![Page 1: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/1.jpg)
Автоматизация бирж: скорость и данные
Александр Самолов
Тамтэк
![Page 2: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/2.jpg)
О себе Первый тетрис написал карандашом в тетрадке.
Начал карьеру тестировщиком, за 10 лет многому научился, но не потерял корней. Сейчас интересуюсь Java, C# и high performance.
Нравится решать проблемы и создавать программы полезные людям.
![Page 3: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/3.jpg)
История бирж
![Page 4: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/4.jpg)
История бирж
![Page 5: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/5.jpg)
История бирж
![Page 6: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/6.jpg)
История бирж
![Page 7: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/7.jpg)
Биржи: товарные
![Page 8: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/8.jpg)
Биржи: фондовые
![Page 9: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/9.jpg)
Биржи: валютные
![Page 10: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/10.jpg)
Участники
• Биржа• Покупатели и продавцы• Инвесторы• Спекулянты
![Page 11: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/11.jpg)
Автоматизация
• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО
![Page 12: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/12.jpg)
Инфраструктура
Каналы связи– Клиент-биржа– Биржа-биржа
![Page 13: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/13.jpg)
Архитектура
• Three-tier
![Page 14: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/14.jpg)
Архитектура• Three-tier
![Page 15: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/15.jpg)
Архитектура
• Enterpise Service Bus
![Page 16: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/16.jpg)
Архитектура: особенности
• Проприетарные протоколы, железо и системы
• Уменьшение числа абстракций• Учитывание особенностей железа• Очень быстро изменяются требования
![Page 17: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/17.jpg)
Архитектура: особенности
FIX Protocol:
8=FIX.4.2 | 9=178 | 35=8 | 49=PHLX | 56=PERS | 52=20071123-05:30:00.000 | 11=ATOMNOCCC9990900 | 20=3 | 150=E | 39=E | 55=MSFT | 167=CS | 54=1 | 38=15 | 40=2 | 44=15 | 58=PHLX EQUITY TESTING | 59=0 | 47=C | 32=0 | 31=0 | 151=15 | 14=0 | 6=0 | 10=128 |
![Page 18: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/18.jpg)
Что нужно знать?
• Java, C++• Сетевой стек• Особенности железа• Алгоритмы• Предметную область
![Page 19: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/19.jpg)
Автоматизация
• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО
![Page 20: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/20.jpg)
Аналитика
• Выбор и агрегация цен• Предсказание цен, торговые роботы,
высокочастотный трейдинг• Отчеты• Business Intelligence & Data Warehouse
![Page 21: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/21.jpg)
Агрегация цены
![Page 22: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/22.jpg)
Автотрейдинг
![Page 23: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/23.jpg)
Предсказание цен
![Page 24: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/24.jpg)
Отчеты
![Page 25: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/25.jpg)
Business Intelligence
![Page 26: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/26.jpg)
Страшные технологии
f:{[H;x;qx]
h:sum each log 1-qx[x+(0 1 2*H)+\:til H];
c::((h[2]-h[1])%h[1]-h[0])xexp reciprocal H;
A:(-1 _ h) lsq flip(1.0*H),'(c xexp x,x+H)*((c xexp H)-1)%c-1;
s::exp A[0];
g::exp A[1]%c-1;
1-s*g xexp(c xexp til count qx)*c-1}
![Page 27: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/27.jpg)
Что нужно знать?
● SQL, реляционные БД● Быстрые нереляционные хранилища● Machine Learning алгоритмы● Предметную область
![Page 28: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/28.jpg)
Автоматизация
• Инфраструктура• Аналитика• Клиентское ПО
![Page 29: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/29.jpg)
Терминалы
![Page 30: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/30.jpg)
Вебсайты
![Page 31: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/31.jpg)
Мобильное ПО
![Page 32: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/32.jpg)
Что нужно знать?
● Предметную область● ...
![Page 33: 06 HappyDev-lite-2014. Александр Самолов. Автоматизация бирж, скорость и данные](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022021502/58a6eb621a28abcf0e8b5365/html5/thumbnails/33.jpg)
Спасибо
Вопросы?