![Page 1: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/1.jpg)
PERBAIKAN PELANGGARAN
ASUMSI KLASIK DALAM
REGRESIAgus Tri Basuki, M.Sc
![Page 2: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/2.jpg)
REGRESI YANG BAIK• OLS merupakan metode regresi yang
meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Model regresi linier yang dipakai dengan metodeOLS tersebut, harus memenuhi asumsi BLUE (best Liniear Unbiased Estimator) :
a. Normalitas
b. Linearitas
c. Non Multikolinearitas
d. Homoskedastistas
e. Non Autokorelasi
![Page 3: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/3.jpg)
TAHAPAN ANALISIS REGRESI
![Page 4: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/4.jpg)
MODEL REGRESI
MODEL PERSAMAAN REGRESI
Log(GDP) = βo + Β1log(CONS) + β2Log(IMP) +
β3Log(MS) + β4 CPI + ε
![Page 5: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/5.jpg)
DATA EKONOMI MAKRO
MODEL PERSAMAAN REGRESI
Log(GDP) = βo + Β1log(CONS) + β2Log(IMP) + β3Log(MS) + β4 CPI + ε
![Page 6: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/6.jpg)
HASIL REGRESI
Ada indikasi
Muncul
Autokorelasi
Dalam Model
Seluruh variabel
bebas memiliki
pengaruh secara
signifikan nilai
prob < 0,05
![Page 7: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/7.jpg)
UJI ASUMSI KLASIKModel
Regresi
memenuhi
asumsi
normalitas
dan linearitas
karena
probabilitas
nya diatas
0,05
![Page 8: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/8.jpg)
UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN
AUTOKORELASIModel Regresi
memenuhi
melanggar
asumsi
Homoskedastisita
s dan Non
Autokorelasi
karena
probabilitasnya
dibawah 0,05
Ada Indikasi ada
Multikolinearitas
karena VIF > 10
![Page 9: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/9.jpg)
• Karena Model tidak memenuhi asumsi klasik,
maka harus ada tindakan perbaikan.
a. Terjadi Multikolinearitas
b. Terjadi Homoskedastistas
c. Terjadi Autokorelasi
Langkah Awal diperbaiki Autokorelasinya terlebih dahuluData time seris Perbaikan melalui cara :NLGDP =Log(GDP)t – [(1-DW/2) x log(GDPt-1)]NLCONS =Log(CONS)t – [(1-DW/2) x log(CONSt-1)] NLIMP =Log(IMP)t – [(1-DW/2) x log(IMPt-1)] NLMS =Log(MS)t – [(1-DW/2) x log(MSt-1)] NCPI =CPIt – [(1-DW/2) x CPIt-1]
![Page 10: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/10.jpg)
PERBAIKAN DATA
![Page 11: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/11.jpg)
HASIL PERBAIKANSeluruh variabel
bebas memiliki
pengaruh secara
signifikan nilai
prob < 0,05
Tidak ada
indikasi
Muncul
Autokorelasi
Dalam Model
![Page 12: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/12.jpg)
UJI ASUMSI KLASIK
Normalitas
bukan salah
satu syarat
BLUE
Model Regresi
memenuhi
asumsi
linearitas
karena
probabilitasny
a diatas 0,05
![Page 13: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/14.jpg)
UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN
AUTOKORELASI
Model Regresi
memenuhi asumsi
Homoskedastisita
s dan Non
Autokorelasi
karena
probabilitasnya
diatas 0,05
![Page 15: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/15.jpg)
TERPENUHI ASUMSI NON
MULTIKOLINEARITAS
0,979 > 0,8608; 0,9349; O,9134 NON MULTIKOLINEARITAS
![Page 16: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/16.jpg)
KESIMPULANHasil Regresi memenuhi asumsi BLUE
(best Liniear Unbiased Estimator)
![Page 17: PERBAIKAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK DALAM REGRESI · asumsi normalitas dan linearitas karena probabilitas nya diatas 0,05. UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN AUTOKORELASI Model Regresi memenuhi](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052303/6073a5efcb1d3d4274795ca5/html5/thumbnails/17.jpg)
TERIMA KASIH