Ljiljana Panić Centar za upravljanje sredstvima
NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka
Disperzija rizika
◦ Kreditnog
◦ Likvidonosnog
Niži kapitalni zahtjevi ( kupovina aktive sa “0” rizikom)
Niži rashodi po osnovu rezervacija ( veća dobit)
Povoljnija bilansna struktura
Veća likvidnost poslovnih subjekata –veći nivo depozita
Angažovanje novčanih sredstava u lokalnoj zajednici (ne kod ino banaka).
Odluka Agencije za bankarstvo RS o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacija aktive banaka ◦ U rizične stavke aktive spadaju HOV koje se drže
do dospjeća i HOV raspoložive za prodaju
◦ Ne klasifikuju se HOV namijenjene trgovanju
Zakon o tržištu hartija od vrijednosti
u mil KM 31.12.2010 % 31.12.2009 % % promjene 2010/2009
Novčana sredstva 1.312 25 1.506 28 87
Hartije od vrijednosti 56 1 52 1 106
Plasmani drugim banakam
57 1 41 1 140
Dati krediti neto 3.529 67 3.504 65 101
Fiksna aktiva 212 4 202 4 105
Ostala aktiva 100 2 76 1 133
Ukupno 5.268 100 5.381 100 98
u mil KM 31.12.2010 % 31.12.2009 % % promjene 2010/2009
Depoziti 3.778 72 4.160 77 91
Uzeti krediti 717 14 557 10 129
Subordinirani dugovi
16 0 11 0 145
Ostale obaveze 116 2 98 2 117
Rezerve za pot.gubitke
36 1 23 1 159
Kapital 604 11 532 10 114
Ukupno 5.268 100 5.380 100 98
Učešće hartija od vrijednosti u bilansu bankarskog sektora Republike Srpske iznosi svega 1%
Bankarski sektor ima značajne likvidnosne rezerve, koje se mogu plasirati u kupovinu dužničkih hartija od vrijednosti
Kod kupovine dužničkih HOV moraju se zadovoljiti minimalni standardi iz oblasti upravljanja rizicima (kreditni, likvidnosni, operativni...)
U mil KM 31.12.2010 % 31.12.2009 % % promjene 2010/2009
Gotov novac 88 7 84 6 105
Račun rezerve kod CB BiH
778 59 900 60 86
Depoziti u zemlji 4 0 9 0 44
Depoziti u inostranstvu
442 34 513 34 86
Ukupno 1.312 100 1.505 100 87
U mil KM 2010 2009 % promjene 2010/2009
1 Prosječno dnevno stanje novčanih sredstava
980 1.069 92
2 Najniže ukupno dnevno stanje novčanih sredstava
820 911 90
3 Kratkoročni izvori sredstava 2.225 2.461 90
4 Iznos obaveze
Dekadni prosjek 10% tačke 3 222 246 90
Dnevni minimun 5% od tačke 3 111 123 90
5 Ispunjenje obaveze –dekadni prosjek -višak
758 823 92
6 Ispunjenje obaveze –dnevni min. -višak
709 788 90
U mil KM 2010 2009 % promjene 2010/2009
1 Prostali rok dospijeća do 30 dana razlika- više od propisanog minimuma
364 411 89
više ostvareno ( min.85%) 40 42
2 Prostali rok dospjeća do 90 dana razlika- više od propisanog minimuma
310 112 278
Više ostvareno ( min.80%) 37 25
3. Prostali rok dospijeća do 180 dana razlika- više od propisanog minimuma
135 -82 -164
Više ostvareno ( min.75%) 31 22
Postoje značajne likvidnosne rezerve u bankarskom sektoru RS za kupovinu dužničkih hartija od vrijednosti
Evidentna je zainteresovanost bankarskog sektora za ulaganje u dužničke HOV
Kreditni rizici ulaganja u neosigurane instrumente
Tržišna nelikvidnost dužničkih HOV
Neprecizna regulativa u slučaju povećanih likvidnosnih rizika emitenata HOV (nemogućnost isplate)
Nedostatak poslovne prakse u fin.insitucijama (trgovanje, obezjeđenje... )
Sporost sudskih postupaka
Tržišna likvidnost dužničkih hartija od vrijednosti (investitori moraju znati i imati dokaz da su HOV utržive u roku od 2-3 dana)
Usaglašavanje lokalne regulative sa MRS i principima bankarskih standarda Basel II
Povećanje broja učesnika iz finansijskog sektora u poslovima trgovanja.
Nove emisije i ulaganja u domaće dužničke hartije od vrijednosti može dovesti do
višestrukih pozitivnih efekata
za Republiku Srpsku.