tricp cahier des charges

TRICP Cahier des charges 2009 v1.6

TRICP

TRaitement Informatisé des Créances Privées

CAHIER DES CHARGES

Version 1.6 du 11/05/2009

TRICP Cahier des charges 2009 v1.6 2

1. PRESENTATION DU DISPOSITIF TRICP ................................................................................4 1.1. OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ............................................................... 4 1.2. CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF.................................................................................. 5

1.2.1. Les débiteurs éligibles...................................................................................................................................... 5 1.2.2. Les créances éligibles au refinancement Banque Centrale............................................................................... 6

2. CONTRÔLE D’ELIGIBILITE DES CREANCES PRIVEES......................................................7 2.1. MESURE GENERALE D’APPRECIATION DU RISQUE DE CREDIT DU DEBITEUR OU DU GARANT DE LA CREANCE ............................................................................................................. 7

2.1.1. Cadre général d’appréciation du risque de crédit du débiteur ou du garant de la créance ............................... 7 2.1.2. Cadre opérationnel d’appréciation du risque de crédit du débiteur ou du garant de la créance ..................... 11 2.1.3. Les contrôles ex post sur la qualité des sources d’appréciation du risque de crédit....................................... 13

2.2. AUTRES CONTROLES APPLIQUES AUX CREANCES ........................................................... 14 2.2.1. Contrôle des liens étroits entre la contrepartie et l’émetteur/débiteur/garant................................................. 14 2.2.2. Vérification de l’existence des créances privées............................................................................................ 14 2.2.3. Seuil de cession et maturité des créances cédées ........................................................................................... 15

3. LES MODALITES DE CESSION DES CREANCES PRIVEES VIA LE DISPOSITIF TRICP............................................................................................................................................................15

3.1. ENSEMBLE DES DEMARCHES PREALABLES......................................................................... 15 3.1.1. Accréditation des établissements ................................................................................................................... 15 3.1.2. Présentation des modes de remises de fichiers............................................................................................... 18 3.1.3. Sécurisation des échanges de données ........................................................................................................... 19 3.1.4. Conservation des fichiers de remise............................................................................................................... 19 3.1.5. Acte de cession de créances financières......................................................................................................... 19

3.2. CARACTERISTIQUES DES FICHIERS DE REMISE ................................................................ 20 3.2.1. Fichier physique et fichiers logiques.............................................................................................................. 20 3.2.2. Format du fichier de remise ........................................................................................................................... 21 3.2.3. Fréquence des remises ................................................................................................................................... 21 3.2.4. Validité de la cession ..................................................................................................................................... 21 3.2.5. Règles de codages de champs spécifiques ..................................................................................................... 21 3.2.6. Contrôle des remises de fichiers de créances ................................................................................................. 24

3.3. PARTICULARITES DES CESSIONS PAR TELETRANSMISSION ......................................... 25 3.3.1. Initialisation de la procédure de remise.......................................................................................................... 25 3.3.2. Guichet de remise .......................................................................................................................................... 25 3.3.3. Lieu, jours et horaires de dépôt ...................................................................................................................... 26 3.3.4. Protocole et paramètres de connexion............................................................................................................ 26 3.3.5. Caractéristiques des fichiers télétransmis ...................................................................................................... 26 3.3.6. Passage en secours du guichet........................................................................................................................ 27

3.4. PARTICULARITES DES CESSIONS PAR CASSETTE.............................................................. 27 3.4.1. Initialisation de la procédure de remise.......................................................................................................... 27 3.4.2. Lieu, jours et horaires de dépôt ...................................................................................................................... 27 3.4.3. Caractéristiques du fichier de remise ............................................................................................................. 27 3.4.4. Caractéristiques des supports ......................................................................................................................... 28 3.4.5. Procédure de secours...................................................................................................................................... 28

3.5. COMPTE RENDU DE TRAITEMENT........................................................................................... 28 3.5.1. Présentation.................................................................................................................................................... 28 3.5.2. Mode de transmission .................................................................................................................................... 29 3.5.3. Format et contenu du fichier de compte rendu de traitement ......................................................................... 29

4. MODALITES D’UTILISATION DES CREANCES PRIVEES.................................................32 4.1. Mode d’évaluation des stocks de créances disponibles par établissement .................................... 32

4.1.1. Assiette des encours mobilisables.................................................................................................................. 32 4.1.2. Mise à jour périodique des cotations.............................................................................................................. 32 4.1.3. Gestion des créances privées selon un échéancier ......................................................................................... 33


4.1.4. Période d’utilisation des créances .................................................................................................................. 33 4.2. Utilisation des créances privées : refinancement en monnaie centrale et prêt intra journalier .. 33

4.2.1. La mobilisation domestique ........................................................................................................................... 33 4.2.2. La mobilisation transfrontière ........................................................................................................................ 34

4.3. Cas de défaillance d’un établissement contrepartie ........................................................................ 34 5. ANNEXES.....................................................................................................................................35

5.1. Annexe 1 : Formulaire de déclaration de choix de source .............................................................. 36 5.2. Annexe 2 : Modèle de garantie et format de déclaration des créances garanties ......................... 37 5.3. Annexe 3 : Formulaire de vérification des procédures ................................................................... 39 5.4. Annexe 4 : Formulaire d'adhésion au service TRICP..................................................................... 41 5.5. Annexe 5 : Accréditation d'un déclarant par cassette..................................................................... 42

5.5.1. Validation de l'identification du remettant et du support ............................................................................... 42 5.5.2. Validation de la remise .................................................................................................................................. 42 5.5.3. Démarrage de l'alimentation .......................................................................................................................... 42 5.5.4. Documents ..................................................................................................................................................... 42

5.6. Annexe 6 : Format du fichier de déclaration ................................................................................... 44 5.7. Annexe 7 : Méthode d’attribution de la clé de contrôle .................................................................. 50 5.8. Annexe 8 : Contrôles appliqués au fichier de déclaration .............................................................. 51

5.8.1. Contrôles de la structure et des enregistrements remettant ............................................................................ 51 5.8.2. Contrôle des enregistrements de détail du fichier déclarant........................................................................... 52

5.9. Annexe 9 : Télétransmission en protocole PESIT HORS SIT........................................................ 56 5.10. Annexe 10 : Format de compte-rendu de collecte.......................................................................... 60 5.11. Annexe 11 : Grille de décote relative à la nature du taux d’intérêt de la créance ...................... 67 5.12. Annexe 12 : Présentation de l’échéancier des créances disponibles sur le poste Trésorier POBI..................................................................................................................................................................... 68 5.13. Annexe 13 : Liste des codes erreurs dans le traitement des fichiers de remise........................... 69 5.14. Annexe 14 : modèles de bordereaux de cession.............................................................................. 73


Introduction L’intégration des actifs non négociables de l’ensemble des pays de la zone euro dans la liste unique de garanties éligibles a été définie par une décision du Conseil des gouverneurs le 18 février 2005. Depuis le 1er janvier 2007, des critères communs d’éligibilité s’appliquent aux prêts bancaires éligibles en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème dans tous les pays de la zone euro et un dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (Eurosystem Credit Assessment Framework – ECAF) est entré en vigueur. Pour les banques françaises, ce nouveau cadre définit d’une part les critères d’évaluation du débiteur d’une créance, et d’autre part les critères d’éligibilité des créances privées acceptées en garantie des refinancements de la Banque de France. Ainsi depuis le 1er janvier 2007 : − Les prêts bancaires libellés en euro, dont le contrat de prêt est régi par la législation d’un pays membre de

la zone euro, et détenus sur des débiteurs éligibles sont acceptés, à l’exception des découverts bancaires, des lignes de crédit non utilisées, et des prêts subordonnées ; sont notamment éligibles les prêts syndiqués et crédits bancaires amortissables.

− Les sociétés non financières et les administrations publiques établis dans un pays membre de la zone euro sont des débiteurs éligibles, les garants et les garanties éligibles étant assujettis au même régime que celui applicable aux titres de créances négociables

− Pour être éligibles, les débiteurs doivent être financièrement solides, la solidité étant évaluée à partir du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème. Ce dispositif, qui définit les requis Eurosystème en matière de qualité de signature des garanties éligibles, se fonde sur quatre sources d’appréciation d’un débiteur : les organismes externes d’évaluation du crédit, les systèmes internes d’évaluation du crédit des banques centrales nationales, les modèles de notation interne des établissements de crédit, et les outils de notation de fournisseurs extérieurs gérés par des opérateurs agréés.

Le présent Cahier des Charges vise à présenter les caractéristiques règlementaires et organisationnelles du dispositif TRICP de cession et de mobilisation de créances privées par les établissements de crédit. A ce titre, il constitue la base technique et organisationnelle sur laquelle reposent tous les échanges de données entre les établissements de crédit et la Banque de France. Il est destiné aux seuls établissements établis sur le territoire français et traite essentiellement des aspects liés à la procédure de cession de créances à travers le dispositif TRICP.

1. PRESENTATION DU DISPOSITIF TRICP

1.1. OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF Le dispositif TRICP consiste en une procédure automatisée et sécurisée de transfert des créances détenues sur des débiteurs répondant aux critères définis par l’Eurosystème en terme de qualité financière, et utilisées comme garantie dans le cadre des opérations de refinancement de l’Eurosystème. Le dispositif TRICP est en conformité avec la loi Dailly n°81-1 du 2 janvier 1981, section 2, et satisfait aux critères d’harmonisation qui s’imposent à toutes les BCN depuis janvier 2007. Le dispositif TRICP gère la base de données constituée des créances transmises par les établissements de crédit. Les établissements cèdent leurs créances 2 fois par semaine, selon un mode informatisé. Les plages de remises sont les suivantes :

− du samedi au lundi avec prise d’effet le mardi − du mercredi au jeudi avec prise d’effet le vendredi

Un calendrier des plages de remise et d'utilisation est fourni chaque année aux établissements.


Les encours de créances mobilisables sont inscrits au nom de chaque établissement mobilisateur dans cette base de données et révisés quotidiennement entre deux remises de fichiers en fonction des tombées des échéances et des modifications de notations des débiteurs des créances cédées mobilisables. Les établissements de crédit cèdent en propriété et à titre de garantie à la Banque de France la totalité des créances inscrites dans cette base de données. Comptablement, cette cession, apparentée à une opération de financement (prêt/emprunt) doit faire l'objet d'une écriture au hors bilan du coté des établissements de crédit, étant entendu que les créances sont maintenues à l'actif du bilan du cédant. Les créances cédées sont affectées à la Banque de France à titre de garantie des opérations de refinancement suivantes :

− opérations de politique monétaire telles que décrites dans la décision du Comité Monétaire y compris les opérations de fin de journée,

− opérations de crédit intra journalier dans le système de règlement brut de gros montants T2 telles que décrites dans la décision du Comité Monétaire.

En cas de défaillance d'un établissement, la Banque de France peut procéder, après notification aux débiteurs cédés, au recouvrement des créances mobilisées.

1.2. CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF

1.2.1. Les débiteurs éligibles Les établissements de crédit susceptibles d'avoir recours au dispositif TRICP sont les établissements qui disposent d’un portefeuille de créances détenues sur leurs débiteurs qui peuvent être des entités publiques ou des entreprises privées. Sont cessibles par TRICP les créances détenues sur les débiteurs domestiques. Les créances sur les débiteurs étrangers éligibles, doivent en principe être cédées ou transférées auprès de la BCN correspondante et mobilisées via le CCBM. Toutefois, les créances détenues sur des débiteurs allemands peuvent faire l’objet d’une cession Dailly via le dispositif TRICP à condition que le nombre total de législations différentes s’appliquant (a) à la contrepartie, (b) au créancier, (c) au débiteur, (d) au garant le cas échéant, (e) au contrat de la créance privée et (f) au contrat de mobilisation ne soit pas supérieur à deux. Pour la définition du périmètre des débiteurs de créances éligibles, la décision du Conseil des Gouverneurs du 22 juillet 2005 renvoie à la ventilation EUROSTAT du système européen des comptes 1995 et énumère les catégories d’emprunteurs suivantes :

− les administrations centrales, − les administrations régionales et locales, − les sociétés non financières, − les institutions supranationales et internationales.

Pour définir le périmètre de débiteurs éligibles « corporate » (hors secteur public), l’Eurosystème s’appuie sur la catégorisation des entreprises non financières EUROSTAT du système européen des comptes 1995 (ESA 95). Selon la définition EUROSTAT, on entend par « société non financière » les entités dont l’activité principale est dédiée à la production de biens et de services non financiers. Pour la France, cette définition englobe : − les entreprises publiques et privées dotées de la personnalité morale et spécialisées dans la production de

biens et de services non financiers ; − les GIE et coopératives dont l’activité est principalement orientée vers la production de biens et de

services non financiers ; − les associations à but non lucratif au service d’entreprises non financières et dont l’activité est

principalement orientée vers la production de biens et de services non financiers ; − les entreprises unipersonnelles type EURL et EARL.


1.2.2. Les créances éligibles au refinancement Banque Centrale Les créances admises en garantie du refinancement en monnaie centrale sont définies de façon réglementaire comme : 1) les crédits en euros détenus sur des établissements publics ou des entreprises privées à l'exception :

. des découverts en comptes et des crédits à court terme assimilables à des découverts en comptes,

. des prêts subordonnés ; 2) les créances de loyer de crédit-bail mobilier et immobilier libellées en euros et les créances en euros relatives aux opérations de location assorties d'une option d'achat, seule la part de ces créances correspondant à l'amortissement financier des biens donnés en location est retenue au titre de la fraction mobilisable des dites créances ; 3) les créances d'affacturage en euros, selon les modalités suivantes : − L'établissement d'affacturage ayant acquis les factures auprès de son client-adhérent et étant subrogé

dans les droits de celui-ci à l'égard du débiteur final devant régler la facture, le risque de non paiement de l'opération porte sur le débiteur final, et non sur le client adhérent de l'établissement. En conséquence, c'est à partir de la cotation des débiteurs finaux que doit s'effectuer le recensement des créances d'affacturage dans la base TRICP.

− La Banque de France n'accepte la cession que des seules créances d'affacturage ayant fait l'objet d'un financement de la part de l'établissement d'affacturage avec mise à disposition des fonds correspondant à la valeur de la créance sur un compte ouvert au nom du client. Il convient donc de déduire de l'encours des créances à déclarer dans la base TRICP les montants correspondant aux fonds de garantie, aux sommes inscrites sur un compte indisponible, à la valeur des billets à ordre que l'établissement d'affacturage a souscrits et remis à son client.

En termes de comptabilité bancaire, ces créances sont recensées dans les lignes 141 et 151 du modèle 4028 BAFI et comprennent des extraits des comptes suivants :

− 2011 "créances commerciales" ; − 2021 "crédits à l'exportation" ; − 2031 "crédits de trésorerie" ; − 2041 "crédits à l'équipement" ; − 2051 "crédits investisseurs" − 2052 "crédits promoteurs" ; − 2061 "autres crédits à la clientèle" ; − 0221 "affacturage" ; − 0001 "crédit-bail" (code générique attribué aux créances de crédit-bail qui

n'apparaissent pas formellement dans les bilans établis sur base sociale). Les créances privées font partie de la liste harmonisée des garanties éligibles dans l’ensemble de la zone euro (dite « Liste Unique ») et doivent répondre, comme les autres actifs éligibles, à l’exigence d’un degré élevé de qualité de signature. Dans cette optique, l’Eurosystème a mis en place un dispositif d’évaluation du crédit ou Eurosystem Credit Assessment Framework –ECAF. Celui-ci comprend les procédures et les règles qui définissent l’exigence de l’Eurosystème en matière de qualité de signature pour tous les actifs éligibles à la Liste Unique de garanties, de manière à assurer la cohérence, la précision et la comparabilité des sources d’évaluation du crédit utilisées. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2007.


2. CONTRÔLE D’ELIGIBILITE DES CREANCES PRIVEES

2.1. MESURE GENERALE D’APPRECIATION DU RISQUE DE CREDIT DU DEBITEUR OU DU GARANT DE LA CREANCE

2.1.1. Cadre général d’appréciation du risque de crédit du débiteur ou du garant de la créance

2.1.1.1. Niveau de risque accepté

Le niveau de risque maximum accepté par l’Eurosystème a été revu le 15 octobre 2008. Il correspond désormais à la notation à long terme de BBB- ou Baa3 des 3 agences internationales de notation (BBB- pour les agences Fitch et Standard and Poors et Baa3 pour l’agence Moody’s). Ce niveau de risque maximum acceptable est exprimé dans le dispositif ECAF sous la forme d’une probabilité de défaut à un an. Une probabilité de défaut à un an de 0.40 % a été considérée par le Conseil comme constituant une bonne équivalence de la notation BBB- ou Baa3. La modification du seuil de risque maximum acceptable est assortie d’une décote supplémentaire de 5% si la probabilité de défaut est supérieure à 0.1% Les contreparties peuvent ainsi remettre en garantie des titres de créances détenus :

− soit sur des débiteurs notés au moins BBB- ou Baa3 ; − soit sur des débiteurs dont la probabilité de défaut sur un horizon de 1 an est au plus égale à

0.40 %. La probabilité de défaut à prendre en compte pour la sélection des débiteurs correspond :

− soit à la PD individuelle du débiteur lorsque le système d’évaluation du risque de crédit utilisé par la contrepartie génère une PD individuelle par débiteur ;

− soit à la probabilité moyenne de la classe de risque à laquelle appartient le débiteur lorsque le système utilisé par la contrepartie n’attribue pas de probabilité individuelle aux débiteurs mais affecte ces derniers à une classe de risques.

Le respect de ce seuil de probabilité de défaut fera l’objet d’un contrôle ex post. (cf. § 2.1.3)

2.1.1.2. Les différentes sources d’évaluation du risque de crédit et leur homologation

Le dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème permet aux établissements de crédit d’utiliser quatre types de sources pour apprécier la qualité de signature de leurs débiteurs :

o Les External Credit Assessment Institutions (ECAI) ou Organismes Externes d’Évaluation du

crédit (OEEC) Ce sont en particulier les agences de notation internationales. Plus généralement, il s’agit des organismes agréés par les superviseurs nationaux1 dont les évaluations du risque de crédit peuvent être utilisées pour déterminer les exigences en fonds propres selon la Directive 2000/12/EC modifiée (Annexe VII http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm), qui transpose dans l’Espace Économique Européen l’Accord de Bâle II.

1 Ou toute autre autorité nationale compétente aux termes de la Directive portant refonte de la de la Directive 2000/12/EC concernant l’accès à l’activité d’établissement de crédit et son exercice (Annexe VII).


Pour pouvoir être utilisées dans le cadre de la politique monétaire, les ECAI doivent être reconnues par une autorité de supervision compétente de l’Union Européenne dans le cadre de la Directive précitée. S’agissant des ECAI autres que les 3 grandes agences de notation (Moody’s, Standard&Poors et Fitch) leur utilisation dans le cadre d’ECAF sera également subordonnée au respect de conditions opérationnelles indispensables au fonctionnement d’ECAF (notamment la disponibilité des évaluations du crédit individuelles, et des informations nécessaires au « mapping » de ces évaluations avec le benchmark de l’Eurosystème et au contrôle de la performance des évaluations de crédit)

o Les In-house Credit Assessment System (ICAS) Ce sont les dispositifs de cotation des entreprises gérés par les Banques centrales nationales de 5 pays : Autriche, Allemagne, Espagne, Irlande et France (pour cette dernière : le système FIBEN). Ces dispositifs font l’objet d’une procédure d’acceptation par l’Eurosystème.

o Les systèmes IRB

Ce sont les systèmes de notations internes des établissements de crédit, qui auront été acceptés par les superviseurs pour la détermination des exigences en fonds propres dans le cadre du dispositif "Bâle II" tel que transposé par la Directive 2000/12/EC modifiée (Annexe VII). Pour que l’utilisation d’IRB comme source d’évaluation de la qualité de signature des débiteurs soit possible, la décision d’homologation de l’IRB par les superviseurs doit être communiquée à la Banque de France En pratique, pour les banques IRB, la solution consisterait à retenir la probabilité de défaut (PD) moyenne de l’«obligor grade» ou échelon de débiteur tel que défini dans la Directive portant refonte de la Directive 2000/12/EC concernant l’accès à l’activité d’établissement de crédit et son exercice (Annexe VII). Toutefois, l’Eurosystème préconise que les banques IRB déclarent la méthode d’estimation des PD à 1 an utilisée dans leur approche IRB. Si cette méthode repose sur l’estimation de PD individuelles pour chaque débiteur, c’est cette probabilité de défaut individuelle qui doit être utilisée pour la sélection des débiteurs éligibles. A défaut, c’est la probabilité de défaut moyenne de l’échelon de débiteurs auquel le débiteur est affecté qui doit être utilisée.

o Les Ratings Tools (RT) Ce sont les outils d'évaluation du risque de crédit mis au point par des fournisseurs d'information et de services, typiquement les agences de notation. Seuls les RT respectant un certain nombre de requis définis par l’Eurosystème pourront être utilisés. Ces requis seront comparables à ceux régissant la reconnaissance des autres types de source, en particulier celle des ECAI et des systèmes IRB par les superviseurs.

Il appartient aux contreparties souhaitant utiliser un rating tool de transmettre à la Banque de France une demande pour vérifier que le rating tool concerné répond aux requis Eurosystème. La recevabilité des demandes est subordonnée à une intention manifeste de l’établissement d’utiliser le rating tool de manière significative aux fins de politique monétaire. Les débiteurs doivent être évalués sur la base de comptes audités. Les fournisseurs des outils feront les évaluations ; les contreparties fourniront les données financières nécessaires. Les contreparties utilisant ce type de source doivent également transmettre à la Banque de France la liste des débiteurs éligibles évalués par le RT. Les contrôles d’éligibilité des débiteurs cédés se font sur la base de cette liste qui intègre à la fois les éléments d’identification du débiteur (SIREN pour les débiteurs domestiques), la probabilité de défaut moyenne ou individuelle attribuée par le RT, et la date d’attribution de la notation.

Les données relatives aux débiteurs et aux évaluations du risque de crédit de ces derniers sont strictement confidentielles.


Durée de validité de la probabilité de défaut attribuée par les systèmes

Pour l’ensemble de ces sources l’Eurosystème recommande que : 1) le risque de crédit d’un débiteur de crédit soit apprécié au moins une fois par année calendaire ; 2) l’appréciation du risque soit menée sur la base des informations les plus récentes, notamment les

informations financières qui ne peuvent être utilisées au-delà des 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice du débiteur.

Le respect de ces règles est vérifié pour chaque système utilisé. − Concernant les ECAI et les systèmes IRB, le respect de ces règles est d’ores et déjà intégré dans les

exigences des superviseurs. En effet la Directive 2000/12/EC modifiée qui dans son annexe VII transpose dans l’Espace Économique Européen l’Accord de Bâle II dispose que les établissements de crédits doivent revoir leur appréciation du risque sur un rythme au moins annuel. De surcroît une révision de la notation est demandée en cas de survenance d’un évènement de nature à modifier la qualité du débiteur.

− Concernant les RT, les deux conditions seront vérifiées lors de la phase d’homologation du système.

2.1.1.3. Le cas des entités publiques

Pour les entités publiques faisant l’objet d’une notation, l’éligibilité découle directement de leur évaluation par les agences de notation et/ou le cas échéant des autres sources d’évaluation.

Pour les établissements publics non notés, la méthode PSE a été retenue pour déterminer les conditions selon lesquelles ceux-ci peuvent se conformer aux exigences de l’Eurosystème en termes de qualité de signature. La méthode PSE Cette méthode s’appuie sur le traitement des PSE pour la détermination des exigences de fonds propres en application de la méthode standard définie par la Directive 2000/12/EC modifiée sur les exigences fonds propres (Annexe VII). Pour cette méthode standard, les superviseurs nationaux publient soit des critères soit des listes de noms permettant d’identifier 2 catégories d’entités publiques : - les gouvernements régionaux et autorités locales ou bien les PSE pour lesquels les risques peuvent

recevoir le même traitement prudentiel que les risques sur l’État (c'est-à-dire, être pondérés à 0 %) ;

- les gouvernements régionaux et autorités locales ou bien les PSE pour lesquels les risques peuvent recevoir le même traitement prudentiel préférentiel que celui des banques (c’est-à-dire être pondérés à 20 % ou 50 %)

Dans le cadre d’ECAF, l’Eurosystème s’appuie sur les critères et listes définis par les superviseurs. Les PSE sont donc réparties pour l’évaluation du risque de crédit selon les 3 catégories suivantes:

o Catégorie 1 : les PSE, gouvernements régionaux ou autorités locales qui peuvent être traités

comme l’État (engagements pondérés à 0 %) pour la détermination des exigences en fonds propres. Ces entités publiques seront réputées avoir la même notation par les agences de notation que celle attribuée au gouvernement central ;

o Catégorie 2 : les PSE, gouvernements régionaux et autorités locales qui peuvent recevoir le même traitement préférentiel que les établissements de crédit pour la détermination des exigences en fonds propres (engagements pondérés à 20 ou 50 %). Ces entités publiques sont réputées avoir une notation inférieure d’un cran à celle de l’administration centrale du pays concerné (ils sont par exemple appréciés A si l’administration centrale est notée AA).


o Catégorie 3 : les autres entités publiques qui sont traitées comme des émetteurs ou des débiteurs privés (engagements pondérés à 100 %) dans le cadre de la Directive le sont aussi dans le cadre d’ECAF.

Les listes définies par les superviseurs sont accessibles sur le site de la Banque de France http://www.banque-france.fr/acp/bale-2/2011-modalites-de-calcul-du-ratio-de-solvabilite.pdf -L’annexe B1 contient la liste des organismes français assimilés à des administrations centrales -L’annexe B2 contient la liste des organismes divers d’administrations locales françaises pondérés à 20%

Trois cas se présentent en France :

− Certaines entités du secteur public français (PSE) sont assimilées à l'État : ce sont les mêmes que dans le ratio Cooke actuel et les expositions sur ces entités relèvent de la catégorie « souverain », recevant donc une pondération à 0 % comme s'il s'agissait de la France. (Voir annexe 10 de la notice Cooke intitulée « Notice relative aux modalités de calcul du ratio international de solvabilité »; actualisation au 01/01/2006.

− Les PSE non traitées comme des souverains mais actuellement pondérées à 20 % reçoivent un traitement analogue à celui des banques, c'est à dire dans le cas de PSE françaises, la notation du pays dégradée d'un cran (cf. Annexe 12 de la même notice Cooke).

− Certaines entreprises du secteur public continuent à relever de la catégorie « entreprises » : ce sont celles actuellement pondérées à 100 % comme par exemple les établissements publics à caractère industriel et commercial en France.

Aucune liste exhaustive des PSE n’est établie par l’Eurosystème mais les établissements de crédit sont en principe en mesure d’identifier ces PSE puisque ces dernières doivent également être identifiées pour la détermination des charges en capital (sachant que les banques utilisant un modèle IRB pour ECAF et dont le modèle IRB couvre le secteur des PSE doivent utiliser ce modèle IRB tant pour les exigences en capital que pour ECAF).

http://www.banque-france.fr/acp/bale-2/2011-modalites-de-calcul-du-ratio-de-solvabilite.pdf


2.1.1.4. Le choix de la source d’évaluation du risque de crédit par les établissements de crédit

Le choix devrait en principe être effectué de la manière suivante :

Évaluation du risque de crédit émanant de:

Source ou Système?

ECAI Source

ICAS Système

IRB Système

RT Système Chaque source est composée de plusieurs systèmes (ex : la source ICAS comprend 5 systèmes émanant de 5 banques centrales nationales différentes,) Les contreparties doivent choisir un modèle principal pour l’évaluation de la qualité de signature de ses débiteurs ou garants. La contrepartie est censée porter son choix sur la source/système lui permettant de couvrir la proportion la plus large de son portefeuille de débiteurs. Le modèle principal peut être complété par un ou des système(s) secondaires si la contrepartie en démontre le fondement. L’utilisation de sources secondaires peut en particulier être admise lorsque la couverture du portefeuille de débiteurs de la contrepartie par la source principale est insuffisante. En toute logique, l’Eurosystème s’attend à ce que le nombre de débiteurs couverts par les systèmes secondaires soit inférieur à la couverture assurée par le modèle principal. Particularités : 1/ Le choix d’ECAI est un choix dit de source c’est à dire permettant d’utiliser des notations émanant indifféremment d’une ECAI ou d’une autre. Au cas où plusieurs notations différentes existent simultanément, la notation la plus favorable est retenue. 2/ Pour les débiteurs ou garants qui sont des entités du secteur public (PSE), et qui ne sont notés ni par les organismes externes d’évaluation du crédit (ECAI), ni par le système d’évaluation choisi par la contrepartie, cette dernière aura recours de fait à la méthode PSE.

2.1.2. Cadre opérationnel d’appréciation du risque de crédit du débiteur ou du garant de la créance

2.1.2.1. La déclaration du choix de source et/ou du système

Les établissements de crédit doivent indiquer par courrier à la Banque de France la source/le système principal(e) qu’ils sélectionnent ainsi que les demandes éventuelles de sources secondaires. Un formulaire de déclaration de choix de source est présenté en annexe 1. Les établissements qui sélectionnent un IRB ou un RT doivent également indiquer le type de probabilité de défaut attribué par leur système (probabilité de défaut individuelle ou classe de risques). Le système sélectionné est valable pour une durée minimale de un an. Au bout d’un an, il y a soit reconduction tacite, soit changement de source, sur demande justifiée ; il n’est pas possible en principe de modifier la source choisie en cours d’année. Toutefois une souplesse reste naturellement possible en particulier pour les établissements qui souhaitent en cours d’année tirer parti de l’homologation de leur IRB pour l’utiliser comme système d’évaluation du risque.


2.1.2.2. Les contrôles appliqués pour vérifier l’éligibilité d’un débiteur

Dans la mesure où elle existe, la notation prise en compte pour savoir si une créance privée est éligible est celle déterminé par le système d’évaluation de crédit sélectionné par la contrepartie et déclarée à la Banque de France. Les fichiers de remise doivent indiquer pour chaque débiteur le système d’évaluation utilisé. La Banque de France vérifie que les systèmes utilisés sont conformes au choix de la contrepartie. Un second contrôle porte sur la conformité de la note du débiteur avec le benchmark de l’Eurosystème.

L’éligibilité d’un débiteur se vérifie de la manière suivante : − Les débiteurs éligibles en raison de leur notation par un ECAI le sont a priori pour tous les établissements

de crédit ayant choisi cette source. − L'éligibilité acquise en raison d'une cotation ICAS favorable est applicable pour tous les établissements de

crédit qui ont choisi cette source. − L’éligibilité issue d'une analyse par un système IRB ou un RT ne s'applique que pour l'établissement de

crédit qui a choisi cette source et présente une créance : il ne s'agit plus d'une caractéristique propre du débiteur, mais du couple débiteur – établissement de crédit.

Pour les établissements qui auront choisi d’apprécier le risque de crédit de leurs débiteurs en utilisant un RT, la perte d’éligibilité d’un débiteur doit être communiquée sans délai à la Banque de France afin que le pool de débiteurs éligibles soit mis à jour.

Pour les débiteurs du secteur public ou PSE : − Si la PSE est évaluée par le système d’évaluation choisi par la contrepartie : le débiteur est accepté si

l’évaluation de crédit est conforme au benchmark, rejetée dans le cas contraire ; − Si la PSE n’est pas notée par ce système mais est noté par un ECAI : le débiteur est accepté si la notation

ECAI est conforme au benchmark et rejeté si elle n’est pas conforme, − Si la PSE n’est évaluée ni par le système choisi par la contrepartie, ni par un OEEC (ECAI) : la méthode

PSE décrite ci-dessus s’applique.

2.1.2.3. Le cas des créances garanties

Le principe : Lorsque l’éligibilité d’une créance dépend de l’existence d’une garantie, une confirmation juridique visant à attester la validité, l’effet contraignant et l’opposabilité de la garantie doit être adressée indifféremment par la contrepartie, le débiteur ou le garant à la Banque de France. Un modèle de confirmation à première demande se trouve dans l’annexe 8 de l’avis N° 2006-02 disponible sur le site de la Banque de France (www. Banque-France.fr / Politique monétaire et marché/ Réglementation et mise en œuvre de la politique monétaire / Avis aux établissements de crédit). Il est utilisable pour un garant établi en France et une garantie soumise au droit français. Si le garant est établi dans un autre pays de l’Union Européenne ou si la garantie est soumise à un droit de la zone euro autre que le droit français, ou encore si la garantie ne correspond pas au modèle proposé, la contrepartie / le débiteur / le garant soumet à la Banque de France son propre modèle de confirmation juridique, établi conformément aux critères fixés par l’article 2.4.1.2 de la Décision du CPM. Les organismes publics habilités à collecter des impôts sont dispensés de l’obligation de fournir une confirmation juridique.

Sur le plan opérationnel, les contreparties qui détiennent des créances privées assorties d’une garantie et souhaitent les céder à la Banque de France doivent préalablement à leur remise dans TRICP les déclarer à la DPMA selon la procédure exposée en annexe 2 de ce document.


2.1.3. Les contrôles ex post sur la qualité des sources d’appréciation du risque de crédit La procédure de suivi des performances de l’ECAF a pour but de garantir que les résultats des évaluations du crédit sont comparables entre les différents systèmes choisis par les établissements de crédit pour évaluer leurs débiteurs. La procédure de suivi consiste en une comparaison, au terme d’une période de 12 mois, entre le taux de défaut des débiteurs éligibles observé par chaque système d’évaluation et le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème (probabilité de défaut de 0,40 % maximum). A cet effet, tous les fournisseurs de systèmes d’évaluation du crédit élaborent une base de débiteurs/garants publics et privés éligibles qui respectent à un instant t le seuil minimum de qualité du crédit : cette liste est appelée le « gisement de débiteurs éligibles » (« static pool »). A la fin d’une période de 12 mois, le fournisseur de système communique à la BCE (pour les ECAI et ICAS) ou à la Banque de France (pour les IRB et RT) d’une part le taux de défaut réalisé pour l’ensemble des débiteurs du « gisement » défini 12 mois plus tôt et d’autre part le nombre actualisé de débiteurs/garants éligibles que le système est capable de noter (mise à jour de la taille du gisement). L’écart entre le taux de défaut observé des débiteurs éligibles et le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème est analysé d’une part sur une période annuelle, d’autre part sur une période pluriannuelle : 1/ sur une période annuelle : deux seuils variables selon le nombre de débiteurs/garants notés par le système sont appliqués (cf. tableau ci-dessous) :

- un seuil de mise sous surveillance (zone jaune), si l’écart entre le taux de défaut observé et le seuil minimum de qualité de crédit est significatif mais ne constitue pas une entrave à la performance du système de notation ;

- un seuil de déclenchement de mesures correctives (zone rouge) si l’écart met en danger la performance du système de notation.

Ces seuils sont revus à une fréquence régulière.

Seuils de suivi de performance Nombre de débiteurs/garants notés par le système

d’évaluation du crédit (taille du static pool) Seuil de mise sous surveillance Seuil de déclenchement de

mesures correctrices < 500 0,20 % 1,00 % 500 – 1000 0,20 % 0,60 % 1000 - 5000 0,18 % 0,34 % > 5000 0,16 % 0,28 %

Actions à mener Taux de défaut réalisé < seuil de mise sous

surveillance

Taux de défaut réalisé entre le seuil de mise sous surveillance et le

seuil de déclenchement de mesures correctives

Taux de défaut réalisé > seuil de

déclenchement de mesures correctives

Zone verte : OK

Zone jaune : demande d’information auprès

du fournisseur du système d’évaluation

Zone rouge : mécanisme de

correction

2/ sur une période pluriannuelle : un système d’évaluation de crédit ne doit pas se trouver plus d’une fois dans la zone jaune en 5 ans.


Les mesures correctives : Si un système d’évaluation du crédit se trouve une année dans la zone rouge et/ou 2 fois ou plus en 5 ans dans la zone jaune, la sanction consiste en une diminution de la probabilité de défaut acceptée pour les débiteurs notés par le système mis en cause, cette diminution étant proportionnelle à l’écart moyen avec le seuil de qualité minimum de l’Eurosystème constaté. Lors du suivi de performance au cours des années suivant le déclenchement de ces mesures correctives, si le taux de défaut constaté des débiteurs/garants notés par le système demeure dans la zone jaune ou rouge, le mécanisme de durcissement du seuil de probabilité de défaut accepté se poursuit jusqu’à un certain point, entraînant de facto l’exclusion du système d’évaluation de l’ECAF ; si le taux de défaut observé revient dans la zone verte, le seuil minimum de qualité de crédit fixé par l’Eurosystème s’applique de nouveau.

2.2. AUTRES CONTROLES APPLIQUES AUX CREANCES

2.2.1. Contrôle des liens étroits entre la contrepartie et l’émetteur/débiteur/garant Les actifs émis ou garantis par toute entité avec laquelle l’établissement mobilisateur entretient des liens étroits sont exclus de la liste des actifs éligibles susceptibles d’être mis en garantie par ledit établissement, à l’exception des liens étroits existant entre la contrepartie et les autorités publiques des pays de l’espace économique européen. Par « liens étroits », on entend une situation dans laquelle l’établissement mobilisateur et le débiteur ou le garant des créances privées cédées à la Banque de France sont liés par :

- Soit une participation « descendante » : la détention de 20 % ou plus du capital du débiteur par la contrepartie ou bien par une ou plusieurs entreprises, dont la contrepartie détient la majorité du capital, ou bien par la contrepartie conjointement avec une ou plusieurs entreprises dont la contrepartie détient la majorité du capital,

- Soit une participation « ascendante » : la détention de 20 % ou plus du capital de la contrepartie par le débiteur ou bien par une ou plusieurs entreprises, dont le débiteur détient la majorité du capital, ou bien par le débiteur conjointement avec une ou plusieurs entreprises dont le débiteur détient la majorité du capital,

- Soit une participation par un tiers : la détention par un tiers à la fois de la majorité du capital de la contrepartie et de la majorité du capital du débiteur soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou plusieurs entreprises dont le tiers détient la majorité du capital.

2.2.2. Vérification de l’existence des créances privées Conformément à l’article 2.4.2.1 de la Décision du Conseil de la Politique Monétaire n° 2006-02, l’existence des créances privées doit être vérifiée. A cet effet, plusieurs types de vérification sont menés en France auprès des contreparties qui mobilisent des créances privées :

o L’auto certification Les contreparties garantissent, lors de la signature de la convention de mobilisation de créances auprès de la Banque de France, que :

• Les créances privées remises en garantie sont conformes aux critères d’éligibilité détaillés dans la Décision du Conseil de la Politique Monétaire à l’article 2.3

• Aucune créance privée mobilisée n’est utilisée simultanément en garantie au profit d’un tiers • Tout événement de crédit en particulier les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, toute

modification importante des conditions de la créance privée doit être notifié à la Banque de France par la contrepartie dès qu’elle en a connaissance ou intégré dans la remise suivante de fichiers de créances, et les actifs concernés doivent être, le cas échéant, retirés ou remplacés.


o Le questionnaire sur les procédures Les contreparties qui mobilisent des créances privées auprès de la Banque de France doivent remplir un questionnaire portant sur les procédures mises en place afin de communiquer à la Banque de France tous les éléments nécessaires à la vérification de l’existence des créances privées cédées. Le questionnaire est présenté en annexe 3. La qualité et la justesse de l’auto certification et les procédures au moyen desquelles les contreparties transmettent les informations concernant l’existence des créances privées font l’objet de contrôles sur place par la Banque de France.

2.2.3. Seuil de cession et maturité des créances cédées Seuil de cession : Jusqu’en 2012, les créances privées domestiques de tout montant sont éligibles auprès de la Banque de France. Un montant unitaire minimum de 500 000 euros ne s’applique qu’aux créances cédées en transfrontière. A compter de 2012, ce seuil unitaire de 500 000 euros s’appliquera pour toutes les créances. Seuil de maturité : aucune limite de maturité résiduelle des créances privées mobilisables n’est imposée.

3. LES MODALITES DE CESSION DES CREANCES PRIVEES VIA LE DISPOSITIF TRICP

3.1. ENSEMBLE DES DEMARCHES PREALABLES

3.1.1. Accréditation des établissements

3.1.1.1. Terminologie des participants au système TRICP

Il faut distinguer trois notions, celles de remettant, de déclarant et de mobilisateur. Le remettant est l'entité (établissement de crédit, GIE, prestataire externe, etc.) qui adresse physiquement la remise de déclaration à la base TRICP, que ce soit par télétransmission, ou par les autres moyens prévus en secours (cassette). Il est l'interlocuteur technique de la Banque de France au niveau du transfert de données. Le remettant peut être remettant pour son propre compte et pour celui d'autres établissements qui seront regroupés dans sa remise. La structure du fichier de remise permet d'identifier le remettant et d'associer à chaque déclarant les données qui lui sont propres, sans risque de confusion (se reporter au § 3.2). Le déclarant est l'entité qui détient les créances dans son portefeuille et les cède soit directement soit par le truchement d’un établissement tiers au profit de la Banque de France. Ainsi la mobilisation des créances cédées peut être effectuée par un établissement distinct du déclarant sous réserve d'une procédure juridique adaptée. Le mobilisateur est l'établissement qui mobilise les créances contre octroi de liquidité par la Banque de France. Le mobilisateur peut être :

- le déclarant lui-même - ou un établissement tiers mobilisant les créances cédées par un ou plusieurs déclarants. Dans ce

cas, il est appelé Organisme Centralisateur Mobilisateur (OCM). Chaque déclarant qui souhaite faire parvenir des fichiers par l'intermédiaire d'un remettant déjà autorisé, doit être obligatoirement accrédité auprès de la Banque de France. L'absence d'accréditation du remettant entraîne le rejet total de la remise, celle d'un déclarant le rejet de sa cession. Le mobilisateur est également accrédité par le service gestionnaire de TRICP


Attention : Si le déclarant n'est pas son propre remettant, le remettant qu'il a désigné est seul habilité à faire ses remises. Toute tentative de remise directe par le déclarant sera rejetée.

3.1.1.2. Procédure d'accréditation des participants au système TRICP

La procédure d’accréditation se décompose en plusieurs étapes :

1- contact :

[email protected] Tél : 01 42 92 27 16

2- Demande d'accréditation :

L'établissement déclarant doit renvoyer au service gestionnaire de TRICP : - le formulaire d’adhésion présenté en annexe 4 - le formulaire présenté en annexe 9 pour des renseignements relatifs à la télétransmission

3- Validation du mode de cession :

A réception des documents, la Banque de France contacte le postulant pour valider le mode de cession. Elle lui fournira également les indications nécessaires concernant la mise en place de la sécurisation par SECURBDF, conformément au choix exprimé dans sa demande d'adhésion. Attention : l'accréditation n'est valable que pour le mode de cession pour lequel elle a été donnée. Le passage au mode secours sur support magnétique et le retour à la télétransmission se font en concertation avec le BOPM.

4- Tests de validation technique de la remise:

Un contact technique à l'initiative de la Banque de France s'établit alors avec le postulant pour la planification et la mise en œuvre des tests de validation technique. Ces tests sont de trois types :

– Test du support technique de cession : ligne de télétransmission ou supports magnétiques (cassette). Pour plus de précisions se reporter aux annexes 9 ou 5 selon le mode de déclaration utilisé.

– Test de la sécurisation SECURBDF

– Tests du contenu de la remise, conduits par le service gestionnaire et le service d'exploitation. La Banque de France a mis en place un environnement de tests parallèle à la production qui supporte à la fois des échanges sécurisés et non sécurisés. Il permet aux établissements remettants de valider fonctionnellement le contenu de leurs remises. Les fichiers peuvent être adressés depuis un environnement choisi librement par les remettants, avec ou sans la couche de sécurisation. Par conséquent, les remettants adressent des fichiers de production uniquement : la zone de l'en-tête du fichier de remise située à la fin du 1er enregistrement du fichier en position 42 est systématiquement renseignée à "P" y compris pour les fichiers de tests. Cet environnement de tests est présenté dans le schéma ci-après :


Avant de commencer les phases de tests proprement dites, les remettants devront obligatoirement réaliser un test de connectivité entre leur environnement utilisé pour les tests et l'environnement d'homologation de la Banque de France. A cet effet, ils doivent prendre contact avec le SAREVA-GUICHET au 01 42 92 46 37 (cf. demande d'abonnement TRANSPAC en annexe 9). Les participants devront également prendre contact avec le gestionnaire TRICP à la Banque de France afin que des clés de tests spécifiques leur soient livrées pour la sécurisation de leurs fichiers de test. Les fichiers de test doivent faire figurer tous les déclarants accrédités pour le remettant, même si il n’y a pas de remise pour certains des déclarants. Cela permet de valider le fichier de remise de test dans sa globalité. En tout état de cause, le gestionnaire TRICP doit être informé des modifications d’accréditation des déclarants pour chacun des remettants, afin que le référentiel de la Banque de France soit concordant, ce qui évitera les rejets des remises pour cause de déclarant incorrect. Si un déclarant, déjà accrédité en production, devait changer de remettant, il faut alors faire un test technique avec son nouveau remettant. La mise en place de ce test ne peut se faire qu’en accord avec le service gestionnaire de TRICP qui donnera alors les instructions nécessaires à cette opération.

5- La signature du formulaire sur les choix de source

L’établissement de crédit désigne à travers ce formulaire une ou plusieurs sources d’évaluation du crédit pour les débiteurs et pour les émetteurs non notés par les agences internationales de notation. La signature et la remise de ce document à la Banque de France sont nécessaires pour permettre l’appréciation de la qualité des débiteurs de créances cédées par l’établissement. Le formulaire de choix de la source est présenté en annexe 1. Il doit être obligatoirement retourné à l’adresse suivante :

Banque de France Direction des Opérations Post-Marché 21-1157 BOPM - questionnaire choix de source 39 rue Croix des Petits Champs 75049 Paris cedex 1

Le formulaire sous format électronique, strictement identique, doit également être adressé à l’adresse suivante : [email protected] Un formulaire doit être retourné pour chaque déclarant.

Liens pour l'échange des "fichiers" de test avec Securbdf

Remettants

Environnement d'homologation

Banque de France

Liens pour l'échange des "fichiers" de test sans Securbdf

Mobilisateurs

Pacific + Securbdf

TRICP

Pacific


6- La réponse au questionnaire sur les procédures et la signature de la convention de mobilisation

Ce questionnaire est présenté en annexe 3. Il doit permettre à la Banque de France de contrôler les procédures au moyen desquelles un établissement de crédit extrait lors des cessions TRICP les informations concernant les créances privées et leur existence. Il doit obligatoirement être retourné à l’adresse suivante : Banque de France Direction Générale des Opérations 37-1332 MOPM - questionnaire procédures 39 rue Croix des Petits Champs 75049 Paris cedex 1 La réponse au questionnaire sous format électronique, strictement identique, doit également être adressée à l’adresse suivante : [email protected]

7- La signature des conventions de mobilisation

L'accréditation juridique est indispensable à la mise en place du processus de cession en production. Dès lors, l'accréditation officielle n'est donnée que lorsque l'établissement adhérant a signé la convention de mobilisation des créances privées. Les modèles de conventions de mobilisation sont disponibles sur le site de la Banque de France : http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/telechar/regle_poli/CONVENTION3G.pdf La convention de mobilisation doit être complétée et retournée signée à l’adresse suivante : Banque de France 37-1332 MOPM Pôle Juridique Conventions de Politique Monétaire 39, rue Croix des Petits Champs 75049 Paris cedex 1

3.1.2. Présentation des modes de remises de fichiers Les remises, constituées sous forme de fichiers, sont effectuées par le remettant à la Banque de France au moyen de la télétransmission. Les supports magnétiques (cassette) sont réservés au mode secours, sur accord du service gestionnaire de TRICP. Ils permettent à un remettant qui est confronté à un dysfonctionnement temporaire de télétransmission, de pouvoir procéder aux remises de créances privées, le temps nécessaire au dépannage. Le remettant doit obligatoirement indiquer quel est le type de support qu'il utilisera en secours. Ce moyen doit être testé et validé. L'établissement remettant ne peut utiliser que le mode de déclaration pour lequel il a été accrédité. Tout changement de mode devra se faire en concertation avec le service gestionnaire de TRICP. C'est le cas, en particulier :

- lors du passage d'un mode de cession temporaire au mode de cession définitif - lors du recours au mode secours sur panne grave de la télétransmission.

Si après accréditation, le remettant est amené à devoir modifier le contexte technique de la procédure de télétransmission (changement de logiciel, de ligne de télétransmission, etc.), il doit en informer le service gestionnaire TRICP qui le met en relation avec les services techniques de la Banque de France qui pourront valider la nouvelle configuration. Étant donné les volumes de cessions effectués par les établissements de crédit, le mode de télétransmission convient pour tous les remettants. La limite supérieure de 2 Go de données non compactées par remise, qui interdirait l'utilisation de ce mode de cession, ne devrait pas être atteinte. Si, malgré tout, les possibilités offertes par le compactage ne permettaient pas de respecter cette contrainte, la Banque de France examinerait les cas particuliers, se réservant le droit de demander au remettant concerné d'abandonner la télétransmission au profit de la cassette.


ATTENTION : - le volume maximum d’un fichier réceptionné via PACIFIC est de 4 Gigas ce qui représente

10 millions d’enregistrements (400 caractères par enregistrement). - Le volume maximum de stockage sur 1 cassette pour les formats traités à la BDF est de 1 Giga

sans compression. En utilisation temporaire ou en mode secours, pour la remise cassette, il faut se conformer aux indications du tableau ci-dessous :

Mode de remise Limites d'utilisation

CASSETTE

1 Go pour 36 pistes 500 Mo pour 18 pistes

Volume de créances tenant sur

un seul support : jusqu'à environ 2 500 000 créances jusqu'à environ 1 250 000 créances

3.1.3. Sécurisation des échanges de données Quel que soit le mode de remise utilisé, télétransmission ou cassette, l'échange de fichiers se fait de façon sécurisée par scellement sous SECURBDF. Le scellement garantit :

- l'identification de l'émetteur ; - l'authentification des interlocuteurs ; - l'intégrité des données échangées.

Le scellement est une opération qui intervient après la création du fichier de remise. Il précède la transmission ou la mise sur cassette. Il suppose que l'émetteur dispose sur son site du logiciel SECURBDF. La compression est une opération qui permet de réduire le volume du fichier de remise. Après une telle opération les données ne sont plus lisibles à l’œil nu (certains fichiers sont compressés en production). L'établissement ne disposant pas encore de SECURBDF, peut l'acquérir au moyen de la procédure d'abonnement Après passage par SECURBDF, le fichier sécurisé a une volumétrie légèrement supérieure à celle du fichier issu de l'application. Il comporte un préfixe et un suffixe supplémentaires. Ces deux enregistrements, appelés délimiteurs, contiennent les paramètres de sécurité caractéristiques du fichier de remise qu'ils encadrent. De plus la longueur initiale de chaque enregistrement du fichier de remise est augmentée d'un compteur de 2 octets placé en tête pour identifier la taille de l'enregistrement sécurisé.

3.1.4. Conservation des fichiers de remise Le remettant s'engage à conserver la copie du fichier transmis jusqu'à réception du compte rendu satisfaisant correspondant au traitement de la remise pleine suivante. L'exploitation du compte rendu par le déclarant n'est possible que par référence au fichier transmis. Si la télétransmission se révèle infructueuse ou sur demande spécifique de la Banque de France, le remettant doit être en mesure de la réémettre. De même, si la cassette fournie est inexploitable, il doit pouvoir en livrer rapidement une copie.

3.1.5. Acte de cession de créances financières L'Acte de cession de créances financières (« bordereau Dailly ») est établi par l'établissement déclarant sur la base de la remise effectuée et conformément au type de convention de mobilisation de créances privées choisi.


En effet, la procédure varie selon la nature des liens régissant l'établissement contrepartie et l'établissement détenteur des créances :

– Lorsque l'établissement est à la fois déclarant et mobilisateur dans le cadre d'une convention de mobilisation bi partite passée avec la BDF, il remplit et signe le bordereau de cession Dailly qu'il remet à la Banque de France à chaque remise de fichier de créances.

– Lorsque l'établissement dépend d'un groupe bancaire ou lorsqu'il s'agit d'établissements sans liens capitalistiques ou institutionnels entre eux, une convention tripartite est établie entre la Banque de France, l'établissement mobilisateur, et l’établissements déclarant, et un acte de cession de créances financières, établi par l’établissement déclarant et endossé par le mobilisateur est remis à la Banque de France à l'occasion de chaque remise de fichier.

– Lorsque l'établissement appartient à un réseau tel que défini par la réglementation bancaire, une convention multipartite est établie entre l'organe central ou l'entité qui assure la centralisation de la trésorerie du réseau, les établissements affiliés au réseau et la Banque de France. L’acte de cession de créances financières, qui, dans ce cas, globalise l'ensemble des créances des établissements affiliés, est produit et signé par l'établissement mobilisateur tête de réseau pour le compte des établissements affiliés au réseau, et remis à la Banque de France à chaque remise de fichier de créances.

Les modèles de bordereaux de cession correspondant à ces 3 cas de figure sont présentés en annexe 14 Le bordereau de cession Dailly doit parvenir au service gestionnaire de TRICP au plus tard, le dernier jour de la plage de remise des fichiers, à 16h. Il peut être envoyé par courrier ou déposé au BOPM à la DPMA ou, à défaut, à un guichet d'une succursale de la Banque de France. La date de cession apposée sur le bordereau est celle du premier jour de validité de la cession. Elle est systématiquement fixée au mardi ou au vendredi. Le nombre de créances cédées et le montant total de la remise apposés sur le bordereau de cession de créances financières doivent correspondre à la totalisation du détail des créances inscrites dans le fichier de remise. Chaque bordereau Dailly reçu doit donc être signé ou endossé dans le cas des cessions indirectes par un mandataire dûment accrédité. Les dirigeants ayant la qualité de délégants (représentants légaux, et personnes habilitées comme délégant et disposant de tous les pouvoirs types au même titre que les représentants légaux) et les mandataires investis de pouvoirs normalisés de type III sont habilités à signer ou endosser les actes de cession de créances financières au profit de la Banque de France. Une seule signature suffit si le signataire bénéficie d'une délégation de pouvoir individuelle (signataire "A"), tandis que deux signatures sont nécessaires si les signataires sont habilités à signer conjointement (signataire "B"). Toute information sur les modalités d’accréditation d’un mandataire peut être obtenue par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] En tout état de cause, la cession ne peut pas être validée si le service gestionnaire de TRICP n'a pas reçu et validé le bordereau Dailly.

3.2. CARACTERISTIQUES DES FICHIERS DE REMISE

3.2.1. Fichier physique et fichiers logiques Une remise est toujours constituée d'un seul fichier physique, même lorsqu'elle contient des données de plusieurs déclarants. Ce fichier physique, identifié aux coordonnées du remettant, comporte des ruptures internes par déclarant qui sont constituées en fichiers logiques. La remise par cassette doit être mono support. La contrainte de volume du fichier physique ne se pose pas dans le cas d'utilisation de la cassette puisque celle-ci a une capacité (1Go ou 500 Mo) qui dépasse largement la taille du plus gros des fichiers physiques de remise.


3.2.2. Format du fichier de remise Quelque soit le mode de remise utilisé, télétransmission ou support magnétique, la structure du fichier physique de remise est la même. Elle est constituée d’un enregistrement d'en-tête remettant et d’un enregistrement de fin remettant qui servent à identifier la remise, son contenu et le nombre de déclarants qu'elle comporte. Entre les enregistrements d'en-tête et de fin remettant, on trouve une structure de fichier logique, répétée autant fois qu'il y a de déclarants, de la forme suivante :

- 1 enregistrement d'en-tête déclarant (Identification du déclarant), - N enregistrements de détail (identification d'une créance cédée), sauf si le fichier logique est

vide. - 1 enregistrement de fin de fichier déclarant (Données techniques de contrôle).

Le format détaillé du fichier de déclaration est présenté en annexe.

3.2.3. Fréquence des remises La fréquence de remise obligatoire est bi hebdomadaire. Qu'il ait ou non des créances à céder, pour lui-même ou pour les déclarants qui lui sont associés, le remettant doit faire parvenir 2 fois par semaine un fichier de remise, dans la plage fixée pour la cession dont le calendrier annuel lui est fourni en début d'année. Le remettant qui omet de faire sa remise (même si elle est vide) pénalise les déclarants qui lui sont associés. Face à l'obligation de remise, le remettant peut se trouver dans l'un des cas suivants :

- Le remettant a des créances à transmettre pour le ou les déclarants pour lesquels il opère. Le contenu de la remise suit le format standard décrit en annexe.

- Le remettant n'a pas de données à transmettre ou en a pour certains de ses déclarants et pas pour d'autres. Tous les déclarants apparaissent quand même dans la remise. Le fichier logique du déclarant ayant des créances à céder est rempli normalement, celui du déclarant n'ayant rien à fournir n'a pas d'enregistrement de détail déclarant; il ne comporte que les enregistrements d'en-tête et de fin déclarant, mais il apparaît quand même sous cette forme dans la remise.

Le remettant est responsable du respect de cette règle. Si tous les déclarants ne sont pas présents dans la remise, celle-ci est complètement rejetée. Sauf demande motivée et accord explicite du gestionnaire TRICP, le remettant ne peut faire qu'une seule remise par plage.

3.2.4. Validité de la cession Tous les déclarants doivent effectuer une cession par remise de fichier dans le respect du rythme de cession bi hebdomadaire. Au bout de 2 remises vides pour un déclarant, les créances détenues dans la base TRICP pour ce déclarant sont invalidées. En d'autres termes, il n’y a plus de gisement des créances disponible pour le cédant, ce jusqu'à la validation d’une nouvelle cession. Les créances cédées par un déclarant lors d'une remise annulent et remplacent l'ensemble des créances détenues pour cet établissement dans la base TRICP dans les conditions prévues par la convention de mobilisation et sous condition de l'acceptation de la nouvelle cession par la Banque de France. Chaque remise pleine est donc constituée de l'ensemble des créances que l’établissement déclarant détient dans son portefeuille et cède à la Banque de France sur la période de cession qui prend effet à l’issue de la plage de remise.

3.2.5. Règles de codages de champs spécifiques Principes Les zones numériques sont cadrées à droite avec des zéros à gauche. Elles sont présentées en format étendu et ne sont pas signées. Les zones alphabétiques ou alphanumériques sont cadrées à gauche avec des blancs à droite.


Une zone non renseignée contient des zéros si elle est numérique et des blancs si elle est alphabétique ou alphanumérique.

Les montants en euros

Dans la remise, les montants relatifs à une créance individuelle (c'est-à-dire tous les montants de l'enregistrement de détail déclarant) sont toujours fournis dans la devise d'origine dans laquelle la créance a été libellée (euros ou autres devises de la zone "in"). Ces montants se présentent sous la forme d'un entier exprimé dans la plus petite division de la devise considérée (selon la norme ISO 4217), voir l'exemple donné dans l'enregistrement de détail déclarant en annexe 6. L'euro est exclusivement utilisé pour les zones de totalisation de la remise (montants des enregistrements de fin déclarant et de fin remettant) et les montants liés à la mobilisation (échéancier figurant dans le compte rendu de traitement de la remise, échéanciers cumulés des OCM). En matière d’expression des montants, il faut suivre strictement les indications ci-dessous, car les contrôles TRICP seront faits selon ces mêmes règles et les écarts entraîneront le rejet de la remise. Dans le respect des règles de conversion unitaire définies, TRICP applique la méthode de conversion suivante que la remise soit mono ou multi devises (devises in) :

1/ conversion créance par créance, quelle que soit sa devise d'origine, 2/ totalisation au fur et à mesure des montants en euros obtenus, en arrondissant à deux décimales (selon le principe de l’arrondi commercial : on augmente la deuxième décimale de une unité si la troisième était égale ou supérieure à cinq).

Identifiant normalisé de la créance

Le mode de cession de créances au profit de la Banque de France repose sur une identification unique des créances. Elle repose sur 3 identifiants : - Un identifiant sous format libre de 50 caractères, identification laissée à la main des établissements de

crédit. - Un second identifiant destiné à permettre au débiteur final d’identifier la créance en cas de notification ex

post, identification laissée à la main des établissements de crédit. - Un identifiant normalisé au niveau de l'Eurosystème afin de garantir une uniformisation des références de

créances mobilisées lors des échanges entre BCN de refinancement et BCN correspondante effectués dans le cadre de la mobilisation transfrontalière ; cet identifiant est systématiquement repris pour identifier une même créance lors de sa mobilisation transfrontière.

La normalisation se fait de la manière suivante : - 2 caractères réservés au code pays, - 12 caractères réservés à l’identifiant de la créance, - 1 caractère réservé à la clé de contrôle.

La méthode de calcul de la clé de contrôle est présentée en annexe 7. Ainsi, une créance cédée dans un cadre strictement domestique ne doit pas nécessairement être identifiée sur les 15 caractères normalisés. Cette zone est donc soit correctement renseignée, soit laissée à blanc.

Identifiant normalisé des débiteurs et des garants Le mode de cession de créances au profit de la Banque de France repose également sur une identification unique des débiteurs et éventuellement des garants dans le cas des créances garanties. L’identifiant du débiteur est renseigné sur 15 caractères et comprend :

- 2 caractères réservés au code pays, - 12 caractères réservés à l’identifiant du débiteur, - 1 caractère réservé à la clé de contrôle.

Pour les débiteurs français, l’identifiant est le SIREN. Il est cadré à gauche sur 9 caractères numériques et est complété à droite par 3 caractères à « blanc ».


Les identifiants SIREN sont impérativement renseignés sur 9 caractères. Les SIREN composés de moins de 9 caractères significatifs sont complétés à gauche par autant de zéros que nécessaire.

Exemple : Pour les SIREN avec 8 caractères significatifs, le débiteur est renseigné ainsi :012345678bbb

L’identifiant du garant est structurée de la même manière

Constitution des clefs de contrôle

Les identifiants normalisés des débiteurs, des garants et des créances sont complétés d’une clef de contrôle, définie sur 1 caractère. L’attribution de cette clef de contrôle repose sur un algorithme présenté en annexe (/// annexe 7). Dans l’application de cet algorithme :

- La clef de contrôle se calcule sur le code pays + l’identifiant du débiteur. - Un blanc équivaut à un zéro et compte pour 0

Les choix de source et/ou système d’appréciation du risque de crédit

Les fichiers de remise doivent indiquer sur chaque enregistrement de créance le système d’évaluation utilisé de chaque débiteur y compris dans le cas où la créance est garantie. Pour les débiteurs, les valeurs à renseigner sont les suivantes :

- 2 caractères pour le code pays débiteur : FR pour France ou le code ISO du pays d’origine de la source/système utilisée - 4 caractères pour le code source d’appréciation du risque du débiteur : «ECAI», «ICAS», «RT », «IRB », «PSE » - 4 caractères pour le code du système d’appréciation du risque du débiteur dans la source :

Si source = ECAI : «MY » pour Moody’s, «IA » pour Fitch, «SP » pour Standard and Poor’s,

Si source = ICAS : «FIBE» pour Fiben, …

Si source = RT : «xxxx» 4 premières lettres du nom du système pour les Rating Tools

Si source = PSE : «bbbb» : 4 blancs Remarque : dans ce cas, le champ « Indicateur PSE + Catégorie du débiteur » sera renseigné avec les valeurs «P1» ou «P2» (selon la catégorie de PSE).

Il est possible de reporter le risque de crédit sur un garant. Pour déclarer un garant pour une créance dans le fichier de remise, les valeurs suivantes doivent être renseignées :

- 2 caractères pour le code pays du garant : FR pour France ou le code ISO du pays d’origine de la source/système utilisée - 4 caractères pour le code source d’appréciation du risque du garant : «ECAI», «ICAS», «RT », «IRB », «PSE » - 4 caractères pour le code du système d’appréciation du risque du garant dans la source :

Si source = ECAI : «MY » pour Moody’s, «IA » pour Fitch, «SP » pour Standard and Poor’s,

Si source = ICAS : «FIBE» pour Fiben, …

Si source = RT : «xxxx» 4 premières lettres du nom du système pour les Rating Tools


Pour les établissements qui ont choisi d’apprécier le risque de crédit de leurs débiteurs ou de leurs garants en utilisant un RT, la perte d’éligibilité d’un débiteur ou d’un garant doit être communiquée sans délai à la Banque de France afin que le pool de débiteurs éligibles soit mis à jour.

Si source = PSE : «bbbb» : 4 blancs Dans le cas où l’éligibilité n’est pas établie grâce à un garant : - Le code pays du garant doit être à blanc. - L’identification du garant doit être à blanc - La clé du garant doit être à blanc.

Déclaration d’un système d’appréciation du risque du débiteur ou du garant « PSE » :

- Un débiteur ou un garant PSE de catégorie 1 ou 2 éligible en application de la méthode PSE doit être déclaré dans le fichier de créances comme apprécié selon la méthode PSE. Ceci implique que les champs :

o « Indicateur PSE + Catégorie du débiteur » sera renseignée à P1 ou P2 selon la pondération

o « Source/système d’appréciation du risque du débiteur » sera renseignée ainsi : code source d’appréciation du risque du débiteur ou du garant = «PSE » code du système d’appréciation du risque du débiteur ou du garant dans la

source : mettre 4 blancs - Un débiteur PSE éligible dans une autre source devra être déclaré dans le fichier de créances

comme apprécié avec la source habituelle pour les débiteurs de l’établissement (IRB par exemple) ; c’est notamment le cas des PSE de catégorie 3 pour lesquels la méthode PSE ne s’applique pas et qui se déclarent comme des créances détenues sur des débiteurs privés

Zone « Nature de fichier »

Une zone de l'en-tête du fichier de remise située en fin d'enregistrement permet d'indiquer la nature du fichier. Cette zone est systématiquement remplie à "P" quelle que soit la nature de l’envoi (test ou production).

Périodicité de révision des taux variables Il est prévu de renseigner cette information en nombre de mois. Dans le cas où le taux de la créance cédée est révisé selon une périodicité inférieure à 1 mois (quotidienne par exemple), il faut renseigner 1 mois pour que la règle de décote correspondant à cette périodicité s’applique.

Probabilité de défaut Cette information est obligatoire lorsque le code source d’appréciation du risque du débiteur choisi est IRB. Elle est donnée sous la forme 9,9999. Par exemple une probabilité de défaut de 0,15% sera codée 0,0015. Pour les autres sources, la zone est facultative.

3.2.6. Contrôle des remises de fichiers de créances Indépendamment des contrôles relatifs à la sécurisation et réalisés par SECURBDF, toute remise est contrôlée au niveau applicatif. Ces contrôles sont de deux types : ils concernent, d'une part, la structure et la cohérence générale du fichier de remise et, d'autre part, la forme et le contenu de chaque enregistrement. D'une manière générale, les anomalies rencontrées peuvent avoir les conséquences suivantes :

- Rejet total de la remise : il concerne les erreurs dans la structure du fichier de remise ou dans le contenu des enregistrements d'en-tête ou de fin remettant. Il intervient aussi lorsque le support est endommagé. En accord avec le Gestionnaire TRICP et dans la limite de la plage de remise, il est possible de fournir une nouvelle déclaration.


- Rejet d'un fichier logique : Les erreurs sur le contenu de l'enregistrement d'en-tête ou de fin de fichier logique déclarant entraînent le rejet du fichier logique concerné, mais non celui des autres fichiers logiques que contient éventuellement la remise. Ces derniers sont traités s'ils sont corrects. En accord avec le Gestionnaire TRICP et dans la limite de la plage de remise, il est possible de fournir une nouvelle déclaration.

- Rejet d'une créance : Les erreurs sur l'enregistrement de détail déclarant conduisent

uniquement au rejet de la créance concernée, toutes les autres créances valides sont intégrées. Ces erreurs ne donnent pas lieu à réémission d'une nouvelle déclaration.

Pour une description de la nature précise des contrôles effectués, se reporter à l'annexe 8. La remise déclarée comme valide à l'issue du traitement peut, cependant, ne pas être prise en compte dans la base TRICP, dans le cas exceptionnel où le nouvel encours de garantie ne couvrirait pas les refinancements en cours contre créances privées.

3.3. PARTICULARITES DES CESSIONS PAR TELETRANSMISSION

3.3.1. Initialisation de la procédure de remise L'annexe 9 décrit la procédure à suivre pour un premier raccordement au service TRICP. Les tests présentés sont aussi valables dans le cas du passage d'un mode temporaire de déclaration par support magnétique à de la télétransmission. Les remettants dont le mode de déclaration par télétransmission a été validé reçoivent les indications nécessaires sur les conditions techniques des échanges avec le serveur de fichiers de la Banque de France et sur la sécurisation par SECURBDF.

3.3.2. Guichet de remise Le système de serveur de fichier de la Banque de France est connu sous le nom de "guichet PACIFIC". Les télétransmissions doivent être remises au guichet PACIFIC de la Banque de France. Elles doivent être sécurisées par scellement au moyen de l'outil SECURBDF.

Lorsque le transfert vers le guichet PACIFIC est terminé, l'émetteur reçoit un code retour protocolaire renvoyé par PESIT HS. Ce code est à zéro lorsque le transfert s'est bien passé et que le fichier a été reçu par le guichet. Il est différent de zéro dans le cas contraire.

Lorsque le code retour protocolaire est différent de zéro, il appartient à l'émetteur du fichier d'établir le

diagnostic de l'échec du transfert de son fichier, au besoin en prenant contact avec son correspondant à la Banque de France. Une fois le problème résolu, il procédera à une réémission, en vérifiant encore, en fin de transfert, que le code retour est à zéro. Lorsqu'un transfert est réalisé, il n'est plus possible de recevoir à nouveau le même fichier. Toutefois, si cela s'avérait nécessaire, il faudrait alors prendre contact avec le service gestionnaire de TRICP à la Banque de France. Les numéros TRANSPAC appelant le guichet doivent être accrédités auprès du service gestionnaire de TRICP (cf. annexe 4, fiche décrivant les caractéristiques TRANSPAC du centre informatique remettant). L'absence d'accréditation se traduit par un refus de paquet d'appel, c'est à dire l'envoi d'un paquet de CLEAR cause 00 diagnostic F1.


Pour ce qui concerne les échecs liés à la sécurisation ou à la dé sécurisation, il convient de se référer au cahier des charges spécifique de SECURBDF qui est fourni avec le logiciel ou aux spécifications ayant permis le développement.

3.3.3. Lieu, jours et horaires de dépôt Les remises télétransmises contenant les déclarations de créances cessibles pour la semaine suivante doivent être envoyées : Les jours et horaires d'ouverture du guichet de réception de fichiers sont à ce jour les suivants :

Pour la remise identifiée par N° de la semaine et N° séquentiel ‘1’ : - le mercredi de 0h30 à 23h - le jeudi de 0h30 à 14h30

Pour la remise identifiée par N° de la semaine et N° séquentiel ‘2’ :

- le samedi de 0h30 à 23h - fermé le dimanche - le lundi de 0h30 à 14h30

Les remises faites le jeudi et lundi ne doivent donc pas arriver au guichet après 14h30. Le calendrier fourni en fin d'année précédente pour l'année suivante, propose éventuellement, pour les plages de cession incluant des jours fériés, des aménagements de dates. Dans ces conditions, les horaires d'ouverture du guichet pour les jours de semaine sont ceux du mercredi ou du samedi et le dernier jour de la plage de cession, même s'il ne s'agit pas d'un lundi, est soumis aux horaires du lundi ou du jeudi. Comme certains types d'erreurs dans la remise peuvent donner lieu à une réémission dans la limite de la plage de cession, il est donc préférable de remettre en début de plage de déclaration. Pour faciliter le traitement, un étalement des remises est cependant nécessaire. Un planning horaire tenant compte des contraintes de chacun est établi, en concertation avec les remettants. Il constituera la base du calendrier des échanges. Sauf cas de contrainte exceptionnelle, ce planning doit ensuite être respecté.

3.3.4. Protocole et paramètres de connexion Les télétransmissions se font en X25 sous TRANSPAC. Le protocole de communication utilisé est PESIT-Hors SIT versions D et E (courant 98). Les transferts se font toujours en mode demandeur. Ceci signifie que le transfert vers le guichet est toujours à l'initiative du remettant et que l'envoi des comptes rendus de traitement est à l'initiative de la Banque de France. Les transferts se feront en mode compressé, pour améliorer les temps d'émission. La procédure d'échange des paramètres de connexion nécessaires à la transmission des remises sous PESIT se trouve à l'annexe 4.

3.3.5. Caractéristiques des fichiers télétransmis Type d'écriture : mode étendu Codage : EBCDIC Enregistrements : Longueur fixe de : 400 octets pour le fichier de remise des créances privées : 100 octets pour le compte rendu de traitement.


3.3.6. Passage en secours du guichet Le guichet PACIFIC est doté d'un système de secours externe. Le basculement sur ce secours est soit programmé, soit consécutif à un incident sur le guichet principal. Le basculement programmé est totalement transparent pour le remettant qui n'a rien à modifier à sa procédure habituelle de transmission des fichiers. Le basculement sur incident entraîne une réémission de fichier de la part des établissements. Ils en sont avertis par le service gestionnaire de TRICP.

3.4. PARTICULARITES DES CESSIONS PAR CASSETTE Ce mode de cession ne constitue pas un moyen standard de remise. Il est réservé aux cas particuliers que sont le mode secours, en cas de panne des télétransmissions, et le mode temporaire, pendant la phase d'installation de la télétransmission.

3.4.1. Initialisation de la procédure de remise Les établissements ayant été accrédités par la Banque de France, en mode temporaire ou secours, pour une remise par cassette, recevront en retour le présent cahier des charges dont l'annexe 5 est réservée à la procédure d'initialisation de ces modes de remise.

3.4.2. Lieu, jours et horaires de dépôt Le principe général est le suivant :

– Il y a un guichet de remise dans les locaux de la Banque de France à Paris. Il est ouvert pendant les jours ouvrés qui précèdent la fin de période de cession en cours, avec une limite à 14h30 le deuxième jour.

– Au moment du dépôt du support, la cassette doit obligatoirement être étiquetée et accompagnée d'un bordereau de remise. Les modèles sont présentés à l'annexe 5. Le gestionnaire fournit un accusé de réception du dépôt.

– C'est à ce même guichet que sont retirés, le jour ouvré suivant le dépôt, les cassettes traitées ainsi

que le compte rendu de traitement qui les accompagne.

3.4.3. Caractéristiques du fichier de remise Le fichier de remise est constitué d'enregistrements de longueur fixe de 400 caractères Il est codé en EBCDIC. Le format détaillé est en annexe 6.


3.4.4. Caractéristiques des supports Les cassettes ont les caractéristiques suivantes : - Format 3480 (18 pistes), sans compression de données. - Label standard IBM, avec les 3 enregistrements de 80 caractères (VOL1, HDR1 et HDR2) et avec mention obligatoire des champs suivants :

. Votre NUMERO de VOLUME sur 6 caractères (avec même valeur sur l'étiquette

d'identification de la cassette). . DSNAME = TCP.DECLAR

(en position 5 de l'enregistrement HDR1)

. FORMAT = VB (V en position 5 et B en position 39 de l'enregistrement HDR2)

. LRECL = 32724

(en position 11 de l'enregistrement HDR2)

. BLKSIZE = 32728 (en position 6 de l'enregistrement HDR2)

Un format complet du label standard IBM pourra être fourni sur demande.

3.4.5. Procédure de secours En cas d'indisponibilité d'accueil au guichet de remise habituel des supports magnétiques, les remettants recevront les indications nécessaires pour pouvoir s'adresser à un guichet de secours.

3.5. COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

3.5.1. Présentation Pour tout fichier de déclaration qui lui est remis, la Banque de France produit un compte rendu de traitement. Ce compte rendu est fourni au remettant qui doit le faire parvenir aux divers déclarants contenus dans sa remise. Le compte rendu indique les erreurs rencontrées et fournit les résultats, en montant et en nombre de créances admises, pour chacun des déclarants de la remise. Il comporte également l'échéancier individuel par déclarant présentant les montants disponibles sur une période maximum de 4 semaines. Si le déclarant est son propre mobilisateur, le montant total des créances admises qui lui est communiqué dans le compte rendu, correspond exactement à la valeur qui sera disponible pour le premier jour de la plage de validité des créances ayant fait l'objet de la remise. Si le déclarant passe par un Organisme Centralisateur Mobilisateur (OCM), les montants fournis dans le compte rendu ne constituent que sa part du disponible total mobilisable par l'OCM.


Remarque : A la fin de la plage de cession (soit les lundis et jeudi), le mobilisateur reçoit directement vers 15h30 par messagerie (ou télécopie) un échéancier des montants disponibles mobilisables transmis par le service gestionnaire de TRICP. Si le mobilisateur est OCM, cet échéancier est réalisé en totalisant tous les échéanciers des déclarants mobilisés par l'OCM. Le premier montant de l'échéancier cumulé correspond à la valeur du disponible pour le premier jour de la plage de validité des créances ayant fait l'objet de la remise.

3.5.2. Mode de transmission Les remettants qui télétransmettent leurs remises reçoivent le compte rendu de traitement via le Guichet PACIFIC sous la forme d'un fichier sécurisé par scellement sous SECURBDF. Les remettants qui utilisent les cassettes ont un compte rendu de traitement sur listing. Ce compte rendu est à retirer au guichet de remise en même temps que le support contenant la remise traitée.

3.5.3. Format et contenu du fichier de compte rendu de traitement Le fichier de compte rendu de traitement a une structure particulière adaptée aux types de contrôles décrits en annexe 8. Le détail du format de ce fichier est fourni en annexe 10. Le fichier de compte rendu comporte 7 types d'enregistrements différents qui n'apparaissent pas tous nécessairement à chaque fois ; tout dépend de la nature des erreurs rencontrées pendant le traitement de la remise. Seuls les types d'enregistrements obligatoires sont toujours présents dans le fichier. Lorsqu'une erreur est détectée, le fichier de compte-rendu est alimenté avec le numéro de l'enregistrement sur lequel le problème est survenu et le code de l'erreur associée. Le traitement peut alors :

- Soit s'arrêter : C'est ce qui se passe lorsque l'erreur concerne le contrôle du fichier physique (en-tête et fin remettant, structure). La remise est alors rejetée en bloc ;

- Soit se poursuivre : • En sautant le fichier logique concerné. C'est le cas lorsqu'une erreur est détectée dans

la forme du fichier logique d'un déclarant (en-tête et fin déclarant, structure). Le contenu n'est pas traité. Le traitement se poursuit avec le même test sur le fichier logique suivant, s'il existe.

• En sautant la créance concernée, chaque fois que l'erreur intervient dans le traitement du contenu du fichier logique d'un déclarant. Le traitement se poursuit avec le même test sur l'enregistrement de créance suivant, s'il existe.

Si la remise n'est pas rejetée, toute créance qui n'appartient pas à un fichier logique rejeté ou qui n'apparaît pas avec la mention "R" (créance rejetée) dans le fichier de compte rendu de traitement est réputée admise, sous réserve de contrôles effectués sur le bordereau de cession qui l'accompagne et sur la couverture des refinancements encore en vie par la nouvelle cession. Elle est intégrée dans la base TRICP en remplacement des anciennes créances cédées au 1er jour de mobilisation tel qu’indiqué dans le calendrier des plages de remises communiqué en fin d’année précédente aux participants TRICP. Les divers types d'enregistrements, selon leur code, leur rôle, leur présence (P) obligatoire ou facultative (O/F) et leur fréquence dans le fichier, se trouvent décrits dans le tableau de la page suivante.


Enregistrement

Code Nature

Rôle

P

Fréquence

10

En-tête

Identification de la remise donnant lieu au CR Apparaît toujours dans le CR

O

1 fois par

remise

11

Contrôle du fichier physique

Résultat du contrôle de la structure, de l'en-tête et de l'enreg. de fin de la remise. Une erreur détectée ici entraîne le rejet en bloc du fichier physique, avec arrêt du traitement. Dans ce cas, le fichier de CR ne comportera que les enregistrements de code 10, 11 et 16.

O

1 fois par

remise

Enregistrement

Code Nature

Rôle

P

Fréquence

12

Contrôle du déclarant

Résultat du contrôle des enregistrements d'en-tête et de fin déclarant. La suite des enregistrements de code 12, 13, 14 se répétera, en totalité ou en partie (pas de 13 si le fichier logique est vide), autant de fois qu'il y a de fichiers logiques, si la remise n'a pas été rejetée en bloc (Cf. code 11). Une erreur détectée ici entraîne le rejet en bloc du fichier logique concerné, avec arrêt du traitement de ce déclarant. Dans ce cas, le fichier de CR ne comportera pour ce déclarant que l'enregistrement de code 12 (pas de 13 ni de 14). Le traitement se poursuivra par le contrôle du fichier logique suivant, avec un nouvel enregistrement de code 12

O

1 fois par

fichier logique vide

ou plein.


13

Erreur sur créance

Identification des causes d'erreur d'une créance d'un déclarant. Cet enregistrement est présent dans le fichier de CR s'il n'y a pas eu rejet du fichier logique identifié dans l'enregistrement de code 12 et si au moins une des créances du déclarant est en erreur. Si le fichier logique est vide ou si toutes les créances sont acceptées, il n'apparaît donc pas et le CR contient ensuite un enregistrement de code 14. Lorsque qu'une erreur est détectée, le fichier de CR est alimenté d'un enregistrement de code 13. Le traitement se poursuit avec le contrôle de la créance suivante, si elle existe, puis le passage à un enregistrement de code 14, lorsque la dernière créance est contrôlée. Si toutes les créances sont acceptées, ou s'il s'agit d'une déclaration vide, il n'y a pas d'enregistrement de code 13 pour le déclarant concerné. Dans ce cas, l'enregistrement suivant est un enregistrement de code 14.

F

Absent si

fichier déclarant

vide ou sans erreur

sinon n fois,

autant que de créances

en erreur dans le fichier logique contrôlé

Enregistrement

Code Nature

Rôle

P

Fréquence

14

Statistique du traitement d'un déclarant

Résultat du traitement d'un fichier logique. Ce type d'enregistrement apparaît seulement si le fichier logique identifié par l'enregistrement de type 12 a pu être traité.

F

Absent si Fichier logique rejeté

ou 1 fois par

fichier logique traité

15

Échéancier des créances cédées

Totalisation du montant global de garantie représenté par les créances non échues à la date correspondante. Ce type d'enregistrement apparaît pour chaque déclarant dont le fichier logique identifié par l'enregistrement de type 12 a pu être traité. L'échéancier comporte au maximum une succession de 18 enregistrements de type 15.

F

Absent si fichier

logique vide ou rejeté.

Jusqu'à 18

fois par fichier logique traité.


16

Fin de compte rendu

Statistique de traitement de la remise. Ce type d'enregistrement apparaît toujours en fin de CR.

O

1 fois par remise

4. MODALITES D’UTILISATION DES CREANCES PRIVEES

4.1. Mode d’évaluation des stocks de créances disponibles par établissement

4.1.1. Assiette des encours mobilisables De nouvelles règles de valorisation incluant une actualisation des flux analogue au "pricing" des titres de dette sont prévues à terme (2012) afin de couvrir d'une part les remboursements intermédiaires ou anticipés et, d'autre part, les dégradations de notation. Sur la période transitoire (entre 2007 et 2012), les créances cédées sont valorisées pour leur montant nominal résiduel, et une grille de décotes harmonisée au niveau européen, appliquée. L’application de la grille de décote est plus favorable aux créances à taux variables (dont la référence de taux est révisée selon une périodicité inférieure à 1 an) qu’aux créances à taux fixe. Dans leur fichier de remise des créances, le déclarant indique le type de taux appliqué à la créance qu’il déclare. Si le déclarant n’est pas en mesure techniquement d’indiquer cette information dans son fichier, il se voit attribuer d’office la grille de décote correspondant à un taux fixe. La grille de décote est reprise en annexe 11. D’autre part, la révision du seuil du niveau de risque maximum acceptable est assortie d’une décote supplémentaire de 5% si la probabilité de défaut est supérieure à 0.1%.

4.1.2. Mise à jour périodique des cotations Tous les jours, il est procédé à un "contrôle" dans TRICP qui permet de vérifier, sur la base des sources d’évaluation du risque de crédit sélectionnées par chaque déclarant, que les débiteurs sous jacents à chaque créance cédée bénéficient toujours d’une qualité de crédit favorable. Ce rafraîchissement consiste à mettre à jour l’éligibilité des débiteurs cédés sur la base des notations des sources d’évaluation du risque de crédit sélectionnées par chaque déclarant. Cette opération peut entraîner une variation de l’encours cédé : il augmente dans le cas où des débiteurs cédés redeviennent éligibles et il diminue dans le cas où des débiteurs cédés deviennent inéligibles. Si l’encours diminue fortement, cela peut conduire à un défaut de couverture des encours d'opérations et contraindre la Banque de France à annuler ou à réduire une opération de refinancement ou à recourir à un appel à constitution de gage espèces. En tout état de cause, quelle que soit le sens de la modification de l’encours, l’échéancier prévisionnel des créances affiché sur le poste Trésorier de l’établissement de crédit est systématiquement mis à jour (cf. § 4.1.3).


4.1.3. Gestion des créances privées selon un échéancier La gestion de l'encours de créances mobilisables se fait selon un échéancier journalier qui est calculé pour une période de 4 semaines au maximum. Cet échéancier comporte, pour chaque jour ouvré, la valeur totale des créances encore valides et valorisées en fonction des quotités appliquées, et de l'éligibilité des débiteurs. Il reflète un état du gisement des créances éligibles valorisées chaque jour. L’échéancier de créances mobilisables est communiqué à l’établissement mobilisateur à travers son poste Trésorier POBI. Un exemple d’échéancier de créances tel qu’il apparaît sur le poste Trésorier est présenté en annexe 12. Chaque modification de la valorisation du portefeuille de créances cédées par un établissement est prise en compte dans les montants prévisionnels de créances disponibles affichés sur le poste Trésorier :

• A l’issue de chaque plage de remise, le lundi et le jeudi à partir de 15h30, les montants prévisionnels affichés sont mis à jour pour tenir compte de l’encours de créances mobilisables qui découle de la cession qui prendra effet le jour suivant.

• Chaque jour ouvré en début de journée, les montants de créances disponibles affichés intègrent les changements de cotation pris en compte la nuit précédente qui ont pu affecter l’encours de créances cédées.

4.1.4. Période d’utilisation des créances Le premier jour de prise en compte du fichier d'une nouvelle remise dans la base TRICP se situe le lendemain du dernier jour de la plage de déclaration, donc le mardi et le vendredi. La bascule de l'ensemble des nouveaux fichiers s'effectue en effet dans la nuit respectivement du lundi au mardi et dans la nuit du jeudi au vendredi. Le mardi et le vendredi matin, les établissements disposent du nouveau stock mis à jour.

4.2. Utilisation des créances privées : refinancement en monnaie centrale et prêt intra journalier

4.2.1. La mobilisation domestique

4.2.1.1. Principes d’utilisation domestique des créances

Les créances cédées sont inscrites dans le pool de garanties de la contrepartie et affectées indifféremment à la couverture :

1) Des opérations de politique monétaire négociées via l’applicatif TELMA de la BDF 2) Des crédits intra journaliers (ligne de crédit) octroyés dans le cadre du système de règlement brut T2BF.

Les modalités d’utilisation des actifs affectés au pool de garanties d’une contrepartie sont présentées dans le Cahier des charges Contreparties de Gestion Globale des Garanties : http://www.banque-france.fr/fr/3g/telechar/cahier_doc_gene.pdf


4.2.2. La mobilisation transfrontière La mobilisation transfrontière recouvre les cas de figure où l’établissement de crédit qui cède les créances à la Banque de France est refinancé par la BCN de son pays. Les principales configurations rencontrées pour la mobilisation des créances sont illustrées dans le tableau ci-dessous.

Créance de droit français

Créance régie par le droit du débiteur non résident

Débiteur résident ou allemand Débiteur non résident

Résident Dispositif TRICP actuel Dispositif de la Banque Centrale

Correspondante

ETABLISSEMENT DE CREDIT

CEDANT Non résident

Dispositif TRICP actuel avec le CCBM

Mobilisation auprès de la BCN du pays du débiteur

La méthode du CCBM (Modèle de Banque Centrale Correspondante) reste à ce stade le seul mode de mobilisation transfrontière des créances applicable. En effet, si la loi Dailly permet en théorie la cession valide de créances de droit étranger ou sur des débiteurs étrangers, le problème de la compatibilité des droits en cas de faillite de la contrepartie et du débiteur reste à vérifier. A ce stade, seules les créances sur des débiteurs allemands sont cessibles dans TRICP Le mécanisme de cession transfrontière des créances privées via CCBM s’applique donc dans les cas suivants: -la cession par les contreparties étrangères à la BDF, en tant que Banque Centrale correspondante, des créances de droit français détenues sur des débiteurs français (la BDF prenant en charge le contrôle de l’éligibilité des créances) et l’émission par la Banque de France d’une garantie à concurrence de cette cession en faveur de la Banque Centrale de refinancement étrangère ; -la cession par les contreparties françaises aux Banques Centrales étrangères correspondantes pour le compte de la Banque de France des créances détenues sur des débiteurs étrangers selon le cadre en vigueur chez ces Banques correspondantes et la couverture du refinancement consenti par la Banque de France par la mobilisation des créances étrangères cédées via le CCBM. Un seuil de 500.000 euros s’applique au montant unitaire de créances mobilisées en transfrontière,

4.3. Cas de défaillance d’un établissement contrepartie Quel que soit le motif d'utilisation des créances mobilisables (opérations de refinancement, garantie des

systèmes de paiement, opérations transfrontières), en cas de défaillance de l'établissement mobilisateur, la Banque de France peut procéder au recouvrement de tout ou partie du stock de créances remises en garantie des refinancements octroyés.

La Banque de France se charge alors de notifier aux entreprises débitrices le transfert de propriété des

créances en vue d'obtenir leur règlement jusqu'à extinction de la totalité de sa propre créance


5. ANNEXES


5.1. Annexe 1 : Formulaire de déclaration de choix de source LISTE UNIQUE

CHOIX DE SOURCE D'EVALUATION DE LA QUALITE DE SIGNATURE DES DEBITEURS/GARANTS DES ACTIFS

REMIS EN GARANTIE DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE ET DE FINANCEMENT INTRAJOURNALIER

Date

Etablissement

Code CIB

SIREN

Nom interlocuteur

Téléphone interlocuteur

Mel interlocuteur

Nom du dirigeant responsable ou représentant Conformément à la Documentation Générale sur les instruments et procédures de mise en oeuvre de la politique monétaire, les contreparties souhaitant mobiliser des créances privées ou des titres non notés par une ECAI doivent communiquer à la Banque de France la source ou le système d'évaluation du crédit qu'elles auront choisi(e) pour évaluer la qualité de signature de leurs débiteurs dans le cadre d'ECAF*. A cet effet, ce questionnaire est à retourner, complété, sous forme papier, daté et signé par le dirigeant responsable ou son représentant à l'adresse suivante : Banque de France, BOPM 21-1157, 39 rue Croix des Petits Champs, 75049 Paris Cedex 01 et sous forme électronique à l'adresse e-mail suivante : [email protected]

Code 0/1 Autre

1 - Nature de la demande

choix de source pour l'année à venir 101

modification du choix de source un an minimum après l'entrée en vigueur du choix de source antérieur 1 102

modification du choix de source en cours d'année, à titre exceptionnel 2 103

choix d'une source complémentaire si ce n'était pas le cas lors de la demande antérieure 104

2 - Choix d'une source ou d'un système principal d'évaluation du crédit

ECAI 200

système de cotation (ICAS) de la Banque de France (FIBEN) 210

système de cotation (ICAS) de la Deutsche Bundesbank 211

système de cotation (ICAS) de la Banco de España 212

système de cotation (ICAS) de l'Oesterreichische Nationalbank 213

système de cotation (ICAS) de la CBFSA of Ireland 214

IRB de votre établissement ou de votre maison-mère 3 220

RT (préciser le nom de l'outil et le fournisseur) 4 230

Pourcentage de débiteurs couvert par le système principal choisi 5 240

3 - Choix d'une source ou d'un système complémentaire d'évaluation du crédit 6

ECAI 300

système de cotation (ICAS) de la Banque de France (FIBEN) 310

système de cotation (ICAS) de la Deutsche Bundesbank 311

système de cotation (ICAS) de la Banco de España 312

système de cotation (ICAS) de l'Oesterreichische Nationalbank 313

système de cotation (ICAS) de la CBFSA of Ireland 314

IRB de votre établissement ou de votre maison-mère 3 320

RT (préciser le nom de l'outil et le fournisseur) 4 330

Pourcentage de débiteurs couverts par la source ou le système complémentaire choisi 5 340 *Les contreparties doivent sélectionner une source principale d’évaluation du crédit parmi celles qui sont proposées et agréées par l’Eurosystème. Au sein de la source choisie, les contreparties opteront pour un seul des systèmes disponibles, excepté dans le cas des ECAI, où l’ensemble des systèmes éligibles peut être utilisé. Les contreparties doivent conserver la source choisie pendant une période d’au moins un an, sauf cas exceptionnel. La reconduction, au terme d'un an, de la source ou du système choisi est tacite. La source choisie doit couvrir le plus grand nombre des débiteurs présentés par la contrepartie. Sur demande motivée, le recours à des sources ou à des systèmes complémentaires d’évaluation du crédit est autorisé par la Banque de France si la contrepartie en démontre le fondement. Pour les débiteurs/garants qui relèvent d'entités du secteur public, la méthode PSE s'applique pour l'évaluation du crédit, indépendamment de la source principale ou secondaire choisie par la contrepartie.

(1) Les contreparties qui souhaitent changer de source d'évaluation du crédit après une période d'au moins un an doivent présenter une demande motivée à la Banque de France. (2) Sur demande motivée qui sera examinée par la Banque de France, dans le cas par exemple où l'IRB serait validé en cours d'année (3) Le choix d'IRB ne sera possible qu'après validation officielle de l'IRB par les autorités de supervision bancaire. Un questionnaire complémentaire devra en outre être complété,

fourni séparément. (4) Les contreparties souhaitant recourir à un RT aux fins de l'ECAF doivent présenter un demande à l'aide d'un questionnaire complémentaire, fourni séparément. (5) facultatif si une seule source, obligatoire si deux sources (principale + complémentaire). (6) Une lettre motivée relative à la demande d'une source ou d'un système complémentaire devra être par ailleurs adressée par la contrepartie, le dossier sera alors étudié par la

Banque de France.

Fait le, signature du dirigeant responsable ou de son représentant


5.2. Annexe 2 : Modèle de garantie et format de déclaration des créances garanties

Modèle de garantie

Garantie à première demande Confirmation

[Émetteur de la confirmation juridique]

[Destinataire de la confirmation juridique]

Référence : la garantie (ci-après, la Garantie) datée du JJ/MM/AAAA émise par [nom et qualité du garant] (ci-après, le Garant), relativement à [nom et qualité de l’actif garanti] (ci-après, l’Actif) émis par [nom et qualité de l’émetteur de l’actif] (ci-après, le Débiteur). En tant que représentant légal du Garant, nous confirmons par la présente que la Garantie respecte les critères d’éligibilité de l’Eurosystème, tels que définis dans la décision du Conseil de la Politique Monétaire n°2006-02 du 6 décembre 2006 et l’avis aux établissements de crédit n°2006-02 du 19 décembre 2006. En particulier, nous confirmons que :

1. Conformément à l’article 2321 du Code civil, le Garant s’oblige, en considération de l’Actif, à verser le montant en capital et intérêts dudit Actif, à première demande, sans pouvoir opposer aucune des exceptions tenant à l’Actif garanti.

2. Si le Débiteur est en défaut de paiement, les obligations du Garant au titre de la Garantie donnent lieu à paiement rapide et ponctuel après la défaillance (que cette dernière intervienne à la date d’échéance, en cas de déchéance du terme ou dans tout autre cas) de la somme visée au point 1 ci-dessus.

3. Les obligations du Garant au titre de la Garantie sont de rang au moins égal et proportionnel (pari passu) à l’ensemble des autres obligations non garanties du Garant.

4. Les obligations du Garant au titre de la Garantie demeurent pleinement exécutoires jusqu'au paiement intégral de la somme visée au point 1 précité.

5. [Uniquement si la Garantie est émise par plus d’un garant] La responsabilité des Garants au titre de la Garantie est conjointe et solidaire, de telle sorte que n’importe lequel des Garants doit payer à première demande l’intégralité de la somme due au titre de la Garantie

La présente garantie est soumise à la loi française.

[Signature]

[Date]


Format de déclaration des créances garanties

Généralités

Format du fichier : en .txt

Type d’enregistrements : Entête, Détail créance garantie, Fin

Séparation des champs : « ; »

Format : longueur variable – les formats sont indiqués pour une longueur maxi

Ligne Entête

N° Nom Description Format

E1 MFI Code MFI du remettant (pays 2 car + CIB 5 car) X7

longueur fixe ;

E2 NOFIC Nom du fichier = GARANT X6

longueur fixe ;

E3 DFFIC Date de création du fichier AAAAMMJJ X8

longueur fixe ;

E4 NBRE Nombre total de lignes du fichier X6

longueur fixe ;

Ligne Détail créances sous

garantie

N° Nom Description Format D1 MONTANT 11 entiers maxi et 2 décimales avec une ‘,’ N14 maxi ; D2 IDCREANCE Identifiant de la créance (unique) X50 maxi ;

code pays du garant (X2) Siren (X9) X15 maxi D3 SIREN étendu du

GARANT clé (rien) ;

D4 MFI Code MFI (pays 2 car + CIB 5 car) X7

longueur fixe ;

code pays du débiteur (X2) Siren (X9) X15 maxi

D5 SIREN étendu du

DEBITEUR clé (rien) ;

D6 DAFFEC Date d’affectation sous la forme JJMMAAAA X8

longueur fixe ;

D7 DEXPIR Date d’expiration sous la forme JJMMAAAA X8

longueur fixe ;

Ligne Fin N° Nom Description Format

F1 MFI Code MFI (pays 2 car + CIB 5 car) X7

longueur fixe ;

Ces informations doivent être adressées à l'adresse suivante :

Banque de France Direction des Opérations Post-Marché

21-1157 BOPM 39 rue Croix-des-Petits-Champs

75049 PARIS CEDEX 01

La version électronique doit être envoyée à l'adresse suivante :

[email protected]


5.3. Annexe 3 : Formulaire de vérification des procédures

LISTE UNIQUE CREANCES PRIVEES VERIFICATION DES PROCEDURES

Date

Établissement

Code CIB

n° SIREN

Nom interlocuteur

Téléphone interlocuteur

Mel interlocuteur

Dirigeant responsable ou

représentant


Existence d'une créance éligible

n° OUI NON

Éligibilité du débiteur 1

Éligibilité du garant éventuel 2

Éligibilité de la créance elle-même 3

Absence d'utilisation simultanée de la créance au profit d'un tiers 4

Absence de liens étroits entre votre établissement et le débiteur/garant 5

La notation du débiteur/garant est celle de la source ECAF déclarée à la BdF pour cette catégorie de débiteur 6

La notation du débiteur/garant est conforme au seuil minimum de qualité de crédit ( BBB ou PD <=0,40%) 7

Identification de la créance, procédures d'information de la Banque de France

A - Caractéristiques de la créance n° OUI NON

Date de maturité de la créance (minimum 24 h) 8

Montant nominal résiduel de la créance 9

Intégration, dans les données transmises à la Banque de France, de tout événement affectant de manière significative la créance. 10

B - Traçabilité de la créance

Identifiant en 50 caractères inscrit dans TRICP sous la rubrique " numéro de référence " = numéro de la créance inscrit dans vos livres 11

Identifiant en 50 caractères inscrit dans TRICP sous la rubrique " référence connue du débiteur " = référence de la créance inscrite sur l’exemplaire du contrat de prêt détenu par le débiteur 12

Capacité à déterminer quelle créance est rattachée à quelle garantie 13

Contrôle interne des procédures

n° OUI NON

Existence d'un contrôle interne des procédures de mobilisation des créances privées 14

Existence de fiches descriptives des procédures mises en place par votre établissement ayant trait aux différents points de ce questionnaire * 15

* La Banque de France pourra demander à votre établissement de lui faire parvenir ces fiches de procédures

Commentaires éventuels

Signature du dirigeant responsable ou de son

représentant :


5.4. Annexe 4 : Formulaire d'adhésion au service TRICP

Dénomination .............

: .............................................................. SIREN : .............................

Code interbancaire ......

: .............

Identifiant international B.I.C. (11car.) : .............................

Adresse .....................

: ........................................................................................... ........................................................................................... Mobilisateur rattaché CIB : ............................. Dénomination : ............................. Remettant CIB : ............................. Dénomination : .............................

CORRESPONDANTS

Correspondant remettant :

Nom : ...................................

Prénom : ......................................

E-mail : ...................................

Téléphone : ..................................

Correspondant mobilisateur :

Nom : ...................................

Prénom : ......................................

E-mail : ...................................

Téléphone : ..................................

Autre correspondant, préciser le type : .........................................

Nom : ...................................

Prénom : ......................................

E-mail : ...................................

Téléphone : ..................................

Choix du système principal d’évaluation du risque de crédit2 du déclarant : Choix du système complémentaire d’évaluation du risque de crédit :

La demande est à retourner par courrier à : Ou par e-mail :

Banque de France Direction des opérations Post Marché Back Office de Politique Monétaire 21-1157 39, rue croix-des-Petits-Champs 75049 PARIS CEDEX 01 [email protected]

2 ECAI, ICAS FIBEN, RT (indiquer le nom), IRB du déclarant


5.5. Annexe 5 : Accréditation d'un déclarant par cassette Cette annexe contient les informations et les documents nécessaires à la mise en place de la procédure de déclaration par remise de support magnétique. La procédure d'accréditation comporte deux phases :

- Validation de l'identification du remettant et de son support - Validation de la remise

Ces deux phases se dérouleront successivement dans la même opération.

5.5.1. Validation de l'identification du remettant et du support Une fois l'accord de la Banque de France obtenu pour le mode de déclaration temporaire ou le mode secours par cassette, suite à l'envoi des formulaires de l'annexe 1, le Service gestionnaire de TRICP coordonnera l'opération. Cette première vérification consiste à contrôler que le support est bien étiqueté et qu'il est accompagné d'un bordereau de remise conforme au modèle demandé.

5.5.2. Validation de la remise Une fois les vérifications précédentes réalisées, les supports sont examinés techniquement sur les points suivants :

- Lisibilité du support. - Désécurisation : Il est alors vérifié que les clés de scellement ont été bien utilisées et que le fichier obtenu après descellement est conforme au format attendu. - Contrôle physique et logique de la remise : Il est fait avec les tests qui sont appliqués aux remises réelles. Il donne lieu à l'édition d'un compte rendu que l'établissement doit venir chercher avec le support traité, à l'adresse où il l'a initialement déposé.

5.5.3. Démarrage de l'alimentation L'agrément officiel à la déclaration est donné au remettant par le service gestionnaire de TRICP dès que l'ensemble des tests a produit un résultat satisfaisant.

5.5.4. Documents Contenu de l'étiquette d'identification du support : - Code bancaire du remettant ....... : ............................... - Nom de l'application ................. : TRICP - Nom de volume. ...................... : (Zone VOL1 du label) - Date de dépôt ........................... : (JJMMAAAA)

Bordereau d'accompagnement à déposer avec le support.


BORDEREAU DE REMISE DE SUPPORT MAGNETIQUE

AU GUICHET TRICP

Dénomination du remettant ..........

: .................................................................................

Code bancaire .............................

: .....................

Nom de volume ..........................

: ............

Nature de la remise ......................

: Déclarations TRICP

Date de dépôt ou d'envoi .............

: ...............................

Cadre réservé à la Banque de France Date de réception ........................

: .................................

Heure de réception .......................

: .................................

Date de mise en traitement ...........

: .................................


5.6. Annexe 6 : Format du fichier de déclaration

Origine : BDF Application : TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/1

Enreg : 1 Service : SPEM

Phase de traitement : REMISE DE DECLARATION

(Mvts de Création)

Date MAJ : j mai a

Support : Télétransmissio

n Cassette

Identification : ENREGISTREMENT D'EN-TETE

REMETTANT (Identification du remettant)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Long. Position

Code enregistrement Toujours égal à 01 pour l'enreg. d'en-tête du fichier physique remettant.

N 2 1

Numéro de l'enregistrement

Toujours égal à 0000001. N 7 3

Code banque du remettant

Code interbancaire (Si le remettant n'est pas un établissement de crédit ou s'il est non résident, il recevra un code spécial d'adhérent TRICP);

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif (établissements affiliés à un organe central, sinon blanc).

AN 3 15

Nombre de fichiers logiques

Correspond au nombre des déclarants contenus dans la remise.

N 2 18

Nombre de Fichiers logiques vides

= Nb total de fichiers logiques, s'il s'agit d'une remise vide. Sinon n , n étant le nb de déclarants n'ayant pas de créances à céder.

N 2 20

Date création remise. JJMMAAAA AN 8 22 Heure de création HHMM AN 4 30 1er jour de la période de cession.

JJMMAAAA. Voir dates fournies dans calendrier diffusé en début d'année.

AN 8 34

Nature du fichier "P"= production, "T"= test AN 1 42 Zone réservée A blanc AN 358 43

Longueur de l'enregistrement 400


Origine : BDF Application :

TRICP (Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 4/2



(Mvts de Création)

Date MAJ : j mai a

DESCRIPTION DU FICHIER


n Cassette


DECLARANT (Identification du déclarant bancaire)

Label : Volume :


Code enregistrement Toujours égal à 02 pour l'en-tête déclarant. N 2 1 Numéro de l'enregistrement

Égal au numéro de l'enreg. précédent plus 1.

N 7 3

Code banque du déclarant

Code interbancaire. (un code d'adhérent TRICP sera fourni aux établissements non résidents).

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif (pour les établissements affiliés à un organe central, à blanc pour les autres).

AN 3 15

Numéro d'ordre du déclarant

égal à 01 pour le premier déclarant de la remise Puis +1 à chaque déclarant suivant.

N 2 18

Date de création du fichier logique.

JJMMAAAA AN 8 20

1er jour de la période de cession.

JJMMAAAA. Voir calendrier remis en début d'année.

AN 8 28

Contenu fichier "V" = fichier logique vide, "P" = fichier logique plein.

AN 1 36

Code Pays déclarant Code pays du déclarant ISO AN 2 37 Zone réservée A blanc AN 362 39



Origine :

BDF Application :


Annexe 4/3



(Mvts de Création)

Date MAJ : j mai a

Support :

Télétransmission

Cassette

Identification : ENREGISTREMENT DE DETAIL

DECLARANT (Identification de la créance : 1 enreg/créance)

Label : Volume :

Donnée Nature Type Long. Position Code enregistrement = 03 pour les enreg. de détail déclarant N 2 1 N° d'enregistrement = numéro de l'enreg. précédent + 1. N 7 3 Code Pays débiteur Code Pays du débiteur. AN 2 10 Identification débiteur Pour les débiteurs Français : Numéro

SIREN (n° INSEE de l'entreprise débitrice créance). A terme : référence du débiteur étranger

AN 12 12

Clé référence débiteur Clé du débiteur (cf. algorithme). AN 1 24 Indicateur PSE + Catégorie du débiteur

Pi : établissement public, catégorie i AN 2 25

Code Pays garant Idem débiteur AN 2 27 Identification garant Idem débiteur AN 12 29 Clé référence garant Idem débiteur AN 1 41 Indicateur PSE + Catégorie du garant

Pi : établissement public, catégorie i AN 2 42

Source/Système d’appréciation du risque du débiteur

Source/Système d’appréciation ayant servi à déterminer l’éligibilité du débiteur. -2 caractères pour le code pays iso -4 caractères pour le code source (cadrage à gauche et blancs à droite) : « ECAI », « ICAS », « RT », « IRB », « PSE » -4 caractères pour le code système => Pour les sources ECAI : « MY » pour Moodys, « IA » pour Fitch, « SP » pour Standard and Poors. Pour les autres sources, 4 premiers caractères du code système => FIBE pour l’ICAS de la France FIBEN => Nom du système pour les Ratings Tools

AN 10 44

Source/Système d’appréciation du risque du garant

Source/Système d’appréciation ayant servi à déterminer l’éligibilité du garant.Idem débiteur

AN 10 54

Code Pays Code Pays de la banque du débiteur AN 2 64 Code banque Du RIB du débiteur. AN 5 66 Code guichet Idem AN 5 71 Numéro de compte Idem AN 11 76 Clé RIB du compte Idem AN 2 87


Identifiant Unique de la Créance

Identifiant unique de la créance permettant l’identification de la créance, toutes banques confondues 2 caractères : code pays iso 5 caractères réservés au CIB 7 caractères : permettant d’identifier la créance 1 caractère : clé de contrôle.

AN 15

89

Numéro de référence N° unique permettant à la BdF et au cédant d'identifier la créance cédée. Cadrage gauche et blancs à droite.

AN 50

104

Référence connue du débiteur

N° unique permettant à la BdF et au débiteur notifié d'identifier la créance. Cadrage gauche et blancs à droite.

AN 50 154

Nature du crédit Code BAFI Nomenclature BAFI sur 5 caractères maxi

AN 5 204

Nature d'opération Zone réservée aux créances de crédit bail. "M"= mobilier, "I"= immobilier.

AN 1 209

Montant de la créance (cas général) ou Montant loyer total. (Crédit bail), ou Total créance (affacturage)

Entier exprimé dans la plus petite division de la devise (cf. norme ISO 4217). En FRF puis EUR ou ancienne devise nationale Ex. 132417 EUR = 13241700

N 14 210

Devise de la créance Code iso:"FRF","EUR" ou autre devise in AN 3 224 Montant amortissement financier

Réservé crédit bail. A zéro sinon. Même expression que "montant de la créance".

N 14 227

Part de l'amortissement financier (%)

Réservé au crédit bail. A zéro sinon. N 2 241

Montant refinancé Réservé affacturage. A zéro sinon. Même Expression que "montant de la créance". Égal partie créance éligible à la garantie.

N 14 243

Date d'échéance créance = Échéance finale (JJMMAAAA) AN 8 257 Droit juridique de la créance

Code Pays iso AN 2 265

Nature du Taux d’intérêt de la créance

« V » : Variable ou « F » : Fixe Considéré Fixe si valeur non renseignée

AN 1 267

Périodicité de révision du Taux d’intérêt de la créance

Renseigné si Nature du Taux = « V » Nombre de mois (NN)

N 2 268

Probabilité de défaut de la créance

Remplie uniquement pour une source IRB. Zone facultative (à blanc pour les autres sources). Pourcentage format 9,9999 (chiffres non significatifs remplacés par des zéros). Exemple 0,15% sera codé 0,0015

N 6 270

Zone réservée A blanc AN 125 276





Annexe 4/4



(Mvts de Création)

Date MAJ : j mai a



n Cassette

Identification : ENREGISTREMENT DE FIN DECLARANT

(Enregistrement technique)

Label : Volume :


Code enregistrement Toujours égal à 04 pour l'enreg. de fin de fichier logique déclarant.

N 2 1


Égal au numéro de l'enreg. précédent plus 1.

N 7 3


Code interbancaire à 5 caractères. Identique à l'en-tête déclarant.

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif (pour les établissements affiliés à un organe central). Identique à l'en-tête déclarant.

AN 3 15

Numéro d'ordre du déclarant

égal à 1 pour le premier déclarant de la remise Puis +1 à chaque déclarant suivant. Identique à l'en-tête déclarant.

N 2 18

Nombre total de créances cédées

Correspond au nb d'enreg. de détail. A zéro si fichier vide.

N 6 20

Montant total cédé Encours global des créances cédées En centimes puis en cents d'Euro dès le 01/01/99. A zéro si fichier vide.

N 15 26






Annexe 4/5



(Mvts de Création)

Date MAJ : j mai a



n Cassette

Identification : ENREGISTREMENT DE FIN REMETTANT

(Enregistrement technique)

Label : Volume :


Code enregistrement Toujours égal à 05 pour l'enreg. de fin de fichier physique remettant.

N 2 1


Égal au numéro de l'enreg. précédent plus 1. La valeur indiquera le nombre d'enreg. total de la remise.

N 7 3


Identique à l'enreg. d'en-tête remettant. AN 5 10

Code groupe Idem AN 3 15 Nombre de déclarants Idem N 2 18 Date de création de la remise.

Idem AN 8 20

Heure de création Idem AN 4 28 1er jour de la période de cession.

Idem AN 8 32

Nombre total de créances cédées

Somme du nombre de créances cédées par chaque déclarant. A zéro, si la remise est vide.

N 6 40

Montant total cédé Encours global des créances cédées dans l'ensemble de la remise. En centimes puis en cents d'Euro dès le 01/01/99. A zéro, si la remise est vide.

N 17 46

Réservé A blanc AN 338 63



5.7. Annexe 7 : Méthode d’attribution de la clé de contrôle

Box 1: Formula for computing modulus 10 "double-add-double" check-digit 3

The following steps are involved in this calculation:

Step 1: Convert the alphabetic characters contained in the code in numeric values, attributing to each character the corresponding value indicated in the Table I below.

Step 2: Double the value of alternate digits beginning with the first right-hand digit (low order).

Step 3: Add the individual digits comprising the products obtained in step 2 to each of the unaffected digits in the original number.

Step 4: Subtract the total obtained in step 3 from the next higher number ending in 0 [this in the equivalent of calculating the “tens complement” of the low order digit (unit digit) of the total]. If the total obtained in step 3 is a number ending in zero (30, 40 etc.), the check digit is 0.

Table I Character Value Character Value Character Value Character Value Character Value

A 10 F 15 K 20 P 25 U 30 B 11 G 16 L 21 Q 26 V 31 C 12 H 17 M 22 R 27 W 32 D 13 I 18 N 23 S 28 X 33 E 14 J 19 O 24 T 29 Y 34 Z 35

Example:

Identification number without check digit: IT0123456789AB

I T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B Step 1: 18 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Step 2: 12 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 12 12 (alternate multiplier)

116 218 0 2 2 6 4 10 6 14 8 18 10 12 Step 3:1+1+6+2+1+8+0+2+2+6+4+1+0+6+1+4+8+1+8+1+0+1+2= 66 Step 4: 70 - 66 = 4

Identification number with check digit: IT0123456789A

3 This formula is based on that applied to calculate the control key of ISIN codes.

TRICP Cahier des charges 2009 V1.6 51

5.8. Annexe 8 : Contrôles appliqués au fichier de déclaration

5.8.1. Contrôles de la structure et des enregistrements remettant Le résultat de ces vérifications correspond aux informations contenues dans "l'enregistrement de contrôle du fichier physique" (code enregistrement 11), du compte rendu de traitement. 1. Conformité de la structure de la remise au format attendu.

Que la remise soit pleine, partielle ou totalement vide, sa structure est la même avec comme seule

différence la présence ou l'absence d'enregistrements de détail déclarant qui servent à décrire les créances cédées.

Toutes les remises doivent se conformer strictement à la structure suivante constituée de 5 types

d'enregistrements : - 1 enregistrement d'en-tête remettant (code 01) constituant le délimiteur supérieur du fichier physique

servant à véhiculer les informations de la remise, - n fois (n étant le nombre de déclarants), un ensemble appelé fichier logique et construit de la

manière suivante :

. 1 enregistrement d'en-tête déclarant (code 02) constituant le délimiteur supérieur du stock des créances cédées par un déclarant.

. n enregistrements de détail (code 03), n étant égal au nombre de créances cédées par le

déclarant. Si la remise est vide, il n'y a aucun enregistrement de ce type.

. 1 enregistrement de fin déclarant (code 04) constituant le délimiteur inférieur des données associées à un déclarant.

- 1 enregistrement de fin remettant (code 05) constituant le délimiteur final de la remise.

Le non respect de cette séquence d'enregistrements, le format non numérique du code enregistrement ou l'absence des enregistrements d'en-tête ou de fin, remettant ou déclarant, sont des erreurs entraînant le rejet total de la remise.

2. Séquençage des numéros d'enregistrement : L'enregistrement d'en-tête remettant doit avoir le numéro 0000001 et chaque enregistrement suivant

avoir la valeur du précédent plus 1. Le non respect de cet ordre ou du format numérique de la zone sont des erreurs entraînant le rejet total

de la remise.

3. Contrôle des enregistrements d'en-tête et de fin remettant :

Toutes les zones dont le contrôle est mentionné ici sont obligatoires, sauf le code groupe qui ne s'applique qu'aux remettants affiliés à un organe central et qui doit être mis à blanc pour ceux qui ne sont pas concernés.


Pour l'enregistrement d'en-tête remettant, les vérifications sont les suivantes :

- Le code banque du remettant doit avoir la valeur sous laquelle l'établissement ou le prestataire faisant la remise a été accrédité par la Banque de France.

- Le nombre de fichiers logiques doit être au format numérique et correspondre au nombre de

déclarants contenus dans la remise, que leurs fichiers logiques soient vides ou pleins. Le remettant doit toujours faire apparaître dans sa remise l'ensemble des déclarants accrédités qui lui sont rattachés.

- Les formats de la date et de l'heure de création de la remise doivent être corrects. La valeur de la

date doit être inférieure ou égale à la date de remise et ne pas être inférieure à la date de la précédente remise pleine. Attention, toute tentative de faire une deuxième remise sur la même plage de déclaration sera rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un accord préalable du Service gestionnaire de TRICP.

- La date du premier jour de la période de cession doit être correcte du point de vue du format. Elle

doit correspondre à la date donnée dans le calendrier fourni au déclarant en début d'année. - La nature du fichier doit être obligatoirement renseignée avec la valeur P ou T à l'exception de

toute autre. Toute erreur ou anomalie sur l'un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet total de la remise. Pour l'enregistrement de fin remettant, les vérifications sont les suivantes :

- Les six zones allant du code banque du remettant à la date du premier jour de la période de cession doivent être au bon format et contenir des valeurs identiques à celles de l'enregistrement d'en-tête remettant. Ces zones sont obligatoires, avec la même réserve pour le code groupe que dans l'enregistrement d'en-tête remettant.

- Le nombre total des créances cédées doit avoir un format numérique et correspondre à la somme

du nombre de créances cédées par chaque déclarant de la remise (cf. enregistrement de fin de chaque fichier logique déclarant). Attention, pour les remises vides cette valeur est égale à 000000.

- Le montant total cédé doit correspondre à la somme des montants contenus dans l'enregistrement

de fin de chaque fichier logique déclarant. Pour les remises vides ce montant est à zéro. Ce montant total cédé est exprimé en cents d'euro (cf. § 3.5).

Toute erreur ou anomalie sur l'un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet total de la remise.

5.8.2. Contrôle des enregistrements de détail du fichier déclarant Le résultat de ces vérifications correspond aux informations contenues dans "l'enregistrement de rejet

d'une créance" (code enregistrement 13). - Le code pays du débiteur doit être renseigné et référencé. - L’identification du débiteur est obligatoire. Si le débiteur est français, c’est le numéro INSEE du

SIREN. - La clé du débiteur doit correspondre à l’algorithme joint en annexe 3.


- Si le débiteur est un établissement public, l’indicateur PSE sera renseigné, suivi de sa catégorie 1, 2, 3 (P1, P2 ou P3)

-Si le débiteur n’est pas public l’indicateur PSE est à blanc. Si l’éligibilité est établie grâce à un garant : - Le code pays du garant doit être renseigné et référencé. - L’identification du garant doit être renseignée. Si le garant est français, c’est le numéro INSEE du

SIREN. - La clé du garant doit correspondre à l’algorithme joint en annexe 3. - Si le garant est un établissement public, l’indicateur PSE sera renseigné, suivi de sa catégorie 1, 2, 3

(P1, P2 ou P3) -Si le garant n’est pas public l’indicateur PSE est à blanc. Si l’éligibilité n’est pas établie grâce à un garant : - Le code pays du garant être à blanc. - L’identification du garant doit être à blanc - La clé du garant doit être à blanc. - L’indicateur PSE doit être à blanc. - Si le garant n’est pas renseigné, le débiteur doit être éligible au titre de l’ECAF, en fonction du choix

de la source et du système indiqué par le déclarant. - Si le débiteur n’est pas éligible et que le garant est renseigné, ce dernier doit être éligible au titre de

l’ECAF, en fonction du choix de la source et du système indiqué par le déclarant. - Le débiteur (ou le garant si celui-ci est renseigné) ne doit pas avoir de liens étroits avec le cédant. - La Source/système d’appréciation du risque du débiteur est renseignée. 2 caractères pour le code pays : FR ou le code ISO du pays d’origine de la source/système utilisée 4 caractères pour le code source d’appréciation du risque du débiteur : indiquer la source ayant permis

de déterminer l’éligibilité du débiteur (« ECAI », « ICAS », « RT », « IRB », « PSE ») 4 caractères pour le code du système d’appréciation du risque du débiteur dans la source : indiquer le

système précis ayant permis de déterminer l’éligibilité du débiteur Si ECAI : «MY » pour Moody’s, «IA » pour Fitch, «SP » pour Standard and Poor’s, Si ICAS : « FIBE » pour Fiben, … Si RT : « xxxx » 4 premières lettres du nom du système pour les Rating Tools, - Source/système d’appréciation du risque du garant (à blanc si le débiteur détermine l’éligibilité) 2 caractères pour le code pays : FR ou le code ISO du pays d’origine de la source/système utilisée 4 caractères pour le code source d’appréciation du risque du garant : indiquer la source ayant permis

de déterminer l’éligibilité du garant (« ECAI », « ICAS », « RT », « IRB », « PSE ») 4 caractères pour le code du système d’appréciation du risque du débiteur dans la source : indiquer le

système précis ayant permis de déterminer l’éligibilité du débiteur Si ECAI : «MY » pour Moody’s, «IA » pour Fitch, «SP » pour Standard and Poor’s, Si ICAS : « FIBE » pour Fiben, … Si RT : « xxxx » 4 premières lettres du nom du système pour les Rating Tools,


- Le code pays de la banque du débiteur ne donne pas lieu à un rejet de créance. - Si la banque du débiteur est un établissement français : - Le code banque, le code guichet, le n° de compte et la clé RIB du débiteur de la créance ne

donneront pas lieu à un rejet de créance. Une erreur sur le format ou le contenu de ces zones sera simplement signalée dans le compte rendu de traitement, mais la créance pourra être acceptée si les autres données sont correctes. Si toutes ces zones sont renseignées, un contrôle de clé sera effectué. En cas d'erreur, il n'y aura pas non plus de rejet de la créance. Si toutes ces zones sont à blanc, l'erreur ne sera pas signalée et la créance pourra être acceptée si elle est conforme par ailleurs.

- Si la banque du débiteur n’est pas un établissement français, elle doit être renseignée. - L’identifiant unique de la créance est renseigné comme suit : 2 caractères pour le code pays : FR ou le code ISO du pays d’origine de créance 5 caractères : CIB de la banque du débiteur pour un établissement français Identifiant créance : identifiant unique dans le temps sur 7 caractères 1 caractère pour la clé de contrôle (voir algorithme en annexe 3) Une erreur sur le format ou le contenu de ces zones sera simplement signalée dans le compte rendu de

traitement sans provoquer le rejet de la créance. L’identifiant normalisé doit être unique dans la remise : si l’identifiant normalisé est correctement

renseigné mais n’est pas unique pour la remise, la créance est rejetée - Le numéro de référence est obligatoire. Il doit être au bon format : cadrage à gauche. Il est unique

pour la remise. - La référence connue du débiteur est obligatoire. Elle doit être au bon format : cadrage à gauche. Elle

est unique pour cette zone de la remise, mais peut être égale au n° de référence précédent. - La nature du crédit est obligatoire, elle est renseignée et contrôlée sur au moins 4 caractères et

correspond aux natures de créances éligibles présentées en paragraphe 1.2.24. - La nature d'opération n'est obligatoire que pour les créances de crédit bail, dans les autres cas elle

restera à blanc. - Le montant de la créance est obligatoire. Il est exprimé dans la devise d'origine dans laquelle il a été

rédigé. Ce montant numérique est fourni sous la forme d'un entier, dans la plus petite division de la devise concernée (cf. norme ISO 4217). Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une devise en francs, elle est exprimée en centimes.

- Le code devise de la créance est obligatoire. Il doit être "EUR" ou tout autre code ISO de devise de la

zone euro. - Le montant de l'amortissement financier est obligatoire pour les créances de crédit bail, il reste à zéro

dans les autres cas. Il est numérique et cohérent avec le pourcentage donné. La valeur est exprimée de la même façon que celle du montant de la créance et dans la même devise.

- La part de l'amortissement financier est obligatoire pour les créances de crédit bail et reste à zéro

dans les autres cas. Elle est numérique. - Le montant refinancé est numérique. Il est obligatoire pour les créances d'affacturage et il reste à zéro

dans les autres cas. La valeur est exprimée de la même façon que celle du montant de la créance et dans la même devise.

4 « 2011 », « 2021 », « 2031 », « 2041 », « 2051 », « 2052 », « 2061 », « 0221 », « 0001 »


- La date d'échéance de la créance est contrôlée pour sa conformité au format et pour sa cohérence. Elle ne peut être inférieure à la date de premier jour de la période d'utilisation du calendrier plus deux jours.

- Le droit juridique de la créance est renseigné obligatoirement, avec le code ISO du pays dont le droit

de la créance relève. - La nature du taux d’intérêt de la créance est renseigné avec « F » s’il est fixe, ave « V » s’il est

variable. Si cette donnée n’est pas renseignée, le taux est considéré fixe. - La périodicité de révision est renseignée avec le nombre de mois (sur 2 caractères) si la nature du

taux est variable. Toute erreur ou anomalie sur l'un des contrôles ci-dessus entraîne le rejet de l'enregistrement de détail

concerné, à l'exception des erreurs sur le RIB du débiteur et la référence normalisée de la créance.


5.9. Annexe 9 : Télétransmission en protocole PESIT HORS SIT BANQUE DE FRANCE SERVEUR EMETTEUR/RECEPTEUR

BANQUE DE FRANCE DEMANDEUR EMETTEUR

Notice Technique

ABONNEMENT A L'APPLICATION TRICP Le protocole PeSIT Hors SIT a été défini par le GSIT et a été retenu par le CFONB en vue des échanges de fichiers entre les banques et les clients. L'échange de fichiers entre systèmes hétérogènes peut s'effectuer de deux manières : - par un accès direct X25 au réseau TRANSPAC ou par le canal D de Numéris - par un accès indirect via le réseau RTC pour lequel l'option service d'identification est nécessaire (ID27 ou ID32) afin de garantir un contrôle d'accès. Le présent document décrit les paramètres qu'il est nécessaire de définir pour réaliser les transferts de fichiers suivant le document GSIT : "Spécifications Techniques du PeSIT-F' version D". L'adhérent doit retourner à la Banque de France les feuillets 3 et 4 de ce document (PARAMETRES DE CONNEXION PHYSIQUE), après l'avoir complété. Pour plus de renseignements, il est possible de contacter : Section SAREVA-GUICHETS Tél. : 01 42 92 46 37 Horaires d'ouverture Le serveur de la Banque de France est disponible : - du lundi au samedi de 0H30 à 23H00 Ces horaires sont purement indicatifs et peuvent être modifiés en fonction des besoins de chaque application de la Banque de France utilisant les transferts de fichiers. Modalités de raccordement Les raccordements au serveur de la Banque de France se feront en deux temps. Des tests de raccordement réseau se feront dans un premier temps avec le SAREVA qui validera la liaison télécom avec le nouvel adhérent par l'échange de fichiers de tests. Un rendez-vous sera pris avec un des spécialistes transferts de fichiers de la Banque de France et devra être respecté par le Client. Une fois la liaison validée, le SAREVA transmettra le dossier au service utilisateur concerné de la Banque de France, qui validera les transferts de fichiers au niveau applicatif. Pendant toute la durée des tests, le client devra prévenir la Banque de France (SAREVA ou service utilisateur selon les tests) avant tout envoi de fichiers.


Pour tout problème une fois la mise en exploitation réalisée, l'interlocuteur sera le service utilisateur concerné de la Banque de France (il se chargera si besoin est de contacter les personnes responsables des liaisons télécoms). Le raccordement à l'application TRICP correspond aux normes ci-après : - envoi des fichiers Client vers Banque de France : - TR0A (fichier de longueur 402 en fixe bloqué et sécurisé par Securbdf) - TR01 (fichier de longueur 400 en fixe bloqué) - envoi des fichiers Banque de France vers client : - TR0B (fichier de longueur 102 en fixe bloqué et sécurisé par Securbdf) - TR02 (fichier de longueur 100 en fixe bloqué) Recommandation Même à l'occasion d'un test, aucun fichier vide (nombre d'enregistrements nul) ne doit être envoyé sur le serveur de la Banque de France. PROBLEMES LORS DES TRANSFERTS 1 - Demande d'un fichier déjà transféré Lorsqu'un transfert a été réalisé, il n'est plus possible de recevoir à nouveau le fichier. Toutefois, si cela s'avérait nécessaire, il faudrait alors prendre contact avec le service utilisateur de la Banque de France. 2 - Rupture de communication en cours de transfert Lorsque pour une raison quelconque la communication est rompue au cours d'un transfert, ce dernier doit être repris à l'initiative de l'appelant à partir du dernier point de synchronisation. 3 - Cas de refus de connexion au niveau physique Les numéros TRANSPAC appelant notre serveur doivent être autorisés. Ce manque d'autorisation se traduit par un refus de paquet d'appel, c'est à dire l'envoi d'un paquet de CLEAR cause 00 diagnostic F1.


Paramètres de connexion physique à l'application TRICP

PeSIT Hors SIT - Version D ou E (à préciser) BANQUE DE FRANCE SERVEUR EMETTEUR/RECEPTEUR


CLIENT : *

CIB : * 1 - Caractéristiques TRANSPAC :

NUMERO BANQUE DE FRANCE DONNEES UTILISATEUR FACILITES

196 377 402 4 (TEST)

NUMERO X25 DU CLIENT DONNEES UTILISATEUR FACILITES

* * * 2 - Caractéristiques Logiques : Identifiant du site Banque de France: GUIPESIT Mot de passe du site Banque de France: GUI Identifiant du site Client ( limité à 8 positions ): * Mot de passe du site Client (limité à 8 positions ): * Type de fichier ( PI 11 ) : 00000 Nom du fichier TRICP ( PI 12 ) (client BDF): TR0A (FB 402 sécurisé) : TR01 (FB 400 non sécurisé) (BDF client): TR0B (FB 102 sécurisé) TR02 (FB 100 non sécurisé) (le champ PI 99 est limité à 20 caractères) 3 - Renseignements Pratiques : 3.1 - Contact réseaux Banque de France : Section SAREVA-TRANSFERTS de FICHIERS Tél: 01 42 92 46 37 Fax: 01 42 92 91 09 E-mail : [email protected] 3.2 - Contacts Client :* APPLICATIF : Tél. : Fax : RESEAUX : Tél. : Fax :

A compléter


Paramètres de connexion physique à l'application TRICP

PeSIT Hors SIT - Version D ou E (à préciser) BANQUE DE FRANCE SERVEUR EMETTEUR/RECEPTEUR


CLIENT : *

CIB : * 1 - Caractéristiques TRANSPAC :

NUMERO BANQUE DE FRANCE DONNEES UTILISATEUR FACILITES

196 350 047 4 (PRODUCTION)

NUMERO X25 DU CLIENT DONNEES UTILISATEUR FACILITES

* * * 2 - Caractéristiques Logiques : Identifiant du site Banque de France: GUIPESIT Mot de passe du site Banque de France: GUI Identifiant du site Client ( limité à 8 positions ): * Mot de passe du site Client (limité à 8 positions ): * Type de fichier ( PI 11 ) : 00000 Nom du fichier TRICP ( PI 12 ) (client BDF): TR0A (FB 402 sécurisé) : TR01 (FB 400 non sécurisé) (BDF client): TR0B (FB 102 sécurisé) TR02 (FB 100 non sécurisé) (le champ PI 99 est limité à 20 caractères) 3 - Renseignements Pratiques : 3.1 - Contact réseaux Banque de France : Section SAREVA-TRANSFERTS de FICHIERS Tél: 01 42 92 46 37 Fax: 01 42 92 91 09 E-mail : [email protected] 3.2 - Contacts Client :* APPLICATIF : Tél. : Fax : RESEAUX : Tél. : Fax :

A compléter


5.10. Annexe 10 : Format de compte-rendu de collecte Origine : BDF Application :


Annexe 6.1/1 Enreg : 1

Service : BOPM

Phase de traitement : COMPTE RENDU DE TRAITEMENT

Date MAJ : 7 juin 06


Support : Télétansmission

ou Listing


(Identification de la remise traitée)

Label : Volume :


Code enregistrement Toujours égal à 10 N 2 1 Numéro de l'enregistrement

Toujours égal à 0000001 pour l'enreg. d'entête.

N 7 3


Celui de la remise d'origine dont le présent fichier est le compte rendu de traitement

AN 5 10

Code groupe Idem zone précédente AN 3 15 Date de création du fichier d'origine

Idem zone précédente AN 8 18

Heure de création Idem zone précédente AN 4 26 1er jour de la période de cession

Idem zone précédente AN 8 30







Service : BOPM





ou Listing

Identification : ENREGISTREMENT DE CONTROLE DU

FICHIER PHYSIQUE (En-tête, fin remettant et structure)

Label : Volume :


Code enregistrement Toujours égal à 11 N 2 1 N° d'enregistrement dans ce fichier

Egal à la valeur de l'enreg. précédent +1. N 7 3

Date de création de la remise traitée

Idem enreg en-tête AN 8 10

Heure de création de la remise traitée

Idem AN 4 18

Contrôle Physique satisfaisant

"OUI" ou "NON" AN 3 22

N° de l'enreg. en erreur Correspondant à la numérotation dans la remise traitée. Cette zone est à zéro si la zone précédente est à "OUI".

N 7 25

Numéro de l'erreur Cause du rejet. Voir annexe 7. Cette zone est à zéro si la zone précédente l'est aussi.

N 3 32







Service : BOPM





ou Listing

Identification : ENREGISTREMENT DE CONTROLE DU

DECLARANT (En-tête et fin de fichier logique)

Label : Volume :



Egal à la valeur de l'enreg. précédent +1. N 7 3


Code interbancaire ou code spécial fourni aux établissements non résidents. Lu dans la remise.

AN 5 10

Code groupe Groupe administratif. Lu dans la remise. AN 3 15 N° d'ordre du déclarant Lu dans la remise. N 2 18 Contenu du fichier logique

"V"= vide (pas de créance à céder), "P" = plein (cession de créances).

AN 1 20

Contrôle déclarant satisfaisant

"OUI", "NON". AN 3 21

N° de l'enregistrement comportant l'erreur

Correspondant à la numérotation dans la remise traitée. Cette zone est à 0000000 si l'état du contrôle est "OUI"

N 7 24

Numéro de l'erreur Cause du rejet. Voir annexe 7. Cette zone est à 000 si l'état du contrôle est "OUI"

N 3 31

Code pays déclarant Code pays du déclarant ISO AN 2 34 Zone réservée A blanc AN 65 36



Origine : BDF

Application : TRICP

(Traitement informatisé des créances privées)

Annexe 6.1/4

Enreg : 4 Service : BOPM


Date MAJ : 13 mai 09


Support : Télétransmission

ou Listing

Identification : ENREGISTREMENT D'ERREUR SUR UNE

CREANCE (Enreg de détail d'un fichier logique)

Label : Volume :



Égal à la valeur de l'enreg. précédent +1. N 7 3


Lu dans la remise traitée AN 5 10

N° de référence Lu dans la remise traitée AN 50 15 N° de l'enregistrement comportant l'erreur

Correspondant à la numérotation dans la remise traitée

N 7 65

Numéro de l'erreur Cause du rejet. Voir annexe 7 N 3 72 État de la créance "R" = rejetée, "A" = admise. AN 1 75 Identifiant normalisé de la Créance

Identifiant normalisé de la créance permettant l’identification de la créance, toutes banques confondues

AN 15 76







Service : BOPM





ou Listing

Identification : ENREGISTREMENT DE STATISTIQUE

DECLARANT (CR de traitement d'un fichier logique)

Label : Volume :




Date de création de la remise traitée

Idem enreg en-tête AN 8 10

Heure de création de la remise traitée

Idem AN 4 18


Lu dans la remise traitée AN 5 22

Nombre de créances admises

Après traitement = zéro si le fichier était vide.

N 6 27

Montant des créances admises

Après traitement. En centimes puis cents d'euro. = zéro si le fichier était vide.

N 15 33

Montant mobilisable = Montant des créances admises moins quotité. Valeur en euro dès 01/01/99.

N 13 48

Code pays déclarant Code pays du déclarant ISO AN 2 61 Zone réservée A blanc AN 38 63






Service : BOPM





ou Listing

Identification : ECHEANCIER DES CREANCES D'UN

DECLARANT (Mnt cédé éclaté par échéance des créances.

7 jours par enregistrement)

Label : Volume :




Montant disponible (1/1)

En milliers d'euro dès le 01/01/99. La date correspondante est obtenue à partir du calendrier diffusé aux déclarants.

N 10 10


Idem N 10 20


Idem N 10 30


Idem N 10 40


Idem N 10 50


Idem N 10 60


Idem N 10 70







Service : BOPM





ou Listing

Identification : ENREGISTREMENT DE FIN

DE COMPTE RENDU (Statistique du traitement de la remise)

Label : Volume :



Égal à la valeur de l'enreg. précédent +1 N 7 3

Remise acceptée "O"= oui, "Non"=non AN 1 10 Nombre de déclarants ayant cédé des créances.

A zéro si remise vide N 2 11

Nb total de créances cédées

Pour l'ensemble de la remise, tous déclarants confondus. A zéro si remise vide

N 6 13

Montant des créances cédées.

Pour l'ensemble de la remise A zéro si remise vide

N 10 19

Nombre de déclarants rejetés

En totalité, sans traitement du contenu de la déclaration. A zéro si remise vide ou aucun rejet.

N 2 29




5.11. Annexe 11 : Grille de décote relative à la nature du taux d’intérêt de la créance

La grille de décote appliquée aux créances privées est définie dans la documentation

générale sur les instruments et les procédures de politique monétaire de l’Euro système. Au 1er janvier 2007, la grille appliquée est la suivante :

Le taux de décote appliqué aux créances privées assorties de paiements d’intérêt à taux

variable est de 7 %. Un paiement d’intérêt est considéré comme un paiement à taux variable s’il est indexé sur un taux de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n’est pas supérieure à un an.

Les taux de décotes appliqués aux créances privées assorties de paiements d’intérêt à taux

fixe sont précisés dans le tableau ci-dessous

Maturité résiduelle de la

créance (en années)

si la valorisation est en fonction de l’encours

déterminé par la Banque de France

0 - 1 9%

1 - 3 15%

3 - 5 20%

5 - 7 24%

7 - 10 29%

> 10 41%


5.12. Annexe 12 : Présentation de l’échéancier des créances disponibles sur le poste Trésorier POBI

Echéancier prévisionnel

Cliquer sur le « + » pour visualiser le détail des créances privées prévisionnelles ou bien sur le bouton « Position prévisionnelle » en bas de l’écran


5.13. Annexe 13 : Liste des codes erreurs dans le traitement des fichiers de remise

Erreurs entraînant le rejet de la remise Erreurs dans la structure de la remise :

N° NATURE 004 Remise vide de tout enregistrement 005 Remise déjà effectuée pour cette plage de déclaration 007 Support de la remise différent du support accrédité 008 Remise inexploitable : Remise hors plage 010 Remise inexploitable : Ensemble des déclarants rejetés 011 Remise inexploitable : Ensemble des créances de la remise rejetées 012 Remise inexploitable : Montant de créance illisible 013 Remise inexploitable : Devise de la créance inexploitable 015 Numéro de l'enregistrement non numérique 020 Numéro du premier enregistrement différent de 0000001 025 Non séquençage des numéros des enregistrements 030 Code enregistrement non numérique ou invalide 035 Enreg. d'en-tête remettant absent ou mal situé 036 Plus d'un enreg. d'en-tête remettant 040 Enreg. de fin remettant absent ou mal situé 041 Plus d'un enreg. de fin remettant 045 Enreg. d'en-tête déclarant absent ou mal situé 046 Plus d'un enreg. d'en-tête déclarant pour un même déclarant 050 Enreg. de fin déclarant absent ou mal situé 051 Plus d'un enreg. de fin déclarant pour un même déclarant 055 Enreg. de détail déclarant absent pour un fichier logique déclaré plein 056 Présence d'enreg de détail déclarant dans un fichier logique déclaré vide

Erreurs dans l'enregistrement d'en-tête remettant :

N° NATURE 101 Absence du code banque du remettant 102 Code banque du remettant inconnu ou non accrédité 115 Nombre de fichiers logiques non numérique 117 Nombre de fichiers logiques différent du nombre réel contenu dans la remise. 120 Nombre de fichiers logiques vides non numérique 122 Nombre de fichiers logiques vides différent de leur nombre réel dans la remise. 125 Date création supérieure à date du jour ou inférieure à date dernière remise 126 Date de création de la remise absente, incomplète ou invalide 131 Heure de création absente, incomplète ou invalide 135 Structure incorrecte de la date de 1er jour de la période de cession 136 Date de 1er jour de la période de cession absente, incomplète ou invalide 140 Absence de nature de fichier 141 Nature de fichier différente de "T" ou "P" 142 La remise ne comporte pas l'ensemble des déclarants du remettant 143 Déclarant en test dans un fichier de production ou inversement.


Erreurs dans l'enregistrement de fin remettant :

N° NATURE 150 Code banque du remettant absent ou différent de celui de l'en-tête remettant 155 Code groupe absent ou différent de celui de l'en-tête remettant 165 Nombre de déclarants absent ou différent de celui de l'en-tête 170 Date de création de la remise absente ou différente de celle de l'en-tête 175 Heure de création absente ou différente de celle de l'en-tête 180 Date du 1er jour de la période de cession absente ou différente de celle de l'en-tête 185 Nombre total de créances cédées non numérique 187 Nombre total de créances cédées différent de la somme du nombre de créances cédées par

chaque déclarant 190 Format incorrect du montant total cédé 192 Montant total cédé différent de la somme des montants cédés par chaque déclarant

Erreurs entraînant le rejet du fichier logique concerné Erreurs dans l'enregistrement d'en-tête déclarant :

N° NATURE 302 Code banque du déclarant inconnu ou non accrédité 305 Déclarant rejeté : taux de rejet de créances non CT3 supérieur au seuil accepté 310 Déclarant rejeté : Ensemble des créances rejetées 315 Numéro d'ordre du déclarant non numérique 316 Numéro d'ordre du déclarant différent de 01 pour le premier déclarant 317 Numéro d'ordre du déclarant non séquentiel croissant 320 Date de création supérieure à la date de premier jour d'utilisation 321 Date de création du fichier logique absente ou invalide 322 Date de création inférieure à la date de dernière déclaration pleine 326 Date du 1er jour de la période de cession absente ou invalide 330 Valeur de la zone contenu fichier, invalide ou absente 341 Code pays banque déclarant absent ou non référencé

Erreurs dans l'enregistrement de fin déclarant :

N° NATURE 350 Code banque du déclarant absent ou différent de celui de l'en-tête déclarant 355 Code groupe différent de celui de l'en-tête déclarant 370 Numéro d'ordre du déclarant absent ou différent de celui de l'en-tête déclarant 375 Nombre de créances cédées non numérique 376 Nombre de créances cédées différent du nombre d'enregistrements de détail déclarant 378 Nombre de créances différent de zéro pour un fichier logique vide 380 Format incorrect du montant total cédé 382 Montant total cédé différent de la somme du montant de chaque créance 383 Code pays du déclarant non renseigné


Erreurs entraînant le rejet de la créance concernée Erreurs dans l'enregistrement de détail déclarant :

N° NATURE 400 Identification du débiteur absente ou non référencé 401 Code pays du débiteur absent ou non référencé 402 Clé de contrôle de l'identifiant débiteur non renseignée ou incorrecte 403 Indicateur PSE du débiteur non référencée 404 Indicateur PSE du garant non référencée 405 débiteur/garant inéligible 406 Entreprise filiale du cédant 407 Code pays du garant non référencé 408 Identification du garant absente ou non référencée 409 Clé de contrôle de l'identifiant garant non renseignée ou incorrecte 416 Garant non homologué 410 Code pays du code banque de débiteur non renseigné Erreur signalée dans le compte

rendu de traitement, mais n'entraînant pas le rejet de la

créance

411 Code banque du débiteur renseigné et inconnu

Erreurs signalées dans le compte

rendu de 415 Code guichet du débiteur renseigné et contenant

des caractères non numériques traitement, mais n'entraînant

pas le rejet de la créance 420 Numéro de compte renseigné mais non cadré à gauche Si toutes ces zones sont

à blanc, aucune erreur 425 Clé RIB renseignée mais non numérique n'est signalée 426 RIB incorrect après contrôle avec la clé fournie 430 Numéro de référence non cadré à gauche 431 Absence du numéro de référence 432 Référence non unique dans la remise 435 Référence connue du débiteur cédé non cadrée à gauche 436 Absence de la référence connue du débiteur cédé 437 Référence connue du débiteur cédé non unique dans la remise 440 Absence de la nature du crédit 441 Nature du crédit différente des valeurs admises 445 Nature d'opération absente ou invalide pour une créance de crédit bail 446 Nature d'opération présente pour une créance non crédit bail 451 Montant de la créance à zéro 452 Montant de la créance inférieur au seuil de cession 460 Mnt de l'amortis. financier absent ou non numérique pour une créance crédit bail 461 Mnt de l'amortis. financier présent pour une créance non crédit bail 462 Mnt de l'amortis. financier d'une créance crédit bail, incohérent avec le % donné 465 % de l'amortis. financier d'une créance de crédit bail, non numérique ou absent 466 % de l'amortis. financier présent pour une créance non crédit bail 470 Montant refinancé absent ou non numérique pour une créance d'affacturage 471 Montant refinancé renseigné alors que la créance n'est pas d'affacturage 472 Montant refinancé supérieur au montant de la créance 475 Structure incorrecte de la date d'échéance de la créance 476 Date d'échéance de la créance absente ou incomplète 477 Date d'échéance créance inférieure à date 1er jour de période mobilisation + 2 jours 480 droit de la créance absent ou non référencé


481 Nature du taux d'intérêt non renseigné ou erroné 482 Périodicité de révision non renseignée ou incorrecte 490 Code pays de l'identifiant unique de la créance absent Erreur signalée dans le compte


créance 491 Identification incorrecte du déclarant dans l'identifiant

unique de la créance Erreur signalée dans le compte


créance 492 Cadrage incorrect du n° de créance dans l'identifiant

unique de la créance Erreur signalée dans le compte


créance 493 Clé de contrôle de l'identifiant unique de la créance

non renseignée ou incorrecte Erreur signalée dans le compte


créance 494 Identifiant normalisé non unique dans la remise (si renseignée) 500 Source/système d'appréciation du risque du débiteur absent ou mal renseigné 501 Code pays du source/système d'appréciation du risque du débiteur non référencé 502 Code source/système d'appréciation du risque du débiteur non référencé

Garantie non homologuée 510 Source/système d'appréciation du risque du garant mal renseigné 511 Code pays du source/système d'appréciation du risque du garant non référencé 512 Code source/système d'appréciation du risque du garant non déclaré 513 Éligibilité non contrôlée « ex ante » (non bloquant) 514 Créance prise en compte à hauteur de la garantie (non bloquant)


5.14. Annexe 14 : modèles de bordereaux de cession

Modèle d'acte de cession de créances financières — acte établi au profit de la Banque de France —

ACTE DE CESSION DE CREANCES FINANCIERES

(Code monétaire et financier – articles L. 313-23 à L. 313-34) Établissement cédant Bénéficiaire Raison sociale : Banque de France Siège social : Code Banque : Le présent acte, établi à l'ordre de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l'établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer. Identification des créances cédées en propriété : - nombre de créances : - montant global : - références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances*: Signature du cédant Date de la cession *nature du support utilisé pour la transmission (Cassette, ou Télétransmission), date de cession sous le format (JJ/MM/AAAA) et code interbancaire de l'établissement remettant.


Modèle d'acte de cession de créances financières — acte établi à l'ordre d'un organisme mobilisateur intermédiaire

et endossé au profit de la Banque de France —

ACTE DE CESSION DE CREANCES FINANCIERES

(Code monétaire et financier – articles L. 313-23 à L. 313-34)

Établissement cédant Bénéficiaire Raison sociale : (Nom de l'organisme mobilisateur intermédiaire)

Siège social : Code Banque :

Le présent acte, établi à l'ordre de ...(Nom de l'organisme mobilisateur intermédiaire), intervient dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation des créances professionnelles et de la convention conclue à cet effet, à laquelle l'établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer.

Identification des créances cédées en propriété : - nombre de créances: - montant global : - références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances*: Signature du cédant Date de la cession Endossé au profit de la Banque de France (Signature de l'organisme mobilisateur intermédiaire) *nature du support utilisé pour la transmission (Cassette, ou Télétransmission), date de cession sous le format (JJ/MM/AAAA) et code interbancaire de l'établissement remettant.

tricp cahier des charges

Documents

caracteristiques des

cession des creances

dispositif tricp

la creance

cession et maturit

crances cdes

crances financires

fichiers tltransmis