FERI금융공학연구회

동북아 금융 허브 구축을 위한 금융공학 맞춤인재 양성 프로젝트

베니스의 개성상인

12 세기 동북아금융허브시대를 개척한 개성 송상들은 개성 벽란도를 중심으로 중국 , 대식국 ( 아라비아 ) 등과 국제무역을 하였고 , 서양보다 2 세기나 앞서 사개송도치부법이라는 독특한 복식부기를 고안하여 사용하였습니다 . 이제 우리는 21 세기 동북아 금융 허브로 재도약하기 위해서 금융공학 맞춤인재 양성 프로젝트를 추진하는 바입니다 .

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오늘의 우리는 여러 가지의 혼란과 위기 속에서 살아가고 있습니다 . 우리의 새롭게 도전하겠다는 의지와 용기가 필요한 때입니다 . 우리의 관심영역으로 시야를 돌리면 , 국가 차원에서의 수학의 정체성 , 대학에서의 수학 학과의 존재 가치 , 수학교육의 내용과 질 , 수학의 연구 환경이 매우 어려운 실정입니다 .

그러나 21 세기 지식사회라는 변화의 시대는 우리를 기다리고 있습니다 . 피터 드러커는 그의 저서 ‘ Innovator 의 조건’에서 ‘지식사회에서 최우선과제는 모든 사람에게 수준 높은 기초교육을 제공하는 것이다 . 그것은 필수조건이다’라고 강조하고 있습니다 . 물론 ‘수리적 사고 능력’이 바로 기초교육의 핵심적인 분야입니다 . 선진국들은 국가경쟁력을 위해 정부가 앞장서서 수학 , 과학의 교육과 연구를 강화시켜나가고 있습니다 . 다행스럽게도 우리 정부도 대학교육의 질과 이공계 교육에 대한 관심을 높여가고 있기 때문에 우리는 이 기회를 최대한 활용해야 할 것입니다 .

이를 위하여 대한수학회는 리스크 관리 전문가들로 구성된 ( 사 )한국금융리스크관리전문가협회와 금융공학 연구회와 함께 금융공학 과정(QFE: Quant in Financial Engineering) 및 금융공학대상을 개설하여 금융권 진출을 희망하는 이공계생들의 Career Path 를 형성할 수 있도록 돕고자 합니다 . 많은 분들의 참여와 격려를 부탁드립니다 .

대한수학회 회장 초대의 글

KARP 윤병철 회장 격려사

대한 수학회 회장

연세대 민경찬 교수

한국금융리스크관리전문가 협회

이사장 윤병철 회장

1991 년 금융기관 종사자들의 파생상품에 관한 Study Group 으로 시작된 사단법인 한국금융리스크관리전문가협회로 정식 출범하여 국내 금융기관의 리스크관리 선진화를 위한 다양한 활동을 진행하는 점 진심으로 축하해 마지 않습니다 .

금융의 글로벌화 , 대형화 , 겸업화 등으로 인해 다양한 신종 파생금융상품이 등장하고 있어 금융상품의 가격구조 및 특성은 더욱 복잡 다양해지고 있으며 . 그 거래단위도 점차 대규모화 되어 가고 있습니다 .

따라서 금융기관들이 직면하고 있는 리스크는 예전에 비해 한층 복잡해지고 있으므로 리스크 관리 능력은 금융기관의 생존을 위한 당면 과제이자 핵심적인 역량으로 그 중요성이 날로 커지고 있습니다 .

이러한 점에 비추어 대한수학회와 공동으로 개설한 금융공학 (QFE) 과정은 매우 시의 적절한 교육 프로그램이며 국내 금융 산업의 희망찬 미래를 만들어가는데 일조할 것임을 믿어 의심치 않습니다 .

FERI금융공학연구회

2005 2005 금융공학 과정금융공학 과정 (QFE)(QFE)

금융공학 전문가의 필요성금융산업의 첨단반도체라 할 수 있는 복합파생상품분야의 국제 경쟁력은 상대적으로

낙후된 분야라 할 수 있다 . 따라서 예비 금융동량재들의 취업 경쟁력 비교우위를

확보하기 위해서는 윤리의식 , 수학적 백그라운드와 경영 마인드 및 금융실무 수행

능력을 보유한 금융 테크니션 (Financial Technician) 양성이 절실히 요구되고 있다 .

금융공학과정에 선발되신 여러분께 축하와 함께 격려 말씀을 드립니다 .

어떠한 어려움과 유혹도 이겨내시고 더욱 정진하시어 앞날의 큰 영광을 맞으시고 행운이 늘 함께하시기를 기원합니다 .

금융감독원

임상규

복합파생상품팀장

나날이 금융이 복잡해짐에 따라 자산운용업계에서도 수학적인 기초와 금융에 대한 이해를 동시에 갖춘 인재가 절실히 필요한 시점입니다 . 이번에 KARP 가 기획한 금융공학과정 (QFE) 과 금융공학대상을 통해업계가 필요로 하는 많은 인재들이 배출되기를 진심으로 바랍니다 .

선진금융기법의 도입으로 금융기관의

파생상품거래가 급증하고 있지만 ,

현실적으로 아직 파생상품 전문인력이나

리스크 관리 전문인력 Pool 이 일천한 것이

사실입니다 .

< 금융공학과정 > 에서 이런 금융기관의

목마름을 해소 시켜 주시길 바랍니다

축 사

Quant 양성과정의 탄생을 축하합니다 .

저금리시대가 몰고 온 합성파생상품의

풍미를 보면서 리스크의 분석과 관리를

위해 금융수학전문가의 활동이 필요하다

는 걸 절실히 느낍니다 .

이번 과정의 탄생으로 파생상품시장이

도약하는 계기가 되기를 기대합니다 .

우리금융지주 김종욱 부회장.

우리자산운용 백경호 사장

기업은행 전명환 자금운용부장국민은행 박정림 금융재무팀장

수학적 background 를 금융현업과 접목할 수 있는 과정은 금융 현업에서 너무나 절실히 필요하던 것이라 그 기쁨이 큽니다 . 이 프로그램은 금융산업에 대한 젊고 우수한 인재들의 관심을 고양시킨다는 측면에서 매우 고무적인 것으로 우리나라의 금융산업 발전에 큰 기여가 될 것으로 생각합니다

한국투자증권 김범준 전무

대우증권 정해근 상무

산업은행 윤만호 금융공학실장

금감원 임상규 복합파생상품팀장최근 ELS 상품 , Hybrid Products 등의 복합

파생삼품 거래가 활성화되어 어느 때 보다

정교한 리스크 관리 및 금융수학 기법의

필요성이 절실한 상황입니다 . KARP 에서

기획하신 QFE 과정이 이런 상황에 매우

적합한 인재들을 양성할 수 있을 것으로

기대합니다 .

오늘날 국내 금융기관과 금융시장에 절실히 요구되는 분야가 바로 QFE 입니다 .

금융산업 경쟁력의 요체가 여기에서 좌우되기 때문입니다 .

꿈이 있고 능력 있는 예비 금융인들이 동북아 금융허브의 시대를 맞아 도전해야 할 시기도 바로 지금입니다 .

급변하는 금융환경은 예비 금융 인재들에게금융이론은 물론 , 일정수준 이상의 금융실무능력을 필요로 하고 있습니다 .

이러한 첨단금융시대의 시대적 상황에 알맞게 예비 금융 인재들의 취업 경쟁력을 향상시킬 수 있는 QFE 프로그램의 창설을 축하합니다 .

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QFE II 코스금융실무과정 (3 개월 )

해외 금융 기관 연수뉴욕 , 호주 , 홍콩

QFE I 코스금융수학 (2 개월 )

QFE I 코스금융재무 (2 개월 )

•대한수학회에서 담당

•상경계 학생들을 상대로 QFE 과정 수행을 위한 금융수학 이론을 교육 .

•금융공학연구회 (FERI) 에서 담당

•이공계 학생들을 상대로 금융 마인드를 배양하고 금융실무교육을 위한 이론 습득

•국내 최고의 KARP 금융실무 전문가로 구성된 강사진•금융권 현장에서 즉각 활용할 수 있는 실무능력 배양

•호주금융기관 인턴 - 호주대사관 후원•홍콩 OTC 연수•뉴욕 리스크 관리 연수•국내 금융기관인턴주선

2005 2005 금융공학 과정금융공학 과정 (QFE)(QFE)

금융공학 과정 (QFE : Quant in Financial Engineering)

FERI금융공학연구회

2005 2005 금융공학 과정금융공학 과정 (QFE) (QFE) CurriculumCurriculum

QFE ( )Ⅰ

1. 금융수학 ( 상경계 대상 )

▶ Partial Differential Equation(PDE)

Review of PDE Theory, Analytic/Approximate/Numerical Solutions, American Option, and Free boundary problems

▶ Numerical Analysis

Numerical Linear Algebra, Finite Difference Methods (FDM) for PDEs, Curve Fitting Methods, and Optimization Methods

▶ Stochastic Process

Ito Integral, Ito formula, Stochastic differential equation, PDE via diffusion

2. 재무이론 ( 이공계 대상 )

▶ Portfolio Management / Value at Risk and Volatility, vol smile

▶ Binomial Model , Black-Scholes, Greeks , Markov Chain & Option

▶ Fixed Income Products and Analysis, Convertible Bonds / Credit Derivatives

▶ Simulation/ Numerical Methods/ Quantitative Finance

QFE (Ⅱ)- 프로그래밍과 수치해석을 이용한 금융실무 응용과정

▶ 프로그래밍 기초

▶ 통계패키지를 이용한 수익률정규분포 가정 증명 (QQ-Plot, Skewness, Kurtosis, J-B Test) / ARIMA(p, q), GARCH(p, q) 모형 소개 및 통계패키지를 이용하여 특성 파악 및 모수 추정 방법 습득

▶ Application to Multivariate Normal Distributions / Discrete-time Approximations, Example: Binominal Tree (Options and Interest Rates) / Mean-reverting Process (Vasicek model for Interest Rates)

▶ Value at Risk, RiskMetrics, and CreditMetrics / Markov Chain, EDF and KMV Models for Default / Credit Metrics 방법론 / Basel FrameworkⅡ

▶Monte Carlo (MC) / Simulation Analysis, Worst Case Scenario, and Stress Testing

QFE (Ⅱ)

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금융공학 센터 금융공학 센터 & & 해외 금융기관 연수해외 금융기관 연수금융공학 센터 (Financial Technology Center : FT Center)

해외 금융기관 연수 프로그램▶ 해외 금융기관 연수 목적 다가올 동북아 금융허브시대를 선도할 신진 금융엘리트 양성이 절실히 필요한 때 입니다 . 구조화된 청년실업 해소를 극복하기 위해서는 , 일시적 방편에 따른 미봉책이 아닌 금융실무수행능력이 겸비된 글로벌 경쟁력을 갖추고 한국금융시장을 이끌 미래의 금융동량재를 양성할 필요성이 있습니다 . 이에 저희 협회는 철저한 직무분석에 의해 예비 금융인이 지녀야 하는 윤리의식 함양과 금융실무 능력을 배양하여 금융공학 (QFE) 과정을 마친 성적 우수자에게 뉴욕 , 홍콩 , 호주 주재 유명 금융기관 방문기회를 주선함으로써 세계 금융전쟁의 첨병 역할을 할 수 있는 인재로 육성하겠습니다 . ▶ 뉴욕 , 홍콩 해외 금융기관 연수 프로그램의 특징 ► 철저한 직무분석에 의한 맞춤형 예비 금융 전문가 양성 과정 ► KARP 지도교수 , 국내 금융전문가와 함께 해외 유명 금융기관 방문 ► 해외 유명 금융기관에서 활약하는 한국금융인과의 면담 주선 ► 홍콩 , 호주 연수 프로그램 수료 후 국내 금융기관 연계 교육 및 개인별 경력 관리▶ 뉴욕 , 홍콩 해외 금융기관 연수 프로그램 안내 ► 홍콩 : OTC Derivatives 전문가 과정 ► 뉴욕 : Credit Risk Management 전문가 과정

국내 최초로 실무중심의 예비 금융공학 전문가를

양성하기 위하여 설립된 금융공학센터 (FT Center) 는

Bloomberg, INFOMAX, S&P, Summit, 한국채권평가 ,

KIS 채권평가 , Risk Matrix Group, Fitch Risk 에서

프로그램을 제공받습니다 .

그리고 Visual Basic 및 C++, Matlab 을 이용한 Structuring 과정 ,

Corporate Risk Manager 양성과정 , Spreadsheet Modeling 과정

Trader  양성과정 ,  보험수학과정 , Program Developer 양성과정 등

금융실무과정을 체험케 함으로써 취업경쟁력이 함양된

금융동량재를 양성코자 합니다 .

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모 집 요 강2005 2005 금융공학과정금융공학과정 (QFE)(QFE) 모집요강모집요강

◆ 모집 대상 :

1. 금융권 진출을 희망하는 이공계 학생으로 금융실무 교육을 희망하는 자

2. 금융권 진출을 희망하는 상경계 학생으로 수학적 지식 습득을 희망하는 자

◆ 교육기간

1 단계

금융수학 ( 화 , 목 )/ 금융재무 ( 월 , 수 ): 2005 년 9 월 2 일 ( 금 ) ~ 10 월 28 일( 수 )

- 1 단계 과정 수료 후 시험을 통해 2 단계 과정 수강자 30 명 내외 선발

2 단계

금융실무 ( 월 , 수 ) : 2005 년 11 월 7일 ( 금 ) ~ 1 월 25 일 ( 수 )

- 2 단계 과정 후 교육 과정 시험과 영어 인터뷰를 통해 3 단계 과정 해당자 선발

3 단계

해외 금융기관 연수 : 2006 년 3 월 이후 시행 예정 ( 홍콩 , 뉴욕 Wall st)

◆ 교육장소 : 연세대학교 이과대학 강의실 및 금융공학센터

◆ 교육일시 : 평 일 오후 7 시 ~ 오후 10 시

◆ 지원절차

한국금융리스크관리 전문가 협회 홈페이지 www.risk.or.kr 에서 온라인 신청

◆ 본 과정을 수료한 수강생에게 대한수학회와 공동으로 수료증 수여

◆ 신청 마감일 : 8 월 25 일

◆ 수강료 :

대학 ( 원 ) 생 : QFE 1 단계 - 50 만원 , QFE 2 단계 – 시험으로 정원 선발

직장인 : QFE 1 단계 – 100만원 , QFE 2 단계 – 150만원 ( 동시 수강 시 200만원 )

◆ 문의 사항

☎ 3705-5045~51 E-mail: feri@Risk.or.kr

▪ 본 과정의 커리큘럼은 협회 홈페이지 www.Risk.or.kr 로 방문해 주시기 바랍니다 .금융실무전문가 KARP

금융공학 연구회 FERI

대한수학회

대학원 수준 이상의 High Level 금융공학 전문가 양성 과정

FERI금융공학연구회

본 QFE 과정의 특징

► 금융공학 이론과 금융 실무를 접목한 차세대 금융공학 전문가 양성 과정

► 대한수학회 최고의 교수진과 금융 실무 전문가 중심의 강사진

► 실무적합성 제고를 위주로 한 금융실무 중심 커리큘럼

► 인적 네트워크 구성을 위한 금융공학연구회 (FERI) 구성 및 지원

► 직무분석 및 적성 검사를 통한 개인 잠재 능력 고양

► 본 과정을 수료한 수강생에게 대한수학회와 공동으로 수료증 수여

► 성적 우수자 해외 금융기관 연수를 통한 Career Path 형성

► 해외 금융기관 연수 후 국내 금융기관 인턴 주선

◆ 교육장소 약도 : 연세대학교 과학관 ( 이과대학 )

한국금융공학의 발전을 기원하며 국제금융공학회 , 금융공학연구회를 만듭니다 .

국내외 학계의 금융공학 권위자를 모시고 금융 정책 당국자 , 금융실무 전문가가 모여

산학협동체인 가칭 국제금융공학회 (GAFE : Global Association of Financial Engineering.

설립준비위원장 고려대 이필상 교수 , SC 제일은행 오갑수 부의장 ) 설립을 준비 중이며

QFE 과정 수료생 , 직장인 , 해외 유학생 중심으로 하는 쌍방향 금융 인적정보네트워크인

금융공학연구회 (FERI.or.kr) 를 만들어 운영할 예정입니다 .

관심 있으신 분들의 많은 참여 부탁 드리며 협회 홈페이지 (RISK.or.kr) 로 신청하십시오 .

◆ 국제금융공학회 (GAFE : Global Association of Financial Engineering)