л 2 5
TRANSCRIPT
ИУС
Некоторые трудности в выборе критерия при принятии решений
ИУС
Пример 1. Рассмотрим случай, когда ЛПР не может остановиться ни на одном из предложенных критериев: ММ, HW(3/4), ПНО (Бернулли)Поэтому ЛПР решает считать решение более предпочтительным, чем другие в том и только в том случае, если на него указывает большинство из трех вышеперечисленных критериев
ИУС
Нижеприведенная матрица решений («доходов») показывает, что такой компромиссный способ может и не дать строго определенного ответа
2 12 -3
5 5 -1
0 10 -2
Имеем в результате «порочный круг»:
1 2 3 1x x x x
Порядок предпочтений:
2 3 1
3 1 2
1 2 3
:
:
:
MM x x x
HW x x x
PB x x x
ИУС
Пример 2. Нарушение некоторых очевидных требований к «хорошему» критерию
Имеем следующее «естественное» упорядочение:
1 2 1 2
0 0 01 2
( ) : ( , ) ( , ),
: ( , ) ( , )
x x z Z F x z F x z
z Z F x z F x z
Это свойство строгого доминирования одной строкиматрицы решений над другой
ИУС
Требование (аксиома) 1.
Если ,x x то не может быть оптимальным. x
В то же время для следующей задачи выбора
1/210
3/410
ясно, что . Однако ММ и HW критерии
указывают на оптимальность обоих решений !?1 2x x
1x
2x
ИУС
Требование (аксиома) 2. Добавление к матрице решений новой строки, которая доминируется одной из уже имеющихся строк, не должно влиять на оптимальность прежних решений.
Однако следующий Пример 3 («ресторан») (словесное описание ситуации) показывает, что и эта аксиома на практике может намеренно нарушаться из вполне разумных соображений.
ИУС
Пример 4. Еще одно возражение против критерия Гурвица состоит в том, что для нижеследующей задачи выбора решения он дает решение, противоречащее здравому смыслу:
0 1 1 ... 1 ... 1
1 0 0 ... 0 ... 0
z1 z2 z100……….x1
x2
Здесь оба решения равноценны по Гурвицу,хотя интуитивно первое решение лучше.
Этоматрицадоходов
ИУС
Элементы теории игр
ИУС
Основные положения
• Это тоже принятие решений в условиях неопределенности, но состояния среды выбираются не нейтральной «природой», а нашими конкурентами
• Основной принцип принятия решений в теории игр связан с выдвижением и использованием различных гипотез о характере поведения противоборствующих субъектов
ИУС
Постановка задачи (конечномерный случай)
Имеется k субъектов («игроков») со своими целевыми функционалами:
1 2( , ,..., ) max, 1,...,ki iJ p x x x i k
Предполагается, что i-й субъект может распоряжатьсятолько аргументом xi, пытаясь увеличить значение«своего» функционала. Однако каждый из функционаловзависит от всех аргументов. Основной вопрос: как лучше всего добиваться своихинтересов в подобной ситуации ?
Рассмотрим далее случай 2-х игроков.
ИУС
Два игрока:
: ( , ) max, ;
: ( , ) max, .x X
z Z
A J z z Z
B xzI x
x
X
(«мешают» друг другу)
Если J + I = 0 , то есть I = - J , то имеем игру с нулевой суммой (антагонистическую игру или игру с противоположными интересами). Это понятие распространяется и на общий случай.
ИУС
Старый пример: дилемма заключенного
(7,7)(0,10)П
(10,0)(1,1)Н
ПН2
1
Здесь каждый из игроков минимизирует значениясвоих целевых функционалов
ИУС
Рассмотрим игру с нулевой суммой
4-143x4
21578x3
1876x2
09-105x1
z4z3z2z1
Числа в таблице означают наш выигрыш, т.е.проигрыш игрока В –нашего соперника
ИУС
Гипотеза 1. Информация о стратегии второго игрока отсутствует. Применяем принцип гарантированного результата (maxmin)
4-143x4
21578x3
1876x2
09-105x1
z4z3z2z1
3x x
ИУС
Гипотеза 2. Предполагаем, что игрок В, в свою очередь, следует принципу гарантированного результата: z* = z4
4-143x4
21578x3
1876x2
09-105x1
z4z3z2z1 Учитывая данный выбор второго игрока, положим:
4x x что может бытьлучше предыду-щего результата
ИУС
Возможны и дальнейшие предположения. Например, игрок 2 может выбирать аналогичную x** стратегию z**, а мы, в свою очередь, будем это учитывать при построении своего решения и т.д. Этот процесс типа «я знаю, что он знает, что я знаю, что он знает ... » может в принципе быть продолжен до бесконечности. Однако теоретические исследования показывают, что результат выбора уже после 3-4 «вложений» практически стабилизируется и перестает улучшаться.