caixabank rf duracion negativa, fi...3%bofa ml uk. 7-10 anys, juntament amb la srvlfly frpsudgrud gh...

formulari disponible a www.caixabank.es

Gestora:Dipositari:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

510920/01/2017CNMV: Data de registre:

Grup Gestora/Dipositari: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.Rating Depositario: BBB+Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FIInforme 2n semestre 2019

Nre. de participacions 606.858,70 1.164.316,2918 31

Benef. bruts distrib. per 0,00 0,00

3.480 5,73432018 3.975 5,85832017 256 5,95552016 0

0,13 0,25 Patrimoni0,00 0,00 Resultats0,13 0,25 Mixta

0,01 0,02 Patrimoni

CLASE CARTERA

Nre. de participacions 3.176.450,61 5.215.758,1877 134


17.574 5,53262018 66.724 5,67942017 55.183 5,80142016 0


0,04 0,08 Patrimoni

CLASE EXTRA

2.1. DADES GENERALS

Any actual Any anterior0,06 0,00 0,00 0,11

Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% anualitzat)

-0,31 -0,48 -0,40 -0,47

2.2.1. Individual - CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

Rendibilitat (% anualitzat)

Nre. de participacions 2.339.415,64 6.542.071,90233 611


12.886 5,50832018 81.125 5,66292017 67.829 5,79322016 0


0,04 0,07 Patrimoni

CLASE PLUS

actual anteriorData Patrimoni

(milers de euros)

Valor liquidatiu

(euros)

Comissions aplicades

patrimoni medi

% efectivament cobrat

Acumulada

Base de

Acumulat Trimestral Anualany actual 31-12-19 30-09-19 30-06-19 31-03-19 2018 2017 2016 2014

Rendibilitat -2,73 0,54 -0,99 -1,12 -1,18 -2,25

CLASE PLUS

Trimestre actualRendibilitats extremes* % Data % Data % Data

-0,21 03-12-19 -0,23 07-03-19 --0,18 07-11-19 0,24 13-09-19 --


Rendibilitat -2,58 0,58 -0,95 -1,09 -1,14 -2,10

CLASE EXTRA


-0,21 03-12-19 -0,23 07-03-19 --0,18 07-11-19 0,24 13-09-19 --

CATEGORIA:

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:

Euro


Rendibilitat -2,12 0,70 -0,83 -0,97 -1,02 -1,63

CLASE CARTERA


-0,21 03-12-19 -0,22 07-03-19 --0,19 07-11-19 0,24 13-09-19 --

CLASE PLUS

Acumulat Trimestral AnualVolatilitat* de: any actual 31-12-19 30-09-19 30-06-19 31-03-19 2018 2017 2016 2014Ibex-35 Net TR 12,40 12,88 13,21 11,28 12,31 13,66Lletra Tresor 1 any 0,25 0,37 0,22 0,15 0,19 0,65100%BofA ML Euro

donar lloc a una durada negativa de la cartera de -2,50 anys amb

47%BofA ML Euro 1-10 anys, -13%BofA ML EEUU 1-10 anys i -3%BofA ML UK. 7-10 anys, juntament amb la

+63%BofA ML ECO Rate Index

1,17 1,16 1,46 1,00 0,94 1,14

Mesures de risc (%)

Valor Liquidatiu 1,27 1,31 1,39 1,11 1,24 1,200,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96

CLASE PLUS


CLASE EXTRA


CLASE CARTERA

99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el 5


CLASE PLUS 0,92 0,24 0,23 0,23 0,23 0,91 0,93CLASE EXTRA 0,77 0,20 0,19 0,19 0,19 0,76 0,78CLASE CARTERA 0,29 0,08 0,07 0,07 0,07 0,28 0,24

CLASE EXTRA

CLASE CARTERA

2.2.2. Comparativa

inversora.

*Mitjanes.

2.2. COMPORTAMENT

Patrimonio gestionado*

(miles de euros)

Rendibilitat semestral

mitjana**Monetari 0 0 0,00Monetari curt termini 0 0 0,00Renda fixa euro 11.347.480 876.292 -0,07Renda fixa internacional 1.098.039 284.756 0,66Renda fixa mixta euro 3.824.238 107.924 0,74Renda fixa mixta internacional 32.149 348 0,90Renda variable mixta euro 0 0 0,00Renda variable mixta internacional 2.692.694 89.124 1,75Renda variable euro 454.898 44.952 5,55Renda variable internacional 8.560.858 1.281.513 8,59

4.083.471 142.038 0,88Garantit de rendiment fix 0 0 0,00Garantit de rendiment variable 0 0 0,00De garantia parcial 0 0 0,00Retorn absolut 1.555.403 272.991 0,55Global 5.442.143 144.526 5,91FMM a curt termini de valor liquidatiu variable

0 0 0,00

FMM a curt termini de valor liquidatiu constant de deute publica

0 0 0,00

FMM a curt termini de valor liquidatiu de baixa volatilitat

0 0 0,00

variable4.331.982 188.817 -0,10

Renda fixa euro curt termini 1.396.756 214.339 -0,46321.296 5.082 6,56

IIC amb objectiu concret de rentabiidad no garantit

0 0 0,00

Total Fons 45.141.406 3.652.702 2,68

patrimoni Import% sobre

patrimoni Import% sobre

patrimoni(+) INVERSIONS FINANCERES

30.869 90,95 71.065 98,90

* Cartera interior 7.098 20,91 23.675 32,95* Cartera exterior 23.828 70,21 47.621 66,27* Interessos cartera -57 -0,17 -230 -0,32

* Inversions dubtoses, moroses o en litigi

0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA)

2.960 8,72 496 0,69

(+/-) RESTA 111 0,33 293 0,41

Notes:

TOTAL PATRIMONI 33.940 100,00 71.854 100,00

%

del

actual anterioracumulada

anual

respecte fi

anterior

ANTERIOR (milers de euros)71.854 151.823 151.823

reemborsaments (net)-76,09 -66,71 -139,02 -51,51

0,00 0,00 0,00 0,00-0,70 -2,15 -3,43 -267,17-0,30 -1,75 -2,63 -92,83

+ Interessos -0,05 -0,09 -0,15 -76,66 + Dividends 0,00 0,00 0,00 0,00

(fetes o no)0,01 0,10 0,14 -97,59

(fetes o no)0,00 0,00 0,00 0,00

no)0,00 0,00 0,00 -193,87

no)-0,27 -1,79 -2,67 -93,64

0,00 0,02 0,03 -108,490,02 0,01 0,02 -8,620,00 0,00 0,00 0,00

(-) Despeses repercutides -0,40 -0,40 -0,80 -57,45-0,35 -0,36 -0,72 -58,17-0,04 -0,04 -0,07 -57,86

- Despeses per serveis exteriors

-0,01 0,00 -0,01 32,07

corrent0,00 0,00 0,00 -81,99

- Altres despeses repercutides

0,00 0,00 0,00 23,77

(+) Ingressos 0,00 0,01 0,01 -116,89 + Comissionis de descompte a favor de la IIC

0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,01 -100,00 + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 -199,99

ACTUAL (milers de euros)33.940 71.854 33.940

Valor de mercat %

Valor de mercat %

11.029 15,35TOTAL RENDA FIXA COTITZADA 11.029 15,35

D'ACTIUS4.000 11,79 0 0,00

TOTAL RENDA FIXA 4.000 11,79 11.029 15,35TOTAL RENDA VARIABLETOTAL IIC 3.098 9,13 6.646 9,25

6.000 8,36TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR

7.098 20,92 23.675 32,96

9.310 27,44 27.732 38,59Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any

14.522 42,80 19.906 27,73

TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 23.832 70,24 47.638 66,32TOTAL RENDA FIXA EXT 23.832 70,24 47.638 66,32TOTAL RENDA VARIABLE EXTTOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR

23.832 70,24 47.638 66,32

TOTAL INVERSIONS FINANCERES 30.931 91,16 71.313 99,28

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE

Total subjacent renda fixa 21.799Total subjacent renda variable 0Total subjacent tipus de canvi 502Total altres subjacents 0TOTAL OBLIGACIONS 22.302

Total subjacent renda fixa 0Total subjacent renda variable 0Total subjacent tipus de canvi 0Total altres subjacents 0TOTAL DRETS 0

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS

(IMPORTS NOMINALS COMPROMESOS EN MILERS DE EUROS)

201.500.175,00 2,22 %.

11.745.900,50 0,13 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

NoXXXX

e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC Xh.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

Si No

subscripcions/reemborsaments X

b.Represa de subscripcions/reemborsaments Xc.Reemborsament de patrimoni significatiu Xd.Endeutament superior al 5% del patrimoni X

XX

g.Canvi de control de la societat gestora Xh.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X

Xj.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS 5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

No aplicable

No aplicable

consumidors.

Hong Kong. Quant al primer, la impossibilitat del primer ministre, Boris Johnson, d'arribar a un acord sobre les condicions del Brexit al seu propi parlament ha desencadenat un

en el funcionament de la ciutat i els mercats.

convencionals, dels bancs centrals En aquest context, el creixement global s'ha continuat desaccelerant en la segona meitat de l'any perjudicat pel component d'inversions i l'activitat comercial respecte d'un

incorpori volatilitat en la segona meitat de l'exercici.

La rendibilitat del fons ha estat inferior a la rendibilitat mitjana de la seva categoria, que ha estat -0,07%.

sobirans francesos (termini de 10 anys), anglesos (10 anys) i italians (2 i 10 anys). La cartera de comptat ha estat composta fonamentalment per bons corporatius d'elevada qualitat

N/A

N/A

N/A

4. RISC ASSUMIT PEL FONS.La volatilitat acumulada anual del fons ha estat 1,27%, superior a la de la lletra. Seguint la metodologia aplicada per calcular el risc de mercat, el VaR absolut a 1 mes amb el

N/A

N/A

N/A

Els gestors de CaixaBank Asset Management han seleccionat emissors i emissions amb el suport de les recomanacions d'aquests analistes.

seran 238,86 €.9. COMPARTIMENTS DE PRO ESPECIAL (SIDE POCKETS).N/A

volatilitat en la segona meitat de l'exercici.

1) Dades quantitatives:

11.698.1381.905.570

Nombre de beneficiaris: Nombre total d'empleats: 202.

166.

o nombre de persones: 8 1.331.000

404.689

o nombre de persones: 8 1.066.145

298.560

2) Contingut qualitatiu:

sectorial aplicable.

persones que exerceixin funcions de control com en general amb la resta del personal de l'entitat.

determinat.

1) Dades globals:

N/A. b) Import en actius compromesos de tipus OFV:

4.000.238,34 €, que representa 12,93% sobre els actius gestionats per la IIC.

2 a) Emissor de la garantia real de les OFV que s'han fet:

b) Contrapart de cada tipus d'OFV: CAIXABANK, SA.

3

a) Tipus i qualitat de la garantia: N/A. b) Venciment de la garantia: N/A. c) Moneda de la garantia: N/A d) Venciment de les OFV: Entre un dia i una setmana.

Espanya.

Entitat de contrapartida central.

4 a) Tant per cent de la garantia real rebuda que es reutilitza: N/A.

N/A.

5N/A.

6N/A.

7) Dades sobre el rendiment i cost: N/A.

DE RENDIMENT TOTAL (REGLAMENT UE 2015/2365)

158051580515805158051580515805158051580515805

caixabank rf duracion negativa, fi...3%bofa ml uk. 7-10 anys, juntament amb la srvlfly frpsudgrud gh...

Documents