Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Mathématiques & Économie
Arthur Charpentier (Université de Rennes 1 & UQàM)
Rennes, Mai 2016.
http://freakonometrics.hypotheses.org
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Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Économie ?
Source Chappatte
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Science Économique ? (la forme)
Source Black & Scholes (1973) et Tirole (2006)
“Economics has a reputation for producing rigourous nonsense ” Harford (2016)
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Science Économique ? (le fond)
Source American Economic Association.
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Marchés, offre & demande
Source Calv in & Hobbes.
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Marchés Organisés
La Bourse, Palais Brongniart, Paris.
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Valorisation sur les Marchés d’Assurance
Utilisation des probabilités (historiques) d’évènements,
et mutualisation par la loi des grands nombres.
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Valorisation sur les Marchés Financiers
No Free Lunch: il est impossible de gagner de l’argent sans prendre de risque.
Deux produits qui ont les mêmes payoff ont forcément le même prix (pasd’arbitrage possible).
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Valorisation sur les Marchés Financiers
Finance algorithmique / haute fréquence, source New York Times
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Économétrie
L’économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectifd’estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues del’observation du fonctionnement réel de l’économie ou provenant d’expériencescontrôlées.
Source Cowles Commission
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Conclusion, la notion de Mathiness
“the full understanding of a problem required nocompromise whatsoever with rigor ” Debreu
Le travail de l’économiste consiste à dériver des “op-erationally meaningful theorems ” Samuelson
Les modèles mathématiques sont devenu lenovlangue de l’économie, Romer (2015)
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