feps banking operations diploma risk management 1

copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013

1

مخاطر البنوك مخاطر البنوك

هاني أبوالفتوحهاني أبوالفتوح20132013مارس مارس

محفوظة الحقوق . جميع المطبوعة كاتب شكل للمدرب بأي نقله أو المعلومات؛ السترجاع نظام أي في تخزينه أو المطبوعة؛ هذه من جزء أي نسخ يجوز الالمطبوعة مالك من مسبق إذن دون الطرق، من ذلك بغير فيه التصرف أو تسجيله؛ أو ضوئيPا؛ تصويره أو ميكانيكية؛ أو إلكترونية وسيلة .أو

المخاطر – ادارة مفهوم مقدمة

دبلوم العمليات المصرفيةكلية االقتصاد و العلوم

السياسيةجامعة القاهرة

1


2

سيرة ذاتية مختصرةرئيس شركة الراية لالستشارات المالية و •

التدريب.

خبرة مصرفية تزيد عن ثمانية و عشرون عاما حيث شغل عدة مناصب قيادية في بنوك عالمية و

رائدة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

حاصل على عدد من الدورات التخصصية شهادات مهنية متخصصة في مصر و الخارج .

خبير في عدة مجاالت منها مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و االلتزام الرقابى و

الحوكمة و له مشاركات متميزة في مؤتمرات دولية

عضو عدد من المجالس االستشارية لجمعيات مهنية و مؤسسات التدريب.

محاضر لدى عدة مؤسسات تعليمية و مهنية بمصر و الخارج

من الناشطين في كتابة المقاالت المتخصصة يتم نشرها بمصر و الخارج و على المواقع االلكترونية

المهتمة و الصحف و المجالت المتخصصة


3

المخاطر عن مقدمة


4

ادارة و المخاطر هي ماالمخاطر


5

كان ماذا العربة صاحب يدرك هليفعل؟ ان عليه يجب

... لم يفكر في خطر الحمولة الزائدة


6

المخاطر هي ما

ال ما إذا كان هناك شيء يكمن الخطر و لكن هناك احتمال أنتريد أن يحدث –

Risk exists if there is something you don’t want to happen – having a• يحدث!chance to happen!!!


7

المخاطر هي ما

The probability that some event will cause an undesirable outcome on the financial health of your business

التي يمكن أن بعض األحداث وقوع احتمال ؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على ت

عملكفيالمالية النتائج


8

المخاطر ادراك المخاطر تقييم المخاطر ادارة

1 2 3


9

المخاطر بين فرق هناك هللخطر؟وا

يمكن أن : حالة أو نشاط Hazardالخطر تحت ظروف معينة سبب ضرر أو خسارةي

.في مجال العمل

هو احتمال أن اختيار :Risk المخاطر )بما في اجراءات أو الشروع في عمل ما

ةذلك اختيار التقاعس( سيؤدي إلى خسار


10

المخاطر هي أحداث مستقبلية غير مؤكدة

يمكن أن تؤثر علي تحقيق أهداف البنك

االستراتيجية

تتعرض كل البنوك للمخاطر في أعمالها

ولكن عليها تحقيق توازن بين قبول المخاطر

وتحقيق العائد المالئم.

المخاطر هي المخاطر ما هي البنك ما نظر وجهة البنك من نظر وجهة ؟؟من


11

إلدارة اسلوب للممارسات الرشيدة ل

الخطوات العملية التي تمكن صنع القرارباسلوب علمي

في االدارة نهج منطقي ومنهجي

و تختبر البدائلتحدد الفرص

تجنب أو تقلل الخسائر

المخاطر؟ إدارة هي ما


12

المخاطر جزء اصبحت إدارة يتجزأ اPاآلن ال

و من التشغيلي التخطيط فاعلياتو المؤسسات جميع في االستراتيجيو المالية المؤسسات و البنوك بخاصة

تدير التى الشركات و الصناعية الشركاتالتقنيات تستخدم التى المشاريع

.الحديثة



13

على يطلق الذي االسم هو المخاطر إدارةوتحليل لتحديد ومنهجية منطقية طريقةينطوي التي المخاطر ومراقبة ومعالجة

. عملية أو نشاط أي عليها

Logical and systematic method of identifying, analyzing, treating and monitoring the risks involved in any

activity or process.



14

تساعد منهجية هي المخاطر إدارة

األ المديرين فضل االستخدامالمتاحة للموارد

A methodology that helps managers make best use of their available resources



15

المخاطر؟ ادارة هي ما

النتائج ضمان و التأكدAssuring An Outcome


16

المخاطر عناصردواجن: مزرعة مثال

االحتمال5%

االحتمال15%

االحتمال60%

االحتمال15%

االحتمال5%

الحدث

شديدة مناخية تغيرات

مفاجئ وبائي مرض

الطاقة مصادر في اضطراب

سعراألعالف في مفاجئ ارتفاع

الفائدة سعر ارتفاع

النتائجالمحتملة

#1

النتائج المحتملة

#2

النتائالمحتملةج#3

النتائجلمحتملةا

#4

النتائجالمحتملة

#5[ بسيط ] [تأثير كارثي [تاثير


17

وببساطة، فإن النتيجة غير تسبب ما يالمرغوب فيها ه

!الخسائرأقل من المتوقع انتاج• في االنتاجانخفاض كارثي • متطلبات عدم القدرة على تلبية•

التدفق النقديخسارة فادحة للدخل•خسارة المباني والموارد األخرى•على عدم القدرة على الحصول •

تسهيالت ائتمانية مستقبال

Denied

X

المخاطر - عناصر


18

معرفتك قلت كلما المخاطر درجة تزيد: األتية باألمور

All Potential Outcomes جميع النتائج المحتملة

Probability of Occurrence الحدث احتماالت وقوع

Cost of aمرغوب فيهاالغير النتائج تكلفةUndesirable Outcome


19

ف كلما و معرفة لديك عن كان :هم

للمخاطر Pجيدا مديرأ أصبحت كلما

All Potential Outcomesجميع النتائج المحتملة Probability of الحدث احتماالت وقوع

Occurrence مرغوب فيهاالغير النتائج تكلفةCost of a Undesirable Outcome


20

ل ل أمثلة المخاطر أمثلة بعض المخاطر عواقب بعض عواقب

2020

مخاطر العمليات

غسل أموال

خرق للقوانين

الحوكمة

فضيحة الجنرال

بنك بارينجزساني أباتشا

انهيار مجموعة شركات

إنرونقضية لويدز بنك

البنك العربي

يوركنيو

دويتش بنك


21

عملي – مثال بالمخاطر؟ االهتمام عملي – لماذا مثال بالمخاطر؟ االهتمام لماذاقام بنك لويدز بدفع أكثر من مليون جنيه استرليني كغرامة

لهيئة الرقابة علي الخدمات المالية بانجلترا، نتيجة ممارسات

تسويقية تفتقد الى الشفافية لبيع سندات مرتبط نموها

165بمؤشرات سوق المال . كما أرغم البنك علي تجنيب

مليون جنيه استرليني من األرباح المتوقعة، لتعويض ما يقرب

من حاملي السندات.46.000من

يتعرض المستثمرون لخطر خسارة جزء كبير من رأسمالهم إذا

انخفض مؤشر سوق المال عند تاريخ االستحقاق.

تقوم هيئة الرقابة علي الخدمات المالية بانجلترا بالتأكد من أن

مخاطر السندات قد تم اإلعالن عنها بوضوح للمستثمرين في

النشرات الدعائية للسندات و تم شرحها للعمالء عند البيع


22

تستخدم ممارسات إدارةالمخاطر على نطاق واسع

في القطاعين العام والخاص، وتغطي مجموعة

واسعة من األنشطة أو العمليات.

تشمل هذه القطاعات

المخاطر إدارة يستخدم الذي ؟منالبنوك•

بنوك •االستثمار

شركات •التأمين

القطاع •الصحي

و • المشاريعاألعمال

الكبرى

مؤسسات •الدولة

البنوك•

بنوك •االستثمار

شركات •التأمين

القطاع •الصحي

و • المشاريعاألعمال

الكبرى

مؤسسات •الدولة


23

الربحية مقابل المخاطر

Risk

Revenue

1

2

3


24

المخاطر قطاع المخاطر رئيس قطاع رئيسChief Risk Officer (CRO)Chief Risk Officer (CRO)

Source: simplyhired.com

مسؤول تنفيذي من االدارة العليا يتولى ادارة التحكم تصنف عادة بأنها في المخاطر الكبرى في البنك التى

المخاطر والمخاطر االسترايجية و مخاطر السمعة و المخاطر القانونية التشغيلية والمالية،

االدارة مسؤول أمام اللجنة التنفيذية ومجلس لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

كون يعادة ما البنوك و المؤسسات الكبرى في المنظومة الشاملة للمخاطر على مستوى مسؤول عن

.Enterprise Risk Managementالمؤسسة

بازل، مقررات منصب اكثر شيوعا بعد الأصبح وقانون ساربينز أوكسلي


25

قطاع رئيس مرتب قطاع متوسط رئيس مرتب متوسطأمريكا في أمريكا المخاطر في المخاطر

Source: simplyhired.com

ظيفة إدارة المخاطر و• أحد كبار تسند الى

المسؤولين التنفيذيين االتجاه المتزايد نحو •

توظيف رئيس قطاع المخاطر في الشركات و المؤسسات المالية .Chief Risk Officer (CRO)


26

أداء عن المسؤول هو أداء من عن المسؤول هو منالمخاطر؟ المخاطر؟ إدارة إدارة

!الجميع

feps banking operations diploma risk management 1

Economy & Finance