latihan time series
DESCRIPTION
latihan time seriesTRANSCRIPT
1. Tuliskan bentuk umum dan Jelaskan tahapan pemodelan dari model GARCH (General Autoregressive Heteroscedasticity) model2. Jelaskanperbedaanutamaantaraketigamodel M-GARCH (garch in mean), TGARCH (threshold garch), PGARCH (power garch), yang merupakan keluarga GARCH dantuliskanbentukumummasing-masing model tersebut.
3. Berdasarkan output berikut:a. buat persamaannya dan lakukan analisis terkait dengan uji statistic yang bias dilakukan secara lengkap
CoefficientStd. Errorz-StatisticProb.
C-0.0009790.001095-0.8942610.3712
AR(1)0.6977890.06975510.003400.0000
Variance Equation
C7.95E-071.60E-074.9638120.0000
RESID(-1)^20.1272760.0604692.1048000.0353
GARCH(-1)0.7488230.04591116.310150.0000
R-squared0.369565Mean dependent var-0.000881
Adjusted R-squared0.347050S.D. dependent var0.022361
S.E. of regression0.018069Akaike info criterion-7.739606
Sum squared resid0.036568Schwarz criterion-7.621565
Log likelihood457.7670F-statistic16.41381
Durbin-Watson stat2.142340Prob(F-statistic)0.000000
b. Lakukanuji arch berdasarkan output berikut: tuliskansecaralengkaphipotesisnoldanhipotesisalternatifnya. Apa kesimpulan yang saudara peroleh
F-statistic0.753333Prob. F(1,114)0.387246
Obs*R-squared0.761517Prob. Chi-Square(1)0.382854
1. Jika variable random dilakukan smoothing dengan
metoda moving average , dimana untuk
a. Hitunglah W1 s/d W10 untuk q =1b. Buat satu grafik untuk data asli dan data yang sudah dilakukan smoothing, dan kesimpulan apa yang dapat diperoleh
2. Salah satu metoda untuk melakukan forecasting adalah dengan model Box Jenkins. a. Jelaskan secara detail langkah-langkah untuk mendapatkan nilai forecasts berdasar kan model Box Jenkins b. Jelaskan yang dimaksud dengan ex post forecasts dan ex ante forecasts
3. Secara formal, bentuk umum model AR(p) adalah
Turunkan model AR(p) diatas ke dalam bentuk:
4. Seasonal ARIMA atau yang dikenal sebagai model SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S memiliki bentuk umum
Berdasarkan bentuk umum diatas, tunjukkan bahwa model SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12
dapat diturunkan kedalam bentuk:
5. Jika dimana Ekspresikan persamaan diatas kedalam bentuk persamaan backshift operator B dan tentukan order (p,d,q) nya.