pengaruh tingkat suku bunga, non performing loan …eprints.umm.ac.id/50667/44/pendahuluan.pdf ·...
TRANSCRIPT
1
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, NON PERFORMING LOAN DAN
DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KREDIT MODAL KERJA DI SEKTOR
PERBANKAN
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh:
Nadhilah
201710180312243
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2019
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa Segala, atas percikan kasih, hidayat, dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan
judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Non Performing Loan dan Dana Pihak
Ketiga Terhadap Kredit Modal Kerja Pada Sektor Perbankan” ini dapat
terselesaikanpada waktu yang telah direncanakan.
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpahkan ke haribaan
Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa
kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan
do’a sholawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’,
para mushonnifin, para ulama’, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas
mencintai dan menjunjung sunnahnya.
Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan
bantuan dan dukungan kepada penulis. Sebagai ungkapan syukur, dalam
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang, dan Dosen Pembimbing I yang dengan
sabar dan ikhlas memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Hendra Kusuma, S.E., M.S.E selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan
Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dr. Sri Budi Cantika Yuli, M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan
sabar dan ikhlas memberikan saran dan kritik serta telah membimbing dalam
penulisan skripsi ini
vi
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan D-III Keuangan dan Perbankan dan Ekonomi
Pembangunan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis
selama di bangku kuliah.
6. Ibu Dhurotus Sangadah, S.E., M.M terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya
yang tidak pernah berhenti mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
7. Rekan-rekan Penulis dan sahabat tercinta yang telah memberikan motivasi atau
arahan tentang pengetahuan selama di bangku kuliah serta memberikan semangat
dalam mengerjakan karya ilmiah ini.
8. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada orang tua dan
keluarga tercinta yang telah membesarkan dan mendidik secara tulus serta
memberikan motivasi yang sangat membantu selama perkuliahan dan penyusunan
karya ilmiah ini.
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang dapat
penulis persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada penulis
tercatat dalam tinta emas dan lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang
tiada ternilai. Amiin.
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, penulis persembahkan
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran
dari semua pihak sangat di harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya
selanjutnya. Terimakasih.
Billahittaufiq Wal Hidayah, Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Malang, 14 Juli 2019
Penulis
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN....................................................................................... ii
ABSTRAK ................................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR ............................................................................................... v
PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................................ vii
DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. x
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................................... 4
C. Batasan masalah ............................................................................................. 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................................... 5
BAB II. TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 6
B. Landasan Teori ............................................................................................... 8
C. Keterkaitan Antar Variabel ............................................................................ 19
D. Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 21
E. Hipotesis ......................................................................................................... 22
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian ............................................................................................. 23
B. Jenis Penelitian ............................................................................................... 23
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .................................................... 23
ix
D. Definisi Operasional....................................................................................... 25
E. Jenis dan Sumber Data ................................................................................... 26
F. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 26
G. Teknik Analisis Data ...................................................................................... 27
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perkembangan Kredit Modal Kerja, Tingkat Suku Bunga,
Non Performing Loan dan Dana Pihak Ketiga .............................................. 33
B. Analisis Data dan pembahasan ...................................................................... 38
C. Interpretasi Hasil Regresi ............................................................................... 41
D. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................................... 45
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................................... 48
B. Saran ............................................................................................................... 49
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 50
LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
2.1. Keseimbangan di Pasar Dana .............................................................................. 13
2.2. Penawaran dan Permintaan Uang........................................................................ 14
4.1 Perkembangan Kredit Modal Kerja Tahun 2013-2017 ........................................ 33
4.2 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Tahun 2013-2017 ...................................... 35
4.3 Perkembangan Non Performing Loan Tahun 2013-2017 .................................... 36
4.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2013-2017 ......................................... 37
xi
DAFTAR TABEL
3.1. Daftar Bank Sampel Penelitian ........................................................................... 24
4.1. Tabel Uji Chow ................................................................................................... 39
4.2. Tabel Uji Hausman ............................................................................................. 40
4.3. Tabel Uji Langrange Multiplier .......................................................................... 40
4.4. Hasil Uji Regresi Random Effect ........................................................................ 41
50
DAFTAR PUSTAKA
Amalia, kiki rizki and Musdholifah 2018 “Analisis pengaruh variabel internal bank
dan kebijakan moneter terhadap penyaluran kredit perbankan pada busn
devisa dan busn non devisa go public periode tahun 2012-2016”, Jurnal Ilmu
Manajemen, 6(4), pp. 515–530.
Anggreni, M. R. and Suardhika, I. M. S. 2014. “Pengaruh Dana PihakKetiga,
Kecukupan Modal, Resiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit Pada
Profitabilitas”. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana (ISSN: 2302-8556),
1, pp. 27–37.
Aprilia, J. and Handayani, S. R. 2018. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Biaya
Operasional Pe rPendapatan Operasional, Non Performing Loan, dan Loan To
Deposit Ratio Terhadap Return on Asset dan Return on Equity”. Jurnal
Administrasi Bisnis, 61(3), pp. 172–182.
Arianti, D., Andini, R. and Arifati, R. 2016. “Pengaruh bopo, nim, npl, dan car
terhadap jumlah penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang go publik
di bursa efek Indonesia periode tahun 2010-2014”. Journal of accounting,
2(2), p.
Ditria, Y., Vivian, J. and Widjaja, I. 2008. “Pengaruh Tingkat SukuBunga, Nilai
Tukar Rupiah Dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit Perbankan”.
Journal of Applied Finance and Accounting, 1(6), pp. 166–192.
Ghozali, I. 2017. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS. 7th edn.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haryanto, S. B. and Widyarti, E. T. 2017. “Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI
Rate dan CAR Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public Periode
2012-2016”. Diponegoro Journal of Management, 6(4), pp. 1–11.
Juliannisa, I. A. and Pakpahan, K. 2017. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Volume
Kredit Yang Berdampak Pada Prosiklikalitas : StudiKasus Bank Domestik
51
Dan Asing Di Indonesia’, BinaEkonomi, 21(Nomor 2), pp. 93–104.
Kasmir. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. 9th edn. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Ed.Revisi-. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Kuncoro, M. and Suharjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi.
Jakarta: BPFE.
Moussa, M. A. Ben and Chedia, H. 2016. “Bank, Loans, Return on assets, Net interet
margin, Liquidity, Inflation rate, Panel; Bank, Loans, Return on assets, Net
interet margin, Liquidity, Inflation rate, Panel”. International Journal of
Finance and Accounting, 5(1), pp. 27–36.
Murdiyanto, A. (2012) “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan
Penyaluran Kredit PerbankanStudi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode
Tahun 2006 – 2011”. Conference In Business, Accounting, And Management
(CBAM), 1(1), pp. 61–75.
Olokoyo, F. O. 2011. “Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in
Nigeria”. International Journal of Financial Research, 2(2), pp. 61–72.
Panuntun, B. and Sutrisno. 2018. “Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi
Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia”. Jurnal Riset Akuntansi dan
Keuangan Dewantara (JAD), 1(2), pp. 57–66.
Pratiwi, S. and Hindasah, L. 2014. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy
Ratio, Return on Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan
TerhadapPenyaluranKredit Bank Umum di Indonesia”. Jurnal Manajemen
dan Bisnis, 5(2), pp. 192–208.
Putra, I. G. A. . B. G. and Wirathi, I. G. A. 2013. “Pengaruh LDR, BI Rate, CAR,
NPL Terhadap Penyaluran Kredit UMKM di Bank UmumProvinsi Bali
52
Periode 2004.I-2013.IV”, E-jurnal universitas undayana, 3(12), pp. 603–612.
Putra, I. G. O. P. and Rustariyuni, S. D. 2014. “Pengaruh DPK, BI Rate, dan NPL
terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerjapada BPR di Provinsi Bali Tahun
2009-2014”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan UniversitasUdayana, 4(5), pp.
451–464.
Putri Andini, Leny Suzan, D. P. M. 2016. “Pengaruh Dana PihakKetiga, Bi Rate, Dan
Bopo Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan”. Ekspansi, 8(2), pp. 229–236.
Rai, I. A. A. and Purnawanti, N. K. 2017.“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi
KreditPada Bank Umum Swast aNasional (Busn) Devisa”. E-Jurnal
Manajemen Unud, 6(11), pp. 5941–5969.
Sari, N. M. J. and Abundanti, N. (2016) ‘Pengaruh Dpk, Roa, Inflasi Dan Suku
Bunga Sbi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum’, E-Jurnal
Manajemen Unud, 5(11), pp. 7156–7184..
Selviana, S. F. and Khairunnisa. 2015. “Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan
Return On Assets (ROA) Terhadap Penyaluran Kredir Perbankan (Studi Pada
Bank Go Public Yang Terdaftar Di BEI)”. e-Proceeding of Management,
2(3), pp. 3345–3350.
Shijaku, G. and Kalluci, I. 2013. “Determinants of Bank Credit To the Private
Sector : the Case of Albania’. Working Paper Bank of Albania, 09(48), pp. 1–
36.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Cetakan ke.
Bandung: Alfabeta
Sukirno, S. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar. Ed.1 Cet.. Jakarta: Rajawali Pers.
53
54