emetrtests02 - ucozmitrofanovay.ucoz.com/_ld/2/219_emetrtests02.pdf · подстановка...

1.

Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие …

Варианты ответов

функциональная связь между зависимой и независимой переменными

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов

гомоскедастичность остатков

отсутствие автокорреляции в остатках

2.

Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Несмещенность оценки характеризуется …


отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

равенством нулю математического ожидания остатков

максимальной дисперсией остатков

зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков

3.

Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии, …


нелинейного вида

которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду

которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду

4.

Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …


преобразование переменных

двухэтапное применение метода наименьших квадратов

переход от множественной регрессии к парной

введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности

5.

Тема: Спецификация эконометрической модели

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели …


систем эконометрических уравнений

нелинейной регрессии

временных рядов

линейной регрессии

6.

Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …


значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков

сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

матрицы парных коэффициентов корреляции

сравнения коэффициентов «чистой» регрессии

7.

Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

В линейном уравнении парной регрессии переменными не являются …


y

a

b

x

8.

Тема: Фиктивные переменные

Фиктивная переменная может принимать значения:


в интервале от –1 до 1

–1

1

0

9.

Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Критическое (табличное) значение F–критерия является пороговым значением для определения …


значимости (существенности) моделируемой связи между зависимой переменной и совокупностью независимых переменных эконометрической модели

статистической значимости построенной модели

доли дисперсии зависимой переменной, объясняемой с помощью построенной модели

доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванной влиянием случайных воздействий

10.

Тема: Оценка качества подбора уравнения

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно, отношение ______ дисперсии к общей дисперсии равно _____.


факторной … 0,1

остаточной … 0,9

факторной … 0,9

остаточной … 0,1

11.

Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t крит - критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а tкрит – критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:


12.

Тема: Оценка тесноты связи

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии

вида . Парными коэффициентами корреляции могут быть…


13.

Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Основные характеристики строго стационарного временного ряда – его средняя величина и дисперсия …


не зависят от t

зависят от t

зависят от величины , где – «сдвиг по времени»

меняются при изменении начала отсчета времени t

14.

Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием …


метода последовательных разностей

критерия Дарбина–Уотсона

аддитивной модели

мультипликативной модели

15.

Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются …


возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

периодическим воздействием на величину экономического показателя

долговременным воздействием на экономический показатель

случайным воздействием на уровень временного ряда

16.

Тема: Структура временного ряда

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:


равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)

не может быть меньше 0

характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда

17.

Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод

наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Применение косвенного метода наименьших квадратов возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, так как в

идентифицируемых системах …


невозможно однозначное выражение коэффициентов структурной формы через коэффициенты приведенной формы системы

можно получить некоторое множество значений одного и того же коэффициента приведенной формы по коэффициентам структурной формы системы

можно получить некоторое множество значений одного и того же коэффициента структурной формы по коэффициентам приведенной формы системы

возможно однозначное выражение коэффициентов структурной формы через коэффициенты приведенной формы системы

18.

Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:


предопределенные

экономические

зависимые

комплексные

19.

Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Эндогенные переменные …


могут коррелировать с ошибками регрессии

не зависят от экзогенных переменных

влияют на экзогенные переменные

могут быть объектом регулирования

20.

Тема: Классификация систем уравнений

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений.


может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме

в ней могут присутствовать только экзогенные переменные

в ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы

в ней могут присутствовать только эндогенные переменные

21.

Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Примером нелинейного уравнения регрессии не являетсяуравнение вида …


22.

Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Примерами уравнений регрессии, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам, являются…


23.

Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения: 1. Гиперболическая модель 2. Параболическая модель третьего порядка 3. Многофакторная 4. Линейная


24.

Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей …


коэффициента линейной корреляции

коэффициента эластичности

средней ошибки аппроксимации

индекса детерминации

25.


В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …


величину коэффициента регрессии

нулевое значение независимой переменной

ошибку модели

значение свободного члена уравнения

26.


Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наибольших квадратов о _____ остатков.


нормальном законе распределения

случайном характере

нулевой средней величине

гомоскедастичности

27.


Для построения эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии используется таблица статистических данных.

При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки

параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет

вид . При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов величины …


28.

Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.


обобщенный

двухшаговый

традиционный

косвенный

29.

Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:


возрастающую тенденцию и сезонную компоненту

убывающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту

возрастающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту

тенденцию и возрастающую сезонную компоненту

30.

Тема: Структура временного ряда

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …


31.

Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …


автокорреляционный

сбалансированный

стационарный

нестационарный

32.

Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна …


лагу

0

половине лага

1

33.

Тема: Оценка качества подбора уравнения

Для регрессионной модели вида ,

где рассчитаны дисперсии:

; ; . Тогда

величина характеризует долю …


объясненной дисперсии

коэффициента детерминации

коэффициента корреляции

остаточной дисперсии

Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок

коэффициентов линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –

среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …


Стьюдента

Фишера

Дарбина – Уотсона

нормальное

Тема: Оценка тесноты связи

Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции

для уравнения множественной линейной регрессии ,

если известны парные коэффициенты корреляции

, является интервал …


[0,7; 1]

[0; 1]

[0,6; 0,7]

[-1; 1]

34.

Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Проверку статистической значимости построенной эконометрической модели на основе F-критерия осуществляют с использованием …


стандартизованных переменных

коллективных гипотез

системы нормальных уравнений

статистических гипотез

35.


Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса

детерминации, которое составило . Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …


0,3

0,7

0,3%

0,7%

36.


Уравнением нелинейной регрессии, являющейся нелинейной по параметрам является …


37.


Нелинейное уравнение парной регрессии вида является _____ моделью.


полиномиальной

степенной

гиперболической

показательной

38.

Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …


39.

Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Установите соответствие между видом системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и формой модели:

(1)

(2)


структурная форма модели

форма нормальных уравнений

приведенная форма модели

40.



Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.


построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм

решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы

оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений

разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии

подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы

41.

Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Модель равенства спроса и предложения, где предложение и

спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …


42.

Тема: Классификация систем уравнений

При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей: (1) система независимых уравнений; (2) система рекурсивных уравнений; (3) система одновременных уравнений. Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.


43.


По типу функциональной зависимости между переменными эконометрической модели различают _____ уравнения регрессии.


линейные и парные

линейные и нелинейные

стохастические и вероятностные

множественные и парные

44.


Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (руб., у) от объема валового регионального продукта (тыс. р., х1) и уровня безработицы в субъекте (%, х2) получено

уравнение . Величина коэффициента регрессии при переменной х2 свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ______ рубля при неизменной величине валового регионального продукта.


уменьшится на (-1,67)

изменится на (-1,67)

изменится на 0,003

увеличится на 1,67

45.


В модели вида количество объясняющих переменных равно …


4

1

3

2

46.

Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

В модели множественной

регрессии определитель матрицы парных

коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это

означает, что факторы , и …


количественно измеримы

независимы

значимы

мультиколлинеарны

47.


В уравнении линейной множественной регрессии: ,

где – стоимость основных фондов (тыс. руб.); – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.


на 1 тыс. руб. … увеличится на 10,8%

на 1% … увеличится на 10,8%

на 1 тыс. руб. … уменьшится на 10,8 тыс. руб.

на 1 тыс. руб. … увеличится на 10,8 тыс. руб.

48.

Тема: Фиктивные переменные

При анализе промышленных предприятий в трех регионах (Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Республика Татарстан) были построены три частных уравнения регрессии:

для Республики Марий Эл;

для Республики Чувашия;

для Республики Татарстан.

Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, обобщающее три частных уравнения регрессии.


49.


Переменная х является нелинейной в уравнении …


50.


Уравнением нелинейной регрессии, отражающей полиномиальную зависимость y от x, является …


51.


Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса

детерминации . Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …


90%

10%

90

10

52.


Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что ее выборочное математическое ожидание равно …


коэффициенту парной корреляции между зависимой переменной и соответствующей независимой переменной

свободному члену уравнения регрессии

оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности математическому ожиданию остатков модели

53.


Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.


разность

сумма квадратов разности

сумма разности квадратов

квадрат разности

54.


Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что

величина , равная среднему значению отклоненийфактических значений

зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений , должна быть равна …


0

a

55.



Для оценки параметров сверхидентифицируемой структурной формы модели применяют двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Определите последовательность этапов алгоритма ДМНК.


проводится расчет теоретических значений эндогенных переменных сверхидентифицируемых уравнений на основе оценок приведенных коэффициентов

проводится расчет структурных коэффициентов сверхидентифицируемых уравнений с помощью обычного МНК

структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели

для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты

emetrtests02 - ucozmitrofanovay.ucoz.com/_ld/2/219_emetrtests02.pdf · подстановка...

Documents