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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES — SMV

MANUAL DE ESPECIFICACIONES SOBRE LA NEGOCIACIÓN DE

VALORES DE DEUDA PÚBLICA

Abril de 2014

TABLA DE CONTENIDO

1. DISPOSICIONES GENERALES. . ............................................................................

4

1.1. OBJETIVO. . .......................................................................................................

4

1.2. INFORMACIÓN A SER REMITIDA Y REVELADA. . ...................................

4

1.3. BASE LEGAL DE LA PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DE

INFORMACIÓN. . ..........................................................................................................

5

2. ARCHIVOS DE INFORMACIÓN A SER PRESENTADOS A LA SMV. . ..........

5

2.1. MEDIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LA SMV. . .............

5

2.2. CONTINGENCIA DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. . .......................

6

2.3. REGISTRO DE CONTROL DE LOS ARCHIVOS. . .....................................

6

2.4. ARCHIVOS QUE DEBEN SER REMITIDOS. . .............................................

7

2.5. PERIODICIDAD Y PLAZO DE REMISIÓN DE ARCHIVOS. . ....................

8

2.6. ARCHIVOS ESTRUCTURADOS: REGISTROS DE ARCHIVOS DE

MECANISMO CENTRALIZADO PARA VALORES DE DEUDA PÚBLICA E

INSTRUMENTOS DERIVADOS DE ESTOS. . ........................................................

9

2.6.1. DS_DESCRIPCIÓN_SUBASTA. . .................................................................

9

2.6.2. PS_PROPUESTAS_SUBASTA. . ..................................................................

9

2.6.3. OS_OPERACIONES_SUBASTA. .. .............................................................

12

2.6.4. CV_COTIZACIONES_VALORES. . .............................................................

13

2.6.5. OV_OPERACIONES_VALORES. . .............................................................

15

2.6.6. OP_OPERACIONES_PREINGRESADAS. . ...............................................

19

2.6.7. OC_OPERACIONES_CONFIRMADAS. . ...................................................

24

2.6.8. OA_OPERACIONES_ANULADAS. . ...........................................................

27

2.6.9. PI_POSTURAS_INGRESADAS. . ...............................................................

30

2.6.10. PV_POSTURAS_VIGENTES. . ...............................................................

33

2.6.11. PM_PARTICIPANTES_MCN.. ................................................................

37

2.6.12. OM_OPERADORES_MCN. .. ..................................................................

38

2.6.13. LV_LISTA_VALORES. . ..........................................................................

41

2.6.14. CP_CRONOGRAMA_PAGOS. . ..............................................................

42

2.6.15. MM_MENSAJES_MCN. . ........................................................................

45

2.7. ARCHIVOS NO ESTRUCTURADOS A REMITIR A LA SMV. . ................

47

2.7.1. MEMOS DEL SISTEMA .............................................................................

47

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

2.7.2. REPORTE DE VIGILANCIA ....................................................................... 47

2. ARCHIVOS DE INFORMACIÓN A SER REVELADOS AL PÚBLICO EN

GENERAL. . ................................................................................................................... 48

2.7. MEDIO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN. . ...................................... 48

2.8. PERIODICIDAD DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN. . ......................... 48

2.9. INFORMACIÓN QUE DEBE SER REVELADA. . ........................................ 48

2.10. ESTRUCTURA DE LOS REPORTES ...................................................... 49

2.10.1. SUBASTAS DEL DÍA. . ............................................................................ 49

2.10.2. RESUMEN DE OPERACIONES. . ........................................................... 50

2.10.3. COTIZACIONES DEL DÍA ...................................................................... 51

2.10.4. SUBASTAS HISTÓRICAS ...................................................................... 51

2.10.5. COTIZACIONES HISTÓRICAS .............................................................. 53

2.10.6. VALORES .............................................................................................. 53

2.10.7. CRONOGRAMA DE PAGOS .................................................................. 55

3. ANEXOS ................................................................................................................. 56

ANEXO 01: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ARCHIVOS ........................ 56

ANEXO 02: FORMATOS ............................................................................................. 58

ANEXO 03: CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO XML ............................................... 63

ANEXO 04: IDENTIFICADOR ÚNICO DE PERSONAS ............................................... 65

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MANUAL DE ESPECIFICACIONES

La regulación del mercado de valores se basa en los principios de protección al inversionista,

desarrollo de mercados justos, eficientes y transparentes, así como la reducción del riesgo

sistémico. En tal sentido, resulta fundamental la vigilancia continua de las operaciones que se

realizan en los Mecanismos Centralizados de Negociación para Valores de Deuda Pública e

instrumentos derivados de estos (en adelante MCN), comprendiendo la misma, el seguimiento y

verificación del cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de quienes participan en los

actos relacionados con dichas operaciones, de tal manera que se reduzca al mínimo las prácticas

de abuso de mercado bajo la modalidad de uso indebido de información privilegiada y

manipulación de mercado.

Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente, el Administrador del MCN revelará al público en

general, mediante su página web o cualquier otro medio, para cada uno de los valores de deuda

pública e instrumentos derivados de estos negociados o registrados en el MCN, por lo menos la

información diaria e histórica sobre precios, tasas, montos y operaciones realizadas.

En dicho contexto, el presente manual contiene las especificaciones técnicas que deberá seguir el

Administrador del MCN para el envío de información a la Superintendencia del Mercado de Valores

(en adelante SMV) y para la revelación de información al público en general a través de su página

web. La referida información debe presentarse a la SMV y publicarse al público en general de

manera oportuna, veraz y suficiente, sin inducir a confusión ni error.

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. OBJETIVO.

Establecer las especificaciones técnicas a seguir por los administradores del MCN para el

cumplimiento de sus obligaciones de presentación y revelación de información a la SMV y

al público en general respectivamente, de conformidad con las disposiciones aplicables

correspondientes.

1.2. INFORMACIÓN A SER REMITIDA Y REVELADA.

A. La información a ser remitida por el administrador del MCN a la SMV, se debe realizar

de acuerdo a las características señaladas en el Anexo 01 y se encuentra referida a

los siguientes registros:

- Archivos relativos al Modulo de Subasta.


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- Archivos relativos al Módulo de Negociación Continua para el Nivel General y

Nivel Especial.

- Archivos relativos al Módulo de Registro.

- Otros Archivos.

B. La información a ser revelada por el administrador del MCN, se encuentra referida a

los siguientes archivos:

- Archivos relativos a las operaciones diarias en todos los módulos del MCN.

- Archivos relativos a la información histórica en todos los módulos del MCN.

- Otros Archivos relativos a los valores negociados.

1.3. BASE LEGAL DE LA PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN.

- Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley N° 28563.

- Reglamento de Letras de Tesoro, Decreto Supremo N° 051-2013-EF.

- Reglamento del Programa de Creadores de Mercado y el Reglamento de Emisión de

Bonos Soberanos, Decreto Supremo N° 096-2013-EF.

- Reglamento de los Mecanismos Centralizados de Negociación para Valores de Deuda

Pública e Instrumentos Derivados de estos, Resolución SMV Nº 028-2013-SMV/01.

. ARCHIVOS DE INFORMACIÓN A SER PRESENTADOS A LA SMV.

2.1. MEDIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LA SMV.

Los archivos que forman el Registro del MCN, deberán ser puestos a disposición de la SMV por

el Administrador del MCN.

Respecto a la Transferencia

• El Administrador del MCN deberá comunicar información propia del servidor desde el

cual será remitida la información a la SMV. Sólo se aceptará información transferida

desde dicho servidor.

• La SMV asignará en un servidor una ruta de acceso disponible solo para el

Administrador del MCN.

• El Administrador del MCN almacenará los archivos firmados digitalmente en la ruta de

servidor asignada.

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C e n t r a l : 6 10- 63 00

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• La SMV generará un cargo electrónico por la validación exitosa de los archivos

recibidos, de lo contrario se emitirá un reporte de errores. Dicha información estará

disponible en la ruta de servidor asignada al Administrador del MCN.

• La SMV validará la consistencia e integridad de los archivos de acuerdo a las

especificaciones señaladas en el presente documento. Solo serán considerados como

presentados en las fechas respectivas aquellos archivos que no tienen errores en su

validación.

Respecto a la Infraestructura

• El servidor del Administrador de MCN deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Debe tener una conexión de línea dedicada con la SMV para el envío y recepción

de información. Mínimo de ancho de banda 1 Mb

b. Certificado digital a nivel cliente o usuario (Automático)

La SMV podrá realizar actualizaciones y/o modificaciones a los medios de transferencia de

la información señalados en los párrafos anteriores, así como a su contenido, estructura y

plazos.

2.2. CONTINGENCIA DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS.

En caso de presentar problemas técnicos para la transferencia automática en el envío de

información, se deberá presentar la información mediante el Sistema MVNet y en última

instancia a través del Área de Trámite documentario de la SMV, teniendo en cuenta las

causales de falta de diligencia establecidas en la normativa para el uso del Sistema

MVNet.

La información a presentar debe ser copiada en un dispositivo de almacenamiento (CD,

DVD, memoria USB u otro). En la carta se debe indicar la información que se está

presentando según el tercer párrafo del artículo 19° del Reglamento del Sistema MVNet y

SMV Virtual.

2.3. REGISTRO DE CONTROL DE LOS ARCHIVOS.

Los archivos deberán tener un primer registro de control, con la finalidad de validar la

cantidad de registros que contiene el archivo enviado. La estructura del registro de control

es el siguiente:

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N° Campo Descripción Tipo de

Datos y

Longitud

Validaciones

1

Tipo de registro Identifica el tipo de registro de

control del archivo

X(1) El valor indicado en este

campo debe ser “C”.

2

Administrador

del MCN Código RPJ del Administrador del

MCN.

X(10) No debe ser blanco. Registrar. El código RPJ se le asigna cuando se inscribe en el Registro Público del Mercado de Valores.

3

Identificador de

Archivo Serán los dos (2) primeros

caracteres del nombre del

archivo.

X(2) No debe ser blanco. Ver 2.2 de las especificaciones técnicas.

4

Fecha Fecha a la que corresponde la

información, formato ddmmaaaa.

X(8) No debe ser blanco.

5

Número de

Registro sin

incluir éste

Indicar la cantidad de registros

que conforman el archivo, sin

incluir a este registro de control.

9(6) No debe ser blanco.

IMPORTANTE:

Todos los archivos estructurados deberán remitirse a la SMV dentro del plazo máximo establecido,

aún cuando alguno de ellos contenga solamente el referido registro de control de archivos.

2.4. ARCHIVOS QUE DEBEN SER REMITIDOS.

Dependiendo a los Módulos que compongan el MCN, autorizados por la SMV al Administrador del

MCN, los archivos que deben ser remitidos son los siguientes:

ARCHIVOS DEL REGISTRO DEL MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACIÓN PARA VALORES

DE DEUDA PÚBLICA E INSTRUMENTOS DERIVADOS DE ESTOS

Archivos relativos al Modulo de Subasta.

N° Nombre de Archivo Contenido del Archivo

1 DS_DESCRIPCIÓN_SUBASTA Descripción de las características y resultados

totales de la subasta de los valores.

2

PS_PROPUESTAS_SUBASTA Propuestas ingresadas por los Participantes en la

subastas de los valores.

3

OS_OPERACIONES_SUBASTA Resultado detallado de la subasta por

operación generada.

Archivos relativos a los Módulos de Negociación Continua Nivel General, de

Negociación Continua Nivel Especial y de Registro.

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4 CV_COTIZACIONES_VALORES Cotizaciones de los valores en el Módulo de

Negociación Continua Nivel General.

5

OV_OPERACIONES_VALORES Operaciones realizadas en todos los módulos del MCN.

6 OP_OPERACIONES_PREINGRESADAS Operaciones preingresadas del Módulo de Registro del MCN.

7

OC_OPERACIONES_CONFIRMADAS Operaciones confirmadas del Módulo de Registro del MCN.

8 OA_OPERACIONES_ANULADAS Operaciones anuladas o con solicitud de anulación en todos los módulos del MCN.

9

PI_POSTURAS_INGRESADAS Posturas ingresadas en los Módulos Nivel General y Especiales del MCN.

10

PV_POSTURAS_VIGENTES Posturas vigentes en los Módulos Nivel General y Especiales del MCN.

11 PM_PARTICIPANTES_MCN Descripción de los participantes del MCN.

12 OM_OPERADORES_MCN Descripción de los operadores asignados por los participantes del MCN.

13 LV_LISTA_VALORES Lista de los valores negociados en el MCN.

14 CP_CRONOGRAMA_PAGOS Cronograma de pagos de los valores.

15 MM_MENSAJES_MCN Mensajes enviados por los participantes.

• Notas

Cuando se indique Precio, se está haciendo referencia al Precio Limpio de la postura o

transacción para un determinado valor, expresado en porcentaje del valor nominal.

Cuando se indique Rendimiento, se está haciendo referencia al Rendimiento Efectivo de la

postura o transacción para un determinado valor.

2.5. PERIODICIDAD Y PLAZO DE REMISIÓN DE ARCHIVOS.

• Los Archivos Estructurados relativos al Módulo de Subasta del MCN, serán remitidos

inmediatamente después que el Administrador del MCN reciba la información sobre

adjudicación de cada subasta siempre y cuando ésta se realice a través del MCN en

un máximo de 30 minutos.

• Los Archivos Estructurados relativos a los Módulos de Negociación Continua Nivel

General, de Negociación Continua Nivel Especial y de Registro del MCN, serán


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2.6.

remitidos diariamente conteniendo información de la negociación del día “t”. Asimismo,

serán transferidos de forma completa y simultáneamente en intervalos no mayores a

30 segundos con la información de la negociación y registro correspondientes a la

hora de envío del día “t” manteniendo la integridad entre el contenido de los archivos

de Posturas y operaciones. El envío de todos los archivos será de forma diaria

ininterrumpida desde el inicio hasta el cierre de la sesión de negociación.

Los Archivos Estructurados relativos a Otros Archivos, serán remitidos el primer día

que entre en funcionamiento el MCN, y actualizados inmediatamente después de la

ocurrencia de alguna modificación de la información en cualquier campo.

ARCHIVOS ESTRUCTURADOS: REGISTROS DE ARCHIVOS DE

MECANISMO CENTRALIZADO PARA VALORES DE DEUDA PÚBLICA E

INSTRUMENTOS DERIVADOS DE ESTOS.

2.6.1. DS_DESCRIPCIÓN_SUBASTA.

En esta tabla se incluirá toda la información relativa a la subasta, incluyendo los

resultados, que se realice a través del Módulo de Subastas del MCN.

Para validar la unicidad del archivo se deberá considerar el ID de la Subasta.

La estructura de este archivo es la siguiente:

N° Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx

Detalle / Validación Etiqueta XML

0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO

1 ID Subasta 9(6) Identificador único de la

subasta.

IID_SUBASTA

2 Número Subasta 9(6) Número de subasta asignado

por el Sistema.

INUM_SUBASTA

3 Fecha Subasta X(8) Fecha de la subasta. Formato

ddmmaaaa.

DFEC_SUBASTA

4 Código X(12) Código ISIN del valor

subastado.

VCODIGO

5 Valor X(20) Código nemónico del valor

subastado.

VVALOR

6 Denominación X(120) Denominación del valor VDENOMINACION


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Campo

Tipo /

Long Máx


subastado.

7 Plazo 9(5) Plazo en días del valor a

subastar.

IPLAZO

8 Modalidad de

subasta

X(2) EV-Emisión de Valores.

RC-Recompra de Valores.

RV-Reventa de Valores.

VMODAL_SUBASTA

9 Tipo de subasta X(1) O-Subasta Ordinaria.

E-Subasta Especial.

VTIPO_SUBASTA

10 Hora de inicio X(6) Hora de inicio de ingreso de

Posturas. Formato hhmmss.

VHOR_INICIO

11 Hora de cierre X(6) Hora de fin de ingreso de

Posturas. Formato hhmmss.

VHOR_CIERRE

12 Hora resultados X(6) Hora de publicación de

resultados. Formato hhmmss.

VHOR_RESULTADOS

13 Monto referencial 9(15) Monto referencial a ser

colocado en esta emisión.

IMONT_REFERENCIAL

14 Fecha de

subasta

X(8) Fecha en que se realizará la

subasta. Formato ddmmaaaa.

DFEC_DSUBASTA

15 Fecha de

liquidación

X(8) Fecha para liquidar las

operaciones.

DFEC_LIQUIDACION

16 Procedimiento de

adjudicación

X(1) U-Precios únicos M-

Precios múltiples X-

Precios mixtos

VPROC_ADJUDICACION

17 Porcentaje del

Monto máximo

adjudicación

creadores de

mercado

9(3) % de los Creadores de

Mercado.

IPORC_CREA_MERCADO

18 Porcentaje del

Monto máximo

adjudicación

entidades

elegibles

9(3) % de las entidades elegibles. IPORC_ENT_ELEGIBLE

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Campo

Tipo /

Long Máx


19

Dispositivo legal X(100) Indica el dispositivo legal que

autoriza la emisión de los

valores.

VDISPO_LEGAL

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Unidades en

circulación inicial

9(12) Cantidad de valores en

circulación antes de la subasta.

IUNID_CIRC_INICIAL

21 Total de valores

posturas

9(12) Cantidad total de valores

acumulado de todas las

Posturas de la subasta.

ITOT_VALOR_POSTURA

22 Monto nominal

total postura

9(12) Monto nominal total acumulado

de todas las Posturas de la

subasta.

ITOT_NOMINAL_POSTURA

23

Rendimiento

Marginal Máximo

9(3)V9(4) Rendimiento marginal máximo

asignado en la subasta. En

porcentaje.

NREND_MARG_MAXIMO

24

Rendimiento

Promedio

Ponderado

S9(3)V9(4) Rendimiento promedio

ponderado asignado en la

subasta. En porcentaje.

NREND_PROM_PONDERADO

25

Precio Marginal

Mínimo

9(3)V9(4) Precio marginal mínimo

adjudicado. En porcentaje.

NPREC_MARG_MINIMO

26 Precio Promedio

Ponderado

9(3)V9(4) Precio promedio ponderado

adjudicado. En porcentaje.

NPREC_PROM_PONDERADO

27

Total de valores

colocados

9(12) Cantidad total de valores

colocados.

ITOT_VALORES_COLOCADO

28 Monto total

colocado

9(15) Monto nominal total colocado. ITOT_MONTO_COLOCADO

29

Unidades en

circulación final


circulación al final de la

subasta.

IUNID_CIRC_FINAL

2.6.2. PS_PROPUESTAS_SUBASTA.

En esta tabla se incluirán todas las Posturas ingresadas por los operadores durante las

subastas que se realicen a través del Módulo de Subastas del MCN.

• Para validar la unicidad del archivo se debe considerar en conjunto los

campos: Id Propuesta e Id Subasta.


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• La estructura dependerá del Archivo Descripción Subasta por el campo ID

Subasta.



Campo

Tipo /

Long Máx


0

Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO

1 ID Propuesta X(18) Identificador único de la

propuesta.

VID_PROPUESTA


subasta.

IID_SUBASTA

3

Número

Propuesta

9(6) Número de la propuesta

asignado por el Sistema.

INUM_PROPUESTA

4 Fecha propuesta X(8) Fecha de ingreso de la

propuesta. Formato fecha

ddmmaaaa.

DFEC_PROPUESTA

5 Hora propuesta X(6) Hora de ingreso de la

propuesta. Formato hora

hhmmss.

VHOR_PROPUESTA

6 Tipo Propuesta X(1) C- Propuesta Competitiva. N- Propuesta No Competitiva.

VTIPO_PROPUESTA

7 Tipo Operación X(1) P-Por cuenta Propia. T-Por

cuenta de Terceros.

VTIPO_OPERACION

8

Rendimiento

Postura

S9(3)V9(4) Rendimiento de la propuesta.

En porcentaje.

NREND_POSTURA

9 Precio Propuesta 9(3)V9(4) Precio al rendimiento de la

Postura. En porcentaje.

NPREC_PROPUESTA

10

Cantidad

Propuesta

9(12) Cantidad de valores de la

propuesta.

ICANT_PROPUESTA

11

Monto Nominal

Postura

9(15) Monto nominal total de la

propuesta.

ITOT_NOM_POSTURA


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Campo

Tipo /

Long Máx


12

Estado

Propuesta

X(1) V- Propuesta Vigente R- Propuesta Retirada por el

participante.

A- Propuesta Anulada por el

Administrador del MCN o

Emisor.

VESTADO_PROPUESTA

13

Código Operador X(12) Código del operador que

ingresó la Propuesta.

VCOD_OPERADOR

14 Código

Participante

X(12) Código del participante. VCOD_PARTICIPANTE

15 Código

Liquidador

X(12) Código del participante directo

liquidador en caso sea distinto

al participante del MCN.

VCOD_LIQUIDADOR

16 Denominación

Liquidador

X(100) Denominación del participante

directo liquidador en caso sea

distinta al participante del

MCN.

VDENOM_LIQUIDADOR

2.6.3. OS_OPERACIONES_SUBASTA.

En esta tabla se incluirán las operaciones como resultado de las subastas que se

realicen a través del Módulo de Subastas del MCN.

Para validar la unicidad del archivo se considerar en conjunto los campos: Id de

Operación, Id Propuesta y Id Subasta.

La estructura dependerá de la información que haya sido enviada en los archivos

Subastas, Propuestas y Operaciones.



Campo

Tipo /

Long Máx


0


1 ID Operación X(18) Identificador único de la

operación.

VID_OPERACION


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Campo

Tipo /

Long Máx


2

ID Propuesta X(18) Identificador único de la

propuesta.

VID_PROPUESTA


subasta.

IID_SUBASTA

4 Numero

Operación

9(4) Número de la operación


INUM_OPERACION

5 Fecha Operación X(8) Fecha operación asignada por

el Sistema. Formato fecha

ddmmaaaa.

DFEC_OPERACION

6 Hora Operación X(6) Hora operación asignada por el

Sistema. Formato hora

hhmmss.

VHOR_OPERACION

7 Tipo

Rendimiento

Adjudicado

X(1) P-Rendimiento Promedio

Ponderado. S-Rendimiento solicitado. U-Rendimento único.

VTIPO_REND_ADJUDICADO

8 Rendimiento

Adjudicado

S9(3)V9(4) Rendimiento adjudicado de la

operación. En porcentaje

NREND_ADJUDICADO

9 Precio

Adjudicado

9(3)V9(4) Precio adjudicado de la

operación. En porcentaje.

NPREC_ADJUDICADO

10 Cantidad

Adjudicada

9(12) Cantidad de valores

adjudicados de la operación.

ICANT_ADJUDICADO

11 Monto Nominal

Adjudicado

9(15) Monto nominal adjudicado de

la operación.

IMONT_NOM_ADJUDICADO

2.6.4. CV_COTIZACIONES_VALORES.

Esta tabla indicará la información actualizada en tiempo real con los precios de

operaciones y posturas sobre cada uno de los valores negociados en el MCN para

el Módulo de Negociación Continua Nivel General.

Para validar la unicidad del archivo se considerar, el Id Operación.



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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx



1 Fecha Sesión X(8) Fecha de la sesión de

negociación. Formato fecha

ddmmaaaa.

DFEC_SESION

2 Código X(12) Código ISIN del instrumento

de deuda pública.

VCODIGO

3 Valor X(12) Código nemónico del

instrumento de deuda pública.

VVALOR

4 ID Operación X(18) Identificador único de la última

operación válida (no anulada)

de la sesión.

VID_OPERACION

5 Último

Rendimiento

S9(3)V9(4) Rendimiento de la última


de la sesión. En porcentaje.

NULT_RENDIMIENTO

6 Compra

Rendimiento

S9(3)V9(4) Rendimiento de la mejor

demanda. En porcentaje.

NCOMPRA_RENDIMIENTO

7 Venta

Rendimiento

S9(3)V9(4) Rendimiento de la mejor

oferta. En porcentaje.

NVENTA_RENDIMIENTO

8 Último Precio 9(3)V9(4) Precio de la última operación

válida (no anulada) de la

sesión. En porcentaje.

NULT_PRECIO

9 Compra Precio 9(3)V9(4) Precio de la mejor demanda.

En porcentaje.

NCOMPRA_PRECIO

10 Venta Precio 9(3)V9(4) Precio de la mejor oferta. En

porcentaje.

NVENTA_PRECIO

11 Fecha Último X(8) Fecha de realización de la

última operación válida (no

anulada). Formato fecha

ddmmaaaa.

DFEC_ULTIMO

12 Hora Último X(6) Hora de realización de la

última operación válida (no

anulada). Formato hora

hhmmss.

VHOR_ULTIMO

13 Penúltimo Rendimiento

S9(3)V9(4) Rendimiento de la penúltima


NPENU_RENDIMIENTO

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx



14 Penúltimo Precio 9(3)V9(4) Precio de la penúltima



NPENU_PRECIO

15 Fecha Penúltimo X(8) Fecha de realización de la

penúltima operación válida (no

anulada). Formato fecha

ddmmaaaa.

DFEC_PENULTIMO

16 Hora Penúltimo X(6) Hora de realización de la

penúltima operación válida (no

anulada). Formato hora

hhmmss.

VHOR_PENULTIMO

17 Variación

Rendimiento

S9(3)V9(4) Variación Rendimientos

(Último Rendimiento menos

Penúltimo Rendimiento). En

porcentaje.

NVAR_RENDIMIENTO_P

18 Variación Precio

Penúltimo

S9(3)V9(4) Variación de Precios (Ultimo

Precio menos Penúltimo

Precio). En porcentaje.

NVAR_PRECIO_PENULT

19 Rendimiento

Anterior

S9(3)V9(4) Rendimiento de la última


que ha sido registrada en el

Sistema al final de la sesión

anterior. En porcentaje.

NREND_ANTERIOR

20 Precio Anterior 9(3)V9(4) Precio de la última operación

válida (no anulada) que ha

sido registrada en el Sistema

al final de la sesión anterior.

En porcentaje.

NPRECIO_ANTERIOR

21 Fecha Anterior X(8) Fecha de la última operación




Formato fecha ddmmaaaa..

DFEC_ANTERIOR

22 Hora Anterior X(6) Hora de la última operación




VHOR_ANTERIOR

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


Formato hora hhmmss.

23 Variación Precio

Anterior

S9(3)V9(4) Variación de Precios (Ultimo

Precio menos Precio Anterior).

En porcentaje.

NVAR_PRECIO_ANT

24 Variación

Rendimiento

S9(3)V9(4) Variación Rendimientos

(Último Rendimiento menos

Rendimiento Anterior). En

porcentaje.

NVAR_RENDIMIENTO_A

25 Total Monto

Compra

9(15) Monto nominal total

correspondientes a las

demandas ingresadas al mejor

rendimiento o precio.

ITOT_MONTO_COMPRA

26 Total Monto Venta 9(15) Monto nominal total

correspondientes a las ofertas

ingresadas al mejor

rendimiento o precio.

ITOT_MONTO_VENTA

27 Rendimiento

Apertura

S9(3)V9(4) Rendimiento de la primera


de la sesión.En porcentaje.

NREND_APERTURA

28 Rendimiento

Promedio

S9(3)V9(4) Rendimiento promedio

ponderado de todas las

operaciones válidas (no

anuladas) de la sesión. En

porcentaje.

NREND_PROMEDIO

29 Rendimiento

Máximo

S9(3)V9(4) Rendimiento más alto

registrado de todas las



porcentaje.

NREND_MAXIMO

30 Rendimiento

Mínimo

S9(3)V9(4) Rendimiento más bajo

registrado de todas las



porcentaje.

NREND_MINIMO

31 Precio Apertura 9(3)V9(4) Precio de la primera operación

válida (no anulada) de la


NPRECIO_APERTURA

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


32 Precio Promedio 9(3)V9(4) Precio Promedio Ponderado

de todas las operaciones

válidas (no anuladas) de la


NPRECIO_PROMEDIO

33 Precio Máximo 9(3)V9(4) Precio más alto registrado de

todas las operaciones válidas

(no anuladas) de la sesión. En

porcentaje.

NPRECIO_MAXIMO

34 Precio Mínimo 9(3)V9(4) Precio más bajo registrado de

todas las operaciones válidas

(no anuladas) de la sesión. En

porcentaje.

NPRECIO_MINIMO

35 Intervalo máximo

de rendimientos

9(3)V9(4) Diferencial máximo de

rendimientos permitido para el

ingreso de propuestas de

compra o de venta. En

porcentaje.

NINT_MAX_RENDIMIENTOS

36 Interés Corrido 9(3)V9(4) Interés corrido o devengado de

la última operación válida (no

anulada) de la sesión. En

porcentaje del valor nominal

(Precio Sucio menos Precio

Limpio).

NINTERES_CORRIDO

37 Monto Nominal

Negociado

9(15) Monto nominal total negociado

durante la sesión del día para

el instrumento de deuda pública

del Campo N° 2 de esta tabla.

IMONT_NOM_NEGOCIADO

38 Número

Operaciones

Válidas

9(6) Número total de operaciones

válidas durante la sesión para

el instrumento de deuda

pública del Campo N° 2 de

esta tabla.

INUM_OPERAC_VALIDA

39 Número

Operaciones Anuladas

9(6) Número total de las

operaciones anuladas de la

sesión para el instrumento de

deuda pública del Campo N° 2

de esta tabla.

INUM_OPERAC_ANULADA

2.6.5. OV_OPERACIONES_VALORES.


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Esta tabla mostrará la información de todas las operaciones, ejecutadas o

anuladas sobre los instrumentos de deuda pública dentro de una sesión de

negociación en el MCN para todos los Módulos.

Para validar la unicidad del archivo se debe considerar, el Id de Cotización.


N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx



1

ID Operación X(18) Identificador único de la

operación.

VID_OPERACION

2

Módulo X(4) NCNG-Negociación Continua

Nivel General.

NCNE-Negociación Continua

Nivel Especial. REGI-Módulo de Registro.

VMODULO

3

Fecha Operación X(8) Muestra la fecha en que se

ejecutó la operación en el

Sistema. Para las

operaciones en el Módulo de

Registro será la fecha de

confirmación de la operación.

Formato día ddmmaaaa.

DFEC_OPERACION

4

Hora Operación X(6) Muestra la hora en que se

ejecutó la operación en el

Sistema. Para las

operaciones en el Módulo de

Registro será hora de

confirmación de la operación.


VHOR_OPERACION

5

Número Operación 9(4) Muestra el número de la

operación as0ignada por el

Sistema (Código DVP).

INUM_OPERACION

6

Código X(12) Código ISIN del instrumento

de deuda pública.

VCODIGO

7

Valor X(12) Código mnemónico del

instrumento de deuda

pública.

VVALOR


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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


8

Fecha Valor X(8) Fecha que se realizará la

liquidación de la operación.

Formato ddmmaaaa.

DFEC_VALOR

9

Días Valor 9(2) Número de días hábiles

posteriores hasta la


IDIAS_VALOR

10

Tipo X(1) Indica si la postura que ha

generado la operación es

tipo:

T-Postura Tomada u Oferta

Agredida.

P-Postura Pegada u

Demanda Agredida. R-Operación de Registro.

V_TIPO

11

Estado X(2) OV-Operación válida. A1-

Operación anulada por los

participantes.

A2-Operación con solicitud de

anulación sin confirmar.

A3-Operación anulada por el

Sistema.

VESTADO

12

Monto Nominal

Operación

9(15) Muestra el monto nominal

total de la operación.

IMONT_NOM_OPERACION

13

Rendimiento S9(3)V9(4

)

Rendimiento de la operación. NRENDIMIENTO

14

Precio 9(3)V9(4) Precio de la operación. En

porcentaje.

NPRECIO

15

Interés Corrido 9(3)V9(4) Interés corrido o devengado

de la operación. En



Limpio).

NINT_CORRIDO

16

Tipo calce X(3) Tipo de calce de la operación:

CTO-Calce Total.

VTIPO_CALCE

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


CPA-Calce Parcial. REG-

Operación de Registro

17

Comprador X(3) Código del Participante

Comprador.

VCOMPRADOR

18

RUT Comprador 9(12) RUT CAVALI del Participante

Comprador.

IRUT_COMPRADOR

19

Vendedor X(3) Código del Participante

Vendedor.

VVENDEDOR

20

RUT Vendedor 9(12) RUT CAVALI del Participante

Vendedor.

IRUT_VENDEDOR

21

Agresor X(3) Código del Participante

Agresor. En caso sea

operación del Módulo de

Registro queda en blanco.

VAGRESOR

22

ID Postura

Agredida

X(18) ID de la postura agredida.

Para las operaciones en el

Módulo de Registro quedará

en blanco.

VID_POST_AGREDIDA

23

Fecha Preingreso X(8) Si es una operación del

Módulo de Registro se coloca

la fecha del preingreso de la

operación. Caso contrario el

campo queda en blanco.


DFEC_PREINGRESO

24

Hora Preingreso X(6) Si es una operación del


la hora del preingreso de la

operación. Caso contrario el



VHOR_PREINGRESO

25

Fecha

Confirmación

X(8) Si es una operación del


la fecha de la confirmación de

la operación. Caso contrario el



DFEC_CONFIRMACION

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Campo

Tipo /

Long Máx


26 Hora Confirmación X(6) Si es una operación del


la hora de la confirmación de

la operación. Caso contrario el



VHOR_CONFIRMACION

27 Fecha Ejecución X(8) Si es una operación del


la fecha de la ejecución de la

operación fuera del MCN que

se indicó en el preingreso.

Caso contrario el campo

queda en blanco. Formato día

ddmmaaaa.

DFEC_EJECUCION

28 Hora Ejecución X(6) Si es una operación del


la hora de la ejecución de la

operación fuera del MCN que

se indicó en el preingreso.

Caso contrario el campo

queda en blanco. Formato

hora hhmmss.

VHOR_EJECUCION

29 Tipo Cuenta

Compra

X(1) Tipo de operación que

involucra el participante

comprador: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros

VTIPO_CTA_COMPRA

30 Tipo Cuenta Venta X(1) Tipo de operación que

involucra el participante

vendedor: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros

VTIPO_CTA_VENTA

31 Tipo Liquidador

compra

X(1) Indica quien será el

participante directo liquidador

en CAVALI del comprador:

P-El mismo participante es el

participante directo liquidador. O-Otra entidad es el

V_TIPO_LIQ_COMPRA

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


participante directo liquidador.

32 Código Liquidador

Compra

X(3) Código del participante

directo liquidador en CAVALI

del comprador. En caso sea

el mismo participante queda

en blanco.

ICODIGO_LIQ_COMPRA

33

Nombre Liquidador

Compra

X(100) Nombre completo del


en CAVALI del comprador. En

caso sea el mismo participante

queda en blanco.

VNOMBRE_LIQ_COMPRA

34 Tipo Liquidador

venta

X(1) Indica quien será el


en CAVALI del vendedor:



O-Otra entidad es el


V_TIPO_LIQ_VENTA

35

Código Liquidador

Venta

X(3) Código del participante directo

liquidador en CAVALI del

vendedor. En caso sea el

mismo participante queda en

blanco.

ICODIGO_LIQ_VENTA

36 Nombre Liquidador

Venta

X(100) Nombre completo o

denominación del participante


del vendedor. En caso sea el


blanco.

VNOMBRE_LIQ_VENTA

37

Intereses

devengados totales

9(12) Monto total de los intereses

devengados de la operación.

IINTERES_DEV_TOTALES

38 Valor efectivo total 9(15) Monto total efectivo de la

operación (Precio limpio

multiplicado por el Monto

nominal de la operación)

IVALOR_EFECT_TOTAL

39

Desembolso total 9(15) Monto total a desembolsar

(Intereses devengados

totales sumado al Valor

ITOT_DESEMBOLSO

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


efectivo total o Precio sucio



40 Plazo real por

vencer 9(5)

Número exacto de días entre la fecha de vencimiento del valor y la fecha de liquidación de la operación (fecha valor).

IPLAZO_REAL_VENCER

41 Días transcurridos 9(5)

Total de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón del valor y la fecha de liquidación de la operación.

IDIAS_TRANSCURRIDOS

42 Operador comprador

X(12) Código del operador que realizó la compra

VOPERADOR_COMPRA

43 Operador vendedor X(12) Código del operador que realizó la venta

VOPERADOR_VENTA

(*)Incorporado mediante RSUP 040-2015-SMV/02

2.6.6. OP_OPERACIONES_PREINGRESADAS.

Esta tabla mostrará la información sobre todas las operaciones preingresadas del

Módulo de Registro dentro de una sesión de negociación en el MCN.

Para validar la unicidad de la información deberá considerarse el ID de Preingreso



Campo

Tipo / Long

Máx



1 ID Preingreso X(18) Identificador único del

preingreso.

VID_PREINGRESO

2 Fecha Preingreso X(8) Fecha del preingreso de la

operación. Formato día

ddmmaaaa.

DFEC_PREINGRESO

3 Hora Preingreso X(6) Hora del preingreso de la

operación. Formato hora

hhmmss.

VHOR_PREINGRESO

41 Fecha Instrucción

Tercero

X(8) Fecha en que el

participante recibió la

instrucción de registrar la

operación, en el caso de

operaciones por cuenta de

terceros. Formato día

ddmmaaaa.

DFEC_INSTRUCCION_TER

51 Hora Instrucción

Tercero

X(6) Hora en que el participante

recibió la instrucción de

registrar la operación, en el

caso de operaciones por

VHOR _INSTRUCCION_TER

Con respecto a esta información resulta de aplicación la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución SMV Nº 026-2014-SMV/01 que establece lo siguiente: “La obligación de los participantes establecida en el artículo 24, numeral 24.6, referida a que el pre ingreso incluya fecha y hora de recibida la instrucción de registrar una operación, será exigible a partir del 01 de abril de 2015.”


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Campo

Tipo / Long

Máx


cuenta de terceros. Formato

hora hhmmss.


de deuda pública.

VCODIGO

7 Valor X(12) Código mnemónico del


pública.

VVALOR

8 Fecha Valor X(8) Fecha que se realizará la


Formato ddmmaaaa.

DFEC_VALOR

9 Días Valor 9(2) Número de días hábiles



IDIAS_VALOR

10 Estado X(1) C-Confirmada. P-Pendiente de

Confirmación.

R-Rechazada por la

Contraparte. E-Expirada.

VESTADO

11 Monto Nominal

Operación


operación.

IMONT_NOM_OPERACION

12 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la

operación.

NRENDIMIENTO

13 Precio 9(3)V9(4) Precio de la operación. En

porcentaje.

NPRECIO

14 Interés Corrido 9(3)V9(4) Interés corrido o devengado




Limpio).

NINTERES_CORRIDO

15 Participante X(3) Código del Participante que

preingresa la operación.

VPARTICIPANTE

16 RUT Participante 9(12) RUT CAVALI del

Participante que preingresa

VRUT_PARTICIPANTE

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N°

Descripción del

Campo

Tipo / Long

Máx


la operación.

17 Fecha Ejecución X(8) Fecha de la ejecución de la

operación fuera del MCN

que se indicó en el

preingreso. Formato día

ddmmaaaa.

DFEC_EJECUCION

18

Hora Ejecución X(6) Hora de la ejecución de la



preingreso. Formato hora

hhmmss.

VHOR_EJECUCION

19 Tipo Cuenta X(1) Tipo de operación que

involucra el participante que

hizo el preingreso: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros

VTIPO_CUENTA

20

Tipo Liquidador X(1) Indica quien será el

participante directo


participante que realizó el

preingreso.

P-El mismo participante es

el participante directo

liquidador.



liquidador.

VTIPO_LIQUIDADOR

21 Código Liquidador X(3) Código del participante


del participante que realiza el

preingreso de la operación.

En caso sea el mismo

participante queda en

blanco.

VCOD_LIQUIDADOR

22

Nombre Liquidador X(100) Nombre completo del



participante que realiza el

VNOM_LIQUIDADOR

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Campo

Tipo / Long

Máx


preingreso de la operación.

En caso sea el mismo


blanco.

23 Intereses

devengados

totales


devengados de la

operación.

ITOT_INTERES_DEVENG





ITOT_VALOR_EFECTIVO

25 Desembolso total 9(15) Monto total a desembolsar






ITOT_DESEMBOLSO

2.6.7. OC_OPERACIONES_CONFIRMADAS.

Esta tabla mostrará la información sobre todas las operaciones confirmadas del

Módulo de Registro dentro de una sesión de negociación en el MCN.

Para validar la unicidad de la información deberá considerarse el ID de Operación

Confirmada



Campo

Tipo / Long

Máx



1 ID Operación

Confirmada

X(18) Identificador único de la

operación confirmada.

VID_OPER_CONFIRMADA

2 ID Preingreso X(18) Identificador único del

preingreso que originó la

operación.

VID_PREINGRESO

3 Fecha

Confirmación

X(8) Fecha de confirmación de la

operación en caso haya sido

confirmada la

DFEC_CONFIRMACION


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Campo

Tipo / Long

Máx



ddmmaaaa.

4 Hora Confirmación X(6) Hora de confirmación de la

operación en caso haya

sido confirmada la


hhmmss.

VHOR_CONFIRMACION

5 Fecha Preingreso X(8) Fecha del preingreso de la


ddmmaaaa. Formato hora

hhmmss.

DFEC_PREINGRESO

6 Hora Preingreso X(6) Hora del preingreso de la


hhmmss.

VHOR_PREINGRESO

7 Número Operación 9(4) Número de la operación

asignada por el Sistema

(Código DVP).

INUM_OPERACION


de deuda pública.

VCODIGO

9 Valor X(12) Código mnemónico del


pública.

VVALOR



Formato ddmmaaaa.

DFEC_VALOR




IDIAS_VALOR

12 Monto Nominal

Operación


operación.

IMONT_NOM_OPERACION

13 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la

operación.

NRENDIMIENTO

14 Precio 9(3)V9(4) Precio de la operación. En

porcentaje.

NPRECIO



NINTERES_CORRIDO

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Campo

Tipo / Long

Máx




Limpio).

16 Participante X(3) Código interno del

Participante que confirma la

operación.

VPARTICIPANTE


Participante que confirma la

operación.

VRUT_PARTICIPANTE

18 Fecha Ejecución X(8) Fecha de la ejecución de la



preingreso. Formato día

ddmmaaaa.

DFEC_EJECUCION

19 Hora Ejecución X(6) Hora de la ejecución de la



preingreso. Formato hora

hhmmss.

VHOR_EJECUCION

20 Tipo Cuenta X(1) Tipo de operación que

involucra el participante que

hizo la confirmación: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros

VTIPO_CUENTA

21 Tipo Liquidador X(1) Indica quien será el



participante que confirmó la

operación.



liquidador. O-Otra entidad es el


liquidador.

VTIPO_LIQUIDADOR


directo liquidador en

VCOD_LIQUID_COMPRA

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Campo

Tipo / Long

Máx


CAVALI del participante que

confirma la operación. En

caso sea el mismo


blanco.

23 Nombre Liquidador X(100) Nombre completo del



participante que confirma la

operación. En caso sea el


blanco.

VNOM_LIQUID_COMPRA

24 Intereses

devengados

totales


devengados de la

operación.

ITOT_INTERES_DEVENG





ITOT_VALOR_EFECTIVO







ITOT_DESEMBOLSO

2.6.8. OA_OPERACIONES_ANULADAS.

En esta tabla se incluirán todas las operaciones que han sido anuladas o que

tienen solicitudes de anulación por parte de los participantes durante la Sesión de

Negociación en todos los Módulos del MCN, y también tendrá información de las

operaciones eliminadas por el Sistema.

Para validar la unicidad de la información deberá considerarse el ID de Operación



Campo

Tipo / L

ong M

áx



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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO 0 Tipo de registro X(1) Debe ser ‘D’ VTIPO_REGISTRO

1 ID Operación X(18) Identificador único de la

operación.

VID_OPERACION

2 ID Anulación X(18) Identificador único de la

anulación.

VID_ANULACION

3 Número Operación 9(6) Muestra el número de la

operación asignada por el

Sistema. (Código DVP).

INUM_OPERACION

4 Módulo X(4) NCNG-Negociación Continua

Nivel General

NCNE-Negociación Continua

Nivel Especial REGI-Módulo de Registro

VMODULO

5 Fecha Anulación X(8) Fecha de la eliminación

realizada por el Sistema.

Formato día ddmmaaaa. En

caso sea una operación

anulada por los participantes el


DFEC_ANULACION

6 Hora Anulación X(6) Hora de la eliminación realizada

por el Sistema. Formato hora

hhmmss. En caso sea una

operación anulada por los

participantes el campo queda en

blanco.

VHOR_ANULACION

7 Fecha Solicitud X(8) Fecha del ingreso de la

solicitud de anulación. F Si es

una operación eliminada por el

sistema queda en blanco.


DFEC_SOLICITUD

8 Hora Solicitud X(6) Hora del ingreso de la solicitud

de anulación. Si es una

operación eliminada por el



VHOR_SOLICITUD

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Campo

Tipo / L

ong M

áx


9 Fecha Aceptación X(8) Fecha del ingreso de la

aceptación de anulación. Si es




DFEC_ACEPTACION

10 Hora Aceptación X(6) Hora del ingreso de la

aceptación de anulación. Si es




VHOR_ACEPTACION


representativo de deuda.

VCODIGO


instrumento del tesoro.

VVALOR

13 Tipo Anulación X(2) A1-Solicitada por los

participantes. A2-Eliminada por el Sistema.

VTIPO_ANULACION

14 Estado X(2) AS-Solicitud de anulación

ingresada a la espera de

confirmación.

AC-Solicitud de anulación

confirmada.

AR-Solicitud de anulación

rechazada.

A2- Operación anulada por el

Sistema.

VESTADO

15 Participante

solicita anulación.

X(3) Si el valor para el campo “Tipo

Anulacion” es “A1” indica el

Código del participante que

solicita la cancelación de la

operación. Caso contrario

queda en blanco.

VPARTIC_SOLIC_ANULA

16 Participante

confirma

anulación.



Código del participante que

acepta la cancelación de la

VPARTIC_CONF_ANULA

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Campo

Tipo / L

ong M

áx



queda en blanco.

17 Operador solicita

anulación.



Código del operador que

solicita la cancelación de la


queda en blanco. Caso

contrario queda en blanco.

VOPERA_SOLIC_ANULA

18 Operador confirma

anulación.



Código del operador que

acepta la cancelación de la


queda en blanco.

VOPERA_CONF_ANULA

19 Fecha rechazo de

anulación X(8)

Si el valor para el campo “Estado” es “AR”, indica la fecha de rechazo de la anulación. Formato día ddmmaaaa.

DFEC_RECHAZO_ANULA

20 Hora rechazo de

anulación X(6)

Si el valor para el campo “Estado” es “AR”, indica la hora de rechazo de la anulación. Formato hora hhmmss.

VHOR_RECHAZO_ANULA

2.6.9. PI_POSTURAS_INGRESADAS.

Esta tabla mostrará el listado de todas las posturas ingresadas durante el día en

los Módulos Nivel General y Especial del MCN.

Para validar la unicidad de la información deberá considerar el campo Id de

Postura



Campo

Tipo / Long

Máx



1 ID Postura X(18) Identificador único de la

Postura.

VID_POSTURA

2 Fecha Postura X(8) Fecha en que se ingresó la

Postura al Sistema.

DFEC_POSTURA

3 Hora Postura X(6) Hora en que se ingresó la

Postura al Sistema.

VHOR_POSTURA

4 Módulo X(4) NCNG-Negociación

Continua Nivel General.

VMODULO


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Campo

Tipo / Long

Máx


NCNE-Negociación

Continua Nivel Especial.



VCODIGO

6 Valor X(20) Código Mnemónico del

valor representativo de

deuda.

VVALOR

7 Clase Postura X(1) D-Demanda.

O-Oferta.

VCLASE_POSTURA

8 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la postura. NRENDIMIENTO

9 Precio 9(3)V9(4) Precio de la Postura. NPRECIO

10 Cantidad Valores 9(12) Cantidad de valores de la

postura.

ICANT_VALORES

11 Monto Postura 9(15) Monto nominal total de la

postura.

IMONT_POSTURA



Formato ddmmaaaa.

DFEC_VALOR




IDIAS_VALOR


de la postura. En porcentaje

del valor nominal (Precio

Sucio menos Precio Limpio).

NINTERES_CORRIDO

15 Estado1 X(2) VV-Vigente.

ET-Ejecutada Total.

EP-Ejecutada Parcial.

RP-Retirada por el

participante. RM-Retirada por

VESTADO

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Campo

Tipo / Long

Máx


modificación. MM-Modificada por el

participante.

(Si la postura es retirada al

final de la sesión de manera

automática por el Sistema

queda con su último estado)

16 Intereses

devengados

totales


devengados de la postura.

ITOT_INTERES_DEVENG


postura (Precio limpio


Postura)

ITOT_VALOR_EFECTIVO






Postura)

ITOT_DESEMBOLSO

19 Plazo real por

vencer

9(5) Número exacto de días

entre la fecha de

vencimiento del valor y la

fecha de liquidación de la

operación (fecha valor).

IPLAZO_REAL_VENCER

20 Días transcurridos 9(5) Total de días transcurridos

entre la fecha de pago del

último cupón del valor y la

fecha de liquidación de la

operación.

IDIAS_TRANSCURRIDOS

21 Participante X(3) Código del participante que

ingreso la postura.

VPARTICIPANTE


participante que ingresó la

postura.

VRUT_PARTICIPANTE

23 Operador X(12) Código del operador que

ingresó la postura.

VOPERADOR

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Ce ntral : 6 1 0- 6300

www.smv.gob.pe


PERÚ Ministerio





Campo

Tipo / Long

Máx


24 Hora Retiro X(6) En caso sea una postura

retirada, valor del campo

“Estado1” igual a “RP” o

“RM” se indica la Hora en

que se retiró la postura del

libro de oferta y demanda.


Caso contrario queda en

blanco.

VHOR_RETIRO

25 Operador Retira X(12) En caso sea una postura

retirada, valor del campo

“Estado1” igual a “RP” o

“RM” se indica el Código del

operador que retiró la

postura. Caso contrario

queda en blanco.

VOPERAD_RETIRA

26 Tipo Operación X(1) Tipo de operación que

involucra la postura: P-Por cuenta Propia T-Por cuenta de Terceros

VTIPO_OPERADOR

27 Tipo Liquidador X(1) Indica quien será el agente


participante: P-El mismo participante es

el participante directo

liquidador.



liquidador.

VTIPO_LIQUIDADOR



CAVALI. En caso sea el

mismo participante queda

en blanco.

VCOD_LIQUIDADOR

29 Nombre Liquidador X(100) Nombre del participante


CAVALI. En caso sea el

mismo participante queda

VNOM_LIQUIDADOR

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PERÚ Ministerio





Campo

Tipo / Long

Máx


en blanco.

30 Hora Operación X(6)

En caso sea una postura ejecutada (“Estado1” igual a “EP” o “ET”), se indica la hora en que se ejecutó la operación en el Sistema. Formato hora hhmmss. Caso contrario, queda en blanco.

VHOR_OPERACION

31 Hora Modificación

Postura X(6)

En caso una postura haya sido modificada (“Estado1” igual a “MM”), se indica la hora en que esta se modificó. Formato hora hhmmss. Caso contrario, queda en blanco.

VHOR_MODIF_POSTURA

32 Hora Generación

Registro X(6)

Muestra la hora en que se genera cada nuevo registro en la tabla de Posturas Ingresadas. Formato hora hhmmss.

VHOR_GENER_REGISTRO

(*) Incorporado mediante RSUP 040-2015-SMV/02

2.6.10. PV_POSTURAS_VIGENTES.

En esta tabla se incluirá toda la información relacionada a las Posturas vigentes

que forman parte del libro de oferta y demanda a una hora determinada dentro de

una sesión de negociación del MCN en los módulos Nivel General y Nivel Especial.

Para validar la Unicidad de la Información deberá considerarse el ID Postura

Vigente



Campo

Tipo / Long

Máx



1 ID Postura X(18) Identificador único de la

Postura.

VID_POSTURA

2 Fecha Postura X(8) Fecha en que se ingresó

la Postura al Sistema.


DFEC_POSTURA

3 Hora Postura X(6) Hora en que se ingresó la

Postura al Sistema.


VHOR_POSTURA

4 Módulo X(4) NCNG-Negociación

Continua Nivel General.

NCNE-Negociación

Continua Nivel Especial.

VMODULO

5 Clase Postura X(1) D-Demanda.

O-Oferta.

VCLAS_POSTURA



VCODIGO


valor representativo de

deuda.

VVALOR


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Campo

Tipo / Long

Máx


8 Monto Postura 9(15) Monto nominal total

ingresado originalmente

en la postura.

VMONT_POSTURA

9 Monto Aplicado 9(15) Monto nominal aplicado si

es que la postura tuvo una

operación de calce parcial.

VMONT_APLICADO

10 Monto Vigente 9(15) Monto nominal vigente

(Monto Postura menos

Monto Aplicado).

VMONT_VIGENTE

11 Agresión X(2) Tipo de postura: AG-Postura agredida en

caso haya tenido un calce

parcial. NA-Postura no agredida.

VAGRESION

12 Precio 9(3)V9(4) Precio de la postura. NPRECIO

13 Rendimiento S9(3)V9(4) Rendimiento de la postura NRENDIMIENTO

14 Participante X(3) Código del participante

que ingresó la postura al

mercado

VPARTICIPANTE

15 Operador X(12) Código del operador que

ingresó la postura.

VOPERADOR

2.6.11. PM_PARTICIPANTES_MCN.

Muestra el listado de todos los participantes afiliados al MCN autorizados a

ingresar posturas y cotizar en todos los Módulos.

Para validar la unicidad de la información deberá considerarse al código de

Participante


N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


0



Ce ntral : 6 1 0- 6300

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Campo

Tipo /

Long Máx


1 Código

Participante



VCOD_PARTICIPANTE

2 Fecha Inscripción X(8) Fecha de inscripción del

participante. En formato

ddmmaaaa.

DFEC_INSCRIPCION

3 RUT 9(12) Registro Único de Titulares

de CAVALI del participante.

VRUT

4 Nombre

Participante


participante en caso sea una

persona natural.

Denominación o Razón Social

en caso sea persona jurídica.

Si es un Patrimonio Autónomo

se consignará la

Denominación o Razón Social

de la persona jurídica que lo

administra, seguido de la

denominación del patrimonio o

beneficiario y de las iniciales

“PA”.

VNOM_PARTICIPANTE

5 Creador de

Mercado

X(1) S-Si es creador de mercado.

N-No es creador de mercado.

VCREADOR_MERCADO

6 Residencia X(1) R-Residente N-

No Residente

VRESIDENCIA

7 Domicilio X(100) Domicilio completo del

Participante.

VDOMICILIO

8 País X(3) Los códigos de los países se

encuentran publicados en el

Portal de la SMV:

www.smv.gob.pe en la opción

“Envío de Información”.

VPAIS

9 Tipo de Persona X(1) N-Persona Natural

J-Persona Jurídica

VTIPO_PERSONA

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


10

Clase de Entidad X(2) ES-Entidad de Seguros.

EI-Entidad de Inversión.

EV-Entidad de Valores.

EC-Entidad de Crédito.

OT-Otra Entidad.

VCLAS_ENTIDAD

11 Liquidador X(1) S-Si es participante directo

liquidador en CAVALI.

N-No es participante directo

liquidador en CAVALI.

VLIQUIDADOR

12

Teléfono X(10) Número telefónico VTELEFONO

13 Tipo Postura X(1) Tipo de postura que puede

ingresar el participante en las

subastas: C-Propuesta competitiva. N-Propuesta no competitiva.

VTIPO_POSTURA

14

Tipo Operación X(1) Tipo de operación que puede

realizar el participante en las

sesiones de negociación: P-Por cuenta propia. T-Por cuenta propia y de

Terceros.

VTIPO_OPERACION

15

Fecha

Actualización

X(8) Fecha de la última

actualización del Registro del

Participante. En formato

ddmmaaaa.

DFEC_ACTUALIZACION

16 Representante

Legal


Representante Legal del

participante en caso sea una

persona natural.

Denominación o Razón

Social del Representante

Legal en caso sea persona

jurídica.

VREPRES_LEGAL

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N°

Descripción del

Campo

Tipo /

Long Máx


17 Estado X(1) Estado del participante en el

Sistema: A-Participante Activo. I-Participante Inactivo.

VESTADO

2.6.12. OM_OPERADORES_MCN.

Muestra información general relacionada a las personas naturales, designadas por

los Participantes, encargadas de ingresar las posturas, cotizar o registrar las

operaciones en el MCN en todos sus módulos.

Para validar la unicidad de la información deberá considerar los campos Código de

Participante y Operador



Campo

Tipo /

Long

Máx



1 Código

Participante



VCOD_PARTICIPANTE

2 Código Operador X(12) Código de Usuario asignado

por el Sistema.

VCOD_OPERADOR

3 Nombre X(100) Nombre completo del

operador.

VNOMBRE

4 Identificador Unico

de Persona

X(14) Identificador del cliente para lo

que se utilizará el identificador

único de persona (Ver Anexo

3).

VID_UNICO_PERSONA

5 Transacciones X(1) S-Si puede realizar

transacciones.

N-No puede realizar

transacciones.

VTRANSACCIONES

6 Consultas X(1) S-Si puede hacer consultas

sobre el mercado o las

VCONSULTA


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Campo

Tipo /

Long

Máx


estadísticas. N- No puede hacer consultas

sobre el mercado o las

estadísticas.

7 Registro X(1) S-Si puede registra

operaciones celebradas fuera

del MCN.

N- Si puede registra

operaciones celebradas fuera

del MCN.

VREGISTRO

8 Nivel Operador X(1) Describe el tipo de actividad

que realizara el operador: P-Operador participante O-Operador observador

VNIVEL_OPERADOR

9 Estado Operador X(1) I-Operador Activo. R-

Operador Retirado.

VEST_OPERADOR

10 Fecha

Actualización



Operador. En formato

ddmmaaaa.

DFEC_ACTUALIZACION

2.6.13. LV_LISTA_VALORES.

Esta lista indica las características de los instrumentos de deuda pública.

Para validar la unicidad de la información deberá considerar Código de Valor



Campo

Tipo /

Long Máx



1 Código X(12) Código ISIN del valor. VCODIGO

2 Valor X(20) Código nemónico del valor. VVALOR


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Campo

Tipo /

Long Máx


3 Estado X(1) Privilegio de negociación de

los valores: A- Activo: Es permitida la negociación del valor según la fase de negociación. S- Suspendido: No es permitido el ingreso de

posturas. De existir posturas

ingresadas éstas mantendrán

pendientes el Sistema. I- Inactivo: No es permitido el ingreso de posturas. De ingresar posturas, éstas serán retiradas automáticamente por el Sistema.

VESTADO

4 Emisor X(3) MEF - República del Perú.

OTR – Otro.

VEMISOR

5 Tasa de interés 9(3)V9(4) Tasa anual de interés del

valor. En porcentaje.

NTASA_INTERES

6 Tipo Tasa X(1) E-Efectiva.

N-Nominal.

VTIPO_TASA

7 Tipo Interés X(1) F-Fijo V-

Variable

VTIPO_INTERES

8 Periodo Pago X(2) 1-Un cupón (anual) 2-Dos cupones por año

(semestral)

4-Cuatro cupones por año

(trimestral)

12-Doce cupones por año

(mensual)

VPERIODO_PAGO

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Campo

Tipo /

Long Máx


9 Moneda X(4) Monedas en que ha sido

emitido el valor:

PEN-Nuevos Soles

USD-Dólares Americanos.

EUR-Euros.

OTR-Otro.

VMONEDA

10 Valor Nominal 9(9) Valor nominal unitario del

instrumento.

IVAL_NOMINAL

11 Cantidad

Circulación


circulación.

ICANT_CIRCULACION

12 Valor Nominal

Total

9(15) Monto nominal total colocado. ITOT_VAL_NOMINAL

13 VAC X(3) VAC-Valor Adquisitivo

Constante. NNN-No reajustable.

VVAC

14 Base numerador X(3) -360 -365 -

ACT (Actual)

VBASE_NUMERADOR

15 Base denominador X(3) -360 -365 -

ACT (Actual)

VBASE_DENOMINADOR

16 Fecha de

Vencimiento

X(8) Fecha de vencimiento del

valor. Formato ddmmaaaa

DFEC_VENCIMIENTO

17 Fecha Emisión X(8) Fecha de emisión del valor.

Formato ddmmaaaa

DFEC_EMISION

18 Último Cupón

Pagado

X(8) Fecha del último cupón

pagado. Formato ddmmaaaa.

DULT_CUP_PAGADO

19 Próximo Cupón a

Pagar

X(8) Fecha del próximo cupón a

pagar. Formato ddmmaaaa

DPROX_CUP_PAGAR

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Campo

Tipo /

Long Máx


20 Plazo Total 9(5) Número de días totales de

vigencia del valor desde su

fecha de emisión.

ITOT_PLAZO

21 Opción de

Segregabilidad

X(1) S-Si

N-No

VOPC_SEGREGABILIDAD

22 Opción Rescate X(1) S-Si

N-No

VOPC_RESCATE

23 Intervalo máximo

de rendimientos

9(3)V9(4) Diferencial máximo de

rendimientos permitido para el

ingreso de propuestas de

compra o de venta en el Nivel

General del Módulo de

Negociación Continua. En

porcentaje.

NINT_MAX_RENDIMIENTOS

24 Fecha

Actualización



Valor. En formato ddmmaaaa

DFEC_ACTUALIZACION

2.6.14. CP_CRONOGRAMA_PAGOS.

Esta lista indica el cronograma de pagos de los instrumentos de deuda pública,

desde el primer cupón.

Para validar la unicidad de la información deberá considerar el campo Código.



Campo

Tipo /

Long Máx



1 Código X(12) Código ISIN del valor. VCODIGO

2 Valor X(20) Código nemónico del valor. VVALOR

3 Vencimiento X(8) Fecha de vencimiento del

valor. Formato ddmmaaaa.

DVENCIMIENTO

4 Num Cupón 9(6) Número del cupón INUM_CUPON


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Campo

Tipo /

Long Máx


5 Fecha

Vencimiento

X(8) Fecha de vencimiento del

cupón. Formato ddmmaaaa.

DFEC_VENCIMIENTO

6 Día Vencimiento X(10) Día de la semana de

vencimiento del cupón

(Ejemplo: Lunes)

VDIA_VENCIMIENTO

7 Fecha de Pago X(8) Fecha de pago del cupón.

Formato ddmmaaaa.

DFEC_PAGO

8 Día Pago X(10) Día de la semana de pago del

cupón (Ejemplo: Lunes)

VDIA_PAGO

9 Interés 9(3)V9(4) Interés. En porcentaje. IMONT_INTERES

10 Amortización 9(3)V9(4) Amortización en caso se

establezca en las

características del valor. En

porcentaje.

IMONT_AMORTIZACION

11 Redención del

principal

9(3)V9(4) Redención del principal. En

porcentaje.

IMONT_REDENCION

2.6.15. MM_MENSAJES_MCN.

Esta tabla incluirá la información sobre los mensajes enviados por los participantes

del MCN.

Para validar la unicidad de la información deberá considerar el campo Número y

Fecha de Mensaje.



Campo

Tipo /

Long Máx



1 Número Mensaje X(12) Número del mensaje


VNUM_MENSAJE

2 Fecha Mensaje X(8) Fecha en que se envió el

mensaje en el Sistema.


DFEC_MENSAJE


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Campo

Tipo /

Long Máx


3 Hora Mensaje X(6) Hora en que se envió el

mensaje en el Sistema


VHOR_MENSAJE

4 Remitente

Participante

X(12) Código del participante que

remitió el mensaje.

VREMIT_PARTICIPANTE

5 Remitente

Operador

X(12) Código del operador que

remitió el mensaje.

VREMIT_OPERADOR

6 Destinatario

Participante

X(12) Código del participante que

recibió el mensaje.

VDEST_PARTICIPANTE

7 Destinatario

Operador

X(12) Código del operador que

recibió el mensaje.

VDEST_OPERADOR

8 Detalle Mensaje X(500) Texto del mensaje. VDET_MENSAJE

2.7. ARCHIVOS NO ESTRUCTURADOS A REMITIR A LA SMV.

2.7.1. MEMOS DEL SISTEMA

El Administrador del MCN deberá remitir a través del Sistema MVNet (Peticiones

Generales) los memos publicados en todos los Módulos del Sistema hasta las 00

horas del día siguiente de cada sesión de negociación.

2.7.2. REPORTE DE VIGILANCIA

El Administrador del MCN en concordancia con el numeral 15.7 del artículo 15 del

Reglamento de los Mecanismos Centralizados de Negociación para Valores de

Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos deberá remitir a la SMV dentro

de los cinco días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre un “Reporte de

Vigilancia” que contenga las actuaciones irregulares, ilegales o fraudulentas así

como las operaciones atípicas que se presenten en el Sistema de conformidad con

el Reglamento Interno del MCN y la normativa vigente. Este reporte será remitido

vía MVNet y enviarse aún en caso que no se haya encontrado indicios de

operatividad atípica de mercado bajo la modalidad de informe.


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2. ARCHIVOS DE INFORMACIÓN A SER REVELADOS AL PÚBLICO EN

GENERAL.

2.7. MEDIO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN.

La información sobre las operaciones durante las sesiones del día en todos los módulos

del MCN, así como la información histórica de tales operaciones serán difundidas al público

en general a través de la página web del Administrador del MCN, siendo opcional que

publique estadísticas adicionales y reportes diarios o periódicos del mercado secundario de

valores de deuda pública e instrumentos derivados de éstos.

2.8. PERIODICIDAD DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN.

2.9.

Archivos relativos a las operaciones diarias en todos los módulos del MCN, esta

información deberá actualizarse en intervalos de hasta 20 minutos durante el horario

de negociación de los valores.

Archivos relativos a la información histórica en todos los módulos del MCN, esta

información deberá actualizarse diariamente hasta antes de las 00 horas del día

siguiente.

Otros Archivos relativos a los valores negociados, esta información deberá

actualizarse durante el día y hasta las 00 horas del día siguiente de ocurrencia de

cualquier modificación.

INFORMACIÓN QUE DEBE SER REVELADA.

Dependiendo a los Módulos que compongan el MCN, autorizados por la SMV, la

información que debe revelar el Administrador del MCN cómo mínimo es la siguiente:

Relativos a las operaciones diarias en todos los módulos del MCN.

N° Reporte Contenido del Archivo

1 SUBASTAS DEL DÍA Información de las subastas que ocurran durante un día de negociación.

2

RESUMEN DE OPERACIONES Resumen de las operaciones durante el día por Módulo de Negociación Continua Nivel General, Especial, y Módulo de Registro.

3 COTIZACIONES DEL_DÍA Cotizaciones del día por valor en por Módulo de Negociación Continua Nivel General, Especial, y Módulo de Registro.

Relativos a la información histórica en todos los módulos del MCN.

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4

SUBASTAS HISTÓRICAS Información histórica de los resultados de las subastas por valor.

5 COTIZACIONES HISTÓRICAS Información histórica del las cotizaciones históricas al cierre de las sesiones diarias por valor y Módulo de Negociación.

Otros Archivos relativos a los valores negociados.


6 VALORES Lista de los valores negociados en el MCN.

7 CRONOGRAMA PAGOS Cronograma de pagos de los valores negociados en el MCN.

El Administrador del MCN podrá implementar filtros que permitan obtener la información

indicada.

• Notas

Cuando se indique Precio, se está haciendo referencia al Precio Limpio de la postura o

transacción para un determinado valor, expresado en porcentaje del valor nominal.

Cuando se indique Rendimiento, se está haciendo referencia al Rendimiento Efectivo de la

postura o transacción para un determinado valor.

2.10. ESTRUCTURA DE LOS REPORTES

A continuación se detalla el contenido que debe tener la información revelada, a través de

tablas, en la página web del Administrador del MCN al público en general. Los formatos

base sirven únicamente como guías y están incluidos en el Anexo 02 del presente

documento, el Administrador del MCN es libre de darle un formato propio de presentación,

incluir enlaces dentro las tablas, así como gráficos de evolución de cotizaciones para los

valores.

2.10.1. SUBASTAS DEL DÍA.

El reporte contiene información de las subastas que se realicen en la sesión del día a

través del MCN.

N° Columna Descripción

1 Valor Nemónico del valor subastado.

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N° Columna Descripción

2 Vencimiento Fecha de vencimiento del valor. Formato

dd/mm/aaaa.

3

Días Días de vencimiento del valor.

4 Inicio Hora de inicio de la subasta. Formato hh:mm.

5 Cierre Hora de término de la subasta. Formato hh:mm.

6

Variable a subastar Indica la variable que se subastará: Rendimiento o Precio.

7

Moneda Moneda a utilizar en la subasta.

8

Monto referencial Monto nominal total a subastar, valor de referencia indicado por el MEF. En Nuevos Soles.

9

Monto demandado Monto nominal total demandado. En Nuevos Soles.

10 Rendimiento máximo Rendimiento de adjudicación máxima. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

11

Rendimiento promedio Rendimiento de adjudicación promedio ponderado. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

12 Precio mínimo Precio de adjudicación mínimo. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

13

Precio promedio Precio de adjudicación promedio ponderado. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

14

Monto colocado Monto nominal total colocado. En Nuevos Soles.

2.10.2. RESUMEN DE OPERACIONES.

El reporte contiene la información acumulada de las operaciones durante el día por

Módulo de Negociación Continua Nivel General, Especial, y Módulo de Registro.

N° Nombre de la Columna Descripción

1 Módulo Módulo de Negociación:

- Nivel General. - Nivel Especial. - Registro.

2

Valor Nemónico del Valor.

3 Rendimiento último Rendimiento de la última operación de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

4

Rendimiento anterior Rendimiento de la última operación de la sesión anterior. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

5 Variación rendimiento Diferencia del Rendimiento último respecto al Rendimiento anterior. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

6

Precio último Precio de la última operación de la sesión. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

7 Precio anterior Precio de la última operación de la sesión anterior. En formato de porcentaje con cuatro decimales.


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8 Variación precio Diferencia del Precio último respecto al Precio anterior. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

9

Monto nominal total Monto nominal total negociado. En Nuevos Soles.

10 Monto efectivo Monto total efectivo negociado. En Nuevos Soles.

11 Operaciones Número total de operaciones.

12

Fecha Anterior Fecha de la sesión anterior donde el valor registró la última cotización. Formato dd/mm/aaaa.

2.10.3. COTIZACIONES DEL DÍA

El reporte contiene la información detallada de las cotizaciones del día por valor

por Módulo de Negociación Continua Nivel General, Especial, y Módulo de

Registro.



- Nivel General.

- Nivel Especial.

- Registro.

2 Valor Nemónico del Valor

3 Rendimiento compra Rendimiento de la mejor propuesta de compra. En

formato de porcentaje con cuatro decimales. No aplica

para el Módulo de Registro.

4 Rendimiento venta Rendimiento de la mejor propuesta de venta. En formato

de porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el

Módulo de Registro.

5 Rendimiento mínimo Rendimiento mínimo de la sesión. En formato de

porcentaje con cuatro decimales.

6 Rendimiento máximo Rendimiento máximo de la sesión. En formato de


7 Rendimiento promedio Rendimiento promedio ponderado de la sesión. En

formato de porcentaje con cuatro decimales.

8 Rendimiento último Rendimiento de la última operación de la sesión. En



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N" Nombre de la Columna Descripción

9 Precio compra Precio de la mejor propuesta de compra. En formato de

porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el


10 Precio venta Precio de la mejor propuesta de venta. En formato de

porcentaje con cuatro decimales. No aplica para el


11 Precio mínimo Precio mínimo de la sesión. En formato de porcentaje con

cuatro decimales.

12 Precio máximo Precio máximo de la sesión. En formato de porcentaje con

cuatro decimales.

13 Precio promedio Precio promedio ponderado de la sesión. En formato de


14 Precio último Precio de la última operación de la sesión. En formato de


15 Rendimiento Apertura Rendimiento de la primera operación válida (no anulada)


16 Precio Apertura Precio de la primera operación válida (no anulada) de la


2.10.4. SUBASTAS HISTÓRICAS

El reporte contiene la información histórica de los resultados de las subastas por

valor.

N° Nombre del Campo Descripción

1 Fecha Fecha de la subasta. Formato dd/mm/aaaa.

2

Valor Nemónico del valor subastado.

3 Vencimiento Fecha de vencimiento del valor.

4

Días Días de vencimiento del valor.

5 Inicio Hora de inicio de la subasta. Formato hh:mm.

6

Cierre Hora de término de la subasta. Formato hh:mm.

7

Variable a subastar Indica la variable que se subastará: Rendimiento o Precio.

8 Moneda Moneda a utilizar en la subasta.

9

Monto referencial Monto nominal total a subastar, valor de referencia indicado por el MEF. En Nuevos Soles.


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N° Nombre del Campo Descripción

10 Monto demandado Monto nominal total demandado. En Nuevos Soles.

11

Rendimiento máximo Rendimiento de adjudicación máxima. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

12

Rendimiento promedio Rendimiento de adjudicación promedio ponderado. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

13

Precio mínimo Precio de adjudicación mínimo. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

14

Precio promedio Precio de adjudicación promedio ponderado. En formato de porcentaje con cuatro decimales.

15 Monto colocado Monto nominal total colocado. En Nuevos Soles.

2.10.5. COTIZACIONES HISTÓRICAS

Información histórica del las cotizaciones históricas al cierre de las sesiones diarias

por valor y Módulo de Negociación.



- Nivel General.

- Nivel Especial.

- Registro.

2 Valor Nemónico del Valor

4 Fecha Fecha de la sesión. Formato dd/mm/aaaa.

5 Monto nominal Monto nominal total negociado. En Nuevos Soles.

6 Monto efectivo Monto total efectivo negociado. En Nuevos Soles.

7 Operaciones Número total de operaciones.

8 Rendimiento mínimo Rendimiento mínimo de la sesión. En formato de


9 Rendimiento máximo Rendimiento máximo de la sesión. En formato de


10 Rendimiento promedio Rendimiento promedio ponderado de la sesión. En


11 Rendimiento último Rendimiento de la última operación de la sesión. En



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Nº

Nombre de la Columna Descripción

12

Precio mínimo Precio mínimo de la sesión. En formato de porcentaje con

cuatro decimales.

13 Precio máximo Precio máximo de la sesión. En formato de porcentaje con

cuatro decimales.

14

Precio promedio Precio promedio ponderado de la sesión. En formato de


15

Precio último Precio de la última operación de la sesión. En formato de


16

Rendimiento Apertura Rendimiento de la primera operación válida (no anulada)


17

Precio Apertura Precio de la primera operación válida (no anulada) de la


2.10.6. VALORES

El reporte contiene la información de los valores negociados en el MCN.


1 Valor Descripción del valor.

2

Nemónico Nemónico del valor.

3

ISIN Código ISIN del valor.

4 Emisión Fecha de emisión del valor. En formato dd/mm/aaaa.

5

Vencimiento Fecha de vencimiento del valor. En formato dd/mm/aaaa.

6

Periodo interés Frecuencia de pago del cupón: -Trimestral. -Semestral. -Anual.

7

Tasa de interés Tasa de interés nominal anual del cupón. En formato de porcentaje con cuatro decimales. En caso sea un bono reajustable adicionar la expresión “+ VAC”.

8

Moneda Moneda del valor.

9

Valor nominal Valor nominal unitario del valor.

10 Cantidad en circulación Número total de valores en circulación.

11

Último cupón Fecha de pago del último cupón. En formato dd/mm/aaaa.

12

Próximo cupón Fecha de pago del próximo cupón. En formato


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dd/mm/aaaa.

2.10.7. CRONOGRAMA DE PAGOS

El reporte contiene la información del cronograma de pagos de los valores

negociados en el MCN.


1 Valor Nemónico del valor.

2

Cupón Número de cupón.

3 Vencimiento Fecha de vencimiento del cupón. En formato dd/mm/aaaa.

4

Pago Fecha de pago del cupón. En formato dd/mm/aaaa.

5 % Amortizar Proporción del valor nominal a amortizar. En porcentaje con cuatro decimales.

6

% Interés Cupón a desembolsar. En porcentaje con cuatro decimales.


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. ANEXOS

ANEXO 01: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ARCHIVOS

A continuación se explican los procedimientos generales y características técnicas que se

deben tener en cuenta para el envío de información.

a. Tipo de Archivo y Caracteres:

La información se remitirá en archivos de formato XML

Estos archivos solamente deben incluir los siguientes caracteres: letras mayúsculas (de “A” a “Z”), números (de “0” a “9”), signos numéricos (“+” y “-”) y espacios en blanco. No está permitido el uso de otro tipo de caracteres especiales, como tabuladores y caracteres de control, los cuales serán considerados como errores en la validación del contenido de archivos.

b. De los datos y su longitud:

Para fines de aplicación del presente documento, los datos se representan mediante símbolos a los que se les denomina formatos, seguidos inmediatamente de un número, el cual figura encerrado entre paréntesis, que indica la longitud o extensión que debe contener el dato.

1. Datos tipo texto, fecha y hora:

i) Los datos de tipo texto, fecha u hora se representan mediante el formato “X”, y a continuación un número encerrado entre paréntesis que indica la longitud o extensión requerida al mismo.

ii) Los datos del tipo fecha se representan mediante el formato “ddmmaaaa”, donde “dd” es el día, “mm” es el mes y “aaaa” es el año.

iii) Los datos del tipo hora se representan mediante el formato “hhmmss”, donde “hh” es la hora, “mm” es los minutos y “ss” los segundos. La hora debe considerarse de 00:00 hasta 23:59.

iv) Para los datos tipo fecha u hora, en caso el dato es menor que 10, se colocará el número cero a la izquierda del dato que corresponda. Por ejemplo:

Si es el 02 de abril de 2014, el registro correspondiente es 02042014

Si la hora es 9 de la mañana con 6 minutos y 5 segundos, el registro correspondiente es 090605

2. Datos numéricos: enteros, enteros con signo, y decimales

Los datos del tipo numérico se representan de la siguiente manera:

i) El formato “9” indica que el dato requerido es numérico.

ii) El formato “S9” indica que el dato requerido es numérico y además debe

estar precedido del signo + o el signo - , según corresponda.


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iii) Si alguno de los datos requeridos bajo el formato “9” debe contener cifras decimales, esto se representa colocando inmediatamente a continuación del formato “9” el formato “V9”.

Ejemplos:

1) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: 12345600.

2) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: +12345600.

3) Para enviar el número –1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: -12345600 (la primera posición para el signo, 6 posiciones para la parte entera y cuatro posiciones para la parte decimal).


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ANEXO 02: FORMATOS

4. FORMATOS BASE PARA LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB

DEL ADMINSTRADOR DEL MCN.

1. SUBASTAS_DÍA

SUBASTAS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA DEL DÍA

Valor Vencimiento Días Inicio Cierre Variable a

subastar Moneda Monto

referencial Monto

demandado Rendimiento

máximo Rendimiento

promedio Precio

mínimo Precio

promedio Monto

colocado

2. RESUMEN_OPERACIONES

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RESÚMEN DE OPERACIONES DEL DÍA

Módulo de Negociación Continua Nivel General

Valor Rendimiento Efectivo Anual Precio Limpio Monto nominal Monto efectivo Operaciones Fecha

Anterior Último Anterior Variación Último Anterior Variación

Total

Módulo de Negociación Continua Nivel Especial



Total

Módulo de Registro



Total

3. COTIZACIONES_DÍA

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DETALLE DE LAS COTIZACIONES DEL DÍA

Módulo de Negociación Contínua Nivel General

Valor Rendimiento Efectivo Anual Precio Limpio Posturas Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Posturas Apertura Mínimo Máximo Promedio Último

Compra Venta Compra Venta

Módulo de Negociación Contínua Nivel Especial

Valor Rendimiento Efectivo Anual Precio Limpio Posturas Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Posturas Apertura Mínimo Máximo Promedio Último

Compra Venta Compra Venta

Módulo de Registro

Valor Rendimiento Efectivo Anual Precio Limpio Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Apertura Mínimo Máximo Promedio Último

4. SUBASTAS_HISTÓRICAS

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS SUBASTAS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA

Fecha Valor Vencimiento Días Inicio Cierre Variable a

subastar

Moneda Monto

referencial Monto

demandado Rendimiento

máximo Rendimiento

promedio Precio

mínimo Precio

promedio Monto

colocado


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5. COTIZACIONES_HISTÓRICAS

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS COTIZACIONES

Módulo de Negociación Contínua Nivel General

Valor Fecha Monto

nominal Monto

efectivo Oper Rendimiento Efectivo Anual Precio Limpio

Apertura Mínimo Máximo Promedio Último Apertura Mínimo Máximo Promedio Último

Módulo de Negociación Contínua Nivel Especial

Valor Fecha Monto

nominal Monto



Módulo de Registro

Valor Fecha Monto

nominal Monto



6. VALORES

VALORES NEGOCIADOS EN EL MCN DE DEUDA PÚBLICA

Valor

Nemónico ISIN Emisión Vencimiento Periodo interés Tasa de interés Moneda Valor nominal Cantidad en circulación Colocación Fecha colocación Último cupón Próximo cupón

7. CRONOGRAMA_PAGOS


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CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS VALORES NEGOCIADOS EN EL MCN DE DEUDA PÚBLICA

Valor

Cupón Vencimiento Pago % Amortizar % Interés


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ANEXO 03: CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO XML

Ejemplo: Archivo CP ddmmaaa.iii

<?xml version="1.0" ?>

<CP>

<HEADER>

<CTI PREG>C</CTI PREG>

<CRPJ>DE0001 </CRPJ>

<CARCHIVO>CP</CARCHIVO>

<DFECHA>10042014</DFECHA>

<NNROREG>00001</NNROREG>

</HEADER> <ROWDATA>

<ROWCP>

<CTI PREG> D</CTI PREG>

<CISIN>DE0001</CISIN>

<CVALOR>VOPAA</CVALOR>

<DVENCIVALOR>12012014</DVENCIVALOR>

<NCUPOM>001243</NCUPOM>

<DVENCIMIENTO>15042014</DVENCIMIENTO>

<DFECPAGO>15052014</DFECPAGO>

<DDIASEMANA>LUNES</DDIASEMANA>

<NMONTOINTERES>000012456789</NMONTOINTERES>

<NMONTOAMORTIZACION>000000896540</NMONTOAMORTIZACION>

<NREDENCION>000000000000125</NREDENCION>

</ROWCP> </ROWDATA> </CP>


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Ejemplo: Archivo OS_ddmmaaass.iii

<?xml version="1.0" ?>

<OS>

<HEADER>

<CTI PREG>C</CTI PREG>

<CRPJ>DE0001 </CRPJ>

<CARCHIVO>OS</CARCHIVO>

<DFECHA>10042014</DFECHA>

<NNROREG>00001</NNROREG>

</HEADER> <ROWDATA>

<ROWOS>

<CTI PREG> D</CTI PREG>

<NIDOPERACION>000001</NIDOPERACION>

<NIDPROPUESTA>000001</NIDPROPUESTA>

<NIDSUBASTA>000001</NIDSUBASTA>

<NNROPERACION>000010</NNROPERACION>

<DFECHAOPERACION>15042014</DFECHAOPERACION>

<CHORAOPERACION>130212</CHORAOPERACION>

<CTIPORENDADJ>S</CTIPORENDADJ>

<NRENDIADJ>1230001</NRENDIADJ>

<NPRECIADJ>0050009</NPRECIADJ>

<NCANTADJ>000000001250</NCANTADJ>

<NMONTOOADJ>000000000000125</NMONTOOADJ>

</ROWOS> </ROWDATA> </OS>

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ANEXO 04: IDENTIFICADOR ÚNICO DE PERSONAS

El Identificador Único de Personas es un código de catorce (14) caracteres que sirve para

identificar a las personas, tanto jurídicas como naturales. Dicho código está compuesto de

tres partes:

A. Primeras dos (02) posiciones indica el Tipo de Documento que identificará a la persona. Toma los siguientes valores:

Personas Naturales

“02”: DNI, para personas naturales peruanas.

“20”: Otro documento, para personas naturales no peruanas y no residentes en el país.

En el caso de un menor de edad, si no tuviera DNI, se consigna el DNI del apoderado

o del tutor.

Personas Jurídicas

“03”: Registro Único del Contribuyente (RUC), para personas jurídicas nacionales y/o

residentes en el país.

“22”: Otro documento: Para personas jurídicas no peruanas y no residentes en el país, o

para personas jurídicas nacionales y/o residentes que no tengan RUC.

Estados

“30”: Código para Estados (países).

B. En las siguientes diez (10) posiciones, se indicará el número del documento tipificado en las primeras dos posiciones, debe ser alfanumérico.

En el caso que valor asignado haya sido 20, se consignarán aquí las diez (10)

primeras posiciones del número del documento de identidad que corresponda a la

persona en su lugar de origen.

En el caso que el valor asignado haya sido 03, es decir RUC, el cual consta de 11

dígitos, se consignarán aquí las diez (10) primeras posiciones del número de RUC, y

el décimo primer dígito se registrará seguido de un cero en las siguientes dos

posiciones.

En el caso de Estados, este campo será el código de país establecido en el Anexo

“Países” correspondiente.

C. Las siguientes dos (02) posiciones sirven para:

• En el caso de personas naturales menores de edad (en tanto no tenga DNI): Se registra un número secuencial que empezando en “01” identifica al menor respecto a su tutor. Si el tutor tuviera a su cargo a otros menores de edad, se identificará al

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menor respecto al tutor consignándole un número secuencial que va desde 01 a 99.

En los demás casos deberá informarse con ceros (“00”).

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