examen simulación 3 ago-dic 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANASUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIALEXAMEN

Carrera: Ing. Industrial Período: Agosto – Diciembre 2015Materia: Simulación Serie: Salón: 101Unidad (es) a evaluar: 3ª Tipo de examen: Ordinario Fecha: Docente: Juan Alfonso Díaz García Firma del maestro: Calificación:

Alumno: LOPEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER No. Control: 13210432

1. Solucione el siguiente problema de Ingeniería Económica con el método de Montecarlo.

Se tiene una Inversión inicial que sigue una distribución de probabilidad normal con media 1,000,000.00 y desviación estándar de 50,000.00 Los flujos de efectivo proyectados siguen una distribución de probabilidad empírica con las siguientes probabilidades que dependerán del período de planeación:

Si el período de planeación es entre 4 y 10 80,000 0.390,000 0.4100,000 0.2110,000 0.1

Si el período de planeación es de entre 12 y 1680,000 0.290,000 0.3100,000 0.2110,000 0.3

El período de planeación sigue una distribución de probabilidad uniforme entre 4 y 16 redondeado al entero más próximo.

El valor de rescate es una variable aleatoria normal con media 100,000 y desviación estándar 6,000.

Realice 200 ensayos y determine la media del VPN y su desviación estándar.

Grafique su histograma y determine un intervalo de confianza del 95%.

Considere una tasa de interés de 10%.

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