Maionese

Qui siamo tutti trader, di esperienze e livelli differenti.

Questo è un corso di trading automatico.

Facciamo qui un velocissimo vademecum riguardo il trading nel mercato del FOREX

30 minuti di contenuti sono una goccia nel mare delle conoscenze e della professione del trader.

Questa presentazione serve solo per SINTONIZZARCI ed ALLINEARCI a quello che sarà il corso vero e proprio.

JET FOREX!!

AN FONDAMENTALE:

Buona economia: il prezzo sale,  ed al contrario

ELEMENTI DI STUDIO

Tasso di interesse ‐ + è alto + la moneta sale

PIL – aumenta il pil >> aumenta il tasso di interesse se la crescita è costante

BILANCIA COMMERCIALE – differenza tra import ed export

TASSO DI INFLAZIONE ‐ +sale e la valuta scende. E’ collegato ai tassi di interesse: x mantenere sotto controllo i tassi, le banche centrali alzano i rassi di interesse

TASSO DI DISOCCUPAZIONE.

AN TECNICA:

Al verificarsi di condizioni grafiche note, l’investitore, in massa, si muove alla stessa maniera.

Se un piccolo gruppo ha paura anche il resto del gruppo avrà paura. Un ambiente esntusiasta porta ad essere tutti entusiasti.

La fila dei cinesi.

PIANO DI BATTAGLIA:

Devo avere le conoscenze e le armi per affrontare la battaglia. Più strumenti ho e più potrò essere efficace.

Questa è una successione tipo per leggere un grafico, e quindi individuare le possibilità di entrata a mercato 

in maniera efficace.

In ogni caso ogni trader si costruisce il suo piano di battaglia.

TREND

In funzione del trend se è rialzista o ribassista avremmo atteggiamento e strat di acquiato e vendita

In congestione compreremo sui minimi e venderemo sui max

LIVELLI

Indicano punti fondamentali del prezzo, quando c’è una inversione. Ci danno indicazione delle mete del nostro trade

CANDLESTICK

Rappresentazione del prezzo mell’unità di tempo: apertura, chiusura, max, min.

In funzione della loro forma ci danno indicazioni:

Continuazione: Maubozu, Long Body

Indecisione: Doji, Spinning Top

Inversione: Hammer, Shooting Star

PATTERN DI CANDLESTICK

Danno indicazione sulla possibile inversione di trend:

Engulfing, harami,  pattern a 2 candele

Morning star, Evening Star, pattern a 3 candele

Falling three metod, Rising Three metod, pattern a 5 candele.

TESTA SPALLE – DOPPIO MASSIMO / MINIMO – TRIPLO MASSIMO/MINIMO

Configurazioni che si verificano alla fine di un trend.

Sono tutte indicatrici di inversione

CUNEI

Rappresentazioni simili ai triangoli,  ma rappresentano una compressione in controtrend (ritracciamento)

Come tale l’uscita indicativa è in trend

Sono più raramente di inversione, quando notiamo un breakout in controtrend dai livelli che formano il triangolo.

TESTA SPALLE – DOPPIO MASSIMO / MINIMO – TRIPLO MASSIMO/MINIMO

Configurazioni che si verificano alla fine di un trend.

Sono tutte indicatrici di inversione

CUNEI

Rappresentazioni simili ai triangoli,  ma rappresentano una compressione in controtrend (ritracciamento)

Come tale l’uscita indicativa è in trend

Sono più raramente di inversione, quando notiamo un breakout in controtrend dai livelli che formano il triangolo.

Nella costruzione di trading system l’utilizzo di indicatori non è indispensabile ma è abbastanza utile impiegarli come filtri di fondo per scremare i segnali e comunque, come ripeteva William Delbert Gann, la conoscenza è il più prezioso dei capitali. 

Ricorda che l’indicatore ha un grosso limite che il prezzo non ha: è per definizione una rilettura delle quotazioni o del volume. In altri termini osservando il prezzo si ha la misura immediata della qualità del movimento, anche grazie al grafico candlestick, mentre osservando l’indicatore si ha una rilettura dei data array sottostanti. 

ESEMPIO

Tenete sempre a mente che le cose semplici sono quelle che funzionano meglio, se volete stimare la velocità di un’autovettura leggete il contachilometri, rinunciare all’osservazione del prezzo a favore degli indicatori è come voler stimare la velocità della vostra autovettura mettendo in relazione la marcia inserita col numero di giri del motore…. 

Molto approssimativo!

EMA

Segnali sull’incrocio del prezzo sulla media

Segnali sull’incrocio di 2 medie, una veloce e una lenta

Utilizzare le medie come supporto / resistenze

BOLLINGER

La costruzione delle Bollinger bands è abbastanza semplice: in pratica sul grafico dei prezzi vengono tracciate tre medie mobili, una normale media mobile semplice a 20 giorni, e due medie mobili collocate al di sopra e al di sotto della media “madre” a secondo della deviazione standard; se per esempio la std a 20 gg. sarà pari a 3,7, riflettendo una volatilità abbastanza elevata, le medie verranno tracciate abbastanza lontano dai prezzi, appunto il 3,7% sopra o sotto la media madre; se viceversa fossimo in presenza di una bassa volatilità ‐ e pertanto di bassi valori di std ‐ le bande risulterebbero abbastanza vicine ai prezzi. A questo punto si possono fare una serie di osservazioni: 

• un eccessivo restringimento delle bande è sinonimo di compressione di volatilità: i prezzi stanno per prendere una precisa direzione. A questo punto ci si servirà di altri strumenti per capire quale;

• spesso i prezzi, una volta raggiunte le bande, le seguono per parecchio tempo prima di invertire la tendenza: occorre pertanto non lasciarsi fuorviare e credere che una volta raggiunte le bande i prezzi invertano tendenza;

OSCILLATORI

Gli indicatori e gli oscillatori servono all'Analista Tecnico per ottenere una immagine più nitida dell'azione del mercato, in sostanza propongono una rilettura dei valori di prezzo e del volume che evidenzia elementi della crescita o del calo di un trend di borsa non visibili immediatamente. Sono abbastanza facili da interpretare e da costruire, anche se le varianti dei classici oscillatori sono moltissime.

OSCILLATORI

Il concetto fondamentale dell'oscillatore, in analisi tecnica, si basa sulla convinzione che il prezzo di chiusura, considerato il più ricco di significato, si avvicina ai livelli massimi della sessione in situazioni di rialzo; mentre in fase ribassista la chiusura si posiziona vicino ai minimi della sessione. Di conseguenza, in situazioni di uptrend l'osservazione di escursioni caratterizzate da nuovi massimi e chiusure poste intorno ai minimi segnalano un indebolimento della fase rialzista. Nel caso di un downtrend valgono le considerazioni opposte.

Avendo l'indicatore %K una fascia di oscillazione pari a 100, si possono identificare delle zone all'interno delle quali la curva si muove esprimendo delle particolari condizioni del mercato: 

• fascia compresa tra i valori [80,100]; si tratta di una fase in cui il trend al rialzo si trova, probabilmente, ad un punto di esaurimento non potendo continuare a reggere gli alti livelli dei prezzi. In tale circostanza (fase di ipercomprato) vi è un forte squilibrio tra l’offerta e la domanda con una predominanza dei compratori. • fascia compresa tra i valori [0, 20]; si tratta di una fase del trend ribassista in cui le continue vendite (fase di ipervenduto) portano alla completa dominanza dell'offerta sulla domanda; è plausibile aspettarsi un ritorno della forza toro del mercato, anche per i prezzi particolarmente appetibili per un acquisto.• fascia compresa tra i valori [20, 80]; si tratta di una fascia neutra di oscillazione. In questa fase si presume un sostanziale equilibrio tra la domanda e l’offerta. 

RSI

L'RSI, acronimo di Relative Strength Index (Indice di forza relativa), è un popolarissimo indicatore presentato da John Welles Wilder jr. nel suo ormai classico testo"New Concepts in technical trading systems". Nonostante quanto il suo nome possa suggerire, il suo fine non è quello di misurare la forza relativa del titolo (rispetto ad una media di mercato), bensì quello di misurare il momentum di un titolo, ovvero, la velocità di movimento dei prezzi.

Trading con l'RSI.Costruito il grafico RSI, si possono individuare i seguenti punti di attenzione:1) Tops/Bottoms: si formano tali figure o sopra 70 o sotto 30; in genere tali figure precedono la corrispondente formazione sul grafico dei prezzi e perciò ci annunciano la imminente inversione del trend.2) Chart Formations: l'indice visualizza delle formazioni che a volte non sono altrettanto chiare sul grafico dei prezzi.3) Failure Swings: un doppio top con il secondo che non supera il primo, oppure un doppio bottom con il secondo più alto del primo indicano una imminente inversione di trend.4) Support and Resistance: il più delle volte si evidenziano aree di supporto/ resistenza prima che siano evidenti sul grafico dei prezzi.5) Divergence: divergenze tra l'RSI ed il grafico dei prezzi annunciano un'imminente inversione del trend. Wilder suggerisce di calcolare l'R.S.I. utilizzando come punto di riferimento il valore di 14 giorni. 

ICHIMOKU KINKO HYO

“Equilibrio del Grafico con uno sguardo”, così si può tradurre la frase Ichimoku Kinko Hyo che identifica una tecnica di lettura applicabile ai grafici sviluppata da Goichi Hosoda, un giornalista Giapponese che scriveva i propri pezzi con lo pseudonimo di "Ichimoku Sanjin" e che divulgò questa tecnica nel 1968 in un suo libro.

Ichimoku Kinko Hyo, a dispetto del nome complesso per noi occidentali, è una tecnica visiva che cerca, con un semplice colpo d'occhio, individuare le aree di supporto, di resistenza, il trend e i relativi segnali operativi e si compone di 5 linee che fuse insieme creano la figura "Ichimoku". Conosciamoli: 

Tenkan Sen – La linea di conversione (turning line) 

Tenkan Sen = somma del valore massimo e di quello minimo diviso 2 degli ultimi 9 periodi.Kijun Sen – La linea base (standard line) 

Kijun Sen = somma del valore massimo e di quello minimo diviso 2 degli ultimi 26 periodi. 

Chinkou Span ‐ Il prezzo ritardato (lagging line) 

Chikou Span = prezzo di chiusura della barra corrente spostato indietro di 26 periodi.

Senkou Span A ‐ L'area sfumata (first leading line) 

Senkou Span A = valore medio di Tenkan Sen e Kijun Sen diviso per 2 e spostato in avanti di 26 periodi. 

Senkou Span B ‐ L'area sfumata (second leading line) 

Senkou Span B = valore medio del prezzo massimo più alto e del prezzo minimo più basso degli ultimi 52 periodi diviso per 2 e proiettato in avanti di 26 periodi.

I valori 9, 26 e 52 sono, secondo l'autore, i settaggi ideali per il sistema. 9 rappresenta una settimana e mezza di lavoro, 26 il mese di lavoro standard per i giapponesi che includeva anche i sabati e 52 rappresenta due mesi di lavoro standard. Balza subito all'occhio che i time frame sono proposti con delle motivazioni diverse da quelle usuali, non si tratta di cifre di fibonacci o di settaggi standard ma di giorni lavorativi che non hanno una corrispondenza nel nostro attuale mondo del lavoro. E qui nascono due scuole di pensiero contrapposte, la prima considera i settaggi proposti dall'autore come gli unici da utilizzare mentre la seconda vorrebbe modificarli e renderli adatti ai nostri tempi. Ovviamente ogni utilizzatore può procedere come meglio crede.

Pivot Point

sono dei particolari livelli di prezzo, calcolati tenendo conto del prezzo massimo (H), il prezzo minimo (L) e il prezzo di chiusura (C) della seduta precedente / (diviso) 3 Tramite semplici formule matematiche si ottengono possibili valori di supporto e resistenza su cui il trader può impostare l'operatività per la seduta successiva. I livelli dei Pivot vengono possono essere utilizzati in ottica intraday ma anche settimanale o mensile sia su titoli azionari che su indici. Operativamente si procede ad un acquisto quando viene superato il livello R1 con target R2, oppure sul supporto S1 con obiettivo AP.In ottica ribassista si potrà shortare in caso di rottura di S1 con obiettivo S2 o su R1 con target AP ecc, ecc.L'area compresa tra S1 ed R1 indica una fase di congestione e la violazione dei livelli S2 ed R2 è indice che il mercato ha assunto una direzione ben precisa, ribassista o rialzista.

CAMARILLA

Sul grafico abbiamo anche le indicazioni operative: 

Tradare in laterale tra i livelli L3 e H3, entrare sulla rottura dei livelli L4 e H4 con target al livello, rispettivamente L5 e H5 

MARKET PROFILE

Supponiamo ad esempio che ad un rialzo dei prezzi non corrisponda un successivo trascinamento verso l'alto dell'area del valore; ecco che da quel rialzo dovremmo trarne importanti elementi di cautela...

Se invece dopo un rialzo dei prezzi dovessimo osservare il successivo trascinamento verso l'alto dell'area del valore e del POC ecco che avremmo una bella conferma degli stessi.

Altro utilissimo utilizzo del Market Profile è l'individuazione delle aree di volume sopra o sotto le quali posizionare i nostri stop loss: le aree di volume infatti tendono a “rallentare” i prezzi.

Allo stesso modo tanto il POC della giornata in corso quanto il POC di qualunque giornata precedente (laddove la stessa non sia compresa nel range della giornata che la precede, ndr) diventano validissimi target sui quali pensare a potenziali take profit (o punti per chiudere parti di posizione, ecc.)