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First PrivateSystematic EventsHalbjahresbericht zum 31.03.2020
ALLGEMEINE HINWEISE
Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Ba-
sis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes
einschließlich der darin enthaltenen gültigen
Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des
Jahresberichtes länger als acht Monate zu-
rückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah-
resbericht auszuhändigen. Die alleinverbind-
lichen Verkaufsprospekte können kostenfrei
bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und
den Vertriebspartnern bezogen werden bzw.
stehen unter http://www.first-private.de zum
Download zur Verfügung.
Alle Zahlenangaben geben den zum Berichts-
stichtag verfügbaren Stand wieder.
HERAUSGEBER
Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH
Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main
Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
Internet: www.first-private.de
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Handelsregister-Nr.: HRB 32877
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 3
VERMÖGENSÜBERSICHT GEM. § 9 KARBV
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2020
. KURSWERT IN EUR % DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland EUR 213.532,20 6,57
- Euro-Länder EUR 140.693,60 4,33
- Nicht EU/EWR-Länder EUR 1.583.603,32 48,73
2. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
EUR 204.930,20 6,31
- Unternehmensanleihen EUR 783.605,76 24,12
3. Derivate
- Optionsrechte (Verkauf) EUR -23.458,65 -0,72
- Futures (Verkauf) EUR 518.776,95 15,97
- Futures (Kauf) EUR -889.771,21 -27,38
- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR -14.694,59 -0,45
- Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR -38.248,73 -1,18
- Swaps (Verkauf) EUR -116.785,37 -3,59
- Swaps (Kauf) EUR 337.674,23 10,39
4. Bankguthaben
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 3.497,50 0,11
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 38.284,62 1,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 660.994,13 20,34
II. Verbindlichkeiten
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro EUR -17.549,55 -0,54
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen
-89.837,43 -2,76
2. Sonstige Verbindlichkeiten EUR -46.050,75 -1,42
III. Fondsvermögen EUR 3.249.196,23 100,00*)
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
4 | First Private Systematic Events
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2020
ISIN GATTUNGSBEZEICHNUNG
STÜCK BZW. ANTEILE BZW.
WÄHRUNG IN 1.000
BESTAND 31.03.2020
KÄUFE/ ZUGÄNGE IM
BERICHTS- ZEITRAUM
VERKÄUFE/ABGÄNGE IM
BERICHTS-ZEITRAUM KURS
KURSWERTIN EUR
% DESFONDS- VERMÖ-
GENS
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 2.347.991,98 72,26
Aktien
DE000LED02V0 OSRAM Licht AG Z.Verk. STK 5.292 5.292 0 EUR 40,3500 213.532,20 6,57
FI4000092556 Pihlajalinna Oy STK 9.908 9.908 0 EUR 14,2000 140.693,60 4,33
IS0000020469 Kvika banki HF. STK 1.408.493 1.408.493 0 ISK 8,4500 76.494,39 2,35
JP3785000005 Hitachi Chemical Co. Ltd. STK 2.638 5.276 2.638 JPY 4.590,0000 102.220,74 3,15
JP3046410001Japan Rental Housing Investments Inc.
STK 223 223 0 JPY 91.100,0000 171.850,30 5,29
JP3337600005 Sanyo Chemical Industries Ltd. STK 4.533 4.533 0 JPY 3.955,0000 151.350,46 4,66
US00790X1019 Advanced Disposal Services Inc. STK 5.651 4.953 0 USD 32,8000 168.924,86 5,20
US2836778546 EL Paso Electric Co. STK 3.481 0 0 USD 67,9600 215.601,51 6,64
US4883602074 KEMET Corp. STK 8.448 8.448 0 USD 24,1600 186.013,83 5,72
Verzinsliche Wertpapiere
XS1219498141 2,750% RWE Anl. 21.04.75V EUR 100 0 0 % 98,0327 98.032,70 3,02
XS17917041891,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22
EUR 100 100 0 % 96,5815 96.581,50 2,97
XS1216020161 3,000% Centrica MTN 10.04.76V EUR 100 0 0 % 96,8907 96.890,72 2,98
XS15867101853,250% Motor Oil Finance Nts. 01.04.22
EUR 100 0 0 % 98,1000 98.100,00 3,02
XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 100 100 0 % 102,5005 102.500,50 3,15
XS19510670395,150% Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC
EUR 100 100 0 % 87,8605 87.860,50 2,70
XS12666610135,250% SoftBank Group Nts. 30.07.27
EUR 100 0 0 % 89,6889 89.688,89 2,76
IS0000020386 6,500% Island Bds. 24.01.31 ISK 15.000 0 30.000 % 136,4060 131.505,20 4,05
XS0954674825 7,750% ENEL Bds. 10.09.75V GBP 100 0 0 % 100,8352 113.950,95 3,51
Andere Wertpapiere
US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 1.790 1.790 0 USD 3,8000 6.199,13 0,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 578.373,10 17,80
Aktien
US00401C1080 Acacia Communications STK 3.452 0 0 USD 67,1800 211.351,43 6,50
IL0011017329 Mellanox Technologies Ltd. STK 1.916 489 0 USD 121,3200 211.847,00 6,52
US88224Q1076 Texas Capital Bancshares Inc. STK 4.046 4.046 0 USD 22,1700 81.749,67 2,52
Verzinsliche Wertpapiere
XS15688887774,875% Petróleos Mexicanos (PE-MEX) MTN 21.02.28
EUR 100 100 0 % 73,4250 73.425,00 2,26
Summe Wertpapiervermögen EUR 2.926.365,08 90,06
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 5
GATTUNGSBEZEICHNUNG MARKT
STÜCK BZW. AN-
TEILE BZW. WÄHRUNG
IN 1.000BESTAND
31.03.2020
KÄUFE/ ZUGÄNGE
IM BE-RICHTS-
ZEITRAUM
VERKÄUFE/ABGÄNGE
IMBERICHTS-ZEITRAUM KURS
KURSWERTIN EUR
% DESFONDS- VERMÖ-
GENS
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Derivate auf einzelne Wertpapiere -267.734,65 -8,24
Wertpapier-Optionsrechte
Forderungen/Verbindlichkeiten
Optionsrechte auf Aktien
PUT Virtu Financial Inc 17,50 12/20 NAQ STK -6.500 USD 3,9600 -23.458,65 -0,72
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Allianz SE (SSDF) Dividenden-Future 12/20 EDT STK 20.000 EUR 6,1550 -66.100,00 -2,03
Bayer Dividend Future 12/20 EDT STK 80.000 EUR 2,1000 -50.400,00 -1,55
Continental (SSDF) Dividend Future 12/20 EDT STK 50.000 EUR 2,5000 -72.000,00 -2,22
Covestro (SSDF) Dividend Future 12/20 EDT STK 84.000 EUR 1,7000 -55.776,00 -1,72
Aktienindex-Derivate EUR -129.253,02 -3,98
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini S&P 500 Index Future 06/20 NAR USDAnzahl
100-4.112,55 -0,13
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/21
EDT EURAnzahl
-10.000520.500,00 16,02
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/22
EDT EURAnzahl 10.000
-423.000,00 -13,02
FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/20
EUT GBPAnzahl
1.500-230.365,01 -7,09
SGX Nikkei Stock Av. Div. Point Index Future 12/19
FMS JPYAnzahl 50.000
7.724,54 0,24
Zins-Derivate EUR 2.534,76 0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 06/20
NAU USD 1.000.000 569,61 0,02
6,000% 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. 06/20
NAU USD -100.000 -56,96 0,00
6,000% 5-Year U.S. Treasury Notes Future 06/20
NAU USD 700.000 3.688,20 0,11
6,000% Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. 06/20
NAU USD -100.000 -1.666,09 -0,05
6 | First Private Systematic Events
GATTUNGSBEZEICHNUNG MARKT
STÜCK BZW. AN-
TEILE BZW. WÄHRUNG
IN 1.000BESTAND
31.03.2020
KÄUFE/ ZUGÄNGE
IM BE-RICHTS-
ZEITRAUM
VERKÄUFE/ABGÄNGE
IMBERICHTS-ZEITRAUM KURS
KURSWERTIN EUR
% DESFONDS- VERMÖ-
GENS
Devisen-Derivate EUR -52.943,32 -1,62
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte
Devisentermingeschäfte (Verkauf)
Offene Positionen
AUD/EUR 0,3 Mio. OTC 20.746,01 0,64
CAD/EUR 0,2 Mio. OTC 10.243,51 0,32
GBP/EUR 0,1 Mio. OTC 3.022,03 0,09
JPY/EUR 90,8 Mio. OTC -16.556,32 -0,51
USD/EUR 2,1 Mio. OTC -32.149,82 -0,99
Devisentermingeschäfte (Kauf)
Offene Positionen
AUD/EUR 0,3 Mio. OTC -18.414,75 -0,57
CAD/EUR 0,2 Mio. OTC -2.580,31 -0,08
GBP/USD 0,2 Mio. OTC -9.252,69 -0,28
JPY/EUR 42,5 Mio. OTC 3.435,97 0,11
USD/EUR 0,9 Mio. OTC -11.436,95 -0,35
Swaps EUR 220.888,86 6,80
Total Return Swaps
Forderungen/Verbindlichkeiten
(Erhalten / Zahlen)
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21
OTC AUD 53.832 585,86 0,02
MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADI-SC 18.01.22
OTC CAD 238.553 3.973,82 0,12
MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21
OTC EUR 406.105 87.259,89 2,69
MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21
OTC EUR -104.813 -33.515,86 -1,03
MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21
OTC GBP 61.725 4.275,29 0,13
MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21
OTC GBP -14.470 14.402,97 0,44
MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 14.04.21
OTC JPY 26.870.400 13.323,77 0,41
MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 25.03.21
OTC JPY -37.416.350 -64.552,25 -1,99
MS,FFM NZD Aktien Basket Short vs. NZO-CR 20.10.21
OTC NZD -29.490 -421,09 -0,01
MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 24.11.21
OTC SEK 226.746 2.597,82 0,08
MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21
OTC SEK -160.476 -1.829,35 -0,06
MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FED-FDS 24.03.21
OTC USD 2.697.788 225.657,78 6,95
MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FED-FDS 24.03.21
OTC USD -814.677 -30.869,79 -0,95
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 7
GATTUNGSBEZEICHNUNG MARKT
STÜCK BZW. AN-
TEILE BZW. WÄHRUNG
IN 1.000BESTAND
31.03.2020
KÄUFE/ ZUGÄNGE
IM BE-RICHTS-
ZEITRAUM
VERKÄUFE/ABGÄNGE
IMBERICHTS-ZEITRAUM KURS
KURSWERTIN EUR
% DESFONDS- VERMÖ-
GENS
Bankguthaben EUR 41.782,12 1,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
DKK 11.839,29 % 100,0000 1.586,57 0,05
NOK 1,10 % 100,0000 0,10 0,00
PLN 8.128,88 % 100,0000 1.783,65 0,05
SEK 1.382,58 % 100,0000 127,18 0,01
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
AUD 1.271,96 % 100,0000 709,50 0,02
CAD 1.154,96 % 100,0000 739,53 0,02
CHF 1.496,19 % 100,0000 1.409,31 0,04
HKD 38.305,13 % 100,0000 4.504,00 0,14
ISK 2.925.000,00 % 100,0000 18.799,40 0,58
JPY 78.290,00 % 100,0000 660,93 0,02
MXN 10.211,42 % 100,0000 396,70 0,01
NZD 813,87 % 100,0000 439,74 0,01
SGD 7.174,89 % 100,0000 4.592,52 0,14
USD 5.929,01 % 100,0000 5.403,52 0,17
ZAR 12.335,61 % 100,0000 629,47 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 660.994,13 20,34
Dividendenansprüche EUR 5.015,42 5.015,42 0,15
Einschüsse (Initial Margin) EUR 258.103,17 258.103,17 7,94
Forderungen aus Collateral EUR 10.000,00 10.000,00 0,31
Variation Margin EUR 370.998,82 370.998,82 11,42
Zinsansprüche EUR 16.876,72 16.876,72 0,52
Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -107.386,98 -3,30
Banksaldo The Bank of New York Mellon SA/NV (Ver-wahrstelle)
EUR -17.549,55 % 100,0000 -17.549,55 -0,54
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahr-stelle)
GBP -79.497,14 % 100,0000 -89.837,43 -2,76
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -46.050,75 -1,42
Kostenabgrenzung EUR -46.050,75 -46.050,75 -1,42
Fondsvermögen EUR 3.249.196,23 100,00*)
Anteilwert First Private Systematic Events A EUR 62,08
Umlaufende Anteile First Private Systematic Events A STK 52.340
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8 | First Private Systematic Events
WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE
DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ) PER 31.03.2020
Australische Dollar (AUD) 1,792750 = 1 EUR
Baht (Thailand) (THB) 36,009050 = 1 EUR
Britische Pfund (GBP) 0,884900 = 1 EUR
Dänische Kronen (DKK) 7,462200 = 1 EUR
Hongkong Dollar (HKD) 8,504700 = 1 EUR
Indonesische Rupiah (IDR) 17.896,149000 = 1 EUR
Isländische Kronen (ISK) 155,590050 = 1 EUR
Japanische Yen (JPY) 118,453650 = 1 EUR
Kanadischer Dollar (CAD) 1,561750 = 1 EUR
Malaysische Ringgit (MYR) 4,740150 = 1 EUR
Mexikanische Peso (MXN) 25,740650 = 1 EUR
Neue Taiwan-Dollar (TWD) 33,182500 = 1 EUR
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,850800 = 1 EUR
Norwegische Kronen (NOK) 11,522250 = 1 EUR
Real (Brasilien) (BRL) 5,691000 = 1 EUR
Schwedische Kronen (SEK) 10,871250 = 1 EUR
Schweizer Franken (CHF) 1,061650 = 1 EUR
Singapur-Dollar (SGD) 1,562300 = 1 EUR
Südafrikanische Rand (ZAR) 19,596900 = 1 EUR
Südkoreanische Won (KRW) 1.335,737300 = 1 EUR
US-Dollar (USD) 1,097250 = 1 EUR
Yuan Renminbi (CNY) 7,782900 = 1 EUR
Zloty (PLN) 4,557450 = 1 EUR
MARKTSCHLÜSSEL
b) Terminbörse
EDT EUREX Terminbörse Deutschland
EUT ICE Futures Europe
FMS Singapur
NAQ NYSE AMEX
NAR Chicago Mercantile Exchange
NAU Chicago Board of Trade
c) OTC Over-the-Counter
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 9
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):
ISIN GATTUNGSBEZEICHNUNG
STÜCK BZW. ANTEILE BZW.
WÄHRUNG IN 1.000
KÄUFE/ ZUGÄNGE IM
BERICHTS- ZEITRAUM
VERKÄUFE/ABGÄNGE
IM BERICHTS-ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000LED4000 Osram Licht AG STK 5.292 5.292
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 7.030 7.030
JP3388200002 AEON Co. Ltd. STK 8.100 8.100
US0015471081 AK Steel Holding Corp. STK 35.728 35.728
IE00BY9D5467 Allergan PLC STK 1.286 1.286
FR0000034639 Altran Technologies S.A. STK 13.855 13.855
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 2.656 2.656
AU000000AOG1 AVEO Group STK 0 155.400
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 1.790 1.790
US13123X1028 Callon Petroleum (Del.) STK 21.236 21.236
US1510201049 Celgene Corp. STK 0 1.790
AU000000EPW7 ERM Power Ltd. STK 0 130.334
US4315711089 Hillenbrand Inc. STK 2.232 2.232
US46609J1060 J. Alexanders Holdings Inc. STK 0 20.041
FR0000032278 Latécoère S.A. STK 0 52.356
US59870L1061 Milacron Holdings Corp. STK 0 13.844
JP3885010003 Misawa Homes Holdings Inc. STK 24.521 24.521
CA64046G1063 Neo Performance Materials Inc. STK 0 18.711
JP3047800002 Nippon Healthcare Investment Corp. STK 109 109
US6293751060 NRC Group Holdings Corp. STK 0 15.005
CA68827L1013 Osisko Gold Royalties Ltd. STK 411 411
US85207U1051 Sprint Corp. 1 STK 27.144 60.361
MHY8565J1010 Teekay Offshore Partners L.P. STK 107.697 107.697
JP3633400001 Toyota Motor Corp. STK 3.800 3.800
US91734M1036 US Ecology Inc. STK 2.940 2.940
AU000000WBA5 Webster Ltd. STK 167.190 167.190
US9508141036 Wesco Aircraft Holdings, Inc. STK 1.618 1.618
CA9604105044 WestJet Airlines Ltd. STK 0 7.498
US98919V1052 Zayo Group Holdings Inc. STK 4.600 4.600
Verzinsliche Wertpapiere
XS1210352784 0,500% Aabar Investments EXB 27.03.20 EUR 0 100
XS1900562288 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 0 100
10 | First Private Systematic Events
ISIN GATTUNGSBEZEICHNUNG
STÜCK BZW. ANTEILE BZW.
WÄHRUNG IN 1.000
KÄUFE/ ZUGÄNGE IM
BERICHTS- ZEITRAUM
VERKÄUFE/ABGÄNGE
IM BERICHTS-ZEITRAUM
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
CA0676421088 Barkerville Gold Mines Ltd. STK 11.500 11.500
US1445771033 Carrizo Oil & Gas Inc. STK 12.135 12.135
US2077971016 Connecticut Water Service Inc. STK 0 2.484
US2332371069 DNB Financial Corp. STK 0 3.762
US29363J1088 Entegra Financial Corp. STK 0 3.400
US9021041085 II-VI Inc. STK 0 1.893
US7838591011 S&T Bancorp Inc. STK 4.590 4.590
US78391C1062 SBT Bancorp Inc. STK 0 3.589
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DE000A2YPGA9 Axel Springer SE z.Verk. STK 0 2.396
DE000A254104 TLG Immobilien AG STK 738 738
CA21146A1084 Continental Gold Inc. STK 40.576 40.576
SE0010520981 KappAhl AB STK 0 81.018
JP3864850007 Maxvalu Tohoku Co. STK 12.462 12.462
US84652J1034 Spark Therapeutics Inc. STK 499 1.499
US92532W1036 Versum Materials Inc. STK 0 3.281
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 11
DERIVATE
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und
Verkäufe.)
GATTUNGSBEZEICHNUNG
STÜCK BZW. ANTEILE BZW.
WÄHRUNG IN 1.000
KÄUFE/ ZUGÄNGE
VERKÄUFE/ABGÄNGE
VOLUMENIN 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte:
E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Dividenden Index Future, HSCEI Dividend Point Index Future, iStoxx Europe Carry Factor Index Future, iStoxx Europe Size Factor Index Future, iSTX Europe Value Factor Index Future, S&P 500 Annual Dividend Index Future)
EUR . 5.450
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte:
MSCI Emerging Markets Index Future, SGX FTSE China A50 Index Future, STOXX Europe 600 Index Future)
EUR . 4.671
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte:
2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)
EUR 82.789
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte:
2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)
EUR 54.542
Devisenterminkontrakte
Devisentermingeschäfte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR EUR 2.619
AUD/USD EUR 531
CAD/EUR EUR 164
CAD/USD EUR 3.594
CHF/USD EUR 9
GBP/EUR EUR 240
GBP/USD EUR 2.712
HKD/EUR EUR 41
HKD/USD EUR 2.133
JPY/EUR EUR 249
JPY/GBP EUR 50
NOK/EUR EUR 351
NOK/GBP EUR 49.894
NOK/USD EUR 1.798
NZD/EUR EUR 12
12 | First Private Systematic Events
GATTUNGSBEZEICHNUNG
STÜCK BZW. ANTEILE BZW.
WÄHRUNG IN 1.000
KÄUFE/ ZUGÄNGE
VERKÄUFE/ABGÄNGE
VOLUMENIN 1.000
NZD/USD EUR 1.441
PLN/EUR EUR 44
SEK/EUR EUR 14
SEK/USD EUR 2.930
USD/AUD EUR 2
USD/CAD EUR 1.901
USD/EUR EUR 3.407
USD/GBP EUR 124
ZAR/USD EUR 10
Devisentermingeschäfte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR EUR 2.640
AUD/USD EUR 4.166
CAD/EUR EUR 204
CAD/USD EUR 6.334
GBP/EUR EUR 172
GBP/NOK EUR 352
GBP/USD EUR 180
HKD/EUR EUR 31
JPY/EUR EUR 538
NOK/EUR EUR 350
NZD/EUR EUR 12
NZD/USD EUR 3.070
PLN/EUR EUR 28
SEK/EUR EUR 3
SEK/USD EUR 2.188
USD/EUR EUR 2.548
ZAR/EUR EUR 4
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Total Return Swaps
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21 AUD 23
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 25.09.21 AUD 3
MS,FFM AUD Aktien Basket Short vs. RBA 04.08.21 AUD 161
MS,FFM BRL Aktien Basket Long vs. FEDFDS 29.09.20 BRL 958
MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 18.01.22 CAD 194
MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 28.09.21 CAD 15
MS,FFM CAD Aktien Basket Short vs. CADISC 31.08.21 CAD 117
MS,FFM CNY Aktien Basket Long vs. FEDFDS 20.01.22 CNY 5.471
MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.20 EUR 53
MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21 EUR 205
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 13
GATTUNGSBEZEICHNUNG
STÜCK BZW. ANTEILE BZW.
WÄHRUNG IN 1.000
KÄUFE/ ZUGÄNGE
VERKÄUFE/ABGÄNGE
VOLUMENIN 1.000
MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.20 EUR 250
MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21 EUR 299
MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21 GBP 67
MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21 GBP 13
MS,FFM HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 29.09.21 HKD 20
MS,FFM HKD Aktien Basket Short vs. HONIA 29.09.21 HKD 898
MS,FFM IDR Aktien Basket Long vs. FEDFDS 26.09.21 IDR 3.219.848
MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 14.04.21 JPY 17.872
MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 25.03.21 JPY 51.815
MS,FFM KRW Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.09.21 KRW 23.821
MS,FFM KRW Aktien Basket Short vs. FEDFDS 26.09.21 KRW 83.197
MS,FFM MYR Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.02.22 MYR 178
MS,FFM MYR Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.09.21 MYR 2.073
MS,FFM NZD Aktien Basket Short vs. NZOCR 20.10.21 NZD 129
MS,FFM PLN Aktien Basket Long vs. 0% 19.10.21 PLN 618
MS,FFM PLN Aktien Basket Short vs. 0% 05.03.21 PLN 715
MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 24.11.21 SEK 3.067
MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21 SEK 660
MS,FFM SGD Aktien Basket Long vs. SGDSOR 28.09.21 SGD 29
MS,FFM THB Aktien Basket Long vs. FEDFDS 29.09.21 THB 13.484
MS,FFM TWD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 26.09.21 TWD 2.915
MS,FFM TWD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 26.09.21 TWD 4.958
MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.03.21 USD 1.371
MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.03.21 USD 787
14 | First Private Systematic Events
SONDERVERMÖGEN First Private Systematic Events
ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG A*
Mindestanlagesumme 1.000.000 EUR
Fondsauflage 15.10.2018
Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung ausschüttend
Währung EUR
ISIN DE000A0Q95C2
WKN A0Q95C
Performanceabhängige Vergütung
10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Kleinste handelbare Einheit: 1 Anteil
* Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 15
ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
TOTAL RETURN SWAPS
(Betragsangaben in EUR)
Verwendete Vermögensgegenstände MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 18.01.22MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 14.04.21MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 25.03.21MS,FFM NZD Aktien Basket Short vs. NZOCR 20.10.21MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 24.11.21MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.03.21MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.03.21
absolut 220.888,86
in % des Fondsvermögens 6,80
Zehn größte Gegenparteien
1. Name Morgan Stanley Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.154.810,04
1. Sitzstaat USA
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)
1 bis 3 Monate
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 1.740.268,28
über 1 Jahr 414.541,76
unbefristet
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
n/a
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n/a
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
n/a
unbefristet
Ertags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 100,00
Kostenanteil des Fonds 0,00
16 | First Private Systematic Events
Ertragsanteil des KVG
absolut n/a
in % der Bruttoerträge n/a
Kostenanteil der KVG n/a
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut n/a
in % der Bruttoerträge n/a
Kostenanteil Dritter n/a
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n/a
Anteilwert First Private Systematic Events A EUR 62,08
Umlaufende Anteile First Private Systematic Events A STK 52.340
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten
Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse
verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu
ermitteln.
Für die im Sondervermögen First Private Systematic Events enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend
dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
90,06% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse
0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis
verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grund-
sätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps)
werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Frankfurt am Main, den 08. Mai 2020
First Private Investment Management KAG mbH Die Geschäftsführung
Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 17
MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private Systematic Events
1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFTFirst Private Investment Management KAG mbH
Hausanschrift:
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 16 63
D-60051 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
Internet: www.first-private.de
E-Mail: [email protected]
Gezeichnetes und eingezahltes Kapitalam 31.12.2018: 2,557 Mio. EUR
Eigenmittelam 31.12.2018: 4,089 Mio. EUR
Aufsichtsrat:
Michael Christ, Frankfurt am Main
Christian Behring, Bad Soden-Salmünster
Clemens Lansing, London, Großbritannien
Geschäftsführung:
Tobias Klein, Frankfurt am Main
Thorsten Wegner, Wiesbaden
Richard Zellmann, Frankfurt am Main
Gesellschafter:
FP Management Holding GmbH,Frankfurt am Main
Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der
Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesell-
schafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle
erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjah-
res- und Jahresberichten.
2. VERWAHRSTELLEThe Bank of New York Mellon SA/NV
Hausanschrift:
Messeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 12014-1000
Regulatorisches Kapital am 31.12.2018:
3.299 Mio. EUR
Gezeichnetes Kapital am 31.12.2018:
1.723,49 Mio. EUR
Eingezahltes Kapital am 31.12.2018:
1.723,49 Mio. EUR
3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG
Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich
Steuerlicher Vertreter:PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH
Hausanschrift:
Erdbergstraße 200
A-1030 Wien
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH
Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main
Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
E-Mail: [email protected]
www.first-private.de