uts ekonometri keuangan 2011

8/18/2019 Uts Ekonometri Keuangan 2011

1/4

UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIKA KEUANGAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

APRIL 2011

SIFAT UJIAN : TAKE HOME EXAM

DIKUMPULKAN PADA WAKTU UJIAN DALAM BENTUK HARD COPY

PERINTAH UMUM

• KERJAKANLAH SEMUA SOAL DIBAWAH INI. JAWABAN DITULIS TANGAN DAN BUKAN DIKETIK

• LAMPIRAN BERUPA HASIL PENGOLAHAN DATA EVIEWS DILAMPIRKAN

1. Re!e"#

Tahun

RP/US$

YEN/US$

JUTA$

IHK

MILYAR

YEN

World

Price

IndexEKSPOR

INDONESIA-JEPANG

GDP

JEPANG 2000=100 2000=100

! !""# 2 ,219.00 89.35 2,836.13 42.66 487,179.00 32.99

!""# 2 ,246.00 84.60 3,016.05 43.89 491,821.00 33.98

% !""# 2 ,275.00 98.30 3,109.29 44.48 497,002.00 34.12

& !""# 2 ,308.00 102.83 3,326.84 45.17 497,682.00 34.64

! !""' 2 ,337.00 106.28 3,093.27 47.18 498,903.00 35.82

!""' 2 ,342.00 109.42 3,114.33 47.40 503,427.00 36.34

% !""' 2 ,340.00 110.97 3,278.87 47.61 504,560.00 36.67

& !""' 2 ,383.00 116.00 3,398.76 48.04 511,105.00 37.57

! !""( 2 ,419.00 124.05 3,286.12 49.42 514,673.00 37.95

!""( 2 ,450.00 114.40 3,125.36 49.75 516,993.00 37.47% !""( 3 ,275.00 121.00 3,166.57 51.16 513,907.00 38.94

& !""( 4 ,650.00 129.95 2,906.92 52.71 516,647.00 45.17

! !"") 8 ,325.00 132.05 2,464.86 62.85 506,168.00 68.15

!"") 14,900.00 140.85 2,097.77 74.37 502,907.00 77.97

% !"") 10,700.00 135.25 2,254.49 89.29 503,680.00 91.70

& !"") 8 ,025.00 115.60 2,298.92 93.56 505,774.00 84.11

! !""" 8 ,685.00 120.40 2,179.14 98.01 498,665.00 88.73

!""" 6 ,726.00 121.10 2,395.36 97.36 499,860.00 88.92

% !""" 8 ,386.00 106.85 2,709.72 95.17 496,258.00 88.45

& !""" 7 ,085.00 102.20 3,112.98 95.11 497,571.00 89.49

1


2/4

Tahun

RP/US$

YEN/US$

JUTA$

IHK

MILYAR

YEN

World

Price

IndexEKSPOR

INDONESIA-

GDP

JEPANG

2000=100 2000=100

! *** 7 ,590.00 105.85 3,328.23 97.45 504,155.00 93.17

*** 8 ,735.00 105.40 3,367.00 98.43 502,812.00 97.90

% *** 8 ,780.00 107.85 3,814.75 100.63 501,724.00 102.81

& *** 9 ,595.00 114.90 3,905.22 103.50 504,529.00 106.12

! **! 10 ,400.00 124.60 3,459.04 106.56 507,541.00 109.05

**! 11,440.00 124.05 3,284.26 109.41 501,069.00 116.99

% **! 9 ,675.00 119.30 3 ,409.11 113.47 493,365.00 114.81

& **! 10 ,400.00 131.80 2,857.77 116.58 489,424.00 115.76

! ** 9 ,655.00 133.20 2,531.69 122.05 492,011.00 117.17

** 8 ,730.00 119.45 2,799.06 123.15 490,944.00 116.14

% ** 9 ,015.00 121.55 3,238.01 125.24 491,787.00 116.61

& ** 8 ,940.00 119.90 3,476.36 128.56 491,029.00 119.44

! **% 8 ,908.00 120.15 3,440.66 129.79 486,478.00 122.28

**% 8 ,285.00 119.85 3,371.57 130.71 490,385.00 118.21

% **% 8 ,389.00 111.20 3,390.45 132.04 490,807.00 118.40

& **% 8 ,465.00 107.10 3,400.81 135.19 494,584.00 120.20

! **& 8 ,587.00 104.30 3,647.07 136.42 499,447.00 123.40

**& 9 ,415.00 108.38 3,713.73 139.64 497,887.00 129.32

% **& 9 ,170.00 111.00 4,297.86 140.33 498,234.00 132.85

& **& 9 ,290.00 104.12 4,303.45 143.85 498,164.00 134.56

! **# 9 ,480.00 107.35 4,196.49 148.44 498,638.00 140.89

**# 9 ,713.00 110.40 4,451.77 150.00 501,271.00 146.67

% **# 10 ,310.00 113.15 4,825.27 153.04 502,350.00 150.67

& **# 9 ,830.00 117.97 4,575.61 168.47 503,368.00 167.00

Catatan : satuan yang tertulis dalam tabel adalah satuan internasional (titik menunjukkan decimal)

Sebagai ahli ekonometri anda diminta untuk:a. Membuat model matematika dan ekonometri sesuai dengan teori ekonomi yang ada dengan fungsi dasar berikut

E$"%&! #'(&'e"#)*+e%)' , -R%/Ye' IHK GDP Je%)' W&!( P!#e I'(e34

Catatan: anda berarti harus menghitung kurs Rp!en terlebih dahulu" berdasarkan data yang ada

b. Membuat hipotesis hubungan antar #ariabel

$


3/4

c. Melakukan estimasi atas model yang anda buat dengan model model %&S (boleh linier maupun log linier" sertakanargumentasinya)

d. Melakukan uji asumsi klasik dan uji statistik e. Melakukan pengujian hipotesis dan analisis data berdasarkan model yang anda buat

1. 'embentukan model tentang change Rate (R)" dipengaruhi oleh suku bunga dalam negeri (i)" suku bunga asing (if)" inflasi asing(inf*f) dan inflasi (inf). +ata yang digunakan adalah data kuartalan dengan rentang ,aktu 1-/.10$2.3. 'engolahan data dengan

#ie,s menunjukkan hasil seperti tabel di ba,ah ini.

+ependent 4ariable: &%5(R)

Method: &east S6uares

+ate: $12 7ime: $$:3

Sample: 1-/:1 $2:3

8ncluded obser#ations: -$

4ariable Coefficient Std. rror t0Statistic 'rob.

C .1/-$3 .$3/ /-.$$22 .

8 .2219 .19 .9/- .2$$

8; 0.$$/$ .$13$ 01.31-- .

8


4/4

8 0.391 ./21 01.//12 .19

8; .1-192 .-$ $.92-11 .31-

8

uts ekonometri keuangan 2011

Documents