Презентация для инвесторов · 2017-12-22 · 153 153 255 10 41 115 212 225...

10

41

115

212

225

240

252

25

33

248

164

74

254

194

120

253

225

185

198

76

155

216

132

186

146

205

81

183

223

131

219

240

189

153

153

153

58

75

140

235

193

219

118

141

188

© VTB 2015 1

Презентация для инвесторов

Ноябрь 2015

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 2

Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий

или финансовых показателей Банк ВТБ (ПАО) («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения

основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов бизнес-стратегии Группы и условий, в которых

она будет осуществляться в будущем. Мы предупреждаем Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных

результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной

определенностью. Соответственно, наши действительные результаты и итоги деятельности могут существенно отличаться от

предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются

на дату данной презентации и могут быть изменены без уведомления. Мы не намерены обновлять эти утверждения, чтобы привести их в

соответствие с действительными результатами.

Представленные в данной презентации неаудированные финансовые показатели по состоянию на 10М’2015 подготовлены в

соответствии с положениями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), при этом могут содержать определенные

допущения и экстраполяцию квартальных результатов. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть

дополнены и изменены в процессе аудиторской проверки и/или обзора квартальной и годовой финансовой отчетности банка ВТБ и его

дочерних компаний ("Группы"). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут существенно отличаться от

представленных предварительных финансовых показателей.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 3

Обзор российского банковского

сектора

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 4

Зависимость российского банковского сектора от заимствований на

международных рынках значительно снизилась за последние 10 лет

Продолжается тенденция снижения зависимости

российского банковского сектора от заимствований на

международных рынках капитала. Доля еврооблигаций

от общего объема фондирования не превышает 3%.

В виду того, что в настоящее время международные

рынки капитала практически закрыты для российских

заемщиков, зависимость от фондирования ЦБ

(операции РЕПО, кредитование по положению 312-П)

продолжает расти. В 2014 финансовом году размер

фондирования ЦБ достиг рекордных в номинальном

выражении значений в 9,3 трлн. руб., что составило

12% обязательств банковского сектора. По состоянию

на 10М’2015 доля фондирования ЦБ сократилась до

7%.

Снижение доли заимствований на

международных рынках капитала трлн руб

Источник: ЦБ РФ

Структура обязательств российского банковского сектора % от общей суммы обязательств

28% 28% 29% 27% 26% 21% 25% 29% 29% 29% 30%

24% 27% 27%

25% 28% 30% 32% 34%

30% 32%

32% 31% 30% 30%

31% 32% 32%

2% 1%

1% 1% 1%

2% 2% 1% 1%

3% 3% 12% 5% 1%

3% 5% 8% 12% 7% 7%

13% 12%

12% 13% 15%

14% 12% 12% 12% 11% 9% 10% 9% 9% 11% 9%

8% 7% 6% 4%

4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 3% 8% 8% 7% 5% 5% 6% 9% 8% 8% 7% 7% 10% 11% 10%

15% 14% 14% 13% 14% 11% 13% 13% 12% 12% 12% 9% 9% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M'2015 10M'2015

Собственные средства

Прочие обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги Средства банков

Средства от ЦБ РФ

Депозиты МинФина

5,6 7,1 9,8 14,0 20,1

28,0 29,4 33,8 41,6

49,5 57,4

77,7 79,2 78,1

11%

9% 8%

7% 6%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

20

40

60

80

100

Активы банковской системы РФ

Доля заимствований на международных рынках капитала

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 5

Группа ВТБ в цифрах и фактах

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 6

494 1 057 1 380 2 273

3 697 3 611 4 291

6 790 7 416 8 769

12 191 12 792 12 616

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M'2015 10M'2015

1990-2001

2010-2013

2002-2010

• 2 крупных сделки по

приобретению Банка Москвы и

ТрансКредитБанка привели к

расширению сети и увеличению

рыночной доли Группы

• 2013: Запущен новый розничный

проект – Лето-Банк

• В рамках программы

приватизации доля государства

снизилась до 60,9%

2014-2016

Запущена новая стратегия

качественного роста:

• рост розничного бизнеса

• создание нового бизнес сегмента

–Среднего Корпоративного

бизнеса

• бережливое отношение к

расходам во всех бизнес-линиях

• подготовка к слиянию крупнейших

банков Группы

История банка ВТБ – история успешного развития за счет

органического роста и приобретений на рынке M&A

+9%

• Armsberbank (ВТБ Армения)

• Гута Банк (ВТБ24)

• Промстройбанк (ВТБ Северо-Запад)

• МНБ (VTB Capital plc)

• BCEN-Eurobank (ВТБ Франция)

• Donau-Bank (ВТБ Австрия)

• OWH (ВТБ Германия)

• UGB (ВТБ Грузия)

За последние 10 лет активы Группы ВТБ увеличились более чем в 25 раз млрд руб

Мрия (ВТБ Украина)

Славнефтебанк (ВТБ

Беларусь)

ТрансКредитБанка

Приобретение

Банка Москвы

• 2005: Запущен розничный

бизнес под брендом ВТБ24

• 2007: ВТБ стал 1-м

российским банком,

проведшим IPO

• 2008: Запущен

инвестиционный бизнес ВТБ

Капитал

• Учрежден в октябре 1990

• Банк ВТБ вошел в пятерку

крупнейших банков в

России

История банка ВТБ






(1) Финансовые показатели за 10M’2015 являются неаудированными. Более подробная информация содержится в Дисклеймере на стр. 2.

(1)

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 7

Универсальная модель бизнеса

■ Развитая компетенция в

инвестиционном банкинге

■ Полный спектр инвестиционно

– банковский услуг

■ Сильнейший в России

инвестиционный банк,

который регулярно занимает

первые строчки рейтингов

■ Широкое присутствие и

сильные позиции на

рынке в России

■ Обширная база клиентов

■ Развитые отношения с

крупнейшими

российскими компаниями

Основной целью

выделения

транзакционного

направления стала

необходимость

повышения доли

комиссионных доходов

Группы ВТБ

Retail banking

Корпоративно- инвестиционный бизнес

ВТБ Страхование – одна из

наиболее динамичных компаний

российского страхового рынка по

итогам 2007-2014 годов. Объем

страховых сборов компании за

этот период увеличился более чем

в 31 раз, в результате чего ВТБ

Страхование входит в список

десяти крупнейших страховщиков

России.

ВТБ Лизинг – одна из ведущих

лизинговых компаний России.

Компания располагает 61

региональным подразделением в

России, дочерними бизнесами в

странах СНГ и Европы. ВТБ Лизинг

входит в топ-3 компаний

лизингового рынка России и в топ-

50 лизинговых компаний Европы.

Розничный бизнес

Небанковский финансовый бизнес

Инвестиционный бизнес Корпоративный бизнес Транзакционный бизнес ■ Второй по размеру

кредитов и депозитов

физических лиц

розничный бизнес в

России

■ Широкая сеть офисов

продаж по всей

территории России,

которая охватывает более

90% населения страны.

Средний корпоративный бизнес

Средний бизнес является одним из

наиболее динамичных сегментов

реального сектора экономики и

корпоративного банковского рынка.

В 2014 году в рамках реализации

новой трехлетней стратегии группа

ВТБ выделила средний бизнес в

качестве глобальной бизнес-линии и

центра прибыли, поставив задачу

увеличения объемов данного бизнеса,

его доли рынка и показателей

прибыльности.

НПФ ВТБ Пенсионный фонд –

динамично развивающийся

негосударственный пенсионный

фонд России. По итогам 2014

года фонд занял седьмое место

по общему числу обслуживаемых

клиентов по обязательному

пенсионному страхованию и

шестое место по объему

пенсионных накоплений под

управлением.

ВТБ Факторинг – абсолютный

лидер российского факторингового

рынка. Компания занимает первое

место в рейтингах российских

факторов по объему портфеля

(доля рынка – 28%), обороту

уступленной дебиторской

задолженности (доля рынка –

22%), так и по выручке.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 8

49% 8% 31% 5% 7% Розничный бизнес

Казначейство

16,3% 21,4%

15,7% 10,3%

Преимущества группы ВТБ

Группа ВТБ – ведущая международная финансовая

группа российского происхождения

– на российском банковском рынке группа ВТБ

занимает 2 место по всем основным показателям

– на долю РФ приходится около 69% активов Группы

Сильный органический рост бизнеса…

… сопровождаемый успешными сделками на рынке

слияний и поглощений:

– ВТБ24, Промстройбанк, ТрансКредитБанк, Банк

Москвы

Доля рынка

(10М’2015)

Позиция на

рынке

2 2 2 2

Внушительный масштаб бизнеса и сильные позиции на рынке

Кредиты ЮЛ Депозиты ЮЛ Кредиты ФЛ Депозиты ФЛ

Яркая история динамичного роста

Универсальная модель бизнеса

Структура доходы от внешних клиентов (1)

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Средний корпоративный бизнес

Прочее

Диверсифицированная структура бизнес-направлений

– один из крупнейших розничных бизнесов в России:

доля розничных кредитов Группы ВТБ в общем

кредитном портфеле составляет 20%

– развитая компетенция в инвестиционном банкинге

около 17 млн. активных

розничных и

корпоративных клиентов

Ангола

Франция

Германия

Австрия

Италия

Кипр

ОАЭ

Беларусь

Украина

Россия

Армения

Грузия

Aзербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Китай

Вьетнам

Сингапур

Индия

Нью-Йорк

Великобритания Болгария

Стратегия международного бизнеса

Уникальная для российских банков международная

сеть – присутствие в 23 странах мира

Наличие международной сети обеспечивает Группе

возможность предоставлять услуги в Европе, Азии,

Северной Америке и Африке, а также способствует

развитию сотрудничества, содействуя процессу

экспансии российских компаний на мировые рынки

(1) Рассчитано на основе данных сегментного анализа финансовой отчетности Группы ВТБ по МСФО по состоянию на 30 сентября 2015 года.


494 1 057 1 380 2 273 3 697 3 611 4 291 6 790 7 416 8 769

12 191 12 792 12 616

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M'2015 10M'2015 (2)

Итого активы млрд руб

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 9

Доля в кредитном портфеле группы ВТБ Доля на рынке депозитов ЮЛ Доля на рынке кредитов ЮЛ

Под влиянием высоких процентных ставок и низкого уровня деловой активности

по состоянию на 10М’2015 наблюдался слабый спрос на кредитные продукты

Рынок кредитов ЮЛ в России млрд руб Корпоративный портфель группы ВТБ (МСФО ) млрд руб

Рынок депозитов ЮЛ в России млрд руб

Средства клиентов ЮЛ группы ВТБ (МСФО) млрд руб

Доля Группы ВТБ на корпоративном рынке в России % Доля корпоративного бизнеса в кредитах и депозитах %

Доля в средствах клиентов группы ВТБ

-0% -1%

х1,8 х1,9

+4% -1%

х2,0 х3,2

2 2 2 2 2

17 715 19 971 22 499 29 536 31 748 31 636

31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 31-Dec-14 30-Sep-15 31-Oct-15 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 31-дек-14 30-сен-15 31-окт-15

13 701 15 378 17 354 24 446 27 003 26 734

31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 31-Dec-14 30-Sep-15 31-Oct-15

21,1% 18,4% 17,8% 18,8% 20,5% 21,4%

2

2

1 2 2 2 2

15,5% 14,7% 15,5% 16,5% 16,1% 16,3%


2 2 2 2 2 2

31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 31-дек-14 30-сен-15 31-окт-15


3 954 4 210 5 100 7 205 7 594 7 556


1 500 2 453 2 590

3 520 4 551 4 745




83% 79% 77% 79% 80% 80%


68% 63% 59% 62% 64% 65%





(1)

(1)

(1)

(1)

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 10

5 531 7 731

9 957 11 331 10 757 10 713


На фоне снижения реальных располагаемых доходов и потребительских расходов по

состоянию на 10М’2015 наблюдалось сокращение рынка потребительского кредитования

Рынок кредитов ФЛ в России млрд руб Розничный портфель группы ВТБ (МСФО) млрд руб

Рынок депозитов ФЛ в России млрд руб Средства клиентов ФЛ группы ВТБ (МСФО) млрд руб

Доля Группы ВТБ на розничном рынке в России % Доля розничного бизнеса в кредитах и депозитах %

Доля в кредитном портфеле группы ВТБ

Доля в средствах клиентов группы ВТБ

Доля на рынке кредитов ФЛ Доля на рынке депозитов ФЛ

х2,3 х1,9

-0% +0%

х2,2

-1%

х1,8

-0%

2

2 2 2 2 2

2


11 871 14 251 16 958 18 556 21 215 21 193


13,7% 13,3% 13,3% 14,9% 15,6% 15,7%

2 2 2 2 2 2

9,0% 8,7% 9,3% 9,8% 10,3% 10,3%


2 2 2 2 2 2


824 1 120

1 521 1 945 1 922 1 927


1 161 1 434

1 793 2 149

2 594 2 571




18% 21% 23% 21% 20% 20%


32% 37% 41% 38% 36% 35%



(1)

(1)

(1)

(1)

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 11

1292 1 289 954 981 998 991

1 519

1 167 1 200 1 217 1 096

31-Oct-1530-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14

13,1% 12,9% 10,1% 9,7% 9,8%

11,0%

15,3% 15,2% 12,4% 11,9% 12,0% 12,2%

9% 9% 9% 9% 9% 10%

70% 69% 68% 66% 70%

74%

8% 9%

11% 12% 7%

3%

7% 7%

6% 7% 8%

8%

6% 5%

6% 6% 6%

5%

12 792

11 743 12 439 12 191

10 135


12 616

2 000 1 948 1 761

827

1 418

25

270 205

295

159

250 0

2 500

2 218

1 920

827

1 418

250

2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2035

USD

EUR

AUD

CHF

Кредиты и авансы

клиентам за вычетом

резервов (1)

Прочие активы (2)

Портфель ценных

бумаг

Средства в банках

Денежные средства и

краткосрочные активы

и обязательные

резервы на счетах ЦБ

Прочие обязательства

Субординированный

долг

Выпущенные

долговые ценные

бумаги

Средства клиентов

Средства банков и

прочие заемные

средства

Залоговое

фондирование от ЦБ

Структура баланса группы ВТБ и международные заимствования

Структура активов млрд руб Структура пассивов млрд руб

График погашения международных обязательств

Группы ВТБ (3) млрд руб Капитал Группы ВТБ по Базельским стандартам млрд руб

(1) Включая кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

(2) Прочие активы включают инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия, основные средства и землю,

инвестиционную недвижимость, нематериальные активы и гудвил, отложенный налоговый актив и прочее.

(3) Не включая выкупленные обязательства. По курсу ЦБ РФ на 25 ноября 2015 года. Помимо международных заимствований у группы ВТБ

имеются в обращении локальные рублевые облигации на сумму 96 млрд. руб.

(4) Общий объем погашений и выкупа международных обязательств в 2015 году составил около 5,9 млрд. долл.


Коэф. достаточности

общего капитала

Коэф. достаточности

капитала 1-го уровня

Капитала 1-го уровня

Итого капитал

-1%

+3% -1%

30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15

(4)

(5) 2% 2% 3% 2% 2% 1%

6% 6% 7% 7% 8% 9%

6% 6% 5% 6% 7% 5%

65% 63% 57%

57% 51% 60%

10% 10% 18%

18% 17%

15%

11% 13% 10%

10% 15%

10%

11 370 10 656

11 325 11 060

9 004

30-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14

11 191

-2%

30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 (5)


1 424

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 12

Эмитент Банк ВТБ (ПАО)

Инструмент Привилегированная акция типа A

Законодательство

1) № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального

закона «О страховании вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации»;

2) Статья 46 Федерального закона «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)»;

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2756-P

Количество размещенных акций 3 073 905 000 000

Номинальная стоимость 0,1 руб. за 1 акцию

Общий объем размещения 307,4 млрд. руб.

Форма выпуска Бездокументарная

Приобретатель ГК «Агентство по страхованию вкладов»

Способ оплаты Облигации федерального займа (ОФЗ)

Дивиденд Размер дивиденда подлежит одобрению на Общем собрании

акционеров

Учет в капитале Капитал 1-ого уровня / Базель

Базовый капитал 1-го уровня / ЦБ РФ

Итоги размещения привилегированных акций

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 13

Приложения

1. Обзор финансовых результатов 14

2. Выпуски долговых инструментов 30

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 14

Обзор финансовых результатов

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 15

млрд рублей 9M'2015 9M'2014 9M’15 vs

9M’14 3к'2015 2к'2015 1к'2015 4к'2014 3к'2014

3к’15 vs

3к’14 2014 год

Чистые процентные доходы 202,5 268,2 -24,5% 88,4 67,7 46,4 86,1 92,2 -4,1% 354,3

Чистые комиссионные доходы 54,0 44,8 20,5% 21,4 17,2 15,4 18,3 14,8 44,6% 63,1

Прочие операционные доходы 48,8 35,7 36,7% 17,5 4,7 26,6 90,0 23,3 -24,9% 125,7

Операционные доходы до вычета

резерва под обесценение 305,3 348,7 -12,4% 127,3 89,6 88,4 194,4 130,3 -2,4% 543,1

Создание резерва под

обесценение (1) -136,9 -166,3 -17,7% -57,0 -31,0 -48,9 -109,1 -69,6 -18,1% -275,4

Расходы на персонал и админ.

расходы -172,9 -161,3 7,2% -59,9 -54,9 -58,1 -73,6 -54,0 10,9% -234,9

Чистая прибыль -10,9 5,4 -201,9% 6,2 1,2 -18,3 -4,6 0,4 1450,0% 0,8

9M'2015 9M'2014 9M’15 vs

9M’14 3к'2015 2к'2015 1к'2015 4к'2014 3к'2014

3к’15 vs

3к’14 2014 год

Чистая процентная маржа (2) 2,5% 4,3% -180 б.п. 3,2% 2,5% 1,7% 3,5% 4,2% -100 б.п. 4,1%

Стоимость риска (3) 1,9% 2,9% -100 б.п. 2,4% 1,2% 2,2% 4,6% 3,4% -100 б.п. 3,4%

Расходы / Активы 1,9% 2,3% -40 б.п. 2,0% 1,8% 1,9% 2,6% 2,2% -20 б.п. 2,4%

Возврат на капитал (ROE) -1,3% 0,8% -210 б.п. 2,0% 0,4% -6,5% -1,6% 0,2% 180 б.п. 0,1%

Возврат на активы (ROA) -0,1% 0,1% -20 б.п. 0,2% 0,0% -0,6% -0,2% 0,0% 20 б.п. 0,0%

Основные финансовые показатели группы ВТБ по состоянию на

9М’2015: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели

Основные показатели отчета о прибылях и убытках

Показатели эффективности и рентабельности

(1) Включая создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание / восстановление резерва под обесценение прочих активов, обязательств кредитного характера и судебные иски.

(2) Чистые процентные доходы, деленные на средние активы, приносящие процентные доходы, вкл. валовые кредиты и авансы клиентам, средства в банках и долговые ценные бумаги.

(3) Расходы на создание резерва под обесценение кредитного портфеля / средний объем кредитного портфеля.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 16

млрд рублей 10M'2015 10M'2014 10M’15 vs

10M’14 окт'2015 окт'2014

окт’15 vs

окт’14

Чистые процентные доходы 235,1 301,3 -22,0% 32,6 33,1 -1,5%

Чистые комиссионные доходы 61,4 50,3 22,1% 7,4 5,5 34,5%

Прочие операционные доходы 48,0 44,1 8,8% 0,8 6,9 -88,4%

Операционные доходы до вычета

резерва под обесценение 344,5 395,7 -12,9% 40,8 45,5 -10,3%

Создание резерва под

обесценение (2) -155,3 -192,2 -19,2% -18,4 -25,9 -29,0%

Расходы на персонал и админ.

расходы -192,0 -178,6 7,5% -19,1 -17,3 10,4%

Чистая прибыль -7,9 4,0 -297,5% 3,0 -1,4 -314,3%

10M'2015 10M'2014 10M’15 vs

10M’14 окт'2015 окт'2014

окт’15 vs

окт’14

Чистая процентная маржа (3) 2,6% 4,2% -160 б.п. 3,4% 4,3% -90 б.п.

Стоимость риска (4) 2,0% 2,9% -90 б.п. 2,3% 3,8% -150 б.п.

Расходы / Активы 1,9% 2,2% -30 б.п. 1,8% 2,0% -20 б.п.

Возврат на капитал (ROE) -0,8% 0,5% -130 б.п. 2,5% -1,6% 410 б.п.

Возврат на активы (ROA) -0,1% 0,0% -10 б.п. 0,3% -0,2% 50 б.п.


10М’2015: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели (1)

Основные показатели отчета о прибылях и убытках

Показатели эффективности и рентабельности


(2) Включая создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание / восстановление резерва под обесценение прочих активов, обязательств кредитного характера и судебные иски.


(4) Расходы на создание резерва под обесценение кредитного портфеля / средний объем кредитного портфеля.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 17

(млрд рублей) 31-окт-2015 (1) С начала

года 30-сен-2015 30-июн-2015 31-мар-2015 31-дек-2014 30-сен-2014

Кредитный портфель до вычета

резервов 9 482,4 3,6% 9 516,5 8 607,7 8 898,5 9 150,4 8 022,9

- юр. лица 7 555,7 4,9% 7 594,4 6 719,9 6 997,3 7 205,3 6 184,8

- физ. лица 1 926,7 -0,9% 1 922,1 1 887,8 1 901,2 1 945,1 1 838,1

Активы 12 615,7 3,5% 12 791,5 11 742,9 12 438,9 12 190,8 10 135,2

Средства клиентов 7 316,3 29,0% 7 144,1 6 078,3 6 450,5 5 669,4 5 430,4

- юр. лица 4 744,9 34,8% 4 550,6 3 773,8 4 226,9 3 520,3 3 482,0

- физ. лица 2 571,4 19,7% 2 593,5 2 304,5 2 223,6 2 149,1 1 948,4

Обязательства 11 191,3 1,2% 11 369,8 10 656,0 11 325,1 11 059,8 9 003,9

Собственные средства 1 424,4 25,9% 1 421,7 1 086,9 1 113,8 1 131,0 1 131,3

31-окт-2015 (1) С начала

года 30-сен-2015 30-июн-2015 31-мар-2015 31-дек-2014 30-сен-2014

Коэф. неработающих кредитов (90+) (2) 6,7% 90 б.п. 6,8% 7,0% 6,4% 5,8% 6,0%

Резервы под обесценение кредитного

портфеля (3) 7,0% 30 б.п. 7,1% 7,6% 7,2% 6,7% 6,3%


10М’2015: баланс и показатели качества кредитного портфеля

Основные показатели отчета о финансовом положении

Показатели качества кредитного портфеля


(2) Неработающие кредиты (NPLs) представляют собой проблемные кредиты с просрочкой погашения задолженности свыше 90 дней. В расчет неработающих кредитов включается основная сумма долга и

процентные платежи. Коэффициент посчитан как отношение к общей сумме кредитов, вкл финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

(3) Резерв под обесценение кредитного портфеля представляет собой отношение резерва под обесценение к кредитному портфелю включая финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы

клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 18

Процентные доходы

Процентные доходы и средняя доходность процентных активов млрд руб

Активы, приносящие процентные доходы (среднее за период) млрд руб

Кредиты клиентам

(до вычета резервов)

Прочие процентные

активы

Процентные доходы

по кредитам

клиентам


доходы

Доходность процентных

активов

Доходность кредитного

портфеля 9,9% 9,7%

11,1% 10,5%

92%

94%

8%

6%

809,9

605,5

9M'159M'14

+26%

+34%

91% 92% 93% 93% 95%

9% 8% 7% 7% 5%

275,2 262,2 272,5 238,6 218,4

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

11,1% 11,0% 11,2% 10,4% 10,7%

10,0% 9,7% 10,0%

9,7% 10,0%

3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

+25%

82% 87%

18%

13%

10 880

8 365

30-Sep-1530-Sep-14

83% 81% 83% 87% 88%

17% 19% 17% 13%

12%

10 962 10 776 10 903 9 869

8 776

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

+30%

30-сен-14 30-сен-15 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 19

53%

55%

47%

45%

607,4

337,3

9M'159M'14

(1) Включая процентные расходы на выпущенные долговые ценные бумаги, субординированную задолженность, средства банков и прочие заемные средства.

Процентные расходы

Процентные расходы и средняя стоимость привлечения заемных средств млрд руб

Процентные обязательства (среднее за период) млрд руб

Средства клиентов


обязательства

Процентные расходы по

средствам клиентов


расходы (1)

Стоимость прочих

процентных

обязательств (1)

Стоимость процентных

обязательств

Стоимость привлечения

средств клиентов

8,4% 8,9%

10,5%

7,7% 7,0% 7,2% 7,5%

8,6%

6,5%

5,9% 6,5% 6,6%

7,3%

5,7% 5,1%

9,3%

6,3%

7,8%

5,5%

6,8%

4,9%

58% 53% 49% 52% 53%

42% 47% 51%

48% 47%

186,8 194,5 226,1

152,5 126,2

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

+48%

+80%

61% 61%

39%

39%

10 399

8 245

30-Sep-1530-Sep-14

64% 61% 58% 59% 61%

36% 39% 42% 41%

39%

10 372 10 345 10 480 9 387

8 624

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

+20% +26%

3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

30-сен-14 30-сен-15 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 20

Чистые процентные доходы и маржа

Чистые процентные доходы млрд руб

Чистая процентная маржа (2) %



32,6

88,4

67,7

46,4

86,1 92,2

окт'15 3к'15 2к'15 1к'15 4к'14 3к'14

-24% -4%

235,1

202,5

268,2

10M'159M'159M'14(1) (1)

+16%

-1 п.п. -1,8 п.п.

2,6% 2,5%

4,3%

10M'159M'159M'14

3,4% 3,2%

2,5%

1,7%

3,5%

4,2%

окт'15 3к'15 2к'15 1к'15 4к'14 3к'14 (1) (1)

+10 б.п.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 21

61,4 54,0

44,8

10M'159M'159M'14

Комиссионные доходы

Структура валовых комиссионных доходов млрд руб

Чистые комиссионные доходы млрд руб

Комиссии по

расчетным и кассовым

операциям

Прочие комиссии

Комиссия по

выданным гарантиям

и операциям торгового

финансирования

Комиссия по операциям

с ценными бумагами и

операциям на рынках

капитала

Чистые

комиссионные

доходы

Чистые

комиссионные

доходы / чистые

активы

+21%

+44%

61% 69%

17% 16%

10%

6%

12%

9%

70,2

57,9

9M'159M'14

56% 65% 64% 66% 70%

15% 17% 19%

15% 17%

18%

6% 5%

7% 5%

11%

12% 12%

12%

8%

28,0

21,7 20,5

23,6 19,5

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

+21%

+45%

7,4 21,4 17,2 15,4 18,3 14,8

окт'15 3к'15 2к'15 1к'15 4к'14 3к'14 (1) (1)

+14%


0,7% 0,7% 0,6% 0,5%

0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 22 © VTB 2015

71.1 95.1

58.3

62.3

129.4

157.4

9M'159M'14

Provision Charge for Loan Impairment and Cost of Risk

Provision charge for loan impairment and cost of risk RUB bn

Loan write-offs RUB bn

Provision charge

for impairment of loans

to individuals

Cost of risk

Loans to individuals

Loans to legal entities

Provision charge

for impairment of loans

to legal entities

-15%

-18%

+298%

+210%

40.9

5.3 24.9

85.2

45.4

14.3

20.3

23.7

12.7

19.5

55.2

25.6

8.6

97.9

64.9

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

2.4% 1.2%

2.2%

4.6% 3.4% 3.0%

4.3% 4.9%

2.7%

4.4%

2.3%

0.3%

1.4%

5.1%

3.0% 1.9% 2.9%

4.1% 5.0%

1.3% 2.3%

73.2

4.0

22.6

40.9

18.4

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

99.8

32.2

9M'159M'14

23

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015

7,0% 7,1% 7,6% 7,2% 6,7% 6,3%

666 674 653 639 613 507


104,8% 104,7% 109,0% 112,0% 114,8%

105,9%

123456


(2) Неработающие кредиты (NPLs) представляют собой проблемные кредиты с просрочкой погашения задолженности свыше 90 дней. В расчет неработающих кредитов включается основная сумма долга и

процентные платежи. Коэффициент посчитан как отношение к общей сумме кредитов, вкл финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

Балансовые резервы под обесценение

кредитного портфеля млрд руб

Резервы / Кредитный портфель

Балансовые резервы под обесценение кредитного портфеля

Качество кредитного портфеля Группы ВТБ

Неработающие кредиты (90+) млрд руб

Доля неработающих кредитов

в кредитном портфеле (2) Неработающие кредиты

Коэффициент покрытия неработающих кредитов млрд руб

-1%

+19%

-1%

+9%



636 644 599 571 534 479

31-Oct-1530-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14 30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 (1)

6,7% 6,8% 7,0% 6,4% 5,8% 6,0%

24

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015

235,1 202,5

268,2

61,4

54,0

44,8

48,0

48,8

35,7

344,5 305,3

348,7

10M'159M'159M'14

-2%

+37%

-24%

+21%

Чистые операционные доходы Группы ВТБ

Чистые операционные доходы до вычета резервов под обесценение млрд руб

-12% -2%

Чистые процентные доходы

Прочие доходы

Чистые комиссионные доходы

32,6

88,4 67,7

46,4

86,1 92,2 7,4

21,4

17,2

15,4

18,3 14,8

0,8

17,5

4,7

26,6

90,0

23,3

40,8

127,3

89,6 88,4

194,4

130,3

окт'15 3к'15 2к'15 1к'15 4к'14 3к'14

+14%

-23%


(1) (1)

+13%

25

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015

101,0 94,2

71,9 67,1

192,0 172,9

161,3

10M'159M'159M'14

55,5% 56,6% 46,3%

1,9% 1,9% 2,3%

33,5 32,3 35,2 30,3 30,3

26,4 22,6 22,9 43,3 23,7

19,1

59,9 54,9 58,1 73,6

54,0

10m3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

Расходы / операционные

доходы до резервов

Контроль над расходами Группы ВТБ

Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб

Расходы на содержание

персонала

Административные

расходы

Динамика изменения численности персонала

Сотрудники профильных для

Группы направлений бизнеса

Сотрудники непрофильных для

Группы направлений бизнеса

Расходы / активы

+11%

+7%

92% 91% 92% 92% 91%

8% 9% 8% 8% 9% 95 583 97 451 99 234 101 072 102 548

30-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14

92% 91%

8% 9%

30-Sep-1530-Sep-14

-7% -2%

102 548 95 583

3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15 окт’15

30-сен-14 30-сен-15 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

46,8% 47,1% 61,3% 65,7% 37,9% 41,4%

1,8% 2,0% 1,8% 1,9% 2,6%

2,2%


(1) (1)

+11%

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 26

Структура активов и пассивов по валюте

Итого активы млрд руб Итого обязательства млрд руб

Кредиты и авансы клиентам (после вычета

резерва под обесценение) млрд руб

Средства клиентов млрд руб

Рубли

Иностранная

валюта

Рубли


валюта

Рубли


валюта

Рубли


валюта

68% 69%

32% 31%

8 537 8 842

31-Dec-14 30-Sep-15

53% 54%

47%

46%

5 669

7 144

31-Dec-14 30-Sep-15

63% 61%

37% 39%

12 191 12 792

31-Dec-14 30-Sep-15

61% 55%

39% 45%

11 060 11 370

31-Dec-14 30-Sep-15 31-дек-14 30-сен-15 31-дек-14 30-сен-15

31-дек-14 30-сен-15 31-дек-14 30-сен-15

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 27

120,5% 123,8% 130,9% 128,0%

150,6%

138,4%

105,0% 106,8% 99,5% 97,1%

113,4% 110,9%


ЮЛ

Кредитный портфель и средства клиентов

Кредитный портфель до вычета резервов млрд руб Средства клиентов млрд руб

Структура кредитного портфеля по отраслям %

ФЛ ЮЛ

(по состоянию на 30 сентября 2015 г.)

Коэфф. кредиты клиентам/средства клиентов %

Кредиты клиентам /

средства клиентов

Кредиты клиентам / средства клиентов,

вкл. залоговое фондирование от ЦБ

ФЛ

20%

12%

10%

9% 9%

8%

6%

5%

5%

4%

4% 2% 5%

- Физические лица (20%)

- Строительство (12%)

- Промышленное производство (10%)

- Нефтегазовая промышленность (9%)

- Государстенные органы власти (9%)

- Металлы (8%)

- Химическая промышленность (6%)

- Торговля и коммерция (5%)

- Финансы, вкл. холдинговые компании (5%)

- Транспорт (4%)

- Энергетика (4%)

- Телекоммуникациии и медиа (2%)

- Прочие сектора (5%)

30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15

-0%

+4%

+2%

+29%

20% 20% 22% 21% 21% 23%

80% 80% 78% 79% 79%

77%

9 482 9 517 8 608 8 899 9 150

8 023

31-Oct-1530-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14 30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15

35% 36% 38% 34% 38% 36%

65% 64% 62% 66%

62% 64%

7 316 7 144

6 078 6 451 5 669 5 430

31-Oct-1530-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14 30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 (1) (1)


(1)

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 28

Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ

за 10 месяцев 2015 года

Средства клиентов ЮЛ млрд руб Кредитный портфель ЮЛ млрд руб

Срочные депозиты Текущие счета

Средняя доходность кредитов ЮЛ % Cредняя стоимость заемных средств ЮЛ %

9М’14: 9,0% 9М’15: 10,1% +1,1 п.п. 9М’14: 4,8% 9М’15: 7,1% +2,3 п.п.

6,6% 6,8% 7,9%

6,3%

5,2%

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

10,0% 10,0% 10,2%

8,9% 9,2%

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

75% 77%

78% 75% 78%

25%

23%

22%

25% 22%

4 745 4 551

3 774

4 227

3 520 3 482


-1%

+5%

+35%

+4%

7 556 7 594

6 720 6 997

7 205

6 185

31-Oct-1530-Sep-1530-Jun-1531-Mar-1531-Dec-1430-Sep-14 30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 (1) (1)


153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 29

Результаты розничного бизнеса группы ВТБ

за 10 месяцев 2015 года

Срочные депозиты

Текущие счета

Ипотека

Автокредиты

Средняя доходность кредитов ФЛ % Cредняя стоимость заемных средств ФЛ %

Средства клиентов ФЛ млрд руб Кредитный портфель ФЛ млрд руб

Пластиковые карты

Потребительские кредиты и прочее

9М’14: 15,6% 9М’15: 14,9% -70 б.п. 9М’14: 5,0% 9М’15: 6,3% +1,3 п.п.

6,5% 6,3% 6,1%

4,7% 4,9%

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14

15,0% 14,7% 15,0% 15,3% 15,6%

3Q'152Q'151Q'154Q'143Q'14 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15 3к’14 4к’14 1к’15 2к’15 3к’15

85% 84% 84% 82%

83%

15%

16% 16% 18%

17%

2 571 2 594

2 305 2 224 2 149

1 948


43% 43% 42% 41% 38%

6% 6% 6% 7% 7%

7% 6% 6% 6% 6%

44% 45% 46% 46% 49%

1 927 1 922 1 888 1 901 1 945 1 838


-1%

+20%

-1%

+0%

30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 30-сен-14 31-дек-14 31-мар-15 30-июн-15 30-сен-15 31-окт-15 (1) (1)


153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 30

Выпуски долговых инструментов

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 31

2016

ВТБ EUR 193 Серия 9 EMTN 1 Февраль 2016 4,25%

ВТБ USD 2 000 Погашение кредита Апрель 2016

ВТБ CHF 600 Серия 19 EMTN 2 Декабрь 2016 3,15%

2017

ВТБ USD 2 000 Серия 15 EMTN 2 Апрель 2017 6%

Банк Москвы USD 400 Публичный долговой инструмент (опцион колл) Май 2017 6,8075%

ВТБ AUD 500 Серия 23 EMTN 2 Декабрь 2017 7,5%

2018

ВТБ USD 698 Серия 12 EMTN 2 Февраль 2018 6,32%

ВТБ CHF 300 Серия 3 EMTN 3 Май 2018 2,9%

ВТБ USD 1 514 Серия 4 EMTN 2 Май 2018 6,875%

2020

ВТБ USD 948 Серия 10 EMTN 2 Октябрь 2020 6,551%

2022

ВТБ USD 1 500 Серия 21 EMTN 2 (Субординированный долговой

инструмент) Октябрь 2022 6,95%

2024

ВТБ CHF 350 Серия 4 EMTN 3 (Субординированный долговой

инструмент) Октябрь 2024 (опцион колл) 5%

2035

ВТБ USD 31 Series 6 EMTN 1 Июнь 2035 6,25%

Бессрочно

ВТБ USD 2 250 Tier 1 Бессрочные еврооблигации (опцион колл) Декабрь 2022 (опцион колл) (1) 9,5%

Заёмщик Валюта

Объем (млн.)

Инструмент Дата погашения

(пут или колл опцион) Купон

Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ

в обращении

(1) Купон фиксированной доходности до первого опциона колл, затем будет пересмотрен 6 декабря 2022 г. и затем, через каждые 10 лет.

153

153

255

10

41

115

212

225

240

161

11

72

153

51

102

221

221

221 © VTB 2015 32

Управление по работе с инвесторами

Tel: +7 (495) 775-71-39

e-mail: [email protected]

Презентация для инвесторов · 2017-12-22 · 153 153 255 10 41 115 212 225...

Documents