![Page 1: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/1.jpg)
ТЕХНОПАРК СКОЛКОВО
Основы управления рисками в предпринимательстве: Оценка рисков
8 ноября 2012 г.
![Page 2: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/2.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 2
Алексей Сидоренко Менеджер по управлению рисками Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)[email protected]
Алексей более 8 лет работает в области управления рисками в России, Австралии, Польше и Казахстане. Алексей участвовал в реализации целого ряда проектов по анализу стратегических и операционных рисков, занимался подготовкой и проведением тренингов на тему управления рисками, а также принимал участие в многочисленных мероприятиях по аудиту различных систем управления рисками на соответствие требованиям Стандартов ISO 31000:2009, AS 4360:2004, COSO:ERM и HB 158:2006.
Алексей является со-автором глобальной методологии по управлению рисками компании PricewaterhouseCoopers и выпустил несколько публикаций на тему управления рисками.
В 2009 г. Алексей по запросу Австралийской Фондовой Биржи опубликовал пособие по управлению рисками для малого и среднего бизнеса.
Алексей является членом Международных ассоциаций профессиональных риск-менеджеров (PRMIA и GARP) и Института внутренних аудиторов.
Позвольте представится
![Page 3: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/3.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 3
Краткое содержание курса
Зачем управлять рисками? Как
управлять рисками? Что
дальше?
• Курс состоит из 3 частей• Каждая часть включает
теоритическую и практическую части
![Page 4: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/4.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 4
Управлять рисками на интуитивном уровне не достаточно… именно поэтому так важно запомнить 4 простых шага
Управление рисками – это системный подход к выявлению, анализу, минимизации и мониторингу рисков
4. Мониторинг и пересмотр
1. Выявление
рисков
2. Анализ и приорити-
зация
3. Минимиза-
ция рисков и отчетность
![Page 5: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/5.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 5
ШАГ 2: Анализ и приоритезация рисков
4. Мониторинг и пересмотр
1. Выявление
рисков
2. Анализ и приорити-
зация
3. Минимиза-
ция рисков и отчетность
• Приоритезация рисков – анализ рисков с целью определения наиболее критичных с точки зрения вероятности и ущерба и соответственно наиболее приоритетных
• Приоритезация рисков позволяет выделить узкий спектр потенциальных рисков на которых руководству необходимо фокусироваться
![Page 6: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/6.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 6
• Что для вас является неприемлемым риском?
• Кто из сотрудников должен быть вовлечен в процесс оценки рисков?
• Есть ли в компании необходимые ресурсы для устранения рисков?
Первым делом необходимо определить правила игры…
Риски, которые абсолютно не приемлемы – кражи, мошенничество, остановка продаж
Риски, которые могут быть существенно снижены при небольших затратах
Риски, которые вполне приемлемы
![Page 7: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/7.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 7
A. Экспертная оценка рисковB. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis) C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams)D. Анализ чувствительности E. Сценарный анализ
Способы оценки и приоритезации рисков:
![Page 8: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/8.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 8
A. Экспертная оценка рисков
Выявленные риски необходимо приоритезировать, чтобы откинуть те, которые
несущественные
Что необходимо для определения уровня риска?
• Размер потенциально ущерба – ущерб от риска может измеряться в деньгах (финансовые потери) или ущербе репутации компании
• Вероятность наступления ущерба – вероятность риска зависит от истории реализации риска в прошлом, уровня неопределённости и сложности процессов
![Page 9: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/9.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 9
Что влияет на размер потенциально ущерба?
Финансовые потери
Репутационный ущерб
Ущерб третьим лицам
• Дополнительные расходы• Упущенная прибыль• Штрафы, пени• Судебные иски
• Негативные отзывы в СМИ• Негативные отзывы /
реакции партнеров
• Ущерб клиентам• Ущерб экологической
среде• Ущерб поставщикам
![Page 10: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/10.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 10
Что влияет на размер вероятности наступления ущерба?
История реализация
риска
Сложность процесса
Подверженность к риску
• Реализация подобного риска в прошлом
• Большое количество “near-miss”
• Большое количество данных
• Работа в ручном режиме
• Компетенции сотрудников• Низкий уровень
регламентации и неопределенность
![Page 11: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/11.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 11
• Критические риски, которые требуют незамедлительно управления. Велика вероятность, что риск реализуется и приведет к существенным негативным последствиям.
Интерпретация уровня риска (1/2)
• Низкая вероятность, что риск наступит, однако, если он наступит, то может привести к существенным негативным последствиям. Возможно имеет смысл вложить средства в устранение последствий в случае реализации риска.
![Page 12: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/12.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 12
• Риски регулярно реализуются, однако каждый случай приносит лишь несущественные последствия. Важно помнить, что в течении года такие события могут накопиться в существенные убытки для компании.
Интерпретация уровня риска (2/2)
• Несущественные риски, которые не смотря на свою реализацию являются приемлемыми для руководства компании. Такие риски, для которых мероприятия по снижению могут оказаться более затратными, чем ущерб от их реализации.
![Page 13: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/13.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 13
• Отсутствие единого понимания термина риск • Субъективность оценки (только 22% дали схожие оценки в двух разных ситуациях) • Оценка рисков в изоляции• Отсутствие или неправильная структура мотивации • Слабый учет взаимозависимостей
Ограничения, которые необходимо учитывать
![Page 14: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/14.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 14
• Декомпозиция риска на причины и последствия позволяет адекватно оценить вероятность и уровень ущерба от реализации риска
• Подход галстук-бабочка так же позволяет обнаружить взаимозависимости между рисками.
B. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis)
![Page 15: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/15.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 15
C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams)
Реализовавшийся риск
Процесс
Окружающая среда
Люди
Система управления
Оборудование
Исходные материалы
Причина
Причина
![Page 16: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/16.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 16
• Оценка потенциального влияния события на финансовую устойчивость компании. Концентрирует внимание на влиянии изменения конкретных параметров.
• Например:• что произойдет с рентабельностью,
если цена на продукт снизится на 10 %;• что произойдет с выручкой, если курс
доллара к рублю вырастет на 1 %.
Анализ чувствительности
![Page 17: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/17.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 17
• Анализ сценариев используется для оценки влияния одного или нескольких событий на достижение цели.
• Анализ сценариев может использоваться при планировании непрерывности бизнеса или при оценке влияния сбоя в системе и отражает воздействие этих событий на организацию.
• Например сценарии:• Появление нового конкурента на рынке • Увеличение курса доллара более чем на 15%
Сценарный анализ
![Page 18: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/18.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 18
• Доступности исторических данных для расчета • Возможности количественно оценить данный конкретный риск• Трудозатрат, необходимых для оценки риска• Последующего использования данных о риске
Выбор способа оценки зависит от…
Реализовавшийся риск
Процесс
Окружающая среда
Люди
Система управления
Оборудование
Исходные материалы
Причина
Причина
Сложность реализации
![Page 19: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/19.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 19
Рекомендуемая последовательность шагов
![Page 20: СКОЛКОВО: Основы управления рисками - оценка рисков](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020715/54702808af79594c3f8b47e3/html5/thumbnails/20.jpg)
SKOLKOVO FOUNDATION 20
• Краткое пособие по управлению рисками, Сколково
• Бесплатные ресурсы по управлению рисками для малого и среднего бизнеса www.risk-academy.ru
• Международный стандарт в области управления рисками ISO 31000:2009
Дополнительное чтение
http://goo.gl/zfpnF
http://www.risk-academy.ru