w noble markets · (metaquotes language), który używany jest na platformie noble markets 5. ......
TRANSCRIPT
Spis treści
Spis treści ................................................................................................................................................. 2
MQL i automatyczny handel .................................................................................................................... 3
Co wyróżnia MT5 pod kątem automatycznych strategii inwestycyjnych? ............................................. 4
Dwa sposoby na instalację Programów ................................................................................................... 5
Sposób I ............................................................................................................................................... 5
Sposób II .............................................................................................................................................. 7
Uruchamianie automatycznych strategii................................................................................................. 9
Testowanie automatycznych strategii ................................................................................................... 12
Ustawienia ..................................................................................................................................... 13
Parametry wejścia ......................................................................................................................... 14
Rezultaty ........................................................................................................................................ 15
Graf ................................................................................................................................................ 16
Automaty bezpłatne w systemie Noble Markets 5……………………………………………………………………………16
MQL i automatyczny handel w Noble Markets 5 (MetaTrader 5)
Automatyczny handel to bardzo przydatne dla wielu inwestorów narzędzie zyskujące coraz większą
popularność z roku na rok wśród inwestorów indywidualnych. Pod tym hasłem kryją się specjalne
programy, które na podstawie naszych wskazań podejmują za nas decyzje inwestycyjne. Dzięki tym
właściwościom nie ma potrzeby na bieżąco śledzić wszystkich notowań i manualnie reagować na
sygnały transakcyjne, system zrobi to za nas.
To wszystko jest możliwe, dzięki specjalnemu, wbudowanemu językowi programowania MQL
(MetaQuotes Language), który używany jest na platformie Noble Markets 5. Umożliwia on tworzenie
wielu programów: wskaźników technicznych, skryptów oraz automatycznych strategii, czyli
najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które umożliwiają automatyczny handel: samodzielnie
potrafią w dokładnie określonych przez nas warunkach otwierać i zamykać transakcje.
Dzięki automatycznym strategiom na Platformie Noble Markets 5 inwestor może korzystać z dostępu
do rynku walutowego, akcji oraz kontraktów futures z warszawskiej giełdy. Co więcej, wiele gotowych
rozwiązań i programów dostępnych jest bezpłatnie w systemie NM 5, internecie oraz na naszej
stronie www.noblemarkets.pl . W tym Kursie dowiemy się jak prosta jest ich instalacja oraz
korzystanie.
W pierwszej kolejności przedstawimy jakie rodzaje programów można zainstalować na Platformie
Noble Markets 5. Nauczymy się je uruchamiać i poddawać optymalizacji. W ostatniej części dzięki
specjalnemu narzędziu Tester Strategii dostępnemu na Platformie Noble Markets 5 dokonamy testu
wybranej przez nas strategii inwestycyjnej, która samodzielnie będzie mogła dokonywać za nas
transakcje na rynku.
Sam język MQL jest podobny do popularnego języka programowania C. Programy napisane w języku
MQL mają dwa rozszerzenia: *.mq5 oraz *.ex5. Pierwszy format plików jest nieskompilowanym
kodem źródłowym programu, który może edytować każdy użytkownik MetaTrader 5 (Noble Markets
5). Pliku *.ex5 są automatycznie uruchamiane przez Platformę bez możliwości edycji kodu Programu.
Z tego powodu takie pliki powinniśmy instalować tylko z zaufanych źródeł.
Dzięki rozwiązaniom MQL możemy korzystać z kilku rodzajów Programów:
Rodzaje programów automatyzujących pracę inwestora
Wskaźniki
techniczne
Programy oparte na prostych algorytmach programy, które pozwalają na
przedstawieniu na wykresie różnych linii czy napisów, które mogą służyć jako
sygnały kupna lub sprzedaży danego instrumentu. Dzięki MQL mamy możliwość
tworzenia zupełnie nowych wskaźników, które można wykorzystać podczas
analizy rynków. Wiele z nich domyślnie zainstalowanych jest na Platformie
MetaTrader 5, m.in.: takie jak: MACD czy RSI.
Skrypty Programy, które na podstawie odpowiedniego zaprogramowania wykonują
powtarzalne czynności, takie jak np. zamykanie wszystkich otwartych i
oczekujących zleceń czy wyliczenia wartości jednego pipsa, nominału transakcji,
spreadu na rynku czy potrzebnego depozytu do otwierania pozycji na danym
instrumencie (co potrafi być czasochłonne gdy inwestujemy na kilku rynkach, a
każdy z nich ma swoją własną specyfikację).
Automatyczne
strategie
inwestycyjne
Najbardziej zaawansowane programy, które przy odpowiednich, ustalonych przez
inwestora warunkach rynkowych (m.in. przecięcie się odpowiednich średnich
kroczących lub sygnał wskaźnika technicznego itd.) same otwierają pozycję na
rynku. Może to być zarówno transakcja kupna jak i sprzedaży. Dzięki
zaprogramowanym sygnałom wyjścia z rynku potrafią zyskownie z niego wyjść
(choćby przez wbudowane i edytowalne poziomy Stop Loss i Take Profit).
Automatyczny handel jest coraz częściej używanym rozwiązaniem przez wielu inwestorów na świecie.
Jego główną zaletą jest wyłączenie emocji z handlu instrumentami finansowymi, dzięki czemu
inwestycje podejmowane są wyłącznie w oparciu o automatycznie generowane sygnały.
Programy MQL można stosować na wszystkich instrumentach dostępnych na platformie – od walut
przez indeksy, akcje i surowce. Działają wówczas, gdy uruchomiona jest Platforma Noble Markets 5.
Co wyróżnia MT5 pod kątem automatycznych strategii inwestycyjnych?
Najważniejsza funkcjonalność wdrożona w MT5 to zakładka Market w oknie Narzędzi.
Należy uruchomić ją przez Widok -> Narzędzia. Inwestor zyskuje dostęp do dziesiątek
automatycznych strategii inwestycyjnych, skryptów i wskaźników technicznych. Część z nich jest
oferowana bezpłatnie, za część należy zapłacić. Przed korzystaniem z programów należy wcześniej
zarejestrować się na stronie MQL5 – w ten sposób stajemy się uczestnikiem społeczności
programistów- inwestorów. Po instalacji wskaźnika z zakładki Market możemy z niego korzystać w
systemie Noble Markets 5 (patrz – Sposób I). Możemy także instalować wskaźniki, jak w poprzedniej
wersji system – MetaTrader 4. W tym celu odpowiedni Program kopiujemy do specjalnych folderów
(patrz – Sposób II)
Dwa sposoby na instalację Programów
Sposób I Aby to zrobić należy podjąć kilka kroków:
1) Z zakładki Market wybrać interesujący nasz Program, następnie kliknąć na niego lewym
klawiszem myszki. Z prawej strony zobaczy dwa przyciski Buy oraz Download demo.
2) W następnym oknie musimy podać login i hasło do dostępu do społeczności MQL5. Ponieważ
jest to nasze pierwsze logowanie należy wybrać Zarejestruj się.
3) Pojawi się nam strona, w której musimy się zarejestrować. Po podaniu wszystkich kroków
otrzymamy maila weryfikacyjnego, w którym będzie znajdował się link, który umożliwi nam
aktywację konta. Klikamy na niego i od tej pory konto MQL5 jest gotowe do pracy.
W naszym przykładzie wybierzemy Wskaźnik techniczny VIP Heiken Ashi). Jego działanie polega na
wyświetlaniu specjalnych świec, które służą do analizy trendu. Ich działanie różni się od
standardowych świec japońskich ze względu na inny sposób wyliczania ceny minimalnej, ceny
maksymalnej, ceny otwarcia i ceny zamknięcia. Przez wielu inwestorów są uważane za bardziej
prognostyczne niż zwykłe świece japońskie. Więcej informacji o Programie znajdziemy po kliknięciu
na ikonkę Programu zaznaczoną na poniższym obrazie.
Po kliknięciu pojawi się więcej informacji na temat wskaźnika oraz możliwość jego pobrania.
Aby go pobrać należy kliknąć Download na górze z prawej strony opisu. Na początku Noble Markets 5
poprosi nas o podanie loginu i hasła do strony www.mql5.com.
Po kliknięciu OK, wskaźnik zostanie zainstalowany na komputerze. Aby go uruchomić należy wybrać
w oknie Nawigator zakładkę Dostosuj Wskaźniki, następnie Market oraz VIP_HeikenAshi.
Po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszki na zaznaczony na obrazie z prawej strony napis pojawi się okno jak poniżej. Znajdują się tam podstawowe opcje konfigurujące Program. Na razie nie będziemy nic zmieniać i uruchomimy Wskaźnik w systemie Noble Markets 5. Klikamy OK.
Działanie Wskaźnika technicznego możemy obserwować już na wykresie. Oprócz standardowych
świeczek pojawiły się świeczki Heiken Ashi.
Sposób II
Ważne. Pliki z rozszerzeniem *.mq5 powinniśmy zapisywać w dedykowanych do danego rodzaju
programu folderach. Dzięki temu zaraz po uruchomieniu Platformy Noble Markets MT5 będziemy
mogli z niego korzystać.
Miejsca docelowe, gdzie powinniśmy zapisywać pobrane z internetu programy do Platformy Noble
Markets:
Wskaźniki techniczne powinny być zapisywane w: C:\Program Files\Noble Markets
5\MQL5\experts\indicators,
Skrypty powinny być zapisywane w: C:\Program Files\ Noble Markets 5\MQL5\experts\scripts,
Automatyczne Strategie Inwestycyjne powinny być zapisywane w: C:\Program Files\ Noble
Markets 5\MQL5\experts.
Przykładowy folder, w którym zapisujemy wskaźniki analizy technicznej:
Jeżeli Platformę Noble Markets zainstalowaliśmy na innym dysku niż C lub w innym folderze
docelowym niż Program Files, wtedy docelowo dane Programy MQL zapisujemy w innych,
odpowiednich folderach np. D:\Programy\Noble Markets 5\MQL5\experts.
Uruchamianie automatycznych strategii
Zanim uruchomimy wybrany Program należy umożliwić Platformie funkcjonowanie takich rozwiązań.
W tym celu w górny Menu wybieramy Narzędzia i przechodzimy do Opcji, a następnie do Expert
Advisors.
Aby móc korzystać z automatycznych strategii inwestycyjnych należy zezwolić na AutoTrading oraz na
import DLL (baz danych dla niektórych strategii). Trzy ustawienia pozostałe (wyłącz AutoTrading,
gdy…) można zaznaczyć, w zależności od preferencji Inwestora.
Ostatnim krokiem jest zaznaczenie w górnej części Programu przycisku AutoTrading.
Aby uruchomić wskaźnik, skrypt albo strategię należy w oknie Narzędzia wybrać odpowiednią
kategorię oraz dwukrotnie kliknąć na Program. Zainstalowane przez nas Programy znajdują się w
zakładkach:
Wskaźniki własne Dostosuj wskaźniki (tutaj w przykładzie: BB_Price_on_channel) [Jeżeli Program
pobraliśmy z zakładki Market, wskaźnik będzie dostępny w zakładce Dostosuj Wskaźniki > Market]
Automatyczne strategie inwestycyjne Expert Advisors (tutaj w przykładzie: SyncCharts) [Jeżeli
Program pobraliśmy z zakładki Market, strategia będzie dostępna w Expert Advisors > Market]
Skrypty Skrypty (tutaj w przykładzie: ColorChart) [Jeżeli Program pobraliśmy z zakładki Market,
skrypt będzie dostępny w Skrypty > Market].
Aby uruchomić dany Program należy kliknąć na niego dwukrotnie w oknie Nawigator. W naszym
przykładzie wybierzemy wskaźnik BB_Price_on_channel. Na oddzielnym wykresie przedstawia on
Linie Bollingera oparte na średniej kroczącej ceny danego instrumentu.
Warto zwrócić uwagę na zakładkę Parametry wejścia, gdzie możemy zmienić część ustawień działania
Wskaźnika.
Jeżeli zgadzamy się z ustawieniami (w naszym przykładzie zostawiamy domyślnie wszystkie
ustawienia), klikamy OK na dole okna.
Testowanie automatycznych strategii
Tester automatycznych strategii pozwala na weryfikację Programu przed jego uruchomieniem na
podstawie danych z przeszłości. Umożliwia wybór zainstalowanej strategii, instrument, zakres
czasowy analizy oraz ustalić wiele istotnych parametrów, służących do optymalizacji Programu.
Użytkownik może uruchomić także wizualizację strategii testowej i dzięki temu może obserwować jak
na danych historycznych system otwiera i zamyka różne pozycje.
Aby uruchomić tester strategii należy w górnym Menu wybrać Widok oraz Tester strategii. Można
uruchomić go wybierając kombinację klawiszy Ctrl + R.
Okno Testera Strategii dzieli się na sześć zakładek. Ustawienia oraz Parametry wejścia służą do
skonfigurowania odpowiedniego Programu przed testami. Po przeprowadzeniu testów, rezultaty
możemy przeanalizować w zakładce Wyniki oraz Graf.
Lista zakładek:
Ustawienia (I)
Parametry wejścia (II)
Wyniki (III)
Graf (IV)
Agenci (V)
Dziennik (VI)
Ustawienia
W tym oknie są wybierane:
Rodzaj programu, który poddamy testom (w naszym przypadku: Expert– automatyczna strategia) –
do wyboru są jednak dwa rodzaje Programów: strategie oraz wskaźniki techniczne. Następnie
wybieramy nazwę Programu, instrument na którym mają być dokonane testy oraz interwał czasowy.
Data (w naszym przypadku– ostatni rok) – wybieramy okres, za który ma zostać przeprowadzona
analiza. Do wyboru mamy: cała historia, ostatni rok, ostatni miesiąc lub samodzielnie możemy
dostosować okres.
Wykonanie (w naszym przykładzie – Normal) – sposób przeprowadzenia analizy. W przypadku
Normal system będzie kierował się wyłącznie cenami. W przypadku drugiej opcji- Losowe opóźnienie,
warunki testu handlu będą jeszcze bardziej zbliżone do realistycznych np. mogą pojawić się losowe,
testowe rekwotowania.
Sposób generowania ticków (w naszym przykładzie – 1 Minute OHLC). Do wyboru są jednak:
Każdy tick– jest to najdokładniejsza analiza i zajmuje najwięcej czasu. System będzie brał pod
uwagę każdy tick.
1 minuta OHLC– również dokładny system, który z każdej minuty bierze jedynie cztery
wartości i je uśrednia (cena otwarcia, zamknięcia, najniższa i najwyższa).
Tylko open prices- pod uwagę są brane jedynie ceny otwarcia.
Obliczenia matematyczny– to rozwiązanie jest rekomendowane dla biegłych programistów
MQL. Umożliwia przeprowadzenie strategii w oparciu o własny kod.
Depozyt (w naszym przykładzie – 10000 PLN) – w tym miejscu inwestor wybiera początkową wartość
depozytu na wirtualnym rachunku oraz walutę depozytową.
Dźwignia finansowa (w naszym przykładzie– 1:100) – jest to poziom lewarowania wykorzystywany w
handlu na rynku OTC (1:100 jest poziomem domyślnym u wielu brokerów).
Wizualizacja (w naszym przykładzie jest zaznaczona) – umożliwia śledzenie na wykresie działania
danej strategii. Możemy obserwować w trybie przyspieszonym, w których miejscach strategia
otwiera i zamyka zlecenia.
Optymalizacja (w naszym przykładzie jest odznaczona) – umożliwia wsparcie strategii przez zmianę
poszczególnych parametrów. Jeżeli jest wyłączona- nie jest możliwe zmienianie ustawień w zakładce
Parametry wejścia. Jeżeli jest włączona możemy jednak je edytować, a efekty przeanalizować w
zakładce Rezultaty optymalizacji, która się następnie pojawi.
Są trzy rodzaje optymalizacji:
Powolna (pełne wyszukiwania instrumentów) – w tej opcji optymalizacja polega na tym, że
tester sprawdza po kolei kombinacje wszystkich możliwych parametrów. Warto to stosować
z opcją Forward (informacje poniżej).
Szybko (algorytm genetyczny) – opcja ta jest szybsza od wcześniejszej. System losuje
parametry, dobiera w pary i z każdej wybiera parametr, który daje lepsze rezultaty.
Następnie "zwycięskie" parametry łączy w kolejne pary i w ten sposób ostatecznie pod
uwagę bierze najlepsze rezultaty.
Wszystkie symbole wybrane w Market Watch – opcja umożliwia przeprowadzenie testów
przy danych parametrach na wszystkich instrumentach dostępnych w liście Market Watch.
Forward (w naszym przykładzie-brak) – jeżeli zastosujemy tą funkcjonalność i wybierzemy jedną z
dostępnych wartości np. 1/2, 1/3 lub 1/4 , system będzie dobierał optymalne parametry wejścia na
pierwszych 50proc. danych (opcja- 1/2), a następnie powtórzy proces optymalizacji dla pozostałej
serii danych, jedynie na parametrach, które zostały wytyczone z pierwszej serii. Proces ten pozwala
zapobiec efektowi zbyt dokładnego dopasowania parametrów wejścia do konkretnej serii czasowej,
dzięki czemu parametry wejścia uzyskane w tej metodzie optymalizacji dają rezultaty bardziej
odporne na zmiany zachowania się cen danego instrumentu.
Parametry wejścia
W Zakładce Parametry wejścia jest dostępna tabela, która składa się z następujących kolumn:
Zmienna (w naszym przykładzie np. Inp_Signal_MACD_StopLoss) – nazwa danej zmiennej.
Wartość (w naszym przykładzie np. 20) – domyślna wartość zmiennej,
Start (w naszym przykładzie np. 20) – początkowa wartość parametru od której zaczyna się proces
optymalizacji.
Krok (w naszym przykładzie np. 1) – parametr o który zmienia się wartość start w procesie
optymalizacji
Stop (w naszym przykładzie np. 200) –wartość maksymalna danego parametru na którym ma
zakończyć się optymalizacja wartości danego parametru.
Kroki (w naszym przykładzie brak wartości z uwagi na wyłączoną optymalizację)- ukazuje liczbę
operacji którą wykona optymalizator zmieniając parametry wejścia o wskazany wcześniej krok
Należy pamiętać, że wybierając optymalizację w zakładce Ustawienia musimy wybrać co najmniej
jeden parametr, który chcemy poddać procesowi optymalizacji. Dodatkowo należy pamiętać o tym,
że:- można jedynie edytować zmienne liczbowe
- maksymalnie można korzystać z 64 parametrów
Rezultaty
Dzięki temu, że wartości rezultatów są dostępne w większości w języku polskim bardzo łatwo jest
analizować poszczególne wyniki.
Dla ułatwienia zostaną wyjaśnione bardziej zaawansowane wartości:
AHPR – wartość dodatnia – Średnia arytmetyczna zmiany kapitału z każdej transakcji. Jeżeli system
jest opłacalny to wartość jest dodatnia. Jeżeli jest nieopłacalny, wartość jest ujemna. Wyrażona
również w procentach.
GHRP – Średnia geometryczna pokazująca ile razy zmienił się średnio kapitał całkowity podczas
testowania strategii. Ujemna wartość oznacza, że średnio na każdej transakcji malał kapitał całkowity.
Wyrażona również w procentach.
Graf
Zielona linia pokazuje poziom Equity w danym czasie, który wybraliśmy do przeprowadzenia testów.
Niebieska linia wskazuje poziom Bilansu. Wykres możemy wyeksportować do MS Office lub obrazka.
Tester strategii umożliwia również analizę wyników optymalizacji oraz jej graf.
Automaty bezpłatne w systemie Noble Markets 5
W zakładce “Market” (Widok -> Narzędzia) znajdziemy wiele bezpłatnych strategii, kilka z nich można
przetestować na rachunku demonstracyjnym i przyjrzeć się wynikom zarówno na rynku walutowym,
akcji czy kontraktów futures np. na indeks WIG20.
Następnie wybieramy w lewej części zakładki opcję “free” czyli bezpłatne domyślnie ustawione na
platformie Noble Markets 5 systemy automatyczne.
Poniżej opis wraz z historycznymi wynikami optymalizacji trzech wskaźników z listy, które funkcjonują
dla instrumentów z GPW:
Three_EMA - 3 średnie wykładnicze
Strategia oparta jest na trzech średnich kroczących. Do określania trendu używane są trzy średnie
wygładzone wykładniczo: FastEMA, MediumEMA oraz SlowEMA.
Sygnały transakcyjne:
Sygnał kupna: FastEMA > MediumEMA > SlowEMA (trent wzrostowy)
Sygnał sprzedaży: FastEMA < MediumEMA < SlowEMA (trent spadkowy
Poniżej zaprezentowane są wyniki strategii Three_EMA na kontraktach wrześniowych na indeks WIG20 za
okres od 01.08.2012 do 12.09.2012, strategia została uruchomiona na wykresie pięciominutowym (M5).
Ustawienia strategii
Expert: Three_EMA
Symbol: FW20U12_demo.GPW
Okres: M5 (2012.08.01 - 2012.09.12)
Parametry: Inp_Expert_Title=ThreeEMA
Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod=9
Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod=12
Inp_Signal_ThreeEMA_SlowPeriod=24
Inp_Signal_ThreeEMA_StopLoss=2700
Inp_Signal_ThreeEMA_TakeProfit=8200
Inp_Money_FixLot_Percent=10.00000000
Inp_Money_FixLot_Lots=5
Broker: Noble Securities S.A. Dom Maklerski
Waluta: PLN
Depozyt: 10 000.00
Wyniki
History Quality: 100%
Bars: 2895 Ticks: 37730 Symbols: 1
Total Net Profit: 3 350.00 Balance Drawdown Absolute: 2 200.00 Equity Drawdown Absolute: 2 550.00
Gross Profit: 18 850.00 Balance Drawdown Maximal: 2 300.00
(22.77%) Equity Drawdown Maximal:
3 250.00 (30.37%)
Gross Loss: -15 500.00 Balance Drawdown Relative: 22.77% (2
300.00) Equity Drawdown Relative:
30.37% (3 250.00)
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 33.17 Margin Level:
Recovery
Factor: 1.03 Sharpe Ratio: 0.07 Z-Score: -1.35 (82.30%)
AHPR: 1.00
(0.46%) LR Correlation: 0.83 OnTester result: 0
GHPR: 1.00
(0.29%) LR Standard Error: 722.39
Total Trades: 101 Short Trades (won %): 50 (34.00%) Long Trades (won %): 51 (43.14%)
Total Deals: 102 Profit Trades (% of total): 39 (38.61%) Loss Trades (% of total): 62 (61.39%)
Largest profit trade: 3 900.00 Largest loss trade: -950.00
Average profit trade: 483.33 Average loss trade: -250.00
Maximum consecutive wins ($): 5 (950.00)
Maximum consecutive losses ($):
7 (-1 800.00)
Maximal consecutive profit
(count): 3 900.00 (1)
Maximal consecutive loss (count):
-2 300.00 (5)
Average consecutive wins: 2 Average consecutive losses: 3
Alligator
Strategia ta opisana bazuje na wskaźniku technicznym o nazwie „Alligator”, opisanym przez Billa
Williamsa „Trading chaos”.
System bazuje na trzech średnich kroczących (usta, zęby i szczęka), oscylatorach obliczanych na
podstawie różnic pomiędzy nimi. Sygnały transakcyjne są generowana na podstawie przecięcia linii
Aligatora, w zależności od kierunku trendu. W przypadku trendu wzrostowego, „linia ust” (przy
minimalnym okresie) jest najwyższa, niżej jest „linia zębów”, natomiast najniżej „linia szczęki”.
Odwrotnie jest w przypadku trendu spadkowego.
Sygnały transakcyjne:
Otwarcie pozycji długiej: przecięcie linii aligatora i wzrost dystansu pomiędzy nimi, w
przypadku trendu wzrostowego.
Zamknięcie pozycji długiej: przecięcie od dołu „linii szczęki” przez „linię ust”.
Otwarcie pozycji krótkiej: przecięcie linii aligatora i wzrost dystansu pomiędzy nimi, w
przypadku trendu wzrostowego.
Zamknięcie pozycji krótkiej: przecięcie od góry „linii szczęki” przez „linię ust”.
Poniżej zaprezentowane są wyniki strategii Alligator na akcjach TPSA za okres od 01.01.2012 do 11.09.2012,
strategia została uruchomiona na wykresie godzinnym (H1).
Ustawienia strategii
Expert: Expert_Alligator
Symbol: TPSA.GPW
Okres: H1 (2012.01.01 - 2012.09.11)
Parametry: Inp_Expert_Title=Expert_Alligator
Inp_Signal_Alligator_JawPeriod=25
Inp_Signal_Alligator_JawShift=28
Inp_Signal_Alligator_TeethPeriod=21
Inp_Signal_Alligator_TeethShift=7
Inp_Signal_Alligator_LipsPeriod=5
Inp_Signal_Alligator_LipsShift=19
Inp_Signal_Alligator_MaMethod=2
Inp_Signal_Alligator_Applied=7
Inp_Signal_Alligator_CrossMeasure=5
Inp_Money_FixLot_Percent=10.00000000
Inp_Money_FixLot_Lots=500
Broker: Noble Securities S.A. Dom Maklerski
Waluta: PLN
Depozyt: 10 000.00
Wyniki
History Quality: 30%
Bars: 1558 Ticks: 76830 Symbols: 1
Total Net Profit: 1 055.00 Balance Drawdown Absolute: 0.00 Equity Drawdown Absolute: 25.00
Gross Profit: 1 515.00 Balance Drawdown Maximal: 150.00
(1.42%) Equity Drawdown Maximal: 335.00 (3.05%)
Gross Loss: -460.00 Balance Drawdown Relative: 1.42%
(150.00) Equity Drawdown Relative: 3.05% (335.00)
Profit Factor: 3.29 Expected Payoff: 70.33 Margin Level: 115.52%
Recovery Factor: 3.15 Sharpe Ratio: 0.48 Z-Score: 1.12 (73.73%)
AHPR: 1.01
(0.68%) LR Correlation: 0.94 OnTester result: 0
GHPR: 1.01
(0.67%) LR Standard Error: 112.18
Total Trades: 15 Short Trades (won %): 0 (0.00%) Long Trades (won %): 15 (66.67%)
Total Deals: 30 Profit Trades (% of total): 10 (66.67%) Loss Trades (% of total): 5 (33.33%)
Largest profit trade: 400.00 Largest loss trade: -150.00
Average profit trade: 151.50 Average loss trade: -92.00
Maximum consecutive wins ($): 4 (500.00) Maximum consecutive losses ($): 2 (-150.00)
Maximal consecutive profit
(count): 500.00 (4)
Maximal consecutive loss (count):
-150.00 (2)
Average consecutive wins: 2 Average consecutive losses: 1
Reversal Composite Candles – Świecowe formacje odwrócenia
System bazuje na identyfikacji formacji odwrócenia, system umożliwia identyfikacje formacji
świecowych na 22 interwałach czasowych – od minutowego po miesięczny. Formacje odwrócenia są
podobne do „młota” i „wisielca”, formacji pochodzących z japońskiej analizy świecowej.
Parametry wejściowe: Range – maksymalna ilość świec użytych w złożeniu. Minimum – minimalna wielkość świecy złożonej. ShadowBig oraz ShadowSmall – cienie świec Limit, StopLoss i TakeProfit – cena otwarcia, poziom stop loss i take profit Poniżej zaprezentowane są wyniki strategii Reversal Composite Candles na akcjach spółki LOTOS za
okres od 01.01.2012 do 11.09.2012, strategia została uruchomiona na wykresie godzinnym (H1).
Ustawienia Strategii
Expert: Expert_Candles
Symbol: LOTOS_demo.GPW
Okres: H1 (2012.01.01 - 2012.09.11)
Parametry: Inp_Expert_Title=Expert_Candles
Inp_Signal_Candles_Range=3
Inp_Signal_Candles_Minimum=53
Inp_Signal_Candles_ShadowBig=0.85
Inp_Signal_Candles_ShadowSmall=1.80
Inp_Signal_Candles_Limit=0.00000000
Inp_Signal_Candles_StopLoss=2.2
Inp_Signal_Candles_TakeProfit=6.5
Inp_Signal_Candles_Expiration=33
Inp_Money_FixLot_Percent=10.00000000
Inp_Money_FixLot_Lots=350
Broker: Noble Securities S.A. Dom Maklerski
Waluta: PLN
Depozyt: 10 000.00
Wyniki
History Quality: 25%
Bars: 1558 Ticks: 60561 Symbols: 1
Total Net Profit: 3 430.00 Balance Drawdown Absolute: 259.00 Equity Drawdown Absolute: 479.50
Gross Profit: 6 352.50 Balance Drawdown Maximal: 1 228.50 (9.16%)
Equity Drawdown Maximal: 1 886.50
(13.45%)
Gross Loss: -2 922.50 Balance Drawdown Relative: 9.16% (1
228.50) Equity Drawdown Relative:
13.45% (1 886.50)
Profit Factor: 2.17 Expected Payoff: 137.20 Margin Level: 116.10%
Recovery
Factor: 1.82 Sharpe Ratio: 0.31 Z-Score: 1.32 (81.32%)
AHPR: 1.01
(1.27%) LR Correlation: 0.59 OnTester result: 0
GHPR: 1.01
(1.19%) LR Standard Error: 775.43
Total Trades: 25 Short Trades (won %): 0 (0.00%) Long Trades (won %): 25 (44.00%)
Total Deals: 50 Profit Trades (% of total): 11 (44.00%) Loss Trades (% of total): 14 (56.00%)
Largest profit trade: 1 183.00 Largest loss trade: -427.00
Average profit trade: 577.50 Average loss trade: -208.75
Maximum consecutive wins ($): 2 (2 327.50)
Maximum consecutive losses ($):
4 (-987.00)
Maximal consecutive profit
(count): 2 327.50 (2)
Maximal consecutive loss (count):
-987.00 (4)
Average consecutive wins: 1 Average consecutive losses: 2
Co dalej
Po przeprowadzeniu analiz i optymalizacji naszej strategii możemy ją uruchomić na rachunku rzeczywistym. Należy przy tym pamiętać, że każdą strategię można na bieżąco optymalizować,
zmieniać jej parametry itp. Jest to ważne, ponieważ czynniki, które oddziałują na rynek obecnie, z czasem mogą się zmienić i inwestorzy mogą reagować na niektóre z nich w zupełnie inny sposób.
Masz pytania? Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu:
22 212 54 35
lub pod adresem: [email protected]