moÂn hoÏc thanh toÙan quoÁc teÁ thôøi löôïng : 45 tieát...chöông 4: phöông thöùc...
TRANSCRIPT
Chöông 1: HOÁI ÑOÙAI
Chöông 2: PHÖÔNG TIEÄN THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Chöông 3 :PHÖÔNG THÖÙC THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Hoaøng Thò Minh Ngoïc
Boä moân Ngaân Haøng Quoác Teá
Khoa Ngaân Haøng
Muïc tieâu moân hoïc
Giuùp SV tìm hieåu caùc khaùi nieäm lieân quan tyû giaù nhö PP yeát giaù,
PP ñoïc tyû giaù, cô sôû xaùc ñònh TG, caùc nhaân toá aûnh höôûng TG,
caùc nghieäp vuï mua baùn ngoaïi teä cuõng nhö bieát caùch söû duïng caùc
coâng cuï phaùi sinh nhaèm phoøng choáng ruûi ro TG
Giuùp SV tìm hieåu caùc phöông tieän TTQT ( nhö hoái phieáu ,seùc,
theû), caùc phöông thöùc thanh toaùn QT nhö PT chuyeån tieàn, nhôø
thu, CAD vaø PT tín duïng chöùng töø
Qua ñoù tìm hieåu nhöõng öu nhöôïc ñieåm, vai troø NH trong töøng
phöông thöùc thanh toaùn, tröôøng hôïp söû duïng töøng PTTT, ñeå töø ñoù
löïa choïn PTTT thích hôïp nhaèm haïn cheá nhöõng ruûi ro thaáp nhaát
maø doanh nghieäp XK /NK gaëp phaûi
Giới thiệu về BCT, Kiểm tra bộ chứng trong thanh toaùn TDCT,
ñoïc hieåu UCP 600.…
.
Taøi lieäu tham khaûo
Taøi lieäu baét buoäc: Giaùo trình Thanh toaùn quoác teá cuûa tröôøng
ÑHKT do chuû bieân PGS TS Traàn Hoaøng Ngaân vaø nhoùm GV boä
moân Ngaân haøng quoác teá bieân soaïn
Baøi taäp vaø baøi giaûi Thanh toaùn quoác teá -Tröôøng ÑHKT – Chuû
bieân Ths Hoaøng Thò Minh Ngoïc vaø GV boä moân NHQT bieân soaïn
Taøi lieäu tham khaûo:
Saùch Hoái ñoaùi vaø thanh toaùn quoác teá, chuû bieân PGS TS Traàn
Hoaøng Ngaân,
Giaùo trình Kyõ thuaät ngoaïi thöông, Incoterm 2010, UCP 600, ISBP
681, URR 725, URC 522 caùc luaät VN
Caùc trang web cuûa caùc NH nhö VCB, ACB, Eximbank,
Exchangrate.com…
Phöông phaùp giaûng daïy
Söû duïng phoái hôïp caùc phöông phaùp :
Giaûng daïy,
ñoái thoaïi,
tình huoáng,
thaûo luaän,
thuyeát trình,
Baøi taäp nhoùm
Phöông phaùp ñaùnh giaù hoïc phaàn
moân hoïc
Ñaùnh giaù keát thuùc hoïc phaàn : ñeà thi traéc
nghieäm, 60% cho thang ñieåm 10 ,
Ñaùnh giaù quaù trình :40% cho thang ñieåm 10
ñaùnh giaù baèng caùc baøi kieåm tra treân lôùp, thaûo
luaän, thuyeát trình, tieåu luaän.
Noäi dung
Chöông1:Hoái ñoaùi
Chöông 2: Phöông tieän thanh toaùn quoác teá
Chöông 3: Phöông thöùc chuyeån tieàn, nhôø
thu vaø CAD
Chöong 4: Phöông thöùc thanh toaùn tín
duïng chöùng töø
Chöông 5: Boä chöùng töø trong thanh toaùn
tín duïng chöùng töø (B/L)
Noäi dung Tự tham khảo
Hôïp ñoàng ngoaïi thöông vaø Incoterm
Boä chöùng töø trong thanh toaùn tín duïng
chöùng töø (Commercial Invoice, C/O,
Packing list, Insurance Cer/policy…)
Chöông 1: Hoái ñoaùi
Phöông phaùp : Giaûng daïy vaø ñoái thoaïi
Phaàn 1: Tyû giaù hoái ñoaùi
1. Khaùi nieäm
2. Phöông phaùp yeát giaù
3. Phöông phaùp ñoïc TG
4. Phöông phaùp xaùc ñònh tyû giaù cheùo
5. Cô sôû xaùc ñònh TG
6. Caùc nhaân toá aûnh höôûng TG
7. Phöông phaùp ñieàu chænh TG
8. Caùc loaïi TG
9. Tyû giaù ôû VN
Chöông 1: Hoái ñoaùi
Phöông phaùp : Giaûng daïy vaø ñoái thoaïi
Phaàn 2: Thò tröôøng hoái ñoaùi
A /Giôùi thieäu thò tröôøng hoái ñoaùi
1. Khaùi nieäm
2. Ñaëc ñieåm
3. Öu ñieåm
4. Thaønh vieân tham gia
B / Caùc nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä
1. NV giao ngay (spot)
2. NV cheânh leäch TG (Arbitrage)
3. NV kyø haïn (Forward)
4. NV hoaùn ñoåi ngoaïi teä (Swaps)
5. NV quyeàn choïn ngoaïi teä (Options)
6. Hôïp ñoàng ngoaïi teä giao sau (Futures)
Chöông 2: Phöông tieän thanh toaùn
quoác teá
Phöông phaùp : Thaûo luaän vaø ñoái thoaïi
1 /Hoái phieáu (Bill of exchange)
a. Khaùi nieäm
b. Hình thöùc
c. Noäi dung
d. Caùc loaïi HP
2 /Seùc (Check)
a. Khaùi nieäm
b. Hình thöùc
c. Noäi dung
d. Caùc loaïi HP
3 /Theû ngaân haøng ( Banking Card)
Chöông 3: Phöông thöùc chuyeån tieàn, nhôø
thu vaø CAD
Phöông phaùp : Thaûo luaän, giaûng daïy vaø ñoái thoaïi
1.Phöông thöùc chuyeån tieàn
a. Khaùi nieäm
b. Quy trình thanh toaùn
c. Nhaän xeùt
2.Phöông thöùc nhôø thu
2.1Phöông thöùc nhôø thu trôn
a. Khaùi nieäm
b. Quy trình thanh toaùn
c. Nhaän xeùt
2,2Phöông thöùc nhôø thu keøm chöùng töø
Chöông 3: Phöông thöùc chuyeån tieàn, nhôø
thu vaø CAD
Phöông phaùp : Thaûo luaän, giaûng daïy vaø ñoái thoaïi
2,2Phöông thöùc nhôø thu keøm chöùng töø
a. Khaùi nieäm
b. Quy trình thanh toaùn
c. Nhaän xeùt
3.Phöông thöùc giao chöùng töø nhaän tieàn
a. Khaùi nieäm
b. Quy trình thanh toaùn
c. Nhaän xeùt
Chöông 4: Phöông thöùc thanh toaùn tín
duïng chöùng töø
Phöông phaùp : Thaûo luaän, giaûng daïy vaø ñoái thoaïi
1 Giôùi thieäu phöông thöùc thanh toaùn TDCT
a. Cô sôû phaùp lyù
b. Khaùi nieäm
c. Ñoái töông tham gia
.2 Quy trình thanh toaùn phöông thöùc TDCT
a. Quy trình môû thö tín duïng
b. Quy trình thanh toaùn
Quy trình traû ngay
Quy trình coù quy ñònh chieát khaáu
Quy trình traû sau
.3 Thö tín duïng : Khaùi nieäm, noäi dung thö, tính chaát, tu chænh thö vaø caùc
loaïi thö
Chöông 4: Phöông thöùc thanh toaùn tín
duïng chöùng töø
Phöông phaùp : Thaûo luaän, giaûng daïy vaø ñoái thoaïi
3. Thö tín duïng :
a. Khaùi nieäm,
b. Noäi dung thö, tính chaát, tu chænh thö
c. Caùc loaïi thö
4. Caùch xöû lyù Boä chöùng töø baát hôïp leä
5. Vaän duïng tín duïng chöùng töø taïi NHTM
Chöông 5 : Boä chöùng töø trong thanh
toaùn tín duïng chöùng töø
Phöông phaùp : Töï hoïc, Thaûo luaän, giaûng daïy
1. Thaønh phaàn BCT
a. Chöùng töø vaän taûi
b. Chöùng töø baûo hieåm
c. Chöùng töø haøng hoùa
2. Tieâu chuaån BCT hôïp leä
3. Kieåm tra BCT-
4. Moät soá tình huoáng veà PT TT TDCT
1. Hôïp ñoàng ngoaïi thöông
Khaùi nieäm
Noäi dung
2. Giôùi thieäu Incoterm 2010
Khaùi nieäm Incoterm
Phaân loaïi Incoterm 2010
Caùc nguyeân taéc Incoterm 2010.
Töï tham khaûo:
Hôïp ñoàng ngoaïi thöông
Vaø Incoterm 2010.
Chöông 1: HOÁI ÑOÙAI
Chöông 2: PHÖÔNG TIEÄN THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Chöông 3 :PHÖÔNG THÖÙC THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Phaàn 1
TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI
Phaàn 2
THÒ TRÖÔØNG HOÁI ÑOAÙI
Chöông 1: HOÁI ÑOÙAI
Chöông 2: PHÖÔNG TIEÄN THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Chöông 3 :PHÖÔNG THÖÙC THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Phaàn 1
Foreign Exchange Rate – Forex
Chöông 1: HOÁI ÑOÙAI
Chöông 2: PHÖÔNG TIEÄN THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Chöông 3 :PHÖÔNG THÖÙC THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Phaàn 1
Khaùi nieäm vaø yù nghóa KT TG
Phöông phaùp yeát giaù
Phöông phaùp ñoïc
Phöông phaùp xaùc ñònh TG cheùo
Cô sôû hình thaønh TG
Caùc nhaân toá chuû yeáu aûnh höôûng TG
Caùc loaïi TG
Cô cheá TG ôû VN
Khaùi nieäm
USD = 21070 VND
GBP= 1.5427 USD
GBP = 1.2123 EUR
EUR = 1.2725 USD
Khaùi nieäm
TGHÑ laø söï so saùnh moái töông quan giaù trò giöõa hai
ñoàng tieàn
TGHÑ laø tyû leä trao ñoåi giöõa ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy
vôùi ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc.
TGHÑ laø giaù caû ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy theå hieän
baèng moät soá löông ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc.
YÙnghóa kinh teá
_Phaïm truø voán coù neàn SXHH
9/2004 USD = 15755 VND
9/2005 USD = 15884 VND
9/2006 USD = 16014 VND
9/2007 USD = 16159 VND
9/2008 USD = 16615 VND
12/09 USD = 18485 VND
9/2010 USD = 19 480 VND
2012 USD = 21020 VND
2013 USD = 21 070 VND
YÙnghóa kinh teá
_ Söùc mua ñoái ngoïai thöïc teá cuûa ñoàng
tieàn
9/2008 USD/ JPY = 117.25
9/2009 USD / JPY = 102.45
31/12/09 USD / JPY = 93.67
28/5/10 USD/JPY = 91.06
10/9/10 USD/JPY = 83.84
1/2012 USD/JPY = 77.56
Phöông phaùp yeát giaù ( Quotation )
Phöông phaùp 1
New York 1 USD = 83.84 JPY
1 USD = 1.0338 CAD
Sydney 1 AUD = 0.9631 USD
London 1 GBP = 1.4263 USD
Phöông phaùp yeát giaù ( Quotation )
Phöông phaùp 2
Singapore : 1 USD= 1.3990 SGD
Vietnam : 1USD = 19 470VND
1JPY = 220.56 VND
1 EUR = 26 482 VND
Tokyo 1 USD = 83.89 JPY
1NOÄI TEÄ = X NGOÏAI TEÄ
1 NGOÏAI TEÄ = X NOÄI TEÄ
ÑOÀNG YEÁT GIAÙ =X Ñ ÑÒNH GIAÙ
Phöông phaùp yeát giaù
ÑOÀNG YEÁT GIAÙ = X Ñ ÑÒNH GIAÙ
Base currency
Commodity Currency
Terms currency
Counter Currency
Caùch vieát tyû giaù
21020VNDUSD
210201
USDVND
1 USD = 21 020 VND
21020 VND / USD
Phöông phaùp ñoïc
* 1USD = 1.4295 CHF
◦ (DOLLAR –ZURICH –MOÄT –BOÁN HAI –CHÍN NAÊM )
* USD/CHF = 1.4287 -1.4298 (1.4287/98 )
(DOLLAR –ZURICH –MOÄT –BOÁN HAI –TAÙM BAÛY ÑEÁN
CHÍN TAÙM
(DOLLAR- ZURICH –TAÙM BAÛY –ÑEÁN CHÍN TAÙM)
* USD/CHF = 1.4295 /02
Phöông phaùp ñoïc
USD/CHF = 1.3994 /05
1.3994
Bid
1.4005
Ask
NH mua USD baùn CHF
KH baùn USD mua CHF
NH baùn USD mua CHF
KH mua USD baùn CHF
Spread
Tính thanh khoaûn
Soá löôïng giao dòch
Tình hình thò tröôøng
Chi phí giao dòch
Chi phí buø ñaép ruûi ro
Lôïi nhuaän NH
Pip
“ percentage in point “
1 . GBP/USD = 1.5963/ 70
2 . USD/JPY = 77.45/67
3 . USD/VND = 21020/30
4 . AUD/USD = 1.0246/95
5 . EUR/USD = 1.3396/05
6. USD/SGD = 1.2723/34
7. USD/HKD = 7.7533/53
8. USD/CHF = 0.9394/98
9. GBP/EUR = 1.2417/27
NH chaøo TG naøo khi :
Kh mua USD baèng VND
KH baùn USD laáy JPY
KH baùn EUR mua USD
KH mua USD baèng CHF
KH mua EUR /GBP
KH mua AUD baèng USD
KH ñoåi USD laáy HKD
KH mua SGD baèng USD
KH mua GBP baèng USD
fxcm.com , forexnews.com, forexpoint.com
Akmos.com
Exchangerate.com
Reuters.com
Gocurrency.com
Deltastock.com
Ocb.com.vn
Vcb.com.vn , acb.com.vn ,sacombank.com.vn……….
Tham khaûo treân moät soá trang web :
Xaùc ñònh TG theo pp tính cheùo
B
Cx
C
A
B
A
20870VND
USD ?VND
EUR
4158,1USD
EURVND
USDX
USD
EUR
VND
EUR
Cty A ôû VN thu tieàn haøng XK 100 000 GBP,
Cty baùn cho NHB ñeå laáy noäi teä . Soá noäi teä Cty
nhaän ñöôïc ?
BR: t/gía treân thò tröôøng nhö sau :
USD/VND = 21020/025
GBP/USD = 1.4756/89
Vaän duïng
Ví duï 1
Cty X ôû VN mua 200 000 SGD vôùi nh Z ñeå
thanh toaùn haøng nhaäp khaåu . Soá noäi teä CTy
phaûi traû cho NH ?
B/R: TG treân thò tröôøng nhö sau :
USD/VND = 21030/21035
USD/SGD = 1,3235/79
Ví duï 2
Ví duï 3:
USD/VND = 21030/038
GBP/ USD = 1.5430/40
a/ KH baùn 150000 USD laáy GBP. Soá GBP
nhaän ñöôïc ?
b/ KH baùn 500 trieäu VND laáy USD. Soá
USD nhaänñöôïc ?
c/ KH mua 30 000 GBP baèng VND. Soá
VND KH phaûi traû ?
USD/VND = 21030/037
GBP/USD = 1.5935/67
USD/CHF = 0.9335/88
AUD/USD = 0.9793/05
USD/JPY = 77.78/90
EUR/USD = 1,3367/89
XÑ :
AUD/VND,GBP/JPY,EUR/VND,CHF/VND
AUD/JPY, GBP/EUR, EUR/JPY,GBP/CHF
VD3
Cô sôû xaùc ñònh TGHÑ
Trong cheá ñoä baûn vò vaøng
1USD = 1,504 gr vaøng
1GBP = 7,32 gr vaøng
Cô sôû xaùc ñònh laø so saùnh haøm löôïng vaøng giöõa
hai ñoàng tieàn
GBP/USD = 7,32/1,504 = 4, 8650
Trong heä thoáng tieàn teä Bretton Wood
USD Laø ñoàng tieàn chuaån
* NT :- TG chính thöùc xaùc ñònh treân cô sôû so
saùnh haøm löôïng vaøng vôùi USD ( 35 USD = 1
ounce vaøng )
- TG CT khoâng bieán ñoäng vöôït quaù bieân
ñoä x%
175 FRF = 1 ounce vaøng
USD/.FRF = 175 / 35 = 5
TG thaû noåi töï do : Cung – caàu NT
TG thaû noåi coù quaûn lyù : * Cung – caàu NT
* Can thieäp cuûa CP
Nhaân toá chuû yeáu aûnh höôûng TG
TG
TT
CT
Nhaân toá
khaùc
LS
LP
CCTTQT
CC
TLÑC
Döï ñoaùn TG
Phaân tích cô baûn : P /tích caùc yeáu toá cuûa neàn KT vó
moâ: GDP, c/saùch tieàn teä, LP, LS……..
Phaân tích kyõ thuaät :n/cöùu traøo löu leân, xuoáng giaù
cuûa toaøn TT hay cuûa 1 NT. Söû duïng caùc chæ soá
(index ), traøo löu ( trend ), ñoà thò ( chart ) ñeå döï
ñoaùn xu höôùng chuyeån ñoäng cuûa TT, cuûa töøng NT
Caùc loaïi tyû giaù
Tyû giaù chính thöùc
Tyû giaù kinh doanh ngaân haøng
thöong maïi
Tyû giaù xuaát nhaäp khaåu
Tyû giaù kinh doanh cuûa NHTM
Caên cöù vaøo chieàu giao dòch:
TG mua
TG baùn
Caên cöù vaøo hình thaùi giao dòch tieàn teä
TG tieàn maët
TG chuyeån khoaûn
Tyû giaù kinh doanh cuûa NHTM
Caên cöù vaøo giôø nieâm yeát
TG môû cöûa
TG ñoùng cöûa
Caên cöù vaøo phöông thöùc giao dòch
TG giao ngay (Spot rate )
TG kyø haïn ( Forward rate )
xuaát nöôùc caûng tôùi tính FOB giaù theo veà thu NT Soá
xuaát nöôùc caûng tôùi tính xuaát haøng voán Giaù= XK giaùTyû
nhaäp nöôùc caûng tôùi tính CIF giaù theo ra chi NT Soá
nhaäp nöôùc caûng taïi tay sang nhaäp haøng baùn Giaù= NK giaùTyû
Tyû giaù xuaát nhaäp khaåu
c/ Giai ñoaïn 26/2/ 1999 ñeán nay :
- Ngaøy 17/8/1998 CP ban haønh NÑ 63 :
* TGHÑ cuûa VND so ngoaïi teä ñöôïc hình
thaønh treân cô sôû cung caàu NT vaø coù söï ñieàu
chænh cuûa CP .
* NHNN coâng boá TGGDBQ LNH (USD/VND)
vaø quy ñònh bieân ñoä dao ñoäng tuyø theo töøng thôøi
kyø so vôùi TGGDBQLNH,NHTM xaùc ñònh TG
mua baùn
TGGDBQLNH laø TG ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû TG
thöïc teá BQ treân thò tröôøng cuûa ngaøy giao dòch
gaàn nhaát tröôùc ñoù
- Ngaøy 26/2/1999 NHNN coâng boá :
TGGDBQLNH - USD/VND = 13880
- x% = 0,1%
Phaàn 2
Chöông 1: HOÁI ÑOÙAI
Chöông 2: PHÖÔNG TIEÄN THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Chöông 3 :PHÖÔNG THÖÙC THANH
TOÙAN QUOÁC TEÁ
Phaàn 2 1/ Giôùi thieäu thò tröôøng hoái ñoaùi
Khaùi nieäm vaø Ñaëc ñieåm TT
Öu ñieåm TT
Chöùc naêng thò tröôøng
Caùc chuû theå tham gia TT
2/ Caùc nghieäp vuï kinh doanh hoái ñoaùi
NV giao ngay (Spot Operation)
NV Aùc bít (Arbitrage Operation)
NV Kyø haïn (Forward Operation)
NV hoaùn ñoåi (Swap Operation)
NV quyeàn choïn (Option Operation)
Khaùi nieäm
Haøng hoùa ?
Giaù caû ?
Ñaëc ñieåm
Hoaït ñoäng 24 /ngaøy ( Forex môû cöûa töø 6
pm CN– 3 pm thöù saùu).
Quy moâ thò tröôøng lôùn, thaønh vieân
tham gia TT ñoâng, mang tính quoác teá
Giaù caû NT hình thaønh treân cô sôû cung
caàu
Mua baùn moät soá ñoàng töï do chuyeån ñoåi
(USD, EUR, CHF, JPY, GBP, …..)
Khoâng phí giao dòch
Truy caäp : nhaø ñaàu cô nhoû leû coù theå caäp nhaät tin
töùc töùc thôøi treân TT, ñoái phoù vôùi tin töùc khi ñöôïc
tung ra,
Ñoä thanh khoaûn cao
Khoâng qua trung gian ñaët leänh, vaø ñöôïc truy caäp
thoâng tin tröïc tieáp veà giaù
Khoâng giôùi haïn giao dòch (Future vaøng :5000
ounces, coøn Forex – $ 300)
Phöông thöùc giao dòch: ñieän thoaïi, internet
Khoái löôïng giao dòch chuû yeáu laø ôû TT lieân NH
(80%/toång DS giao dòch toaøn caàu)
C TY XUAÁT NHAÄP KHAÅU
NH T Ö
NHTM
MOÂI GIÔÙI
Thaønh vieân
tham gia
Caù nhaân , hoâ
gia ñình
Toå chöùc thò tröôøng ngoaïi hoái
Khaùch haøng A
Khaùch haøng B
A bank
Khaùch haøng C
Khaùch haøng D
X Bank
Thò
tröôøng
quoác teá
Thò
tröôøng
quoác teá
TT lieân
NH
Chaâu aâu
Baéc Myõ
AÙ UÙc
Trung Taâm London
Trung taâm New York
Trung taâm Tokyo
Caùc NV Mua baùn
ngoïai teä
Forex
Derivative
Opeation
Future Option Swap Forward
Primary operation
Spot
OTC EXCHANGE
Spot
NV MB GIAO NGAY
( SPOT 0PERATION )
Spot laø giao dòch hai beân thöïc hieän
mua baùn moät soá löôïng ngoaïi teä
nhaát ñònh theo tyû giaù giao ngay xaùc
ñònh taïi thôøi ñieåm giao dòch vaø keát
thuùc thanh toaùn chaäm nhaát laø 2
ngaøy laøm vieäc Tyû giaù giao ngay
2 ngaøy laøm vieäc
Thöù
hai
Thöù
ba
Thöù
tö
Thöù
naêm
Thöù
saùu
Thöù
baûy
CN Thöù
hai
Thöù
ba
Thöù
tö
3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11
Ngaøy giao dòch
(Trade day, transaction day, contract
day)
Ngaøy giaù trò
(Value day, payment day)
Trade
day
Value
day
Trade
day Value
day
Trade
day
Value
day
2 ngaøy laøm vieäc
Fxpro
Fxdialogue
Taïi VN
Tyû giaù giao ngay USD/VND ñöôïc tính nhö theá naøo ?
Ts (USD/VND ) = TGGDBQLNH (USD/VND ) +/_ BIEÂN ÑOÄ *TGGDBQLNH
Ts(USD/VND ) Ts (NTkhaùc/VND )
Taïi VN Muïc ñích vaø ñoái töôïng tham gia
TCKT: Thanh toaùn haøng hoaù DV, phuïc vuï SXKD
Caù nhaân : ( Mua NT/VND ) :Du lòch, coâng taùc, du hoïc, chöõa beänh
Trôï caáp thaân nhaân , chuyeån T thöøa keá, thaêm vieáng
Ñieàu kieän mua NT/VND
TCKT &caù nhaân : xuaát trình chöùng töø cung caáp thoâng tin
Muïc ñích,soá löôïngNT cho NH
Ví duï 2 :
• Thu ñöôïc 10 trieäu JPY, moät coâng ty muoán mua
20000USD vaø 12 000 GBP . Caùc giao dòch naøy
thöïc hieän theo tyû giaù naøo vaø soá dö VND coøn laïi
treân taøi khoaûn laø bao nhieâu?
BR : Tyû giaù ngaøy giao dòch taïi moät NH nieâm yeát
nhö sau :
USD/JPY = 116.45/56
GBP/USD= 1.7732/42
USD/VND= 20870/875
Coù thoâng tin tyû giaù taïi NH A vaøo ngaøy 14/6 nhö sau :
USD/VND =20900/910 ; AUD/USD = 0.9095/05; USD/CHF
= 1.1268/77 ; GBP/USD = 1.4793/04 .
a/ KHA mua 650 trieäu VND baèng USD .
b/ Cty D baùn 70 000 USD ñeå laáy AUD
c/KH W mua 100 000 AUD baèng USD
d/ KHF baùn 300 000 CHF ñeå mua VND
e/ CTy B mua 400 000 AUD baèng VND
f/ Cty X baùn 150 000 USD ñeå mua GBP
Haõy xaùc ñònh giaù trò ñoái khoaûn caùc giao dòch treân .
Muïc
ñích
NHTM
NCKD
Phoøng
ngöøa
RR
Ñaàu cô LN
Caân
baèng
TTNH
KHMB
leû
Nhu caàu
KD
Nhu caàu
khaùc
Arbitrage
NV cheânh leäch TG
(Arbitrage
operation)
Lôïi nhuaän
Coù thoâng tin TG treân caùc thò tröôøng sau:
TT New York: GBP/USD = 1.7520/25
TT Singapore :GBP/USD = 1.7520/24
TT London : GBP/USD = 1.7528/33
TT Zurich : GBP/USD = 1.7530/36
Vôùi 100 trieäu GBP nhaø kinh doanh neân
ñaàu tö nhö theá naøo ñeå coù lôïi nhuaän ?
NV cheânh leäch TG
(Arbitrage
operation)
Vaøo thôøi ñieåm t coù thoâng tin
treân 3 thò tröôøng :
•Zurich :
• USD/CHF =1,5423/78
•Newyork:
USD/SGD = 1,7873/83
•Singapore:
CHF/SGD = 1,2094/10
Thöïc hieän NV baèng caùch baùn
vaø mua vaøo 100 tr USD. LN
?
Lôïi nhuaän
Ñoàng thôøi
nhieàu TT