Интегрированное управление рисками в энергетике на...

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SASНиколай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н.

Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития»

12 марта 2012

2

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

2012 год – новые или хорошо забытые старые тренды – как управлять рисками в динамично изменяющихся условиях?

1976

1909

1865

3

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Программа

1. О компании SAS

2. Решения SAS для управления рисками в энергетике

3. Пример Vattenfall

4. Пример ОАО «РЖД»

4

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

О компании SAS

SAS – крупнейшая частная компания-

разработчик программного обеспечения

36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки

До 25% выручки реинвестируется в

исследования и разработку

Глобальная компания 11 800+ сотрудников

400 офисов по всему миру

Более 50 000 клиентов в 126 странах

93% компаний в списке FORTUNE

Global 500 – это клиенты SAS

36 Years

5

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Некоторые клиенты SAS в управлении рисками

6

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Программа

1. О компании SAS

2. Решения SAS для управления рисками в энергетике

3. Пример Vattenfall

4. Пример ОАО «РЖД»

7

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Решения SAS по управлению рисками

ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Enterprise Governance Risk and Compliance

CreditScoring

Risk Dimensions

BookRunner

FraudFramework

• Операционные риски

• Экологические риски

• Политические риски

• Репутационные риски

• Рыночные риски • Риски торговых операций

• Кредитные риски

• Риски мошенничества

8

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Решения SAS по управлению рисками

ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетикеПортал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Enterprise Governance Risk and Compliance

CreditScoring

Risk Dimensions

BookRunner

FraudFramework

• Операционные риски

• Экологические риски

• Политические риски

• Репутационные риски

• Рыночные риски • Риски торговых операций

• Кредитные риски

• Риски мошенничества

9

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Концепция Enterprise GRC Governance

Определение и внедрение стратегии Организационная культура Структура и процессы Политики

Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000)

Финансовые риски (например, кредитные, рыночные, управление активами и пассивами и риск ликвидности)

Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита безопасности, стратегические, страны, репутационные)

Compliance Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое) Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II) Политики и аудит

10

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Нефинансовые риски Операционный

Репутационный

Экологический

Стратегический

Непрерывности бизнеса

Информационной безопасности

Регуляторный / Комплаенс

Модельный

Судебный

Конфиденциальности данных

Геополитический

11

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

GRC – Интеграция множества компонент

Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC.

Основано на:•Общих бизнес-процессах

•Общей библиотеке рисков и методов контроля

•Общих процессах исправления

•Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно

12

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

РепозиторийEGRC

Оценка рисков и

контролей

Управление инцидентами

Индикаторы GRC

Управление политикамиСценарии

Управление исправлением (Проблемы и Планы действий) Управление аудитом

Контрольное тестирование

Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs

Операционные системы и другие приложения GRC

«Приборная панель» и отчетность

Тревожные сигналы и механизмы эскалации

Системы управления производительностью

предприятия

Системы управления производительностью

предприятия

Аналитика по рискам и моделирование

Аналитика по рискам и моделирование

Внешние данные о потерях

Решение SAS Enterprise GRC

Внешние поставщики GRC контента + КонсорциумыВнешние поставщики GRC контента + Консорциумы

Справочные данные и библиотеки

13

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Global Data – Внешние данные

14

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

360-градусный обзор комплаенса

Процесс 1

Процесс 2

Процесс 3

Директива 1

Директива 2

Риск 1

Риск 2

Контроль 1

Контроль 2

Контроль 3

Инцидент 1

Инцидент 2

Индикатор соответствия 1

Индикатор соответствия 2

Политика 1

Контрольный тест 1

Контрольный тест 2

Проблема 1

План действий 1

План действий 2

15

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Celent: SAS – лидер рынка решений GRC

16

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Vattenfall (Швеция)

Gaz System (Польша)

Enel (Италия)

Sonatrach (Франция)

РЖД (Россия)

Metropolitan Electricity Authority (Таиланд)

БТА Банк (Казахстан)

Газпромбанк (Россия)

Бинбанк (Россия)

CGD (Португалия)

Некоторые пользователи решения SAS Enterprise GRC

17

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Программа

1. О компании SAS

2. Решения SAS для управления рисками в энергетике

3. Пример Vattenfall

4. Пример ОАО «РЖД»

18

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Vattenfall

Пятый по величине производитель электричества в Европе

Первый по величине производитель тепла в Европе

Работает в Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции

Штаб-квартира в Швеции

Источник: http://www.vattenfall.com

19

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Vattenfall: Генерация

Источник: http://www.vattenfall.com/en/operations---facts--fig.htm

20

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Vattenfall: География

Источник: http://powerplants.vattenfall.com/

21

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

22

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

23

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

24

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

25

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

26

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

27

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

28

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

29

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

30

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

31

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

32

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

33

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

34

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

35

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример Vattenfall

36

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Программа

1. О компании SAS

2. Решения SAS для управления рисками в энергетике

3. Пример Vattenfall

4. Пример ОАО «РЖД»

37

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

38

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

39

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

40

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

41

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

42

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

43

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

44

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

45

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Пример ОАО «РЖД»

46

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS «Осведомленность о рисках и возможностях должна

быть второй природой всех сотрудников предприятия и частью их ежедневной деятельности»

«Ключевыми факторами при выборе SAS для нас были их мощный аналитический инструментарий, фокус на управление рисками, а также значительные инвестиции SAS в исследование и разработку»

Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Контакты:

Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н.Nikolay.Filipenkov@rus.sas.com, +7 903 728-9245