pengaruh kompetisi, konsentrasi bank ......pengaruh kompetisi, konsentrasi bank terhadap stabilitas...
TRANSCRIPT
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
PENGARUH KOMPETISI, KONSENTRASI BANK TERHADAP STABILITAS
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun oleh:
DAYANA ARVIANINDA SANTOSA
F0214030
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ii
ABSTRAK
PENGARUH KOMPETISI, KONSENTRASI BANK TERHADAP STABILITAS
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA
DAYANA ARVIANINDA SANTOSA
NIM. F0214030
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetisi, konsentrasi bank terhadap stabilitas finansial pada perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel tahunan pada 82 sampel bank di Indonesia dalam periode 2012-2016. Terdapat dua indikator pada stabilitas finansial yang digunakan yaitu zscore dan risiko kredit (NPL).
Penelitian ini menggunakan metode Panel Least Square Regression dengan fixed effect methods. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik kompetisi dan konsentrasi berpengaruh negatif pada zscore dan positif terhadap NPL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada periode penelitian, perbankan di Indonesia sesuai dengan pandangan competition-stability atau concentration-fragility.
Kata Kunci: Bank competition, bank concentration, financial stability
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iii
ABSTRACT
THE EFFECT OF BANK COMPETITION, CONCENTRATION ON STABILITY IN
INDONESIA BANKING INDUSTRY
DAYANA ARVIANINDA SANTOSA
NIM. F0214030
This research investigates the effect of banking competition, concentration on financial stability in Indonesia. By using yearly panel data of 82 sample bank in Indonesia over period 2012-2016. There are two indicator of financial stability which ic zscore and credit risik (NPL).
This study employs Panel Least Square Regression with fixed effect model. This study shows that both competition and concentration have negative effect on financial stability (Zscore and NPL). So can be conclude on this research that banks in Indonesia appropriate to competition-stability or concentration-fragility.
Keywords: Bank competition, bank concentration, financial stability
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iv
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vi
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vii
HALAMAN MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(Q.S Al Insyirah: 5)
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!
(Audrey Hepburn)
Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope
and confidence.
(Helen Keller)
Dream, Believe, and Make it Happen.
(Agnezmo)
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Keluarga yang selalu mendukung dan
Mendoakanku.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ix
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas rahman dan kasih sayang Allah
SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh
Kompetisi, Konsentrasi Bank terhadap Stabilitas Industri Perbankan di Indonesia”
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen. Penulis menyadari bahwa
di dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh sebab itu,
melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah merubah kehidupan dari zaman kegelapan
menuju zaman yang lebih cerah.
3. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Reza Rahardian, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Jurusan
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
5. Bapak Drs. Heru Purnomo M.M selaku dosen pembimbing akademik yang
telah memberikan bimbingan dan nasehat.
6. Bapak Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi
yang telah membimbing saya dengan sabar dan baik.
7. Mama dan Papa, Nanik Mahanani dan Santoso yang telah merawat dan
membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
x
8. Kedua kakakku, Adi Atmika Faisal Santoso dan Gilang Riesdhi Andika
Santosa yang selalu mendukungku.
9. Sambalado ku, Alifa Rosyida, Elsa Adelia Nurrachma, Iin Nurjanah dan juga
keponakanku, Aishaa Ayudia Inara yang selalu menghiburku.
10. Grup PBMDNASA dan BBM Artefac 2017 yang sudah sabar
mendengarkanku.
11. Keluarga sekaligus sahabat kelas Manajemen A 2014 yang selalu di hati
12. Prakoso Yoga Ferlando, partner tersayang, terima kasih atas dukungan dan
doanya
13. Teman-teman Manajemen 2014 dan teman-teman seperjuangan konsentrasi
Manajemen Keuangan yang telah memberikan warna-warni kehidupan
perkuliahan.
14. Keluarga besar HMJM, Artefac UNS 2017 yang sudah melatihku hingga jadi
sekarang ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
kelancaran pelaksanaan studi dan penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna,
kritik dan saran terhadap segala kekurangan yang ada, sangat penulis harapkan.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak
di kemudian hari.
Surakarta, 17 Maret 2016
Penulis
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
ABSTRAK ..................................................................................................... ii
ABSTRACT .................................................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................. vi
HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ viii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................. xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah............................................................. 5
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................... 6
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................. 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 7
2.1.1 Teori Kompetisi ............................................................... 7
2.1.2 Teori Konsentrasi ............................................................ 9
2.1.3 Teori Stabilitas Perbankan............................................... 11
2.2 Penelitian Terdahulu .......................................................... 14
2.3 Pengembangan Hipotesis.................................................. 16
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 19
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xii
3.1. Jenis dan Sumber Data ................................................... 19
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel .............................. 19
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 20
3.3.1. Variabel Independen ............................................... 20
3.3.2. Variabel Dependen ................................................. 21
3.3.3. Variabel Kontrol ...................................................... 21
3.4. Metode Analisis ................................................................. 22
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................. 27
4.1. Analisis Data ..................................................................... 27
4.2. Statistik Deskriptif .............................................................. 28
4.3. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 30
4.3.1. Uji Normalits .......................................................... 30
4.3.2. Uji Autokorelasi ..................................................... 30
4.3.3. Uji Multikolinearitas ................................................ 31
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas .......................................... 32
4.4. Pengujian Hipotesis ......................................................... 33
4.5. Pembahasan .................................................................... 37
BAB V. PENUTUP .................................................................................. 40
5.1. Kesimpulan ....................................................................... 40
5.2. Keterbatasan .................................................................... 41
5.3. Saran ................................................................................ 41
5.4. Implikasi ........................................................................... 42
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 43
LAMPIRAN ................................................................................................... 45
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel IV.1 Sampel Penelitian ....................................................................... 27
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif ...................................................................... 28
Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas ..................................................................... 30
Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi .................................................................. 30
Tabel IV.5 Hasil Uji Multikolinearitas ............................................................ 30
Tabel IV.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................... 32
Tabel IV.7 Hasil Uji Chow Zscore ................................................................ 33
Tabel IV.8 Hasil Uji Chow NPL .................................................................... 34
Tabel IV.9 Hasil Uji Hipotesis HHI ................................................................ 34
Tabel IV.10 Hasil Uji Hipotesis CR3 dan CR5 .............................................. 35
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Kerangka Penelitian ................................................................. 18
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Statistik Deskriptif ..................................................................... 45
Lampiran 2. Tabel Uji Normalitas .................................................................. 45
Lampiran 3. Tabel Uji Multikolinearitas ......................................................... 48
Lampiran 4. Tabel Uji Heteroskedastisitas ................................................... 49
Lampiran 5. Tabel Uji Hipotesis ................................................................... 55
Lampiran 6. Tabel Uji Chow ......................................................................... 61
Lampiran 7. Tabel Data Sampel Penelitian .................................................. 62