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INFORMAÇÃO PÚBLICA 1INFORMAÇÃO PÚBLICASÃO PAULO, 22 DE MAIO DE 2018
Workshop: Segundo conjunto de melhorias dos Sistemas
da Câmara BM&FBOVESPA e nova versão do Catálogo de
Mensagens e Arquivos
Câmara BM&FBOVESPA
INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
1. Pós Implementação IPN v2
2. Melhorias e correções
AGENDA
3. Catálogo de Mensagens e Arquivos
4. Proposta de Certificação
INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
1.
Pós Implementação IPN v2
INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
Implementação do
Projeto IPN v2 com a
integração das
Câmaras de Ações e
Renda Fixa e
BM&FBOVESPA.
PÓS IMPLEMENTAÇÃO IPNV2
Histórico
Dia D - IPN V2
Agosto/2017 Outubro/2017 Fevereiro/2018
▪ Empréstimo de
Ativos
▪ Fluxos RTC
▪ iMercado
▪ Catálogo de
Mensagens e
Arquivos
1º PACOTE DE
MELHORIAS E
OPORTUNIDADES
▪ Pesquisa Online
▪ Visitas
▪ Grupos de Trabalho
▪ Mapeamento de
Melhorias e
Oportunidades
PESQUISA PÓS
IMPLANTAÇÃO
Maio/2018
▪ Empréstimo de
Ativos
▪ Fluxos RTC
▪ iMercado
▪ Catálogo de
Mensagens e
Arquivos
2º PACOTE
MELHORIAS E
OPORTUNIDADES✓ ✓ ✓
INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
PÓS IMPLEMENTAÇÃO IPNV2
Destaques
Número de melhorias e
correções do segundo
conjunto, além de itens de
resiliência internos
Disponibilização do extrato
da tarifação do
IMBARQ001
31 iMercado
Aprimoramento nas telas
de consulta do BTB
Empréstimo
de ativos
Entrega de melhorias nas
telas de controle de
posições de empréstimos de
ativos
Melhorias no cálculo de
risco de operações
estruturadas e no
simulador de risco
Controle de
PosiçõesRisco
Melhorias e correções
em 10 mensagens e
arquivos
Catálogo de
mensagens e
arquivos
INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
2.
Melhorias e correções
INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
MELHORIAS E CORREÇÕES
APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO –BTB (1/2)
Sistema Processo Descrição
BTB – Banco de
Títulos
BM&FBOVESPA
Consulta do BTB
Criação de perfis de consulta para o
Custodiante, PNP e PL, segregando os
menus de consulta do BTB.
Autorização do carrying
Inclusão de preenchimento dos campos
“Aproval Information” e “Rejection
Information” na mensagem bvmf.120
(SecuritiesLendingStatusAdvice) como
resposta ao envio da bvmf.124
(CarryingApprovalResponse).
Consulta BTB
Criação de coluna “pré-contrato” na tela de
autorização do custodiante, que identifica
quando uma oferta doadora certificada
estiver atrelada a um pré-contrato.
Consulta BTBInclusão do filtro “Data de criação” na tela
"Consultar Autorização Carrying".
INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
MELHORIAS E CORREÇÕES
APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO –BTB: Criação de
coluna “pré-contrato” na tela de autorização do custodiante
INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
MELHORIAS E CORREÇÕES
APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO –BTB: Inclusão do
filtro “Data de criação” na tela "Consultar Autorização Carrying"
INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
MELHORIAS E CORREÇÕES
APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO –BTB (2/2)
Sistema Processo Descrição
BTB – Banco de
Títulos
BM&FBOVESPA
Contratação de empréstimo
Indicação de custodiante pelo tomador
executor não será considerada quando a
conta utilizada possuir vínculo de repasse.
Consulta BTBAmpliação da quantidade de linhas dos
dados exportados para Excel para 9 mil.
Consulta BTBInclusão da opção exportar para Excel na
tela “Cancelar Ofertas”.
Informar ofertas em aberto -
Arquivo BVBG.068
Inclusão do campo “Participante de
negociação (doador ou tomador)” no
arquivo BVBG.068.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 11
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS – IMERCADO
Sistema Processo Descrição
iMercado
Envio do arquivo IMBARQ001
• Inclusão do campo NettingTyp (identifica
o tipo de resultado líquido) nos registros
16 e 17 do IMBARQ001;
• Inclusão dos campos “Código do
Custodiante” e “Código do Investidor no
Custodiante” nos registros 14 e 15 do
IMBARQ001; e
• Inclusão dos campos “Valor do imposto
de renda” e “Valor líquido do dividendo”
no registro 26 do IMBARQ001.
Tela iMercadoNova tela contendo o extrato da tarifação
do arquivo IMBARQ001.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 12
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS - IMERCADO: Extrato da tarifação do IMBARQ001 1
2
INFORMAÇÃO PÚBLICA 13
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS - IMERCADO: Extrato da tarifação do IMBARQ001 3
INFORMAÇÃO PÚBLICA 14
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC (1/5)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Captura
Alteração de domínio do campo "Sender
Location" na mensagem bvmf.012
(tradelegnotification), de acordo com
alterações previstas no ambiente de
negociação.
RepasseInclusão de coluna "Data de pregão" nas
telas de repasse.
Alocação DMA
Realocações de negócios de sessão
automatizada, efetuadas em D+1, na conta
erro operacional 9999300, não serão
consideradas quebra de regra.
Repasse
Para negócios de sessão automatizada
será permitido reenvio de repasse no qual a
conta origem é normal e a conta destino é
máster (desde que possuam mesma
titularidade).
INFORMAÇÃO PÚBLICA 15
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC: inclusão da coluna “Data de Pregão”
INFORMAÇÃO PÚBLICA 16
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC (2/5)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Melhorias nas telas de controle de
posições de empréstimo de ativos
- Melhorias nas telas de solicitação de
alteração, liquidação e renovação:
melhor distribuição das informações,
possibilidade de solicitação em lote,
atributos pré-preenchidos e melhoria na
apresentação de mensagens de erro.
- Novas abas nas telas apresentarão
separadamente as informações de
liquidações do dia, aprovações
pendentes e contratos com recall.
- Possibilidade de aprovação em lote
para solicitações de liquidações,
renovações e alterações.
- Na aba de atualização da posição de
empréstimo, será disponibilizada
informação do participante que está
pendente de aprovação em cada fluxo.
A B3 irá disponibilizar vídeo-aula com detalhamento de todas as melhorias nas telas
de controle de posições de empréstimo de ativos. Data será divulgada em breve.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 17
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC (3/5)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Transferência de posição de
empréstimo de ativos
Possibilidade de transferência de posição
de empréstimo de ativos em conjunto com a
alteração do custodiante do contrato. No
inicio do processo de transferência
participante seleciona o flag de alteração de
custodiante. Ao final do processo de
transferência ocorre a alteração do
custodiante e da conta de custódia do
contrato. Alteração nas mensagens
bvmf.028 e bvmf.031 para inclusão de
atributo com a informação de alteração de
custodiante.
Liquidação antecipada de
empréstimo de ativos
Disponibilização de novo atributo:
“Quantidade Cancelada de Adiantamento
de Liquidação” na tela de detalhe da
liquidação antecipada.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 18
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC (4/5)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Perfil de consulta – Módulo de
Liquidação
Criação do perfil de consulta (Settlement
Observer) para o módulo de Liquidação.
Categorias: MC, PNP, PL e ACST
Telas disponíveis:
▪ Gestão de Liquidação
▪ Monitor de Justificativa de Falha de
Entrega
▪ Monitor de Restrição de Entrega
▪ Previsão de Falhas (apenas para ACST)
INFORMAÇÃO PÚBLICA 19
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC: Telas perfil de consulta
Gestão de Liquidação Monitor de Restrição de Entrega
Previsão de FalhasMonitor de Falha de Justificativa de Entrega
Esse perfil não tem permissão para requisições de qualquer fluxo.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 20
MELHORIAS E CORREÇÕES
MELHORIAS DE FLUXOS –RTC (5/5)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Cálculo de risco de operações não
alocadas
Alteração no cálculo de risco de operações
não alocadas (CORE1): o cálculo do risco
de operações estruturadas passa a ser feito
considerando-se a alocação dos negócios
resultantes de uma mesma estrutura para
um mesmo comitente.
Simulador de risco
Alteração do leiaute do arquivo para upload
de posições por meio de tela no Simulador
de Risco, visando simplificar a identificação
das posições e corrigir erros.
Simulador de risco
Alteração referente à obrigatoriedade de
utilizar o campo “Conta de custódia” para
posições de empréstimo de ativos no
Simulador de Risco.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 21
MELHORIAS E CORREÇÕES
CORREÇÃO DE DEFEITOS –RTC (1/3)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
ClearingCaptura de OPA
Correção de defeito relacionado à captura
de operação de OPA em conta com vínculo
de por conta e informando direcionamento
de custódia para conta de mesmo
documento.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 22
MELHORIAS E CORREÇÕES
CORREÇÃO DE DEFEITOS –RTC (2/3)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Oferta prioritária
Sistema RTC passará a trazer as
informações de intermediário nos contratos
gerados por oferta prioritária.
Liquidação de contratos de
Derivativos Não-Fungíveis e
Empréstimo de Ativos -
Arquivo BVBG.062
Para os cenários em que o mesmo contrato
tenha renovação e transferência no mesmo
dia, o arquivo BVBG.062 passará a informar
apenas a linha referente ao participante que
efetuou a renovação do contrato.
Cancelamento liquidação
antecipada empréstimo de ativos
Na tela de detalhe do cancelamento de
liquidação antecipada, o RTC não irá mais
mostrar pendência de aprovação
inexistente.
Subscrição
No módulo de Subscrição do Sistema RTC,
nas posições de direito de subscrição, as
informações de conta (tanto para o doador
quanto para o tomador) passarão a
aparecer normalmente na tela.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 23
MELHORIAS E CORREÇÕES
CORREÇÃO DE DEFEITOS –RTC (3/3)
Sistema Processo Descrição
RTC– Real Time
Clearing
Cobertura de termo
Correção no fluxo de cobertura de posição
de termo para informar contratos não
cobertos por insuficiência de saldo.
Alteração na mensagem bvmf.151.
Liquidação antecipada de termo
Correção no fluxo de liquidação antecipada
de termo, para acatar corretamente a
informação de indicação de custódia.
Informações de Posições em
Aberto –
Arquivo BVBG.017
O atributo de quantidade de posição de
opção em estratégia de BOX passará a ser
informado no arquivo BVBG.017. Não há
alteração no arquivo, pois o atributo já
existe.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 24
3.
Catálogo de Mensagens e Arquivos
INFORMAÇÃO PÚBLICA 25
CATÁLOGO DE MENSAGENS E ARQUIVOS
CATÁLOGO DE MENSAGENS E ARQUIVOSProcesso Mensagem Descrição
Controle de
Posições
bvmf.028 – PositionTransferInstruction
bvmf.031 – PositionTransferStatusAdvice
bvmf.151 - CoverUncoverStatusAdvice
Inclusão do campo “Indicador de alteração
de custódia de empréstimo de ativos”
Inclusão do campo “Contrato não coberto”
Captura,
Alocação e
Repasse
bvmf.021 - GiveUpTradeDetails (BVBG.014)
bvmf.022 - TakeUpTradeDetails (BVBG.015)
bvmf.029 – OffHoursReport (BVBG.045)
Inclusão do campo “Data e hora da
execução do negócio”
Alteração da obrigatoriedade do campo
“Data e hora da quebra de regra” de
obrigatório para opcional
Administração
de Risco
bvmf.108 - ClientPortfolioRiskSimulationRequest
bvmf.110 - ClientPortfolioRiskSimulationFileRequest (BVBG.035)
Inclusão do campo “Lado tomador ou
doador da oferta”
Empréstimo de
Ativos
bvmf.141 - SecuritiesLendingOfferReport (BVBG.068) Inclusão dos campos “Código do
Participante de Negociação Doador” e
“Código do Participante de Negociação
Tomador”
iMercado IMBARQ001 - Informações de Pós Negociação Inclusão dos campos “Código do
Custodiante” e “Código do Investidor no
Custodiante” nos registros 14 e 15
Inclusão do campo “Tipo de Resultado
Líquido” nos registros 16 e 17
Inclusão dos campos “Valor do imposto de
renda” e “Valor líquido do dividendo” no
registro 26
INFORMAÇÃO PÚBLICA 26
4.
Proposta de Certificação
INFORMAÇÃO PÚBLICA 27
PROPOSTA DE CERTIFICAÇÃO
CRONOGRAMA PROPOSTO
• Adequações do Sinacor para os arquivos BVBG.015 (para trazer a hora) e
para os novos códigos de erros serão entregues;
• Período de testes das melhorias, correções e dos novos fluxos operacionais;
• O ambiente de certificação, com as melhorias e correções dos sistemas da
pós-negociação, ficará disponível para os participantes mesmo após a
entrada em produção.
CERTIFICAÇÃO
DIVULGAÇÃO DO 2º PACOTE DE MELHORIAS E
DA NOVA VERSÃO DO CATÁLOGO DE MENSAGENS
E ARQUIVOS17/Maio/18
INÍCIO CERTIFICAÇÃO
02/Julho/18
LIBERAÇÃO PATCH SINACOR
15/Junho/18
FIM CERTIFICAÇÃO
27/Julho/18
PREVISÃO ENTRADA EM PRODUÇÃO
Agosto/18
WORKSHOP PARA O
MERCADO22/Maio/18
INFORMAÇÃO PÚBLICA 28