동북아 금융 허브 구축을 위한 금융공학 맞춤인재 양성 프로젝트

FERI금융공학연구회

동북아 금융 허브 구축을 위한 금융공학 맞춤인재 양성 프로젝트

베니스의 개성상인

12 세기 동북아금융허브시대를 개척한 개성 송상들은 개성 벽란도를 중심으로 중국 , 대식국 ( 아라비아 ) 등과 국제무역을 하였고 , 서양보다 2 세기나 앞서 사개송도치부법이라는 독특한 복식부기를 고안하여 사용하였습니다 . 이제 우리는 21 세기 동북아 금융 허브로 재도약하기 위해서 금융공학 맞춤인재 양성 프로젝트를 추진하는 바입니다 .

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오늘의 우리는 여러 가지의 혼란과 위기 속에서 살아가고 있습니다 . 우리의 새롭게 도전하겠다는 의지와 용기가 필요한 때입니다 . 우리의 관심영역으로 시야를 돌리면 , 국가 차원에서의 수학의 정체성 , 대학에서의 수학 학과의 존재 가치 , 수학교육의 내용과 질 , 수학의 연구 환경이 매우 어려운 실정입니다 .

그러나 21 세기 지식사회라는 변화의 시대는 우리를 기다리고 있습니다 . 피터 드러커는 그의 저서 ‘ Innovator 의 조건’에서 ‘지식사회에서 최우선과제는 모든 사람에게 수준 높은 기초교육을 제공하는 것이다 . 그것은 필수조건이다’라고 강조하고 있습니다 . 물론 ‘수리적 사고 능력’이 바로 기초교육의 핵심적인 분야입니다 . 선진국들은 국가경쟁력을 위해 정부가 앞장서서 수학 , 과학의 교육과 연구를 강화시켜나가고 있습니다 . 다행스럽게도 우리 정부도 대학교육의 질과 이공계 교육에 대한 관심을 높여가고 있기 때문에 우리는 이 기회를 최대한 활용해야 할 것입니다 .

이를 위하여 대한수학회는 리스크 관리 전문가들로 구성된 ( 사 )한국금융리스크관리전문가협회와 금융공학 연구회와 함께 금융공학 과정(QFE: Quant in Financial Engineering) 및 금융공학대상을 개설하여 금융권 진출을 희망하는 이공계생들의 Career Path 를 형성할 수 있도록 돕고자 합니다 . 많은 분들의 참여와 격려를 부탁드립니다 .

대한수학회 회장 초대의 글

KARP 윤병철 회장 격려사

대한 수학회 회장

연세대 민경찬 교수

한국금융리스크관리전문가 협회

이사장 윤병철 회장

1991 년 금융기관 종사자들의 파생상품에 관한 Study Group 으로 시작된 사단법인 한국금융리스크관리전문가협회로 정식 출범하여 국내 금융기관의 리스크관리 선진화를 위한 다양한 활동을 진행하는 점 진심으로 축하해 마지 않습니다 .

금융의 글로벌화 , 대형화 , 겸업화 등으로 인해 다양한 신종 파생금융상품이 등장하고 있어 금융상품의 가격구조 및 특성은 더욱 복잡 다양해지고 있으며 . 그 거래단위도 점차 대규모화 되어 가고 있습니다 .

따라서 금융기관들이 직면하고 있는 리스크는 예전에 비해 한층 복잡해지고 있으므로 리스크 관리 능력은 금융기관의 생존을 위한 당면 과제이자 핵심적인 역량으로 그 중요성이 날로 커지고 있습니다 .

이러한 점에 비추어 대한수학회와 공동으로 개설한 금융공학 (QFE) 과정은 매우 시의 적절한 교육 프로그램이며 국내 금융 산업의 희망찬 미래를 만들어가는데 일조할 것임을 믿어 의심치 않습니다 .

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2005 2005 금융공학 과정금융공학 과정 (QFE)(QFE)

금융공학 전문가의 필요성금융산업의 첨단반도체라 할 수 있는 복합파생상품분야의 국제 경쟁력은 상대적으로

낙후된 분야라 할 수 있다 . 따라서 예비 금융동량재들의 취업 경쟁력 비교우위를

확보하기 위해서는 윤리의식 , 수학적 백그라운드와 경영 마인드 및 금융실무 수행

능력을 보유한 금융 테크니션 (Financial Technician) 양성이 절실히 요구되고 있다 .

금융공학과정에 선발되신 여러분께 축하와 함께 격려 말씀을 드립니다 .

어떠한 어려움과 유혹도 이겨내시고 더욱 정진하시어 앞날의 큰 영광을 맞으시고 행운이 늘 함께하시기를 기원합니다 .

금융감독원

임상규

복합파생상품팀장

나날이 금융이 복잡해짐에 따라 자산운용업계에서도 수학적인 기초와 금융에 대한 이해를 동시에 갖춘 인재가 절실히 필요한 시점입니다 . 이번에 KARP 가 기획한 금융공학과정 (QFE) 과 금융공학대상을 통해업계가 필요로 하는 많은 인재들이 배출되기를 진심으로 바랍니다 .

선진금융기법의 도입으로 금융기관의

파생상품거래가 급증하고 있지만 ,

현실적으로 아직 파생상품 전문인력이나

리스크 관리 전문인력 Pool 이 일천한 것이

사실입니다 .

< 금융공학과정 > 에서 이런 금융기관의

목마름을 해소 시켜 주시길 바랍니다

축 사

Quant 양성과정의 탄생을 축하합니다 .

저금리시대가 몰고 온 합성파생상품의

풍미를 보면서 리스크의 분석과 관리를

위해 금융수학전문가의 활동이 필요하다

는 걸 절실히 느낍니다 .

이번 과정의 탄생으로 파생상품시장이

도약하는 계기가 되기를 기대합니다 .

우리금융지주 김종욱 부회장.

우리자산운용 백경호 사장

기업은행 전명환 자금운용부장국민은행 박정림 금융재무팀장

수학적 background 를 금융현업과 접목할 수 있는 과정은 금융 현업에서 너무나 절실히 필요하던 것이라 그 기쁨이 큽니다 . 이 프로그램은 금융산업에 대한 젊고 우수한 인재들의 관심을 고양시킨다는 측면에서 매우 고무적인 것으로 우리나라의 금융산업 발전에 큰 기여가 될 것으로 생각합니다

한국투자증권 김범준 전무

대우증권 정해근 상무

산업은행 윤만호 금융공학실장

금감원 임상규 복합파생상품팀장최근 ELS 상품 , Hybrid Products 등의 복합

파생삼품 거래가 활성화되어 어느 때 보다

정교한 리스크 관리 및 금융수학 기법의

필요성이 절실한 상황입니다 . KARP 에서

기획하신 QFE 과정이 이런 상황에 매우

적합한 인재들을 양성할 수 있을 것으로

기대합니다 .

오늘날 국내 금융기관과 금융시장에 절실히 요구되는 분야가 바로 QFE 입니다 .

금융산업 경쟁력의 요체가 여기에서 좌우되기 때문입니다 .

꿈이 있고 능력 있는 예비 금융인들이 동북아 금융허브의 시대를 맞아 도전해야 할 시기도 바로 지금입니다 .

급변하는 금융환경은 예비 금융 인재들에게금융이론은 물론 , 일정수준 이상의 금융실무능력을 필요로 하고 있습니다 .

이러한 첨단금융시대의 시대적 상황에 알맞게 예비 금융 인재들의 취업 경쟁력을 향상시킬 수 있는 QFE 프로그램의 창설을 축하합니다 .

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QFE II 코스금융실무과정 (3 개월 )

해외 금융 기관 연수뉴욕 , 호주 , 홍콩

QFE I 코스금융수학 (2 개월 )

QFE I 코스금융재무 (2 개월 )

•대한수학회에서 담당

•상경계 학생들을 상대로 QFE 과정 수행을 위한 금융수학 이론을 교육 .

•금융공학연구회 (FERI) 에서 담당

•이공계 학생들을 상대로 금융 마인드를 배양하고 금융실무교육을 위한 이론 습득

•국내 최고의 KARP 금융실무 전문가로 구성된 강사진•금융권 현장에서 즉각 활용할 수 있는 실무능력 배양

•호주금융기관 인턴 - 호주대사관 후원•홍콩 OTC 연수•뉴욕 리스크 관리 연수•국내 금융기관인턴주선

2005 2005 금융공학 과정금융공학 과정 (QFE)(QFE)

금융공학 과정 (QFE : Quant in Financial Engineering)

FERI금융공학연구회

2005 2005 금융공학 과정금융공학 과정 (QFE) (QFE) CurriculumCurriculum

QFE ( )Ⅰ

1. 금융수학 ( 상경계 대상 )

▶ Partial Differential Equation(PDE)

Review of PDE Theory, Analytic/Approximate/Numerical Solutions, American Option, and Free boundary problems

▶ Numerical Analysis

Numerical Linear Algebra, Finite Difference Methods (FDM) for PDEs, Curve Fitting Methods, and Optimization Methods

▶ Stochastic Process

Ito Integral, Ito formula, Stochastic differential equation, PDE via diffusion

2. 재무이론 ( 이공계 대상 )

▶ Portfolio Management / Value at Risk and Volatility, vol smile

▶ Binomial Model , Black-Scholes, Greeks , Markov Chain & Option

▶ Fixed Income Products and Analysis, Convertible Bonds / Credit Derivatives

▶ Simulation/ Numerical Methods/ Quantitative Finance

QFE (Ⅱ)- 프로그래밍과 수치해석을 이용한 금융실무 응용과정

▶ 프로그래밍 기초

▶ 통계패키지를 이용한 수익률정규분포 가정 증명 (QQ-Plot, Skewness, Kurtosis, J-B Test) / ARIMA(p, q), GARCH(p, q) 모형 소개 및 통계패키지를 이용하여 특성 파악 및 모수 추정 방법 습득

▶ Application to Multivariate Normal Distributions / Discrete-time Approximations, Example: Binominal Tree (Options and Interest Rates) / Mean-reverting Process (Vasicek model for Interest Rates)

▶ Value at Risk, RiskMetrics, and CreditMetrics / Markov Chain, EDF and KMV Models for Default / Credit Metrics 방법론 / Basel FrameworkⅡ

▶Monte Carlo (MC) / Simulation Analysis, Worst Case Scenario, and Stress Testing

QFE (Ⅱ)

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금융공학 센터 금융공학 센터 & & 해외 금융기관 연수해외 금융기관 연수금융공학 센터 (Financial Technology Center : FT Center)

해외 금융기관 연수 프로그램▶ 해외 금융기관 연수 목적 다가올 동북아 금융허브시대를 선도할 신진 금융엘리트 양성이 절실히 필요한 때 입니다 . 구조화된 청년실업 해소를 극복하기 위해서는 , 일시적 방편에 따른 미봉책이 아닌 금융실무수행능력이 겸비된 글로벌 경쟁력을 갖추고 한국금융시장을 이끌 미래의 금융동량재를 양성할 필요성이 있습니다 . 이에 저희 협회는 철저한 직무분석에 의해 예비 금융인이 지녀야 하는 윤리의식 함양과 금융실무 능력을 배양하여 금융공학 (QFE) 과정을 마친 성적 우수자에게 뉴욕 , 홍콩 , 호주 주재 유명 금융기관 방문기회를 주선함으로써 세계 금융전쟁의 첨병 역할을 할 수 있는 인재로 육성하겠습니다 . ▶ 뉴욕 , 홍콩 해외 금융기관 연수 프로그램의 특징 ► 철저한 직무분석에 의한 맞춤형 예비 금융 전문가 양성 과정 ► KARP 지도교수 , 국내 금융전문가와 함께 해외 유명 금융기관 방문 ► 해외 유명 금융기관에서 활약하는 한국금융인과의 면담 주선 ► 홍콩 , 호주 연수 프로그램 수료 후 국내 금융기관 연계 교육 및 개인별 경력 관리▶ 뉴욕 , 홍콩 해외 금융기관 연수 프로그램 안내 ► 홍콩 : OTC Derivatives 전문가 과정 ► 뉴욕 : Credit Risk Management 전문가 과정

국내 최초로 실무중심의 예비 금융공학 전문가를

양성하기 위하여 설립된 금융공학센터 (FT Center) 는

Bloomberg, INFOMAX, S&P, Summit, 한국채권평가 ,

KIS 채권평가 , Risk Matrix Group, Fitch Risk 에서

프로그램을 제공받습니다 .

그리고 Visual Basic 및 C++, Matlab 을 이용한 Structuring 과정 ,

Corporate Risk Manager 양성과정 , Spreadsheet Modeling 과정

Trader  양성과정 ,  보험수학과정 , Program Developer 양성과정 등

금융실무과정을 체험케 함으로써 취업경쟁력이 함양된

금융동량재를 양성코자 합니다 .

FERI금융공학연구회

모 집 요 강2005 2005 금융공학과정금융공학과정 (QFE)(QFE) 모집요강모집요강

◆ 모집 대상 :

1. 금융권 진출을 희망하는 이공계 학생으로 금융실무 교육을 희망하는 자

2. 금융권 진출을 희망하는 상경계 학생으로 수학적 지식 습득을 희망하는 자

◆ 교육기간

1 단계

금융수학 ( 화 , 목 )/ 금융재무 ( 월 , 수 ): 2005 년 9 월 2 일 ( 금 ) ~ 10 월 28 일( 수 )

- 1 단계 과정 수료 후 시험을 통해 2 단계 과정 수강자 30 명 내외 선발

2 단계

금융실무 ( 월 , 수 ) : 2005 년 11 월 7일 ( 금 ) ~ 1 월 25 일 ( 수 )

- 2 단계 과정 후 교육 과정 시험과 영어 인터뷰를 통해 3 단계 과정 해당자 선발

3 단계

해외 금융기관 연수 : 2006 년 3 월 이후 시행 예정 ( 홍콩 , 뉴욕 Wall st)

◆ 교육장소 : 연세대학교 이과대학 강의실 및 금융공학센터

◆ 교육일시 : 평 일 오후 7 시 ~ 오후 10 시

◆ 지원절차

한국금융리스크관리 전문가 협회 홈페이지 www.risk.or.kr 에서 온라인 신청

◆ 본 과정을 수료한 수강생에게 대한수학회와 공동으로 수료증 수여

◆ 신청 마감일 : 8 월 25 일

◆ 수강료 :

대학 ( 원 ) 생 : QFE 1 단계 - 50 만원 , QFE 2 단계 – 시험으로 정원 선발

직장인 : QFE 1 단계 – 100만원 , QFE 2 단계 – 150만원 ( 동시 수강 시 200만원 )

◆ 문의 사항

☎ 3705-5045~51 E-mail: feri@Risk.or.kr

▪ 본 과정의 커리큘럼은 협회 홈페이지 www.Risk.or.kr 로 방문해 주시기 바랍니다 .금융실무전문가 KARP

금융공학 연구회 FERI

대한수학회

대학원 수준 이상의 High Level 금융공학 전문가 양성 과정

FERI금융공학연구회

본 QFE 과정의 특징

► 금융공학 이론과 금융 실무를 접목한 차세대 금융공학 전문가 양성 과정

► 대한수학회 최고의 교수진과 금융 실무 전문가 중심의 강사진

► 실무적합성 제고를 위주로 한 금융실무 중심 커리큘럼

► 인적 네트워크 구성을 위한 금융공학연구회 (FERI) 구성 및 지원

► 직무분석 및 적성 검사를 통한 개인 잠재 능력 고양

► 본 과정을 수료한 수강생에게 대한수학회와 공동으로 수료증 수여

► 성적 우수자 해외 금융기관 연수를 통한 Career Path 형성

► 해외 금융기관 연수 후 국내 금융기관 인턴 주선

◆ 교육장소 약도 : 연세대학교 과학관 ( 이과대학 )

한국금융공학의 발전을 기원하며 국제금융공학회 , 금융공학연구회를 만듭니다 .

국내외 학계의 금융공학 권위자를 모시고 금융 정책 당국자 , 금융실무 전문가가 모여

산학협동체인 가칭 국제금융공학회 (GAFE : Global Association of Financial Engineering.

설립준비위원장 고려대 이필상 교수 , SC 제일은행 오갑수 부의장 ) 설립을 준비 중이며

QFE 과정 수료생 , 직장인 , 해외 유학생 중심으로 하는 쌍방향 금융 인적정보네트워크인

금융공학연구회 (FERI.or.kr) 를 만들어 운영할 예정입니다 .

관심 있으신 분들의 많은 참여 부탁 드리며 협회 홈페이지 (RISK.or.kr) 로 신청하십시오 .

◆ 국제금융공학회 (GAFE : Global Association of Financial Engineering)