Download - Risk Management 3.0
Повышение доходности клиентов: взгляд риск-менеджера
Ростислав Дюк, MBF
Начальник управления рисков физических лиц Первый Украинский Международный банк [email protected]
«Необходимо фокусировать свое внимание на максимизации
возможностей, а не на минимизации риска»
Питер Друкер
2
Тренды в розничном кредитовании
3
Операционные затраты
§ Отложенный спрос;
§ Низкая кредитоспособность заемщиков;
§ Высокий уровень сближения конкурентов в розничном кредитовании;
§ «Copy/Paste» продажи и маркетинг;
§ Потребители хотят индивидуального подхода;
§ Развитие альтернативных каналов продаж;
4
Операционные затраты Продуктоориентированная
стратегия
Клиентоориентированная стратегия
Стратегии банков
5
Максимизация доходности
Максимизация прибыли
Правильные решения
Максимизация клиентской
удовлетворенности и лояльности
Оптимизация процентных ставок и
комиссий
Максимизация эффективности
затрат
Быстрые решения
Оптимизация уровня потерь
Win/win стратегия
Что мешает воплотить ?
1. Проблемы в коммуникации между подразделениями;
2. Старая парадигма риск-менеджмента;
3. Игнорирование роли аналитики и Big Data;
И как с этим бороться?
6
Какая у Вас коммуникация?
7
8
Традиционный риск-менеджмент
Проактивный риск-менеджмент
• Фокус на риск
• Минимизация потерь
• Идентификация угроз
• Реактивные отношения
• Изолированное риск-
мышление
• В конце бизнес-процесса
• Фокус на бизнес
• Максимизация прибыли при
контролированном риске (риск-
апетит)
• Идентификация возможностей
• Проактивные отношения
• Кросс-функциональное
мышление
• Драйвер бизнес-процесса
Роль риск-менеджмента
Вы голодны к риску?
9
Эволюция риск аппетита:
ò Зачем нам риск-менеджмент?
(не думаем о будущем)
ò Сколько мы потеряем, если выдадим этот кредит?
(небольшое опасение)
ò Давайте скорректируем прибыль с учетом принятого риска и
получим добавленную стоимость.
(хотим застраховать себя)
O Какой максимальный риск я готов принять, чтоб получить
ожидаемую прибыль? (риск аппетит)
«Голод» на системной основе
10
Традиционный Риск-менеджмент
Проактивный Риск-менеджмент
Возможность P&L абсорбции риска
Доход
– Операцыонний кост
Стоимость
риска
Прибыль
Максимальный объем
риска, который Ваш
P&L может взять
Сколько риска P&L берет /
или собирается взять
Что осталось
Риск аппетит
Первое - Кредитная фабрика
Верификация
Андерайтинг
Оценка активов
Юридическая экспертиза
Мошенники
Продукт А Процесс А1
Скоринг
Процесс А2
Продукт В Процесс B1
Процесс B2
Продукт С Процесс С1
Процесс С2
Процесс С3
Обязательно
опционально
Виду разной толерантности к риску в процессах, каждый из них генерирует портфель заданного качества. Сегментация процесса на функции снижает требования к исполнителям.
50% 50% 60% 40% 70% 20% 10% Потока проходящий через процесс
TTY1 TTY2 TTY3
11
12
Продукт
4.Наблюдение
Мониторинг
2.Планирование
3.Внедрение Процесс
4.Наблюдение
3.Внедрение
2.Планирование
1.Анализ и контроль
• Объём портфеля • Качество портфеля • Идентификация возможностей
• Capacity • SLA • KPI • Идентификация возможностей
• Изменение продукта • Новые продукты • Изменение контрольных параметров
• Управление изменениями • Внедрение инноваций • Повышение еффективности
Второе – Непрерывность развития
12
Десерт – Система принятия решений
13
Не достаточная: • Не предикативная; • Базируется на суждениях; • Ручное принятие решений;
• Минимум информации;
Адекватная: • Дженерик скоринг; • Базируется на суждениях; • Правила принятия решений;
• Информация с других источников (БКИ);
• Ценообразование которое базируется на риске продукта;
Лучшая: • Кастомизированый скоринг; • Полностью автоматическая; • Правила принятия решений базируются на статистике;
• Ценообразование базируется на профиле клиента;
Эволюция аналитики в розничных рисках
Что случилось?
Почему это случилось?
Что должно случиться?
14
Сбор данных,
MIS, Дашборды
Ad hoc, OLAP, Data Mining
Предикативная аналитика
Роль аналитики
15
Максимизация прибыли и улучшение опыта клиента
16
Возможности для увеличения дохода от каждого клиента: • Более раннее получение дохода
• Большее количество банковских услуг, приобретаемых клиентом
• Увеличение времени партнерства клиента и Банка
• Рекомендации друзьям и знакомым
20% клиентов приносят 80% прибыли!
Что с этим делать?
Меньше реакции
Что с этим делать?
Меньше реакции Больше действия!
«Правильный продукт,
правильному клиенту,
в правильное время,
через правильный
канал продаж»
19
Секрет успеха простой…
20