أن تؤثر علي تحقيق أهداف البنك
االستراتيجية
تتعرض كل البنوك للمخاطر في أعمالها
ولكن عليها تحقيق توازن بين قبول المخاطر
وتحقيق العائد المالئم.
المخاطر هي المخاطر ما هي البنك ما نظر وجهة البنك من نظر وجهة ؟؟من
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
11
إلدارة اسلوب للممارسات الرشيدة ل
الخطوات العملية التي تمكن صنع القرارباسلوب علمي
في االدارة نهج منطقي ومنهجي
و تختبر البدائلتحدد الفرص
تجنب أو تقلل الخسائر
المخاطر؟ إدارة هي ما
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
12
المخاطر جزء اصبحت إدارة يتجزأ اPاآلن ال
و من التشغيلي التخطيط فاعلياتو المؤسسات جميع في االستراتيجيو المالية المؤسسات و البنوك بخاصة
تدير التى الشركات و الصناعية الشركاتالتقنيات تستخدم التى المشاريع
.الحديثة
المخاطر؟ إدارة هي ما
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
13
على يطلق الذي االسم هو المخاطر إدارةوتحليل لتحديد ومنهجية منطقية طريقةينطوي التي المخاطر ومراقبة ومعالجة
. عملية أو نشاط أي عليها
Logical and systematic method of identifying, analyzing, treating and monitoring the risks involved in any
activity or process.
المخاطر؟ إدارة هي ما
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
14
تساعد منهجية هي المخاطر إدارة
األ المديرين فضل االستخدامالمتاحة للموارد
A methodology that helps managers make best use of their available resources
المخاطر؟ إدارة هي ما
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
15
المخاطر؟ ادارة هي ما
النتائج ضمان و التأكدAssuring An Outcome
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
16
المخاطر عناصردواجن: مزرعة مثال
االحتمال5%
االحتمال15%
االحتمال60%
االحتمال15%
االحتمال5%
الحدث
شديدة مناخية تغيرات
مفاجئ وبائي مرض
الطاقة مصادر في اضطراب
سعراألعالف في مفاجئ ارتفاع
الفائدة سعر ارتفاع
النتائجالمحتملة
#1
النتائج المحتملة
#2
النتائالمحتملةج#3
النتائجلمحتملةا
#4
النتائجالمحتملة
#5[ بسيط ] [تأثير كارثي [تاثير
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
17
وببساطة، فإن النتيجة غير تسبب ما يالمرغوب فيها ه
!الخسائرأقل من المتوقع انتاج• في االنتاجانخفاض كارثي • متطلبات عدم القدرة على تلبية•
التدفق النقديخسارة فادحة للدخل•خسارة المباني والموارد األخرى•على عدم القدرة على الحصول •
تسهيالت ائتمانية مستقبال
Denied
X
المخاطر - عناصر
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
18
معرفتك قلت كلما المخاطر درجة تزيد: األتية باألمور
All Potential Outcomes جميع النتائج المحتملة
Probability of Occurrence الحدث احتماالت وقوع
Cost of aمرغوب فيهاالغير النتائج تكلفةUndesirable Outcome
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
19
ف كلما و معرفة لديك عن كان :هم
للمخاطر Pجيدا مديرأ أصبحت كلما
All Potential Outcomesجميع النتائج المحتملة Probability of الحدث احتماالت وقوع
Occurrence مرغوب فيهاالغير النتائج تكلفةCost of a Undesirable Outcome
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
20
ل ل أمثلة المخاطر أمثلة بعض المخاطر عواقب بعض عواقب
2020
مخاطر العمليات
غسل أموال
خرق للقوانين
الحوكمة
فضيحة الجنرال
بنك بارينجزساني أباتشا
انهيار مجموعة شركات
إنرونقضية لويدز بنك
البنك العربي
يوركنيو
دويتش بنك
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
21
عملي – مثال بالمخاطر؟ االهتمام عملي – لماذا مثال بالمخاطر؟ االهتمام لماذاقام بنك لويدز بدفع أكثر من مليون جنيه استرليني كغرامة
لهيئة الرقابة علي الخدمات المالية بانجلترا، نتيجة ممارسات
تسويقية تفتقد الى الشفافية لبيع سندات مرتبط نموها
165بمؤشرات سوق المال . كما أرغم البنك علي تجنيب
مليون جنيه استرليني من األرباح المتوقعة، لتعويض ما يقرب
من حاملي السندات.46.000من
يتعرض المستثمرون لخطر خسارة جزء كبير من رأسمالهم إذا
انخفض مؤشر سوق المال عند تاريخ االستحقاق.
تقوم هيئة الرقابة علي الخدمات المالية بانجلترا بالتأكد من أن
مخاطر السندات قد تم اإلعالن عنها بوضوح للمستثمرين في
النشرات الدعائية للسندات و تم شرحها للعمالء عند البيع
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
22
تستخدم ممارسات إدارةالمخاطر على نطاق واسع
في القطاعين العام والخاص، وتغطي مجموعة
واسعة من األنشطة أو العمليات.
تشمل هذه القطاعات
المخاطر إدارة يستخدم الذي ؟منالبنوك•
بنوك •االستثمار
شركات •التأمين
القطاع •الصحي
و • المشاريعاألعمال
الكبرى
مؤسسات •الدولة
البنوك•
بنوك •االستثمار
شركات •التأمين
القطاع •الصحي
و • المشاريعاألعمال
الكبرى
مؤسسات •الدولة
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
23
الربحية مقابل المخاطر
Risk
Revenue
1
2
3
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
24
المخاطر قطاع المخاطر رئيس قطاع رئيسChief Risk Officer (CRO)Chief Risk Officer (CRO)
Source: simplyhired.com
مسؤول تنفيذي من االدارة العليا يتولى ادارة التحكم تصنف عادة بأنها في المخاطر الكبرى في البنك التى
المخاطر والمخاطر االسترايجية و مخاطر السمعة و المخاطر القانونية التشغيلية والمالية،
االدارة مسؤول أمام اللجنة التنفيذية ومجلس لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.
كون يعادة ما البنوك و المؤسسات الكبرى في المنظومة الشاملة للمخاطر على مستوى مسؤول عن
.Enterprise Risk Managementالمؤسسة
بازل، مقررات منصب اكثر شيوعا بعد الأصبح وقانون ساربينز أوكسلي
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
25
قطاع رئيس مرتب قطاع متوسط رئيس مرتب متوسطأمريكا في أمريكا المخاطر في المخاطر
Source: simplyhired.com
ظيفة إدارة المخاطر و• أحد كبار تسند الى
المسؤولين التنفيذيين االتجاه المتزايد نحو •
توظيف رئيس قطاع المخاطر في الشركات و المؤسسات المالية .Chief Risk Officer (CRO)
copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013
26
أداء عن المسؤول هو أداء من عن المسؤول هو منالمخاطر؟ المخاطر؟ إدارة إدارة
!الجميع
top related