![Page 1: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/1.jpg)
S.Malykhina NBRB
Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в
банках
Малыхина С.И.
Национальный банк Республики Беларусь
Главное управление банковского надзора
18 ноября 2009 года
1
![Page 2: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/2.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концепция АСУР: составные части системы управления рисками в банках
2
![Page 3: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/3.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУР
Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам НБРБ
Интеграция источников данных, интеграция с внутренними системами банка
Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для процессов управления рисками
Реализация современных методик анализа Представление информации в виде отчетности Соответствие международным стандартам безопасности
3
![Page 4: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/4.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУРАдаптированность
Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам и рекомендациям НБРБ
Инструкции о нормативах безопасного функционирования, о порядке формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков, об организации системы внутреннего контроля, о формах отчетности (постановления Правления НБРБ от 28.09.2006 №№ 137, 138, 139, от 31.10.2006 № 172)
Рекомендательные письма НБРБ об управлении
операционным риском (от 27.01.2006 № 23-14/13),
кредитным риском (от 17.10.2007 № 23-14/114),
процентным риском (от 15.04.2008 № 23-14/45),
рисками, связанными с аутсорсингом (от 31.12.2008 № 23-14/125),
риском ликвидности…
Рекомендации о методике проведения проверок банков и оценке уровня рисков (Постановление Совета директоров НБРБ от 21.03.2007 № 87)
4
![Page 5: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/5.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУРИнтеграция
Интеграция всех источников данных в единую информационную базу, интеграция с внутренними учетно-операционными АБС
Возможность предоставления и хранения данных контроля полноты/целостности информации управления информационным пространством
Необходимость ведения детальной иерархии
- по банкам
- по клиентам
5
![Page 6: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/6.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУРОбработка информации
Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для оценки, мониторинга и контроля рисков (кредитного, операционного, рыночных, ликвидности, процентного риска банковского портфеля)
оценка кредитоспособности заемщика оценка рисков по инструментам и портфелям оценка рисков концентрации расчет, установление, контроль лимитов проведение сценарного моделирования, стресс-тестов множественность используемых моделей, возможность их модификации определение экономического капитала, ICAAP механизмы оптимизации распределения капитала по портфелям, продуктам, бизнес-
линиям достижение соответствия со стандартами Базель II , рекомендациями Базельского
комитета по банковскому надзору
6
![Page 7: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/7.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУРСовременные методики анализа
Реализация современных методик анализа деятельности банка на практике
учет исторических данных по параметрам экономической среды, информации аналитических и рейтинговых агентств, публикуемых отчетов…
определение нормативных показателей, эффективности управления капиталом банка…
анализ процессов управления активами и обязательствами… определение степени надежности и устойчивости банка… анализ факторов влияния на финансовое состояние, результаты
деятельности банка… модификация и внедрение новых методик анализа деятельности банка…
7
![Page 8: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/8.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУРОтчетность
Представление информации в виде отчетности
оперативная аналитическая обработка на основе многомерных моделей данных интеграция с инструментами управления данными и генерирования отчетности определение регламентов автоматического формирования отчетности модификация правил составления отчетности обеспечение процессинга необходимых объемов данных пакетная обработка данных формирование пруденциальной, финансовой, управленческой, специфической
отчетности
8
![Page 9: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/9.jpg)
S.Malykhina NBRB
Концептуальные требования к АСУРСтандарты безопасности
Соответствие международным стандартам безопасности
доступность, целостность, надежность информации физическая и логическая безопасность информации сетевая безопасность управление инцидентами
9
![Page 10: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/10.jpg)
S.Malykhina NBRB
АСУР должна обеспечить
10
![Page 11: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/11.jpg)
S.Malykhina NBRB
АСУР – проблемы банков
Задачи АСУР – не приоритет для собственников Задачи АСУР – не приоритет для топ-менеджеров Отсутствие необходимых мероприятий в бизнес-планах Отсутствие необходимого финансирования Слабость кадрового обеспечения Высокий уровень затрат IT-боязнь Опасение за безопасность/коммерческую тайну Слабое представление собственников и (или) топ-менеджеров и о риск-
менеджменте Не выстроен последовательный процесс управления рисками Невнятное распределение функций и полномочий работников/руководителей Слабое взаимодействие между внутренним аудитом, риск-менеджерами и топ-
менеджерами Нежелание внедрять продвинутые подходы к управлению рисками
11
![Page 12: Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062221/56814967550346895db6ba47/html5/thumbnails/12.jpg)
S.Malykhina NBRB
Выбор АСУР
12