(u 000 km) rasporeĐivanje potpuno prilagoĐene …
TRANSCRIPT
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
KR SP - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: AGREGIRANI IZVJEŠTAJ (C 07.00) Obrazac: KR SP
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA:
KREDITNI RIZIK
DRUGE UGOVORNE
STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA
DOBIVENA OD
CENTRALNE VLADE(-) GARANCIJE(-) KREDITNI
DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE
AKTIVE PRIJE
POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS
IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM
USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM(-) FINANSIJSKI KOLATERAL:
PRILAGOĐENA VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
KR CB - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama (C
07.01)Obrazac: KR CB
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI
prije primjene
faktora konverzije
(-) Ispravka
vrijednosti i
rezervisanja
vezana za inicijalnu
izloženost
NETO
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU
UTICAJ NA IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA
FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO
PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI
VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA
ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI
(Ga)
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno uvođenje
IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR RL - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima (C 07.02)Obrazac: KR RL
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM
USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno uvođenje
IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR JS - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema subjektima javnog sektora (C 07.03) Obrazac: KR JS
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR MB - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama (C 07.04)Obrazac: KR MB
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM
USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR MO - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema međunarodnim organizacijama (C 07.05)Obrazac: KR MO
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka
vrijednosti i
rezervisanja vezana
za inicijalnu
izloženost
NETO
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ
NA IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG
KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA
ZAŠTITA: PRILAGOĐENE
VIJEDNOSTI (Ga)
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITAEFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA
CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL:
PRILAGOĐENA VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR IN - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema institucijama (C 07.06) Obrazac: KR IN
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA:
KREDITNI RIZIK
DRUGE UGOVORNE
STRANE
OD ČEGA:
KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA:
KREDITNA
PROCJENA
DOBIVENA OD
CENTRALNE
VLADE
(-) GARANCIJE(-) KREDITNI
DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE
AKTIVE PRIJE
POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS
IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR PD - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema privrednim društvima (C 07.07) Obrazac: KR PD
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR ST - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema stanovništvu (C 07.08) Obrazac: KR ST
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR ON - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti osigurane nekretninama (C 07.09) Obrazac: KR ON
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR NO - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza (C 07.10)Obrazac: KR NO
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR VI - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Visokorizične izloženosti (C 07.11) Obrazac: KR VI
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR PO - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (C 07.12) Obrazac: KR PO
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR IPKKP - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa
kratkoročnom kreditnom procjenom (C 07.13)Obrazac: KR IPKKP
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za
postupno uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
KR IF - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti u obliku udjela ili dionica u investicijskim
fondovima (C 07.14)Obrazac: KR IF
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA:
KREDITNI RIZIK
DRUGE
UGOVORNE
STRANE
OD ČEGA:
KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA:
KREDITNA
PROCJENA
DOBIVENA OD
CENTRALNE VLADE(-) GARANCIJE
(-) KREDITNI
DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE
AKTIVE PRIJE
POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA
I SREDNJA
PREDUZEĆA
IZNOS
IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM
USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka
vrijednosti i
rezervisanja vezana
za inicijalnu
izloženost
NETO
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG
KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA
CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
KR VU - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja (C 07.15)Obrazac: KR VU
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
OPIS
010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240
010 UKUPNA IZLOŽENOST
020 od čega: mala i srednja preduzeća
030 od čega: mala i srednja preduzeća sa pomoćnim faktorom
040 od čega: osigurana nekretninama - stambena nekretnina
050 od čega: izloženost za trajno izuzeće od primjene standardiziranog pristupa
060od čega: Izloženosti prema standardiziranom pristupu uz prethodno odobrenje nadležnog organa za postupno
uvođenje IRB pristupa
070 Bilansne stavke
080 Vanbilansne stavke
Izloženosti / transakcije prema metodama izračuna vrijednosti finansijskih derivata
090 Transakcije finansiranja vrijedonosnih papira
100 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
110 Finansijski derivati i transakcije sa dugim rokom namirenja
120 od čega: centralno poravnanje kroz QCCP
130 Iz ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda
140 0%
150 2%
160 4%
170 10%
180 20%
190 35%
200 50%
210 70%
220 75%
230 100%
240 150%
250 250%
260 370%
270 1250%
280 Ostali ponderi rizika
290 Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
300 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 100%
310 Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
320 Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza na koje se primjenjuje ponder rizika 150%
(-) OD ČEGA:
KOREKTIVNI FAKTOR
I FAKTOR
PRILAGOĐAVANJA ZA
EFEKTIVNO
DOSPIJEĆE [Cvam-C]
KR OI - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Ostale izloženosti (C 07.16) Obrazac: KR OI
INICIJALNI IZNOS
IZLOŽENOSTI prije
primjene faktora
konverzije
(-) Ispravka vrijednosti i
rezervisanja vezana za
inicijalnu izloženost
NETO VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
RASPOREĐIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
0% 20% 50%
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA EFEKTIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOSTI
NETO IZLOŽENOST
nakon primjene efekata
zamjene tehnika
smanjenja kreditnog
rizika prije primjene
faktora konverzije [E]
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE IMAJU UTICAJ NA
IZNOS IZLOŽENOSTI, SLOŽENA METODA FINANSIJSKOG KOLATERALA
POTPUNA
PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST
IZLOŽENOSTI [E*]
E*=max(0;Eva-Cvam)
=max(0;E+E x He-Cvam)
RASPOREĐIVANJE POTPUNO PRILAGOĐENE
VRIJEDNOSTI VANBILANSNIH STAVKI PREMA
FAKTORIMA KONVERZIJE
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:
PRILAGOĐENE VIJEDNOSTI (Ga)MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE IZLOŽENOSTI PREMA CRM
USKLAĐIVANJE
IZLOŽENOSTI
KOREKTIVNIM
FAKTOROM [E x He]
(-) FINANSIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA
VRIJEDNOST [Cvam]
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
BILJEŠKE
100%
OD ČEGA: KREDITNI
RIZIK DRUGE
UGOVORNE STRANE
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA OD
IMENOVANE ECAI
OD ČEGA: KREDITNA
PROCJENA DOBIVENA
OD CENTRALNE
VLADE(-) GARANCIJE (-) KREDITNI DERIVATI
(-) JEDNOSTAVNA
METODA
FINANSIJSKOG
KOLATERALA
(-) OSTALI
INSTRUMENTI
MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
(-) UKUPNI ODLIVI UKUPNI PRILIVI (+)
IZNOS RIZIKOM
PONDERISANE AKTIVE
PRIJE POMOĆNOG
FAKTORA ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
IZNOS IZLOŽENOSTI
PONDERISAN
RIZIKOM
Agencija za bankarstvo FBiH
Banka: JMB:
Izvještaj na dan:
(u 000 KM)
TRANSAKCIJE
KOJE NISU
NAMIRENE PO
CIJENI
NAMIRENJE
IZLOŽENOSTI
NA OSNOVU
RAZLIKE U
CIJENI ZBOG
TRANSAKCIJA
KOJE NISU
NAMIRENE
KAPITALNI
ZAHTJEVI
UKUPNI IZNOS
IZLOŽENOSTI RIZIKA
NAMIRENJA
010 020 030 040
010 Ukupne transakcije koje nisu namirene u bankarskoj knjizi
020 Transakcije koje nisu namirene do 4 dana (faktor 0%)
030 Transakcije koje nisu namirene između 5 i 15 dana (faktor 12%)
040 Transakcije koje nisu namirene između 16 i 30 dana (faktor 50%)
050 Transakcije koje nisu namirene između 31 i 45 dana (faktor 75%)
060 Transakcije koje nisu namirene za 46 dana ili više (faktor 100%)
070 Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi trgovanja
080 Transakcije koje nisu namirene do 4 dana (faktor 0%)
090 Transakcije koje nisu namirene između 5 i 15 dana (faktor 12%)
100 Transakcije koje nisu namirene između 16 i 30 dana (faktor 50%)
110 Transakcije koje nisu namirene između 31 i 45 dana (faktor 75%)
120 Transakcije koje nisu namirene za 46 dana ili više (faktor 100%)
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/
KR SI K11 - Izvještaj - Kreditni rizik, standardizirani pristup: Rizik namirenja i
slobodnih isporuka (C 11.00)Obrazac: KR SI K11
/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/