oracle® risk management · v はじめに『oracle risk management user guide』リリース11i...

Oracle® Risk Managementユーザー・ガイド

リリース 11i

部品番号部品番号部品番号部品番号 : B25737-01

2006 年 2 月

Oracle Risk Management ユーザー・ガイド , リリース 11i

部品番号 : B25737-01

原本名 : Oracle Risk Management User Guide, Release 11i

原本部品番号 : A97648-01

原本協力者 : Horst Wilmes, Lee Konstantinou, Christine Monk

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目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ................................................................................................................................................................................. v

対象読者 .......................................................................................................................................................................... vi

このマニュアルの構成 .................................................................................................................................................. viその他の情報ソース ..................................................................................................................................................... viiインストールおよびシステム管理 ............................................................................................................................. viii

データベース・ツールによる Oracle Applications データの変更の禁止 ............................................................. xオラクル社について ....................................................................................................................................................... xサポートおよびサービス .............................................................................................................................................. xi

1 Risk Management の概要の概要の概要の概要

Risk Management の概要の概要の概要の概要 ......................................................................................................................................... 1-2Risk Management と Treasury の統合 ............................................................................................................. 1-2

Oracle Applications のユーザー・インタフェースのユーザー・インタフェースのユーザー・インタフェースのユーザー・インタフェース .............................................................................................. 1-3

一般機能 ................................................................................................................................................................ 1-3

グローバル・ボタン ............................................................................................................................................ 1-3

フィールド・リファレンス ........................................................................................................................ 1-4

実行ステータス・アイコン ................................................................................................................................ 1-4

ナビゲーション・オプションナビゲーション・オプションナビゲーション・オプションナビゲーション・オプション .................................................................................................................................... 1-4

2 Risk Management の設定の設定の設定の設定

Risk Management の職責の設定の職責の設定の職責の設定の職責の設定 ............................................................................................................................. 2-2Oracle Risk Management のチェックリストの設定のチェックリストの設定のチェックリストの設定のチェックリストの設定 ............................................................................................ 2-3製品の依存関係製品の依存関係製品の依存関係製品の依存関係 ............................................................................................................................................................ 2-3

3 財務分析財務分析財務分析財務分析

分析の概要分析の概要分析の概要分析の概要 .................................................................................................................................................................... 3-2ポジション分析 .................................................................................................................................................... 3-2

満期分析 ................................................................................................................................................................ 3-3

ギャップ分析 ........................................................................................................................................................ 3-4

分析形式分析形式分析形式分析形式 ........................................................................................................................................................................ 3-5表 ............................................................................................................................................................................ 3-5

集計表 .................................................................................................................................................................... 3-5

クロス集計 ............................................................................................................................................................ 3-5

期間バケットのクロス集計 ................................................................................................................................ 3-6

i

フィルタおよび期間バケットの概要フィルタおよび期間バケットの概要フィルタおよび期間バケットの概要フィルタおよび期間バケットの概要 ........................................................................................................................ 3-6フィルタ ................................................................................................................................................................ 3-6

期間バケット ........................................................................................................................................................ 3-6

フィルタの作成フィルタの作成フィルタの作成フィルタの作成 ............................................................................................................................................................ 3-7期間バケットの作成期間バケットの作成期間バケットの作成期間バケットの作成 .................................................................................................................................................... 3-7分析の作成分析の作成分析の作成分析の作成 .................................................................................................................................................................... 3-8

4 財務計算機能財務計算機能財務計算機能財務計算機能

計算機能の概要計算機能の概要計算機能の概要計算機能の概要 ............................................................................................................................................................ 4-2共通計算機能パラメータ .................................................................................................................................... 4-2

共通計算機能ボタン ............................................................................................................................................ 4-2

割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能 ........................................................................................................................................................ 4-3パラメータ ............................................................................................................................................................ 4-3

ボタン .................................................................................................................................................................... 4-3

出力 ........................................................................................................................................................................ 4-3

割引証券計算機能のケース・スタディ ............................................................................................................ 4-4

外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能 ................................................................................................................................................ 4-5

一般パラメータ .................................................................................................................................................... 4-5

曲線のパラメータ ................................................................................................................................................ 4-5

レートのパラメータ ............................................................................................................................................ 4-6

ボタン .................................................................................................................................................................... 4-6

出力 ........................................................................................................................................................................ 4-6

FX 予約計算機能のケース・スタディ .............................................................................................................. 4-7

外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能 .................................................................................................................................... 4-9

一般パラメータ .................................................................................................................................................... 4-9

曲線のパラメータ ................................................................................................................................................ 4-9

レートのパラメータ ............................................................................................................................................ 4-9

ボタン .................................................................................................................................................................. 4-10

出力 ...................................................................................................................................................................... 4-10

FX オプション計算機能のケース・スタディ ................................................................................................ 4-11

金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能 .............................................................................................................................. 4-13一般パラメータ .................................................................................................................................................. 4-13

曲線のパラメータ .............................................................................................................................................. 4-13

レートのパラメータ .......................................................................................................................................... 4-13

ボタン .................................................................................................................................................................. 4-13

出力 ...................................................................................................................................................................... 4-13

FRA 価格設定計算機能のケース・スタディ ................................................................................................. 4-14

金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能 ...................................................................................................................................... 4-14一般パラメータ .................................................................................................................................................. 4-14

曲線のパラメータ .............................................................................................................................................. 4-15

レートのパラメータ .......................................................................................................................................... 4-15

ボタン .................................................................................................................................................................. 4-15

出力 ...................................................................................................................................................................... 4-15

FRA 決済計算機能のケース・スタディ ......................................................................................................... 4-16

ii

A 取引属性取引属性取引属性取引属性

取引属性の概要取引属性の概要取引属性の概要取引属性の概要 ............................................................................................................................................................ A-2

一般取引属性一般取引属性一般取引属性一般取引属性 ................................................................................................................................................................ A-2金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引 ................................................................................................................................................................ A-4外国為替市場取引外国為替市場取引外国為替市場取引外国為替市場取引 ........................................................................................................................................................ A-6

属性名別の取引属性属性名別の取引属性属性名別の取引属性属性名別の取引属性 .................................................................................................................................................... A-7

B 取引の計算取引の計算取引の計算取引の計算

一般一般一般一般 ................................................................................................................................................................................ B-2

キャッシュフローの割引ファクタおよび現在値 ............................................................................................ B-2

予約 - 予約レート ................................................................................................................................................ B-3

債券債券債券債券 ................................................................................................................................................................................ B-3公正評価額 ............................................................................................................................................................ B-3

割引キャッシュフロー ........................................................................................................................................ B-4

デュレーション（マコーレー・デュレーション） .......................................................................................... B-4

修正デュレーション ............................................................................................................................................ B-4

コンベクシティ .................................................................................................................................................... B-5

ベーシス・ポイント値 ........................................................................................................................................ B-5

割引証券割引証券割引証券割引証券 ........................................................................................................................................................................ B-5

公正評価額 ............................................................................................................................................................ B-5

デュレーション .................................................................................................................................................... B-5

修正デュレーション ............................................................................................................................................ B-6

コンベクシティ .................................................................................................................................................... B-6

デルタおよびダラー・デュレーション ............................................................................................................ B-6

外国為替予約外国為替予約外国為替予約外国為替予約 ................................................................................................................................................................ B-7公正評価額 ............................................................................................................................................................ B-7

デルタ .................................................................................................................................................................... B-7

ロー ........................................................................................................................................................................ B-7

外国為替オプション外国為替オプション外国為替オプション外国為替オプション .................................................................................................................................................... B-7

Garman-Kohlhagen を使用した価格 ................................................................................................................ B-7

Garman-Kohlhagen を使用したデルタ ............................................................................................................ B-8

Garman-Kohlhagen を使用したガンマ ............................................................................................................ B-8

Garman-Kohlhagen を使用したシータ ............................................................................................................ B-9

Garman-Kohlhagen を使用したベガ ................................................................................................................ B-9

Garman-Kohlhagen を使用したロー ................................................................................................................ B-9

金利先渡契約金利先渡契約金利先渡契約金利先渡契約 .............................................................................................................................................................. B-10

公正評価額 .......................................................................................................................................................... B-10

デュレーション .................................................................................................................................................. B-11

コンベクシティ .................................................................................................................................................. B-11

BPV ...................................................................................................................................................................... B-12

大口金融取引大口金融取引大口金融取引大口金融取引 .............................................................................................................................................................. B-12公正評価額 .......................................................................................................................................................... B-12

デュレーション .................................................................................................................................................. B-12BPV ...................................................................................................................................................................... B-12

小口金融取引小口金融取引小口金融取引小口金融取引 .............................................................................................................................................................. B-12

金利スワップ金利スワップ金利スワップ金利スワップ .............................................................................................................................................................. B-12

iii

金利オプション金利オプション金利オプション金利オプション ......................................................................................................................................................... B-13Black76 を使用した価格 .................................................................................................................................. B-13

Black76 を使用したデルタ .............................................................................................................................. B-14

Black76 を使用したシータ .............................................................................................................................. B-14

Black76 を使用したベガ .................................................................................................................................. B-14

Black76 を使用したロー .................................................................................................................................. B-14

C 例例例例ポジション分析ポジション分析ポジション分析ポジション分析 ........................................................................................................................................................... C-2満期分析満期分析満期分析満期分析 ....................................................................................................................................................................... C-3

ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析 ............................................................................................................................................................... C-4フィルタフィルタフィルタフィルタ - 実質金融市場実質金融市場実質金融市場実質金融市場 ............................................................................................................................................ C-5フィルタフィルタフィルタフィルタ - 債券債券債券債券 ............................................................................................................................................................ C-5フィルタフィルタフィルタフィルタ - 金融市場金融市場金融市場金融市場 USD .......................................................................................................................................... C-5

期間バケット期間バケット期間バケット期間バケット - ギャップ期間バケットギャップ期間バケットギャップ期間バケットギャップ期間バケット .................................................................................................................... C-6

索引索引索引索引

iv

はじめにはじめにはじめにはじめに

『Oracle Risk Management User Guide』リリース 11i へようこそ。

このマニュアルには、Risk Management を効率的に使用するために必要な情報が記載されています。次の項目について詳しく説明しています。

� 概要および参照情報

� Risk Management の実装に関する提案

� Risk Management を使用して実行可能な特定のタスク

� Risk Management ページの使用方法

� Risk Management の分析ツールおよび計算機能

� Risk Management のシステム設定

この「はじめに」では、このマニュアルの構成、および役に立つその他の情報について説明します。

v

対象読者対象読者対象読者対象読者このマニュアルは、次の実務上の知識があることを前提としています。

� ビジネス・エリアに関する原則と実務上の慣行

� Treasury

� Risk Management

� Oracle Applications の GUI

Oracle Applications の GUI の詳細は、『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Applications の製品情報の詳細は、「その他の情報ソース」を参照してください。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルには、Risk Management を理解して使用する上で必要な情報が記載されています。

このマニュアルは、次の章で構成されています。

� 第 1 章では、Risk Management の概要を説明し、Oracle Applications graphical のグラフィカル・ユーザー・インタフェースの概説を示します。

� 第 2 章では、Oracle Applications で動作するように Risk Management を設定する方法について説明します。

� 第 3 章では、ポジション、満期およびギャップの各分析の管理方法について説明します。フィルタおよび期間バケットの作成方法についても説明します。

� 第 4 章では、計算機能の使用方法について説明します。この章では、割引証券計算機能、外国為替予約計算機能、外国為替オプション計算機能、金利先渡契約価格設定計算機能および金利先渡契約決済計算機能について説明します。

� 付録 A では、取引属性をアルファベット順で取引タイプ別に示します。

� 付録 B では、出力の計算時に Risk Management で使用される等式について説明します。

� 付録 C では、前の章で使用した取引例の詳細を説明します。

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてオラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/ を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてスクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし一部のスクリーン・リーダーは括弧だけの行を読まない場合があります。

vi

その他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースマニュアル、研修およびカスタマ・サポート・センターなど、様々な情報のソースから選択して、Oracle Risk Management の知識と理解を深めることができます。

このマニュアルで他の Oracle Applications マニュアルに言及している場合は、リリース 11i のマニュアルのみを使用してください。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメントOracle Risk Management は、他の Oracle Applications 製品とビジネス情報および設定情報を共有します。したがって、Oracle Risk Management の設定および使用時には、他のマニュアルを参照する必要があります。

マニュアルをオンラインで参照するには、HTML ヘルプ・ウィンドウの展開可能メニューから「ライブラリ」を選択する方法、メディア・パックに同梱されている Oracle Applications

Document Library CD から参照する方法、システム管理者から提供される URL を Web ブラウザで使用する方法があります。

Oracle 製品ご購入の各種お問い合わせに関しては、日本オラクル正規代理店もしくは Oracle Direct にお問い合わせください。

全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント

『『『『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、このリリースの Oracle Risk Management（およびその他の Oracle Applications 製品）で利用可能な GUI を使用したデータ入力、問合せ、レポートの実行およびナビゲーションの方法が説明されています。また、ユーザー・プロファイルの設定、レポートおよびコンカレント・プロセスの実行と検討に関する情報も記載されています。

この製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメント

『『『『Oracle Treasury』』』』このマニュアルでは、Oracle Treasury を使用して金融市場取引およびエクスポージャを管理する方法について説明しています。社内銀行取引の実行方法についても説明しています。

vii

インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理

『『『『Oracle Applications 概要』概要』概要』概要』このマニュアルでは、Oracle Applications リリース 11i の概念、機能、テクノロジ・スタック、アーキテクチャおよび用語が紹介されています。Oracle Applications のインストール前に初に参照しておくと役立ちます。また、このマニュアルでは、ビジネス・インテリジェンス

（BIS）、言語とキャラクタ・セットおよび Self-Service Web Applications など、Oracle Applications 全体の機能の概要も紹介されています。

『『『『Oracle Applications のインストール』のインストール』のインストール』のインストール』このマニュアルでは、Oracle Applications 製品のインストールを管理する手順を説明しています。リリース 11i では、インストール・プロセスのほとんどが Oracle Rapid Install を使用して処理されます。これにより、多数の必須ステップが自動化され、Oracle Applications、Oracle9テクノロジ・スタックおよび Oracle9i Server テクノロジ・スタックが短時間でインストールされます。このマニュアルでは、Oracle Rapid Install の使用手順と、インストールを完了するための必須タスクのリストが記載されています。このマニュアルは、各製品のユーザーズ・ガイドおよびインプリメンテーション・ガイドと併用してください。

『『『『Oracle Applications Implementation Wizard User Guide』』』』複数の Oracle 製品を実装している場合は、Oracle Applications Implementation Wizard を使用して設定作業を調整できます。このマニュアルでは、ウィザードの使用方法について説明しています。

『『『『Oracle Applications のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』Oracle Applications リリース 10.7 またはリリース 11.0 製品からリリース 11i にアップグレードする場合は、このマニュアルを参照してください。このマニュアルには、アップグレード・プロセスの説明と、データベースおよび製品特有のアップグレード・タスクのリストが記載されています。リリース 11i には、リリース 10.7（NCA、SmartClient またはキャラクタ・モード）またはリリース 11.0 からアップグレードする必要があります。10.7 より前のリリースからリリース 11i には直接アップグレードできません。

「「「「Oracle Applications の保守」ドキュメントの保守」ドキュメントの保守」ドキュメントの保守」ドキュメントこのマニュアルは、AutoUpgrade、AutoPatch、AD 管理、AD コントローラ、AD 再リンク、ライセンス・マネージャなど、各種の AD ユーティリティを実行する際に役立ちます。このマニュアルには、操作手順、スクリーンショットおよび AD ユーティリティの実行に必要なその他の情報が記載されています。また、Oracle Applications のファイル・システムとデータベースの保守情報も記載されています。

『『『『Oracle Applications システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications のシステム管理者を対象とした計画およびリファレンス情報が記載されています。セキュリティの定義、メニューとオンライン・ヘルプのカスタマイズおよびコンカレント処理の管理の方法が説明されています。

『『『『Oracle Alert ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、Oracle Applications データのステータスをモニターするために定期アラートとイベント・アラートを定義する方法が説明されています。

『『『『Oracle Applications 開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications の開発スタッフが従うコーディング標準が含まれています。『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』に記載されている Oracle Applications ユーザー・インタフェースの実装に必要な Oracle Applications Object Library コンポーネントについて説明されています。また、フォームを Oracle Applications に統合できるように、カスタムの Oracle Forms Developer 6i フォームを作成するための参考情報も記載されています。

viii

『『『『Oracle Applications フォーム・ベーフォーム・ベーフォーム・ベーフォーム・ベース製品ス製品ス製品ス製品ののののユーザー・インタフェーユーザー・インタフェーユーザー・インタフェーユーザー・インタフェース標準』ス標準』ス標準』ス標準』このマニュアルには、Oracle Applications の開発スタッフが従うユーザー・インタフェース

（UI）標準が記載されています。Oracle Applications 製品の UI と、この UI を Oracle Forms でビルドされたアプリケーションの設計に適用する方法が説明されています。

その他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイド

『『『『Oracle Applications 製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』このマニュアルは、Oracle Applications のインストールのアップグレードに関するリファレンスとして使用してください。リリース 11.0 とリリース 11i 間の変更履歴が Oracle Applications の各製品別に記載されています。この 2 つのリリース間におけるデータベース・オブジェクト、プロファイル・オプションおよびシード・データの新機能、拡張および変更が含まれています。

『『『『Oracle Applications における複数報告通貨』における複数報告通貨』における複数報告通貨』における複数報告通貨』複数報告通貨機能を使用して、複数の通貨で取引を記録する場合、Oracle Risk Management を実装する前にこのマニュアルを使用します。このマニュアルには、Oracle Risk Management でこの機能を実装するための追加手順および設定の考慮事項が記載されています。

『『『『Oracle Applications における複数組織』における複数組織』における複数組織』における複数組織』このマニュアルでは、Oracle Risk Management を設定し、Oracle Applications の複数組織サポート機能を使用する方法について説明しています。これにより、Oracle Risk Management の1 つのインストールを実行するときに、異なる組織体系を定義およびサポートできます。

『『『『Oracle Workflow Guide』』』』このマニュアルには、新しいワークフロー・ビジネス・プロセスを定義する方法と、既存のOracle Applications に組み込まれている Workflow プロセスをカスタマイズする方法が記載されています。このマニュアルを使用すると、ワークフローに対応したプロセスを含む Oracle Applications 製品に必要な設定手順を実行することもできます。

『『『『Oracle Applications フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』このマニュアルには、Oracle Risk Management 実装チームおよび Oracle Applications 製品データの保守担当ユーザーを対象とした、フレックスフィールドの計画、設定およびリファレンス情報が記載されています。また、フレックスフィールド・データに関するカスタム・レポートの作成に関する情報も記載されています。

Oracle eTechnical Reference Manuals各 Oracle eTechnical Reference Manual（eTRM）には、データベース・ダイアグラムと、特定の Oracle Applications 製品のデータベース表、フォーム、レポートおよびプログラムに関する詳細説明が記載されています。この情報は、既存のアプリケーションからのデータを変換する際、Oracle Applications データを Oracle 以外のアプリケーションと統合する際および Oracle Applications 製品のカスタム・レポートを記述する際に役立ちます。Oracle eTRM は Oracle Metalink から入手できます。

『『『『Oracle Applications Message Manual』』』』このマニュアルには、すべての Oracle Applications メッセージの説明が記載されています。リリース 11i の場合、このマニュアルはドキュメント CD-ROM から HTML 形式で使用できます。

ix

データベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによる Oracle Applications データの変更のデータの変更のデータの変更のデータの変更の禁止禁止禁止禁止

特に指示されている場合を除き、特に指示されている場合を除き、特に指示されている場合を除き、特に指示されている場合を除き、SQL*Plus、、、、Oracle Data Browser、データベース・トリガー、データベース・トリガー、データベース・トリガー、データベース・トリガーまたはその他のツールを使用して、またはその他のツールを使用して、またはその他のツールを使用して、またはその他のツールを使用して、Oracle Applications データを変更しないことをお薦めしまデータを変更しないことをお薦めしまデータを変更しないことをお薦めしまデータを変更しないことをお薦めします。す。す。す。

オラクル社は、Oracle データベースへの情報の作成、記憶、変更、検索および保守に使用できる強力なツールを提供します。ただし、SQL*Plus のような Oracle ツールを使用して Oracle Applications データを変更すると、データの整合性が損われたり、データの変更を監査できなくなるおそれがあります。

Oracle Applications の表は相互に関連付けられているので、Oracle Applications を使用して表を変更すると、一度に多数の表が更新されます。しかし、Oracle Applications を使用せずにOracle Applications データを変更すると、1 つの表のある行を変更した場合に、関連する表で反映させる必要のある変更が行われないことがあります。各表を相互に同期させていないと、誤った情報を検索したり、Oracle Applications で予測できない結果が生じる可能性があります。

Oracle Applications を使用してデータを変更すると、その変更が有効であるかどうかが Oracle Applications により自動的にチェックされます。Oracle Applications は、情報を変更したユーザーを記録することもできます。データベース・ツールを使用してデータベース表に情報を入力すると、無効な情報が記憶されることがあります。また、SQL*Plus や他のデータベース・ツールを使用したときは、変更履歴が記録されないため、情報の変更者を追跡できなくなります。

オラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社は、OracleApplications のみでなく、データベース管理、アプリケーション開発、意思決定支援およびオフィス・オートメーションといった統合ソフトウェア製品ラインの開発と販売を行っています。OracleApplications は、財務管理、サプライ・チェーン管理、製造、プロジェクト・システム、人事管理、顧客関連管理のための 160 を超すソフトウェア・モジュールの統合セットです。

オラクル社の製品は、メインフレーム、ミニコンピュータ、パーソナル・コンピュータ、ネットワーク・コンピュータおよびパーソナル・デジタル・アシスタントに対応しているため、組織は、コンピュータ、オペレーティング・システム、ネットワークおよびデータベース管理システムの違いを問わず 1 つの統一されたコンピューティングおよび情報リソースに統合できます。オラクル社は、情報管理において世界で有数のソフトウェア・サプライアであり、ソフトウェア会社としても世界第 2 位の会社です。オラクル社は、145 か国以上で、データベース、ツールおよびアプリケーション製品を、関連するコンサルティング、研修およびサポート・サービスとともに提供しています。

x

サポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービス次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。

オラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル製品サポートの購入方法、およびオラクル社カスタマ・サポート・センターへの連絡方法の詳細は、次の URL を参照してください。

http://www.oracle.co.jp/support/

製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル製品のマニュアルは、次の URL にあります。

http://otn.oracle.co.jp/document/

研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。

http://www.oracle.co.jp/education/

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。

http://www.oracle.co.jphttp://otn.oracle.co.jp

注意注意注意注意 : ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情報については、前述の URL を参照してください。

xi

Risk Managemen

1
Risk Management の概要の概要の概要の概要
この章では、Oracle Risk Management の概要について説明します。Oracle Risk Managementは、財政上のリスクを測定および管理する分析ツールです。

この章の内容は、次のとおりです。

� Risk Management の概要（1-2 ページ）

� Oracle Applications のユーザー・インタフェース（1-3 ページ）

� ナビゲーション・オプション（1-4 ページ）

t の概要 1-1

Risk Management の概要

Risk Management の概要の概要の概要の概要Oracle Risk Management は、Treasury のグローバルな処理に対する財政上のリスクを管理する包括的なソリューションです。Oracle Risk Management は、Oracle Treasury で使用する金融商品に、価格設定および分析ツールのセットを提供します。

Oracle Risk Management を使用すると、次の処理を実行できます。

� 金融商品の価格、公正評価額および感応度を計算します。

� 価格設定計算の基準を Oracle Treasury の利回りおよびボラティリティ曲線に設定します。

� Treasury ポジションを分析し、ポジション分析における Treasury 取引の未回収金額、構成評価額および感応度をレポートします。

� Oracle Treasury で使用可能な新の市場データに基づいて、Treasury ポジションを再評価します。

� Treasury 取引の満期プロファイルを分析して、事前定義された時間構造に満期取引をマップします。

� Treasury 取引の金利ギャップを分析して、金利の変更にも依存しているポジションを示します。

� 分析の将来のパーソナライズを可能にするフィルタおよび期間バケットを作成します。

Risk Management とととと Treasury の統合の統合の統合の統合Risk Management は、Treasury 取引に追加の分析ツールを提供します。

Risk Management の計算機能により、様々な財務取引タイプの価格設定計算機能が提供され、Oracle Treasury で使用可能な計算機能が補完されます。計算機能は Treasury システムの利回りおよびボラティリティ曲線に基づいているため、すべての計算の基礎となるレートを再入力する必要がありません。

Risk Management の分析は、現在の Treasury 取引に基づいています。分析を実行すると、Risk Management は Oracle Treasury の取引を問い合せ、定義したパラメータに基づいてこれらの取引を分析に含めます。Risk Management では Treasury システムの取引が直接使用されるため、取引情報を Treasury から Risk Management に変換する必要がありません。Risk Managementでは常に、新バージョンの Treasury 取引が使用されます。

Risk Management でレポートされる取引属性は、Treasury でレポートされるものと同じです。たとえば、Risk Management の分析では、Oracle Treasury で設定した「会社」、「相手方」、「通貨」、「取引タイプ」および「商品タイプ」が使用されます。

Risk Management では、特定のユーザーからの会社へのアクセスについて、Oracle Treasury のセキュリティ・モデルがサポートされています。分析を計算する場合、Risk Management では、分析を問い合せるユーザーにアクセス権がある会社の取引のみが含まれます。

1-2 Oracle Risk Management ユーザー・ガイド

Oracle Applications のユーザー・インタフェース

Oracle Applications のユーザー・インタフェースのユーザー・インタフェースのユーザー・インタフェースのユーザー・インタフェースこの項には、Oracle Risk Management のユーザー・インタフェースを効率的に使用するために必要な情報が記載されています。

一般機能一般機能一般機能一般機能分析、フィルタおよび期間バケットを管理するには、次の一般機能を使用します。

グローバル・ボタングローバル・ボタングローバル・ボタングローバル・ボタンOracle の Web ベースのユーザー・インタフェースをナビゲートするには、次のグローバル・ボタンを使用します。

印刷 Risk Management のページを印刷するには、ブラウザの通常の印刷

機能を使用します。

検索特定の分析、フィルタまたは期間バケットを検索するには、Risk Management の検索機能を使用します。

分析、フィルタまたは期間バケットを複製するには、文書の複製アイコンを選択します。

分析、フィルタまたは期間バケットの詳細を表示するには、詳細アイコンを選択します。

分析、フィルタまたは期間バケットを更新するには、更新アイコンを選択します。

ポータル・ページに戻るには、「ポータルに戻る」ボタンを選択します。

Risk Management からログアウトするには、「ログアウト」アイコ

ンを選択します。

ユーザー作業環境を編集するには、「作業環境」ボタンを選択します。

Risk Management の概要 1-3

ナビゲーション・オプション

フィールド・リファレンスフィールド・リファレンスフィールド・リファレンスフィールド・リファレンス次のフィールド・リファレンスは、特定のフィールドのステータスを示します。

実行ステータス・アイコン実行ステータス・アイコン実行ステータス・アイコン実行ステータス・アイコン次の実行ステータス・アイコンは、分析のステータスを示します。

ナビゲーション・オプションナビゲーション・オプションナビゲーション・オプションナビゲーション・オプションRisk Management アプリケーションは、3 つのタブ・リージョンに分かれています。

� 分析分析分析分析 : Risk Management の分析ツールがあります。「分析」の詳細は、3-2 ページの「分析の概要」を参照してください。

� 設定設定設定設定 : フィルタおよび期間バケットを設定するためのツールがあります。フィルタおよび期間バケットの設定の詳細は、3-7 ページの「フィルタの作成」および「期間バケットの作成」を参照してください。

� 計算機能計算機能計算機能計算機能 : Risk Management の計算機能があります。「計算機能」の詳細は、4-2 ページの「計算機能の概要」を参照してください。

フィールドの隣のアスタリスクは、フィールドが必須であることを示します。

カレンダを開くには、カレンダ・アイコンを選択します。

このフィールドに関連付けられた値リストを検索するには、検索アイコンを選択します。

完了完了完了完了 : チェックマークは、プロセスが正常に完了したことを示しま

す。出力を表示できます。

未開始未開始未開始未開始 : 四角形を囲んだ円は、分析が開始されていないことを示し

ます。表示される出力はありません。

処理中処理中処理中処理中 : 時計は、分析が進行中であることを示します。処理中に出

力を表示することはできません。

エラーエラーエラーエラー : 「x」を囲んだ円は、エラーによりプロセスが完了しなかっ

たことを示します。エラーアイコンをクリックすると、エラー・メッセージが表示されます。エラーページには、生成されたすべてのエラーがリストされます。プロセスを正常に完了する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

警告警告警告警告 : 感嘆符を囲んだ三角形は、分析が警告付きで完了したことを

示します。たとえば、市場データが見つからないため取引を評価できない場合、警告が発生します。


Risk Managem

2
Risk Management の設定の設定の設定の設定
この章では、Oracle Risk Management の設定に関して理解が必要なすべての項目を説明します。


� Risk Management の職責の設定（2-2 ページ）

� Oracle Risk Management のチェックリストの設定（2-3 ページ）

� 製品の依存関係（2-3 ページ）

ent の設定 2-1

Risk Management の職責の設定

Risk Management の職責の設定の職責の設定の職責の設定の職責の設定Risk Management では、次の職責を提供しています。

� Risk Management スーパーユーザー - Web

� Risk Management 表示のみ - Web

� Risk Management スーパーユーザー - フォーム

� Risk Management 表示のみ - フォーム

� Treasury および Risk Management スーパーユーザー

Risk Management を正常に設定するためには、システム管理者は「Risk Management スーパーユーザー - Web」職責を使用する必要があります。その他の職責は、必要に応じてユーザーに割り当てることができます。

Web 職責（職責（職責（職責（1 ～～～～ 2））））「パーソナル・ホームページ」（PHP）を使用してログインした場合は、「セルフ・サービス」セクションから Web 職責を選択できます。

フォーム職責（フォーム職責（フォーム職責（フォーム職責（3 ～～～～ 5））））PHP を使用してログインした場合は、「アプリケーション」セクションからフォーム職責を選択できます。Risk Management 機能は、フォーム・ナビゲータに表示されます。ただし、ナビゲータから「セルフ・サービス」ページを起動するには、PHP からナビゲータを起動する必要があります。JInitiator を使用してナビゲータを起動した場合、「セルフ・サービス」ページを起動することはできません。

スーパーユーザー職責（スーパーユーザー職責（スーパーユーザー職責（スーパーユーザー職責（1、、、、3、、、、5））））スーパーユーザーには、すべての Risk Management 機能およびコンカレント・プログラムへのアクセス権があります。

「Treasury および Risk Management スーパーユーザー」職責により、「財務スーパーユーザー」および「Risk Management 責任者 - フォーム」がマージされます。この職責は、各職責から使用できるすべての機能およびコンカレント・プログラム / レポートへのアクセス権を提供します。

表示のみ職責（表示のみ職責（表示のみ職責（表示のみ職責（2、、、、4））））「表示のみ」職責を使用した場合のみ、計算機能ページおよびビューにアクセスして、分析を実行できます。これらのユーザーは、設定領域、特に「フィルタ」、「期間バケット」および分析設定にアクセスすることはできません。


製品の依存関係

Oracle Risk Management のチェックリストの設定のチェックリストの設定のチェックリストの設定のチェックリストの設定Risk Management を使用するには、General Ledger および Treasury を完全に実装する必要があります。General Ledger の設定方法の詳細は、『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』を参照してください。Treasury の設定方法の詳細は、『Oracle Treasury ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

次の表に、Risk Management を使用できるかどうかに直接影響する、General Ledger およびTreasury 固有の設定手順を示します。

.

製品の依存関係製品の依存関係製品の依存関係製品の依存関係Risk Management を実行するには、少なくとも Oracle Applications Framework 5.6E およびOracle Treasury mini-pack 11i.XTR.F を初に適用する必要があります。

Framework および Treasury に関連するインストールの説明はすべて、各製品に付属しています。

ステップ番号ステップ番号ステップ番号ステップ番号必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプションステップの説明ステップの説明ステップの説明ステップの説明 AIW 参照参照参照参照

ステップ 1 必須勘定体系を定義する。 General Ledger

ステップ 2 必須使用する通貨を有効にする。 General Ledger

ステップ 3 必須会計期間タイプおよび会計カレンダ期間を定義する。 General Ledger

ステップ 4 必須会計帳簿を定義する。会計帳簿の名前を指定して、カレンダ、機能通貨および勘定体系構造を割り当てる。

General Ledger

ステップ 5 必須外貨取引を入力する場合は、追加レート・タイプを定義する。 General Ledger

ステップ 6 オプション Risk Management の日付計算で使用する営業日を決定する取

引カレンダを定義する。

General Ledger

ステップ 7 必須システム・パラメータを定義する。 Treasury

ステップ 8 必須通貨詳細を定義する。 Treasury

ステップ 9 必須会社で使用する会計プロセスを含む会社プロファイルを定義する。

Treasury

ステップ 10 オプション通貨休日ルールを定義する。 Treasury

ステップ 11 オプションデフォルト決済口座を定義する。 Treasury

ステップ 12 オプションデフォルト決済処理を定義する。 Treasury

ステップ 13 オプション現行システム・レートを定義する。 Treasury

ステップ 14 オプション Risk Management 分析を使用する場合、システムで取引を再

評価できるようにするために、市場データ曲線および市場データ・セットを定義する必要がある。

Treasury

Risk Management の設定 2-3

製品の依存関係


3
財務分析財務分析財務分析財務分析
この章では、Risk Management の財務分析ツールの使用方法について説明します。


� 分析の概要（3-2 ページ）

� 分析形式（3-5 ページ）

� フィルタおよび期間バケットの概要（3-6 ページ）

� フィルタの作成（3-7 ページ）

� 期間バケットの作成（3-7 ページ）

� 分析の作成（3-8 ページ）

財務分析 3-1

分析の概要

分析の概要分析の概要分析の概要分析の概要Risk Management を使用すると、Treasury 取引に基づいてパーソナライズされた分析を作成できます。Risk Management では、分析には表で計算された Treasury 取引データの集合が含まれ、取引別または集計表として表示されます。Risk Management で実行できる分析は次の 3 種類です。

ポジション分析ポジション分析ポジション分析ポジション分析ポジション分析では、一連の Treasury 取引の未処理金額が測定されます。ある時点または複数の時点（期間バケット）における一連の Treasury 取引の公正評価額および感応度も測定されます。ポジション分析に含まれるのは、定義された時点で新の取引のみです。

次の例は、未処理の債権のポジション分析を示しています。保持されているすべての債券が、表で個別の行にリストされ、未処理金額、通貨、満期日、公正評価額、経過利息、デュレーション、コンベクシティ、ポジション・ベース・ポイント値、満期利回り、クーポン日およびクーポン頻度が表示されます。詳細は、付録 C「例」を参照してください。

Oracle Risk Management によるポジション分析の計算方法によるポジション分析の計算方法によるポジション分析の計算方法によるポジション分析の計算方法

特定の時点（日付）または複数の時点のポジションを計算できます。取引日 <= ポジション日付 < 終了日の場合、取引はある時点（ポジション日付）の分析に含まれます。取引属性の詳細は、付録 A「取引属性」を参照してください。

図図図図 3-1 ポジション分析ポジション分析ポジション分析ポジション分析

分析に公正評価額、経過利息および感応度（デュレーション、コンベクシティ、ベーシス・ポイント値、ギリシャなど）を含める場合、Oracle Risk Management では、分析設定の「一般」ページで指定されているしきい値に基づいて、これらの値を再計算する必要があるかどうかを決定します。分析に含まれるすべての取引について、これらの値がしきい値内で計算されているかどうかをチェックします。しきい値内で計算されている場合、これらの値は計算されません。これにより、Risk Management では、基礎となる市場データが変更されていない場合、これらの値をすべて計算する必要がなくなります。たとえば、新しい市場データを Oracle Treasury 表に 1 時間ごとにロードする場合、「しきい」を 1 時間に設定することで、新しい市場データが使用可能になるまで、すべての公正評価額を再計算する必要がなくなります。


分析の概要

公正評価額、経過利息および感応度（デュレーション、コンベクシティ、ベーシス・ポイント値、ギリシャなど）は、分析を実行する日付の時点で計算されます。たとえば、月末の時点でポジションを表示するように分析を定義すると、月末の時点で新の取引が分析に含まれますが、公正評価額、経過利息および感応度は、本日現在（分析を計算している日）で計算されます。これは、Risk Management が再評価できるのは本日現在の取引のみのためです。

満期分析満期分析満期分析満期分析満期分析では、1 つ以上の時間間隔における一連の Treasury 取引の満期額が測定されます。満期分析に含まれるのは、指定した時間間隔内に満期になる取引のみです。

次の例は、今日から開始する 5 つの日次バケット、3 つの週次バケットおよび 3 つの月次バケットで構成されたローリング期間バケット構造を使用する、実際の金融市場取引の満期分析を示しています。数値は、「会社」、「通貨」、「取引タイプ」および「取引サブタイプ」別に集計されます。詳細は、付録 C「例」を参照してください。

Oracle Risk Management による満期分析の計算方法による満期分析の計算方法による満期分析の計算方法による満期分析の計算方法

特定の時間間隔（日付範囲）または複数の時間間隔の満期分析を計算できます。間隔開始日 <=満期日 <= 間隔終了日の場合、取引は時間間隔に含まれます（取引属性の詳細は、付録 A「取引属性」を参照してください）。

図図図図 3-2 満期分析満期分析満期分析満期分析

満期分析に含まれるも重要な金額は満期額です。満期額とは、満期日に満期になる金額で、満期前に発生する元金の変更に合わせて調整され、満期時に支払われる利息またはクーポンは含みません。

財務分析 3-3

分析の概要

ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析では、一連の Treasury 取引の金利エクスポージャが測定されます。指定した時間間隔内に再設定または満期になる投資および資金調達の名目値がモニターされます。2 つの値の正味差異がギャップになります。デリバティブ証券の資産もギャップ分析に追加され、ギャップが増加または減少します。

次の例は、異なる長さの期間バケットのセットを使用する、USD 金融市場取引のギャップ分析を示しています。結果は、「金融市場証券タイプ」（「資金調達」/「投資」/「デリバティブ」）および「取引タイプ」別に集計されます。「合計」は、両方の集計レベルで表示されます。この使用例を複製する方法の詳細は、付録 C「例」を参照してください。

Oracle Risk Management によるギャップ分析の計算方法によるギャップ分析の計算方法によるギャップ分析の計算方法によるギャップ分析の計算方法

特定の時間間隔（日付範囲）または複数の時間間隔のギャップ分析を計算できます。間隔開始日 <= ギャップ日付 <= 間隔終了日の場合、取引は時間間隔に含まれます。

図図図図 3-3 ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析

ギャップ日付とは、固定レート取引の取引満期日、および変動レート取引の次の再設定（固定）日です（取引属性の詳細は、付録 A「取引属性」を参照してください）。

ギャップ分析に含まれるも重要な金額はギャップ金額です。ギャップ金額とは、ギャップ日付に固定する必要がある金利の金額です。


分析形式

分析形式分析形式分析形式分析形式Risk Management では、4 つの形式（表、集計表、クロス集計および期間バケットのクロス集計）の分析を作成できます。

表表表表表分析では、データを行および列にリストします。表の列として使用する取引属性を指定できます。1 つの取引が 1 行で表示されます。

図図図図 3-4 表分析表分析表分析表分析

集計表集計表集計表集計表集計表分析では、取引データを行および非集計列にリストします。列として使用する取引属性、および行を集計する際の単位となる属性を指定できます。たとえば、取引タイプおよび会社別に表の行を集計できます。取引は選択した集計基準によりリストされます。たとえば、次の表のデータは、「基準通貨」と「相手通貨」の組合せを基準にして集計されます。したがって、通貨の組合せが EUR と CAD の全取引の値は 1 行目、通貨の組合せが EUR と USD の全取引の値は 2 行目などのように表示されます。

図図図図 3-5 集計表分析集計表分析集計表分析集計表分析

クロス集計クロス集計クロス集計クロス集計クロス集計分析では、集計データのマトリクスが表示されます。セルに使用する取引属性、および行と列を集計する際の単位となる属性を指定する必要があります。行の集計には 1 つ以上の属性を単位に設定でき、列の集計には 1 つの属性のみを単位に設定できます。たとえば、通貨単位で列を集計した場合、CAD、EUR および USD 債券取引は、2 行目の個々の列に表示されます。

図図図図 3-6 クロス集計分析クロス集計分析クロス集計分析クロス集計分析

財務分析 3-5

フィルタおよび期間バケットの概要

期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計分析では、集計データのマトリクスが表示されます。行を集計する際の単位となる属性、および列を集計する際の単位となる期間バケットを指定する必要があります。

次の例では、データは「会社」、「通貨」、「取引タイプ」および「取引サブタイプ」別に集計され、5 つの日次バケット、3 つの週次バケットおよび 3 つの月次バケットで構成されたローリング期間バケット構造を使用して表示されます。任意の時間間隔のセットに対して期間バケットを定義できます。分析の期間バケットの設定については、3-7 ページの「期間バケットの作成」を参照してください。

図図図図 3-7 期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計期間バケットのクロス集計

フィルタおよび期間バケットの概要フィルタおよび期間バケットの概要フィルタおよび期間バケットの概要フィルタおよび期間バケットの概要Risk Management を使用すると、フィルタおよび期間バケットを設定して分析に適用できます。フィルタおよび期間バケットは、分析を作成する前に設定できます。フィルタまたは期間バケットを設定すると、複数の分析で使用できます。分析の作成の詳細は、3-8 ページの「分析の作成」を参照してください。

フィルタフィルタフィルタフィルタ分析に含める取引を定義するには、フィルタを使用します。たとえば、金融市場取引を分析する場合は、そのタイプの取引のみを選択するフィルタを設定できます。フィルタを設定するには、「設定」タブ・リージョンに移動します。フィルタを設定すると、任意の形式の複数の分析に適用できます。フィルタの設定の詳細は、3-7 ページの「フィルタの作成」を参照してください。

期間バケット期間バケット期間バケット期間バケットデータを特定の時間間隔にグループ化するには、期間バケットを使用します。たとえば、会計期間別に取引を分析する場合は、会計期間を期間バケットとして定義できます。期間バケットを使用できるのは、期間バケットのクロス集計分析のみです。期間バケットを設定するには、

「設定」タブ・リージョンに移動します。期間バケットを設定すると、複数の期間バケットのクロス集計分析に適用できます。期間バケットの設定の詳細は、3-7 ページの「期間バケットの作成」を参照してください。


期間バケットの作成

フィルタの作成フィルタの作成フィルタの作成フィルタの作成Risk Management を使用すると、フィルタを作成、更新、複製および削除できます。

新しいフィルタを作成する手順は、次のとおりです。新しいフィルタを作成する手順は、次のとおりです。新しいフィルタを作成する手順は、次のとおりです。新しいフィルタを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「フィルタ・リスト」ページに移動します。

2. 「フィルタの作成」ボタンをクリックします。

3. 「フィルタ名」および「摘要」フィールドに情報を入力します。

4. フィルタに適用する条件関連を選択します。「AND」を選択した場合、フィルタにより取引はすべての条件を満たします。「OR」を選択した場合、フィルタにより取引がいずれかの条件を満たすかどうかがチェックされます。

5. リストから取引属性を選択して、「条件の追加」ボタンをクリックすると、フィルタにその条件が追加されます。条件で使用できる取引属性の詳細は、B-1 ページの付録 B「取引の計算」を参照してください。

6. この新しい条件の「関連」および「値」フィールドに値を入力します。

7. フィルタに追加するすべての条件が追加されるまで、後の 2 つの手順を繰り返します。

必要に応じて、フィルタの条件を変更または削除することもできます。

8. フィルタを作成する場合は「適用」、フィルタを取り消す場合は「取消」をクリックします。

期間バケットの作成期間バケットの作成期間バケットの作成期間バケットの作成Risk Management を使用すると、期間バケットを作成、更新、複製および削除できます。

期間バケットの新しいセットを作成する手順は、次のとおりです。期間バケットの新しいセットを作成する手順は、次のとおりです。期間バケットの新しいセットを作成する手順は、次のとおりです。期間バケットの新しいセットを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「期間バケット」リスト・ページに移動します。

2. 「期間バケットの作成」ボタンをクリックします。

3. 「期間バケット名」および「摘要」フィールドに情報を入力します。

4. 「期間バケット」に追加する時間間隔ごとに、「長さ」および「タイプ」フィールドに値を入力します。

5. 分析出力に期間バケットの日付ではなくラベルを表示する場合は、各時間間隔の「ラベル」フィールドに値を入力します。

6. 時間間隔を追加するには、「5 行追加」ボタンをクリックします。必要に応じて、時間間隔を変更または削除することもできます。

7. 行を選択して、「挿入」ボタンをクリックすると、選択した行の前に新しい時間間隔が挿入されます。

8. 新しい期間バケットを作成する場合は「適用」ボタン、取り消す場合は「取消」ボタンをクリックします。

財務分析 3-7

分析の作成

分析の作成分析の作成分析の作成分析の作成Risk Management を使用すると、分析を作成、更新、複製および削除できます。

分析を作成する手順は、次のとおりです。分析を作成する手順は、次のとおりです。分析を作成する手順は、次のとおりです。分析を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「分析」ページに移動します。

2. 使用する分析のタイプ（ポジション、満期またはギャップ）を選択します。

3. 「分析の作成」ボタンをクリックします。

4. 分析の形式を選択します。形式は、分析のデータの集計方法および結果の表示方法に影響します。「表」、「集計表」、「クロス集計」および「期間バケットのクロス集計」分析形式のいずれかを選択できます。各分析形式の詳細は、3-5 ページの「分析形式」を参照してください。

5. 「分析名」フィールドに分析の一意の名前を入力します。必要に応じて、「摘要」フィールドに摘要を入力することもできます。分析を更新する場合、その分析の名前を変更することはできません。

6. 再計算しきいを指定します。

再計算しきいは、分析を実行する際に、市場データに基づく取引属性（公正評価額、感応度、満期利回り、再評価レート、ボラティリティ、経過利息など）を再計算する必要があるかどうかを決定します。たとえば、再計算しきいを 5 分に設定した場合、Risk Management では、実行時に 5 分以上経過している市場依存値が再計算されます。分析を実行するたびに、すべての非市場データ依存取引属性が再計算されます。

7. 取引を再評価する際に使用するデータ・セットを指定します。次のいずれかを選択できます。

� 「市場データ・セット」を空白にしておきます。この場合、すべての取引は、Oracle Treasury で割り当てられた市場データ・セットを使用して再評価されます。

� 「市場データ・セット」を指定します。この場合、分析に含まれる取引はすべて、Oracle Treasury で割り当てられた市場データ・セットに関係なく、指定した市場データ・セットを使用して再評価されます。

市場データ・セットを指定する機能を使用すると、次の処理を実行できます。

� Oracle Treasury で定義されている取引の割当済またはデフォルトの市場データ・セットを上書きします。取引入力時に市場データ・セットを指定するか、取引タイプまたは会社のデフォルト市場データ・セットを使用して、市場データ・セットに Treasury取引を割り当てます。取引のデフォルト市場データ・セットは、「取引タイプ」/「商品タイプ」ウィンドウで定義され、「会社プロファイル」ウィンドウの会社に対して定義されます。Treasury では、市場データ・セットを使用して再評価が計算されます。次に再評価を使用して、会計再評価エントリが生成されます。会計再評価に使用するデータ・セットとは異なる市場データ・セットを使用して、Risk Management 再評価を実行することもできます。

� 使用例の分析を実行する場合は、基礎となる別のレートを指す市場データ・セットを設定します。

8. 分析で使用するフィルタを入力します。「期間バケットのクロス集計」分析形式の場合は、期間バケットのセットも入力する必要があります。

注意注意注意注意 : 分析に関連付ける前にフィルタおよび期間バケットを設定する必要があります。詳細は、3-7 ページの「フィルタの作成」および 3-7 ページの「期間バケットの作成」を参照してください。


分析の作成

9. 分析の目的に応じて、相対日または固定日を入力します。日付が固定されている場合は、特定の日付または日付範囲を入力します。日付が相対的な場合は、相対的な開始ポイントを選択して、オフセットを入力し、オフセットの単位（日または月など）を選択します。

分析の日付範囲を次のように定義します。

� 「期間バケットのクロス集計」分析の場合は、期間バケットの開始日のみを指定します。

� 「期間バケットのクロス集計」分析形式を使用しないポジション分析の場合は、Risk Management でポジション分析を計算するときに使用する日付を指定します。

� その他のすべての分析については、日付範囲を指定します。

10.「クロス集計」または「期間バケットのクロス集計」分析形式の場合は、結果を表示するセルで使用する単位を指定します。

11. 行および列で一連のデータを選択します。分析に表示できる行および列の数は、作成する分析の形式によって異なります。

� 表分析表分析表分析表分析 : 表示する列を指定します。少なくとも 1 つの列を指定する必要があります。

� 集計表分析集計表分析集計表分析集計表分析 : 表示する列を指定します。表示する 1 つ以上の行も選択する必要があります。

� クロス集計分析クロス集計分析クロス集計分析クロス集計分析 : 表示する行を選択します。表示する 1 つ以上の行と 1 つの列属性を選択する必要があります。

� 期間バケットのクロス集計分析期間バケットのクロス集計分析期間バケットのクロス集計分析期間バケットのクロス集計分析 : 表示する行を選択します。Risk Management では、列に対して以前に選択した期間バケットが表示され、これらの列見出しを日付またはラベル別に表示するかどうかを選択できます。

12. 分析結果の表示に使用する通貨を指定します。「取引通貨」、「会計帳簿通貨」または「報告通貨」を選択できます。

「報告通貨」を選択した場合、任意の定義済通貨を選択して分析結果を表示できます。

13. 千、百万など、結果の表示に使用する単位を指定します。

14. 結果を表示する小数点以下の桁数（0 ～ 9）を入力します。このフィールドを空白のままにすると、Risk Management では、金額の通貨の NLS 定義に基づいて金額書式が設定されます。

15. 分析の合計を表示するには、次の手順を実行します。

� 表分析表分析表分析表分析 : すべての数値列の合計を表示するには、「合計の表示」チェック・ボックスをチェックします。

� その他の分析形式その他の分析形式その他の分析形式その他の分析形式 : 「拡張設定」ボタンを選択します。「拡張設定」ページで、合計を表示する個別の取引属性ごとに「合計」チェック・ボックスをチェックします。

16.「終了」ボタンをクリックして、分析設定を確認します。「確認」ページから、作成した分析を実行できます。

分析を実行すると、「分析マネージャ」ページの「ステータス」列に分析のステータスが表示されます。分析のステータスの詳細は、1-4 ページの「実行ステータス・アイコン」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「取引通貨」または「会計帳簿通貨」を選択して、個別の取引金額の通貨が異なる場合、「報告通貨」を入力する必要があります。これは、Risk Management では「報告通貨」を使用して、合計の表示、数値の集計、または合計と比率の計算が行われるためです。

財務分析 3-9

分析の作成


財務

4
財務計算機能財務計算機能財務計算機能財務計算機能
この章では、Risk Management の財務計算機能の使用方法について説明します。


� 計算機能の概要（4-2 ページ）

� 割引証券計算機能（4-3 ページ）

� 外国為替予約計算機能（4-5 ページ）

� 外国為替オプション計算機能（4-9 ページ）

� 金利先渡契約価格設定計算機能（4-13 ページ）

� 金利先渡契約決済計算機能（4-14 ページ）

計算機能 4-1

計算機能の概要

計算機能の概要計算機能の概要計算機能の概要計算機能の概要財務計算機能は、価格、レートおよびその他の重要な数値を導出するわかりやすいツールで、投資、資金調達およびヘッジをより適切に決定できるようにします。

Oracle Risk Management には、5 つの計算機能があります。

� 割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能 : 割引証券の価格および感応度を計算します。4-3 ページの「割引証券計算機能」を参照してください。

� 外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能 : 外国為替予約金融商品の価格および感応度を計算します。4-5 ページの「外国為替予約計算機能」を参照してください。

� 外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能 : 外国為替オプションの価格および感応度を計算します。4-9ページの「外国為替オプション計算機能」を参照してください。

� 金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能 : 金利先渡契約金融商品の価格を計算します。ビッド / アスク・レートを決済計算に繰越できます。4-13 ページの「金利先渡契約価格設定計算機能」を参照してください。

� 金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能 : 金利先渡契約の決済額および感応度を計算します。価格設定計算機能からビッド / アスク・レートを繰越できます。4-14 ページの「金利先渡契約決済計算機能」を参照してください。

共通計算機能パラメータ共通計算機能パラメータ共通計算機能パラメータ共通計算機能パラメータ次のパラメータは、1 つ以上の計算機能で表示されます。

� 決済日決済日決済日決済日 : 取引の開始日。

� 満期日満期日満期日満期日 : 取引の満期日。

� 日数計算基準日数計算基準日数計算基準日数計算基準 : 金利の日数計算基準。

� 通貨通貨通貨通貨 : 金融商品の契約通貨。

共通計算機能ボタン共通計算機能ボタン共通計算機能ボタン共通計算機能ボタン次のボタンは、1 つ以上の計算機能で表示されます。

� 表示表示表示表示 / 非表示非表示非表示非表示 : このボタンを押すと、レート・セクションが表示または非表示になります。

� 再設定再設定再設定再設定 : このボタンを押すと、計算機能パラメータおよび以前の計算結果がすべて消去されます。


割引証券計算機能

割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券は、割引料金で販売される短期金利証券です。利回りまたは割引レートに基づいて査定されます。割引証券には、短期国債、無担保約束手形、銀行引受手形などの証券が含まれます。

利回りまたは割引レートに基づいて割引証券の公正評価額を計算するには、「割引証券計算機能」を使用します。利回り率は、現行価額の年率として表される割引証券収益率です。割引レートは、満期額の年率として表される割引証券収益率です。「割引証券計算機能」を使用すると、割引レート相場から証券の利回り率を計算できます。同様に、この計算機能を使用すると、利回り率から割引レートを計算できます。

利回りまたは割引レート、満期額および保有期間を指定すると、計算機能により割引証券の公正評価額が決定されるため、より情報に基づいた財務の決定ができます。証券の現行金額がわかっている場合、満期まで保有すると、その証券の価額を計算できます。

「割引証券計算機能」を使用するには、「計算機能」タブ・リージョンに移動します。

パラメータパラメータパラメータパラメータこの計算機能には次のパラメータを入力できます。

� 参照金額参照金額参照金額参照金額 : 参照金額を入力します。参照金額は、「対価の計算」ボタンを選択した際に満期額として使用されます。満期額の計算ボタンを選択した際の対価としても使用されます。

� レート・タイプレート・タイプレート・タイプレート・タイプ : レート・タイプ。「割引レート」または「利回り率」を選択します。

� レートレートレートレート : 「レート・タイプ」に選択した値によって、「割引レート」または「利回り率」を選択します。レート・タイプが「利回り率」の場合は「利回り率」、レート・タイプが「割引レート」の場合は「割引レート」を選択します。

パラメータの詳細は、4-2 ページの「共通計算機能パラメータ」を参照してください。

ボタンボタンボタンボタンこの計算機能では、次のボタンが表示されます。

� 対価の計算対価の計算対価の計算対価の計算 : 「参照金額」フィールドに満期額が指定されている場合、このボタンを押すと、割引証券の対価額が計算されます。

� 満期の計算満期の計算満期の計算満期の計算 : 「参照金額」フィールドに対価が指定されている場合、このボタンを押すと、割引証券の満期額が計算されます。

ボタンの詳細は、4-2 ページの「共通計算機能ボタン」を参照してください。

出力出力出力出力割引証券計算機能では、次の結果が表示されます。

� 対価対価対価対価 : 割引証券の公正評価額。

� 利息額利息額利息額利息額 : 受取済または支払済の利息額。

� 満期額満期額満期額満期額 : 満期日の金額。

� 価格価格価格価格 /100: 満期額の割合として表される割引証券の公正評価額。

� 保有期間保有期間保有期間保有期間 : 決済から満期までの実際の日数。

� 修正済保有期間修正済保有期間修正済保有期間修正済保有期間 : 日数計算基準（利息が発生する日数）に修正された保有期間。

� 利回り率利回り率利回り率利回り率 : 利回り率。

� 割引レート割引レート割引レート割引レート : 割引レート。

� デュレーションデュレーションデュレーションデュレーション : キャッシュフローが発生するまでの年の一部。

� 修正デュレーション修正デュレーション修正デュレーション修正デュレーション : 金利のわずかな変更による割引証券価格の現在価額における比例変更単位。

財務計算機能 4-3

割引証券計算機能

� ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値 ( 利回り利回り利回り利回り ): 利回り率の 1 回のベーシス・ポイント変更のドル価額。

� ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値 ( 割引割引割引割引 ): 割引レートの 1 回のベーシス・ポイント変更のドル価額。

� ダラー・デュレーションダラー・デュレーションダラー・デュレーションダラー・デュレーション ( 利回り利回り利回り利回り ): 基礎となる利回り率のわずかな（1%）変更による割引証券価格の感応度。

� ダラー・デュレーションダラー・デュレーションダラー・デュレーションダラー・デュレーション ( 割引割引割引割引 ): 基礎となる割引レートのわずかな（1%）変更による割引証券価格の感応度。

� コンベクシティコンベクシティコンベクシティコンベクシティ : デュレーションのわずかな変更に対する価格の変更。

割引証券計算機能のケース・スタディ割引証券計算機能のケース・スタディ割引証券計算機能のケース・スタディ割引証券計算機能のケース・スタディ次の図は、「割引証券計算機能」を示しています。

図図図図 4-1 割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能割引証券計算機能

入力後、「対価の計算」ボタンを選択すると、図に示したような結果が生成されます。


外国為替予約計算機能

外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替予約計算機能外国為替（FX）予約は、金融市場でも幅広く使用されている商品の 1 つです。この Risk Management 計算機能で予約レートを計算し、FX 予約取引で使用できます。FX 予約取引をTreasury に入力する場合、FX 予約レートを入力する必要があります。

現在の FX 直物レートから FX 予約レートを計算するには、FX 予約計算機能を使用します。FX予約計算機能では、任意の通貨の組合せの外国為替レートを計算できます。どちらの通貨も米ドルではない場合、計算機能では、米ドルに対する予約レートを使用して予約クロス・レートが計算されます。直物レートと予約レートの差異を表す予約ポイントも計算されます。

曲線に基づき計算セクションで、すべての通貨を含む「レート曲線」、各レート曲線の「補間方法」、およびすべての曲線の「利息市場サイド」を選択します。曲線に基づき計算ボタンを押すと、入力した曲線に基づいて結果が計算されます。空白の「レート曲線」フィールドのデフォルトは、通貨に基づいて設定されます。ボタンを押すと「レート」セクションが上書きされ、結果が表示されます。

「レートに基づき計算」リージョンでレートを手動で入力または更新し、「レートに基づき計算」ボタンを押すと、結果が表示されます。空白のままにした「レート」には、デフォルトが設定されます。

「外国為替予約計算機能」を使用するには、「計算機能」タブ・リージョンに移動します。

一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ次の一般パラメータを入力できます。

� 直物日直物日直物日直物日 : 評価日。デフォルト値は現在のシステム日付。

� 予約日予約日予約日予約日 : FX 予約レートが有効になる先日付。

� 基準通貨基準通貨基準通貨基準通貨 : 通貨の組合せの基準通貨。

� 相手通貨相手通貨相手通貨相手通貨 : 通貨の組合せの相手通貨。

� 通貨市場サイド通貨市場サイド通貨市場サイド通貨市場サイド : FX 直物レートの市場サイド（「ビッド / アスク」、「ビッド」、「アスク」または「ミッド」）。

� 基準通貨金額基準通貨金額基準通貨金額基準通貨金額 : 基準通貨から相手通貨への換算の通貨金額。


曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線には次のパラメータを入力できます。

� レート曲線レート曲線レート曲線レート曲線 : 基準通貨、相手通貨または USD に対応する金利曲線を選択します。

� 補間補間補間補間 : 曲線で使用する補間方法を選択します。

� 利息市場サイド利息市場サイド利息市場サイド利息市場サイド : 「ビッド」、「アスク」、「ミッド」など、金利に使用する市場サイドを選択します。

注意注意注意注意 : 「レート曲線」は Treasury で設定されます。この計算機能を使用して曲線に基づいて予約レートを計算する前に、Treasury で市場データ曲線を設定する必要があります。



レートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートには次のパラメータを入力できます。

� 対対対対 USD 見積基準見積基準見積基準見積基準 : 米ドルに対する換算レートを見積もる方法を選択します。

� 直物換算レート（ビッド直物換算レート（ビッド直物換算レート（ビッド直物換算レート（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 通貨が USD 以外の場合は、通貨と USD の間の FX 直物レートを入力します。

� 日数計算基準日数計算基準日数計算基準日数計算基準 : 金利の日数計算基準を選択します。

� 金利（ビッド金利（ビッド金利（ビッド金利（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 通貨の現在の市場金利を入力します。

ボタンボタンボタンボタンこの計算機能では、次のボタンが表示されます。

� デフォルトに基づき計算デフォルトに基づき計算デフォルトに基づき計算デフォルトに基づき計算 : このボタンを押すと、必須入力に対して定義されているデフォルトの曲線を使用して結果が計算されます。

� 曲線に基づき計算曲線に基づき計算曲線に基づき計算曲線に基づき計算 : このボタンを押すと、指定した曲線を使用して結果が計算されます。

� レートに基づき計算レートに基づき計算レートに基づき計算レートに基づき計算 : このボタンを押すと、指定したレートを使用して結果が計算されます。


出力出力出力出力外国為替予約計算機能では、次の結果が表示されます。

� 通貨（基準通貨（基準通貨（基準通貨（基準 / 相手）相手）相手）相手）: 換算レートを計算中の通貨のペア。

� レート・タイプレート・タイプレート・タイプレート・タイプ : 換算レート・タイプ。FX 直物または FX 予約のいずれかです。

� レート（ビッドレート（ビッドレート（ビッドレート（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 換算レート出力。

� ポイント（ビッドポイント（ビッドポイント（ビッドポイント（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 予約ベーシス・ポイント出力。

� デルタ直物デルタ直物デルタ直物デルタ直物 : 直物レートに対する予約レートの増減率。

� ロー相手ロー相手ロー相手ロー相手 : 相手金利に対する予約レートの増減率。

� ロー基準ロー基準ロー基準ロー基準 : 基準金利に対する予約レートの増減率。



FX 予約計算機能のケース・スタディ予約計算機能のケース・スタディ予約計算機能のケース・スタディ予約計算機能のケース・スタディ次の図は、FX 予約計算機能を示しています。

図図図図 4-2 FX 予約計算機能予約計算機能予約計算機能予約計算機能 - 第第第第 1 部部部部



図図図図 4-3 FX 予約計算機能予約計算機能予約計算機能予約計算機能 - 第第第第 2 部部部部

入力後、「デフォルトに基づき計算」により、含まれる通貨の利回り曲線が検索され、これらの曲線から必要な金利が導出されます。

2 つの通貨の間の直物換算レートも Treasury システム・レートで検索されます。

これらのレートに基づいて、予約レート、感応度および金額が計算されます。

「通貨市場サイド」および「利息市場サイド」は「ビッド / アスク」ですが、Treasury で基礎となるすべてのレートの「ビッド」および「アスク」が同じ値であるため、この例では「ビッド・レート」/「アスク・レート」は同じになっています。


外国為替オプション計算機能

外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能外国為替オプション計算機能FX オプション計算機能は、2 つの通貨の間の外国為替オプション価格を決定する場合、または見積オプション価格の予想ボラティリティを計算する場合に使用されます。

外国為替オプション計算機能では、Garman Kohlhagen モデルを使用してオプション価格が計算されます。計算機能は、通貨 FX 直物レート、換算レートのボラティリティ、および含まれる通貨のペアの現行金利に基づいています。

「外国為替オプション計算機能」を実行するには、「計算機能」タブ・リージョンに移動します。

一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータこの計算機能には次の一般パラメータを入力できます。

� 価格価格価格価格 / 予想ボラティリティ予想ボラティリティ予想ボラティリティ予想ボラティリティ : 予想ボラティリティを計算する場合、オプションの既知の価格およびその価格が適用されるオプションのタイプを入力します。

� 直物日直物日直物日直物日 : 評価日を入力します。デフォルト値は現在のシステム日付です。

� 失効日失効日失効日失効日 : オプションの失効日を入力します。

� 外貨外貨外貨外貨 : 通貨の組合せの外貨を選択します。

� 自国通貨自国通貨自国通貨自国通貨 : 通貨の組合せの自国外貨を選択します。

� 通貨市場サイド通貨市場サイド通貨市場サイド通貨市場サイド : FX 直物レートの市場サイドを入力します。

� 外貨金額外貨金額外貨金額外貨金額 : 外貨から自国通貨への換算の通貨金額を入力します。

� 行使価格行使価格行使価格行使価格 : オプションの行使価格を入力します。

� ボラティリティボラティリティボラティリティボラティリティ : 通貨の組合せのボラティリティを入力します。このフィールドを空白のままにすると、計算機能では、デフォルトのボラティリティ曲線からボラティリティのデフォルトが設定されます。


曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線には次の一般パラメータを入力できます。

� レート曲線レート曲線レート曲線レート曲線 : 通貨またはボラティリティ曲線に対応する金利 / ボラティリティ・レート曲線を選択します。

� 補間補間補間補間 : その曲線で使用する補間方法を選択します。

� 利息市場サイド利息市場サイド利息市場サイド利息市場サイド : 「ビッド」、「アスク」、「ミッド」など、金利に使用する市場サイドを選択します。

レートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートには次の一般パラメータを入力できます。

� 対対対対 USD 見積基準見積基準見積基準見積基準 : 通常の見積按分方法または相互見積按分方法に従って通貨を見積もるかどうかを選択します。

� 直物換算レート（ビッド直物換算レート（ビッド直物換算レート（ビッド直物換算レート（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 使用する通貨と米ドルの間の FX 直物レートを入力します。

� 日数計算基準日数計算基準日数計算基準日数計算基準 : 金利の日数計算基準を選択します。

� 金利（ビッド金利（ビッド金利（ビッド金利（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 通貨の現在の市場金利を入力します。

� ボラティリティ（ビッドボラティリティ（ビッドボラティリティ（ビッドボラティリティ（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 換算レートの現在の市場ボラティリティを入力します。



ボタンボタンボタンボタンこの計算機能には、次のボタンがあります。

� デフォルトに基づき計算デフォルトに基づき計算デフォルトに基づき計算デフォルトに基づき計算 : このボタンを押すと、デフォルト曲線を使用して計算が行われます。

� 曲線に基づき計算曲線に基づき計算曲線に基づき計算曲線に基づき計算 : このボタンを押すと、曲線を使用して計算が行われます。



出力出力出力出力外国為替オプション計算機能では、次の結果が表示されます。

� コールコールコールコール : オプションのコール価格。

� プットプットプットプット : オプションのプット価格。

� FX 予約予約予約予約 : コール / プット価格の計算時に計算される FX 予約レート。

� コール公正評価額コール公正評価額コール公正評価額コール公正評価額 : 「コール」オプションの公正評価額。

� プット公正評価額プット公正評価額プット公正評価額プット公正評価額 : 「プット」オプションの公正評価額。

� デルタ・コールデルタ・コールデルタ・コールデルタ・コール / デルタ・プットデルタ・プットデルタ・プットデルタ・プット : 現在の市場換算レートの変更に対する「コール」または「プット」価格の増減率。

� ガンマガンマガンマガンマ : デルタの変更に対する「コール」または「プット」価格の増減率。

� シータ・コールシータ・コールシータ・コールシータ・コール / シータ・プットシータ・プットシータ・プットシータ・プット : 時間の変更に対する「コール」または「プット」価格の増減率。

� ベガベガベガベガ : ボラティリティの変更に対する「コール」または「プット」価格の増減率。

� ロー自国コールロー自国コールロー自国コールロー自国コール / ロー自国プットロー自国プットロー自国プットロー自国プット : 自国金利の変更に対する「コール」または「プット」価格の増減率。

� ロー外貨コールロー外貨コールロー外貨コールロー外貨コール / ロー外貨プットロー外貨プットロー外貨プットロー外貨プット : 外貨金利の変更に対する「コール」または「プット」価格の増減率。



FX オプション計算機能のケース・スタディオプション計算機能のケース・スタディオプション計算機能のケース・スタディオプション計算機能のケース・スタディ次の図は、FX オプション計算機能を示しています。

図図図図 4-4 FX オプション計算機能オプション計算機能オプション計算機能オプション計算機能 - 第第第第 1 部部部部



図図図図 4-5 FX オプション計算機能オプション計算機能オプション計算機能オプション計算機能 - 第第第第 2 部部部部

入力後、「デフォルトに基づき計算」により、含まれる通貨の利回り曲線が検索され、これらの曲線から必要な金利が導出されます。

2 つの通貨の間の直物換算レートおよびボラティリティも Treasury システム・レートで検索されます。

これらのレートに基づいて、コール価格 / プット価格、公正評価額および感応度が計算されます。

「通貨市場サイド」および「利息市場サイド」は「ビッド / アスク」ですが、Treasury で基礎となるすべてのレートの「ビッド」および「アスク」が同じ値であるため、この例では「ビッド・レート」/「アスク・レート」は同じになっています。


金利先渡契約価格設定計算機能

金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約価格設定計算機能金利先渡契約（FRA）は、金融市場デリバティブです。

FRA 価格を計算するには、FRA 価格設定計算機能を使用します。

「金利先渡契約価格設定計算機能」を実行するには、「計算機能」タブ・リージョンに移動します。

一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータこの計算機能には次の一般パラメータを入力できます。

� 直物日直物日直物日直物日 : 評価日を入力します。デフォルト値は現在のシステム日付です。


曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線には次のパラメータを入力できます。

� レート曲線レート曲線レート曲線レート曲線 : 金利の導出に使用する金利曲線を選択します。

� 補間補間補間補間 : 補間方法を選択します。

� 市場サイド市場サイド市場サイド市場サイド : 「ビッド」、「アスク」、「ミッド」など、曲線の市場サイドを選択します。

レートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータ曲線には次のパラメータを入力できます。

� 決済ビッド・レート決済ビッド・レート決済ビッド・レート決済ビッド・レート / 決済アスク・レート決済アスク・レート決済アスク・レート決済アスク・レート : 「直物日」から「決済日」の期間を含む現行金利を入力します。

� 満期ビッド・レート満期ビッド・レート満期ビッド・レート満期ビッド・レート / 満期アスク・レート満期アスク・レート満期アスク・レート満期アスク・レート : 「直物日」から「満期日」の期間を含む現行金利を入力します。




� ビッド決済ビッド決済ビッド決済ビッド決済 : このボタンを押すと、ビッド・レートのある FRA 決済計算機能が表示されます。

� アスク決済アスク決済アスク決済アスク決済 : このボタンを押すと、アスク・レートのある FRA 決済計算機能が表示されます。


出力出力出力出力金利先渡契約価格設定計算機能では、次の結果が表示されます。



� 契約レート（ビッド契約レート（ビッド契約レート（ビッド契約レート（ビッド / アスク）アスク）アスク）アスク）: 契約レート。


金利先渡契約決済計算機能

FRA 価格設定計算機能のケース・スタディ価格設定計算機能のケース・スタディ価格設定計算機能のケース・スタディ価格設定計算機能のケース・スタディ次の図は、FRA 価格設定計算機能を示しています。

図図図図 4-6 FRA 価格設定計算機能価格設定計算機能価格設定計算機能価格設定計算機能

FRA 価格設定計算機能に値を入力し、「曲線に基づき計算」ボタンを選択した後、Risk Management では、指定した値に適用できる利回り曲線が検索され、その曲線から必要な金利が導出されます。次に、その導出された金利に基づいて FRA 価格が計算されます。

「市場サイド」は「ビッド / アスク」ですが、Treasury で基礎となるすべてのレートの「ビッド」および「アスク」が同じ値であるため、「ビッド・レート」/「アスク・レート」は同じになっています。

金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約決済計算機能金利先渡契約（FRA）は、金融市場デリバティブの一種です。

決済額、レートおよび感応度を計算するには、FRA 決済計算機能を使用します。

公正契約レートは、予約日から開始して、その後の予約日で終了する期間に適用される予約金利です。

「金利先渡契約決済計算機能」を実行するには、「計算機能」タブ・リージョンに移動します。

一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータこの計算機能では、次の一般パラメータを入力します。

� 額面価格額面価格額面価格額面価格 : FRA の想定元本額を入力します。

� 契約レート契約レート契約レート契約レート : FRA 契約レートを入力します。

� 取引サブタイプ取引サブタイプ取引サブタイプ取引サブタイプ : 「資金調達」または「投資」のいずれかの取引タイプを選択します。

� 計算方法計算方法計算方法計算方法 : 決済額の計算方法を選択します。




曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線のパラメータ曲線には次のパラメータを入力します。

� レート曲線レート曲線レート曲線レート曲線 : 金利の導出に使用する金利曲線を入力します。

� 市場サイド市場サイド市場サイド市場サイド : レートの市場サイド（「ビッド / アスク」、「ビッド」、「アスク」または「ミッド」）。

� 補間補間補間補間 : 補間方法を選択します。

レートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートのパラメータレートには次のパラメータを入力します。

� 決済レート決済レート決済レート決済レート : 現在の市場金利を入力します。





出力出力出力出力金利先渡契約決済計算機能では、次の結果が表示されます。



� 処理処理処理処理 : ユーザーが決済額を支払うか受け取るかを示す。

� 決済額決済額決済額決済額 : 純益または損益金額。

� デュレーションデュレーションデュレーションデュレーション : FRA の期間。

� コンベクシティコンベクシティコンベクシティコンベクシティ : FRA のコンベクシティ。

� ベーシス・ポイント値（ベーシス・ポイント値（ベーシス・ポイント値（ベーシス・ポイント値（BPV））））: 「決済レート」のベーシス・ポイント変更による「決済額」の変更。



FRA 決済計算機能のケース・スタディ決済計算機能のケース・スタディ決済計算機能のケース・スタディ決済計算機能のケース・スタディ次の図は、FRA 決済計算機能を示しています。

図図図図 4-7 FRA 決済計算機能決済計算機能決済計算機能決済計算機能

入力後、「曲線に基づき計算」により利回り曲線が検索され、この曲線から必要な金利が導出されます。

これらのレートに基づいて、FRA 価格が計算されます。


取引

A
取引属性取引属性取引属性取引属性
この付録では、Risk Management で金融市場取引および外国為替取引に使用される取引属性の概要について説明します。

属性 A-1

取引属性の概要

取引属性の概要取引属性の概要取引属性の概要取引属性の概要この項の表では、分析で表示できるすべての取引属性について説明します。Risk Managementでは、Oracle Treasury の取引からいくつかの属性を導出し、分析の実行時にその他の属性を計算します。

属性は、3 種類の表にリスト表示されています。初の表は一般属性、2 番目の表は金融市場属性、3 番目の表は外国為替（FX）属性を示しています。

表には、属性名、属性の説明および属性の特性が記載されています。

特性の意味特性の意味特性の意味特性の意味 :

� 集計集計集計集計 : 集計に使用できます。

� 尺度尺度尺度尺度 : 集計および合計を総計します。

� リストリストリストリスト : 表形式の分析でのみリスト表示されます。

� フィルタフィルタフィルタフィルタ : 取引フィルタで使用できます。

� ギャップ、ポジション、満期ギャップ、ポジション、満期ギャップ、ポジション、満期ギャップ、ポジション、満期 : 表示されている分析タイプにのみ選択できます。分析タイプが表示されていない場合、属性はすべての分析タイプに適用されます。

取引計算の詳細は、付録 B「取引の計算」を参照してください。

Risk Management では次のロジックを使用して、尺度の集計と尺度の合計の計算が行われます。

� 金額金額金額金額 : 合計

� 日数日数日数日数 : 金額別加重平均

� 取引件数取引件数取引件数取引件数 : 件数

� 感応度感応度感応度感応度 : 公正評価額別加重平均

� 金利金利金利金利 : 未回収金額別加重平均

� 外国為替レート外国為替レート外国為替レート外国為替レート : 基準通貨金額の絶対値の合計で割った相手通貨金額の絶対値の合計

一般取引属性一般取引属性一般取引属性一般取引属性次の表に、Risk Management で分析するすべての取引の属性を示します。

属性属性属性属性説明説明説明説明タイプタイプタイプタイプ

会社 Oracle Treasury の取引に入力した会社。集計

フィルタ

取引タイプ Oracle Treasury の取引に入力した取引タイプ。集計

フィルタ

サブタイプ Oracle Treasury の取引に入力したサブタイプ。集計

フィルタ

商品タイプ Oracle Treasury の取引に入力した製品タイプ。集計

フィルタ

ポートフォリオ Oracle Treasury の取引に入力したポートフォリオ。集計

フィルタ

取引担当者 Oracle Treasury の取引に入力した取引担当者。集計

フィルタ

クライアント Oracle Treasury の取引に入力したクライアント。集計

フィルタ

A-2 Oracle Risk Management ユーザー・ガイド

一般取引属性

相手方 Oracle Treasury の取引に入力した相手方。集計

フィルタ

取引日 Oracle Treasury の取引に入力した取引日。リスト

フィルタ

開始日 Oracle Treasury の取引に入力した開始日。リスト

フィルタ

満期日金融市場取引に対してのみ Oracle Treasury で取引に入力した

満期日。

リスト

フィルタ

評価日外国為替取引に対してのみ Oracle Treasury で取引に入力した

評価日。

リスト

フィルタ

失効日オプションに対してのみ Oracle Treasury で取引に入力した

失効日。

リスト

フィルタ

終了日取引が終了になる日付。

� 実質金融市場取引の満期日

� 金利先渡契約の決済日

� 金利および外国為替オプションの失効日

� 実質外国為替取引の評価日

リスト

フィルタ

市場タイプ取引タイプが外国為替または外国為替オプションの場合、市場タイプは外国為替。それ以外の場合は金融市場。

集計

フィルタ

証券タイプ取引タイプが外国為替オプション、金利オプション、金利先渡契約、金利スワップまたは債券オプションの場合、証券タイプはデリバティブ。それ以外の場合は実質。

集計

フィルタ

公正評価額分析実行日に計算された取引の公正評価額。

公正評価額は常に分析実行日の現在値である。Oracle Risk Management では、公正評価額を決済日または再評価日に計

算するかどうかを決定する Oracle Treasury の会社パラメータ

は参照されない。

金融市場取引の場合、公正評価額には常に経過利息が含まれる。たとえば、公正評価額はポジションを処分した場合に受け取る入金額である。これは、Oracle Treasury の

Revaluation モジュールが公正評価額を計算する方法とは異

なる。Oracle Treasury では、債券および金融取引の公正評価

額は、経過利息を除く資本価格に基づく。

尺度

通貨取引の公正評価額の通貨。

金融市場取引の場合は常に取引通貨。外国為替直物および予約取引の場合は会計帳簿通貨、外国為替オプションの場合はプレミアム通貨。

集計

会計帳簿通貨会計帳簿通貨。集計

日数分析実行日から取引の終了日までの実際の（カレンダ）日数。尺度

プレミアム金額オプションのプレミアム金額。尺度

オプション形式 Oracle Treasury の取引に入力した、ヨーロッパまたはアメ

リカ形式。

リスト

フィルタ

取引件数セルで集計された取引の数。尺度

リンク・コード Oracle Treasury の取引に入力したリンク・コード。リスト

フィルタ


取引属性 A-3

金融市場取引

金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引次の表に、金融市場取引の属性を示します。

市場データ・セット

通貨分析の取引の評価に使用された市場データ・セット。

Oracle Treasury の取引に割り当てられた市場データ・セッ

ト、または分析で選択された市場データ・セットの上書き値。

リスト

フィルタ

価格設定モデル通貨分析の取引の評価に使用された価格設定モデル。

Oracle Treasury の取引に割り当てられた価格設定モデル、ま

たは Risk Management で使用される上書き価格設定モデル。

公正評価額を計算しない Oracle Treasury の価格設定モデルが

取引に割り当てられている場合、Oracle Risk Management では別のモデルが使用される。たとえば、金融取引に Oracle Treasury で価格設定モデルが割り当てられていない場合、

Risk Management では、その特定の取引の割引キャッシュフ

ロー価格設定モデルが自動的に使用される。

リスト

フィルタ

取引番号 Oracle Treasury の取引に割り当てられた取引番号。リスト

フィルタ


金融市場証券タイプ金融市場取引を資金調達、投資およびデリバティブ取引に分類する。特にギャップ取引の場合に役立つ。

すべての実質取引には、資金調達取引の場合資金調達タイプ、投資の場合投資が割り当てられる。すべてのデリバティブには、デリバティブタイプが割り当てられる。

集計

フィルタ

利息基準金融市場取引が固定または変動金利に基づいているかどうかを示す分類。

集計

フィルタ

ギャップ日付取引の次の確定または価格再設定が行われる日付。

固定レート取引の場合は満期日（取引が延長されると仮定した場合）。

変動レート取引の場合は、次の再設定日。

リスト

ギャップ

ポジション

満期額満期日に満期になる金額。尺度

満期

ポジション

ギャップ金額ギャップ日付に価格が再設定される金額。尺度

ギャップ

ポジション

未処理金額取引タイプによって、この属性は額面価格（額面価格残高）または未回収元金となる。デリバティブの場合は想定。

尺度

経過利息分析実行日の後のクーポンまたは利息支払以降の経過利息。

尺度

デュレーションマコーレー・デュレーション。尺度

修正デュレーション修正デュレーション。尺度

コンベクシティコンベクシティ。尺度

デルタオプション・デルタ（金利オプションの場合のみ）。尺度

ガンマオプション・ガンマ（金利オプションの場合のみ）。尺度



金融市場取引

ローオプション・ロー（金利オプションの場合のみ）。尺度

ベガオプション・ベガ（金利オプションの場合のみ）。尺度

ポジション BPV ポジションのベーシス・ポイント値。尺度

ポジション・デルタポジションのデルタ（金利オプションの場合のみ）。尺度

ポジション・ガンマポジションのガンマ（金利オプションの場合のみ）。尺度

ポジション・ローポジションのロー（金利オプションの場合のみ）。尺度

ポジション・ベガポジションのベガ（金利オプションの場合のみ）。尺度

取引金利金利の取引金融市場。金利または債券価格。

金利が表示されている場合は、常に利回り率および実日数 /365 の日数計算基準に変換される。

尺度

再評価金利ポジションの再評価に使用される再評価金融市場または金利。金利または債券価格。

金利が表示されている場合は、常に利回り率および実日数 /365 の日数計算基準に変換される。

尺度

クーポン・レート債券の場合はクーポンのレート。

その他の金融市場取引の場合、これは取引に入力されたとおりに表示される点を除いて、取引金利と同じになる。取引の日数計算基準では、取引入力によって割引レートまたは利回り率になる。

リスト

日数計算基準取引の日数計算基準。リスト

クーポン頻度年間のクーポン数としてのクーポン頻度。リスト

ボラティリティポジションの再評価に使用されるボラティリティ（金利オプションの場合のみ）。

リスト

マージン Oracle Treasury の取引に入力したマージン。リスト

利息参照 Oracle Treasury の取引に入力した利息参照（金利

スワップの変動レッグの場合のみ）。

リスト

次回クーポン日次のクーポンの日付。リスト

スワップ参照 Oracle Treasury の取引に入力したスワップ参照（金

利スワップの場合のみ）。

リスト

フィルタ

発行コード発行コード（債券の場合のみ）。集計

フィルタ

証券 ID 証券 ID（債券および割引証券の場合のみ）。集計

フィルタ

満期利回り債券価格に対応する満期利回り（債券の場合のみ）。リスト

発行人債券の発行人または割引証券の引受人（債券および割引証券の場合のみ）。

リスト・フィルタ


取引属性 A-5

外国為替市場取引

外国為替市場取引外国為替市場取引外国為替市場取引外国為替市場取引次の表に、外国為替市場取引の取引属性を示します。


基準通貨通貨詳細で定義されている FX 取引の通貨の組合せに

おける基準通貨

集計

フィルタ

相手通貨通貨詳細で定義されている FX 取引の通貨の組合せに

おける相手通貨

集計

フィルタ

基準通貨金額基準通貨金額尺度

フィルタ

相手通貨金額相手通貨金額尺度

フィルタ

買い通貨買い通貨集計

フィルタ

売り通貨売り通貨集計

フィルタ

買い通貨金額買い通貨金額尺度

フィルタ

売り通貨売り通貨尺度

フィルタ

外貨外貨（外国為替オプションの場合のみ）集計

フィルタ

自国通貨自国通貨（外国為替オプションの場合のみ）集計

フィルタ

外貨金額外貨金額（外国為替オプションの場合のみ）尺度

フィルタ

自国通貨金額自国通貨金額（外国為替オプションの場合のみ）尺度

フィルタ

取引外国為替レート外国為替直物または予約の取引レートまたは通貨オプションの行使レート

尺度

ポジション

参照直物レート Oracle Treasury の取引に入力した

参照直物レート

リスト

オプション・タイプ Oracle Treasury の取引に入力したコールまた

はプット

リスト

デルタデルタ尺度

ガンマガンマ尺度

ロー自国ロー自国（外国為替オプションの場合のみ）尺度

ロー外貨ロー外貨（外国為替オプションの場合のみ）尺度

ロー基準ロー基準（外国為替予約の場合のみ）尺度

ロー相手ロー相手（外国為替予約の場合のみ）尺度

ベガオプション・ベガ（外国為替オプションの場合のみ）尺度

ポジション・デルタポジションのデルタ尺度


属性名別の取引属性

属性名別の取引属性属性名別の取引属性属性名別の取引属性属性名別の取引属性次の表に、属性名別の取引属性を示します。

ポジション・ガンマポジションのガンマ尺度

ポジション・ロー自国ポジションの自国ロー（外国為替オプションの場合のみ）

尺度

ポジション・ロー外貨ポジションの外貨ロー（外国為替オプションの場合のみ）

尺度

ポジション・ロー基準ポジションの基準通貨ロー（外国為替予約の場合のみ）

尺度

ポジション・ロー相手ポジションの相手通貨ロー（外国為替予約の場合のみ）

尺度

ポジション・ベガポジションのベガ（外国為替オプションの場合のみ）尺度

ボラティリティこの取引の評価に使用されるボラティリティリスト

再評価外国為替レートポジションの再評価に使用される再評価レート（予約レート）

尺度

ポジション

満期

ノック・タイプ Oracle Treasury の取引に入力したノック・

タイプ

リスト

ノック・レベル Oracle Treasury の取引に入力したノック・

タイプ

リスト

属性属性属性属性取引の内容取引の内容取引の内容取引の内容

経過利息金融市場取引

基準通貨外国為替市場取引

基準通貨金額外国為替市場取引

買い通貨外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

買い通貨金額外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

クライアント一般

会社一般

相手通貨外国為替市場取引

相手通貨金額外国為替市場取引

コンベクシティ金融市場取引

相手方一般

クーポン頻度金融市場取引

クーポン・レート金融市場取引

通貨金融市場取引

日数計算基準金融市場取引

日数一般

取引日一般

取引番号一般

取引タイプ一般


取引属性 A-7


取引担当者一般

デルタ金融市場取引、外国為替オプション

ダラー・デュレーション金融市場取引

自国通貨外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

自国通貨金額外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

デュレーション金融市場取引

終了日一般

失効日一般

公正評価額一般

外貨外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

外貨金額外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

ガンマ金融市場取引、外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

ギャップ金額金融市場取引

ギャップ日付金融市場取引

証券タイプ一般

利息基準金融市場取引

利息参照金融市場取引

発行コード金融市場取引

ノック・レベル外国為替市場取引

ノック・タイプ外国為替市場取引

リンク・コード一般

マージン金融市場取引

市場データ・セット一般

市場タイプ一般

満期額金融市場取引

満期日一般

修正デュレーション金融市場取引

金融市場証券タイプ金融市場取引

次回クーポン日金融市場取引

取引件数一般

オプション形式一般

オプション・タイプ外国為替市場取引

未処理金額金融市場取引

プレミアム金額一般

価格設定モデル一般

商品タイプ一般

ポートフォリオ一般

ポジション BPV 金融市場取引




ポジション・デルタ金融市場取引、外国為替市場取引

ポジション・ガンマ金融市場取引、外国為替市場取引

ポジション・ロー金融市場取引、外国為替市場取引

ポジション・ロー外貨外国為替市場取引

ポジション・ベガ金融市場取引、外国為替市場取引

参照直物レート外国為替市場取引

報告通貨一般

再評価金利金融市場取引、外国為替直物 / 予約

ロー金融市場取引、外国為替オプション

ロー外貨外国為替オプション

証券 ID 金融市場取引

売り通貨外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

売り通貨金額外国為替直物 / 予約、外国為替オプション

開始日一般

サブタイプ一般

スワップ・レッグ金融市場取引

スワップ参照金融市場取引

取引金利金融市場取引、外国為替市場取引

評価日一般

ベガ金融市場取引、外国為替オプション

ボラティリティ金融市場取引、外国為替市場取引


取引属性 A-9

取引の

B
取引の計算取引の計算取引の計算取引の計算
この付録では、Risk Management で取引の計算に使用される等式について説明します。

計算 B-1

一般

一般一般一般一般

キャッシュフローの割引ファクタおよび現在値キャッシュフローの割引ファクタおよび現在値キャッシュフローの割引ファクタおよび現在値キャッシュフローの割引ファクタおよび現在値割引キャッシュフロー・モデルを使用して財務取引を評価する場合、取引の将来のキャッシュフローはすべて、現在値として集計されます。

直物からキャッシュフローの評価日に適用される利回り率がわかっている場合、将来のキャッシュフローを現在値として評価するために使用する割引ファクタを決定します。割引ファクタは、通貨の 1 単位（1 USD など）の現在値です。

1 年以下のレートは単純な金利であり、次の式を使用して割引ファクタが計算されるとします。

各項目の意味は次のとおりです。

DF = レート Rt1 の時間 t1 の割引ファクタ

Rt1 = 時間 t1 の金利

t = Rt1 の日数計算基準に比例する日数（または t1 - t0）

N = Rt1 の日数計算基準に比例する年間の日数

より長い期間のレートは、年間基準で見積もられるゼロクーポン・レートとみなされ、次の等式が使用されます。

キャッシュフローの現在値を計算するには、キャッシュフロー金額に適切な割引ファクタを掛けます。


PVC = キャッシュフローの現在値

DF = 割引ファクタ

C = 将来のキャッシュフローの金額

( )DF 1

1 R t / Nt1=

+ ∗

( )DF 1

1 Rt1(t /N)=

+

B-2 Oracle Risk Management ユーザー・ガイド

債券

予約予約予約予約 - 予約レート予約レート予約レート予約レート変動レートの将来のクーポンについて、予約 - 予約レートを計算する必要があります。

予約 - 予約レートは、金利先渡契約、金融取引および金利スワップを再評価する際に使用されます。

予約 - 予約レートは、2 つの直物レート（直物から予約期間の開始までと直物から予約期間の終了まで）を使用して計算できます。

予約レートは、割引ファクタに基づいて計算されます。


Rt1x2 = 期間 t1 から t2 までの予約 - 予約レート

DF1 = t1 の割引ファクタ

DF2 = t2 の割引ファクタ

N = 年間の日数

t1 = 予約期間の開始日

t2 = 予約期間の終了日

債券債券債券債券この項では、Risk Management で債券の計算に使用される式について説明します。

公正評価額公正評価額公正評価額公正評価額債券の公正評価額は、現行システム・レートの債券価格に基づいて計算されます。現行システム・レートの債券価格は正味価格です。

債券取引にマージンが指定されている場合、現行システム・レートから取得された正味価格は満期利回りに換算され、マージンが満期利回りに加算されます（マージンは価格マージンであり、利回りマージンではないため）。マージンは、満期利回りに合わせて調整された後、正味価格に再度換算されます。

債券に経過利息がある場合、100 単位の経過利息が正味価格に加算され、債券の不正価格となります。

次に、公正評価額（残高）に不正価格 /100 を掛けることで、債券の公正評価額が計算されます。

RDFDF

1 *N

(t2 t1)t1x2

1

2= −

−

取引の計算 B-3

債券

割引キャッシュフロー割引キャッシュフロー割引キャッシュフロー割引キャッシュフロー次の式は、割引レートとして債券の「満期利回り」を使用して債券キャッシュフローの現在値を計算するために使用されます。この式は、デュレーション式で使用されます。


PVC = キャッシュフローの現在値

C = キャッシュフロー

d = キャッシュフローまでの日数

i = 年間の n 支払数に基づく年当たりの利回り（YTM）

year = 年間の日数

デュレーション（マコーレー・デュレーション）デュレーション（マコーレー・デュレーション）デュレーション（マコーレー・デュレーション）デュレーション（マコーレー・デュレーション）次の式は、債券のデュレーションの計算に使用されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Robert Steiner 著『Mastering Financial Calculations』、p. 108


D = 債券のデュレーション

PVCk= kth キャッシュフローの現在値（割引キャッシュフロー式を参照）

dk = Ck までの日数


修正デュレーション修正デュレーション修正デュレーション修正デュレーション次の式は、債券の修正デュレーションの計算に使用されます。

一部の市場では、修正デュレーションは「ボラティリティ」と呼ばれることもあります。



MD = 債券の修正デュレーション

D = 債券のデュレーション

DPVC *

dyeark

PVCk

kk

k=

∑

∑

MDD

1in

=+


割引証券

コンベクシティコンベクシティコンベクシティコンベクシティ次の式は、債券のコンベクシティの計算に使用されます。修正コンベクシティと呼ばれることもあります。



Conv = 債券のコンベクシティ

P = 債券の不正価格

ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値ベーシス・ポイント値（BPV）または 01 のドル値（DV01）または 01 の価格値（PV01）は、利回りの 1 ベーシス・ポイントの変更による価格の変更です。

BPV = P * 0.0001 * MD


BPV = ベーシス・ポイント値

P = 債券の不正価格

MD = 修正デュレーション

割引証券割引証券割引証券割引証券この項では、Risk Management で割引証券の計算に使用される式について説明します。

公正評価額公正評価額公正評価額公正評価額割引証券の公正評価額は、直物日までの証券の満期額を割引することで計算されます。

証券の割引に使用されるレートは、利回り曲線から導出され、終的に取引で指定されているマージンがそのレートに加算されます。

使用する式 : キャッシュフローの現在値（PVC）

デュレーションデュレーションデュレーションデュレーション


D = 割引証券のデュレーション

dm = 満期までの日数


Conv

C

1+in

*d

year*

dyear

1nk

P

k

n*d

year2

k kk

=

−

∑+

Dd

yearm

=

取引の計算 B-5

割引証券

修正デュレーション修正デュレーション修正デュレーション修正デュレーション


MD = 割引証券の修正デュレーション

D = 割引証券のデュレーション

i = 割引証券の利回り率

n = 1

コンベクシティコンベクシティコンベクシティコンベクシティ


Conv = 割引証券のコンベクシティ

d = dMATURITY、キャッシュフローが発生するまでの日数

n = 年 /d

デルタおよびダラー・デュレーションデルタおよびダラー・デュレーションデルタおよびダラー・デュレーションデルタおよびダラー・デュレーション基礎となる利回り率のわずかな変更（1%）に対する割引証券の感応度。

Delta = - P * Delta Yield * MD


Delta = デルタ割引証券価格

P = 割引証券の価格

DeltaYield = 基礎となるレートの変更（1% = 0.01）

MD = 修正デュレーション

Dollar Duration は dPdY（デルタ利回りのデルタ価格）とも呼ばれ、「リスク」は - Delta と等しくなります。

Dollar Duration = - Delta

または

割引レートに対するダラー・デュレーション :

( )MDD

1 i=

+

Conv1

1+in

*d

year*

dyear

1n2=

+

Dollar Duration = 100 * BPVYR

Dollar Duration = 100 * BPVDR


外国為替オプション

外国為替予約外国為替予約外国為替予約外国為替予約この項では、Risk Management で外国為替予約取引の計算に使用される式について説明します。

公正評価額公正評価額公正評価額公正評価額外国為替予約取引の公正評価額の計算は、金額支払および金額入金をそれぞれの金利で割引し、直物換算レートで現在値を換算することで行われます。

FV = PVC（基準額）* 直物外国為替レート + PVC（相手金額）

デルタデルタデルタデルタ直物レートに対する予約レートの変更のレート。基礎となる直物レートが少額単位で変更された場合、予約レートはその少額単位のデルタ倍になります。

ローローローロー相手 / 基準金利に対する予約レートの変更のレート。基礎となる相手 / 基準金利が少額単位で変更された場合、予約レートはその少額単位の RhoCONTRA/BASE 倍になります。

外国為替オプション外国為替オプション外国為替オプション外国為替オプションこの項では、Risk Management で外国為替オプション取引の計算に使用される式について説明します。

Garman-Kohlhagen を使用した価格を使用した価格を使用した価格を使用した価格関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 12.4

「Currency Options」、p282-285


Call = ヨーロッパのコール価格

Put = ヨーロッパのプット価格

S0 = 時間ゼロ（直物）での換算レートの値

Call S *e * N(d ) X *e * N(d )0r *T

1r *T

2for dom= −− −

Put X * e * N(-d ) - S * e * N(-d )r *T2 0

r *T1

dom for= − −

取引の計算 B-7


X = 行使価格

rdom = 自国リスクなし金利（連続複利）

rfor = 外貨リスクなし金利（連続複利）

T = 満期（年単位）

σ = 換算レートのボラティリティ（シグマ）

Garman-Kohlhagen を使用したデルタを使用したデルタを使用したデルタを使用したデルタ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.4

「The Greek Letters - Delta Hedging」、p317

Garman-Kohlhagen を使用したガンマを使用したガンマを使用したガンマを使用したガンマ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.6

「The Greek Letters - Gamma」、p324


Γ = ガンマ

dln

SX

r r2

* T

* T1

0dom for

2

=

+ − +

σ

σ

dln

SX

r r2

*T

* Td * T2

0dom for

2

1=

+ − −

= −

σ

σσ

∆Callr *T

1e *N(d )for= −

[ ]∆Putr *T

1e * N(d )-1for= −

Γ =−N (d ) *e

So* * T

'1

r *Tfor

σ

N (x)2

* e'-x2

2

=1

π



Garman-Kohlhagen を使用したシータを使用したシータを使用したシータを使用したシータ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.5

「The Greek Letters - Theta」、p320


Θ = シータ

Garman-Kohlhagen を使用したベガを使用したベガを使用したベガを使用したベガ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.8

「The Greek Letters - Vega」、p328


V= ベガ

Garman-Kohlhagen を使用したローを使用したローを使用したローを使用したロー関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.9

「The Greek Letters - Rho」、p329

ΘCall0

'1

r *T

for 0 1r *T

domr *T

2S * N (d ) * *e

2 * T+ r *S * N(d ) *e - r * X *e * N(d )

for

for dom= −−

− −σ

ΘPut0

'1

r *T

for 0 1r *T

domr *T

2S * N (d ) * *e

2 * T- r *S * N(-d ) * e + r * X *e * N(-d )

for

for dom= −−

− −σ

V So* T N (d )*e'1

r *Tfor= −*

Rho X*T*e *N(d )DomCallr *T

2dom= −

Rho X*T*e *N(-d )DomPutr *T

2dom= − −

Rho T*e *S *N(d )ForCallr *T

0 1for= − −

Rho T*e *S * N(-d )ForPutr *T

0 1for= −

取引の計算 B-9

金利先渡契約

金利先渡契約金利先渡契約金利先渡契約金利先渡契約この項では、Risk Management で金利先渡契約取引の計算に使用される式について説明します。

公正評価額公正評価額公正評価額公正評価額金利先渡契約取引を再評価する場合、まず理論金利先渡契約価格、または金利先渡契約取引の理論予約 - 予約レートを計算します。次に、この理論金利先渡契約価格を使用して、金利先渡契約取引の決済額を計算します。その決済額は、金利先渡契約の公正評価額です。

理論金利先渡契約価格を計算する場合、予約 - 予約レートの式を使用します。

決済額は、次の式の 1 つを使用して計算されます。

式式式式 1:

次の式は、取引の入力パラメータ「計算方法」がデフォルト値の「利回り」に設定されている場合に使用されます。

金利先渡契約の決済額を計算する次の式は、『Foreign Exchange and Money Markets, vol.3, Interest Rate Risk』（Richard Comotto 著、Euromoney Publications PLC、1998. P. 45）から引用されています。

決済額 =

この式では、各項目の意味は次のとおりです。

� 契約レートから決済レートの間の絶対値を示します。

� 決済日から満期日までの期間の日数を示します。

前述の名前を式に適用するには、式 1 を次のように変更します。

決済額 =

この式で計算された金利先渡契約の決済額は、利息額差異の現在値です。

式式式式 2:

金利先渡契約計算機能では、入力パラメータ「計算方法」が「割引」に設定されている場合にこの式が使用されます。

金利先渡契約の決済額を計算する次の式は、Australian Financial Market Association 発行の「OTC Market Convention」（「Forward Rate Agreement Conventions」、

http://www.afma.com.au から入手可能）から引用されています。AFMA は、この式は AUDおよび NZD の決済計算用で、式 1 はその他の通貨の決済計算であると述べていますが、金利先渡契約計算機能をより柔軟なものにするために、通貨と式の関係を強要する必要はないと考えられます。Treasury ユーザーは、「計算方法」を選択することで、使用する式を選択できます。

FRA price - settlement rate face value day countannual basis + settlement rate day count

forward - forward period

forward - forward period

× ×× ×100


金利先渡契約

決済額 =

この式では、各項目の意味は次のとおりです。

� 決済日から満期日までの期間の日数を示します。

� 金利先渡契約価格は、計算機能での契約レートを示します。

前述の名前を AFMA の式に適用するには、式 2 を次のように変更します。

決済額 =

（式（式（式（式 2））））

この式で計算された金利先渡契約の決済額は、金利先渡契約額面価格の 2 つの現在値の差異になります。2 つの現在値とは、金利先渡契約の契約レートを使用して割引された現在値と、金利先渡契約の決済レートを使用して割引された現在値です。

デュレーションデュレーションデュレーションデュレーション


D = 金利先渡契約のデュレーション

dSETTLE = 満期までの日数


コンベクシティコンベクシティコンベクシティコンベクシティ


Conv = 金利先渡契約のコンベクシティ

d = dSETTLE、キャッシュフローが発生するまでの日数

n = 年 /d

i = 金利先渡契約の決済レートまたは理論金利先渡契約価格

100 annual basis face valueday count FRA Price + 100 annual basis forward - forward period

× ×××

100 annual basis face valueday count Settlement Rate + 100 annual basis forward - forward period

× ×××

100 annual basis face valueday count Contract Rate + 100 annual basis Settlement to Maturity

× ×××

100 annual basis face valueday count Settlement Rate + 100 annual basis Settlement to Maturity

× ×××

DdyearSETTLE

=

Conv1

1+in

*d

year*

dyear

1n2=

+

取引の計算 B-11

大口金融取引

BPV予約 - 予約レートの 1BP の変更による、金利先渡契約の公正評価額の変更。

BPV = 公正評価額（市場予約 - 予約レート + 1BP）- 公正評価額（市場予約 - 予約レート）

大口金融取引大口金融取引大口金融取引大口金融取引この項では、大口金融取引の計算に使用される式について説明します。

公正評価額公正評価額公正評価額公正評価額金融取引の公正評価額は、将来のすべてのキャッシュフローを割引および合計することで計算されます。

キャッシュフローの現在値（PVC）式は、公正評価額の計算に使用されます。

金融取引が変動レートに基づいている場合、各クーポン期間の予約 - 予約レートを計算し、その予約 - 予約レートを使用してキャッシュフロー（クーポン金額）を計算することで、将来のキャッシュフローの値が決定されます。

デュレーションデュレーションデュレーションデュレーション債券デュレーション式と同じ。


D = デュレーション

PVCk = 利回り曲線からのレートを使用した kth キャッシュフローの現在値（割引キャッシュフロー式を参照）

dk = Ck までの日数


BPV通常の利回り曲線を使用して公正評価額を計算した後、利回り曲線を 1BP 増やします。

BPV = 公正評価額（市場利回り曲線 + 1BP）- 公正評価額（市場利回り曲線）

小口金融取引小口金融取引小口金融取引小口金融取引各取引に使用される計算は、大口金融取引に使用する計算と同じです。

金利スワップ金利スワップ金利スワップ金利スワップOracle Treasury では、金利スワップ取引は、資金調達取引と投資取引の 2 つの個別の取引として保存されます。各取引に使用される計算は、大口金融取引に使用する計算と同じです。

DPVC *

dyeark

PVCk

kk

k=

∑

∑


金利オプション

金利オプション金利オプション金利オプション金利オプションこの項では、Risk Management で金利オプション取引の計算に使用される式について説明します。

Black76 を使用した価格を使用した価格を使用した価格を使用した価格関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 20.3

「Interest Rate Caps」、p540


Caplet = Caplet の値

Floorlet = Floorlet の値

L = 想定元金

tk = caplet/floorlet k の開始（再設定）日

tk + 1 = caplet/floorlet k の満期（支払）日

δk = tk + 1 - tk

Fk = （'k に反映されるように）再設定の頻度と同じ複利頻度で表される、tk から tk+1 の期間の予約レート

Rx = 行使レート

P(0, tk+1) = 連続複利レートに基づく tk+1（tk+1 の割引ファクタ）の時点のゼロクーポン債券支払 1 の価格

σk = caplet/floorlet の基礎にある予約レートのボラティリティ

[ ]Caplet = L* P(0, t ) * F N(d ) R N(d )k * k 1 k * 1 x * 2δ + −

[ ]Floorlet = L* P(0, t ) * R N( d ) F N( d )k * k 1 x * 2 k * 1δ + − − −

dln(F / R ) * t / 2

t1

k x k2

k

k * k=

+ σσ

dln(F / R ) * t / 2

td t2

k x k2

k

k * k1 k * k=

−= −

σσ

σ

取引の計算 B-13

金利オプション

Black76 を使用したデルタを使用したデルタを使用したデルタを使用したデルタ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.6

「The Greek Letters - Gamma」、p324


Γ = ガンマ

Black76 を使用したシータを使用したシータを使用したシータを使用したシータ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.5

「The Greek Letters - Theta」、p320


Θ = シータ

T = tk

r = t0 から T までの直物レート

Black76 を使用したベガを使用したベガを使用したベガを使用したベガ関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13.8

「The Greek Letters - Vega」、p328


V= ベガ

Black76 を使用したローを使用したローを使用したローを使用したロー関連項目関連項目関連項目関連項目 : John C. Hull 著『Options, Futures, and Other Derivative Securities』、Chapter 13

「The Greek Letters - Rho」、p

Γ =−N (d ) *e

So * * T

'1

r*T

σ

N (x)2

*e'-x2

2

=1π

ΘCallk

'1

r*T

k 1r*T

xr*T

2F * N (d ) * *e

2 * T+ r *F * N(d ) *e - r *R *e *N(d )= −

−− −σ

ΘPutk

'1

r*T

k 1r*T

xr*T

2F * N (d ) * *e

2* T- r * F * N(-d ) *e + r * R *e *N(-d )= −

−− −σ

V F * T N (d ) *e0'

1r*T= −*

Rho R *T*e *N(d )Call xr*T

2= −

Rho R *T*e *N(-d )Put xr*T

2= − −


C
例例例例
この付録では、Risk Management で定義できる様々な分析、フィルタおよび期間バケットの例を示します。この付録に含まれる例は、次のとおりです。

� ポジション分析（C-2 ページ）

� 満期分析（C-3 ページ）

� ギャップ分析（C-4 ページ）

� フィルタ - 実質金融市場（C-5 ページ）

� フィルタ - 債券（C-5 ページ）

� フィルタ - 金融市場 USD（C-5 ページ）

� 期間バケット - ギャップ期間バケット（C-5 ページ）

例 C-1

ポジション分析

ポジション分析ポジション分析ポジション分析ポジション分析次の例は、ポジション分析の作成に必要な各種の設定パラメータを示します。

ページページページページパラメータパラメータパラメータパラメータ値値値値

分析ポジション

分析ポジション分析の作成

分析の作成 : 形式の選択形式表

ステップ 1: 一般分析名債券

説明保留債券

再計算しきい 1 日

市場データ・セット -

ステップ 2: パラメータフィルタ債券

日付相対システム日付 + 0 日

報告カレンダ週 7 日

ステップ 3: 表列未回収金額

通貨

満期日

公正評価額

経過利息

デュレーション

コンベクシティ

ポジション PBV

満期利回り

クーポン・レート

クーポン頻度

取引通貨

通貨 USD

報告通貨単位

単位

小数点位置

C-2 Oracle Risk Management ユーザー・ガイド

満期分析

満期分析満期分析満期分析満期分析次の例は、満期分析の作成に必要な各種の設定パラメータを示します。


分析満期

分析満期分析の作成

満期の作成 : 形式の選択形式期間バケットのクロス集計

ステップ 1: 一般分析名満期分析

説明実質金融市場（4 か月ロールオーバー）



ステップ 2: パラメータフィルタ実質金融市場

期間バケット Rolling over 4 Months（4 か月ロールオーバー）



ステップ 3: 表尺度満期額

列ヘッダー日付

行会社

通貨

取引タイプ

取引サブタイプ

通貨取引通貨

報告通貨 USD

単位単位

小数点位置

拡張設定

拡張設定 : 合計 / パーセント

通貨チェック

例 C-3

ギャップ分析

ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析ギャップ分析次の例は、ギャップ分析の作成に必要な各種の設定パラメータを示します。


分析ギャップ

分析ギャップ分析の作成

分析の作成 : 形式の選択形式期間バケットのクロス集計

ステップ 1: 一般分析名ギャップ分析

説明 5 年以上のギャップ分析



ステップ 2: パラメータフィルタ金融市場 USD

期間バケットギャップ期間バケット



ステップ 3: 表尺度ギャップ金額

列ヘッダーラベル

行金融市場証券タイプ

取引タイプ

通貨取引通貨

報告通貨 USD

単位単位

小数点位置

拡張設定

拡張設定 : 合計 / パーセント

金融市場証券タイプチェック

取引タイプチェック


フィルタ - 金融市場 USD

フィルタフィルタフィルタフィルタ - 実質金融市場実質金融市場実質金融市場実質金融市場次の例は、フィルタの作成に必要な各種の設定パラメータを示します。

フィルタフィルタフィルタフィルタ - 債券債券債券債券次の例は、フィルタの作成に必要な各種の設定パラメータを示します。

フィルタフィルタフィルタフィルタ - 金融市場金融市場金融市場金融市場 USD次の例は、フィルタの作成に必要な各種の設定パラメータを示します。

ページページページページ選択内容選択内容選択内容選択内容入力される値入力される値入力される値入力される値

設定フィルタ

フィルタの設定フィルタの作成

フィルタの作成フィルタ名実質金融市場

説明実質金融市場

条件関連 And

属性属性属性属性関連関連関連関連値値値値

証券タイプ等しい実質

市場タイプ等しい金融市場


設定フィルタ


フィルタの作成フィルタ名債券

説明保留債券

条件関連 And


取引タイプ等しい BOND

取引サブタイプ等しい BUY


設定フィルタ


フィルタの作成フィルタ名金融市場 USD

説明 USD での金融市場取引

条件関連 And


市場タイプ等しい金融市場

通貨等しい USD

例 C-5

期間バケット - ギャップ期間バケット

期間バケット期間バケット期間バケット期間バケット - ギャップ期間バケットギャップ期間バケットギャップ期間バケットギャップ期間バケット次の例は、フィルタの作成に必要な各種の設定パラメータを示します。


設定期間バケット

期間バケットの設定期間バケットの作成

期間バケットの作成期間バケット名ギャップ期間バケット

説明ギャップ期間バケット

間隔番号間隔番号間隔番号間隔番号長さ長さ長さ長さ + タイプタイプタイプタイプラベルラベルラベルラベル

1 1 か月 1 か月未満

2 1 か月 1 ～ 2 か月

3 1 か月 1 ～ 3 か月

4 3 か月 3 ～ 6 か月

5 6 か月 6 ～ 12 か月

6 1 年 1 ～ 2 年

7 3 年 2 ～ 5 年


索引索引索引索引

RRisk Management

Oracle Applications のユーザー・インタフェース，

1-3Treasury との統合，1-2概要，1-1職責の設定，2-2製品の依存関係，2-3チェックリストの設定，2-3ナビゲーション・オプション，1-4

Risk Management の職責の設定，2-2

WWeb 職責，2-2

かかかか外国為替オプション計算機能

一般パラメータ，4-9概要，4-9曲線のパラメータ，4-9ケース・スタディ，4-11出力，4-10ボタン，4-10レートのパラメータ，4-9


一般パラメータ，4-5概要，4-5曲線のパラメータ，4-5ケース・スタディ，4-7出力，4-6ボタン，4-6レートのパラメータ，4-6

きききき期間，C-6期間バケット

概要，3-6作成，3-7

期間バケットのクロス集計分析，3-6ギャップ分析

概要，3-4パラメータ，C-4

金融市場 USD フィルタ

パラメータ，C-5

金融市場実質フィルタパラメータ，C-4

金利先渡契約価格設定計算機能一般パラメータ，4-13概要，4-13曲線のパラメータ，4-13ケース・スタディ，4-14出力，4-13ボタン，4-13レートのパラメータ，4-13

金利先渡契約決済計算機能一般パラメータ，4-14概要，4-14曲線のパラメータ，4-15出力，4-15ボタン，4-15レートのパラメータ，4-15

くくくくクロス集計分析，3-5

けけけけ計算機能

外国為替オプション計算機能，4-9外国為替予約計算機能，4-5概要，4-2共通パラメータ，4-2共通ボタン，4-2金利先渡契約価格設定計算機能，4-13金利先渡契約決済計算機能，4-14

ささささ債券フィルタ

パラメータ，C-5

しししし集計表分析，3-5職責

Web，2-2スーパーユーザー，2-2表示のみ，2-2フォーム，2-2

索引索引索引索引 -1

すすすすスーパーユーザー職責，2-2

とととと等式

一般キャッシュフローの割引ファクタおよび現在値，

B-2予約 - 予約レート，B-3

大口金融取引BPV，B-12公正評価額，B-12デュレーション，B-12


Garman-Kohlhagen を使用した価格，B-7Garman-Kohlhagen を使用したガンマ，B-8Garman-Kohlhagen を使用したシータ，B-9Garman-Kohlhagen を使用したデルタ，B-8Garman-Kohlhagen を使用したベガ，B-9Garman-Kohlhagen を使用したロー，B-9

外国為替予約公正評価額，B-7デルタ，B-7ロー，B-7

金利オプションBlack76 を使用した価格，B-13Black76 を使用したシータ，B-14Black76 を使用したデルタ，B-14Black76 を使用したベガ，B-14Black76 を使用したロー，B-14

金利先渡契約

BPV，B-12公正評価額，B-10コンベクシティ，B-11デュレーション，B-11

金利スワップ，B-12小口金融取引，B-12債券

公正評価額，B-3コンベクシティ，B-5修正デュレーション，B-4デュレーション（マコーレー・デュレーション），

B-4ベーシス・ポイント値，B-5割引キャッシュフロー，B-4

割引証券

公正評価額，B-5コンベクシティ，B-6修正デュレーション，B-6デュレーション，B-5デルタおよびダラー・デュレーション，B-6

取引属性

一般，A-2外国為替市場，A-6概要，A-1金融市場，A-4属性名別，A-7

取引の計算，B-1

ははははパラメータ

期間バケット - ギャップ期間バケット，C-6ギャップ分析，C-4金融市場 USD フィルタ，C-5金融市場実質フィルタ，C-4債券 - フィルタ，C-5ポジション分析，C-2満期分析，C-3

ひひひひ表示のみ職責，2-2表分析，3-5

ふふふふフィルタ

概要，3-6作成，3-7

フォーム職責，2-2分析

概要，3-2ギャップ，3-4形式，3-5作成，3-8ポジション，3-2満期，3-3

分析形式期間バケットのクロス集計，3-6クロス集計，3-5集計表，3-5表，3-5

分析ツール

機能，3-1

ほほほほポジション分析

概要，3-2パラメータ，C-2

まままま満期分析

概要，3-3

ゆゆゆゆユーザー・インタフェース

一般機能，1-3グローバル・ボタン，1-3実行ステータス・アイコン，1-4

わわわわ割引証券計算機能

概要，4-3ケース・スタディ，4-4出力，4-3パラメータ，4-3ボタン，4-3

索引索引索引索引 -2

oracle® risk management · v はじめに 『oracle risk management user guide』リリース11i...

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