В жизни всегда есть место открытию

openbank.ru

Внедрение Basel (192 – Т)

Гранулированное погружение

2

Почему так мало проектов Basel?

3

Причина 1Нет достаточного понимая, что такое

Basel?

4

Зачем нам нужен Капитал?

4

Для того чтобы понимать смысл Капитала, давайте рассмотрим классическую модель работы Банка, в которой Банк выступает в роли финансового посредника

Сделка (Депозит)

Денежные средства

КлиентКлиент Сделка (Кредит)

Денежные средства

КлиентКлиент

Привлечение $$ Размещение $$

Погашение $$Денежные средства

Погашение $$ Разница

Что будет, если клиенты перестанут платить по кредитам?

Прибыль Банка

Денежные средства

Денежные средства

У Банка не останется средств для выплаты по пассивам и произойдет т.н. Разрыв ликвидности

Как это предотвратить?

Банк должен создать специальный резерв, который не может предоставляться в заем из средств акционеров и прибыли, т.н. Капитал

5

Какой бывает Капитал?

Балансовый (Учетный) капитал

Регулятивный капитал

Учетная политика, принципы и

стандарты учета (РСБУ, МСФО)

Assts – Liabilites*

Мин. Требования законодательства размеру Капитала

Assts - Liabilites

В настоящий момент в финансовом мире принято оперировать следующими понятиями Капитала:

Экономический капитал

Треб-я к размеру Капиталас учетом ожидаемых и

непредвиденных потерь

Требования к какому Капиталу регулируют положения Базельского Комитета?

BASEL I BASEL IIНЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

Характеризует риски, которые могут привести к потере собственного Капитала

В чем разница между ними?Собственные средства компании

Улучшенная оценка Рисков введеная Базельским Комитентом в 2003г.

В середине 2000-х

годов в Европейской

банковской системе

наблюдается

превышение

регулярного капитала

над балансовым

6

Что дает Basel Капиталу и Банку?

7

Если рассмотреть основные тенденции на рынке и в мире в целом, то экспертно стоит отметить

Экономия по розничному портфеля в среднем идет 1-2 % от Капитала.

При использовании классификации клиентов по рейтингам Basel, организация может более прозрачно и качественно управлять своим бизнесом, начиная с процесса прихода нового клиента.

Внутри организации появляется понятная и прозрачная модель сегментации клиентов

В среднем экономия на Капитале для портфеля МСБ составляет около 2-3% от Капитала

8

Как Банк может управлять своим бизнесом через Капитал? Какая связь с рейтингом?

Как видно, управляя качественно процессом определения рейтинга клиента, организация может начать существенно экономить на капитале.

С другой стороны, проведя сегментацию и выявив низко рейтинговых клиентов, организация может изменить свою бизнес модель, так чтобы привлекать менее рисковых клиентов или не привлекать низкорейтинговых.

При этом организация сама вправе строить модели PD, и защищать их состоятельность перед регулятором.

Внешние рейтинги не требуются.

9

Причина 2Нет достаточного понимая, как его

внедрять?

10

Basel II

Pillar I Pillar II

Pillar IIIMin.Capital

Requirements

Credit Risk

Operational Risk

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Standartised

IRB Foundation

IRB Advanced

Basic Indicator Approach (BIA)

The Standartised Approach (TSA)

Advanced Measurement Approach (AMA)

Alternative Standartised Approach (ASA)

Market Risk

The Standartised Approach

Internal Market Models (IMM)

RWA

Выбор подхода и риск профайла Банка (Risk Appetite Framework) существенно влияет на проектируемый ИТ ландшафт (вкл.BI компоненты)

Использование подхода IRB (или ПВР в 192-Т) требует прохождение аудита ЦБР:

a) Последовательное применение свойственной классификации для тех или иных продуктов*

b) Внутренних процессов и контролей (вкл.процесс преобразования данных)

Экономия

Отчеты. Внешние

инвесторы

Регуляторный Внутренние процессы

управления капиталом

Стресс тестированиеЭкономический

капитал

Продвинутый

Стандартный

7.5%10%

Требования ЦБР

Remuneration policies

Basel - это полный пересмотр всех процессов по управлению рисками внутри организации.

11

Basel - это продвинутые BI технологии и BigData

Basel Учет данных это

основа

Расчет данных

Управление данными

Консолидация данных

Методология Презентация данных

Аудит данныхЕдиная модель

данных (сделочная)

Единая модель процессов

База знаний

Единый клиент

Единый каталог продуктов

Единая орг.структура

DWH

Загрузка внешних рейтингов

Расчет и тестирование моделей (PD, LGD,

VAR, CCF)

Расчет RWA, Капитала до каждой сделки

Расчет корректировок к Капиталу

Расчет справедливой стоимости

обеспечения

Расчет справедливой стоимости фин. инструментов

Формирование отчетности для ЦБР

Формирование отчетности и дашбордов

для менеджмента

Поддержка и валидация моделей

Хранение истории принятий решений

Журналирование расчетов метрик

Иерархия продуктов

12

Это все не взлетит, если со стороны Бизнеса не будет достаточной

поддержки