conferencia mercado de renta fija
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La Facultad de Ingeniería y su Especialización en Finanzas invitan a participar de la conferencia Análisis de Oportunidad en el Mercado de Renta Fija desde un punto estadístico, que se realizará el miércoles 29 de febrero a las 6:00 p.m. en el Auditorio Principal de la Sede de Investigación Universitaria -SIU-.TRANSCRIPT
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONFERENCIA
ANÁLISIS deIntroducción:
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OPORTUNIDADen el mercado de renta
En los mercados financieros, los movimientos de las curvas de Tasas de Interés son uno de los factores más importantes a tener en cuenta, ya que estos son determinantes de los rendimientos y los costos del capital. Para entender la dinámica de la curva de rendimientos, es necesario realizar un análisis multivariado dado las relaciones fuertes en los diferentes nodos. Entendiendo la dinámica de la curva se pueden construir modelos de simulación para realizar una gestión de administración del riesgo que incluye una gestión de cobertura a tasa de interés.
Introducción al mercado de la curva Cross Currency Swap CCS Libor vs Tasa Fija COP y Libor vs Tasa Fija UVR.
Análisis técnico del comportamiento histórico de los mercados CCS y UVR.
Análisis descriptivo: análisis univariado y multivariado en las curvas de tasas de interés.
Análisis de cointegración: relaciones de instantáneas, corto y largo plazo en los nodos de la curva a partir de modelos VECM.
Posibles Usos del modelo VECM estimado en gestión de riesgos financieros.
Administradores, Contadores, Economistas, Ingenieros y personas con conocimientos técnicos en áreas de finanzas y estadística.
Ingrese a la página http://reune.udea.edu.co
Seleccione en el ítem Servicios de la Facultad de Ingeniería y luego la conferencia.
Diligencie el formulario de inscripción.
Para confirmar su inscripción ingrese a la opción: consultar y digite su documento de identidad.
Universidad de AntioquiaFacultad de IngenieríaCentro de Extensión Académica – CESET–Bloque 21 – Of. 134Tel. 2195515 – 2195548 – 2195580Email: [email protected]://ingenieria.udea.edu.co
Vicerectoria AdministrativaFacultad de IngenieríaEspecialización de Finanzas
Miercoles 29 de febrero de 2012. 6:00 a 8:00 p.m.Auditorio principalSede de Investigación Universitaria -SIU-Calle 62 # 52-59 (acceso peatonal)Carrera 53 # 61 – 30 (Acceso vehicular)
Alejandro Regino Gómez (Modelos Cuantitativos APT - Valores Bancolombia) Es Magister en Estadística e Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha participado en diferentes cursos y seminarios de estadística, programación de banca y riesgo financiero. Desde inicios de su carrera se enfocó por la estadística por sus habilidades matemáticas, lo que le permitió tomar materias como series de tiempo, modelos lineales, entre otras; además trabajo en el grupo de investigación Redaire con su trabajo de grado “Propuesta metodológica para encontrar la distribución del Total de Material Particulado suspendido en Medellín”, lo cual lo llevo a hacer una ponencia en el evento Particle Size Distribution in Medellín City, Colombia.
Está certificado como Auto-Regulador del Mercado de Valores (AMV) y Asesor Comercial: Renta Fija, Renta Variable y Derivados (2011). Se ha desempeñado como analista estadística en Susalud, profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia, analista de cuantificación de riesgos y estructurador de vicepresidencia de tesorería de Bancolombia. Actualmente es el Gerente de Modelos Cuantitativos APT - Valores Bancolombia.
La Universidad de Antioquia se reserva el derecho de realización, cancelación o modificación de fechas de los programas, según el proceso de inscripción de cada uno.
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