7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

1/14

16.10.2014

1

IntroducerenEconometrie

CeesteEconometria?

Analizacantitativ afenomeneloreconomice,avndlabaz teoriaeconomic idateledeobservaie,utilizndmetodespecifice

infereneistatistice.

Esterezultatulconflueneidintreeconomie,matematic istatistic.

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

2/14

16.10.2014

2

CareestescopulEconometriei? Aplicareametodelorstatisticiiimatematiciinanaliza

dateloreconomicepentruacreasuportulempiricnecesarverificriisaurespingeriiteoriiloreconomice,precumielaborareadeciziilordepolitic economic.

Areurmtoareleobiective: Descriereaiexplicareadependenelordintrefenomenele

economice Explorarearealitiieconomicecuajutoruldatelorstatistice

pentruapropunenoiteoriiiipoteze Testareaipotezelorelaboratenteoriaeconomic Prediciafenomeneloreconomice

Etapeledemersuluieconometric

1. Formulareaipotezeisauteorieideverificat2. Specificareamodeluluimatematicaferentteoriei

sauipotezeiformulate3. Specificareamodeluluieconometric4. Obinereadatelor5. Estimareaparametrilormodeluluieconometric6. Testareaipotezelor7. Predicia8. Utilizareamodeluluipentrucontrolul

fenomenuluistudiat.

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

3/14

16.10.2014

3

ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.

ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

4/14

16.10.2014

4

ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.

ModelulUnmodelesteoreprezentaresimplificat aunuiprocesdinlumeareal.

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

5/14

16.10.2014

5

Modelul Modeluleconomicreprezint unsetdeipotezecare

descriuaproximativcomportamentuluneieconomii(sectoreconomic,)

Modeluleconometricconstnurmtoarele:1. Un set de ecuaii comportamentale derivate din modeluleconomic. Aceste ecuaii conin variabile observate iperturbaii (care la rndul lor conin toate celelalte variabileconsiderate irelevante pentru scopul acestui model sau altevariabileneidentificate)

2. O meniune despre existena erorilor de observare avariabilelordinmodel.3.Ospecificareadistribuieideprobabilitateaperturbaiilor(iaerorilordemsurare).

Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric

1.Formulareaipotezeisauteorieideverificat

TeorialuiKeynesprivindnclinaiamarginal spreconsum:

variaiaconsumuluilamodificareacuounitateaveniturilor,estemaimaredectzero,darmaimicdect1.

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

6/14

16.10.2014

6

2.Specificareamodeluluimatematicaferentteorieisauipotezeiformulate

Y=1+2.X; cu0

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

7/14

16.10.2014

7

3.SpecificareamodeluluieconometricY=1+2

.X+

unde perturbaie,eroare;variabil stochastic care

areproprietiprobabilistebinedefinite

Termenul de perturbaie ( ar putea foarte binereprezentatoiaceifactoricareafecteaz consumul(n afar de venit), dar nu sunt luain considerarenmodexplicit.

Exemplude

ilustrare

a

etapelor

demersuluieconometric

VenitulX

ConsumulY

Reprezentareagrafic amodeluluieconometric

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

8/14

16.10.2014

8

4.Obinereadatelor

Pentruaestimamodeluleconometric

Y=1+2.X+

iaobinevalorinumericepentru1 i2avemnevoiededate.

Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric

AniiProdusulinternbrut

(mld.lei)

Consumul final individual

efectiv al gospodriilor

populaiei(mld.lei)

2000 80,4 63,52001 116,8 91,82002 151,5 116,92003 197,6 149,32004 247,4 191,52005 289,0 226,92006 344,7 268,42007 416,0 313,22008 514,7 381,12009 501,1 360,42010 523,7 382,42011 556,7 401,32012 587,5 420,3

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

9/14

16.10.2014

9

5.Estimareaparametrilormodeluluieconometric

Metodastatistic aregresieiliniareesteprincipalulinstrumentpentruaobineestimaiilenecesare:

t= + .Xt

Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 100 200 300 400 500 600 700

Consumulfinalindividualefectival

gospodriilorpopulaiei

Produsulinternbrut

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

10/14

16.10.2014

10

6.Testareaipotezelor

Sebazeaz peinferen statistic

Estenecesars aflmdac valoareasubunitar acoeficientului 2 nu este datorat ntmplrii,dat fiind c a fost determinat pe baza unuisingur eantion de date i nu pe baza tuturordatelordisponibile.

Este0,71statisticmaimicdect1?

Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric

7.Predicia

2013=455,25=13,13+0,71.626,2

Dar valoarea real a consumului din anul 2013 a fost de438mld lei. Putem concluziona ca predicia realizat cuajutorul modelului econometric este o valoaresupraestimat.Putemdeasemeneaspunec eroareapredicieiestede17,25 mld lei reprezentnd 3,9% din valoarea realaferent anului2013.

Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

11/14

16.10.2014

11

8.Utilizareamodeluluipentrucontrolulfenomenuluistudiat

Dac se dorete, de exemplu, obinerea uneivalori a Consumului final individual efectiv algospodriilor de 500 mld. lein anul 2015, ct artrebuis fievaloareaProdusuluiinternbrut?

2015=500=13,13+0,71.X2015

X2015=(50013,13)/0,71=685,73mld.lei

Exempludeilustrareaetapelordemersuluieconometric

Tipuridemodele

Modeluldeterminist

y=f(x)sauy=f(x1,x2,,xn)

w=Q/N

Modeluleconometric

y=f(x)+sauy=f(x1,x2,,xn)+

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

12/14

16.10.2014

12

Tipuridemodele Modelulunifactorial

y=f(x)+

Modelulmultifactorial

y=f(x1,x2,,xn)+

Tipuridemodele

Modelulliniar

y=0+1x1+2x2++

Modelulneliniar

01 1 +

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

13/14

16.10.2014

13

Tipuridemodele Modelulstatic

y=0+1x1+2x2++

Modeluldinamic

yt=0+1t+t

autoregresiv

yt=f(xt,yt1,yt2,,ytk)+t

cudecalaj

yt=f(xt,xt1,,xtk)+t

Tipuridemodele

Modelulcuosingur ecuaie

y=0+1x1+2x2++

Modelulcuecuaii

multipleindependente multiplesimultane

7/26/2019 1. Introducere +n Econometrie

14/14

16.10.2014

Tipuridedate

timp

CA

tk tk+1 tk+2

datetransversale(crosssectional) seriidetimp datepanel(longitudinale)