data analytics · inzet machine learning bij pricing aov triple a - seminar inkomen •standaard...

DATA ANALYTICS

2

Welkom

Triple A - Seminar Inkomen

3

Voorstellen

Triple A - Seminar Inkomen

WerkenWonen 1976

2019

010

015

020

4

Triple A I Data Analytics

Triple A - Seminar Inkomen

5

Inzet Machine Learning bij pricing AOV

Triple A - Seminar Inkomen

• Standaard aanpak binnen pricing: 4 of 5

beroepsgroepen als input voor model

• Algoritme herkent 20 groepen met vergelijkbare

beroepen vanuit de data

• Algoritme maakt interessante – niet door domein

experts verwachte groepen op basis van data

• Actuaris en domein expert valideren deze

resultaten en groepen

• Dit resulteerde in een beter presterend

premiemodel (minder antiselectie, hoger

rendement)

6

Ontwikkelen van heatmaps

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5

5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5 5 5

4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5 5 5

3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

4 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5

5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5

5 6 6 6 6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3

5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5

4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5

6 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6

3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3

4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4

5 6 6 5 5 5 6 7 6 6 7 7 6 6 6

2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3

2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Triple A - Seminar Inkomen

• Heatmap AOV pricing gemaakt op basis van

externe data

• Inzichten t.o.v. markt op alle belangrijke pricing

parameters

• Het bood nieuwe inzichten en legde pijnpunten

bloot, hierdoor zijn er direct aanpassingen in de

premies gedaan

• Je hebt zeker niet altijd geavanceerde algoritmes

nodig om tot waardevolle inzichten te komen

7

Ontwikkelen van textmining algoritme

Triple A - Seminar Inkomen

• Showcase: kunnen we berichten in am signalen

koppelen aan commercieel resultaat op AOV?

• In een aantal iteraties heel veel leuke verbanden

gevonden tussen de aard van nieuwsberichten

over AO en de opzeggingen van klanten

8

Wat gebeurt er?

Triple A - Seminar Inkomen

Bank

Bank Intermediair

Intermediair Direct

Direct

9

Nederlandse verzekeringsmarkt

Aantal inkomensverzekeraars Verdeling afzetkanaal verzekeringen

Triple A - Seminar Inkomen

10

De transformatie

WerkgelegenheidPremievolume

Triple A - Seminar Inkomen

11

Hoe maak je de sprong voorwaarts?

Triple A - Seminar Inkomen

12

Morgen aan de slag

Triple A - Seminar Inkomen

Triple A - Seminar Inkomen 13

Triple A - Seminar Inkomen 14

Triple A - Seminar Inkomen 15

Triple A - Seminar Inkomen 16

Triple A - Seminar Inkomen 17

Triple A - Seminar Inkomen 18

Triple A - Seminar Inkomen 19

Triple A - Seminar Inkomen 20

21

• Veel sneller inzicht

• Over meerdere dimensies

• Mogelijkheden om zelf te downdrillen

Stilstaan bij:

• Datamodellering

• Kennis van het onderliggende

businessmodel, overbruggen van gap tussen

it en domeinkennis

Triple A - Seminar Inkomen

22

ML in de praktijk

Triple A - Seminar Inkomen

Originele

trainingsdata

Stap 1:

Creëer

meerdere

datasets

Stap 2:

Bouw

meerdere

classifiers

Stap 3:

Combineer

classifiers

D1

D

DtDt−1D2 …

.

Ct−1C2C1 Ct

C

…

.

Triple A - Seminar Inkomen 23

24Triple A - Seminar Inkomen

25Triple A - Seminar Inkomen

20,0%

26Triple A - Seminar Inkomen

20,0%

10,4%

27Triple A - Seminar Inkomen

28Triple A - Seminar Inkomen

29Triple A - Seminar Inkomen

30

• We vragen meerdere mensen om de weg

• De combinatie van meerdere inzichten maakt

dat voorspellingen beter worden

• Je kunt al direct met ML starten en inzichten

combineren met behoud van traditionele

methoden

Triple A - Seminar Inkomen

Triple A – Risk Finance B.V.

Hoogoorddreef 54 M

1101 BE Amsterdam Zuidoost

Hylke Niermeijer

Practice Lead Data Analytics

hylke.niermeijer@aaa-riskfinance.nl

Tel +31 (0) 6 20 50 55 03