Литература автора:1.Структурные проблемы экономики России. – М.: Финансы и статистика, 2010 2. Теория эффективности экономики. М.: Финансы и статистика, 20093. Экономика технологического развития. М.: Финансы и статистика, 20084. Институциональная экономики: теория и политика. – М.: Наука, 20085. Институциональная теория и экономическая политика. В 2-х Т. – М.:

Экономика, 20076. Основы институциональной и эволюционной экономики. Курс лекций. М.:

Высшая школа, 20087. Экономическая политика и развитие промышленности, 2011. 8. Экономика будущего: теория институциональных изменений, 2011 (вышла в

апреле 2011)

Институциональные изменения и экономическое поведение агентов: движение к новой макроэкономике

© в.н.с. ИЭ РАН, д.э.н., проф. О.С. Сухарев, Москва, 2011

Факторы экономических изменений

1) Изменение в количестве и качестве населения

2) Изменение объёма накопленного знания и технологического опыта

3) Изменение базовых и вспомогательных институтов («инфраструктуры правил»)

4) Изменение моделей реакции (интенциональность агентов) и моделей воздействия на экономическую систему (политические решения и управление)

Таким образом, имеется две составляющие изменений: генетическая и телеологическая

Макроэкономика Акерлофа-Шиллера

p AS

фактор доверия AD Y

Оптимистические и пессимистические реакции (ожидания) агентов влияют на совокупный спрос, изменение которого сказывается не на заработной плате, а на занятости, спрос снижается, безработица возрастает. Иррациональное начало агентов, фактор доверия определяет сдвиг кривой спроса.

Мультипликатор доверия, вводимый по аналогии с мультипликатором расходов, инвестиций Канна-Кейнса, показывает, как изменяется доход (увеличивается или сокращается), когда уровень доверия растёт (изменяется) на один пункт (измерение уровня доверия посредством уже используемых индексов доверия).

Реакцииагентов/Мотивы

Экономические

Неэкономические

Нерациональные

- -

Рациональные

+ -

Идеи Т.Веблена для формирования поведенческой макроэкономики

Модели поведения агентов (реакций) возникают в силу:

- Мотива демонстрационного поведения;- Мотива завистливого сравнения- Инстинкта подражания- Закона социального статуса- Других социально-психологических мотивов,

определяющих поведение агентов- Поведение богатого класса предполагает:

показное потребление и состязательный аспект потребления

Модель институциональных изменений(эффект «шахматной игры»)Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg

α E Rg=Rv β линия «ничьей» Rv N<N* победа Rg N>N*победа Rv N N* число изменений

t

Ntgtg

t

R

t

Rvg

)(

Если исходить из того, что победа второразряднику даётся, когда преимущества гроссмейстера относительно «второразрядника» равны нулю, то есть Rg =0 тогда

ntgtgt

Rv )( )(, tgtgkkn

t

Rv

Модель институциональных измененийИнституциональные изменения определяются:- Качеством (содержанием)- Скоростью (частотой)- Адаптационными возможностями агентов и институтов

Скорость институциональных изменений на интервалах [t1 t2], [t2 t3], …[ti tn] – может быть своя, как и качество этих изменений. В связи с чем представляет трудность подбор функций Rg = f(N) и Rv = f(N), характеризующих изменение (распределение) выгод агентов при институциональных изменениях. Эти функции будут меняться не только в зависимости от скорости и качества институциональных изменений, а также адаптивных реакций агентов, но и в зависимости от времени. На каждом интервале может существовать своя зависимость.

Чтобы установить эту функцию и получить

- Необходимо прожить всё время течения институциональных изменений, поскольку до того, пока это время не завершено, говорить о том, к чему приведут эти изменения можно только условно, гипотетически.

- В этом состоит основная сложность изучения институциональных изменений

t

Nfk

t

Nnkn

t

N

t

Nf

t

Rg

)(,,

)(

Модель институциональных измененийИнституциональная нейтральность –

ситуация, когда институты не воздействуют на макроэкономические параметры системы (либо воздействие пренебрежимо мало) – совокупный спрос, предложение, сбережения, инвестиции, занятость. Институты, не охватываемые этой ситуацией, воздействуют на указанные параметры, изменяют структуру распределения созданного дохода между компонентами его использования.

При эффекте «шахматной доски», институциональная нейтральность состоит в том, что при изменении правил, выгоды гроссмейстера и «второразрядника» не изменяются, следовательно и победу одержит гроссмейстер.

Потенциал институциональных изменений I(t) – способность системы осуществлять некоторое число изменений в единицу времени. Как модель примем, что изменение самого потенциала соответствует (равнознач-но) скорости институциональных изменений. Либо в общем виде:

)(tnt

I

dtkt

R

t

RdttnI

t

t

gvt

t

1][)(

2

1

2

1

)exp();( ktIoItkI

t

I

I Снижение потенциала I0 институциональных изменений

с течением времени t

Варианты модели институциональных измененийВыше была рассмотрена типовая модель, когда выгоды

гроссмейстера сокращаются, выгоды «второразрядника» увеличиваются. Однако, возможны следующие варианты функционирования системы:

1) выгоды гроссмейстера сокращаются, выгоды «второразрядника» неизменные, на том же уровне, либо выгоды гроссмейстера неизменны, а выгоды «второразрядника» увеличиваются при росте числа институциональных изменений в единицу времени;

2) выгоды гроссмейстера увеличиваются, при неизменных или сокращающихся выгодах «второразрядника»;

3) выгоды и гроссмейстера, и «второразрядника» растут или сокращаются одновременно.

Вариант №1 (институциональная нейтральность)Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg

α E Rv Rg=Rv линия «ничьей» N<N* победа Rg N>N*победа Rv N N* число изменений

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rv Rg

E Rg=Rv α линия «ничьей» N<N* победа Rg N>N*победа Rv N N* число изменений

tgt

N

t

R

t

NNtg

t

R

t

Rvvg

)( *

tgtnt

R

t

Rvg )(

Вариант №2 (односторонняя нейтральность)

Когда выгоды гроссмейстера увеличиваются при неизменных или сокращающихся выгодах второразрядника, то ситуация описывается победой гроссмейстера и графически принимает вид на рис. То же и при нечувствительности выгоды гроссмейстера (очень высок опыт и уровень приспособляемости) к институциональным изменениям, когда выгода второразрядника будет сокращаться (нижний рисунок). Это усечённая или односторонняя институциональная нейтральность.

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv N число изменений

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv N число изменений

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv N число изменений

Вариант №3 Выгоды «второразрядника» могу не изменяться, если ему всё равно, одержит ли он победу или проиграет, если считает, что игра с гроссмейстером, уже почётна, то эти выгоды могу возрастать с ростом числа институциональных изменений в единицу времени. Тогда, общий результат будет зависеть от того, как быстро возрастают выгоды «второразрядника» и гроссмейстера.

При возрастании выгод одного и другого агента и соответствующем содержании институциональных изменений и их скорости, возможна ситуация, что гроссмейстер всё равно проиграет, несмотря на рост выгоды

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

победа Rv Rg=Rv Rg победа Rg линия «ничьей»

Rv N* N число изменений Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv победа Rv N* N число изменений

Институты, институциональные изменения и благосостояние

Институциональные изменения способны повлиять на благосостояние экономической системы. Этот аспект не учитывается в стандартной теории благосостояния, не отражается в критериях оценки благосостояния (В.Парето-эффективности, Н.Калдора – Дж. Хикса, Т.Ситовски, А.Бергсона, А. Сена и др.). Если уровень благосостояния системы «гроссмейстер-второразрядник» измерять суммарными выгодами, которые черпают агенты от участия в игре, то U = Rg+Rv. Выразив выгоды гроссмейстера Rg через выгоды «второразрядника» Rv, получим:

]*)[(2 NNtgtgRU v

t

Ntn

tgtgk

где

tknt

R

t

Ntgtg

t

R

t

U vv

)(

)(

),(2)(2

Тем самым, изменение благосостояния зависит от двукратного изменения выгоды наименее обеспеченного ресурсом агента системы, от скорости изменений (чем выше скорость, тем меньше величина изменения благосостояния) и от величины уровня адаптации агентов, которая задаётся углами наклона кривых реакции–выгод Rg и Rv.

Изменение благосостояния при односторонней институциональной нейтральности

Благосостояние экономической системы в данном случае будет складываться из благосостояния гроссмейстера и «второразрядника» U=Ug+Uv. Благосостояние гроссмейстера и «второразрядника» складывается из приобретаемых выгод и располагаемого интеллектуального капитала. Можно записать, что U = Rg+Rv +IKg +IKv, где Ug= Rg+IKg, Uv= Rv+IKv – соответственно благосостояние гроссмейстера и «второразрядника». Как видим, есть часть благосостояния, которая зависит от изменения выгод двух агентов UR = Rg+Rv и часть благосостояния не зависит от выгод, а определяется целиком и полностью исходным интеллектуальным капиталом US=IKg+IKv.

В модели можно считать, что интеллектуальный капитал за время игры не расходуется, то есть не уменьшается, а можно положить, что наращивается в ходе приобретения нового опыта или знания по итогам игры и соперничества. Тогда данная часть благосостояния также будет наращиваться. Изменение этой части благосостояния не обязательно зависит от уровня и изменения выгод агента. Выгоды и гроссмейстера и второразрядника могут сокращаться, но интеллектуальный капитала будет наращиваться, причём, если игра для второразрядника более полезна, то и наращение интеллектуального капитала будет происходить на большую величину.

tgtnt

R

t

Ntg

t

R

t

U vv )(22

Модель институциональных изменений: требования к экономической политике

a) скорость институциональных изменений (их частота) должна обеспечивать закономерный результат, который в экономике с преобладающими интерспецифическими ресурсами, сводится к возвышению более образованного, опытного, знающего агента (обладателя интеллектуальным капиталом). Именно это условие является в плане проектирования стимулов инновационного типа экономического роста основным;

b) содержательная сторона любых изменений должна предполагать оценку изменения благосостояния системы;

с) конкуренция в экономической системе сильно зависит от характера и содержания институциональных изменений и основных влияющих на механизмы соперничества институтов, причём отрицательный отбор становится неотъемлемым элементом современной конкуренции, детерминированной институтами;

d) институциональные изменения обладают свойством, сводимым к тому, что до тех пор, пока они не произошли, трудно оценить в чём они состоят, потому что не совсем ясен результат, к которому они могу привести систему. Безусловно, это создаёт основные трудности в использовании моделей институциональных изменений, в получении таких моделей;

Модель институциональных измененийe) выводы, которые получены на модели «гроссмейстер-второразрядник»,

возможно, не совсем корректно переносить на оценку приемлемой скорости институциональных изменений, касающихся целых секторов хозяйственной системы, хотя выявленная принципиальная закономерность, на мой взгляд, будет сохраняться: изменения институтов могу спровоцировать отрицательный отбор и снизить благосостояние экономической системы, вследствие чего необходимы специальные критерии в рамках разработки экономической политики в рамках институционального планирования;

f) институциональные изменения существенно могут повлиять на благосостояние экономической системы, причём ни один из известных классических критериев оценки уровня благосостояния не учитывает этого аспекта;

g) получен парадоксальный результат, сводимый к тому, что победа второразрядника, с одной стороны, является нарушением стереотипных (стандартных) институтов и связана с институциональной неэффективностью, обусловленной повышением скорости институциональных изменений при соответствующем их содержании, с другой стороны, согласно критерию Роулса, повышение благосостояния наиболее слабого (бедного) агента, увеличит и общественное благосостояния, а в данном случае благосостояния второразрядника увеличивается по причине его победы и роста выгод Rv, причём интеллектуальный капитал не изменяется

Коррекция критериев общественного благосостояния1. Парето-эффективное состояние системы – это точка равновесия, так как при

движении из этой точки достигается ситуация, когда какому-то агенту относительно другого становится лучше – он выигрывает – но другому обязательно хуже, то есть он проигрывает. В этой точке Rg=Rv и U = 2Rv.Таким образом, в данной точке по результату игры имеется «ничья», но уровень благосостояния не является максимальным, так как при N<N* функция U> 2Rv. При таком числе институциональных изменений в единицу времени, то есть скорости, N* достигается Парето-оптимальный результат, при соответствующих наклонах кривых Rg и Rv, но не дающий наибольшего благосостояния системы. При односторонней институциональной нейтральности возможна ситуация, когда из точки N* улучшается положение одного агента (рост выгоды) и не ухудшается положение другого. Значит, эта точка перестаёт быть точкой Парето-эффективности

2. Критерий Калдора-Хикса будет уместен при институциональных изменениях, если станет допустимо осуществлять переход хода, что выступает неким аналогом компенсации, корректирующим выгоду. В ином варианте компенсации невозможна, если только не ввести модель возможность гонорара за победу, когда проигравший агент может поделиться гонораром победителя с побеждённым агентом. Здесь возможен сговор, и модель приобретёт совершенно иной ракурс.

3. Критерий Ситовски должен, наоборот, наложить запрет на переход хода. На рисунке 3 справа показана ситуация, когда выгода гроссмейстера возрастает от числа изменений, а второразрядника сокращается. При росте N сразу одному лишь гроссмейстеру становится лучше и одновременно второразряднику – хуже. Следовательно, в точке N=0 имелось Парето-эффективное состояние, раз отклонение от него, улучшающее состояние одного агента происходит только с ухудшением состояния другого. Таким образом, данный случай говорит о том, что институциональные изменения не следует осуществлять.

В принципе, общий пафос предлагаемой здесь модели, предполагает негативное влияние институциональных изменений на результат взаимодействия экономических агентов с неравным интеллектуальным капиталом.

Максимальное благосостояние системыU→max, dU/dt=0,

выгода наименее подготовленных агентов Rv;уровень общего интеллектуального капитала системы Us; частота изменений n(t), тогда:

00 ,0;,0);(;1

,212

)(

0)(2

ttt

Utt

t

Utgtgk

k

t

U

t

R

t

U

kt

R

ktn

t

Utkn

t

R

t

U

SVSV

SV

Представление о дисфункцииДисфункция системы (института) – нарушение,

расстройство функций какого-либо органа, системы, экономического института, преимущественно качественного характера. (по аналогии с дисфункцией организма в биологии)

(Первые публикации автора по этой проблеме

1998-1999 гг.: Сухарев О.С. Теория экономической дисфункции, М – Машиностроение, 2001. Российская экономика: опыт системной диагностики и лечения/ Инвестиции в России,№9 1999).

Дисфункция института

Виды институциональной эффективностиN, п/п Характеристика

институтаВид институциональной эффективности

1. Цель существования Целевая эффективность (результативность)

2. Область приложения

Эффективность по граничному потенциалу системы

3. Функциональное наполнение

Функциональная эффективность

4. Срок до изменения Срок окупаемости, эффективность по используемому на функционирование времени

5. Издержки действия Эффективность по издержкам (трансакционным и трансформационным)

6. Степень отторжения Эффективность по устойчивости к экзогенным влияниям (эффективность привнесённых изменений)

7. Устойчивость к Мутации

Эффективность внутренних непроизвольных изменений системы

Эффективность института (системы)

СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА неэффективность эффективность 0

« – » « + » «lock in» эффект Дисфункциональные состояния

Факторы дисфункции институтовнеуправляемость институциональными

изменениями, либо иллюзия управляемости

соперничество между различными институтами и агентами

высокая скорость институциональных изменений, введения новых институтов, без предоставления необходимого адаптационного лага

экономическая политика, снижающая качество институциональной системы

Измерение дисфункции(подробнее Сухарев О.С. Теория эффективности экономики. – М.: Финансы и статистика, 2009.)

где:D(x) – параметр дисфункции по системе, представленной выходным параметром x, либо

вектором выходных параметров x;y – совокупность случайных величин (элементов системы, параметров, задающих

дисфункцию);µ (y) – функция распределения случайных величин, отражающая характер связей в системе;d(x, y) – плотность дисфункции.

Экономическая система в плане характеристики функционирования может быть представлена аллокативной и адаптивной эффективностью, причём в модели такой системы можно принять их независимыми (на самом деле это не так). Тогда многомерный закон распределения выходных параметров можно представить произведением законов распределения аллокативной и адаптивной эффективности: φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t) φ2 (z2/t). Если рассмотреть семь параметров, задающих дисфункцию системы, тогда можно представить : φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t)….. φ7 (z2/t).

При статических двусторонних границах аллокативной и адаптивной эффективности и двух независимых параметрах состояния вероятность невозникновения (роста) дисфункций будет равна:

Y

dyyyxdxD0

)(),()(

12

11

22

21

212211 )()(X

X

X

X

dzdzzzP

Инновационная и консервативная модель поведения агентовПараметр Новаторы

(инновационная контрактация)

Консерваторы(неинновационная контрактация)

Цель существования Реализация новых идей, технологий, продуктов

Сохранение прежних позицийв области идей, технологий,

продуктов

Область приложения усилий Новые направления деятельности Эксплуатация старых форм, методов, сфер деятельности

Функциональное наполнение Значительное и постоянно расширяющееся за счёт новых функций

Стабильное или сокращающееся в процессе конкуренции с новаторами

Интервал функционирования 1. До превращения в консерватора2. До внезапного банкротства в

процессе конкуренции с новаторами и консерваторами

1. До выхода из хозяйственного поля взаимодействий и изменения вида деятельности (после банкротства)

2. До превращения в новатора

Издержки модели поведения Невысокие при отлаженном кредитно-денежном механизме

Значительные или постоянно увеличивающиеся

Степень отторжения Низкая при эффективном институциональном окружении

Высокая в экономике с преобладающим числом дисфункций

Высокая при отлаженной системе институтов

Низкая в дисфункциональной экономике

Устойчивость к изменениям Высокая – за счёт новизны реализуемых проектов

Низкая – за счёт роста издержек

Модель системы «новатор-консерватор» МОНЕТАРНЫЙ ДИАПАЗОН «КОНСЕРВАТОРА»

min m(t) max

m0 m1

невозможность превращение удержать “старые” в новатора рыночные ниши (банкротство)

МОНЕТАРНЫЙ ДИАПАЗОН «НОВАТОРА»

новый новатор min m(t) maxпревращениев консерватора m1 m2 появление превращение новатора в консерватора на рынке сохранение позиций на рынке

Экономические агенты: 1.«деятельностные» (новаторы, консерваторы, имитаторы как разновидность консервативной стратегии); 2. «бездеятельностные» - безработные.- m(t) < m0 – безработный; - m0 < m(t) < (m1 – χ) – консерватор;- (m1 + χ) < m(t) < m2 – новатор.X(t) =[ N(t) – K(t) ] / {N(t)+K(t)+U(t)}; S(t) = N(t) + K(t) + U (t);n = N/S , k = K/S , u = U/S, n+k+u=1X(t) = n – k ; dX(t)/dt = dn/dt – dk/dt ;dX(t)/dt = d [2n – 1+ u ]/dt ;dX(t)/dt = 2 dn/dt + du/dt = f(n(t), m1, m2, m(t));dY(t) = F (n/k, M, u-u*).где: Y(t) – валовой внутренний продукт; X(t) – индекс конфигурации; N(t) – число «новаторов»; К(t) – число «консерваторов»; U(t) – число безработных; S(t) – трудоспособные агенты; n, k, u – соответственно доля «новаторов», «консерваторов», безработных в общей величине трудоспособных агентов. Подробнее см. работы Сухарев О.С. 2002-2007 гг.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ «НОВАТОР-

КОНСЕРВАТОР»

)(2

)(2

2

2tM

dt

tdMR

dt

dR

dt

Rd

Цель формулировки такой модели:1. Описать динамику институтов издержками их функционирования2. Описать фактическое отклонение ликвидности от некоего стандарта3. Обеспечить связь резерва и скорости адаптации4. Представить процесс адаптации монотонным, либо циклическим

Подбирая функцию М2 и считая σ = const, можно получить решение. Если верхняя граница диапазона не изменяется М2 = const, то dM2/ dt = 0, уравнение примет вид:

)(22

2tMR

dt

dR

dt

Rd

ПустьR(t) – резерв институциональной системы (института) в ликвидной форме (запас денег)I(t) – издержки функционирования института (системы), включая трансакционные;σ = R(t) / I (t) – индекс ликвидности (запас рентабельности системы)β – скорость адаптации института (системы)Тогда:dR/dt = M2 (t) – I(t) dI / dt = β (R/σ – I )

Имитационное испытание модели

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

600 594 595 603 619 645 681 728 785 803

%индекс конфигурации - x

ВВП= f(t), млрд.руб.

t, время

0

10

20

30

40

50

60

70

80

16 17 19 21 23 26 29 29

%новаторы, n

% консерваторы, k

t, время

0

5

10

15

20

25

30

35

600 594 595 603 619 645 681 728 785 803

%безработные - u

ВВП = f(t), млрд.руб.

t, время

M2 = 4, 5 (const) R = 3,5 (возрастает до М2 и выше, точка ВВП, y = 645 млрд. руб.)

Имитационное испытание модели

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

600 594 594 599 608 623 642 668

%индекс конфигурации - x

ВВП=f(t), млрд.руб.

t, время 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

600 594 594 599 608 623 642 668

%консерваторы - k

ВВП= f(t), млрд.руб.

t, время

0

2

4

6

8

10

12

600 594 594 599 608 623 642 668

%безработные - u

ВВП=f(t), млрд.руб.

t, время

M2 = 4, 5 (const) R = 1,5 (возрастает до М1 = 2,3 и выше, отвечает y= 599 млрд. руб.)

Выводы из агентской модели «новатор-консерватор»1. «Новаторы» и «консерваторы» представляют две группы экономически активных агентов,

которые участвуют в конкурентной борьбе между собой и внутри группы, однако правило естественного отбора, известное в биологии, на это соперничество не распространяется, поскольку результат сильно зависит от начальных условий, расположения агента на участке монетарного диапазона, текущего денежного обеспечения деятельности и склонности изменять модель поведения

2. Эффективная экономическая политика должна быть направлена не только на создание условий для новаций и «новаторов», но и на укрепление консервативной модели поведения, так как её разрушение способно резко увеличить безработицу с соответствующими отрицательными последствиями для будущих инвестиций и развития.

3. Доктрина «созидательного разрушения» всё труднее объясняет новые экономические явления, порождённые современной динамикой глобализирующегося капитализма, когда спад деловой активности может сопровождаться усиливающимся экономическим доминированием конкретной страны и внедрением передовых технологий и разработок в серийное производство при сокращении занятых в высокотехнологичных отраслях.

Число новаторов может расти при замедлении темпа роста ВВП, либо снижении ВВП, безработица при этом может не изменяться, либо несколько возрасти при росте ВВП (классическое представление, что при росте ВВП всегда растёт занятость). Эта модель объясняет также, почему возможен и спад с ростом безработицы при росте цен, а также спад с ростом безработицы без ощутимого роста цен, как это наблюдалось в 2007-2009 гг.

4. Структура «новатор-консерватор» претерпевает локальный разрыв, т.е. «новатор» перестаёт быть зависимым от ресурсной базы «консерватора».

См.: Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика/ в 2-х тт., М.:Экономика,2007. Экономика технологического развития. – М.: Финансы и статистика, 2008. Теория эффективности экономики. – М.: Финансы и статистика, 2009